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Mattei M.

Appunti di Calcolo delle Variazioni e Controllo Ottimo BOZZA PRELIMINARE


1



Calcolo Variazionale

Il calcolo variazionale tratta problemi di ottimizzazione di funzionali di cui diamo di seguito la
definizione.
Definizione (funzionale)
La variabile J detta funzionale dipendente da una funzione x(t) se ad ogni funzione x(t)
appartenente ad una certa classe corrisponde un valore scalare J=J[x(t)]. s

Esempio (funzionale di tipo integrale definito)
Lintegrale x t dt
a
b
( )

risulta essere un funzionale dal momento che esso dipende, una volta fissati gli
estremi di integrazione a e b, dalla funzione x(t) ed assume valori scalari. Naturalmente la funzione
x(t) deve appartenere alla classe delle funzioni integrabili nellintervallo [a, b]. s
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Esempio di Problema di Calcolo Variazionale (Problema del brachistocrono, Bernoulli 1696)
Consideriamo due punti fissi nel piano A e B connessi da un cavo flessibile lungo il quale scorre un
corpo di massa puntiforme (si veda la Figura). Quale forma deve assumere il cavo affinch il corpo,
lasciato libero sotto lazione della gravit nel punto A, raggiunga il punto B nel pi breve tempo
possibile?
Il problema pu essere formulato come un problema di calcolo delle variazioni dal momento che il
tempo di percorrenza da minimizzare assume lespressione
B
A
ds
v

dove ds un elemento di
lunghezza infinitesima del cavo e v la velocit di spostamento della massa.
Data lassenza di fenomeni non conservativi, dalla conservazione dellenergia totale del sistema si
ha v gy = ( )
/
2
1 2
. Daltro canto lelemento di lunghezza ds ha unespressione del tipo
ds y dx = + ( )
/
1
2 1 2
dove con y si denota la derivata prima di y rispetto ad x.
Il problema di calcolo variazionale pu dunque essere posto nei termini

Minimizzare J y
g
y
y
dx
a
( )
( )
/
/
=
+
|
\

|
.
|

1
2
1
1 2
2
1 2
0
con y y a b ( ) , ( ) 0 0 = =
avendo assunto che lestremo A del cavo ha coordinate (0,0) e lestremo B ha coordinate (a,b).
Si noti che ad una qualsiasi scelta della funzione y(x), purch continua nellintervallo [0,a],
corrisponde un valore numerico del funzionale J. s









Figura. Il problema del brachistocrono
A
B
x
y
g
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Problema a punto terminale fissato

Un classico problema di calcolo variazionale quello di trovare, tra tutte le traiettorie che uniscono
due punti assegnati nello spazio in un certo intervallo temporale, quella che minimizza un dato
funzionale di costo.
Definiamo una coppia di punti (t
0
, x
0
) e (t
1
, x
1
) ed una traiettoria x=x(t) che sia una funzione ben
posta del tempo (in un senso che specificheremo in seguito) nellintervallo [t
0
, t
1
] e che passi per il
punto iniziale (t
0
,x
0
) e terminale (t
1
,x
1
).
Assumiamo come funzionale lintegrale tra t
0
e t
1
di una funzione assegnata f t x t x t ( , ( ), !( )) che
supponiamo essere differenziabile rispetto ai suoi tre argomenti.
Il problema di calcolo variazionale si formula come segue:
Minimizzare J x f t x x dt
t
t
( ) ( , , !) =

0
1
con x t x ( )
0 0
= ed x t x ( )
1 1
= .
Affinch una funzione x=x*(t) sia una funzione minimizzante deve valere la condizione
J(x) J(x*) (1)
per ogni x=x(t) che soddisfa la condizione x t x ( )
0 0
= ed x t x ( )
1 1
= . Inoltre luguaglianza deve
sussistere solo se x(t)=x*(t).
Definizione (funzione ammissibile)
Una funzione che soddisfa la condizione x t x ( )
0 0
= ed x t x ( )
1 1
= e che risulta ben posta nei
termini richiesti dal problema variazionale in questione detta funzione ammissibile per il
problema. s
Naturalmente la condizione (1) non risulta una condizione operativa per cui necessario ricavare
delle condizione alternative per verificare lottimalit della funzione x*(t).
Supponiamo di restringere il campo delle funzioni ammissibili alle funzioni derivabili due volte con
derivata seconda continua (di classe C
2
).
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Diamo due definizioni che caratterizzano la vicinanza tra una funzione generica x(t) e la funzione
minimizzante x*(t).
Definizione (Variazione debole)
Data la funzione minimizzante x*(t) ed una funzione ammissibile x(t), la x detta una variazione
debole della x* se esistono due numeri positivi e piccoli
1
ed
2
per cui
x t x t ( ) *( ) <
1
!( ) ! *( ) x t x t <
2
t t t [ , ]
0 1
s

Definizione (Variazione forte)
Data la funzione minimizzante x*(t) ed una funzione ammissibile x(t), la x detta una variazione
debole della x* se esiste un numero positivo e piccolo per cui
x t x t ( ) *( ) < t t t [ , ]
0 1
s
Nella Figura mostrato un esempio di variazione forte ed uno di variazione debole.

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
t
0
t
f
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
t
0
t
f

Figura: Esempio di variazione debole (a sinistra) e di variazione forte (a destra)
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Condizione necessaria del primo ordine per un punto estremale
Assumiamo che una curva del tipo x(t)=x*(t)+(t) con piccolo ed (t) funzione di classe C
2
che
soddisfa la condizione (t
1
)= (t
2
)= 0, sia una variazione debole ed ammissibile della funzione
minimizzante x*(t).
La differenza tra il valore di J calcolato nel punto di minimo e quello calcolato in corrispondenza di
una variazione (debole) ammissibile x(t) detta Variazione di J ed ha la seguente espressione
J J x J x f t x x f t x x dt
t
t
= + = + +

( * ) ( *) [ ( , * , ! *
!
) ( , *, !*)]
0
1

Se si sviluppa la funzione f in serie di Taylor intorno al punto ( x x *, ! *) si ottiene
J V V O = + +
1
2
2
3
( )
dove

1
0
1
t
t
f f
V dt
x x



| |
= +
|
\ .

!
!


1
0
2 2 2
2 2
2 2 2
1
2
2
t
t
f f f
V dt
x x x x



| |
= + +
|
\ .

