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12 dicembre 2018
1. (Capitoli 6-7-8) Si supponga che un ricercatore, utilizzando i dati sulla
spesa in devande alcoliche (alc), sul reddito familiare (inc); sull’età del
capofamiglia (age) e sul suo livello di istruzione (edu) abbia stimato la
seguente regressione su un campione di 1.000 individui:
Y = 0L
1 K 2 eu
1
3. (Capitolo 15) Si consideri il modello
Tempo: 90 minuti
Risultati su ESSE3: 22 dicembre 2018. Visione compiti facoltativa: 8
gennaio 2019, ore 10,00 (u¢ cio Sembenelli, 3.17). Chiusura procedura su
ESSE3: 9 gennaio 2019.
2
Econometria I
15 gennaio 2019
1. (Capitolo 8) Data l’equazione stimata su 150 lavoratori impiegati in un
call-center che o¤re servizi di assistenza all’uso di prodotti informatici:
d = 10; 50 + 1; 50engl + 3; 00adin + 1; 25engl
wage adin bt2 ;t3 = 0; 25
(0;50) (0;20) (0;50) (0;50)
Nel secondo la domanda del bene di consumo V è funzione sia del suo
prezzo, sia del prezzo di un bene sostituto W :
bV = 75; 05
Q 0:110PV + 0; 036PW
(18;85) (0;045) (0;013)
1
(a) Si calcoli il p-valore associato all’ipotesi nulla che il prezzo del
bene V non abbia in‡uenza sulla sua domanda, sia nel primo, sia
nel secondo modello;
(b) si razionalizzi formalmente quanto ottenuto al punto (a) facendo
riferimento al problema dell’omissione di variabili rilevanti.
Yt = 0 + 1 Xt + ut t = 1; 2; :::; T
1
P
T
T
vt
b t=1
1 1 2
X
Y =X +U
2
e date le assunzioni E(UjX) = 0 e V ar(UjX) = uI
2
(c) si scriva l’assunzione necessaria a¢ nchè b abbia una distribzione
normale multivariata in campioni …niti.
Tempo: 90 minuti
Risultati su ESSE3: 25 gennaio 2019. Visione compiti facoltativa: 30
gennaio 2019, ore 10,00 (u¢ cio Sembenelli, 3.17). Chiusura procedura su
ESSE3: 31 gennaio 2019.
3
Econometria I
14 febbraio 2019
1. (Capitolo 4)
H0 : 1 = 2 =0
yt = 0; 02 + 0; 20yt 1 + 0; 36yt 2
(0;12) (0;10) (0;09)
con bt1 ;t2 = 0; 15
1
(a) Si sottoponga a veri…ca l’ipotesi nulla congiunta che i ritardi
sulla variabile y non abbiano potere predittivo per yt . Successiva-
mente il medesimo ricercatore ha stimato un modello autoregre-
sivo misto ADL(2,2) per la stessa variabile:
2
Econometria I
06 giugno 2019
1. (Capitoli 6-7) Si supponga che un ricercatore, utilizzando i dati sulla
spesa per attività sportive (Y ), sul loro prezzo medio (X1 ) e sul reddito
medio degli abitanti (X2 ) abbia stimato la seguente regressione su un
campione di 8.000 comuni italiani:
Yi = 0 + 1 Xi + ui
con E(ui jXi ) = 0
1
(b) si derivino i primi tre moltiplicatori dinamici (in aggiunta
all’e¤etto d’impatto) e si costruisca per ciascuno di essi l’appropriato
intervallo di con…denza ad un livello di con…denza del 95%;
(c) si derivino i primi tre moltiplicatori dinamici cumulati (in
aggiunta all’e¤etto d’impatto);
(d) si rappresenti opportunamente su gra…co(i) quanto ricavato nei
punti precedenti e si commentino le dinamiche osservate.
F = q 1 (R b r)0 (R b b R0 ) 1 (R b r)
2
Econometria I
18 luglio 2019
1. (Capitoli 6-7-8) Si consideri il seguente modello stimato su un campione
di 1000 lavoratori
d
log(salary) 0; 0010(EDU )2i
i = 5; 000 + 0; 015AGEi + 0; 050(EDU )i
(0;250) (0;005) (0;020) (0;0005)
bt2 ;t3 = 0; 25
in cui salary misura lo stipendio del lavoratore e AGE e EDU rispet-
tivamente gli anni di esperienza lavorativa e gli anni di istruzione
1
(c) si scriva la statistica del test che consente di sottoporre a veri…ca
l’ipotesi che il modello di regressione sia invece lineare. Si indichi
inoltre la distribuzione della statistica sotto l’ipotesi nulla.
Yt = 0 + 1 Xt + ut t = 1; 2; :::; T
1
P
T
T
vt
b t=1
1 1 2
X
2
Econometria I
12 settembre 2019
1. (Capitoli 6-7)
d
log(R&S) 0; 0005(ROI)2i
i = 1; 500 + 0; 222 log(sales)i + 0; 050(ROI)i
(0;150) (0;111) (0;010) (0;0002)
bt2 ;t3 = 0; 50
1
(a) si scrivano le espressioni per l’autocovarianza e l’autocorrelazione
di ordine j;
(b) si scrivano le corrispondenti espressioni per l’autocovarianza
campionaria e l’autocorrelazione campionaria di ordine j;
(c) si scriva per la stessa variabile un modello autoregressivo di
quarto ordine;
(d) si spieghi in…ne come sia possibile sottoporre a veri…ca se i
ritardi di cui al punto (c) cotribuiscono congiuntamente alla
previsione della variabile Yt .
Y =X +U
2
e date le assunzioni E(UjX) = 0 e V ar(UjX) = uI