Teoria della dualità

Ricerca Operativa1
A.A. 2020-2021
Prof.ssa P. Beraldi

1
In questa lezione
 Introduzione alla teoria della dualità

 Costruzione dei problemi duali

2
Teoria della dualità
 Ad ogni problema di PL, detto primale, risulta
associato un altro problema, detto duale,
costruito utilizzando gli stessi coefficienti

 Le soluzioni dei due problemi sono tra loro

strettamente legate

 La soluzione del problema duale fornisce utili

informazioni sulla soluzione del problema
primale

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Costruzione del problema duale
Si consideri un problema (P) di PL in forma standard

min 𝑧 𝑥 = 𝑐𝑇𝑥
s.v.
𝐴𝑥 = 𝑏
𝑥 ≥ 0
con A ∈ Rmxn, b ∈Rm e x ∈ Rn

Al problema (P) viene associato il problema (D)

max w y = bTy
s. v.
ATy ≤ c
y libera
4
Costruzione del problema duale

min 𝑧(𝑥) = 𝑐𝑇𝑥 max w y = bTy

s.v. s. v.
𝐴𝑥 = 𝑏 A Ty ≤ c
𝑥 ≥ 0 y libera

• È immediato osservare che, mentre il primale è un

problema di minimo, il duale è un problema di massimo
• I termini noti di un problema sono i coefficienti della
funzione obiettivo dell’altro
• A ciascuna variabile (xj) del primale corrisponde
univocamente un vincolo del duale (la matrice AT ha
dimensione nxm)
• A ciascun vincolo (i) del primale corrisponde una variabile
del duale (yi) .
5
Esempio
 Si consideri il seguente problema di PL

min 𝑧 𝑥 = 10𝑥1 + 4𝑥2 + 7𝑥3

3𝑥1 − 5𝑥2 + 8𝑥3 = 27
𝑥1 + 3𝑥2 − 2𝑥3 = 40
𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 ≥ 0

 Riscriviamo il problema in forma compatta

x= 𝑥1 𝑥2 𝑥3

3 −5 8 27
 𝐴= b= cT = 10 4 7
1 3 −2 40
 Esempio
 Associamo le variabili duali ai vincoli del primale
y1e y2
3𝑥1 − 5𝑥2 + 8𝑥3 = 27 (y1)
𝑥1 + 3𝑥2 − 2𝑥3 = 40 (y2)
3 1
𝐴𝑇 = −5 3
8 −2

La funzione obiettivo

max 𝑤 𝑦 = 27 𝑦1 + 40 𝑦2
7
Costruzione del problema duale
 A ogni formulazione di un problema di PL diversa
da quella standard resta associato,
conformemente alla formulazione introdotta, un
problema duale.

 Si consideri il seguente problema primale:

min 𝑧 𝑥 = 𝑐𝑇𝑥
s.v.
𝐴𝑥 ≥ 𝑏
𝑥 ≥ 0

8
Costruzione del problema duale
Riscriviamo il problema in forma standard (indichiamo
con s le variabili di surplus)

min 𝑧 𝑥, 𝑠 = 𝑐𝑇𝑥 + 0𝑇𝑠

𝑠. 𝑣.
𝐴𝑥 − 𝐼𝑚𝑠 = 𝑏 (A –Im)
𝑥, 𝑠 ≥ 0

A tale problema primale risolta associato il duale

max 𝑤(𝑦) = 𝑏𝑇𝑦

𝑠. 𝑣.
𝐴𝑇 𝑦 ≤ 𝑐
−𝐼𝑚𝑦 ≤ 0

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 Costruzione problema duale
min 𝑧 𝑥 = 𝑐𝑇𝑥 max w(y) = bTy
s.v. s.v.
𝐴𝑥 ≥ 𝑏 ATy ≤ c
𝑥 ≥ 0 y ≥ 0

 Ad ogni vincolo di disuguaglianza del primale è

associata una variabile vincolata in segno nel duale
 Ad ogni vincolo di eguaglianza è associata una
variabile libera in segno nel duale

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 Costruzione del problema duale
Si consideri il seguente problema primale, con variabili di
decisione non sono vincolate in segno (eviteremo da ora in
poi di scrivere libere):

min 𝑧(𝑥) = 𝑐𝑇𝑥

𝑠. 𝑣.
𝐴𝑥 = 𝑏

Poniamo
+ −
𝑥 = 𝑥 −𝑥
+ −
𝑥 ,𝑥 ≥ 0

11
 Costruzione del problema duale
Il problema primale si riscrive come
+ − 𝑇 + 𝑇 −
min 𝑧 𝑥 , 𝑥 = 𝑐𝑥 − 𝑐𝑥
s.v.
+ −
𝐴𝑥 − 𝐴𝑥 = 𝑏
+ −
𝑥 ,𝑥 ≥ 0