! !
! !

sono dette variazione prima e variazione seconda di J e naturalmente tutte le derivate sono calcolate
nel punto ( x x *, ! *).
Se x* una funzione minimizzante, necessario che J 0 per ogni (t) ammissibile, ovvero
J V V O = + +
1
2
2
3
0 ( ) (t) ammissibile (2)
Dal momento che la (2) deve essere verificata sia per valori positivi che negativi di , si conclude
che la variazione prima deve annullarsi necessariamente. Abbiamo dunque ricavato che condizione
necessaria affinch siamo in presenza di una funzione minimizzante che si annulli la variazione
prima del funzionale J
1
0
1
0
t
t
f f
V dt
x x



| |
= + =
|
\ .

!
!
(t) ammissibile (3)
La (3) pu essere riscritta, integrando il termine
f
x

!
!
per parti e tenendo presente che (t
1
)=
(t
2
)=0, come
1
0
1
0
t
t
f d f
V dt
x dt x


| |
= =
|
\ .

!
(t) ammissibile (4)

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La condizione (4), dal momento che deve essere valida (t), equivale alla condizione
0
f d f
x dt x


=
!
(Equazione di Eulero-Lagrange)
in virt del seguente Lemma.
Lemma Sia g(t) una funzione continua in (a,b) e sia
g t h t dt
a
b
( ) ( )

= 0 h(t) per cui h(a)=h(b)=0


Allora g(t)=0 in tutto lintervallo [a,b]. s
Prova.
Se la tesi non fosse vera esisterebbe un istante t
p
in [a,b] per cui g(t
p
)>0 (<0). Essendo la g(t)
continua essa sar positiva (negativa) anche in un intorno [c,d] di t
p
contenuto nellintervallo [a,b].
Possiamo allora costruire una h(t) opportuna che sia positiva (negativa) nellintervallo [c,d] e nulla
in qualsiasi altro punto. In corrispondenza di tale h(t) si avrebbe che lintegrale del prodotto g(t)h(t)
in [a,b] sarebbe senzaltro positivo il che contraddice lipotesi. c.v.d.

Si noti che una possibile funzione h(t) costruita per essere positiva nellintervallo [c,d] e nulla
altrove, continua e differenziabile del tipo
h t
t c d t c t d
altrimenti
( )
( )( )
=

0


Si noti inoltre che la condizione di Eulero-Lagrange risulta essere una condizione necessaria sia per
un punto di minimo che per un punto di massimo dal momento che quanto detto si pu ripetere
cambiando il verso alla disuguaglianza nella (2). s
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Esempio (Continuazione dellesempio del brachistocrono)
Riallacciandoci allEsempio del brachistocrono, consideriamo il problema della minimizzazione del
funzionale
J x
g
x
x
dt
a
( )
( )
!
/
/
=
+
|
\

|
.
|

1
2
1
1 2
2
1 2
0
con x x a b ( ) , ( ) 0 0 = =
Per trovare una soluzione estremale (di massimo o di minimo) al problema dovremmo risolvere
lequazione di Eulero-Lagrange che risulta, in questo caso, unequazione differenziale non lineare di
difficile soluzione.
Tuttavia nel caso in cui la funzione integranda non dipenda esplicitamente da t si possono adottare
alcune semplificazioni. Lequazione di Eulero-Lagrange pu infatti essere trasformata in
f
f x
x

= !
!
costante (5)
Infatti derivando questa equazione otteniamo (essendo f indipendente da t)
d f f f f d f
f x x x x x
dt x x x x dt x


| |
= +
|
\ .
! ! !! !! !
! ! ! !

da cui
d f f d f
f x x
dt x x dt x


| | | |
=
| |
\ . \ .
! !
! !
.
Per il problema del brachistocrono dalla (5)
( ! ) !
( ( ! ))
/
/ /
1
1
2 1 2
1 2
2
2 1 2
+

+
=
x
x
x
x x
costante
ovvero
x x ( ! ) 1
2
+ = costante = k.
Lequazione a cui siamo giunti pu essere risolta operando per sostituzione ed assumendo
! tan x = (si noti che langolo ha il significato fisico di tangente della traiettoria del corpo).
Otteniamo
x k = cos
2

che ci restituisce lespressione di x in funzione di . Derivando questa espressione si ottiene
! !
sen cos tan x k = = 2
da cui
1 2 1 2
2
= = +
!
cos
!
( cos ) k k .
Integrando la questa equazione abbiamo
t k k + = + ( . sen ) 05 2
da cui si pu ricavare, mediante opportune manipolazioni, lequazione parametrica della cicloide
x c = +
1
1 2 ( cos ) ; t c c = +
2 1
2 2 ( sen )
dove c
1
e c
2
sono costanti determinate dalle condizioni terminali del problema. s
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Condizione necessaria del secondo ordine per un punto di minimo
Dal momento che lanalisi della variazione prima fornisce condizioni necessarie per i punti
estremali ma non assicura che la funzione x*(t) che lannulla sia minimizzante (massimizzante),
bisogna andare a valutare anche la variazione seconda di J in corrispondenza di tale funzione
1
0
2 2 2
2 2
2 2 2
1
2
2
t
t
f f f
V dt
x x x x



| |
= + +
|
\ .

! !
! !

La non negativit (positivit) della variazione seconda di J per ogni ammissibile condizione
necessaria del secondo ordine per un punto di minimo (massimo).
Si noti che la non negativit (positivit) della variazione seconda non richiede necessariamente la
convessit (concavit) della funzione f rispetto ad entrambe le variabili ( x x , ! ): la convessit nella
sola variabile ! x lungo la traiettoria ottima richiesta come espresso dalla cosiddetta
Condizione di Legendre.
Condizione necessaria affinch la x*(t) sia una funzione minimizzante (massimizzante) per J che
lungo tale curva
2
2
0
f
x


!
( 0) (condizione di Legendre)
La necessariet della condizione di Legendre facilmente dimostrabile dal momento che mediante
una integrazione per parti del termine
2
f
x x


!
!
la variazione seconda pu essere riscritta come
V
f
x
d
dt
f
x x
f
x
dt
t
t
2
2
2
2
2 2
2
2
1
2
0
1
=
|
\

|
.
| +




!
!
!
.
Sfruttando il Lemma seguente e il fatto che la condizione necessaria del primo ordine impone la non
negativit (positivit) della variazione seconda si ottiene il risultato.
Lemma
Siano g(t) e f(t) due funzioni continue in [a,b] e si assuma che il funzionale quadratico
( )
g t h t f t h t dt
a
b
( )
!
( ) ( ) ( )
2 2
+


sia definito per tutte le funzioni continue e differenziabili h(t) in [a,b] per cui h(a)=h(b)=0. Una
condizione necessaria per la non negativit (positivit) del funzionale che g(t) sia non negativa
(positiva) in [a,b].
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Esempio
Si consideri il seguente problema di calcolo variazionale
min [ ( !) ] e g x cx dt
rt
T

