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Econometria I

12 dicembre 2018
1. (Capitoli 6-7-8) Si supponga che un ricercatore, utilizzando i dati sulla
spesa in devande alcoliche (alc), sul reddito familiare (inc); sull’età del
capofamiglia (age) e sul suo livello di istruzione (edu) abbia stimato la
seguente regressione su un campione di 1.000 individui:

log(alc)i = 0:031 + 0; 400 log(inc)i + 0; 001agei 0:006edui


(0;032) (0;155) (0;004) (0:002)

con bt2 ;t3 = 0; 25

(a) si spieghi il signi…cato economico del parametro stimato b1 =


0; 400;
(b) pre…ssato un livello di signi…catività del 5%, si sottoponga a veri-
…ca l’ipotesi nulla 1 = 0 calcolando il corrispondente valore-p;
(c) si spieghi il signi…cato economico dei parametri stimati b2 =
0; 001 e b = 0; 006;
3

(d) sempre pre…ssato un livello di signi…catività del 5%, si sottoponga


a veri…ca l’ipotesi congiunta che le caratteristiche del capo-
famiglia non in‡uenzino la spesa in bevande alcoliche.

2. (Capitoli 6-7-8) Si supponga che la produzione (Y ) dipenda dai fattori


produttivi capitale (K) e lavoro (L) e da un termine di errore (u)
secondo la seguente funzione di produzione "Cobb-Douglas"

Y = 0L
1 K 2 eu

0, e 2 sono i parametri non noti della funzione di pro-


1
duzione ed e è il numero di Eulero (si ricordi che ln(eu ) = u)

(a) si spieghi, illustrando i passaggi necessari, come sia possibile sti-


mare i parametri della funzione di produzione utilizzando l’analisi
di regressione lineare;
(b) si interpretino economicamente i parametri 1 e 2;

(c) si spieghi in…ne come sia possibile sottoporre a veri…ca l’ipotesi


nulla di rendimenti costanti di scala.

1
3. (Capitolo 15) Si consideri il modello

Ybt = 3; 0 + 1; 2Xt + 0; 3Xt 1 + 0; 1Xt 2 0; 1Xt 3


(2;2) (0;3) (0;2) (0;2) (0;2)

(a) si derivino l’e¤etto d’impatto e i primi tre moltiplicatori di-


namici (in aggiunta all’e¤etto d’impatto) e si costruisca per
ciascuno di essi l’appropriato intervallo di con…denza ad un livello
di con…denza del 95%;
(b) si derivino i primi tre moltiplicatori dinamici cumulati (in
aggiunta all’e¤etto d’impatto);
(c) si rappresenti opportunamente su gra…co(i) quanto ricavato nei
punti precedenti e si commentino le dinamiche osservate.

4. (Capitolo 18) Data la statistica

F = q 1 (Rb r)0 (R b b R0 ) 1 (Rb r)

(a) si scriva l’ordine (numero righe e colonne) dei termini (Rb r) e


(R b b R0 );
(b) si spieghi cosa rappresenta il termine (R b b R0 );
(c) dato il modello Y = X + U, si specializzi l’espressione R =r
per la veri…ca dell’ipotesi nulla = 0;
(d) si scriva in…ne la distribuzione della statistica F sotto l’ipotesi
nulla.

Tempo: 90 minuti
Risultati su ESSE3: 22 dicembre 2018. Visione compiti facoltativa: 8
gennaio 2019, ore 10,00 (u¢ cio Sembenelli, 3.17). Chiusura procedura su
ESSE3: 9 gennaio 2019.

