Metodi Computazionali per la Finanza

Anno Accademico 2019/2020

Informazioni sulle Prove di Esame in Modalità Telematica

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ATTENZIONE
• verranno corrette solamente le function MATLAB funzionanti
• il tempo a disposizione per completare la prova è di 45 minuti
• per motivi didattici non è permesso l’uso dei seguenti comandi MATLAB :
“find()”, “logical()”, “cumsum”, “highlow”, “candle”
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Informazioni Generali

• il file “DatiFTSEMIB.mat” contiene la tabella “FTSEMIB” relativa ai prezzi di chiusura (ottenuti da “Yahoo
Finanza”) dal lunedı̀ 4 gennaio 2016 in poi di titoli quotati alla Borsa di Milano
• i file del tipo “xyz.csv”, scaricati da “Yahoo Finanza”, contengono i dati storici dei rispettivi titoli di borsa
(il controllo preliminare dei dati è già stato svolto dal docente)

• il file “OpFin.mat” contiene i seguenti array:

– F lussi ∈ Rm×n : matrice le cui colonne corrispondono a operazioni finanziarie, le righe a istanti
temporali, i dati a flussi di cassa
– T empi ∈ Rm : vettore dei tempi corrispondente alla matrice F lussi
– T assi ∈ Rm : vettore dei tassi di interesse corrispondente alla matrice F lussi (regime di capitalizzazione
composta con convenzione esponenziale)
– la matrice F lussi ed i vettori T empi e T assi hanno dimensioni tra loro compatibili, T assi è un vet-
tore con componenti non negative, T empi è un vettore con componenti strettamente crescenti con
T empi(1) ≥ 0
• negli esercizi inerenti i temi di Analisi Tecnica gli input delle function da elaborare possono essere i seguenti:
T , T 1, T 2, T 3 (tabelle dei prezzi di un singolo titolo, la prima colonna corrisponde alle date mentre le altre
colonne ai vari prezzi giornalieri del titolo), P (tabella dei prezzi di chiusura di un portafoglio titoli, la prima
colonna corrisponde alle date mentre le altre colonne a distinti titoli azionari), tit1, tit2 e tit3 (nomi/indici
di colonna corrispondenti a titoli), day1 e day2 (date), p (numero di giorni), val (valore generico)
• negli esercizi inerenti i temi di Analisi degli Investimenti gli input delle function da elaborare possono essere
i seguenti: M F (matrice di operazioni finanziarie), T (vettore dei corrispondenti tempi), I (vettore dei
corrispondenti tassi di interesse), op1, op2 e op3 (indici di colonna corrispondenti a operazioni finanziarie),
i1 , i2 e i3 (tassi di interesse), val (valore generico)