0
s.a. x x T B ( ) , ( ) 0 0 = =
in cui r>0, la funzione g assunta monotona crescente e convessa
g
dg
dx
d g
dx
( ) , , 0 0 0 0
2
2
= > per x0.
Lequazione di Eulero-Lagrange assume la forma
d g x
dx
x r
dg x
dx
c
2
2
( !)
!!
( !)
= +
Dal momento che tutti i termini nellespressione, tranne !! x sono non negativi, anche senza una
specifica conoscenza della funzione g(x) possiamo affermare che una curva minimizzante o
massimizzante una curva che gode della propriet !! x > 0.
Se imponiamo adesso la condizione di Legendre abbiamo che affinch la curva sia minimizzante
deve aversi, oltre al soddisfacimento dellequazione di Eulero-Lagrange,

2 2
2 2
( )
0
rt
f d g x
e
x dx

=
!
!

La condizione
d g
dx
2
2
0 > ci assicura quindi che la soluzione potrebbe essere una soluzione
minimizzante anche se non necessariamente lo . s
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Esercizio
Al fine di mostrare che la condizione di Legendre non una condizione sufficiente si consideri il
problema
max [ ! ] x x dt
2 2
0
2

s.a. x x ( ) , ( ) 0 0 2 0 = =
Si mostri che le soluzioni estremali sono del tipo x t c t ( ) sen = e che in corrispondenza di tali
soluzioni si ottiene un valore nullo del funzionale J. Si mostri poi che la soluzione di Legendre
soddisfatta in corrispondenza di tali curve e che tuttavia una curva ammissibile del tipo
x t t t ( ) / =
2
2 restituisce un valore positivo (e quindi maggiore di quello ottenuto in
corrispondenza di x t c t ( ) sen = ) dellintegrale. Si mostri infine che la funzione f non risulta essere
concava. s
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Condizione sufficiente del secondo ordine per un punto di minimo
Supponiamo di trattare con funzioni x che siano ancora di classe C
2
.
Se accoppiamo alla condizione di Eulero-Lagrange la condizione di convessit (concavit) della
funzione f(t, x x , ! ) nelle variabili ( x x , ! ) otteniamo una condizione sufficiente per la minimizzazione
(massimizzazione) del funzionale J.
Infatti se f(t, x x , ! ) convessa nelle variabili ( x x , ! ) nel punto ( x x *, ! *) sia ha che, presa una
variazione debole x(t) di x*(t) deve essere,
( ) J f t x x f t x x dt x x
f
x
x x
f
x
dt
t
t
t
t
= +
|
\

|
.
| =

( , , !) ( , *, !*) ( *) ( ! !*)
!
0
1
0
1


( *)
!
x x
f
x
d
dt
f
x
dt
t
t

|
\

|
.
| =

0
0
1
(1.2-21)
La condizione di convessit della funzione f(t, x x , ! ) nelle variabili ( x x , ! ) si tramuta nella condizione
di definita negativit dellHessiano di f rispetto a ( x x , ! ) valutato in ( x x *, ! *)


2
2
2
2
2
2
0
f
x
f
x
f
x x ! !

|
\

|
.
| <
E importante a questo punto notare che se si allarga la classe delle funzioni x(t) ammissibili,
ammettendo funzioni x(t) che possano avere dei punti angolosi ovvero appartenenti alla classe D
1

delle funzioni continue e differenziabili, le condizioni sulla variazione seconda finora illustrate
possono cadere in difetto come mostra il seguente esempio.
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Esempio
Si consideri il problema di minimizzazione del funzionale
J x
x
dt ( )
!
=

1
0
1
s.a. x x ( ) , ( ) . 0 0 1 1 = =
Risolvendo lequazione di Eulero-Lagrange si ottiene che la curva x = t costituisce un estremo in
corrispondenza del quale J = 1. Per una variazione debole del tipo y t = + ( ( ) ( ) 0 1 0 = = ) si
ha la seguente espressione della variazione di J
J dt dt dt O = + = + + = +


((
!
) ) (
! ! !
)
!
( ) 1 1
1
0
1
2 2 3 3
0
1
2 2
0
1
3

per cui la variazione seconda positiva e si potrebbe erroneamente concludere che x=t una curva
minimizzante. Tuttavia se consideriamo la traiettoria
y
t t
t t
=
<
+

3 0 05
2 05 1
, .
.

si ha un valore del funzionale minore di uno e precisamente
J y dt dt ( ) ( )
.
.
= + =

1
3
1
1
3
0
0 5
0 5
1

La curva y(t), che ha un punto angoloso in t=0.5 pur fornendo un valore di J minore di 1 non
costituisce la soluzione del nostro problema. Nel seguito analizzeremo alcune condizioni necessarie
affinch una data curva, questa volta di classe D
1
sia una soluzione del problema di minimizzazione
di un funzionale con condizioni terminali fissate s
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Estensione dei risultati al caso di funzioni di classe D
1

Finora si supposto che la x*(t) fosse una funzione due volte differenziabile con derivate continue.
In realt lequazione di Eulero continua a valere anche per funzioni di classe C
1
. Per di pi un
Teorema ci assicura che se esiste una soluzione dellequazione di Eulero in C
1
allora ne esiste
sicuramente una anche in D
1
, classe delle funzioni continue e differenziabili con derivata non
necessariamente continua (possono esistere punti angolosi).
Lequazione di Eulero-Lagrange continua a valere su ogni tratto compreso tra due punti angolosi e
valgono la seguenti condizioni necessarie di Weierstrass-Erdmann.
Se x*(t) una funzione estremale in D
1
allora necessario che
(i) sia soddisfatta lEquazione di Eulero-Lagrange tra ciascun punto angoloso ed il successivo e tra
gli estremi dellintervallo ed il primo e lultimo punto angoloso;
(ii)
f
x

!
sia continua in ogni punto angoloso (condizione del primo ordine)
(iii)
f
f x
x

