Equazioni Differenziali TEORIA

LEZIONI DI ANALISI MATEMATICA I
Equazioni Differenziali Ordinarie
Sergio Lancelotti
Anno Accademico 2006-2007

2
Equazioni diÆerenziali ordinarie
1 Equazioni diÆerenziali ordinarie di ordine n . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2 Equazioni diÆerenziali ordinarie del primo ordine in forma normale . . . . 10
3 Equazioni diÆerenziali a variabili separabili . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4 Equazioni diÆerenziali lineari del primo ordine . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5 Equazioni lineari del secondo ordine a coe±cienti costanti . . . . . . . . . 19
5.1 Equazioni lineari del secondo ordine a coe±cienti costanti omogenee 20
5.2 Equazioni lineari del secondo ordine a coe±cienti costanti non
omogenee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3
4 Equazioni diÆerenziali ordinarie
1 Equazioni diÆerenziali ordinarie di ordine n
(1.1) Definizione Siano n 2 N, ≠ µ Rn+2 aperto, I µ R intervallo e F : ≠ ! R una

funzione. Un’equazione diÆerenziale ordinaria di ordine n è un’equazione della forma
≥ ¥
F x, y, y 0 , . . . , y (n) = 0,
dove x 2 I e y : I ! R è una funzione derivabile n volte su I. Diciamo che l’equazione

diÆerenziale è in forma normale se è della forma
≥ ¥
y (n) = f x, y, y 0 , . . . , y (n°1) ,
dove f : A ! R è una funzione e A µ Rn+1 è un aperto.

Diciamo che u : I ! R è una soluzione (o un integrale) dell’equazione diÆerenziale
≥ ¥
ordinaria F x, y, y 0 , . . . , y (n) = 0 se u è derivabile n volte su I e per ogni x 2 I si ha
≥ ¥
che x, u(x), u0 (x), . . . , u(n) (x) 2 ≠ e
≥ ¥
F x, u(x), u0 (x), . . . , u(n) (x) = 0,
≥ ¥
ovvero se è scritta in forma normale come y (n) = f x, y, y 0 , . . . , y (n°1) , se u è derivabile
≥ ¥
n volte su I e per ogni x 2 I si ha che x, u(x), u0 (x), . . . , u(n°1) (x) 2 A e
≥ ¥
u(n) (x) = f x, u(x), u0 (x), . . . , u(n°1) (x) .
In genere nell’equazione diÆerenziale si omette di scrivere la dipendenza della fun-

zione incognita y dalla variabile x. Questa dipendenza è ovviamente sottintesa. In molte
applicazioni la funzione incognita viene denotata con x e la variabile indipendente con
t.
(1.2) Esempio L’esempio più semplice di equazione diÆerenziale è
y 0 = f (x),
dove f : I ! R è una funzione continua su I µ R intervallo. L’equazione diÆerenziale è

del primo ordine. In questo caso le soluzioni sono tutte le primitive di f su I. Quindi
detta F una primitiva di f su I, si ha che le soluzioni dell’equazione y 0 = f (x) sono
y(x) = F (x) + c, c 2 R.
(1.3) Esempio Un altro esempio di equazione diÆerenziale del primo ordine è
y 0 = y.
Equazioni diÆerenziali ordinarie di ordine n 5
Le soluzioni di questa equazione sono le funzioni
y(x) = cex , c 2 R.
Infatti, la funzione y(x) = cex è derivabile su R con y 0 (x) = cex = y(x), per ogni x 2 R.
Come vedremo, queste sono tutte e sole le soluzioni dell’equazione.
(1.4) Esempio Un esempio di equazione diÆerenziale del secondo ordine è
y 00 = y.
Le soluzioni di questa equazione sono le funzioni
y(x) = c1 ex + c2 e°x , c1 , c2 2 R.
Infatti, la funzione y(x) = c1 ex + c2 e°x è derivabile due volte su R con
y 0 (x) = c1 ex ° c2 e°x , y 00 (x) = c1 ex + c2 e°x = y(x), 8x 2 R.
Come vedremo, queste sono tutte e sole le soluzioni dell’equazione.
Come mostrano questi esempi, se un’equazione diÆerenziale ammette soluzione, al-

lora questa soluzione non è unica, bensı̀ le soluzioni sono infinite e dipendono da un certo
numero di costanti arbitrarie.
(1.5) Definizione Siano n 2 N, n ∏ 1, A µ Rn+1 aperto, f : A ! R una funzione e

(x0 , y0 , y1 , . . . , yn°1 ) 2 A. Si chiama problema di Cauchy (detto anche problema ai valori
iniziali) il problema ≥ ¥
8
> y (n) = f x, y, y 0 , . . . , y (n°1)
>
>
>
>
>
> y(x ) = y
>
> 0 0
>
<
y 0 (x ) = y
0 1
>
>
>
> ..
>
>
>
>
>
.
>
: (n°1)
y (x0 ) = yn°1 .
Si chiamano condizioni iniziali le uguaglianze y(x0 ) = y0 , y 0 (x0 ) = y1 , ..., y (n°1) (x0 ) =
yn°1 .
Osserviamo che il problema di Cauchy associato ad una equazione diÆerenziale di

ordine n ha n condizioni iniziali e, più precisamente, queste condizioni sono i valori della
funzione incognita e delle sue derivate fino all’ordine n ° 1 calcolate tutte nel medesimo
punto.
(1.6) Definizione Siano n 2 N, n ∏ 1, A µ Rn+1 aperto, I µ R intervallo, f : A ! R

una funzione e (x0 , y0 , y1 , . . . , yn°1 ) 2 A. Diciamo che y : I ! R è una soluzione del
problema di Cauchy 8 ≥ ¥
> y (n) = f x, y, y 0 , . . . , y (n°1)
>
>
>
>
>
>
>
>
> y(x0 ) = y0
<
y 0 (x0 ) = y1
>
>
>
> ..
>
>
>
>
>
.
>
:
y (n°1) (x0 ) = yn°1 ,
≥ ¥
se y è una soluzione dell’equazione diÆerenziale y (n) = f x, y, y 0 , . . . , y (n°1) , x0 2 I e
y(x0 ) = y0 , y 0 (x0 ) = y1 , ..., y (n°1) (x0 ) = yn°1 .
(1.7) Esempio Il problema di Cauchy

(
xy 0 = 1
y(0) = y0 2 R
non ha soluzione. Infatti, per x = 0 l’equazione diventa 0 = 1 che è falsa.

( 0
y =y
y(x0 ) = y0 ,
con x0 , y0 2 R ammette un’unica soluzione. Infatti, per l’Esempio (1.3), le soluzioni
sono della forma
y(x) = cex , c 2 R.
Posto x = x0 si ha
y(x0 ) = cex0 = y0 =) c = y0 e°x0 .
Quindi la soluzione del problema di Cauchy è
y(x) = y0 ex°x0 .

( 0 p
y = y
y(0) = 0,
ammette infinite soluzioni. Infatti, la funzione y(x) = 0 per ogni x 2 R è soluzione.
Inoltre, se per ogni t ∏ 0 consideriamo le funzioni yt : R ! R definite da
(1
4 (x ° t) se x ∏ t
2
yt (x) =
0 se x < t,
allora yt è una soluzione del problema di Cauchy. Infatti, yt è derivabile su R con

(
2 (x ° t) se x ∏ t
1
yt0 (x) =
0 se x < t
e (
q
2 (x ° t) se x ∏ t
1
yt (x) =
0 se x < t.
p
Quindi yt0 (x) = yt (x) per ogni x 2 R. Inoltre è verificata anche la condizione iniziale.
Infatti, yt (0) = 0. Tutte queste soluzioni coincidono su (°1, 0] ma sono diverse su
(0, +1).
(1.10) Definizione Diciamo che A µ Rn è connesso per archi se per ogni x0 , x1 2 A

esiste una curva parametrica ∞ : [a, b] ! A tale che ∞(a) = x0 e ∞(b) = x1 .
(1.11) Definizione Siano n 2 N, n ∏ 1, A µ Rn+1 aperto connesso per archi e

f : A ! R una funzione. Si chiama integrale generale dell’equazione diÆerenziale
≥ ¥
y (n) = f x, y, y 0 , . . . , y (n°1)
ogni funzione y = y(x, c1 , . . . , cn ), dove c1 , . . . , cn sono n parametri variabili in n inter-

valli, soddisfacente le seguenti proprietà:
1) per ogni c1 , . . . , cn esiste un intervalo I µ R tale che la funzione y : I ! R definita

da y = y(x, c1 , . . . , cn ) è soluzione dell’equazione diÆerenziale;
2) per ogni (x0 , y0 , y1 , . . . , yn°1 ) 2 A esiste una e una sola funzione y = y(x, c1 , . . . , cn )
soluzione del problema di Cauchy
8 ≥ ¥
> y (n) = f x, y, y 0 , . . . , y (n°1)
>
>
>
>
>
>
> y(x0 ) = y0
>
>
<
y 0 (x ) = y
0 1
>
>
>
> ..
>
>
>
>
>
.
>
: (n°1)
y (x0 ) = yn°1 .
Si chiama integrale particolare dell’equazione diÆerenziale

≥ ¥
y (n) = f x, y, y 0 , . . . , y (n°1)
ogni funzione ottenuta dall’integrale generale attribuendo particolari valori alle costanti
c1 , . . . , cn .
L’integrale generale di una equazione diÆerenziale è un sottoinsieme dell’insieme

delle soluzioni. Come vedremo, per le equazioni lineari (vedi paragrafi 4 e 5) questi
insiemi coincidono.
(1.12) Definizione Siano n 2 N, n ∏ 1, A µ Rn+1 aperto, I, J µ R intervalli, f :

A ! R una funzione e (x0 , y0 , y1 , . . . , yn°1 ) 2 A. Diciamo che una soluzione u : I ! R
del problema di Cauchy
8 ≥ ¥
> y (n) = f x, y, y 0 , . . . , y (n°1)
>
>
>
>
>
>
> y(x0 ) = y0
>
>
<
y 0 (x ) = y
0 1
>
>
>
> ..
>
>
>
>
>
.
>
: (n°1)
y (x0 ) = yn°1
è un prolungamento della soluzione v : J ! R del medesimo problema di Cauchy se
J µ I e u|J = v. Diciamo che u : I ! R è una soluzione massimale del problema di
Cauchy se non è prolungabile, cioè se v : J ! R è una soluzione del medesimo problema
di Cauchy tale che I µ J e v|I = u, allora J = I.
(1.13) Definizione Siano n 2 N, n ∏ 1, A µ Rn+1 aperto, f : A ! R una funzione,

(x0 , y0 , y1 , . . . , yn°1 ) 2 A, u : dom (u) ! R, I µ dom (u) intervallo con x0 2 I tali che
u|I è una soluzione del problema di Cauchy
8 ≥ ¥
> y (n) = f x, y, y 0 , . . . , y (n°1)
>
>
>
>
>
>
> y(x0 ) = y0
>
>
<
y 0 (x ) = y
0 1
>
>
>
> ..
>
>
>
>
>
.
>
: (n°1)
y (x0 ) = yn°1 .
Diciamo che I è un intervallo massimale per u se non esiste un intervallo J µ dom (u)
tale che u|J è soluzione del problema di Cauchy con I µ J e J 6= I.
(1.14) Osservazione Evidentemente se u : I ! R è una soluzione massimale, allora

l’intervallo I è massimale per u. Il viceversa in generale non è vero. Si consideri, per
esempio, la funzione u : [°2, +1) ! R definita da u(x) = 14 (x + 2)2 . Questa funzione è
soluzione del problema di Cauchy
( 0 p
y = y
y(0) = 1.
p
Infatti, u0 (x) = 12 (x + 2) = u(x) per ogni x ∏ °2 e u(0) = 1. L’intervallo massimale è
I = [°2, +1) ma la soluzione non è massimale. Infatti la funzione v : R ! R definita
da (
u(x) se x ∏ °2
v(x) =
0 se x < °2
è soluzione del medesimo problema di Cauchy ed è un prolungamento di u.
2 Equazioni diÆerenziali ordinarie del primo ordine in for-

ma normale
Sono equazioni diÆerenziali della forma
y 0 = f (x, y),
dove f : A ! R è una funzione e A µ R2 .
3 Equazioni diÆerenziali a variabili separabili
(3.1) Definizione Siano I, J µ R due intervalli, f : I ! R e g : J ! R due funzioni

continue. Un’equazione diÆerenziale a variabili separabili è un’equazione diÆerenziale
del primo ordine del tipo
y 0 = f (x)g(y).
Ricerca dell’integrale generale
Si cercano in primo luogo gli zeri della funzione g. Se u0 2 R è tale che g(u0 ) = 0, allora
la funzione u : I ! R definita da u(x) = u0 è una soluzione dell’equazione diÆerenziale
y 0 = f (x)g(y) (è anche detta soluzione costante).
Sia ora J 0 un intervallo contenuto in J tale che g(y) 6= 0 per ogni y 2 J 0 . Allora
dividendo ad ambo i membri per g(y) si ha che per ogni y 2 J 0
1 0
y = f (x).
g(y)
Poichè g è continua su J 0 , anche 1
g è continua su J 0 . Quindi ammette primitiva su J 0 .
Sia G una primitiva di 1
g su J 0 . Allora G è derivabile su J 0 con
1
G0 (y) = , 8y 2 J 0 .
g(y)
Sia I 0 un intervallo contenuto in I tale che per ogni x 2 I 0 si abbia che y = y(x) 2 J 0 .
Poichè y è derivabile su I 0 , allora G±y : I 0 ! R è derivabile su I 0 , in quanto composizione
di funzioni derivabili, con
1 0
(G ± y)0 (x) = G0 (y(x))y 0 (x) = y = f (x),
g(y)
cioè G ± y è una primitiva di f su I 0 . Detta F una primitiva di f su I 0 si ha quindi che
esiste c 2 R tale che
G(y(x)) = F (x) + c, 8x 2 I 0 .
Equazioni a variabili separabili 11
Essendo J 0 un intervallo e G0 = 1
g continua su J 0 , allora G0 non cambia segno su J 0 .
Infatti, se cambiasse segno, per il Teorema degli zeri, si annullerebbe in qualche punto
di J 0 . Ne segue che G0 è sempre positiva o è sempre negativa su J 0 . In ogni caso G è
strettamente monotona su J 0 , quindi invertibile su J 0 . Ne segue che
y(x) = G°1 (F (x) + c), 8x 2 I 0 .
Quindi l’integrale generale dell’equazione y 0 = f (x)g(y) è dato da tutte le soluzioni

costanti che annullano g su J e da tutte le funzioni della forma
y(x) = G°1 (F (x) + c),
dove G è una primitiva di 1

g su un sottointervallo J 0 di J, F è una primitiva di f su un
sottointervallo I 0 di I tale che per ogni x 2 I 0 si ha y(x) 2 J 0 e c 2 R.
(3.2) Osservazione Operativamente si procede cosı̀ . Si pone g(y) = 0 e si trovano

le soluzioni costanti. Poi, per g(y) 6= 0, si ha che tutte le altre soluzioni dell’equazione
diÆerenziale sono date implicitamente da
Z Z
1
dy = f (x) dx.
g(y)
Detta quindi G una primitiva di 1

g su un sottointervallo di J e F una primitiva di f su
un sottointervallo di I si ottiene
G(y(x)) = F (x) + c, c 2 R.
Se è nota l’inversa G°1 di G sul sottointervallo di J considerato, allora si ricava
y(x) = G°1 (F (x) + c), c 2 R.
(3.3) Osservazione Se I µ R è un intervallo e f : I ! R è una funzione continua,

allora l’integrale generale dell’equazione a variabili separabili
y 0 = f (x)y
è dato da
y(x) = c eF (x) , c 2 R,
dove F è una qualunque primitiva di f su I.