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Econometria I
15 gennaio 2019
1. (Capitolo 8) Data l’equazione stimata su 150 lavoratori impiegati in un
call-center che o¤re servizi di assistenza all’uso di prodotti informatici:
d = 10; 50 + 1; 50engl + 3; 00adin + 1; 25engl
wage adin bt2 ;t3 = 0; 25
(0;50) (0;20) (0;50) (0;50)

d misura il salario orario stimato in euro e engl e adin sono


in cui wage
due variabili binarie che assumono rispettivamente valore uno se il la-
voratore conosce la lingua inglese (e zero se non la conosce) e se il
lavoratore possiede competenze informatiche avanzate (e zero se non le
possiede):

(a) si calcoli il salario atteso stimato:


i. di un lavoratore che che non conosce la lingua inglese e che
non ha competenze informatiche avanzate;
ii. di un lavoratore che conosce la linga inglese ma che non ha
competenze informatiche avanzate;
iii. di un lavoratore che ha competenze informatiche avanzate ma
che non conosce la lingua inglese;
iv. di un lavoratore che ha competenze informatiche avanzate e
che conosce la lingua inglese;
(b) si sottoponga a veri…ca l’ipotesi nulla che l’e¤etto sul salario
delle conoscenze informatiche non dipenda dalla conoscenza dell’inglese;
(c) si sottoponga a veri…ca l’ipotesi nulla che il salario non dipenda
dalle conoscenze informatiche.

2. (Capitoli 6 e 7) Si supponga di stimare due diversi modelli per la do-


manda del bene di consumo V . Nel primo la domanda del bene (QV )
è solamente funzione del suo prezzo (PV ):
bV = 80; 20
Q 0; 050PV
(22;85) (0;040)

Nel secondo la domanda del bene di consumo V è funzione sia del suo
prezzo, sia del prezzo di un bene sostituto W :
bV = 75; 05
Q 0:110PV + 0; 036PW
(18;85) (0;045) (0;013)

1
(a) Si calcoli il p-valore associato all’ipotesi nulla che il prezzo del
bene V non abbia in‡uenza sulla sua domanda, sia nel primo, sia
nel secondo modello;
(b) si razionalizzi formalmente quanto ottenuto al punto (a) facendo
riferimento al problema dell’omissione di variabili rilevanti.

3. (Capitolo 15) Dato il modello

Yt = 0 + 1 Xt + ut t = 1; 2; :::; T

b1 1 può essere approssimato (con T grande) da

1
P
T
T
vt
b t=1
1 1 2
X

(a) si derivi l’espressione della varianza dello stimatore OLS b1 in


presenza di autocorrelazione per T = 2;
(b) si derivi l’espressione della varianza dello stimatore OLS b1 in
presenza di autocorrelazione per T = 3;
(c) si scriva l’espressione della varianza dello stimatore OLS b1 in
presenza di autocorrelazione per un generico T ;
(d) con riferimento al punto c) si scriva in…ne l’espressione dello sti-
matore della varianza dello stimatore OLS b1 .

4. (Capitolo 18) Dato il modello

Y =X +U
2
e date le assunzioni E(UjX) = 0 e V ar(UjX) = uI

(a) si derivino le espressioni per il valore atteso condizionato e la


varianza condizionata dello stimatore OLS b = (X0 X) 1 X0 Y;
(b) si derivino le espressioni per il valore atteso condizionato e la
varianza condizionata dello stimatore OLS qualora V ar(UjX) =
2
u con nota e 6= I;

2
(c) si scriva l’assunzione necessaria a¢ nchè b abbia una distribzione
normale multivariata in campioni …niti.

Tempo: 90 minuti
Risultati su ESSE3: 25 gennaio 2019. Visione compiti facoltativa: 30
gennaio 2019, ore 10,00 (u¢ cio Sembenelli, 3.17). Chiusura procedura su
ESSE3: 31 gennaio 2019.

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Econometria I
14 febbraio 2019
1. (Capitolo 4)

(a) Si scriva l’espressione per il coe¢ ciente di determinazione R2 ;


(b) se ne descriva a parole il campo di utilizzo;
(c) se ne speci…chi il campo di variazione, illustrando gra…camente
i casi estremi;
(d) si scriva in…ne l’espressione per il coe¢ ciente di determinazione
2
corretto R , discutendone la sua utilità come statistica generale
del modello di regressione.

