————— Comandi Load e Save Reperire dati storici da Yahoo Finanza Caricare file .csv ————— Appunti per l’insegnamento di Metodi Computazionali per la Finanza Anno Accademico 2017/2018
Riccardo Cambini Dipartimento di Economia e Management Università di Pisa, Via Cosimo Ridolfi 10, 56124 Pisa, ITALY E-mail: riccardo.cambini@unipi.it
1 Come caricare e salvare dati in MATLAB (Live Script realizzato con MATLAB versione 2018a)
clear % si svuota preliminarmente il Workspace di MATLAB per evitare problemi
Caricare array numerici salvati in formato testo
MATLAB è in grado di caricare in memoria un array di valori numerici nel caso in cui esso sia stato salvato in un file di testo con i singoli valori separati da spazi. Ad esempio creiamo con un qualsiasi editor di testo (editor di MATLAB, TextEdit su macOS, Blocco Note o Notepad su Windows) un file con il seguente contenuto, e salviamolo nella "Current Folder" con il nome "Dell.txt".
3 4 5 6 7 8 1 2 3
Come si può facilmente osservare, il file contiene tre righe contenenti tre numeri ciascuna (numeri separati tra loro da spazi).
Ripetiamo la stessa cosa con il seguente contenuto, e salviamo il file nella "Current Folder" con il nome "Apple.txt".
Si osservi che in questo caso si hanno quattro righe contenenti cinque numeri ciascuna, e che il numero di spazi che separa i numeri l'uno dall'altro è in quantità estremamente variabile.
Infine, creiamo e salviamo il file "Acer.txt" con il seguente contenuto (stavolta gli spazi sono serviti per incolonnare opportunamente le cifre decimali dei numeri).
144.6 33.362 1212.0562
6.789 7.8 8.96418
La "Current Folder" contiene adesso tre file di testo contenenti ciascuno un array di dati numerici: "Dell.txt", "Apple.txt", "Acer.txt".
Per caricare nella memoria di MATLAB tali array basta utilizzare il comando "load()".
Riassumendo, il comando "load()" permette di caricare dalla "Current Folder" array numerici salvati in file di testo. Gli unici requisiti sono che i valori numerici debbano essere separati l'un l'altro da spazi e che i file contengano un solo array.
Salvare dati nella "Current Folder"
Per salvare dei dati in un file basta utilizzare il comando "save()", specificando in quale file salvare i dati e quali dati salvare in tale file. La sintassi risulta:
save('NomeFile.mat',ListaVariabili)
Come si può vedere, il file avrà estensione ".mat", estensione riservata ai file dati di MATLAB. Nel file verranno memorizzati sia i contenuti sia i nomi delle variabili, che potranno essere anche di tipo diverso. Si definisca ad esempio la seguente "structure":
S.nome='Paolo Rossi'; S.nascita=datetime('24-Oct-1999'); S.iscritto=true; S.matricola=712569; S.matrice=[1 2;3 4]; S.sede="Pisa"; S
2 Il seguente comando crea il file "dati.mat" nella "Current Folder" e vi salva le variabili del workspace "Dell", "Apple", "Acer", "S".
save('dati.mat','Dell','Apple','Acer','S')
Se si apre il file "dati.mat" con un editor di testo ci si accorge che esso ha un formato proprietario e che i dati non sono leggibili. In effetti, i dati sono salvati in modo compresso, in modo tale da salvare sia il contenuto sia il nome delle variabili, da occupare poco spazio sul disco, da poter essere ricaricati successivamente in modo veloce.
Caricare dati da un file ".mat"
Per caricare i dati salvati in un file ".mat" si può utilizzare di nuovo il comando "load()".
load('NomeFile.mat') % carica tutte le variabili
load('Nomefile.mat',ListaVariabili) % carica solo le variabili specificate
Si osservi che è possibile caricare tutte o solo parte delle variabili salvate nel file:
clear; % cancelliamo tutte le variabili
load('dati.mat'); % carica da 'dati.mat' tutte le variabili Dell
Come recuperare dati storici di borsa da Yahoo Finanza
Il sito web "Yahoo Finanza" (http://it.finance.yahoo.com/) permette di scaricare i dati storici delle quotazioni dei titoli azionari delle principali borse mondiali.
Ad esempio, la pagina web:
https://it.finance.yahoo.com/quote/RACE.MI
è dedicata al titolo Ferrari N.V. quotato alla Borsa di Milano. Alla pagina:
https://it.finance.yahoo.com/quote/FCA.MI
si trova il titolo Fiat Chrysler Automobiles N.V., sempre quotato alla Borsa di Milano.
Selezionando la voce "Dati storici" sulla parte destra della pagina si ottengono le serie storiche dei prezzi dei titoli. Questi dati sono raccolti in una tabella di sette colonne, corrispondenti rispettivamente alle date cui si riferiscono i prezzi, al prezzo relativo al momento di apertura delle contrattazioni, al prezzo massimo raggiunto nella giornata, al prezzo minimo raggiunto nella giornata, al prezzo relativo al momento di chiusura delle contrattazioni, al prezzo di "Chiusura Aggiustata" che tiene conto dell'eventuale pagamento di dividendi o di eventuali frazionamenti, al volume di scambio.