!
!
sia continua in ciascun punto angoloso (condizione del secondo ordine)
Se inoltre x*(t) una funzione minimizzante in D
1
anche necessario che:
(iv) sia soddisfatta la condizione di Legendre tra ciascun punto angoloso ed il successivo e tra gli
estremi dellintervallo ed il primo e lultimo punto angoloso;
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Esempio
Consideriamo il seguente funzionale di cui si desiderano trovare le condizioni estremali:
J x x dt
t
f
( ) ! =

3
0
s.a. x x t x
f f
( ) , ( ) 0 0 0 = = >
Lequazione di Eulero-Lagrange 6 0 !!! xx = che integrata d due possibili soluzioni x c = o
x c t c = +
1 2
. Se scartiamo la soluzione x=c in quanto essa, per il rispetto delle condizioni ai limiti,
presupporrebbe lesistenza di una discontinuit del secondo tipo, in cui la derivata prima non
sarebbe definita nel senso ordinario, una traiettoria estremale sar una retta del tipo x c t c = +
1 2
o
una spezzata costituita da segmenti di retta. In questa seconda ipotesi, dovrebbero esistere punti
angolosi. Dal momento che i punti angolosi dovrebbero necessariamente verificare le condizioni di
Weierstrass-Erdmann se la soluzione x ha una discontinuit in deve essere verificata la condizione
del primo ordine
t t
f f
x x


+
= =
=
! !
.
Nel nostro caso essendo
2
3
t t
f f
x
x x


+
= =
= = !
! !
, otteniamo una condizione per cui ! x stessa
continua, il che esclude la presenza di punti angolosi nella traiettoria estremale.
Lunica soluzione possibile dunque x c t c = +
1 2
. Dalle condizioni agli estremi si possono valutare
le costanti c c
1 2
, , da cui x t x t t
f f
*( ) / = .
Dal momento che la soluzione estremale ottenuta di classe C
2
, possiamo applicare le condizioni
del secondordine: la condizione di Legendre per un punto di minimo soddisfatta essendo
2
2
6 0
f
f
x
f
x t

= >
!

Per cui possibile che x* sia una soluzione minimizzante.
Inoltre dal momento che lHessiano rispetto a ( , !) x x calcolato lungo x* vale 0, la funzione f
convessa per cui x* sicuramente una soluzione di minimo.
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Esempio
Consideriamo il seguente funzionale di cui si desiderano trovare le condizioni estremali:
J x x x dt
t
f
( ) ( !) =

2 2
0
2 s.a. x x t x
f f
( ) , ( ) 0 0 0 = =
Applicando la condizione di Eulero-Lagrange otteniamo
x x xx x
2 2
4 0 !! ! + =
Lequazione soddisfatta se x=0 o se xx x !! ! + =
2
4 0. Questultima equazione ammette una
soluzione lineare del tipo x t t c ( ) = + 2 (verificare).
Le soluzioni del problema dipendono a questo punto dal valore di x
f
;
i) x
f
= 0 x t *( ) = 0
ii) x t
f f
= 2 x t t *( ) = 2
iii) 0 2 < < x t
f f
x t *( ) una spezzata costituita da segmenti di retta del tipo x=0 o
x t t c
f
( ) = + 2
iv) x t
f f
> 2 non esiste soluzione
Vediamo ora se possono esistere punti angolosi nella soluzione, ovvero se la soluzione prospettata
al punto iii), costituita da segmenti di retta del tipo x=0 o x t t c
f
( ) = + 2 possibile, imponendo la
condizione di Weierstrass-Erdmann del primo ordine.







Figura: Possibili soluzioni per il problema variazionale

t t
f

x
2t
f

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Dal momento che
2
2 (2 )
f
x x
x

= !
!
, se la soluzione prevede x=0 a destra e x t t c
f
( ) = + 2 a
sinistra del punto angoloso, la condizione verificata essendo 0
f
x

=
!
sia a destra che a sinistra.
Passiamo ora alla condizione del secondo ordine. Nel nostro caso si ha
2 2 2 2
(2 ) 2 (2 )
f
f x x x xx x
x

= + ! ! ! !
!

In corrispondenza della soluzione che stiamo considerando si ha il soddisfacimento anche della
condizione del secondordine Traiettorie del tipo di quella mostrata in figura possono dunque essere
traiettorie estremali per il problema considerato.
Dal momento che anche la condizione di Legendre soddisfatta, esse possono essere soluzioni
minimizzanti. La sufficienza andrebbe verificata con metodi pi complessi che non vengono trattati
nei presenti appunti.
Mattei M. Appunti di Calcolo delle Variazioni e Controllo Ottimo BOZZA PRELIMINARE
18
Soluzione Numerica del problema di minimo mediante la programmazione dinamica
Lequazione differenziale di Eulero-Lagrange pu risultare anche di tipo nonlineare e non risolvibile
con metodi analitici. Per questo motivo nel seguito analizzeremo alcune tecniche della
programmazione dinamica per determinare numericamente il segmento di funzione x
t t [ , ]
( )
0 1
che
minimizzi il funzionale
J x f t x x dt
t
t
( ) ( , , !) =

0
1
s.a. x t x x t x ( ) ; ( )
0 0 1 1
= = (1.2-22)
Consideriamo un generico istante t nellintervallo [ , ] t t
0 1
ed un generico punto di coordinate (x,t) ;
cerchiamo la curva che congiunga tale punto a quello terminale di coordinate ( , ) x t
1 1
,
minimizzando il funzionale parziale f x x d
t
t
( , ( ), !( ))
1

, relativo allintervallo [ , ] t t
1
.
Dal momento che il valore del funzionale dipende dal punto (x,t) scelto, possiamo definire la
funzione
V t x f x x d
x
t
t
t t
( , ) min ( , ( ), !( ))
( )
[ , ]
=


1
1
(1.2-23)
Se x(t) continua, possiamo dividere lintervallo di integrazione in due ottenendo
V t x f x x d f x x d
x
t
t t
t t
t
t t
( , ) min ( , ( ), !( )) ( , ( ), !( ))
( )
[ , ]
= +

+
+

1
1


con t piccolo a piacere.
Per il principio dellottimo possiamo scrivere ancora
V t x f x x d f x x d
x
t
t t
x
t t
t
t t t t t t
( , ) min ( , ( ), !( )) min ( , ( ), !( ))
( ) ( )
[ , ] [ , ]
= +

+
+ +


1
1
=
(sfruttando la definizione di V(t,x))
min ( , ( ), !( )) ( , ( ))
( )
[ , ]
x
t
t t
t t t
f x x d V t t x t t

+
+

+ + +


(nellipotesi di t infinitesimo per cui x t t x t x t t ( ) ( ) !( ) + = + )
min ( , ( ), !( )) ( , ( ) !( ) )
( )
[ , ]
x
t
t t
t t t
f x x d V t t x t x t t

+
+

+ + +


(sempre per t infinitesimo)
Mattei M. Appunti di Calcolo delle Variazioni e Controllo Ottimo BOZZA PRELIMINARE
19
{ } min ( , ( ), !( )) ( , ( ) !( ) )
( )
[ , ]
x
t t t
f t x t x t t V t t x t x t t

+
+ + + =


(essendo stato fissato il punto (x,t) di partenza del tratto di curva x
t t t
( )
[ , ]

+
di lunghezza
infinitesima, lunica variabile decisionale la derivata !( ) x t )
{ } min ( , ( ), !( )) ( , ( ) !( ) )
!( ) x t
f t x t x t t V t t x t x t t + + +
Il problema stato dunque ricondotto ad un problema di determinazione della pendenza ottima con
la quale la curva deve partire nel punto (x,t).
A questo punto possibile utilizzare una tecnica numerica per la soluzione del problema
min ( , ( ), !( ))
( )
[ , ]
x
t
t
t t
f t x t x t dt


0 1
0
1
.
Suddividendo lintervallo [ , ] t t
0 1
in N sotto-intervalli di ampiezza t il problema pu essere infatti
visto come un processo multistadio seriale, con ogni stadio caratterizzato da uno stato x
i
, una
variabile decisionale ! x
i
, una funzione di trasformazione x x x t
i i i
= +
1
! ed una cifra di valutazione
f t x x t
i i
( , , ! ) . Lequazione ricorrente del problema di programmazione dinamica cos formulato
quindi
{ } V t x f t x x t V t t x x t
i i i
x
i i i i i i i
i
( , ) min ( , , ! ) ( , ! )
!
= + + +
+

1

Siamo dunque giunti ad un problema di programmazione dinamica partendo direttamente dal
problema di ottimizzazione del funzionale in esame.
Facciamo ora vedere che dalle relazioni determinate scaturiscono le condizioni analitiche necessarie
del primo e del secondo ordine ovvero le condizioni di Eulero-Lagrange e quelle di Legendre.
Supponiamo che V(,) sia una funzione continua con le sue derivate prime; ci vero se x(t)
continua a tratti e derivabile e se f continua. Sviluppando la V(,) in serie di Taylor di punto
iniziale (x,t) si ha :
1
( , ( ) ( ) )) ( , ) ( )
V V
V t t x t x t t V t x t x t t
t x


+ + = + + + ! !
(dora in poi le derivate, ove non detto esplicitamente sono intese valutate nel punto (x,t))
Riprendiamo ora in considerazione lespressione trovata per la V(t,x), si ha
{ } V t x f t x t x t t V t t x t t
x t
( , ) min ( , ( ), !( )) ( , ( ))
! ( )
= + + + =
1
( )
min ( , ( ), ( )) ( , ) ( )
x t
V V
f t x t x t t V t x t x t t
t x



+ + + +
`
)
!
! !
Mattei M. Appunti di Calcolo delle Variazioni e Controllo Ottimo BOZZA PRELIMINARE
20
(dividendo per t ed eliminando lespressione di V(t,x) a primo e secondo membro)
2
( )
min ( , ( ), ( )) ( ) 0
x t
V V
f t x t x t x t
t x



+ + + =
`
)
!
! !
(passando al limite per t0)
( )
min ( , ( ), ( )) 0
x t
V V
f t x t x t x
t x



+ + =
`
)
!
! !
Dunque la direzione !( ) x t ottima con la quale la funzione ottima che unisce (x,t) a (x
1
,t
1
) lascia il
punto (x,t), tale da annullare la quantit in parentesi qualunque sia il valore (x,t) del punto iniziale
scelto.
Affinch la quantit in parentesi abbia un minimo in corrispondenza della curva ottima che
congiunge (x,t) a (x
1
,t
1
) si deve annullare per ogni scelta di (x,t) la sua derivata rispetto a !( ) x t lungo
tutta la curva stessa, ovvero deve essere :
0
f V
x x


+ =
!

Riassumendo, lungo tutta la curva ottima x *( ) che minimizza il funzionale J x f t x x dt
t
t
( ) ( , , !) =

0
1

con le condizioni x t x x t x ( ) ; ( )
0 0 1 1
= = devono essere soddisfatte le due equazioni
( , ( ), ( )) 0
V V
f t x t x t x
t x


+ + = ! !
0
f V
x x


+ =
!

Se deriviamo ora la prima equazione rispetto ad x, si ha
2 2 2 2
2 2
0
f f x V V V x f V V f V x
x x
x x x t x x x x x t x x x x x


| |
+ + + + = + + + + =
|
\ .
! ! !
! !
! ! ! !

(ovvero essendo lultimo termine nullo per la seconda condizione)
2 2
2
0
f V V
x
x t x x


+ + = !
Derivando rispetto a t la seconda relazione si ha invece :
2 2
2
0
d f V V
x
dt x t x x


+ + = !
!

Dalle ultime due relazioni si pu ricavare lequazione di Eulero
Mattei M. Appunti di Calcolo delle Variazioni e Controllo Ottimo BOZZA PRELIMINARE
21
0
d f f
dt x x


=
!

La condizione di Legendre si ottiene immediatamente imponendo la condizione di minimo del
secondordine al problema
( )
min ( , ( ), ( )) 0
x t
V V
f t x t x t x
t x



+ + =
`
)
!
! !
che fornisce proprio

2
2
0
f
x!

