2. DERIVAZIONE NUMERICA 2.1 Risoluzione numerica di PDE Principalmente esistono tre classi di metodi numerici per PDE. 1.

Metodi alle differenze finite 2. Metodi di Semi-Discretizzazione 3. Metodi agli elementi e ai volumi finiti 2.2 Metodi alle Differenze Finite Si sostituisce al dominio continuo un dominio discreto, cio`e un insieme finito di punti, si approssimano le derivate parziali su questi punti e si impone che tali approssimazioni soddisfano lequazione alle derivate parziali. Vantaggi: Si tratta di un metodo molto semplice; Si possono ottenere metodi di tipo Esplicito, che forniscono la soluzione senza la risoluzione di sistemi lineari; Svantaggi: La tecnica non `e molto efficiente quando il dominio non `e poligonale; Poco efficiente nel caso di equazioni non lineari. 2.3 Metodi di Semi-Discretizzazione Si discretizzano solo le derivate parziali spaziali cosicch`e lequazione alle derivate parziali diventa un sistema di equazioni differenziali ordinarie: ui(t) = fi(t, u1(t), . . . , uN(t)) Vantaggi: Le equazioni differenziali ordinarie possono essere risolte pi`u agevolmente rispetto a quelle alle derivate parziali; Svantaggi: Le equazioni differenziali ordinarie sono solitamente di tipo stiff (pi difficili da risolvere); Il sistema di equazioni differenziali ha una grande dimensione. 2.4 Metodi agli elementi finiti (2 dimensioni) Metodi ai volumi finiti (3 o pi`u dimensioni) Si definisce uno spazio di funzioni continue L() in un dominio e una base di tale spazio {'1, '2, . . . , 'N}, definite in o in un suo sottinsieme. Si cerca di approssimare la funzione u con una funzione uh L, tale che:

Esempio: Si pu`o scegliere come spazio L() quello dei polinomi di grado 1, in questo caso la base `e: BL() = {1, x, y} , oppure linsieme dei polinomi di grado 3: BL() = {1, x, y, x2, xy, y2, x3, x2y, xy2, y3} . Gli spazi pi`u utilizzati sono quelli delle cosiddette funzioni polinomiali a tratti, cio quelle che sono polinomi ma in sottodomini di . Vantaggi: Il metodo `e molto flessibile ed `e applicabile a qualsiasi tipo di dominio in due o in tre dimensioni; Svantaggi: `E necessario riformulare lequazione in termini variazionali; `E necessario risolvere sistemi di grandi dimensioni.

2.5 Derivazione Numerica I metodi alle differenze finite sono basati sullapprossimazione numerica di derivate parziali. Per questo consideriamo come problema iniziale quello di approssimare le derivate di una funzione sufficientemente regolare f(t). Supponiamo che lintervallo di variabilit`a della t sia stato suddiviso in un insieme di intervalli ognuno di ampiezza h. Abbiamo ottenuto cos` linsieme di punti t0 < t1 < t2 < < tN1 < tN. Consideriamo tre punti consecutivi appartenenti a tale reticolazione, rispettivamente ti1, ti e ti+1. Sviluppiamo la funzione f(ti+1) in serie di Taylor prendendo come punto iniziale ti:

Sommiamo ora le due espressioni

Trascurando lultimo termine, lapprossimazione della derivata seconda `e:

Lapprossimazione si dice del secondo ordine perch`e lerrore dipende da h2.

Lapprossimazione della derivata seconda coincide con il valore della derivata seconda della parabola passante per i punti (ti1, f(ti1)),(ti, f(ti)) e (ti+1, f(ti+1)). Infatti scrivendo tale equazione come:

Poniamoci lo stesso problema per la derivata prima e procediamo nello stesso modo cio scrivendo le serie di Taylor per f(ti1) e f(ti+1) :

Sottraiamo la seconda dalla prima: In questo caso lerrore vale:

La formula prende il nome di formula alle differenze centrali. Osserviamo anche in questo caso lapprossimazione numerica `e del secondo ordine perch`e lerrore dipende da h2.

Vediamo ora altre due approssimazioni per la derivata prima. Infatti possiamo anche scrivere:

da cui si ricava immediatamente la formula alle differenze in avanti:

Analogamente nellintervallo a sinistra di ti, da cui si ricava immediatamente la formula alle differenze allindietro:

Queste due formule hanno ordine 1, inferiore rispetto alla formula alle differenze centrali, tuttavia hanno il pregio di poter essere applicate quando la derivata prima `e discontinua in ti.

2.7 Approssimazioni di ordine superiore Per determinare approssimazioni di ordine superiore per le derivate prima e seconda di una funzione di variabile reale `e necessario aumentare il numero di punti che sono coinvolti. Per esempio volendo calcolare unapprossimazione per la derivata seconda in ti che coinvolge due a punti a destra e due a sinistra (quindi in tutto 5 punti) `e possibile ottenere una formula molto pi`u precisa. Si vogliono determinare i coefficienti della seguente relazione

in modo tale che lordine sia il massimo possibile. Si scrivono gli sviluppi in serie di Taylor delle quantit che intervengono nellapprossimazione: Raccogliendo i termini con il medesimo ordine di derivata e imponendo che la combinazione lineare abbia nulli i coefficienti dei termini differenziali di ordine 0,1,3 e 4, mentre quello di ordine 2 deve essere uguale a 1 si ottiene un sistema di cinque equazioni nelle cinque incognite:

che ammette come soluzione

In modo analogo si possono ottenere approssimazioni per la derivata prima di ordine 2, prendendo solo punti a destra di ti: