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Cross-analisi

29/05/2007

CORRELAZIONE E COERENZA

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Misure

COEFFICIENTE DI CORRELAZIONE
Nell'analisi di sistemi, dove viene misurato un ingresso e un'uscita, di grande importanza, come parte dell'analisi, valutare il grado di dipendenza lineare tra l'uscita e l'ingresso. Tale informazione risulta fondamentale in quanto lanalisi in frequenza si appoggia sullipotesi che i sistemi analizzati siano lineari e quindi ad essi sia applicabile il principio di sovrapposizione degli effetti.
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Date due variabili stocastiche a(t) e b(t) che potrebbero essere misure di un ingresso e un'uscita di un sistema, la correlazione tre queste variabili descritta dal coefficiente di correlazione ab definito come:

ab =

ab ab

0 ab 1
Covarianza Varianza di a Varianza di b Media di a

ab = E[(a a )(b b )]
a = E (a a )
b =
b

[ ] E[(b ) ]
2
2
Misure

a = E[a ] b = E[b]
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Media di b

Le stime di valori attesi E():

1 n ) ab ab = s ab = (a i a )(bi b ) n 1 i =1

) a a = sa =
) b b = sb =

1 n 2 (a i a ) n 1 i =1
1 n (bi b )2 n 1 i =1

1 n ) a a = a = ai n i =1 1 n ) b b = b = bi n i =1
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ab =

ab =1 a b

a b

ab =

ab <1 a b
a

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ab =

ab <1 a b

a b

ab =

ab =0 a b
a

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COERENZA
Nel dominio delle frequenze la funzione analoga alla correlazione la coerenza: tale funzione un indice della linearit tra due segnali ad una determinata frequenza.

2 AB

(f k ) =

= G AA (f k ) G BB (f k ) S AA (f k ) S BB (f k )
0 2 (f k ) 1 AB

G AB (f k )

S AB (f k )

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La coerenza una funzione scalare che pu assumere valori compresi tra 0 e 1 in tutto il campo di frequenze di definizione. Per ogni valore della frequenza, un valore unitario della funzione 2AB indicher la presenza di una perfetta correlazione tra le grandezze a e b. Considerando una generica coppia di FT Ai(f) e Bi(f), 2AB pu essere riscritta nella seguente forma:

2 AB

(A (f) B (f)) (A (f) B (f)) = (A (f) B (f)) (A (f) B (f)) = 1 (f) = (A (f) A (f)) (B (f) B (f)) (A (f) A (f)) (B (f) B (f))
* i * i * i i * i * i i i i * i * i i * i * i i i

Pertanto, se la funzione coerenza venisse calcolata utilizzando grandezze non mediate nel dominio delle frequenze il suo valore sarebbe necessariamente unitario in tutto il campo di frequenze.
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Ben diverso pu essere il risultato ottenuto utilizzando il crossspettro medio e gli auto-spettri medi in quanto, mentre i termini al denominatore sono funzioni scalari e non negative, il termine GAB(fk) che compare al numeratore una funzione complessa la cui ampiezza, valutata alla generica frequenza fk, pu assumere un valore quadratico pari al denominatore nel caso di perfetta correlazione tra le grandezze a e b e un valore nullo in caso di completa incorrelazione tra le due grandezze. Infatti, in questo ultimo caso, laleatoriet della fase dei singoli termini che contribuiscono alla valutazione del cross-spettro medio, pu rendere nullo il termine al numeratore. In generale, al diminuire del grado di correlazione tra i segnali a(t) e b(t) il termine al numeratore diminuisce di importanza rispetto al termine al denominatore. Per tale motivo si ha: 0 2 (f ) 1
AB k
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Pertanto, la funzione coerenza 2AB fornisce una indicazione normalizzata del grado di correlazione tra una coppia di segnali a(t) e b(t), ossia rappresenta un indice della relazione causa-effetto tra le grandezze a e b. In questa accezione, alla generica frequenza fk, la funzione coerenza pu essere assimilata al valore quadratico del coefficiente di correlazione lineare definito tra due variabili stocastiche a e b:

ab =

ab ab

0 ab 1

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Pertanto, la coerenza 2AB pu essere interpretata come una funzione che misura il grado di correlazione lineare tra due segnali in corrispondenza di ogni valore fk della frequenza. I due segnali a(t) e b(t) possono essere del tutto generici oppure possono rappresentare rispettivamente il segnale di ingresso e di uscita di un sistema, ossia, nel caso di sistemi meccanici, il segnale delleccitazione e quello della risposta. In questultimo caso la funzione coerenza pu presentare valori inferiori allunit a causa dei seguenti fenomeni: 1) Presenza di rumore casuale incorrelato nelle misure dei segnali delleccitazione e della risposta. 2) Comportamento non lineare del sistema in esame. 3) Errori di leakage nella valutazione delle FT dei segnali a(t) e b(t). 4) Presenza di eccitazioni non misurate.
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1) Rumore incorrelato nelle misure di a e b I Autospettri I Cross-spettri


A *j (f k ) B j (f k )

A *j (f k ) A j (f k )

B*j (f k ) B j (f k )

Re

Re

Nella stima del cross-spettro al crescere del numero delle medie il contributo del rumore incorrelato tende a zero. Nella stima degli autospettri il contributo del rumore incorrelato si somma.
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2 (f k ) < 1 AB

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2) Non linearit nel legame tra a(t) e b(t) I I


A *j (f k ) B j (f k )

A *j (f k ) A j (f k )

Re
B (f k ) B j (f k )
* j

Re

Nella stima del cross-spettro la fase non si mantiene costante al se il legame tra a(t) e b(t) non lineare.
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2 (f k ) < 1 AB

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Non linearit nel legame tra a(t) e b(t): esempio Consideriamo:


3 Aj (f k ) j 2 A (f ) A (f j k 2

B j (f k ) = A j (f k )

2 (f k ) = AB

Se numero di prove nd = 3, alla generica frequenza fk:

A1 (f k ) = 1 A 2 (f k ) = 2 A 3 (f k ) = 3
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2 AB

(1 + 8 + 27 )2 324 (f k ) = = (1 + 4 + 9)(1 + 16 + 81) 343


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3) Leakage a) La funzione di trasferimento H(f) = B(f)/A(f) costante in un intervallo di frequenza pi ampio della banda della trasformata della finestra (ipotesi: assenza di rumore incorrelato, sistema lineare, ingresso a(t) random)
B( f )
B( f )

Ciascuna stima A j (f ) e B j (f ) degli spettri pu essere vista come al somma degli spettri corretti A j (f ) e B j (f ) con i relativi termini di leakage A leak (f ) e B leak (f ) . j j

A j (f) = A(f) + A leak (f) j


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B j (f) = B(f) + Bleak (f) j


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Quindi, dato che il sistema lineare:

B(f) = H(f) A(f) Bleak (f) = H(f) A leak (f) j j

B j (f) = B(f) + Bleak (f) = H(f) A(f) + A leak (f) j j B j (f) = H(f) A j (f)
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Premoltiplicando per A * (f ) si ha: j

A *j (f) B j (f) = H(f) A *j (f) A j (f)


Elevando al quadrato si ha:

G AB (f k ) = H(f k ) G 2 (f k ) = G AA (f k ) G BB (f k ) AA

2 (f k ) = 1 AB
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Im
Bleak (f k ) j B j (f k )
A j (f k )
B j (f k )

A j (f k )

Re

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b) La funzione di trasferimento H(f) = B(f)/A(f) NON costante in una banda di frequenza pi ampia della finestra (ipotesi: assenza di rumore incorrelato, sistema lineare, ingresso a(t) random)

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Im
Bleak (f k ) j A leak (f k ) j
B j (f k )

A j (f k )
A j (f k )

B j (f k )

Re

Nella stima del cross-spettro se il contenuto dovuto al leakage cambia in forma indipendente tra i due canali, il suo contributo analogo a quello del rumore incorrelato.
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2 (f k ) < 1 AB

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Risoluzione spettrale: 16 Hz

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Risoluzione spettrale: 1 Hz

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