Il problema duale risulta

max 𝑤(𝑦) = 𝑏𝑇𝑦
𝑠. 𝑣.
𝐴𝑇 𝑦 ≤ 𝑐
−𝐴𝑇𝑦 ≤ −𝑐

12
 Costruzione del problema duale
min 𝑧(𝑥) = 𝑐𝑇𝑥 max 𝑤(𝑦) = 𝑏𝑇𝑦
𝑠. 𝑣. 𝑠. 𝑣.
𝐴𝑥 = 𝑏 𝐴𝑇𝑦 = 𝑐.

 Se le variabili del primale non sono vincolate in

segno, i vincoli del duale sono espressi in termini di
uguaglianza
 Se le variabili del primale sono vincolate in segno, i
corrispondenti vincoli del duale sono di
diseguaglianza

13
Costruzione del problema duale
Riassumendo, l’insieme delle proprietà di
«simmetria» nella coppia primale-duale viene
espresso attraverso le seguenti regole generali:

 Ad un vincolo di disuguaglianza nel primale

corrisponde una variabile vincolata in segno nel
duale

 Ad un vincolo di uguaglianza nel primale

corrisponde una variabile libera in segno nel
duale

14
Costruzione del problema duale
 Ad una variabile vincolata in segno nel primale
corrisponde un vincolo di disuguaglianza nel
duale

 Ad una variabile libera in segno nel primale

corrisponde un vincolo di uguaglianza nel duale

 Se la funzione obiettivo del primale è in forma di

minimo, la funzione obiettivo del duale è in
forma di massimo e viceversa

15
Costruzione del problema duale
Teorema
Dato il seguente problema di PL:

min 𝑧(𝑥) = 𝑐𝑇𝑥

𝑠. 𝑣.
𝑎𝑇𝑖𝑥 ≥ 𝑏𝑖, 𝑖 ∈ 𝐼1
𝑎𝑇𝑖𝑥 ≤ 𝑏𝑖, 𝑖 ∈ 𝐼2
𝑎𝑇𝑖𝑥 = 𝑏𝑖, 𝑖 ∈ 𝐼3
𝑥𝑗 ≥ 0, 𝑗 ∈ 𝐽1
𝑥𝑗 ≤ 0, 𝑗 ∈ 𝐽2
𝑥𝑗 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎, 𝑗 ∈ 𝐽3
Il suo duale è
max 𝑤(𝑦) = 𝑏𝑇𝑦
𝑠. 𝑣.
𝑦𝑇𝐴𝑗 ≤ 𝑐𝑗 , 𝑗 ∈ 𝐽1
𝑦𝑇𝐴𝑗 ≥ 𝑐𝑗 , 𝑗 ∈ 𝐽2
𝑦𝑇𝐴𝑗 = 𝑐𝑗 , 𝑗 ∈ 𝐽3
𝑦𝑖 ≥ 0, 𝑖 ∈ 𝐼1
𝑦𝑖 ≤ 0, 𝑖 ∈ 𝐼2
16
𝑦𝑖 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎, 𝑖 ∈ 𝐼3 .
 Tabella di Trasformazione
Primale min 𝑧(𝑥) = 𝑐𝑇𝑥 Duale max 𝑤(𝑦) = 𝑏𝑇𝑦

𝑎𝑇𝑖𝑥 ≥ 𝑏𝑖 𝑦𝑖 ≥ 0
𝑎𝑇𝑖𝑥 ≤ 𝑏𝑖 𝑦𝑖 ≤ 0
𝑎𝑇𝑖𝑥 = 𝑏𝑖 𝑦𝑖 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎
𝑥𝑗 ≥ 0 𝑦𝑇𝐴𝑗 ≤ 𝑐𝑗
𝑥𝑗 ≤ 0 𝑦𝑇𝐴𝑗 ≥ 𝑐𝑗
𝑥𝑗 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎 𝑦𝑇𝐴𝑗 = 𝑐𝑗

17
Esempio
Dato il seguente problema di PL:

min 𝑧(𝑥) = 8𝑥1 + 5𝑥2 + 13𝑥3 + 7𝑥4

𝑠. 𝑣.
4𝑥1 − 6𝑥2 + 8𝑥3 + 2𝑥4 ≤ 27
−𝑥1 + 3𝑥2 + 5𝑥3 + 3𝑥4 ≥ 12
𝑥1 − 2𝑥4 = 20
𝑥1, 𝑥2 ≥ 0
𝑥4 ≤ 0

Scrivere il problema duale

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 Tabella di Trasformazione
min 𝑧(𝑥) = 8𝑥1 + 5𝑥2 + 13𝑥3 + 7𝑥4
Primale Duale
min 𝑧(𝑥) = 𝑐𝑇𝑥 max 𝑤(𝑦) = 𝑏𝑇𝑦 𝑠. 𝑣.
4𝑥1 − 6𝑥2 + 8𝑥3 + 2𝑥4 ≤ 27 (𝑦1 )
𝑎𝑇𝑖𝑥 ≥ 𝑏𝑖 𝑦𝑖 ≥ 0 −𝑥1 + 3𝑥2 + 5𝑥3 + 3𝑥4 ≥ 12 (𝑦2 )
𝑥1 − 2𝑥4 = 20 (𝑦3 )
𝑎𝑇𝑖𝑥 ≤ 𝑏𝑖 𝑦𝑖 ≤ 0 𝑥1 , 𝑥 2 ≥ 0
𝑎𝑇𝑖𝑥 = 𝑏𝑖 𝑦𝑖 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎 𝑥4 ≤ 0
𝑥𝑗 ≥ 0 𝑦𝑇𝐴𝑗 ≤ 𝑐𝑗 max 𝑤(𝑦) = 27𝑦1 + 12𝑦2 + 20𝑦3
𝑥𝑗 ≤ 0 𝑦𝑇𝐴𝑗 ≥ 𝑐𝑗 𝑠. 𝑣.
4𝑦1 − 𝑦2 + 𝑦3 ≤ 8
𝑥𝑗 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎 𝑦𝑇𝐴𝑗 = 𝑐𝑗
−6𝑦1 + 3𝑦2 ≤ 5
8𝑦1 + 5𝑦2 = 13
2𝑦1 + 3𝑦2 − 2𝑦3 ≥ 7
𝑦1 ≤ 0
𝑦2 ≥ 0.
19
Esempio
Secondo procedimento
Trasformo il problema in modo da riportalo alla forma

min 𝑧 𝑥 = 𝑐𝑇𝑥 max w(y) = bTy

s.v. s.v.
𝐴𝑥 ≥ 𝑏 ATy ≤ c
𝑥 ≥ 0 y ≥ 0

min 𝑧(𝑥) = 8𝑥1 + 5𝑥2 + 13𝑥3 + 7𝑥4 min 𝑧 𝑥 = 8𝑥1 + 5𝑥2 + 13𝑥3 − 7 𝑥′4
𝑠. 𝑣. 𝑠. 𝑣.
4𝑥1 − 6𝑥2 + 8𝑥3 + 2𝑥4 ≤ 27 - 4𝑥1 + 6𝑥2 − 8𝑥3 + 2𝑥 ′ 4 ≥ − 27
−𝑥1 + 3𝑥2 + 5𝑥3 + 3𝑥4 ≥ 12 −𝑥1 + 3𝑥2 + 5𝑥3 − 3𝑥′4 ≥ 12
𝑥1 − 2𝑥4 = 20 𝑥1 + 2′𝑥4 = 20
𝑥1 , 𝑥2 ≥ 0 𝑥1 , 𝑥2 ≥ 0
𝑥4 ≤ 0 𝑥 ′4 ≥ 0

20
Esempio
min 𝑧 𝑥 = 8𝑥1 + 5𝑥2 + 13𝑥3 − 7 𝑥′4
𝑠. 𝑣.
- 4𝑥1 + 6𝑥2 − 8𝑥3 + 2𝑥 ′ 4 ≥ − 27 (𝑦1 )
−𝑥1 + 3𝑥2 + 5𝑥3 − 3𝑥 ′ 4 ≥ 12 (𝑦2 )
𝑥1 + 2′ 𝑥4 = 20 (𝑦3 )
𝑥1, 𝑥2 ≥ 0
𝑥 ′4 ≥ 0

max 𝑤 𝑦 = −27𝑦1 + 12𝑦2 + 20𝑦3

s.v.
-4𝑦1 − 𝑦2 + 𝑦3 ≤ 8
6𝑦1 + 3𝑦2 ≤ 5
-8𝑦1 + 5𝑦2 = 13
2𝑦1 − 3𝑦2 + 2𝑦3 ≤ − 7
𝑦1 ≥ 0
𝑦2 ≥ 0.
21
 Esempio
max 𝑤(𝑦) = 27𝑦1 + 12𝑦2 + 20𝑦3
I metodo 𝑠. 𝑣.
4𝑦1 − 𝑦2 + 𝑦3 ≤ 8
−6𝑦1 + 3𝑦2 ≤ 5
8𝑦1 + 5𝑦2 = 13
2𝑦1 + 3𝑦2 − 2𝑦3 ≥ 7
𝑦1 ≤ 0
𝑦2 ≥ 0.
II metodo

max 𝑤 𝑦 = −27𝑦1 + 12𝑦2 + 20𝑦3 max 𝑤 𝑦 = −27𝑦1 + 12𝑦2 + 20𝑦3

s.v. s.v.,
-4𝑦1 − 𝑦2 + 𝑦3 ≤ 8 -4𝑦1 − 𝑦2 + 𝑦3 ≤ 8
6𝑦1 + 3𝑦2 ≤ 5 6𝑦1 + 3𝑦2 ≤ 5
-8𝑦1 + 5𝑦2 = 13 -8𝑦1 + 5𝑦2 = 13
2𝑦1 − 3𝑦2 + 2𝑦3 ≤ − 7 2𝑦1 − 3𝑦2 + 2𝑦3 ≤ − 7  −2𝑦1 + 3𝑦2 − 2𝑦3 ≥ 7
𝑦1 ≥ 0 𝑦1 ≥ 0
𝑦2 ≥ 0. 𝑦2 ≥ 0.

22
Esempio
max 𝑤 𝑦 = −27𝑦1 + 12𝑦2 + 20𝑦3
s.v.,
-4𝑦1 − 𝑦2 + 𝑦3 ≤ 8
6𝑦1 + 3𝑦2 ≤ 5
-8𝑦1 + 5𝑦2 = 13
-2𝑦1 + 3𝑦2 − 2𝑦3 ≥ 7
𝑦1 ≥ 0
𝑦2 ≥ 0.

max 𝑤(𝑦) = 27𝑦1 + 12𝑦2 + 20𝑦3

𝑠. 𝑣.
4𝑦1 − 𝑦2 + 𝑦3 ≤ 8
−6𝑦1 + 3𝑦2 ≤ 5
8𝑦1 + 5𝑦2 = 13
2𝑦1 + 3𝑦2 − 2𝑦3 ≥ 7
𝑦1 ≤ 0
𝑦2 ≥ 0.

23
Costruzione del problema duale
Cosa accade quando il problema è di massimo ?
Supponiamo di considerare il problema nella forma

max 𝑧(𝑥) = 𝑐𝑇𝑥

𝑠. 𝑣.
𝐴𝑥 ≤ 𝑏
𝑥 ≥ 0

Lo trasformiamo in forma standard

min 𝑧(𝑥, 𝑠) = −𝑐𝑇𝑥 − 0𝑇𝑠

𝑠. 𝑣.
𝐴𝑥 + 𝐼𝑚𝑠 = 𝑏
𝑥, 𝑠 ≥ 0
24
Costruzione del problema duale
Il duale risulta essere
max 𝑤(𝑦’) = 𝑏𝑇𝑦
𝑠. 𝑣.
𝐴𝑇𝑦 ≤ −𝑐
𝐼𝑚𝑦 ≤ 0

rimpiazzando 𝑦 con 𝑦′ = −𝑦 ,

min 𝑤(𝑦’) = 𝑏𝑇𝑦’

𝑠. 𝑣.
𝐴𝑇𝑦’ ≥ 𝑐
𝑦’ ≥ 0.