Condizioni necessarie del primo ordine per problemi multidimensionali
Introduciamo a questo punto della trattazione problemi di calcolo variazionale di tipo
multidimensionale, ovvero problemi in cui la funzione x(t) una funzione a valori vettoriali
[ ] x t x t x t
n
T
( ) ( ) ... ( ) =
1
.
In questo caso vale una estensione della condizione necessaria di Eulero-Lagrange del tipo
0 1,...,
i
i
d f f
i n
dt x x


= =
!
(1.2-24)
che risulta essere un sistema di n equazioni differenziali del secondo ordine.
Esempio
Si trovi la curva di lunghezza minima che unisce due punti nello spazio di coordinate ( , , ) x y z
0 0 0
e
( , , ) x y z
f f f
. Tale problema pu formularsi come
min ( ) ( ) ( )
C
C
dx dy dz
2 2 2
+ +


dove con C si denota larco di curva che congiunge ( , , ) x y z
0 0 0
e ( , , ) x y z
f f f
. Esprimendo la
curva cercata in forma parametrica rispetto al parametro t=x si ottiene la seguente formulazione
min ! !
( ), ( )
[ , ]
y z
t
t
t t
f
f
y z dt

+ +

0
0
1
2 2
s.a. y t y ( )
0 0
= y t y
f f
( ) =
z t z ( )
0 0
= z t z
f f
( ) =
Siccome la f, in questo caso non dipende esplicitamente dalla variabile t, le condizioni di Eulero
possono essere date direttamente in forma semplificata
Mattei M. Appunti di Calcolo delle Variazioni e Controllo Ottimo BOZZA PRELIMINARE
22
1
f
y f c
y

= !
!
! ( ! ! ) ( ! ! )
/ /
y y z y z c
2 2 2 1 2 2 2 1 2
1
1 1 + + + + =


2
f
z f c
z

= !
!
! ( ! ! ) ( ! ! )
/ /
z y z y z c
2 2 2 1 2 2 2 1 2
2
1 1 + + + + =


da cui si nota che, comparendo a primo membro solo le derivate prime delle funzioni incognite,
soluzioni del problema sono senzaltro funzioni lineari del tipo
y at b = + z ct d = +
con a, b, c, d costanti da determinare imponendo le condizioni iniziali : b=d=0, a
y
t
f
f
= , c
z
t
f
f
=
Mattei M. Appunti di Calcolo delle Variazioni e Controllo Ottimo BOZZA PRELIMINARE
23
Problema con vincoli di tipo integrale (problema isoperimetrico)
Consideriamo adesso il problema di trovare una curva che minimizza un dato funzionale di costo
con un vincolo di tipo integrale. Un problema di questo tipo anche detto isoperimetrico per ragioni
storiche dal momento che il primo problema di questo tipo affrontato in maniera sistematica nella
letteratura scientifica stato quello di cercare, nella classe delle curve chiuse di uguale lunghezza
(ovvero di uguale perimetro) quella che massimizza larea racchiusa.
La formulazione generale del problema isoperimetrico del tipo
Problema (Problema isoperimetrico)
Minimizzare J x f t x x dt
t
t
( ) ( , , !) =

0
1
con le condizioni x t x ( )
0 0
= ed x t x ( )
1 1
= e con il vincolo
G x g t x x dt c
t
t
( ) ( , , !) = =

0
1
, dove c una costante assegnata.
Lesperienza che ci proviene dallottimizzazione di funzioni con vincoli di uguaglianza ci
suggerisce di minimizzare un funzionale in cui compaiano gli equivalenti dei moltiplicatori di
Lagrange. Nei problemi di calcolo variazionale ci viene in aiuto il seguente Teorema
Teorema
Condizione necessaria affinch x=x*(t) sia una soluzione del problema isoperimetrico che essa sia
una soluzione estremale del funzionale
( ( , , !) ( , , !)) f t x x g t x x dt
t
t
+


0
1

per un certo valore della costante . s
Prova.
Assumiamo che le nostre funzioni ammissibili siano C
2
e consideriamo variazioni deboli del tipo
y x t t = + *( ) ( ) con piccola. Affinch la nostra variazione debole soddisfi le condizioni
terminali ed il vincolo assumiamo che ( ) ( ) ( ) t t t = + con e costanti, (t) e (t) funzioni
che si annullano agli estremi dellintervallo. Le funzioni (t) e (t) sono arbitrarie ed indipendenti
ovvero non esiste alcuna costante k per cui (t) = k(t) per ogni t. Presa una qualunque coppia di
funzioni con le caratteristiche suddette, una variazione debole deve soddisfare il vincolo
Mattei M. Appunti di Calcolo delle Variazioni e Controllo Ottimo BOZZA PRELIMINARE
24
G g t x x dt c
t
t
= + + =

( , * , ! *
!
)
0
1

Dal momento che G costante, la sua variazione totale nulla G=0, ed in particolare la sua
variazione prima deve essere zero
1
0
( ) ( ) 0
t
t
g g
G dt
x x



| |
= + + + =
|
\ .

!
!
!

dove le derivate sono valutate sulla curva minimizzante x*. Integrando per parti il secondo termina
della funzione integranda e sfruttando le condizioni terminali ed iniziali delle funzioni (t) e (t) si
ha :
1
0
( ) 0
t
t
g d g
G dt
x dt x



| |
= + =
|
\ .

!

Se denotiamo con ( )
h d h
L h
x dt x


=
!
abbiamo
G L g dt
t
t
= + =

( ) ( ) 0
0
1
(6)
Dal momento che x * non un estremo di G, L(g)0 per cui, per ogni coppia di funzioni (t) e (t),
le costanti e sono legate dalla relazione (6).
Consideriamo ora la variazione prima del funzionale J. Abbiamo che lannullarsi della variazione
prima d luogo alla seguente equazione
( ) ( ) + =

L f dt
t
t
0
0
1
(1.3-2)
Eliminando e dalle (1.3-1), (1.3-2), si ha che deve valere la relazione
1 1
0 0
1 1
0 0
( ) ( )
( ) ( )
t t
t t
t t
t t
L f dt L f dt
L g dt L g dt


=


(1.3-3)
per ogni coppia di funzioni (t) e (t). Questo pu essere vero solo se entrambe i membri sono
uguali ad una costante, che noi denotiamo con -. Abbiamo dunque
L f g dt
t
t
( ) + =

0
1
0 per ogni (t) ammissibile.
Mattei M. Appunti di Calcolo delle Variazioni e Controllo Ottimo BOZZA PRELIMINARE
25
Questa condizione in virt delle stesse argomentazioni utilizzate per ricavare la condizione di
Eulero-Lagrange si tramuta in
( ) ( )
0
d f g f g
dt x x


+ +
=
!

che condizione necessaria per un estremo del funzionale allargato ( ) f g dt
t
t
+ =


0
1
0 s
Esempio
Si consideri il problema di trovare, tra le curve di lunghezza che uniscono i punti (0,0) e (0,2),
quella che sottende la massima area.
Il problema pu essere formulato come il problema di massimizzare il seguente integrale
xdt
0
2

s.a. ( ! ) ( ) ( ) .
/
1 0 2 0
2 1 2
0
2
+ = = =

x dt x x
Introduciamo un moltiplicatore di Lagrange e cerchiamo gli estremi di
( ( ! ) )
/
x x dt + +

1
2 1 2
0
2
.
Dal momento che la funzione integranda indipendente da t si ha la seguente condizione
x x
x
x
k + +
+
=

( ! )
!
( ! )
/
/
1
1
2 1 2
2
2 1 2

con k costante. Assumendo ! tan x = si pu ottenere la seguente rappresentazione parametrica
delle curve estremali
x k = cos t l = + sen
dove k ed l sono costanti da determinare. Le curve estremali sono dunque circonferenze. Se
denotiamo con
0
e
1
i valori di al punto (0,0) e (2,0) rispettivamente avremo
k = = cos cos
0 1
l = = sen sen
0 1
2 (1.3-4)
Il vincolo impone che sec dt =

0
2
. Tale integrale pu essere trasformato in un integrale rispetto
alla variabile

d =

0
1
ovvero ( )
1 0
= (1.3-5)
Mattei M. Appunti di Calcolo delle Variazioni e Controllo Ottimo BOZZA PRELIMINARE
26
Dalla prima delle equazioni (1.3-4) si ricava
1 0
= . Ma
1 0
= non compatibile con la (1.3-
5), per cui abbiamo
1 0
2 = = . Dalla seconda delle (1.3-4) si ottiene dunque unequazione
trascendente del tipo

1
2

=
|
\

|
.
| sen
le cui uniche soluzioni finite sono = 1. Con la soluzione positiva si ricade nel quarto quadrante ;
la soluzione negativa invece porta
1 0
2 0 1 = = = = , , . k l Con questo valore delle
costanti la soluzione costituita da una semicirconferenza di centro (1,0) e passante per i punti (0,0)
e (2,0).
Mattei M. Appunti di Calcolo delle Variazioni e Controllo Ottimo BOZZA PRELIMINARE
27
Problema con vincolo differenziale
Facciamo ora riferimento ad un problema di calcolo variazionale che ha una struttura simile al
tipico problema di controllo ovvero
Problema (problema con vincolo differenziale)
Minimizzare min ( , ) ( , , !, , !)
( ), ( ) x u
t
t
J x u f t x x u u dt
f

=

0
s.a. G t x x u u x t x ( , , !, , !) ( ) = = 0
0 0

Anche in tal caso si pu far vedere che le curve x u ( ), ( ) estremali per il problema definito sopra
sono curve in corrispondenza delle quali si annulla la variazione di un funzionale allargato del tipo
L x u f G dt
t
t
f
( , , ) ( ) = +

0

dove per questa volta non costante ma anchessa funzione di t.
Facciamo vedere come condizioni necessarie per lannullamento della variazione di tale funzionale
siano :
0
d f G f G
dt x x x x



| | | |
+ + =
| |
\ . \ .
! !

0
d f G f G
dt u u u u



| | | |
+ + =
| |
\ . \ .
! !

0 ( , , , , ) 0
d f G f G
G t x x u u
dt


+ +
| | | |
= =
| |
\ . \ .
! !
!
(soddisfacimento del vincolo)
con le seguenti condizioni al contorno dette condizioni naturali di frontiera
0
f
t
f G
x x


| |
+ =
|
\ .
! !
0
f
t
f G
u u


| |
+ =
|
\ .
! !
.
Le prime equazioni discendono direttamente dalle condizioni di Eulero per il caso
pluridimensionale mentre le altre sono presenti per sopperire in qualche modo allassenza di una
condizione finale sulla x(t).
Assumiamo che x(t) ed u(t) siano due curve in corrispondenza delle quali si annulla la variazione
del funzionale L(x,u,), ed assumiamo una variazione debole rispetto a tali curve del tipo
x t x t t ( ) ( ) ( ) = +
1
u t u t t ( ) ( ) ( ) = +
2

con (t) e (t) funzioni continue con le loro derivate prime e seconde e soddisfacenti le condizioni
(t
0
)=0 e (t
0
)=0 e
1
ed
2
costante piccole.
Mattei M. Appunti di Calcolo delle Variazioni e Controllo Ottimo BOZZA PRELIMINARE
28
Annulliamo ora la variazione L del funzionale in corrispondenza della suddetta variazione debole
della traiettoria ottima x(t) ed u(t). Tale variazione pu essere ottenuta giocando sui parametri
1
ed

2
. Le condizioni di annullamento della variazione L sono dunque
1
2
0
1
0
0
L

=
=
= ovvero
0 0
1 1
0
f f
t t
t t
f G x f G x f G f G
dt dt
x x x x x x x x



( ( | | | | | | | |
+ + + = + + + =
| | | | ( (
\ . \ . \ . \ .

!
!
! ! ! !

1
2
0
2
0
0
L

=
=
= ovvero
0 0
2 2
0
f f
t t
t t
f G x f G x f G f G
dt dt
x x x x x x x x



( ( | | | | | | | |
+ + + = + + + =
| | | | ( (
\ . \ . \ . \ .

!
!
! ! ! !

Integrando per parti i secondi membri si ha
0 0 0
0
f f f
t t t
t t t
f G f G d f G
dt dt
x x x x dt x x



| | | | | |
+ + + + =
| | |
\ . \ . \ .

! ! ! !

0 0 0
0
f f f
t t t
t t t
f G f G d f G
dt dt
u u u u dt u u



| | | | | |
+ + + + =
| | |
\ . \ . \ .

! ! ! !

Tali uguaglianza devono valere per ogni scelta delle funzioni (t) e (t). Ricordando che
(t
0
)=(t
0
)=0, abbiamo le seguenti condizioni
0
f G d f G
x x dt x x



| | | |
+ + =
| |
\ . \ .
! !

0
f G d f G
u u dt u u



| | | |
+ + =
| |
\ . \ .
! !

con
0
f
t
f G
x x


| |
+ =
|
\ .
! !

0
f
t
f G
u u


| |
+ =
|
\ .
! !

In conclusione per valutare le condizioni necessarie affinch una curva sia estremale per il problema
con vincolo differenziale occorre risolvere un problema del tipo
Mattei M. Appunti di Calcolo delle Variazioni e Controllo Ottimo BOZZA PRELIMINARE
29
0
f G d f G
x x dt x x



| | | |
+ + =
| |
\ . \ .
! !

0
f G d f G
u u dt u u



| | | |
+ + =
| |
\ . \ .
! !