2. (Capitolo 5) Dato il modello

Yi = 0 + 1 X1i + 2 X2i + ui i = 1; 2; :::; n

(a) si derivi la probabilità di ri…utare l’ipotesi nulla:

H0 : 1 = 2 =0

quando questa è vera utilizzando il criterio "naive": "si ri…uta


l’ipotesi congiunta se almeno una delle due ipotesi disgiunte è
ri…utata ad un livello di signi…catività dell’1%" (si assuma
per semplicità che le due statistiche t siano indipendentemente
distribuite);
(b) si discutano le implicazioni del risultato ottenuto al punto a).

3. (Capitolo 14) Un ricercatore ha stimato un modello autoregressivo


AR(2) per la variabile y:

yt = 0; 02 + 0; 20yt 1 + 0; 36yt 2
(0;12) (0;10) (0;09)
con bt1 ;t2 = 0; 15

1
(a) Si sottoponga a veri…ca l’ipotesi nulla congiunta che i ritardi
sulla variabile y non abbiano potere predittivo per yt . Successiva-
mente il medesimo ricercatore ha stimato un modello autoregre-
sivo misto ADL(2,2) per la stessa variabile:

yt = 1; 32 0; 36yt 1 0; 34yt 2 +2; 65 xt 1 3; 44xt 2


(0;47) (0;09) (0;10) (1;06) (2;00)
con bt1 ;t2 = 0; 16 e bt3 ;t4 = 0; 50

(b) Si sottoponga a veri…ca l’ipotesi nulla congiunta che i ritardi


sulla variabile x non abbiano potere predittivo per yt dati i ritardi
sulla variabile y;
(c) si scriva in…ne il nome comunemente usato per il test di cui al
punto (b), spiegando perchè tale nome può essere fuorviante.

4. (Capitolo 18) Date le assunzioni standard dei minimi quadrati si può


provare che in grandi campioni lo stimatore b di ordine K + 1 si
distribuisce come una normale multivariata la cui varianza, b è:
0 0 0
[E(Xi Xi )] 1 [E(Xi u2i Xi )][E(Xi Xi )] 1
b =
n
(a) si scriva l’ordine (numero di righe e di colonne) di b e di ciascun
termine al numeratore di b ;
(b) si scriva l’espressione per lo stimatore di b,
b b;
(c) si espliciti il signi…cato (della radice) dei termini sulla
diagonale principale di b b ;
(d) si espliciti in…ne il signi…cato dei termini fuori dalla diago-
nale principale di b b ;

Risultati su ESSE3: 22 febbraio 2019. Visione compiti facoltativa: 26


febbraio 2019, ore 10,00 (u¢ cio Sembenelli, 3.17). Chiusura procedura su
ESSE3: 27 febbraio 2019.

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Econometria I
06 giugno 2019
1. (Capitoli 6-7) Si supponga che un ricercatore, utilizzando i dati sulla
spesa per attività sportive (Y ), sul loro prezzo medio (X1 ) e sul reddito
medio degli abitanti (X2 ) abbia stimato la seguente regressione su un
campione di 8.000 comuni italiani:

Ybi = 100; 0 0; 40X1i + 0; 80X2i


(0;40) (0;16) (0;50)
con bt1 ;t2 = 0; 25

(a) si calcoli il valore-p di un test per l’ipotesi nulla 1 = 0.


Si ri…uta l’ipotesi nulla al livello di signi…catività del 5%? E al
livello di signi…catività dell’1%?
(b) Si calcoli il valore-p di un test per l’ipotesi nulla 2 = 1.
Si ri…uta l’ipotesi nulla al livello di signi…catività del 5%? E al
livello di signi…catività dell’1%?
(c) Pre…ssato un livello di signi…catività del 5% si sottoponga in…ne
a veri…ca l’ipotesi congiunta che 1 = 0 e 2 = 1.

2. (Capitolo 9) Dato il modello

Yi = 0 + 1 Xi + ui
con E(ui jXi ) = 0

si supponga che il "valore vero" Xi non sia osservabile ma che se ne


ei .
osservi invece una "misura imprecisa" X

(a) Si scriva il modello stimabile;


(b) si mostri che lo stimatore OLS di 1 ottenuto dal modello stimabile
è distorto e inconsistente.

3. (Capitolo 15) Si consideri il modello stimato

Ybt = 3; 1 0; 6Xt 0; 8Xt 1 + 1; 2Xt 2 + 0; 4Xt 3


(2;3) (0;3) (0;2) (0;4) (0;2)

(a) si derivi l’e¤etto d’impatto di X su Y;

1
(b) si derivino i primi tre moltiplicatori dinamici (in aggiunta
all’e¤etto d’impatto) e si costruisca per ciascuno di essi l’appropriato
intervallo di con…denza ad un livello di con…denza del 95%;
(c) si derivino i primi tre moltiplicatori dinamici cumulati (in
aggiunta all’e¤etto d’impatto);
(d) si rappresenti opportunamente su gra…co(i) quanto ricavato nei
punti precedenti e si commentino le dinamiche osservate.

4. (Capitolo 18) Data la statistica

F = q 1 (R b r)0 (R b b R0 ) 1 (R b r)

(a) Si scriva l’ordine dei termini (R b r) e (R b b R0 );


(b) Supponendo di voler sottoporre a veri…ca l’ipotesi = 0 nel mod-
ello Y = X + U, si specializzi l’espressione R = r;
(c) Si spieghi inoltre cosa rappresenta il termine (R b b R0 );
(d) Si scriva in…ne la distribuzione della statistica F sotto l’ipotesi
nulla.

Risultati su ESSE3: 11 giugno 2019. Visione compiti facoltativa: 12


giugno 2019, ore 10,00 (u¢ cio Sembenelli, 3.17). Chiusura procedura su
ESSE3: 17 giugno 2019.

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Econometria I
18 luglio 2019
1. (Capitoli 6-7-8) Si consideri il seguente modello stimato su un campione
di 1000 lavoratori
d
log(salary) 0; 0010(EDU )2i
i = 5; 000 + 0; 015AGEi + 0; 050(EDU )i
(0;250) (0;005) (0;020) (0;0005)
bt2 ;t3 = 0; 25
in cui salary misura lo stipendio del lavoratore e AGE e EDU rispet-
tivamente gli anni di esperienza lavorativa e gli anni di istruzione

(a) Si interpreti il signi…cato economico del parametro 1;


(b) si sottoponga a veri…ca l’ipotesi nulla 1 = 0, pre…ssando un
livello di signi…catività del 5%;
(c) si sottoponga a veri…ca l’ipotesi nulla 2 = 3 = 0, sempre
pre…ssando un livello di signi…catività del 5%. Si spieghi altresì il
signi…cato economico della veri…ca e¤ettuata;
(d) si calcoli l’e¤etto sul salario di un aumento degli anni di istruzione
da 5 a 10 e da 10 a 15. Cosa è possibile concludere?

1. (Capitolo 8) Un econometrico vuole analizzare l’e¤etto del genere (Maschile


e Femminile) e dell’età lavorativa (X) sul salario (Y ).

(a) Si scriva il modello da stimare (de…nendo chiaramente le vari-


abili utilizzate) permettendo che il genere in‡uenzi sia il salario
d’ingresso (per X = 0), sia l’e¤etto dell’età lavorativa sul salario;
(b) dato il modello speci…cato in (a), spiegate come sia possibile sot-
toporre a test l’ipotesi che il salario d’ingresso non dipenda
dal genere del lavoratore.

3. (Capitolo 6-7-8) Date due variabili Y e X

(a) si scriva un modello di regressione polinomiale di terzo grado in


cui Y è la variabile dipendente e X la sola variabile indipendente;
(b) data una variazione nella variabile X pari a X si scriva la cor-
rispondente variazione nella variabile Y e si spieghi come tale
variazione possa essere stimata;

1
(c) si scriva la statistica del test che consente di sottoporre a veri…ca
l’ipotesi che il modello di regressione sia invece lineare. Si indichi
inoltre la distribuzione della statistica sotto l’ipotesi nulla.