25
Costruzione del problema duale
max 𝑧(𝑥) = 𝑐𝑇𝑥 min 𝑤(𝑦’) = 𝑏𝑇𝑦’
𝑠. 𝑣. 𝑠. 𝑣.
𝐴𝑥 ≤ 𝑏 𝐴𝑇𝑦’ ≥ 𝑐
𝑥 ≥ 0 𝑦’ ≥ 0.

Se il problema primale è di massimo il corrispondente

duale è di minimo

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 Tabella di Trasformazione

Primale 𝒎𝒂𝒙 𝑧(𝑥) = 𝑐𝑇𝑥 Duale 𝒎𝒊𝒏 𝑤(𝑦) = 𝑏𝑇𝑦

𝑎𝑇𝑖𝑥 ≤ 𝑏𝑖 𝑦𝑖 ≥ 0
𝑎𝑇𝑖𝑥 ≥ 𝑏𝑖 𝑦𝑖 ≤ 0
𝑎𝑇𝑖𝑥 = 𝑏𝑖 𝑦𝑖 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎
𝑥𝑗 ≤ 0 𝑦𝑇𝐴𝑗 ≤ 𝑐𝑗
𝑥𝑗 ≥ 0 𝑦𝑇𝐴𝑗 ≥ 𝑐𝑗
𝑥𝑗 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎 𝑦𝑇𝐴𝑗 = 𝑐𝑗

27
 Esempio
Dato il seguente problema di PL:

max 𝑧(𝑥) = 6𝑥1 + 8𝑥2 + 4𝑥3

𝑠. 𝑣.
𝑥1 + 𝑥2 + 2𝑥3 ≤ 10
3𝑥1 + 5𝑥2 = 15
5𝑥1 + 2𝑥2 + 4𝑥3 ≥ 20
𝑥1, 𝑥2 ≥ 0

Costruire il problema duale

28
 Esempio
max 𝑧(𝑥) = 𝑐𝑇𝑥 min 𝑤(𝑦) = 𝑏𝑇𝑦
𝑠. 𝑣. 𝑠. 𝑣.
𝐴𝑥 ≤ 𝑏 𝐴𝑇𝑦 ≥ 𝑐
𝑥 ≥ 0 𝑦 ≥ 0.

max 𝑧(𝑥) = 6𝑥1 + 8𝑥2 + 4𝑥3

𝑠. 𝑣
𝑥1 + 𝑥2 + 2𝑥3 ≤ 10
3𝑥1 + 5𝑥2 = 15
5𝑥1 + 2𝑥2 + 4𝑥3 ≥ 20  -5𝑥1 − 2𝑥2 − 4𝑥3 ≤ − 20
𝑥1, 𝑥2 ≥ 0

29
 Esempio
max 𝑧(𝑥) = 6𝑥1 + 8𝑥2 + 4𝑥3
𝑠. 𝑣
𝑥1 + 𝑥2 + 2𝑥3 ≤ 10 (y1 )
3𝑥1 + 5𝑥2 = 15 (y2 )
-5𝑥1 − 2𝑥2 − 4𝑥3 ≤ − 20 (y3 )
𝑥1, 𝑥2 ≥ 0

min 𝑤 𝑦 = 10𝑦1 + 15𝑦2 − 20𝑦3

𝑠. 𝑣.
𝑦1 + 3𝑦2 − 5𝑦3 ≥ 6
𝑦1 + 5𝑦2 − 2𝑦3 ≥ 8
2𝑦1 − 4𝑦3 = 4
𝑦1 ≥ 0
𝑦3 ≥ 0.
30
Osservazione
max 𝑧(𝑥) = 6𝑥1 + 8𝑥2 + 4𝑥3
𝑠. 𝑣.
𝑥1 + 𝑥2 + 2𝑥3 ≤ 10
3𝑥1 + 5𝑥2 = 15
5𝑥1 + 2𝑥2 + 4𝑥3 ≥ 20
𝑥1, 𝑥2 ≥ 0

min 𝑤 𝑦 = 10𝑦1 + 15𝑦2 + 20𝑦3

𝑠. 𝑣.
𝑦1 + 3𝑦2 + 5𝑦3 ≥ 6
𝑦1 + 5𝑦2 + 2𝑦3 ≥ 8
2𝑦1 + 4𝑦3 = 4
𝑦1 ≥ 0
𝑦3 ≤ 0. 31
 Osservazione
min 𝑤 𝑦 = 10𝑦1 + 15𝑦2 − 20𝑦3
𝑠. 𝑣.
𝑦1 + 3𝑦2 − 5𝑦3 ≥ 6
𝑦1 + 5𝑦2 − 2𝑦3 ≥ 8
2𝑦1 − 4𝑦3 = 4
𝑦1 ≥ 0
𝑦3 ≥ 0

min 𝑤 𝑦 = 10𝑦1 + 15𝑦2 + 20𝑦3

𝑠. 𝑣.
𝑦1 + 3𝑦2 + 5𝑦3 ≥ 6
𝑦1 + 5𝑦2 + 2𝑦3 ≥ 8
2𝑦1 + 4𝑦3 = 4
𝑦1 ≥ 0
𝑦3 ≤ 0. 32