Dimostrazione. Si ha che y = 0 è soluzione. Se y 6= 0, allora le altre soluzioni sono date

da Z Z
1
dy = f (x) dx.
y
Sia F una primitiva di f su I. Allora si ha
log |y| = F (x) + c, c 2 R,
|y| = eF (x)+c = ec eF (x) , c 2 R,
posto k = ec si ottiene
|y| = keF (x) , k > 0,
y = ±keF (x) , k > 0,
posto c = ±k si ottiene
y(x) = ceF (x) , c 6= 0.
Poichè per c = 0 si ottiene y(x) = 0 che è soluzione, allora tutte le soluzioni dell’equazione
y 0 = f (x)y sono date da
y(x) = ceF (x) , c 2 R.
(3.4) Teorema (di esistenza e unicità locale della soluzione del problema di
Cauchy) Siano I, J µ R due intervalli aperti, f : I ! R e g : J ! R due funzioni,
x0 2 I e y0 2 J . Supponiamo che f sia continua in I e g sia derivabile con derivata
continua in J .
Allora il problema di Cauchy
( 0
y = f (x)g(y)
y(x0 ) = y0
ammette una e una sola soluzione massimale definita su un intervallo I 0 contenente x0

e contenuto in I .
(3.5) Esempio Determinare le soluzioni delle equazioni diÆerenziali
1) y 0 = xy 2 ;
2) y 2 y 0 = x.
Equazioni a variabili separabili 13
Svolgimento
1) L’equazione diÆerenziale y 0 = xy 2 è del primo ordine a variabili separabili. Usando

le notazioni precedenti si ha che f (x) = x per ogni x 2 I = R e g(y) = y 2 per ogni
y 2 J = R.
Determiniamo le soluzioni. L’unica soluzione costante è y = 0. Per y 6= 0 le altre

soluzioni sono date da
Z Z
1
dy = x dx
y2
1 1
° = x2 + c, c2R
y 2
1
y(x) = ° 1 2 , c2R
2x + c
2
y(x) = ° , c 2 R.
x2 +c
Quindi le soluzioni sono y(x) = 0 e y(x) = ° x22+c , con c 2 R.
2) L’equazione diÆerenziale y 2 y 0 = x è del primo ordine a variabili separabili in forma

non normale. Per y 6= 0 l’equazione si scrive in forma normale come
x
y0 = .
y2
Osserviamo che y = 0 non risolve l’equazione se non in x = 0. Usando le notazioni

precedenti si ha che f (x) = x per ogni x 2 I = R e g(y) = 1
y2
per ogni y 6= 0.
Quindi l’intervallo J è (°1, 0) oppure (0, +1).
Determiniamo le soluzioni. Non esistono soluzioni costanti. Le soluzioni sono date

da Z Z
y 2 dy = x dx
1 3 1
y = x2 + c, c2R
3 2
r
3 3 2
y(x) = x + c, c 2 R.
2
q
Quindi le soluzioni sono y(x) = 3 3 2
2x + c, con c 2 R.
(3.6) Esempio Determinare la soluzione del problema di Cauchy

( 0
y = ° xy
y(0) = °1
e l’intervallo massimale su cui è definita.
Svolgimento
L’equazione diÆerenziale è del primo ordine a variabili separabili. Usando le notazioni
precedenti si ha che f (x) = °x per ogni x 2 I = R e g(y) = 1
y per ogni y 6= 0. Poichè
y0 = °1, allora si ha che g : J ! R con J = (°1, 0). Osserviamo che f è continua su
I e g è derivabile con derivata continua su J. Allora per il Teorema (3.4) il problema
di Cauchy ammette un’unica soluzione massimale y definita su un intervallo I 0 tale che
0 2 I 0 e per ogni x 2 I 0 si ha che y(x) 2 J, cioè y(x) < 0.
Determiniamo la soluzione. L’equazione non ha soluzioni costanti. Le soluzioni sono
date da Z Z
y dy = ° x dx
1 2 1
y = ° x2 + c, c2R
2 2
y 2 = °x2 + c, c2R
essendo y < 0 si ha
p
y(x) = ° °x2 + c, c 2 R.
p
Quindi la soluzione è della forma y(x) = ° °x2 + c, con c 2 R. Imponendo la con-
dizione iniziale y(0) = °1 si ottiene c = 1. Quindi la soluzione è
p
y(x) = ° 1 ° x2 .
L’intervallo massimale I 0 su cui è definita è l’intervallo massimale tale che

8 ≥ p ¥
> I 0 µ dom ° 1 ° x2
>
><
> 0 2 I0
>
>
:
x 2 I 0 =) y(x) < 0.
≥ p ¥
Essendo dom ° 1 ° x2 = [°1, 1] e y(x) < 0 se x 2 (°1, 1), si ha che I 0 = (°1, 1).
p
(3.7) Osservazione L’integrale generale dell’equazione diÆerenziale y 0 = y è dato
dalla funzione y(x) = 0 per ogni x 2 R e dalle funzioni y(x) = 4 (x
1
+ c)2 , per ogni
x 2 [°c, +1), con c 2 R. La funzione
(
1 2
4x se x ∏ 0
u(x) =
0 se x < 0
è soluzione della stessa equazione diÆerenziale ma non è ottenibile dall’integrale generale
per alcun valore di c.
Equazioni lineari del primo ordine 15
4 Equazioni diÆerenziali lineari del primo ordine
(4.1) Definizione Siano I µ R un intervallo e a, b : I ! R due funzioni continue.

Un’equazione diÆerenziale lineare del primo ordine in forma normale è un’equazione del
tipo
y 0 = a(x)y + b(x).
Se b = 0 l’equazione è detta omogenea, altrimenti non omogenea. Si osserva che se b = 0

l’equazione è, in particolare, a variabili separabili. Il termine b è detto termine forzante.
(4.2) Teorema Siano I µ R un intervallo e a, b : I ! R due funzioni continue.

Allora l’integrale generale dell’equazione lineare del primo ordine y 0 = a(x)y + b(x)
è dato da
µZ ∂
°A(x)
y(x) = e A(x)
e b(x) dx ,
dove A è una qualunque primitiva di a su I.
Dimostrazione. Sia c una primitiva di e°A b su I. Proviamo inizialmente che la funzione

y(x) = eA(x) c(x) è una soluzione dell’equazione lineare y 0 = a(x)y + b(x). Si ha che y è
derivabile in quanto prodotto di funzioni derivabili con
y 0 (x) = A0 (x)eA(x) c(x) + eA(x) c0 (x) =
essendo A0 (x) = a(x) e c0 (x) = e°A(x) b(x) per ogni x 2 I
= a(x)y(x) + eA(x) e°A(x) b(x) = a(x)y(x) + b(x).
Quindi y è una soluzione dell’equazione lineare y 0 = a(x)y + b(x).

Proviamo ora che ogni soluzione dell’equazione lineare è della forma
y(x) = eA(x) c(x),
dove c è una primitiva di e°A b su I. Poniamo z(x) = eA(x) c(x) e siano y una soluzione
dell’equazione lineare e u = y ° z. Per quanto appena provato z è una soluzione
dell’equazione lineare y 0 = a(x)y +b(x). Osserviamo che u è una soluzione dell’equazione
omogenea y 0 = a(x)y. Infatti, u è derivabile in quanto diÆerenza di funzioni derivabili,
con
u0 = y 0 ° z 0 = (a(x)y + b(x)) ° (a(x)z + b(x)) = a(x)(y ° z) = a(x)u.
Ne segue che u è soluzione dell’equazione a variabili separabili
u0 = a(x)u.
Per l’Osservazione (3.3) le soluzioni sono date da
u(x) = keA(x) , k 2 R.
Essendo u = y ° z si ha che
y(x) = u(x) + z(x) = keA(x) + eA(x) c(x) = eA(x) (c(x) + k)
ed essendo c una primitiva di e°A b su I anche c + k lo è. Pertanto l’aÆermazione è

dimostrata.
Z
(4.3) Osservazione Poiché l’integrale indefinito b(x) e°A(x) dx contiene una costante
additiva arbitraria, si ha che l’integrale generale dell’equazione lineare dipende da questa
costante arbitraria.
(4.4) Teorema (di esistenza e unicità globale della soluzione del problema di
Cauchy) Siano I µ R un intervallo, a, b : I ! R due funzioni continue, x0 2 I e
y0 2 R .
Allora esiste una e una sola soluzione massimale del problema di Cauchy
( 0
y = a(x)y + b(x)
y(x0 ) = y0
definita su I .
(4.5) Osservazione Su alcuni testi le equazioni diÆerenziali lineari del primo ordine
sono scritte nella forma, non normale,
y 0 + a(x)y = b(x),
dove a, b : I ! R sono due funzioni continue su I µ R intervallo. In tal caso l’integrale

generale è dato da µZ ∂
y(x) = e°A(x) eA(x) b(x) dx ,
dove A è una qualunque primitiva di a su I.
(4.6) Esempio Determinare l’integrale generale delle seguenti equazioni diÆerenziali

lineari del primo ordine:
Equazioni lineari del primo ordine 17
2
1) y 0 = 2xy + ex ;
2) y 0 = x1 y + x2 .
Svolgimento
2
1) L’integrale generale dell’equazione diÆerenziale y 0 = 2xy + ex è dato da
µZ ∂
°A(x) x2
y(x) = e A(x)
e e dx ,
dove A(x) è una qualunque primitiva di a(x) = 2x su R. Si ha che

Z
2x dx = x2 + c, c 2 R.
Posto A(x) = x2 si ottiene

µZ ∂ µZ ∂
2 2 2 2 2
y(x) = ex e°x ex dx = ex dx = ex (x + c), c 2 R.
2
Quindi l’integrale generale è y(x) = ex (x + c), con c 2 R. Per tutte queste
soluzioni l’intervallo massimale è R.
2) L’integrale generale dell’equazione diÆerenziale y 0 = x1 y + x2 è dato da

µZ ∂
°A(x)
y(x) = e A(x)
e 2
x dx ,
dove A(x) è una qualunque primitiva di a(x) = x1 . Si ha che

Z
1
dx = log |x| + c, c 2 R.
x
Posto A(x) = log |x| si ottiene

µZ ∂ √Z !
log |x| ° log |x| x2
y(x) = e e x dx = |x|
2
dx =
|x|
sia per x < 0 che per x > 0 si ottiene

µZ ∂ µ ∂
1 2
=x x dx = x x +c , c 2 R.
2
≥ ¥
Quindi l’integrale generale è y(x) = x 1 2
2x + c , con c 2 R. Per tutte queste
soluzioni l’intervallo massimale è (°1, 0) o (0, +1).