4. (Capitolo 15) Dato il modello

Yt = 0 + 1 Xt + ut t = 1; 2; :::; T

b1 1 può essere approssimato (con T grande) da

1
P
T
T
vt
b t=1
1 1 2
X

(a) si derivi l’espressione della varianza dello stimatore OLS b1 in


presenza di autocorrelazione per T = 2;
(b) si derivi l’espressione della varianza dello stimatore OLS b1 in
presenza di autocorrelazione per T = 3;
(c) si scriva in…ne l’espressione della varianza dello stimatore OLS
b in presenza di autocorrelazione per un generico T .
1

Risultati su ESSE3: 22 luglio 2019. Visione compiti facoltativa: 23 luglio


2019, ore 10,00 (u¢ cio Sembenelli, 3.17). Chiusura procedura su ESSE3: 27
luglio 2019.

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Econometria I
12 settembre 2019
1. (Capitoli 6-7)

(a) Si scriva l’espressione per il coe¢ ciente di determinazione R2 ;


(b) se ne speci…chi il campo di variazione, illustrando gra…camente
i casi estremi;
(c) si scriva l’espressione per il coe¢ ciente di determinazione cor-
2
retto R ;
(d) si spieghi a parole il ruolo del termine di correzione nell’espressione
2
del coe¢ ciente di determinazione corretto R

2. (Capitoli 6-8) Si consideri il seguente modello stimato su un campione


di 500 imprese

d
log(R&S) 0; 0005(ROI)2i
i = 1; 500 + 0; 222 log(sales)i + 0; 050(ROI)i
(0;150) (0;111) (0;010) (0;0002)
bt2 ;t3 = 0; 50

in cui R&S misura l’ammontare di spese in ricerca e sviluppo e sales e


ROI rispettivamente le vendite e la redditività (Return on Investment,
calcolato in valori percentuali).

(a) Si interpreti il signi…cato del parametro 1;

(b) si sottoponga a veri…ca l’ipotesi nulla 1 = 0, pre…ssando un


livello di signi…catività del 5%;
(c) si sottoponga a veri…ca l’ipotesi nulla 2 = 3 = 0, sempre
pre…ssando un livello di signi…catività del 5%. Si spieghi altresì il
signi…cato economico della veri…ca e¤ettuata;
(d) si calcoli l’e¤etto sulle spese in R&S di un aumento del ROI dal
10% al 20% e dal 20% al 30%. Cosa è possibile concludere?

3. (Capitolo 14) Data la variabile stazionaria Yt

1
(a) si scrivano le espressioni per l’autocovarianza e l’autocorrelazione
di ordine j;
(b) si scrivano le corrispondenti espressioni per l’autocovarianza
campionaria e l’autocorrelazione campionaria di ordine j;
(c) si scriva per la stessa variabile un modello autoregressivo di
quarto ordine;
(d) si spieghi in…ne come sia possibile sottoporre a veri…ca se i
ritardi di cui al punto (c) cotribuiscono congiuntamente alla
previsione della variabile Yt .

4. (Capitolo 18) Dato il modello

Y =X +U
2
e date le assunzioni E(UjX) = 0 e V ar(UjX) = uI

(a) si derivino le espressioni per il valore atteso condizionato e la


varianza condizionata dello stimatore OLS b = (X0 X) 1 X0 Y;
(b) si derivino le espressioni per il valore atteso condizionato e la
varianza condizionata dello stimatore OLS b qualora V ar(UjX) =
2
u con nota e 6= I;
(c) si scriva in…ne l’assunzione aggiuntiva necessaria a¢ nchè lo sti-
matore OLS b abbia una distribuzione normale multivariata.

Risultati su ESSE3: 18 settembre 2019. Visione compiti facoltativa: 24


settembre 2019, ore 14,00 (u¢ cio Sembenelli, 3.17). Chiusura procedura su
ESSE3: 25 settembre 2019.