G t x x u u ( , , !, , !) = 0
x t x ( )
0 0
= 0
f
t
f G
x x


| |
+ =
|
\ .
! !
0
f
t
f G
u u


| |
+ =
|
\ .
! !
.
Esempio
Consideriamo il seguente problema
min ( )
( ), ( )
[ , ]
x u
u u x dt

+ +

0 1
2 2
0
1
2 s.a. ! x x u = + x(0)=1/2
Definite la L e la G come
L x u u u x x x u dt ( , , ) [ ( ! )] = + + + +

2 2
0
1
2
G x x u x x u ( !, , ) ! = +
le condizioni di Eulero sono costituite dalle seguenti equazioni e condizioni a contorno
d
dt
f
x
G
x
f
x
G
x



! !
+
|
\

|
.
| +
|
\

|
.
| = 0 ovvero
!
= 2 0 x
d
dt
f
u
G
u
f
u
G
u



! !
+
|
\

|
.
| +
|
\

|
.
| = 0 ovvero + + = 2 1 0 ( ) u
d
dt
f G f G



+
|
\

|
.
|
+
|
\

|
.
| =
!
0 ovvero ! x x u + = 0
x t x ( )
0 0
=

L
x
t
f
!
= 0

L
u
t
f
!
= 0 ovvero x(0)=1/2 ( ) 1 0 = 0=0.
Dalla terza equazione otteniamo u x x = + ! e dalla seconda = + = + + 2 2 2 2 2 u x x ! da cui
!
!! ! = + 2 2 x x . Sostituendo nella prima si ha !! x x = 2 1 da cui
x t A t B t ( ) exp( ) exp( ) . = + 2 2 05. Imponendo le condizioni iniziali e terminali si ha
x A B ( ) . . 0 05 05 = + = ovvero A=1-B da cui x t B t B t ( ) ( exp( ) exp( ) . = + 1 2 2 05 .
Sostituendo nelle espressioni di u e si ha
Mattei M. Appunti di Calcolo delle Variazioni e Controllo Ottimo BOZZA PRELIMINARE
30
u t x x B t B t B t B t ( ) ! ( ) exp( ) exp( ) ( ) exp( ) exp( ) . = + = + + + = 2 1 2 2 2 1 2 2 05
( )( ) exp( ) ( ) exp( ) . 1 2 1 2 1 2 2 05 + + B t B t
( ) ( )( ) exp( ) ( ) exp( ) t u B t B t = + = + + + 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1.
Imponendo la condizione
( ) ( )( ) exp( ) ( ) exp( ) 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 0 = + + + = B B
si ricava B.
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31
Problema con vincolo differenziale e costo terminale
Analizziamo ora un problema di calcolo variazionale che, rispetto a quello analizzato nel paragrafo
precedente, introduce nel funzionale da minimizzare un termine additivo dipendente dallistante
finale e dallo stato finale.
Problema (problema con vincolo differenziale e costo terminale)
min ( , ) ( , ( )) ( , , !, , !)
( ), ( ) x u
f f
t
t
J x u t x t f t x x u u dt
f

= +

0
s.a. G t x x u u x t x ( , , !, , !) ( ) = = 0
0 0

Si dimostra che le soluzioni di questo problema sono curve in corrispondenza delle quali si annulla
la variazione del funzionale L x u t x t f G dt
f f
t
t
f
( , , ) ( , ( )) ( ) = + +

0
con funzione di t da
determinare.
Le condizioni sulla variazione del funzionale L sono quelle mostrate nel paragrafo precedente con
un termine additivo del tipo
f
t
x

nelle condizioni naturali di frontiera.


Assumiamo che x(t) ed u(t) siano due curve in corrispondenza delle quali si annulla la variazione
del funzionale L(x,u,), ed assumiamo una variazione debole rispetto a tali curve del tipo
x t x t t ( ) ( ) ( ) = +
1
u t u t t ( ) ( ) ( ) = +
2

con (t) e (t) funzioni continue con le loro derivate prime e seconde e soddisfacenti le condizioni
(t
0
)=0 e (t
0
)=0 e
1
ed
2
costante piccole.
Lannullarsi della variazione del funzionale L questa volta si traduce nelle seguenti condizioni
1
2
0
1
0
0
L

=
=
=
0
0
1 1
0
f
f
f
f
t
t t
t
t t
f G x f G x
dt
x x x x x
f G f G
dt
x x x x x






(
| | | |
+ + + + =
| | (
\ . \ .

( | | | |
+ + + + =
| |
(
\ . \ .

!
! !
!
! !

1
2
0
2
0
0
L

=
=
=
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32
0 0
2 2
0
f f
t t
t t
f G x f G x f G f G
dt dt
x x x x x x x x



( ( | | | | | | | |
+ + + = + + + =
| | | | ( (
\ . \ . \ . \ .

!
!
! ! ! !

Integrando per parti i secondi membri delle funzioni integrande si ha
1
0 0 0
0
f f
f
t t
t
t t t t
f G f G d f G
dt dt
x x x x x dt x x



| | | | | |
+ + + + + =
| | |
\ . \ . \ .

! ! ! !

0 0 0
0
f f f
t t t
t t t
f G f G d f G
dt dt
u u u u dt u u



| | | | | |
+ + + + =
| | |
\ . \ . \ .

! ! ! !

Tali uguaglianze devono valere per ogni scelta delle funzioni (t) e (t). Ricordando che
(t
0
)=(t
0
)=0, abbiamo che la condizione necessaria per ottenere probabili curve estremali per il
problema (1.5-1) del tipo
0
f G d f G
x x dt x x



| | | |
+ + =
| |
\ . \ .
! !

0
f G d f G
u u dt u u



| | | |
+ + =
| |
\ . \ .
! !

con
0
f f
t t
f G
x x x


| |
+ + =
|
\ .
! !

0
f
t
f G
u u


| |
+ =
|
\ .
! !

alla quale vanno aggiunti i vincoli
G t x x u u ( , , !, , !) = 0 x t x ( )
0 0
= .
Mattei M. Appunti di Calcolo delle Variazioni e Controllo Ottimo BOZZA PRELIMINARE
33
Bibliografia
[1] Ambrosino G., Appunti dalle Lezioni di Complementi di Controlli, Napoli, 1990.
[2] Pars, L.A. An introduction to the calculus of variations. Heinemann, London, 1962.
[3] Kamien M.I. and Schwartz N.L., Dynamic Optimization, nella serie Advanced Textbooks in
Economics Vol.31, North-Holland Publisher, Amsterdam, 1991.
[4] Pinch, E.R., Optimal Control and the Calculus of Variations, Oxford Science Publications, New
York, 1993.