8
>
< y0 = °
2x 1
y+
1+x 2 x(1 + x2 )
>
:
y(°1) = 0
specificando l’intervallo massimale su cui è definita.
Svolgimento
L’equazione diÆerenziale è lineare del primo ordine. Poichè le funzioni a(x) = ° 1+x
2x
2 e
b(x) = 1
x(1+x2 )
sono continue sull’intervallo I = (°1, 0) che contiene x0 = °1, allora
per il Teorema (4.4) il problema di Cauchy ammette un’unica soluzione definita su I.
L’integrale generale dell’equazione diÆerenziale y 0 = ° 1+x
2x
2y +
1
x(1+x2 )
è dato da
µZ ∂
°A(x) 1
y(x) = e A(x)
e dx ,
x(1 + x2 )
dove A(x) è una qualunque primitiva di a(x) = ° 1+x

2x
2 . Si ha che
Z µ ∂ ≥ ¥
2x
° dx = ° log 1 + x2 + c, c 2 R.
1 + x2
° ¢
Posto A(x) = ° log 1 + x2 si ottiene
µZ ∂ µZ ∂
2) 2) 1 1 1
y(x) = e° log (1+x elog (1+x dx = dx =
x(1 + x )
2 1 + x2 x
1
= (log |x| + c), c 2 R.
1 + x2
Quindi l’integrale generale è y(x) = 1
1+x2
(log |x| + c), con c 2 R. Poichè la soluzione è
definita su I = (°1, 0), allora è della forma
1
y(x) = [log (°x) + c], c 2 R.
1 + x2
Imponendo la condizione iniziale y(°1) = 0 si ottiene c = 0. Quindi la soluzione è
log (°x)
y(x) = , 8x < 0.
1 + x2
Equazioni lineari del secondo ordine 19
5 Equazioni lineari del secondo ordine a coe±cienti costan-

ti
(5.1) Definizione Siano I µ R un intervallo, a0 , a1 2 R e b : I ! R una funzione

continua. Un’equazione diÆerenziale lineare del secondo ordine a coe±cienti costanti è
un’equazione della forma
y 00 + a1 y 0 + a0 y = b(x).
Se b = 0 l’equazione è detta omogenea, altrimenti non omogenea. La funzione b è detta

termine forzante, mentre a0 e a1 sono detti coe±cienti dell’equazione. Se almeno uno
dei due coe±cienti è una funzione non costante di x, allora l’equazione è detta lineare
del secondo ordine a coe±cienti non costanti.
(5.2) Osservazione Se a0 = a1 = 0, allora l’equazione diventa y 00 = b(x). Le soluzioni

di questa equazione si possono determinare integrando due volte rispetto a x. Infatti,
con una prima integrazione si ottiene
Z Z
y 0 (x) = y 00 (x) dx = b(x) dx = B1 (x) + c1 , c1 2 R,
dove B1 è una primitiva di b su I. Integrando l’uguaglianza y 0 (x) = B1 (x) + c1 si ottiene

Z Z
y(x) = 0
y (x) dx = [B1 (x) + c1 ] dx = B2 (x) + c1 x + c2 , c1 , c2 2 R,
dove B2 è una primitiva di B1 su I.
(5.3) Esempio Un esempio di fenomeno fisico modellato da un’equazione diÆerenziale

della forma y 00 = b(x) è quello della caduta di un grave sulla Terra in assenza di attrito.
In tal caso la variabile indipendente è il tempo t anzichè x. Denotato con g il modulo
dell’accelerazione di gravità (supposta costante, g = 9, 8 m/s2 ), l’equazione del moto è
y 00 = °g.
Se all’istante iniziale t0 = 0 il grave si trova ad un’altezza y0 con una velocità istantanea

v0 , allora il problema di Cauchy associato è
8 00
>
> y = °g
<
y(0) = y0
>
>
: 0
y (0) = v0 .
Integrando una prima volta rispetto a t si ottiene
y 0 (t) = °gt + c1 , c1 2 R,
e integrando una seconda volta si ottiene

1
y(t) = ° gt2 + c1 t + c2 , c1 , c2 2 R.
2
Imponendo le condizioni iniziali y(0) = y0 e y 0 (0) = v0 , si ottiene l’equazione
1
y(t) = ° gt2 + v0 t + y0
2
nota anche come equazione del moto uniformemente accelerato.
5.1 Equazioni lineari del secondo ordine a coe±cienti costanti omoge-

nee
Siano a0 , a1 2 R. Consideriamo l’equazione diÆerenziale lineare del secondo ordine a

coe±cienti costanti omogenea
y 00 + a1 y 0 + a0 y = 0.
Osserviamo che la funzione y(x) = 0, per ogni x 2 R, è una soluzione di questa equazione.
Quindi le equazioni lineari del secondo ordine a coe±cienti costanti omogenee ammettono
sempre la soluzione nulla.
(5.4) Teorema Siano a0 , a1 , ∏ 2 R e y1 , y2 : R ! R due soluzioni dell’equazione

diÆerenziale
y 00 + a1 y 0 + a0 y = 0.
Allora y1 + y2 , ∏y1 e ∏y2 sono soluzioni della stessa equazione diÆerenziale.
Dimostrazione. Poichè y1 e y2 sono soluzioni dell’equazione diÆerenziale y 00 +a1 y 0 +a0 y =

0, si ha che y1 e y2 sono derivabili due volte su R e si ha che
y100 + a1 y10 + a0 y1 = 0, y200 + a1 y20 + a0 y2 = 0.
Consideriamo y = y1 + y2 . Allora y è derivabile due volte su R, in quanto somma di

funzioni derivabili due volte, con
y 0 = y10 + y20 , y 00 = y100 + y200 .
Sostituendo y nel primo membro dell’equazione omogenea si ottiene
y 00 + a1 y 0 + a0 y = (y100 + y200 ) + a1 (y10 + y20 ) + a0 (y1 + y2 ) =

° ¢ ° ¢
= y100 + a1 y10 + a0 y1 + y200 + a1 y20 + a0 y2 = 0.
| {z } | {z }
=0 =0
Equazioni lineari del secondo ordine omogenee 21
Quindi y è soluzione dell’equazione omogenea y 00 + a1 y 0 + a0 y = 0.

