Equazioni differenziali del prim’ordine,

lineari e a variabili separabili

Appunti per il corso di

Analisi e Geometria 1
A.A. 2011/2012
M. Boella

9 gennaio 2012

Indice
1 Introduzione — Definizioni 2

2 Equazioni del prim’ordine — Problema di Cauchy 3

3 Equazioni lineari del prim’ordine 4

3.1 Risultati teorici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3.2 Equazioni omogenee — Soluzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3.3 Equazioni complete — Soluzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.4 Soluzione di un problema di Cauchy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.5 Questioni di prolungabilità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.6 Un parallelo con le rette del piano* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

4 Equazioni a variabili separabili 13

4.1 Risultati teorici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4.2 Soluzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4.3 Soluzione di un problema di Cauchy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4.4 Questioni di prolungabilità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Avvertenza: Questi appunti non sono un’esposizione esauriente riguardo le Equazioni differenziali
ordinarie, costituiscono solo un sintetico quadro dei concetti principali.

cbed Rilasciata con licenza CreativeCommons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Italy.

Appunti sulle equazioni differenziali — cb Marco Boella 2

1 Introduzione — Definizioni
Si dice equazione differenziale (sottinteso: ordinaria) un’equazione funzionale (cioè: un’equa-
zione la cui incognita è una funzione) in cui la funzione incognita y(t) compare con una o
più delle sue derivate.
Esempio 1.1. La più semplice equazione differenziale è

y 0 = f(t),

le cui soluzioni sono tutte le primitive della funzione f(t). Per fissare le idee: le soluzioni dell’equa-
zione
y 0 = cos t
sono tutte le funzioni y(t) = sin t + C, ove C è una costante arbitraria. ♦
Si dice ordine di un’equazione differenziale il più alto ordine di derivazione che in tale
equazione compare.
Un’equazione differenziale si dice in forma normale se è resa esplicita rispetto alla derivata
di ordine massimo.
Esempio 1.2. Sono tutte equazioni differenziali le seguenti:

y 0 = y2 , sin y 0 = cos ty, t(y 0 )2 = ln y,

00 0 00
y 00 = y 0 y + cos t, ey y
= y 00 y − t2 , y 0 = yy + 2t;

tra queste equazioni, quelle della prima riga sono del prim’ordine, quelle della seconda riga sono del
second’ordine; inoltre, le equazioni della prima colonna sono in forma normale. ♦
Una soluzione di un’equazione differenziale di ordine n è una funzione y(t), definita in
un certo intervallo I e ivi continua con tutte le sue derivate fino all’ordine n, e che per ogni
x ∈ I soddisfa l’equazione data.
Per stabilire se una funzione y∗ (t) è soluzione di un’equazione differenziale, è sufficiente
sostituirla nell’equazione stessa: se quest’ultima si trasforma in un’identità (se cioè essa
è valida per ogni valore di t in un certo intervallo I), diremo che y∗ (t) è soluzione di
tale equazione nell’intervallo I. Una funzione y(t) che verifica l’equazione (ossia: che ne è
soluzione) è detta integrale dell’equazione, chiameremo integrale generale l’insieme di tutte
le soluzioni della equazione differenziale; a volte, si usa la locuzione integrale particolare
per indicare una singola soluzione, in contrapposizione con tutte le soluzioni dell’integrale
generale.
Esempio 1.3. La funzione y∗ (t) = −1 − ln t è un integrale (particolare) dell’equazione ty 0 =
y + ln t. Infatti, osservato che (y∗ ) 0 = − t1 , l’equazione diviene un’identità:

t(y∗ ) 0 = y∗ + ln t,
1
 
t − = [−1 − ln t] + ln t,
t
−1 = −1.

Osserviamo che l’integrale generale dell’equazione è y(t) = Ct − 1 − ln t. ♦

Da adesso in avanti, in questi appunti ci occuperemo solo di equazioni differenziali del
prim’ordine.
Appunti sulle equazioni differenziali — cb Marco Boella 3

2 Equazioni del prim’ordine — Problema di Cauchy

Consideriamo una generica equazione differenziale del prim’ordine, e supponiamo di poterla
scrivere in forma normale, ciò significa che potremo scrivere un’equazione del tipo “y 0 = . . .”,
ove al posto dei puntini di sospensione compare una qualsiasi relazione contenente t e
y, possiamo esprimere tale generica relazione con f(t, y): f è una generica espressione
contenente le due variabili t e y. La generica equazione differenziale del prim’ordine (in
forma normale) sarà allora
y 0 = f(t, y).
Abbiamo visto negli esempi 1.1 e 1.3 che le soluzioni di un’equazione differenziale sono in
generale una famiglia, dipendente da una costante arbitraria. In altre parole: un’equazione
differenziale ha di solito infinite soluzioni1 .
In genere, allora, ad una equazione differenziale si associa una condizione sulla soluzione,
che “restringa il campo”, fino — se possibile — a trovare una singola soluzione. La condizione
che si incontra con maggior frequenza consiste nel chiedere che la soluzione dell’equazione
differenziale passi per il punto di coordinate (t0 , y0 ). La coppia composta dall’equazione
differenziale e da una condizione di questo tipo prende il nome di problema di Cauchy2 :

y 0 = f(t, y)
.
y(t ) = y
0 0

Esempio 2.1. Il problema di Cauchy


y 0 = 6t(1 − t)
y(1) = 3

ammette come unica soluzione y(t) = 3t2 − 2t3 + 2. In effetti, l’integrale generale dell’equazione
y 0 = 6t(1 − t) è y = 3t2 − 2t3 + C, con C costante arbitraria, e l’unica soluzione che verifica y(1) = 3
è quella con C = 2. ♦
Spesso, la condizione che compare nel problema di Cauchy viene detta condizione iniziale.
Se y(t) è la funzione che descrive l’evoluzione temporale di un certo sistema (quindi: alla
variabile t viene associato il significato di “tempo”), il valore y(t0 ) può essere considerato lo
stato del sistema all’istante t0 , mentre la corrispondente soluzione dell’equazione differenziale
data rappresenta il successivo comportamento del sistema.
Esempio 2.2. Determiniamo la soluzione del problema

y 0 = 1 y + ln t

t ;

y(1) = 3
1
Vi sono casi “clinici”, ad esempio l’equazione differenziale

1 + y2 h i
y0 = 1+ y−t+ t−y
p p
1+t 2

possiede l’unica soluzione y = t, come si può immediatamente verificare.

2
Da A.-L. Cauchy (si legge Coscì), matematico francese (1789-1857).
Appunti sulle equazioni differenziali — cb Marco Boella 4

sappiamo già (Esempio 1.3) che l’integrale generale dell’equazione data è y(t) = Ct− 1 − ln t, imponendo
il passaggio per il punto (1, 3) troviamo

3 = y(1) = C · 1 − 1 − ln 1 ⇒ C = 4,

dunque la soluzione del problema è y(t) = 4t − 1 − ln t. ♦

In entrambi i casi precedenti, abbiamo visto che la condizione iniziale determina univo-
camente un’unica soluzione. Ci si può chiedere se questo fatto ha valore generale: la risposta
è — sotto ipotesi ragionevolmente ampie sulla funzione f(t, y) — positiva. Non esamineremo
le condizioni su una generica f(t, y), ma solo nei casi che più sotto studieremo.
La falsariga seguita nell’ultimo esempio sarà di gran lunga quella più seguita: per tro-
vare la soluzione di un problema di Cauchy si determina innanzitutto l’integrale generale
dell’equazione differenziale, dopodiché imponendo che t = t0 e y = y0 si ricava il valore da
attribuire a C.

3 Equazioni lineari del prim’ordine

La più generica equazione lineare del prim’ordine è

y 0 + a(t)y = f(t);

la funzione a(t) prende il nome di coefficiente di y, mentre f(t) prende il nome di termine
noto. Se f(t) ≡ 0 l’equazione è detta omogenea, altrimenti è detta completa.
Data una certa equazione lineare completa y 0 + a(t)y = f(t), è detta equazione omogenea
associata l’equazione y 0 + a(t)y = 0.
Osserviamo che un’equazione lineare può essere scritta anche in forma normale:

y 0 = p(t)y + q(t),

ovviamente p(t) = −a(t) e q(t) = f(t), questa seconda possibilità comporta una variazione
di segno nelle corrispondenti formule risolutive, è bene fare attenzione alla convenzione
usata. Noi indicheremo le equazioni lineari come abbiamo fatto più sopra, in modo da porre
l’accento sulla differenza del secondo membro tra il caso omogeneo ed il caso completo:

y 0 + a(t)y = 0, y 0 + a(t)y = f(t).

3.1 Risultati teorici

Per le equazioni differenziali lineari vale un importante risultato, noto come principio di
sovrapposizione3 . Per comodità di lettura lo suddividiamo nella parte dedicata alle equazioni
omogenee e in quella dedicata alle equazioni complete.

Teorema 3.1 (Principio di sovrapposizione – 1). Se y1 (t) e y2 (t) sono due soluzioni dell’e-
quazione omogenea
y 0 + a(t)y = 0,
3
Valido per equazioni lineari di qualsiasi ordine! Noi ci occuperemo delle equazioni di ordine uno, ma esso
può essere immediatamente esteso a equazioni lineari di ordine qualsiasi.
Appunti sulle equazioni differenziali — cb Marco Boella 5

allora una qualsiasi loro combinazione lineare

yCL (t) = C1 y1 (t) + C2 y2 (t)

è ancora soluzione della stessa equazione omogenea y 0 + a(t)y = 0.

Dimostrazione: Per mostrare che yCL è soluzione di y 0 + a(t)y = 0, è sufficiente

inserirla nell’equazione e verificare che quest’ultima si riduce ad un’identità. Se
inseriamo yCL nell’equazione otteniamo
 0    0  
yCL + a(t) yCL = C1 y1 + C2 y2 + a(t) C1 y1 + C2 y2
h i
sciogliamo le parentesi
= C1 y10 + C2 y20 + a(t)C1 y1 + a(t)C2 y2
h i
raccogliamo le costanti C1 e C2
= C1 y10 + a(t)y1 + C2 y20 + a(t)y2 ,

ma y10 + a(t)y1 e y20 + a(t)y2 si annullano, perché y1 e y2 per ipotesi sono solu-
zioni dell’equazione omogenea, dunque indipendentemente dai valori di C1 e C2
abbiamo che
0
yCL + a(t) yCL = C1 y10 + a(t)y1 + C2 y20 + a(t)y2 = 0,
  


| {z } | {z }
=0 =0

pertanto yCL è soluzione dell’equazione omogenea.

Teorema 3.2 (Principio di sovrapposizione – 2). Se y1 (t) e y2 (t) sono due soluzioni dell’e-
quazione completa
y 0 + a(t)y = f(t),
la loro differenza
yD (t) = y1 (t) − y2 (t)
è soluzione dell’equazione omogenea associata y 0 + a(t)y = 0.

Dimostrazione: Come nel teorema precedente, per mostrare che yD è soluzione di

y 0 + a(t)y = 0, è sufficiente inserirla nell’equazione e verificare che quest’ultima si
riduce ad un’identità. Seguendo la stessa falsariga e inserendo yD nell’equazione,
otteniamo  0
yD + a(t) yD = y10 + a(t)y1 − y20 + a(t)y2 ,
 

poiché y1 e y2 sono soluzioni dell’equazione completa y 0 + a(t)y = f(t), abbiamo

che y10 + a(t)y1 = f(t) e y20 + a(t)y2 = f(t), dunque
0
+ a(t) yD = y10 + a(t)y1 − y20 + a(t)y2 = 0,
  


yD
| {z } | {z }
=f(t) =f(t)

pertanto yD è soluzione dell’equazione omogenea y 0 + a(t)y = 0, associata a

y 0 + a(t)y = f(t).
Appunti sulle equazioni differenziali — cb Marco Boella 6

L’importanza del principio di sovrapposizione consiste nel fornire una “strada” per de-
terminare le soluzioni, l’“integrale generale”, di un’equazione lineare: se (Principio 2) la
differenza tra due soluzioni dell’equazione completa è una soluzione dell’equazione omoge-
nea associata, per trovare tutte le soluzioni dell’equazione completa è sufficiente trovarne
una, e ad essa sommare tutte le possibili soluzioni dell’equazione omogenea associata. In
altre parole:

L’integrale generale dell’equazione completa y 0 + a(t)y = f(t) si ottiene somman-

do ad una singola soluzione di tale equazione l’integrale generale dell’equazione
omogenea associata:

integrale generale di integrale generale di singola soluzione di

     
= + .
y 0 + a(t)y = f(t) y 0 + a(t)y = 0 y 0 + a(t)y = f(t)

Nel prossimo paragrafo, vedremo come determinare un integrale generale di un’equazio-

ne omogenea, e successivamente come determinare una singola soluzione (un “integrale
particolare”) di un’equazione completa.

Veniamo adesso alla risolubilità di un generico problema di Cauchy. Per un’equazione

lineare la situazione è particolarmente rosea. Si può difatti dimostrare il prossimo teorema.

Teorema 3.3 (Teorema di Esistenza e Unicità). Siano a(t) e f(t) due funzioni continue
rispettivamente negli insiemi Da e Df , e sia I il più grande intervallo aperto contenente t0 e
contenuto in Da ∩ Df :  
t0 ∈ I ⊂ Da ∩ Df ,
allora, per ogni valore y0 ∈ R, il problema di Cauchy

y 0 + a(t)y = f(t)
y(t ) = y
0 0

ammette una e una sola soluzione, definita in tutto I.

In genere, un teorema che garantisce un risultato come quello appena visto è detto
“teorema in grande”, nel senso che la soluzione di cui viene garantita l’esistenza e l’unicità è
definita almeno4 su un intervallo I di cui è a priori nota l’estensione.
√
Esempio 3.1. Data l’equazione differenziale y 0 + 10 − t y = ln t, si può scegliere come t0 ogni

valore nell’intervallo (0, 10), e la soluzione y(t) tale che y(t0 ) = y0 sarà definita in tutto l’intervallo
(0, 10). ♦

3.2 Equazioni omogenee — Soluzione

In questo paragrafo vogliamo determinare5 l’integrale generale di un’equazione omogenea

(1) y 0 + a(t)y = 0.
4
Ritorneremo più sotto su questo punto, nel paragrafo 3.5.
5
L’idea è dovuta a G.W. Leibniz, filosofo e matematico tedesco (1646-1716).
Appunti sulle equazioni differenziali — cb Marco Boella 7

Osserviamo in via preliminare che, in virtù del principio di sovrapposizione (parte 1), se
y = y∗ (t) è soluzione di (1), anche tutte le funzioni della forma y = Cy∗ (t) sono soluzioni;
pertanto, una volta ricavata una soluzione, ne avremo a disposizione infinite.
Cerchiamo dunque una soluzione del tipo y(t) = eg(t) . Osservato che y 0 (t) = g 0 (t)eg(t)
inseriamo y(t) nell’equazione (1), ottenendo
 0
g (t)eg(t) + a(t) eg(t) = 0,
  

raccogliendo eg(t) e semplificando, ricaviamo una condizione su g:

g 0 (t) = −a(t),

dunque g(t), la funzione che compare all’esponente di y(t), è — cambiata di segno — una
primitiva del coefficiente a(t): g(t) = −A(t).
Grazie a quanto abbiamo detto più sopra, una qualsiasi primitiva di a(t) porta ad una
soluzione di (1). Infatti, poiché due diverse primitive A1 (t) e A2 (t) differiscono per una
costante A:
A1 (t) = A2 (t) + A,
le due corrispondenti soluzioni y1 (t) e y2 (t) sono una multiplo dell’altra:

y1 (t) = e−A1 (t) = e−A2 (t)−A = Ke−A2 (t) = Ky2 (t),

e dunque fanno parte della medesima famiglia di soluzioni.

In definitiva, abbiamo stabilito che tutte le funzioni del tipo

(2) y(t) = Ce−A(t) ,

con A(t) primitiva di a(t), sono soluzioni di (1). Resta da chiarire se, oltre a queste soluzioni,
ve ne siano anche altre. La risposta è negativa: se all’equazione (1) associamo un problema
di Cauchy 
y 0 + a(t)y = 0
,
y(t ) = y
0 0

vediamo che per ciascuna coppia (t0 , y0 ), purché t0 sia un valore ammissibile secondo le
ipotesi del Teorema 3.3, in virtù dello stesso teorema esiste una e una sola funzione y(t)
soluzione del problema di Cauchy; d’altra parte, vi è una e una sola funzione della famiglia
(2) che verifica la condizione y(t0 ) = y0 , individuata dal valore della costante arbitraria C∗
tale che
y0 = C∗ e−A(t0 ) ;
dunque, poiché il Teorema 3.3 garantisce l’unicità della soluzione del problema di Cauchy, è
evidente che non vi possono essere altre soluzioni di (1) oltre a quelle della famiglia (2), che
quindi costituisce l’integrale generale dell’equazione omogenea y 0 + a(t)y = 0.
Esempio 3.2. Poiché A(t) = t2 è una primitiva di a(t) = 2t, le soluzioni dell’equazione
y 0 + 2ty = 0

sono tutte e sole le funzioni della famiglia

2
y(t) = Ce−t .
Appunti sulle equazioni differenziali — cb Marco Boella 8

Le soluzioni dei tre problemi di Cauchy

  
y 0 + 2ty = 0 y 0 + 2ty = 0 y 0 + 2ty = 0
(P1 ) (P2 ) (P3 )
y(1) = e y(0) = 0 y(t0 ) = −2

2
si ottengono rispettivamente ponendo C = 1, C = 0 e C = −2et0 :
2 2 2
y1 (t) = e−t , y2 (t) ≡ 0, y3 (t) = −2et0 −t .

Osserviamo en passant che la soluzione identicamente nulla y(t) ≡ 0 è sempre soluzione di qualsiasi
equazione omogenea. ♦

3.3 Equazioni complete — Soluzione

Abbiamo visto più sopra che per determinare l’integrale generale di un’equazione lineare
completa

(3) y 0 + a(t)y = f(t)

occorre conoscere

• l’integrale generale dell’equazione omogenea associata, e

• una singola soluzione y∗ (t) di (3);

nel paragrafo precedente abbiamo affrontato il primo problema, occupiamoci adesso di deter-
minare una singola soluzione di un’equazione completa.
La tecnica che useremo prende il nome di variazione delle costanti arbitrarie: sappia-
mo che le funzioni y(t) = Ce−A(t) sono soluzioni dell’equazione omogenea, cerchiamo una
soluzione di (3) della forma
y(t) = C(t)e−A(t) ;
poiché y 0 (t) = C 0 (t)e−A(t) −C(t)a(t)e−A(t) , inserendo la y così fatta nell’equazione, otteniamo
 0
C (t)e−A(t) − C(t)a(t)e−A(t) + a(t) C(t)e−A(t) = f(t),
  

da cui, semplificando:
C 0 (t)e−A(t) = f(t);
quindi, la funzione C(t) è una primitiva di eA(t) f(t):
Z
C(t) = f(t)eA(t) dt.

Analogamente al caso omogeneo, notiamo che qualsiasi primitiva può essere scelta: se C1 (t)
e C2 (t) sono due diverse primitive, ciò significa che differiscono per una costante C:

C1 (t) = C2 (t) + C,

le due corrispondenti soluzioni y1 (t) e y2 (t) differiscono per Ce−A(t) :

y1 (t) = C1 (t)e−A(t) = [C2 (t) + C]e−A(t) = y2 (t) + Ce−A(t) ,

Appunti sulle equazioni differenziali — cb Marco Boella 9

e quest’ultimo addendo, essendo una funzione della famiglia (2), è comunque compreso
nell’integrale generale dell’equazione omogenea associata.
In definitiva: data l’equazione y 0 +a(t)y = f(t) e indicata con A(t) una qualsiasi primitiva
del coefficiente a(t), una singola soluzione di tale equazione è:
Z
∗ −A(t)
y (t) = e f(t)eA(t) dt.

Collegando questo risultato con l’integrale generale (2) dell’equazione omogenea associata,
possiamo affermare che l’integrale generale di (3) è
Z  Z 
−A(t) −A(t) A(t) −A(t) A(t)
y(t) = Ce +e f(t)e dt = e C + f(t)e dt .

Esempio 3.3. Determiniamo l’integrale generale dell’equazione

2t
y0 − y = t2 .
t2 + 1
R
Poiché a(t) = − t22+
t
1
, abbiamo che A(t) = − 2t
dt = − ln(t2 + 1), pertanto
t2 +1
 Z 
2 2
y(t) = e−[− ln(t +1)] C + t2 e[− ln(t +1)] dt
Z
t2
 
2
= (t + 1) C + 2 dt
t +1
= (t2 + 1) (C + t − arctan t) ,

e dunque l’integrale generale è

y(t) = C(t2 + 1) + [t − arctan t](t2 + 1);

notiamo che il primo addendo C(t2 + 1) è l’integrale generale dell’equazione omogenea y 0 − t22+
t
1
y = 0,
2 2t 2
mentre [t − arctan t](t + 1) è una soluzione di y − t2 +1 y = t . ♦
0

3.4 Soluzione di un problema di Cauchy

La teoria ci garantisce che, dato un problema di Cauchy

y 0 + a(t)y = f(t)
,
y(t ) = y
0 0

se il coefficiente a(t) ed il termine noto f(t) sono entrambi continui in un intorno di t0 ,

allora una e una sola soluzione dell’equazione lineare verificherà la condizione y(t0 ) = y0 .
In generale, per determinare la soluzione di un problema di Cauchy, si ricava dapprima
l’integrale generale dell’equazione differenziale, e successivamente imponendo che y = y0 e
t = t0 si determina il — singolo! — valore da attribuire a C.
Esempio 3.4. Cerchiamo la soluzione del problema di Cauchy

y 0 − 2t
y = t2
t2
+1 ;

y(1) = 2
Appunti sulle equazioni differenziali — cb Marco Boella 10

dall’Esempio 3.3 sappiamo che l’integrale generale dell’equazione è

y(t) = C(t2 + 1) + [t − arctan t](t2 + 1),

imponendo che y = 2 e t = 1 si arriva all’uguaglianza

2 = 2C + 2[1 − arctan 1],

da cui C = arctan 1 = π
4
, dunque l’unica soluzione del problema di Cauchy è
hπ i
y(t) = + t − arctan t (t2 + 1).
4
♦
In alternativa, si può dimostrare che l’unica soluzione di y 0 + a(t)y = f(t) che soddisfa
la condizione y(t0 ) = y0 è la funzione
R  Zt Rτ 
− tt a(τ) dτ a(σ) dσ
y(t) = e 0 y0 + f(τ)e 0
t
dt .
t0

3.5 Questioni di prolungabilità

La teoria (Teorema 3.3) garantisce che la soluzione di un problema di Cauchy è definita
sull’intervallo I comune al coefficiente a(t) ed al termine noto f(t). Può tuttavia capitare che
la soluzione si possa “estendere”, in termini matematici prolungare, ad un più ampio insieme
di definizione. Vediamo alcuni esempi, per illustrare varie situazioni possibili.
Il primo esempio mostra un caso in cui nessuna soluzione è prolungabile.
Esempio 3.5. Cerchiamo la soluzione y1 del problema di Cauchy

y 0 + 1 y = 1
(P1 ) t t3 ;

y(1) = 3

poiché a(t) = t1 e f(t) = t13 sono continue nell’intorno di t = 1, grazie al Teorema 3.3 possiamo
affermare che la soluzione y1 sarà unica, e definita in (0, +∞).
L’integrale generale dell’equazione differenziale è (verificarlo per esercizio)
C 1
y(t) = − 2;
t t
la soluzione y1 che soddisfa la condizione y(1) = 3 si ottiene ponendo C = 4:
4 1 4t − 1
y1 (t) = − 2 = .
t t t2
y1 è definita (in base alla teoria) nel più grande intervallo contenente t0 = 1, e a sua volta contenuto
nell’insieme ove a(t) e f(t) sono continui, ossia in R \ {0}, dunque y1 è definita6 , in quanto soluzione
di quel problema di Cauchy, in (0, +∞).
Questa situazione si mantiene identica per qualsiasi condizione iniziale noi scegliamo: se t0 > 0 la
corrispondente soluzione sarà definita in (0, +∞), se t0 < 0 la corrispondente soluzione sarà definita
in (−∞, 0).
6
Attenzione all’equivoco! La funzione g(t) = 4t−t2
1
è definita in R \ {0}, ma la funzione y1 , essendo la soluzione
di un’equazione differenziale, dev’essere continua e derivabile, a partire da t0 = 1, dunque il suo insieme di
definizione si spinge alla destra fino a +∞, e a sinistra si arresta in 0, poiché lì la funzione y1 ha un asintoto
verticale, e duqnue cessa di esistere e di essere continua.
Appunti sulle equazioni differenziali — cb Marco Boella 11

Osserviamo per inciso che, con questa equazione differenziale, una condizione con t0 = 0, vale a
dire una condizione del tipo y(0) = α, risulterebbe priva di significato, indipendentemente dal valore
α. ♦
Il secondo esempio mostra un caso in cui una soluzione è prolungabile, mentre tutte le
altre non lo sono.
Esempio 3.6. Cerchiamo le soluzioni y1 e y2 dei due problemi di Cauchy
 
y 0 + 1 y = 3t y 0 + 1 y = 3t
(P1 ) t , (P2 ) t ;
 
y(1) = 3 y(1) = 1

analogamente all’esempio precedente, possiamo in base alla teoria affermare che y1 e y2 esistono,
sono uniche, e definite in (0, +∞).
L’integrale generale dell’equazione differenziale è

C
y(t) = + t2 ;
t
la soluzione y1 che soddisfa la condizione y(1) = 3 si ottiene ponendo C = 2, ricaviamo

2
y1 (t) = + t2 ,
t
che, come previsto, è definita in (0, +∞).
Passiamo a (P2 ): si trova C = 0, dunque y2 (t) = t2 , che in base alla teoria è definita in (0, +∞),
ma che si può prolungare (rimanendo continua e derivabile) anche a sinistra di t = 0.
Osserviamo che, con questa equazione differenziale, una condizione del tipo y(0) = α con α 6= 0
non può avere soluzione, ma la condizione y(0) = 0 ammette come (unica!) soluzione la funzione
y2 (t) = t2 . Ciò non è in contrasto con la teoria: il Teorema 3.3 garantisce la risolubilità di un
problema di Cauchy “centrato” in un valore t0 ove a(t) e f(t) sono sufficientemente regolari, ma non
afferma nulla riguardo quei valori di t ove le funzioni a e f non verificano le ipotesi di continuità
previste. ♦
Il terzo esempio mostra un caso in cui tutte le soluzioni sono univocamente prolungabili.
Esempio 3.7. Cerchiamo la soluzione y1 del problema di Cauchy

y 0 − 1 y = 2t2
(P1 ) t ;

y(1) = 3

ancora una volta, in base alla teoria affermiamo che la soluzione y1 sarà unica, e definita in (0, +∞).
L’integrale generale dell’equazione differenziale è

y(t) = Ct + t3 ;

la soluzione y1 che soddisfa la condizione y(1) = 3 si ottiene ponendo C = 2:

y1 (t) = 2t + t3 .

Notiamo che, in base alla teoria, y1 è definita in (0, +∞), ma si può prolungare (rimanendo continua
e derivabile) anche a sinistra di t = 0.
Osserviamo che in questo caso tutte le soluzioni, originariamente definite in (0, +∞) o in (−∞, 0)
a seconda del valore di t0 , possono essere univocamente prolungate a tutto R. ♦
Appunti sulle equazioni differenziali — cb Marco Boella 12

L’ultimo esempio mostra un caso in cui tutte le soluzioni sono prolungabili, ma non in
maniera univoca.
Esempio 3.8. Cerchiamo la soluzione y1 del problema di Cauchy

y 0 − 2 y = 2t3
(P1 ) t ;

y(1) = 3

ancora una volta, in base alla teoria affermiamo che la soluzione y1 sarà unica, e definita in (0, +∞).
L’integrale generale dell’equazione differenziale è

y(t) = Ct2 + t4 ;

la soluzione y1 che soddisfa la condizione y(1) = 3 si ottiene ponendo C = 2:

y1 (t) = 2t2 + t4 .

Al solito, in base alla teoria y1 è definita in (0, +∞), ma si può prolungare (rimanendo continua e
derivabile) anche a sinistra di t = 0.
In questo caso, tuttavia, il prolungamento non è unico: al variare di C tutte le funzioni

Ct2 + t4 t < 0
y1 (t) =
2t2 + t4 t ≥ 0

sono continue e derivabili su R, dunque sono tutte soluzioni del problema (P1 ). Questa situazione
può essere ripetuta qualsiasi sia il problema di Cauchy da cui si parte. ♦

3.6 Un parallelo con le rette del piano*

La struttura dell’integrale generale di un’equazione differenziale lineare richiama da vicino
la struttura delle soluzioni di un altro tipo di equazione, lineare anch’essa.
L’equazione lineare (omogenea) nelle incognite x e y

(4) αx + βy = 0

è risolta da tutte le coppie (x, y) proporzionali alla coppia (β, −α):

   
x β
=C .
y −α

Sappiamo inoltre che nel piano cartesiano l’equazione (4) corrisponde a una retta, passante
per l’origine.
Per determinare le soluzioni dell’equazione lineare (completa) nelle incognite x e y

(5) αx + βy = γ

è sufficiente aggiungere a tutte le soluzioni di (4) una singola soluzione di (5), ad esempio
(x, y) = (0, βγ ):
0
     
x β
=C + γ .
y −α β
Appunti sulle equazioni differenziali — cb Marco Boella 13

4 Equazioni a variabili separabili

È detta equazione a variabili separabili un’equazione del tipo

y 0 = f(t)g(y).

Analogamente a quanto fatto con le equazioni lineari, prendiamo dapprima in esame i

principali risultati teorici, e successivamente vediamo come determinare l’integrale generale
(o una particolare soluzione) di un’equazione a variabili separabili.

4.1 Risultati teorici

Presentiamo, senza dimostrarli, tre teoremi che riguardano l’esistenza e l’unicità di una so-
luzione di un problema di Cauchy. Il primo è un teorema di sola esistenza: garantisce, sotto
ipotesi molto generali, che vi è almeno una soluzione al problema di Cauchy assegnato. Il
secondo, con ipotesi leggermente più restrittive, è un teorema di esistenza e unicità “in pic-
colo”, ossia un teorema che garantisce che la soluzione di un problema di Cauchy assegnato
esiste ed è unica, ma non afferma nulla riguardo l’insieme di definizione di tale soluzione.
Il terzo teorema è un teorema di esistenza e unicità “in grande”: con un ulteriore restrizione
sulle ipotesi riesce a garantire che la soluzione di un problema di Cauchy sia definita su un
intervallo [a, b] assegnato a priori.

Teorema 4.1 (Teorema di Esistenza). Dato il problema di Cauchy


y 0 = f(t)g(y)
y(t ) = y
0 0

se f è continua in un intorno di t = t0 e g è continua in un intorno di y = y0 , allora esiste

almeno una soluzione y(t) che verifica la condizione y(t0 ) = y0 , definita in un intorno di t0 .

La differenza tra il teorema precedente ed il teorema successivo, ossia la differenza che

serve a garantire l’unicità accanto all’esistenza, è la derivabilità della funzione g nel punto
y0 . Se ne deduce che gli unici punti ove l’unicità può venire a mancare sono quei punti in
cui g è continua, ma non derivabile.

Teorema 4.2 (Teorema di Esistenza e Unicità “in piccolo”). Dato il problema di Cauchy

y 0 = f(t)g(y)
y(t ) = y
0 0

se f è continua in un intorno di t = t0 , e inoltre g e g 0 sono continue in un intorno di y = y0 ,

allora esiste una ed una sola soluzione y(t) che verifica la condizione y(t0 ) = y0 , definita in
un intorno di t0 .

Esempio 4.1. Consideriamo l’equazione

√
y 0 = t2 3 y.
Appunti sulle equazioni differenziali — cb Marco Boella 14

La funzione f(t) è continua su tutto R, mentre g(y) è continua in R, ma non è derivabile in y = 0;

sappiamo dunque che, per ogni valore t0 e per ogni valore α 6= 0, il problema di Cauchy

y 0 = t 2 √
3
y
y(t0 ) = α

ammetterà una e una sola soluzione; al contrario, per un problema del tipo

y 0 = t 2 √
3
y
y(t0 ) = 0

sappiamo dire che vi sarà almeno una soluzione che verifica y(t0 ) = 0, ma non possiamo predire se
tale soluzione sia unica, se siano due, o se siano addirittura infinite.
Consideriamo adesso l’equazione
y 0 = t 2 y2 .
Poiché per ogni coppia di valori (t0 , y0 ) le corrispondenti funzioni f, g, g 0 sono continue, possiamo da
subito affermare che per ogni punto del piano (t, y) passa una e una sola soluzione. In altre parole:
due soluzioni differenti non possono né incrociarsi né lambirsi, poiché nel punto ove ciò accadesse
verrebbe a cadere l’unicità della corrispondente soluzione. ♦
La differenza d’impostazione del prossimo teorema risiede, oltre che nell’ulteriore restrin-
gimento delle ipotesi cui accennavamo prima, nel fatto di prescindere da un particolare
problema di Cauchy, per affermare l’univoca risolubilità “in grande” di un’intera famiglia di
problemi di Cauchy.

Teorema 4.3 (Teorema di Esistenza e Unicità “in grande”). Data l’equazione differenziale

y 0 = f(t)g(y),

se

• esistono un valore K e un intervallo I = {a ≤ t ≤ b} tali che:

i) f è continua in I,
ii) |f(t)| ≤ K per ogni t ∈ I,

• g e g 0 sono continue in tutto R,

• esiste un valore M tale che |g 0 (y)| ≤ M per ogni y ∈ R;

allora, preso un qualsiasi punto (t0 , y0 ) con t0 ∈ I e y0 generico, il problema di Cauchy


y 0 = f(t)g(y)
y(t ) = y
0 0

ammette una ed una sola soluzione, definita per t ∈ [a, b].

2
Esempio 4.2. Consideriamo l’equazione y 0 = (arctan t)e−y . Con i simboli del teorema
precedente, è immediato rendersi conto che
• f(t) = arctan t è continua in I = R, inoltre per ogni t ∈ R si ha che |f(t)| ≤ π
2
,
Appunti sulle equazioni differenziali — cb Marco Boella 15

2 2
• g(y) = e−y e g 0 (y) = −2ye−y sono continue in R,
q
• |g 0 (y)| ≤ e2 per ogni y ∈ R;
dunque grazie al Teorema 4.3, per ogni coppia di valori (t0 , y0 ) il problema di Cauchy

y 0 = (arctan t)e−y2
y(t ) = y
0 0

ammette una e una sola soluzione y(t) definita per t ∈ R. Osserviamo per inciso che non è possibile
2
ottenere l’espressione analitica di tale soluzione, poiché ey non si integra in termini finiti. ♦

4.2 Soluzione
Determiniamo ora le soluzioni, ossia: l’integrale generale, di un’equazione del tipo
(6) y 0 = f(t)g(y).

Primo passo: soluzioni costanti

L’eventuale presenza di soluzioni costanti di (6) è legata agli zeri della funzione g(y): ciascun
valore y∗ per cui g(y∗ ) = 0 corrisponde ad una soluzione costante7 y(t) ≡ y∗ .
Infatti: se g(y∗ ) = 0 allora la funzione y(t) ≡ y∗ inserita in (6) trasforma l’equazione
in un’identità 0 = 0, poiché annulla entrambi i membri, il secondo perché annulla g(y), il
primo perché, essendo una funzione costante, la sua derivata è identicamente nulla.
Esempio 4.3. Consideriamo l’equazione y 0 = 3t2 e−y .
Posto f(t) = 3t2 e g(y) = e−y , osserviamo che g(y) 6= 0 per ogni y ∈ R, e quindi l’equazione
y 0 = 3t2 e−y non ammette alcuna soluzione costante. ♦
Esempio 4.4. Consideriamo l’equazione y 0 = (sin t)(y − 1)2 .
Posto f(t) = sin t e g(y) = (y − 1)2 , osserviamo che g(y) = 0 se e solo se y = 1. Dunque, delle
soluzioni dell’equazione y 0 = (sin t)(y − 1)2 fa parte anche la soluzione costante y(t) ≡ 1. ♦

Secondo passo: soluzioni generiche

Isolati i valori di y che annullano la funzione g, possiamo cercare soluzioni generiche, e
ovviamente pensare d’ora in avanti che g(y) 6= 0. Dividiamo dunque ambo i membri della
(6) per g(y) ottenendo
1
y 0 = f(t),
g(y)
poiché y è in effetti funzione di t, mettiamo in evidenza questa dipendenza funzionale anche
nel primo membro:
1

y 0 (t) = f(t);
g y(t)
possiamo dunque integrare rispetto a t ambo i membri, ottenendo
Z Z
1

y 0 (t) dt = f(t) dt + C,
g y(t)
7
Con la scrittura y(t) ≡ y∗ si intende la funzione y(t) = y∗ per ogni valore di t ∈ R.
Appunti sulle equazioni differenziali — cb Marco Boella 16

osserviamo inoltre che l’integrale a primo membro può essere calcolato per sostituzione,
ponendo y 0 (t) dt = dy, in definitiva otteniamo la formula
Z Z
1
(7) dy = f(t) dt + C,
g(y)

che fornisce in forma chiusa8 tutte le soluzioni non costanti di (6).

L’integrale generale di un’equazione a variabili separabili sarà dunque formato dal risul-
tato di (7), unito alle funzioni costanti y(t) ≡ y∗ .
Esempio 4.5. [Continuazione dell’Esempio 4.3]
Riprendiamo l’equazione y 0 = 3t2 e−y , da
Z Z
1
dy = 3t2 dt + C
e−y
si ricava
ey = t3 + C ⇒ y = ln(t3 + C),
e l’integrale generale è in questo caso y(t) = ln(t3 + C). ♦
Esempio 4.6. [Continuazione dell’Esempio 4.4]
Riprendiamo l’equazione y 0 = (sin t)(y − 1)2 , da
Z Z
1
dy = sin t dt + C
(y − 1)2
si ricava immediatamente
1 1
− = − cos t + C ⇒ y=1+ ,
y−1 cos t − C

dunque, l’integrale generale di y 0 = (sin t)(y − 1)2 è



y(t) ≡ 1,
 1
y(t) = 1 + .
cos t − C
♦

Come abbiamo osservato più sopra, non è detto che si possa pervenire ad una soluzione
nella forma “esplicita” y = y(t), il prossimo esempio illustra una situazione di questo genere.
Esempio 4.7. Data l’equazione
ln t 1
y0 = = (ln t) ,
2 + cos y 2 + cos y
1
osservato che g(y) = 2+cos y
6= 0 per ogni y ∈ R, l’integrale generale è dato da
Z Z
(2 + cos y) dy = ln t dt + C,

da cui si ricava
2y + sin y = t ln t − t + C.
Osserviamo che non è possibile ricavare analiticamente y in funzione di t. ♦
8
Attenzione: non è detto che una soluzione di (6) possa essere scritta nella forma y = y(t), cfr. l’Esempio 4.7.
Appunti sulle equazioni differenziali — cb Marco Boella 17

4.3 Soluzione di un problema di Cauchy

Per determinare la soluzione di un problema di Cauchy, si segue di norma la stessa falsariga
usata per le equazioni lineari: una volta determinato l’integrale generale, imponendo t = t0
e y = y0 si ricava il valore di C. Occorre in generale fare attenzione al fatto che le ipotesi
del teorema di esistenza e unicità siano soddisfatte: qualora siano verificate solo le ipotesi
del teorema di esistenza, ma non di unicità, bisogna usare particolare cautela.
È consigliabile determinare C immediatamente dopo il calcolo delle primitive, e succes-
sivamente (ove sia possibile) esplicitare y in funzione di t.
Vediamo qualche esempio.
Esempio 4.8.[Continuazione dell’Esempio 4.3-4.5]
Cerchiamo le soluzioni y1 e y2 dei due problemi di Cauchy
 
y 0 = 3t2 e−y y 0 = 3t2 e−y
(P1 ) , (P2 ) ;
y(0) = 1 y(0) = 0

sappiamo che l’integrale generale è y(t) = ln(t3 + C), nel primo caso, sostituendo y = 1, t = 0
otteniamo
e 1 = 03 + C ⇒ C=e
√
e dunque y1 (t) = ln(t3 +e), definita per t > − 3 e; nel secondo caso, sostituendo y = 0, t = 0 otteniamo

e 0 = 03 + C ⇒ C=1

e dunque y2 (t) = ln(t3 + 1), definita per t > −1. ♦

Esempio 4.9.[Continuazione dell’Esempio 4.4-4.6]
Cerchiamo le soluzioni y1 , y2 e y3 dei tre problemi di Cauchy
  
y 0 = (sin t)(y − 1)2 y 0 = (sin t)(y − 1)2 y 0 = (sin t)(y − 1)2
(P1 ) , (P2 ) , (P3 ) ;
y(0) = 2 y(0) = 1 y(0) = 0

sappiamo che l’integrale generale è



y(t) ≡ 1,
 1
y(t) = 1 + .
cos t − C
nel primo caso, osservato che la soluzione costante non soddisfa la condizione, sostituiamo y = 2, t =
0 ottenendo
1
2=1+ ⇒ C=0
cos 0 − C
e dunque y1 (t) = 1 + cos1 t , definita per − π2 < t < π2 ; nel secondo caso ci accorgiamo che y ≡ 1 è
l’unica soluzione che verifica la richiesta y(1) = 1, dunque y2 (t) ≡ 1, definita per t ∈ R; nel terzo caso,
sostituendo y = 0, t = 0 otteniamo

1
0=1+ ⇒ C=2
cos 0 − C
1
e dunque y3 (t) = 1 + cos t−2
, definita per t ∈ R. ♦
Appunti sulle equazioni differenziali — cb Marco Boella 18

4.4 Questioni di prolungabilità

Abbiamo visto che — fatte salve le condizioni molto particolari del Teorema di esistenza
e unicità “in grande” (4.3) — in generale per le equazioni a variabili separabili è possibile
garantire l’esistenza e unicità della soluzione solamente in un intorno di t = t0 .
È allora lecito chiedersi: in quale intervallo è definita la soluzione di un assegnato problema
di Cauchy? Sfortunatamente, la risposta può non essere immediata, né intuitiva. Vedremo
più sotto alcuni esempi. Premettiamo tuttavia una importante considerazione, che abbiamo
già impiegato nell’Esempio 4.1:
Se f(t) è continua ∀t ∈ R e g(y), g 0 (y) sono continue ∀y ∈ R, allora in ogni punto
(t0 , y0 ) vale il teorema di esistenza e unicità (in piccolo), dunque due soluzioni
non possono né incrociarsi, né essere tangenti in un punto.
Se dunque siamo in una situazione di questo tipo, sappiamo che la soluzione che abbiamo
trovato sarà prolungabile in un intervallo che contiene t0 , se invece le ipotesi del Teorema
4.2 venissero a cadere bisognerà usare più cautela.
Esempio 4.10. Determiniamo la soluzione del problema di Cauchy

y 0 = 2t(1 + y2 )
.
y(0) = 0

Osservato che non vi sono soluzioni costanti, l’integrale generale è dato da

Z Z
1
dy = 2t dt + C ⇒ arctan y = t2 + C
1 + y2
poiché arctan 0 = 0, si ricava che C = 0 e dunque la soluzione del problema dato è

arctan y = t2 ⇒ y(t) = tan t2 .

Poiché f(t) ∈ C(R), g(y) ∈ C(R), g 0 (y) ∈ C(R), possiamo applicare la considerazione che abbiamo
prima richiamato, e affermare che y(t) = tan t2 è la soluzione del problema di Cauchy assegnato
fintantoché è continua e derivabile, a partire da t0 = 0, dunque per − π2 < t < π2 . ♦
p p

Vediamo un caso dove invece le cose non sono altrettanto semplici.

Esempio 4.11. Cerchiamo le soluzioni y1 , y2 e y3 dei tre problemi di Cauchy
  
y 0 = 4t√y y 0 = 4t√y y 0 = 4t√y
(P1 ) , (P2 ) , (P3 ) .
y(2) = 1 y(1) = 4 y(1) = 0

Determiniamo la soluzione del problema di Cauchy


y 0 = 4t√y
.
2) = 1

Osserviamo che y ≡ 0 è soluzione, inoltre

Z Z
1 √
√ dy = 2t dt + C ⇒ y = t2 + C.
2 y

Per il primo problema, imponendo che 1 = 22 + C si trova C = −3, e la soluzione di questo problema
di Cauchy è y1 (t) = (t2 − 3)2 . Contrariamente a quanto potrebbe sembrare la y1 così determinata è
Appunti sulle equazioni differenziali — cb Marco Boella 19

√ √
soluzione del problema solo per t ≥ 3: infatti, dalla formula y = t2 + C si ricava implicitamente
√
la condizione t2 + C ≥ 0, che nel nostro caso (poiché t0 = 2) si riduce a t ≥ 3.
√
Osserviamo inoltre che g(y) = y non è derivabile in y = 0, dunque quando y = 0 viene a cadere
√
la garanzia di unicità della soluzione. In effetti, per t = 3 la soluzione del problema di Cauchy
assegnato si “innesta” sulla soluzione y ≡ 0, costruendo una soluzione
 √
0 t< 3
y∗ (t) =
(t2 − 3)2 t ≥ √3

continua e derivabile su tutto R.

Per il secondo problema di Cauchy, ricaviamo C = 1, dunque la soluzione è y2 (t) = (t2 + 1)2
definita su tutto R (infatti y2 non si annulla mai).
Per il terzo problema di Cauchy, ricordiamo che ci muoviamo ai margini della teoria: infatti
abbiamo già osservato che per y = 0 il Teorema 4.2 non vale. Osserviamo immediatamente che
y(t) = 0 ∀t è soluzione di P3 , ma anche la y∗ (t) precedentemente trovata verifica la condizione
y(1) = 0, così come la verifica ogni funzione della forma

0 t<α
yα (t) = ,
(t2 − α2 )2 t ≥ α

con α ≥ 1. ♦