Si osservi che è possibile avere i prezzi con cadenza "giornaliera", "settimanale", "mensile". E' anche possibile scegliere il periodo di riferimento, 1-3-6 mesi, 1-5 anni, dal giorno x al giorno y, oppure "Max" che fornisce la serie storica completa.
Selezionando il pulsante "Applica" i dati richiesti vengono visualizzati nella pagina web, selezionando la voce "Scarica dati" i dati vengono salvati sul disco del computer in un file ".csv" (Comma Separated Values), ovvero in un file di testo in cui i valori (numerici o stringhe) sono separati l'un l'altro da virgole.
A titolo di esempio, si scarichino le quotazioni giornaliere del titolo Ferrari N.V. per il periodo 19 febbraio 2018 - 23 marzo 2018, ottenendo il file "RACE.MI.csv". Si scarichino poi per due volte le quotazioni giornaliere complete del titolo FCA, ottenendo i file "FCA.MI.csv" e "FCA2.MI.csv" (le due copie del file ci
4 serviranno in seguito). Infine, si copino i tre files ottenuti nella "Current Folder", in modo tale da renderli visibili a MATLAB.
Come caricare un file ".csv"
Per caricare i dati contenuti in un file ".csv" basta utilizazre il comando "readtable()".
Race=readtable('RACE.MI.csv');
Warning: Variable names were modified to make them valid MATLAB identifiers. The original names are saved in the VariableDescriptions property.
Si osservi che MATLAB ha caricato i dati storici in una "Table", ha riconosciuto che la prima colonna contiene delle date, le 5 colonne successive dei dati numerici con cifre decimali, che l'ultima colonna contiene dei valori numerici senza cifre decimali. MATLAB non accetta gli spazi nei nomi delle colonne, per questo motivo converte la stringa "Adj Close" in "AdjClose" avvertendo l'utente con un "Warning".
Nel caso in cui MATLAB non riesca a riconoscere in modo automatico il formato dei dati (ad esempio potrebbe visualizzare l'ultima colonna in formato esponenziale e non come numeri interi) è possibile specificare a priori il formato delle colonne:
%D indica che la prima colonna contiene delle date, %f indica che le colonne 2-6 contengono dati numerici "floating-point" (con le cifre decimali), %d indica che l'ultima colonna contiene numeri interi.
In alcuni casi il comando "readtable()" sembra non riconoscere i valori numerici delle quotazioni che vengono interpretate come stringhe di caratteri.
Fca=readtable('FCA.MI.csv');
Warning: Variable names were modified to make them valid MATLAB identifiers. The original names are saved in the VariableDescriptions property.
Ciò accade perché per alcune date Yahoo Finanza non aveva le quotazioni ed in loro assenza ha restituito il valore "null". Questo valore non è per MATLAB un valore numerico ma una stringa, e quindi le colonne 2-7 sono state tutte interpretate come stringhe.
Per ovviare a questo problema basta utilizzare un editor di testo per sostituire nel file .csv tutte le occorrenze di "null" con "NaN", valore che MATLAB interpreta correttamente come numerico.
Ad esempio, si vada nella "Current Folder", si selezioni con il tasto destro del mouse il file "FCA2.MI.csv" (in modo tale da far comparire il menù contestuale) e si selezioni "Open as Text".
Il file .csv viene aperto come file di testo nell'editor di MATLAB, a questo punto basta premere sul pulsante "Find" (avente come icona una lente di ingrandimento) e dire di sostituire con "NaN" tutte le occorrenze di "null" (pulsante "Replace All"). Fatto questo si salvi il file modificato.
6 Il file .csv verrà adesso caricato correttamente.
Fca2=readtable('FCA2.MI.csv');
Warning: Variable names were modified to make them valid MATLAB identifiers. The original names are saved in the VariableDescriptions property.
Fca2(1:5,:)
ans = 5×7 table
Date Open High Low Close AdjClose
1 2000-01-03 8.3063 8.5029 8.0571 8.0571 4.9246
2 2000-01-04 8.3035 8.3866 8.1762 8.3201 5.0854
3 2000-01-05 8.1678 8.6330 7.9906 8.6108 5.2630
4 2000-01-06 8.7770 8.8462 8.5693 8.6939 5.3138
5 2000-01-07 8.7493 8.9154 8.6247 8.8323 5.3984
Potrebbe infine accadere che il file .csv contenga i prezzi del titolo elencati in ordine decrescente di data (dalla più recente alla più vecchia). Ciò è comodo per avere subito i prezzi più recenti del titolo, ma non è utile per lavorare con i dati storici che servono invece in ordine crescente di data (dalla più vecchia alla più recente).
Nel caso in cui si voglia invertire l'ordine temporale dei prezzi, basta utilizzare il comando "flipud()".