Consideriamo ora y = ∏y1 . Allora y è derivabile due volte su R, in quanto prodotto
di funzioni derivabili due volte, con
y 0 = ∏y10 , y 00 = ∏y100 .
Sostituendo y nel primo membro dell’equazione omogenea si ottiene
y 00 + a1 y 0 + a0 y = (∏y100 ) + a1 (∏y10 ) + a0 (∏y1 ) =

° ¢
= ∏ y100 + a1 y10 + a0 y1 = 0.
| {z }
=0
Quindi y è soluzione dell’equazione omogenea y 00 + a1 y 0 + a0 y = 0. Analogamente si

dimostra che y = ∏y2 è soluzione dell’equazione omogenea y 00 + a1 y 0 + a0 y = 0.
Osserviamo che questa proprietà sussiste anche quando a0 e a1 non sono funzioni
costanti.
(5.5) Definizione Siano I µ R un intervallo e f, g : I ! C due funzioni. Diciamo

che f e g sono linearmente dipendenti se esistono ∏, µ 2 C non entrambi nulli tali che
∏f (x) + µg(x) = 0 per ogni x 2 I.
Diciamo che f e g sono linearmente indipendenti se non sono linearmente dipen-
denti, cioè se
∏f (x) + µg(x) = 0 8x 2 I () ∏ = µ = 0.
(5.6) Osservazione
1) Se f e g sono due funzioni linearmente dipendenti, allora esistono ∏, µ 2 C non

entrambi nulli tali che ∏f (x) + µg(x) = 0 per ogni x 2 I. Se ∏ 6= 0, allora si ha che
f (x) = ° µ∏ g(x) per ogni x 2 I. Se µ 6= 0, allora si ha che g(x) = ° µ∏ f (x) per ogni
x 2 I. Quindi esiste c 2 C tale che f (x) = cg(x) o g(x) = cf (x), per ogni x 2 I.
In particolare f e g sono l’una “multipla” dell’altra.
2) È evidente che se ∏ = µ = 0 allora ∏f (x) + µg(x) = 0 per ogni x 2 I. Se f e g

sono linearmente indipendenti, allora si ha anche che
∏f (x) + µg(x) = 0 8x 2 I =) ∏ = µ = 0.
(5.7) Esempio
1) Siano P e Q due polinomi complessi di grado diverso. Allora P e Q sono linear-

mente indipendenti.
Infatti, se per assurdo fossero linearmente dipendenti, allora per l’Osservazione

(5.6) esisterebbe c 2 C tale che P (x) = c Q(x) o Q(x) = cP (x), per ogni x 2 R.
Quindi P e Q avrebbero lo stesso grado: assurdo.
2) Le funzioni f, g : R ! R, f (x) = eÆx e g(x) = eØx con Æ, Ø 2 R e Æ 6= Ø sono

linearmente indipendenti.

(5.6) esisterebbe c 2 R tale che f (x) = cg(x) o g(x) = cf (x), per ogni x 2 R. Nel
primo caso si avrebbe che per ogni x 2 R
eÆx = c eØx () e(Æ°Ø)x = c () Æ = Ø : assurdo perchè Æ 6= Ø.
Analogamente nel secondo caso.
3) Siano z, z 0 2 C, z = Æ + iØ e z 0 = Æ0 + iØ 0 , con Ø 6= Ø 0 . Allora le funzioni

0
f, g : R ! C, f (x) = ezx e g(x) = ez x sono linearmente indipendenti.

(5.6) esisterebbe c 2 C tale che f (x) = cg(x) o g(x) = cf (x), per ogni x 2 R. Nel
0 0 0 0
ezx = c ez x () e(z°z )x = c () e(Æ°Æ )x+i(Ø°Ø )x = c ()
(
0
n o Æ = Æ0
e(Æ°Æ )x cos[(Ø ° Ø 0 )x] + i sin[(Ø ° Ø 0 )x] = c ()
Ø = Ø0,
ma ciò è assurdo perchè Ø 6= Ø 0 . Analogamente nel secondo caso.
4) Le funzioni f, g : R ! R, f (x) = cos Øx e g(x) = sin Øx con Ø 2 R, Ø 6= 0, sono

linearmente indipendenti.
Infatti, se per assurdo fossero linearmente dipendenti, allora esisterebbero ∏, µ 2 R

non entrambi nulli tali che ∏f (x) + µg(x) = 0, per ogni x 2 R. Poichè
eiØx + e°iØx eiØx ° e°iØx
f (x) = cos Øx = , g(x) = sin Øx = ,
2 2i
si ha che per ogni x 2 R
eiØx + e°iØx eiØx ° e°iØx
∏f (x) + µg(x) = 0 () ∏ +µ =0 ()
2 2i
µ ∂ µ ∂
1 1 1 1
∏ + µ eiØx + ∏ ° µ e°iØx = 0.
2 2i 2 2i
Poichè per il caso precedente le funzioni eiØx e e°iØx sono lineramente indipendenti,
ciò implica
(1
2 ∏ + 2i µ = 0
1
() ∏ = µ = 0 : assurdo.
1
2∏ ° 1
2i µ =0
5) Le funzioni f, g : R ! R, f (x) = xn eÆx e g(x) = xm eÆx con Æ 2 R e n, m 2 N,

n 6= m, sono linearmente indipendenti.

(5.6) esisterebbe c 2 R tale che f (x) = cg(x) o g(x) = cf (x), per ogni x 2 R. Nel
xn eÆx = cxm eÆx () xn = cxm : assurdo perchè n 6= m.
Analogamente nel secondo caso.
6) Le funzioni f, g : R ! R, f (x) = eÆx cos Øx e g(x) = eÆx sin Øx con Æ, Ø 2 R,

Ø 6= 0, sono linearmente indipendenti.
Infatti, siano ∏, µ 2 R. Allora per ogni x 2 R si ha che
∏f (x) + µg(x) = 0 () ∏eÆx cos Øx + µeÆx sin Øx = 0 ()

≥ ¥
eÆx ∏ cos Øx + µ sin Øx = 0 () ∏ cos Øx + µ sin Øx = 0.
Poichè per il caso 4) le funzioni cos Øx e sin Øx sono linearmente indipendenti, ciò
implica ∏ = µ = 0.
(5.8) Teorema Data l’equazione diÆerenziale lineare del secondo ordine a coe±cienti
costanti omogenea
y 00 + a1 y 0 + a0 y = 0
con a0 , a1 2 R, si considera l’equazione caratteristica associata
∏2 + a1 ∏ + a0 = 0,
ottenuta sostituendo ∏k al posto di y (k) per ogni k = 0, 1, 2 (con la convenzione che

y (0) = y).
Allora valgono i seguenti fatti:
1) se ¢ = a21 ° 4a0 > 0, allora l’equazione caratteristica ∏2 + a1 ∏ + a0 = 0 ammette

due soluzioni reali distinte ∏1 , ∏2 e l’integrale generale dell’equazione diÆerenziale
omogenea y 00 + a1 y 0 + a0 y = 0 è
y(x) = c1 e∏1 x + c2 e∏2 x , c1 , c2 2 R,
(in altri termini due soluzioni linearmente indipendenti dell’equazione diÆerenziale

sono y1 (x) = e∏1 x e y2 (x) = e∏2 x );
2) se ¢ = a21 ° 4a0 = 0, allora l’equazione caratteristica ∏2 + a1 ∏ + a0 = 0 ammette la

soluzione reale ∏ = ° a21 con molteplicità due, e l’integrale generale dell’equazione
diÆerenziale omogenea y 00 + a1 y 0 + a0 y = 0 è
y(x) = c1 e∏x + c2 x e∏x , c1 , c2 2 R,

sono y1 (x) = e∏x e y2 (x) = xe∏x );
3) se ¢ = a21 ° 4a0 < 0, allora l’equazione caratteristica ∏2 + a1 ∏ + a0 = 0 ammette

due soluzioni complesse coniugate ∏1,2 = Æ ± i Ø, con Æ, Ø 2 R, Ø 6= 0, e l’integrale
generale dell’equazione diÆerenziale omogenea y 00 + a1 y 0 + a0 y = 0 è
y(x) = eÆx (c1 cos Øx + c2 sin Øx), c1 , c2 2 R,

sono y1 (x) = eÆx cos Øx e y2 (x) = eÆx sin Øx).
Dimostrazione. Consideriamo la funzione y(x) = e∏x e determiniamo per quali ∏ 2 C è

soluzione dell’equazione diÆerenziale lineare omogenea
y 00 + a1 y 0 + a0 y = 0.
Si ha che per ogni x 2 R
y 0 (x) = ∏ e∏x , y 00 (x) = ∏2 e∏x .
Sostituendo nell’equazione diÆerenziale si ottiene

≥ ¥
y 00 (x)+a1 y 0 (x)+a0 y(x) = 0 () e∏x ∏2 +a1 ∏+a0 = 0 () ∏2 +a1 ∏+a0 = 0.
Quindi y(x) = e∏x è soluzione dell’equazione diÆerenziale se e solo se ∏2 + a1 ∏ + a0 = 0.

Siano ∏1 , ∏2 2 C le soluzioni dell’equazione algebrica ∏2 + a1 ∏ + a0 = 0. Allora si
ha che
∏2 + a1 ∏ + a0 = (∏ ° ∏1 )(∏ ° ∏2 ),
ossia
a1 = °(∏1 + ∏2 ), a0 = ∏1 ∏2 .
Denotiamo con D l’operatore di derivazione, cioè tale che Dy = y 0 per ogni funzione
y derivabile, e con I l’applicazione identica, cioè tale che Iy = y per ogni funzione y.
Allora si ha che
y 00 + a1 y 0 + a0 y = (D ° ∏2 I) ± (D ° ∏1 I)y.
Infatti, si ha
(D ° ∏2 I) ± (D ° ∏1 I)y = (D ° ∏2 I)[(D ° ∏1 I)y] =

= (D ° ∏2 I)(Dy ° ∏1 y) =
= (D ° ∏2 I)(y 0 ° ∏1 y) =
= (D ° ∏2 I)y 0 ° (D ° ∏2 )(∏1 y) =
= Dy 0 ° ∏2 y 0 ° D(∏1 y) + ∏1 ∏2 y =
= y 00 ° (∏1 + ∏2 )y 0 + ∏1 ∏2 y =
= y 00 + a1 y 0 + a0 y.
Ne segue che l’equazione omogenea
y 00 + a1 y 0 + a0 y = 0
si può scrivere come

(D ° ∏2 I) ± (D ° ∏1 I)y = 0.
Poniamo
(5.9) u = (D ° ∏1 I)y.
Allora u risolve l’equazione

(D ° ∏2 I)u = 0,
cioè
u0 = ∏2 u.
Per l’Osservazione (3.3) si ha che
u(x) = k2 e∏2 x , k2 2 C.
Per (5.9) si ha che y risolve l’equazione
(D ° ∏1 I)y = u,
cioè
y 0 = ∏1 y + k2 e∏2 x .
Quindi y risolve un’equazione lineare del primo ordine non omogenea. Per il Teo-
rema (4.2) si ha che
µ Z ∂ µZ ∂
°∏1 x ∏2 x (∏2 °∏1 )x
y(x) = e ∏1 x
k2 e e dx = k2 e ∏1 x
e dx .
Sussistono due casi:
1) se ∏1 = ∏2 , quindi reali, allora si ottiene

µZ ∂
y(x) = k2 e ∏1 x
dx =
= k2 e∏1 x (x + k1 ) =
= k1 k2 e∏1 x + k2 xe∏1 x =
posto c1 = k1 k2 e c2 = k2
= c1 e∏1 x + c2 xe∏1 x , c1 , c2 2 R.
Quindi, posto ∏ = ∏1 , l’integrale generale dell’equazione diÆerenziale omogenea è
y(x) = c1 e∏x + c2 x e∏x , c1 , c2 2 R;
2) se ∏1 6= ∏2 , allora si ottiene
µZ ∂
(∏2 °∏1 )x
y(x) = k2 e ∏1 x
e dx =
≥ ¥
= k2 e∏1 x 1
∏2 °∏1 e
(∏2 °∏1 )x + k1 =
= k1 k2 e∏1 x + k2
∏2 °∏1 e
∏2 x =
posto c1 = k1 k2 e c2 = k2
∏2 °∏1
= c1 e∏1 x + c2 e∏2 x , c1 , c2 2 C.
Se ∏1 , ∏2 2 R, allora queste soluzioni sono reali se e solo se c1 , c2 2 R. Quindi

l’integrale generale dell’equazione diÆerenziale omogenea è
y(x) = c1 e∏1 x + c2 e∏2 x , c1 , c2 2 R.

Se ∏1 , ∏2 62 R, allora per il Teorema sulle radici complesse di un polinomio reale

si ha che ∏2 = ∏1 . Posto ∏1 = Æ + iØ, si ha che ∏2 = Æ ° iØ e quindi l’integrale
generale dell’equazione omogenea diventa
≥ ¥
y(x) = c1 e∏1 x + c2 e∏2 x = c1 e(Æ+iØ)x + c2 e(Æ°iØ)x = eÆx c1 eiØx + c2 e°iØx =
= eÆx [c1 (cos Øx + i sin Øx) + c2 (cos Øx ° i sin Øx)] =
= eÆx [(c1 + c2 ) cos Øx + i(c1 ° c2 ) sin Øx] .
Queste soluzioni sono reali se e solo se (c1 + c2 ), i(c1 ° c2 ) 2 R. Posto c1 = ±1 + i∞1

e c2 = ±2 + i∞2 , con ±1 , ±2 , ∞1 , ∞2 2 R, allora
c1 + c2 = (±1 + ±2 ) + i(∞1 + ∞2 ), i(c1 ° c2 ) = (∞2 ° ∞1 ) + i(±1 ° ±2 ).
Quindi
( ( (
c1 + c2 2 R ∞1 + ∞2 = 0 ∞2 = °∞1
() () () c2 = c1 .
i(c1 ° c2 ) 2 R ±1 ° ±2 = 0 ±2 = ±1
Quindi se c2 = c1 , allora
c1 + c2 = 2±1 , i(c1 ° c2 ) = °2∞1 .
Posto C1 = 2±1 e C2 = °2∞1 si ha che l’integrale generale dell’equazione diÆeren-

ziale omogenea è
y(x) = eÆx (C1 cos Øx + C2 sin Øx), C1 , C2 2 R.
La dimostrazione è completa.
Questa proprietà non sussiste, in generale, se a0 e a1 non sono costanti.
(5.10) Corollario Siano a0 , a1 2 R e y1 , y2 : R ! R due soluzioni linearmente in-

dipendenti dell’equazione diÆerenziale omogenea
y 00 + a1 y 0 + a0 y = 0.
Allora l’integrale generale dell’equazione omogenea è dato da
y = c1 y1 + c2 y2 ,
al variare di c1 , c2 2 R.
Dimostrazione. È un’immediata conseguenza del teorema precedente e dell’Esempio (5.7).
(5.11) Teorema (di esistenza e unicità globale della soluzione del problema
di Cauchy) Siano a0 , a1 , x0 , y0 , y1 2 R .
8 00
>
> y + a1 y 0 + a0 y = 0
<
y(x ) = y
0 0
>
>
: 0
y (x0 ) = y1
definita su R .

lineari a coe±cienti costanti omogenee:
1) y 00 ° 3y 0 + 2y = 0;
2) y 00 ° 2y 0 + y = 0;
3) y 00 + y 0 + y = 0.
Svolgimento
1) Data l’equazione diÆerenziale lineare a coe±cienti costanti omogenea y 00 °3y 0 +2y =

0, l’equazione caratteristica associata è ∏2 ° 3∏ + 2 = 0 le cui soluzioni sono
(
3±1 1,
∏1,2 = =
2 2.
Quindi l’integrale generale è
y(x) = c1 e∏1 x + c2 e∏2 x = c1 ex + c2 e2x , c1 , c2 2 R.
2) Data l’equazione diÆerenziale lineare a coe±cienti costanti omogenea y 00 °2y 0 +y =

0, l’equazione caratteristica associata è ∏2 ° 2∏ + 1 = 0 la cui soluzione è ∏ = 1
con molteplicità m = 2. Quindi l’integrale generale è
y(x) = c1 e∏x + c2 xe∏x = c1 ex + c2 xex , c1 , c2 2 R.

3) Data l’equazione diÆerenziale lineare a coe±cienti costanti omogenea y 00 +y 0 +y = 0,

l’equazione caratteristica associata è ∏2 + ∏ + 1 = 0 le cui soluzioni sono
p p
°1 ± i 3 1 3
∏1,2 = =° ±i .
2 2 2
Quindi l’integrale generale è
y(x) = eRe(∏1 )x [c1 cos (Im (∏1 ) x) + c2 sin (Im (∏1 ) x)] =
1
h ≥p ¥ ≥p ¥i
= e° 2 x c1 cos 3
2 x + c2 sin 3
2 x , c1 , c2 2 R.
5.2 Equazioni lineari del secondo ordine a coe±cienti costanti non

omogenee
(5.13) Teorema Siano I µ R un intervallo, a0 , a1 2 R e b : I ! R una funzione

continua.
Allora l’integrale generale dell’equazione diÆerenziale lineare del secondo ordine a
coe±cienti costanti non omogenea y 00 + a1 y 0 + a0 y = b(x) è dato da y = yo + yp , dove
yo è l’integrale generale dell’equazione omogenea associata y 00 + a1 y 0 + a0 y = 0 e yp è
un integrale particolare dell’equazione non omogenea y 00 + a1 y 0 + a0 y = b(x) .
Dimostrazione. Proviamo inizialmente che y = yo + yp è soluzione dell’equazione dif-

ferenziale non omogenea. Si ha che y è derivabile due volte su I in quanto somma di
funzioni derivabili due volte su I con
y 0 = yo0 + yp0 , y 00 = yo00 + yp00 .
Sostituendo nel primo membro dell’equazione diÆerenziale non omogenea si ottiene

y 00 + a1 y 0 + a0 y = (yo00 + yp00 ) + a1 (yo0 + yp0 ) + a0 (yo + yp ) =
= (yo00 + a1 yo0 + a0 yo ) + (yp00 + a1 yp0 + a0 yp ) = b(x).
| {z } | {z }
=0 =b(x)
Quindi y è soluzione dell’equazione diÆerenziale non omogenea.

