La funzione Lagrangiana

Siano f:A⊆ℜ2 →ℜ e g:ℜ2→ℜ differenziabili su A

Dato il problema P:
max f(x,y), (x,y) ∈ S [ min f(x,y), (x,y) ∈ S]

S = { (x,y) ∈ A : g(x,y) = 0 }

Si definisce Lagrangiana del problema, la funzione:

L(x, y, λ) = f(x,y) - λ g (x,y), λ ∈ ℜ

Teorema :
Se (x0, y0)∈S è un punto di massimo [minimo] relativo per
il problema P allora esiste uno scalare λ0 tale che (x0,y0,
λ0) è un punto critico per la funzione lagrangiana L(x,y,λ).

∇L(x, y, λ) = ∇f(x,y) - λ ∇g (x,y)

∂L
(x, y, λ) = - g(x,y)
∂λ

∇L(x0, y0, λ) = ∇ f(x0, y0) - λ0 ∇g (x0, y0) = 0

∂L
(x 0 , y 0 , λ 0 ) = - gi(x0,y0) = 0
∂λ

∇ f(x0, y0) = λ0 ∇g (x0, y0)

- gi(x0,y0) = 0