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1 Sistemi lineari 2 × 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2 Sistemi lineari 3 × 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1
2 Sistemi differenziali: esercizi svolti
1 Sistemi lineari 2 × 2
x0 + x − y = 0 x(t) = c1 et + c2 e3t
( "( #
a) ∀c1 , c2 ∈ R
y 0 − 4x + y = 0 y(t) = 2c1 et − 2c2 e3t ,
Svolgimento
x0 + x − y = 0
(
y 0 − 4x + y = 0.
x0 = −x + y
(
y 0 = 4x − y
−1
1
A= .
4 −1
X(t) = eAt C, ∀C ∈ R2 ,
Quindi si ha
1 1
P = .
2 −2
Allora l’integrale generale è
c1 et + c2 e−3t
!
et
At Bt 1 1 0 c1
X(t) = e C = P e C = = ,
2 −2 0 e−3t c2 2c1 et − 2c2 e−3t
per ogni c1 , c2 ∈ R.
x0 = 2x + y
(
y = 4x − y.
X(t) = eAt C, ∀C ∈ R2 ,
−4
3
A= .
1 −1
X(t) = eAt C, ∀C ∈ R2 ,
Quindi si ha
1 1
P = .
2 0
Allora l’integrale generale è
c1 et + c2 tet
!
et tet
1 1 c1
X(t) = eAt C = P eBt C = = ,
2 0 0 et c2 c1 et + c2 tet
per ogni c1 , c2 ∈ R.
X 0 = AX + B
(
e−2t
2 1
a) A= , B=
X(0) = 0, 4 −1 −e−2t
3 −2t
3 3t
− + 25 te−2t
" !#
25 e 25 e
X(t) =
3 −2t
3 3t
25 e − 25 e − 85 te−2t
0
X = AX te2t
" !#
1 1
b) 0 A= X(t) =
X(0) = , −1 3 (t + 1)e2t
1
Svolgimento
−x + y = 0 =⇒ v = (x, x), ∀x ∈ R.
4x + y = 0 =⇒ v = (x, −4x), ∀x ∈ R.
Quindi si ha
4 1 !
1 1 5 5
P = , P −1 = .
1 −4 1
− 51
5
Allora la matrice esponenziale eAt è
4 1 !
e3t
1 1 0 5 5
eAt = P eBt P −1 = =
1 −4 0 e−2t 1
− 15
5
1 −2t
4 3t 1 3t
− 15 e−2t
!
5e + 5e 5e
=
4 −2t
4 3t
5e − 5e
1 3t
5e + 45 e−2t
e la matrice esponenziale e−At è
4 −3t 1 −3t
+ 15 e2t − 51 e2t
!
−At A(−t) 5e 5e
e =e = .
4 −3t 1 −3t
5e − 45 e2t 5e + 54 e2t
Si ha che
4 −3t 1 −3t 3 −5t
+ 51 e2t − 15 e2t 2
! !
5e 5e e−2t 5e +
−At 5
e B(t) = = .
4 −3t
− 54 e2t 1 −3t
+ 45 e2t −e−2t 3 −5t
− 8
5e 5e 5e 5
Allora
3 −5t 2 3 −5t
− 25 + 25 t + c1
! !
5e + e
Z Z
5
e−At B(t) dt = dt = , ∀c1 , c2 ∈ R.
3 −5t 8 3 −5t
5e − 5 − 25 e − 85 t + c2
Allora l’integrale generale è
Z
At −At
X(t) = e e B(t) dt =
4 3t
+ 15 e−2t 1 3t
5e − 5e
1 −2t ! 3 −5t
− 25 + 25 t + c1
!
5e e
= =
4 3t
5e − 45 e−2t 1 3t
e + 5e4 −2t 3 −5t
− 25 e − 85 t + c2
4 5
+ 51 c2 e3t + 1 1 3 2 −2t
5 c1 5 c1 − 5 c2 − 25 + 5 t e
= , ∀c1 , c2 ∈ R.
4
5 c1 + 1
5 c2 e3t + − 45 c1 + 4
5 c2 − 3
25 − 8
5t e−2t
8 Sistemi differenziali: esercizi svolti
3
Imponendo la condizione iniziale X(0) = 0 si ha c1 = c2 = 25 . Quindi la soluzione
del problema di Cauchy è
3 3t 2 3
e−2t
25 e + 5t − 25
X(t) = .
3 3t
25 e − 8
5t + 3
25 e−2t
X(t) = eAt C, ∀C ∈ R2 .
−x + y = 0 =⇒ v = (x, x), ∀x ∈ R.
Sia quindi v1 = (1, 1) uno di questi autovettori. Ne segue che la matrice A non è
diagonalizzabile.
−x + y = 1 =⇒ v = (x, x + 1), ∀x ∈ R.
Quindi si ha
1 0
P = .
1 1
Allora l’integrale generale è
c1 e2t + c2 te2t
!
e2t te2t
1 0 c1
X(t) = eAt C = P eBt C = = ,
1 1 0 e2t c2 (c1 + c2 )e2t + c2 te2t
Sistemi lineari 2 × 2 9
0
per ogni c1 , c2 ∈ R. Imponendo la condizione iniziale X(0) = si ha c1 = 0 e
1
c2 = 1. Quindi la soluzione del problema di Cauchy è
te2t
!
X(t) = .
(t + 1)e2t
10 Sistemi differenziali: esercizi svolti
2 Sistemi lineari 3 × 3
a) A = 0 2 0
−2 1 −1
c1 cos t + c2 sin t + 2c3 e2t
c3 et
1 0 0
(c1 − c2 + c3 + c2 t)et
0 1 1
d) A = 0 1 0 X(t) = c3 et , ∀c1 , c2 , c3 ∈ R
−1 1 2 (c1 + c2 t)et
Svolgimento
X(t) = eAt C, ∀C ∈ R3 ,
0 = (2 − λ)(λ2 + 1).
det (A − λI) = 0 2−λ
−2 1 −1 − λ
Quindi gli autovalori di A sono λ1,2 = ±i, λ3 = 2, tutti con molteplicità 1. Quindi
la matrice A è diagonalizzabile in C. Poichè la matrice A ha autovalori non reali,
conviene cercare un sistema fondamentale di soluzioni di X 0 = AX. L’integrale
Sistemi lineari 3 × 3 11
(1 − i)x + z = 0
y=0 =⇒ v = (x, 0, (−1 + i)x), ∀x ∈ R.
−2x − (1 + i)z = 0
−x − y + z = 0
(
5 3
=⇒ v = x, − x, − x , ∀x ∈ R.
−2x + y − 3z = 0 2 2
1 sin t
X2 (t) = Im eλ1 t w1 = Re eit 0 = 0 ,
−1 + i cos t − sin t
2 2e2t
−5c3 e2t
=
,
c1 (− cos t − sin t) + c2 (cos t − sin t) − 3c3 e2t
per ogni c1 , c2 , c3 ∈ R.
X(t) = eAt C, ∀C ∈ R3 ,
12 Sistemi differenziali: esercizi svolti
1 = (1 − λ)(2 − λ)2 .
det (A − λI) = 1 2−λ
−1 0 2 − λ
−x = 0
x+z =0 =⇒ v = (0, y, 0), ∀y ∈ R.
−x = 0
−x = 0
x+z =1 =⇒ v = (0, y, 1), ∀y ∈ R.
−x = 0
2 1 0
B= 0
2 0.
0 0 1
Sistemi lineari 3 × 3 13
Quindi si ha
0 0 1
P = 1 0 −2 .
0 1 1
Allora l’integrale generale è
0 0 1 e2t te2t 0 c1
2t t
(c1 + c2 t)e − 2c3 e ,
=
c2 e2t + c3 et
per ogni c1 , c2 , c3 ∈ R.
X(t) = eAt C, ∀C ∈ R3 ,
0 = (1 − λ)3 .
det (A − λI) = 0 1−λ
0 2 1 − λ
Quindi gli autovalori di A sono λ = 1 con molteplicità algebrica m = 3.
1 1 0
B = 0 1 1.
0 0 1
Quindi si ha
1 1 0
1
P = 0 1 3
.
1
0 2 − 38
Allora l’integrale generale è
1 2 t
1 1 0 et tet 2t e c1
c1 et + c2 tet + 21 c3 t2 et
1 t
=
4 c3 e
,
1 t 3 t 1 t
2 c2 e − 8 c3 e + 2 c3 te
per ogni c1 , c2 , c3 ∈ R.
1 2
t t
X(t) = c1 e v1 + c2 e (tv1 + v2 ) + c3 t v1 + tv2 + v3 et , ∀c1 , c2 , c3 ∈ R,
2
Sistemi lineari 3 × 3 15
1 2
t t
X1 (t) = e v1 , X2 (t) = e (tv1 + v2 ), X3 (t) = t v1 + tv2 + v3 et .
2
X(t) = eAt C, ∀C ∈ R3 ,
−λ 1 1
0 = (1 − λ)3 .
det (A − λI) = 0 1−λ
−1 1 2 − λ
−x + y + z = 0 =⇒ v = (y + z, y, z), ∀y, z ∈ R.
−x + y + z = 1 =⇒ v = (y + z − 1, y, z), ∀y, z ∈ R.
1 1 0
B= 0
1 0.
0 0 1
16 Sistemi differenziali: esercizi svolti
Quindi si ha
1 −1 1
P = 0 0 1.
1 0 0
Allora l’integrale generale è
1 −1 1 et tet 0 c1
c3 et
=
,
c1 et + c2 tet
per ogni c1 , c2 , c3 ∈ R.
3 0 0 t
A = 0 1 0, B = 1.
0 1 1 0
Svolgimento
0 = (3 − λ)(1 − λ)2 .
det (A − λI) = 0 1−λ
0 1 1 − λ
Quindi gli autovalori di A sono λ1 = 1 con molteplicità m1 = 2 e λ2 = 3 con molteplicità
m2 = 1.
Determiniamo gli autovettori associati a λ1 e λ2 . Cominiciamo con λ1 perchè ha
molteplicità 2.
Risolviamo il sistema lineare (A − I)v = 0. Si ha
(
2x = 0
=⇒ v = (0, 0, z), ∀z ∈ R.
y=0
Sia quindi v1 = (0, 0, 1) uno di questi autovettori. Poichè λ1 = 1 ha molteplicità algebrica
m1 = 2 e ha un solo autovettore linearmente indipendente, cioè ha molteplicitè geomet-
rica µ1 = 1, allora la matrice A non è diagonalizzabile. Cerchiamo ora un autovettore
generalizzato associato a λ1 .
Risolviamo il sistema lineare (A − I)v = v1 . Si ha
(
2x = 0
=⇒ v = (0, 1, z), ∀z ∈ R.
y=1
Sia quindi v2 = (0, 1, 0) uno di questi autovettori generalizzati.
Infine, cerchiamo un autovettore associato a λ2 = 3. Risolviamo il sistema lineare
(A − 3I)v = 0. Si ha
−2y = 0
(
=⇒ v = (x, 0, 0), ∀x ∈ R.
y − 2z = 0
Sia quindi v3 = (1, 0, 0) uno di questi autovettori.
I vettori v1 , v2 , v3 formano, nell’ordine, le colonne della matrice di passaggio P tale
che A = P BP −1 , dove B è la matrice simile ad A siffatta:
1 1 0
B= 0
1 0.
0 0 3
Quindi si ha
0 0 1 0 0 1
P = 0
1 0, P −1 =P = 0
1 0.
1 0 0 1 0 0
Allora la matrice esponenziale eAt è
0 0 1 et tet 0 0 0 1 e3t 0 0
eAt = P eBt P −1 = 0
1 0 0 et 0 0 1 0 = 0 et 0
1 0 0 0 0 e3t 1 0 0 0 tet et
18 Sistemi differenziali: esercizi svolti
1 1 1 1
X 0 = AX + B
(
c) A = −1 3 1, B= t
X(0) = 0, 0 0 2 e2t
1 2t 1 2t 1 2 2t 1 1
2 e − 4 te + 2 t e + 4 t − 2
0
X = AX (1 − 2t − t2 )et
0 2 1
1
−2tet
d) A = −1 2 1 X(t) =
X(0) = 0 ,
0 1 1
−(1 + t2 )et
−1
Svolgimento
X(t) = eAt C, ∀C ∈ R3 ,
−λ 0 1
1 = −λ2 (λ − 2).
det (A − λI) = 0 1−λ
0 1 1 − λ
B = 0 0 0.
0 0 2
Quindi si ha
1 0 1
P = 0
−1 2.
0 1 2
Allora l’integrale generale è
1 0 1 1 t 0 c1
At Bt
X(t) = e C = P e C = 0 −1
2 0 1 0 c2 =
0 1 2 0 0 e2t c3
c1 + c2 t + c3 e2t
2t ,
−c2 + 2c3 e
=
c2 + 2c3e2t
1
X(t) = eAt C, ∀C ∈ R3 ,
Quindi gli autovalori di A sono λ1 = 1 e λ2,3 = 1±i tutti con molteplicità 1. Quindi
la matrice A è diagonalizzabile in C. Poichè la matrice A ha autovalori non reali,
conviene cercare un sistema fondamentale di soluzioni di X 0 = AX. L’integrale
generale è dato da una qualunque combinazione lineare degli elementi di questo
sistema fondamentale di soluzioni.
1 et
λ1 t t
X1 (t) = e v1 = e 0 = 0 ,
0 0
1 et cos t
X2 (t) = Re eλ2 t w2 = Re e(1+i)t −1 = −et cos t ,
i −et sin t
1 et sin t
X3 (t) = Im eλ2 t w2 = Re e(1+i)t −1 = −et sin t .
i et cos t
Allora l’integrale generale è
t
(−c2 cos t − c3 sin t)e ,
X(t) = c1 X1 (t) + c2 X2 (t) + c3 X3 (t) =
(−c2 sin t + c3 cos t)et
22 Sistemi differenziali: esercizi svolti
0
1 = (2 − λ)3 .
det (A − λI) = −1 3−λ
0 0 2 − λ
Quindi gli autovalori di A sono λ = 2 con molteplicità m = 3.
−x + y + z = 0 =⇒ v = (y + z, y, z), ∀y, z ∈ R.
−x + y + z = 1 =⇒ v = (y + z − 1, y, z), ∀y, z ∈ R.
B = 0 2 0.
0 0 2
Quindi si ha
1 0 1 0 1 0
P = 1
0 0, P −1 = −1
1 1.
0 1 1 1 −1 0
Sistemi lineari 3 × 3 23
eAt = P eBt P −1 = 1
0 0 0 e2t 0 −1 1 1 =
0 1 1 0 0 e2t 1 −1 0
(1 − t)e2t te2t te2t
= (2t − t2 )e−2t − t .
1
Allora
(t + 1 − t2 )e−2t − t
Z Z
e−At B(t) dt = (2t − t2 )e−2t − t dt =
1
1 2 −2t 1 2
2 (t − 1)e − 2 t + c1
1 2 −2t − 1 t2 + c ,
4 (2t − 2t − 1)e
= 2 2
t + c3
per ogni c1 , c2 , c3 ∈ R. Allora l’integrale generale è
Z
X(t) = eAt e−At B(t) dt =
1 2 −2t − 1 t2 + c
2 (t − 1)e
1
(1 − t)e2t te2t te2t 2
2t 2t 1 2 2t 1 1
c2 e + (−c1 + c2 + c3 )te + 2 t e + 4 t − 4 ,
= ∀c1 , c2 , c3 ∈ R.
c3 e2t + te2t
Imponendo la condizione iniziale X(0) = 0 si ha c1 = 21 , c2 = 1
4 e c3 = 0. Quindi
la soluzione del problema di Cauchy è
1 2t 1 2t 1 2 2t 1 1
2e − 4e + 2t e + 4t − 2
1 2t 1 2t 1 2 2t 1 1
X(t) = 4 e − 4 te + 2 t e + 4 t − 4
.
te2t
24 Sistemi differenziali: esercizi svolti
X(t) = eAt C, ∀C ∈ R3 ,
1 = (1 − λ)3 .
det (A − λI) = −1 2−λ
0 1 1 − λ
Quindi gli autovalori di A sono λ = 1 con molteplicità algebrica m = 3.
B= 0
1 1.
0 0 1
Sistemi lineari 3 × 3 25
Quindi si ha
1 1 0
P = 0 1 0.
1 0 1
Allora l’integrale generale è
1 2 t
1 1 0 et tet 2t e c1
At Bt
X(t) = e C = P e C = 0
1 0 0 et tet c2 =
1 0 1 0 0 et c3
(c2 + c3 t)et
=
,
(c1 + c3 + c2 t + 21 c3 t2 )et
1
(1 − 2t − t2 )et
−2tet
X(t) =
.
−(1 + t2 )et