Proviamo ora che ogni soluzione dell’equazione diÆerenziale non omogenea è della
forma yo + yp . Siano y1 e y2 due soluzioni linearmente indipendenti dell’equazione dif-
ferenziale omogenea associata y 00 + a1 y 0 + a0 y = 0 e sia z una soluzione dell’equazione
diÆerenziale non omogenea y 00 + a1 y 0 + a0 y = b(x). Per il Corollario (5.10) l’integrale
generale dell’equazione diÆerenziale omogenea yo è della forma
yo = c1 y1 + c2 y2 ,
al variare di c1 , c2 2 R. È quindi su±ciente dimostrare che esistono c1 , c2 2 R tali che

z = c1 y1 + c2 y2 + yp .
Sia y = z °yp . Si ha che y è derivabile due volte su I in quanto diÆerenza di funzioni
derivabili due volte su I con
y 0 = z 0 ° yp0 , y 00 = z 00 ° yp00 .

y 00 + a1 y 0 + a0 y = (z 00 ° yp00 ) + a1 (z 0 ° yp0 ) + a0 (z ° yp ) =
= (z 00 + a1 z 0 + a0 z) ° (yp00 + a1 yp0 + a0 yp ) = 0.
| {z } | {z }
=b(x) =b(x)
Equazioni lineari del secondo ordine non omogenee 31
Quindi y è soluzione dell’equazione diÆerenziale omogenea. Allora per il Corollario (5.10)

esistono c1 , c2 2 R tali che y = c1 y1 + c2 y2 . Ne segue che
z = y + yp = c1 y1 + c2 y2 + yp .
La dimostrazione è completa.
Questa proprietà sussiste anche quando a0 e a1 non sono funzioni costanti. Os-
serviamo inoltre che nella seconda parte della dimostrazione del teorema precedente si
è provato che la diÆerenza di due soluzioni dell’equazione diÆerenziale non omogenea
y 00 + a1 y 0 + a0 y = b(x) è una soluzione dell’equazione diÆerenziale omogenea associata
y 00 + a1 y 0 + a0 y = 0.
Ricerca di un integrale particolare dell’equazione non omogenea
Consideriamo l’equazione non omogenea y 00 + a1 y 0 + a0 y = b(x). Determiniamo un

integrale particolare nei seguenti casi, a seconda della forma del termine noto b:
(i) b(x) = P (x) eÆx , con P polinomio e Æ 2 R ;
(ii) b(x) = eÆx (P (x) cos Øx + Q(x) sin Øx), con P e Q polinomi e Æ, Ø 2 R.
Osserviamo che (i) è un caso particolare di (ii).
Caso (i) . Sia b(x) = P (x) eÆx , con P polinomio e Æ 2 R. Abbiamo due sottocasi:
(a) se Æ non è una soluzione dell’equazione caratteristica ∏2 + a1 ∏ + a0 = 0, o equiva-

lentemente se y(x) = eÆx non è una soluzione particolare dell’equazione omogenea
y 00 + a1 y 0 + a0 y = 0, allora una soluzione particolare dell’equazione non omogenea
è della forma
yp (x) = Q(x) eÆx ,
dove Q è un polinomio dello stesso grado di P ;
(b) se Æ è una soluzione dell’equazione caratteristica ∏2 +a1 ∏+a0 = 0 con molteplicità

m (1∑ m ∑ 2), cioè Æ è una soluzione singola (m = 1) o doppia (m = 2), o equi-
valentemente se y(x) = eÆx oppure y(x) = eÆx e y(x) = xeÆx sono soluzioni
particolari dell’equazione omogenea y 00 + a1 y 0 + a0 y = 0, allora una soluzione
particolare dell’equazione non omogenea è della forma
yp (x) = xm Q(x) eÆx ,
dove Q è un polinomio dello stesso grado di P .
Caso (ii) . Sia b(x) = eÆx (P (x) cos Øx + Q(x) sin Øx), con P e Q polinomi e Æ, Ø 2 R.
Abbiamo due sottocasi:
(c) se Æ±iØ non sono soluzioni dell’equazione caratteristica ∏2 +a1 ∏+a0 = 0, o equiva-
lentemente se y(x) = eÆx cos Øx e y(x) = eÆx sin Øx non sono soluzioni particolari
dell’equazione omogenea y 00 + a1 y 0 + a0 y = 0, allora una soluzione particolare
dell’equazione non omogenea è della forma
yp (x) = eÆx (P1 (x) cos Øx + Q1 (x) sin Øx),
dove P1 e Q1 sono due polinomi di grado uguale al massimo dei gradi di P e Q;
(d) se Æ ± iØ sono soluzioni dell’equazione caratteristica ∏2 + a1 ∏ + a0 = 0, o equi-

valentemente se y(x) = eÆx cos Øx e y(x) = eÆx sin Øx sono soluzioni particolari
dell’equazione omogenea y 00 + a1 y 0 + a0 y = 0, allora una soluzione particolare
yp (x) = xeÆx (P1 (x) cos Øx + Q1 (x) sin Øx),
dove P1 e Q1 sono due polinomi di grado uguale al massimo dei gradi di P e Q.
(5.14) Osservazione Individuata la forma dell’integrale particolare yp dell’equazione

non omogenea, lo si determina imponendo che yp verifichi l’equazione non omogenea
y 00 + a1 y 0 + a0 y = b(x) per ogni x 2 I.
(5.15) Teorema (Principio della sovrapposizione degli eÆetti) Siano I µ R un

intervallo, a0 , a1 2 R, n 2 N, n ∏ 1 e b1 , . . . , bn : I ! R funzioni continue.
Allora un integrale particolare dell’equazione diÆerenziale lineare del secondo ordine
a coe±cienti costanti non omogenea y 00 + a1 y 0 + a0 y = b1 (x) + · · · + bn (x) è dato da
y = y1 + · · · + yn , dove yk è un integrale particolare dell’equazione non omogenea y 00 +
a1 y 0 + a0 y = bk (x), per ogni k = 1, . . . n.
Dimostrazione. Si ha che y è derivabile due volte su I in quanto somma di funzioni

derivabili due volte su I con
y 0 = y10 + · · · + yn0 , y 00 = y100 + · · · + yn00 .
y 00 + a1 y 0 + a0 y = (y100 + · · · + yn00 ) + a1 (y10 + · · · + yn0 ) + a0 (y1 + · · · + yn ) =

= (y100 + a1 y10 + a0 y1 ) + · · · + (yn00 + a1 yn0 + a0 yn ) =
| {z } | {z }
=b1 (x) =bn (x)
= b1 (x) + · · · + bn (x).
Quindi y è soluzione dell’equazione diÆerenziale non omogenea y 00 +a1 y 0 +a0 y = b1 (x)+

· · · + bn (x).
Questa proprietà sussiste anche quando a0 e a1 non sono funzioni costanti.
(5.16) Teorema (di esistenza e unicità globale della soluzione del problema
di Cauchy) Siano I µ R un intervallo, a0 , a1 2 R, b : I ! R una funzione continua,
x0 2 I e y0 , y1 2 R.
8 00
>
> y + a1 y 0 + a0 y = b(x)
<
y(x ) = y
0 0
>
>
: 0
y (x0 ) = y1
definita su I.

lineari a coe±cienti costanti non omogenee:
1) y 00 ° 3y 0 + 2y = e3x ;
2) y 00 ° 3y 0 + 2y = (x + 2)ex ;
3) y 00 ° 2y 0 + y = ex ;
4) y 00 + y = sin x.
Svolgimento
1) L’integrale generale dell’equazione diÆerenziale lineare a coe±cienti costanti non

omogenea y 00 ° 3y 0 + 2y = e3x è dato da y = yo + yp , dove yo è l’integrale generale
dell’equazione omogenea associata y 00 ° 3y 0 + 2y = 0 e yp è un integrale parti-
colare dell’equazione non omogenea. Determiniamo inizialmente yo . L’equazione
caratteristica associata all’equazione omogenea è ∏2 ° 3∏ + 2 = 0 le cui soluzioni
sono (
3±1 1,
∏1,2 = =
2 2.
Quindi l’integrale generale dell’equazione omogenea è
yo (x) = c1 ex + c2 e2x , c1 , c2 2 R.
Determiniamo un integrale particolare yp dell’equazione non omogenea. Conside-

riamo il termine forzante b(x) = e3x . Si osserva che
b(x) = e3x = 1 · e3·x ,
cioè è della forma b(x) = P (x)eÆx con P (x) = 1, quindi un polinomio di grado
zero, e Æ = 3. Poichè Æ 6= ∏1 , ∏2 , quindi non è una soluzione dell’equazione
caratteristica, si ha che un integrale particolare dell’equazione non omogenea è
della forma
yp (x) = Q(x)eÆx ,
dove Q è un polinomio dello stesso grado di P . Quindi Q è un polinomio di grado

zero. Posto Q(x) = A 2 R, si ha quindi che yp è della forma
yp (x) = Ae3x .
Per determinare esplicitamente yp sostituiamolo nell’equazione non omogenea. Si

ha che
yp0 (x) = 3Ae3x , yp00 (x) = 9Ae3x .
Quindi sostituendo nell’equazione non omogenea si ottiene
1
9Ae3x ° 9Ae3x + 2Ae3x = e3x =) 2Ae3x = e3x =) A= .
2
Ne segue che yp (x) = 12 e3x . Quindi l’integrale generale dell’equazione non omoge-
nea è
1
y(x) = yo (x) + yp (x) = c1 ex + c2 e2x + e3x , c1 , c2 2 R.
2

omogenea y 00 ° 3y 0 + 2y = (x + 2)ex è dato da y = yo + yp , dove yo è l’integrale
generale dell’equazione omogenea associata y 00 °3y 0 +2y = 0 e yp è un integrale par-
ticolare dell’equazione non omogenea. Determiniamo inizialmente yo . L’equazione
caratteristica associata all’equazione omogenea è ∏2 ° 3∏ + 2 = 0 le cui soluzioni
sono (
3±1 1,
∏1,2 = =
22.
yo (x) = c1 ex + c2 e2x , c1 , c2 2 R.

riamo il termine forzante b(x) = (x + 2)ex . Si osserva che
b(x) = (x + 2)ex = (x + 2) · e1·x ,
cioè è della forma b(x) = P (x)eÆx con P (x) = x + 2, quindi un polinomio di

grado uno, e Æ = 1. Poichè Æ è una soluzione dell’equazione caratteristica con
molteplicità m = 1, si ha che un integrale particolare dell’equazione non omogenea
è della forma
yp (x) = xQ(x)eÆx ,

uno. Posto Q(x) = Ax + B, con A, B 2 R, si ha quindi che yp è della forma
yp (x) = x(Ax + B)ex = (Ax2 + Bx)ex .

ha che
yp0 (x) = [Ax2 + (2A + B)x + B]ex , yp00 (x) = [Ax2 + (4A + B)x + 2A + 2B]ex .
[Ax2 +(4A+B)x+2A+2B]ex °3[Ax2 +(2A+B)x+B]ex +2(Ax2 +Bx)ex = (x+2)ex

( (
°2A = 1 A = ° 12
=) °2Ax + 2A ° B = x + 2 =) =)
2A ° B = 2 B = °3.
≥ ¥
Ne segue che yp (x) = ° 1 2
2x + 3x ex . Quindi l’integrale generale dell’equazione
non omogenea è
µ ∂
1 2
y(x) = yo (x) + yp (x) = c1 ex + c2 e2x ° x + 3x ex , c1 , c2 2 R.
2

omogenea y 00 ° 2y 0 + y = ex è dato da y = yo + yp , dove yo è l’integrale generale
dell’equazione omogenea associata y 00 ° 2y 0 + y = 0 e yp è un integrale particolare
dell’equazione non omogenea. Determiniamo inizialmente yo . L’equazione carat-
teristica associata all’equazione omogenea è ∏2 °2∏+1 = 0 la cui soluzione è ∏ = 1
con molteplicità m = 2. Quindi l’integrale generale dell’equazione omogenea è
yo (x) = c1 ex + c2 xex , c1 , c2 2 R.

riamo il termine forzante b(x) = ex . Si osserva che
b(x) = ex = 1 · e1·x ,
cioè è della forma b(x) = P (x)eÆx con P (x) = 1, quindi un polinomio di grado zero,
e Æ = 1. Poichè Æ è una soluzione dell’equazione caratteristica con molteplicità
m = 2, si ha che un integrale particolare dell’equazione non omogenea è della forma
yp (x) = x2 Q(x)eÆx ,

zero. Posto Q(x) = A 2 R, si ha quindi che yp è della forma
yp (x) = Ax2 ex .

ha che
≥ ¥ ≥ ¥
yp0 (x) = A x2 + 2x ex , yp00 (x) = A x2 + 4x + 2 ex .

≥ ¥ ≥ ¥ 1
A x2 + 4x + 2 ex ° 2A x2 + 2x ex + Ax2 ex = ex =) 2A = 1 =) A = .
2
Ne segue che yp (x) = 12 x2 ex . Quindi l’integrale generale dell’equazione non omo-
genea è
1
y(x) = yo (x) + yp (x) = c1 ex + c2 xex + x2 ex , c1 , c2 2 R.
2

omogenea y 00 + y = sin x è dato da y = yo + yp , dove yo è l’integrale gen-
erale dell’equazione omogenea associata y 00 + y = 0 e yp è un integrale partico-
lare dell’equazione non omogenea. Determiniamo inizialmente yo . L’equazione
caratteristica associata all’equazione omogenea è ∏2 + 1 = 0 le cui soluzioni sono

∏1,2 = ±i. Quindi l’integrale generale dell’equazione omogenea è
yo (x) = c1 cos x + c2 sin x, c1 , c2 2 R.

riamo il termine forzante b(x) = sin x. Si osserva che
b(x) = sin x = e0·x [0 · cos (1 · x) + 1 · sin (1 · x)],
cioè è della forma b(x) = eÆx (P (x) cos Øx + Q(x) sin Øx), con P (x) = 0, Q(x) = 1,
Æ = 0 e Ø = 1. Poichè Æ ± iØ = ±i sono soluzioni dell’equazione caratteristica, si
ha che un integrale particolare dell’equazione non omogenea è della forma
yp (x) = xeÆx (P1 (x) cos Øx + Q1 (x) sin Øx),
dove P1 e Q1 sono due polinomi dello stesso grado del massimo dei gradi di P e Q.
Quindi P1 e Q1 sono due polinomi di grado zero. Posto P1 (x) = A, Q1 (x) = B,
con A, B 2 R, si ha quindi che yp è della forma
yp (x) = x(A cos x + B sin x).

ha che
yp0 (x) = A cos x + B sin x + x(°A sin x + B cos x),
yp00 (x) = °2A sin x + 2B cos x + x(°A cos x ° B sin x).
°2A sin x + 2B cos x + x(°A cos x ° B sin x) + x(A cos x + B sin x) = sin x
=) °2A sin x + 2B cos x = sin x =) (°2A ° 1) sin x + 2B cos x = 0
essendo cos x e sin x linearmente indipendenti, per l’Esempio (5.7), si ha

( (
°2A ° 1 = 0 A = ° 12
=)
2B = 0 B = 0.
Ne segue che yp (x) = ° 12 x cos x. Quindi l’integrale generale dell’equazione non

omogenea è
1
y(x) = yo (x) + yp (x) = c1 cos x + c2 sin x ° x cos x, c1 , c2 2 R.
2
(5.18) Osservazione Se si commette un errore nell’individuare la forma di un integrale

particolare dell’equazione diÆerenziale non omogenea, allora si giunge ad una equazione
che non ha soluzioni per ogni x 2 I. Infatti, supponiamo che nell’esempio 4) non ci si è
accorti che ±i sono soluzioni dell’equazione caratteristica. Allora un integrale particolare
yp (x) = A cos x + B sin x.
Per determinare esplicitamente yp sostituiamolo nell’equazione non omogenea. Si ha che
yp0 (x) = °A sin x + B cos x, yp00 (x) = °A cos x ° B sin x.
°A cos x ° B sin x + A cos x + B sin x = sin x =) sin x = 0
che non è risolta per ogni x 2 R per alcun valore di A, B 2 R. Ne deduciamo che la
forma dell’integrale particolare è errata.

8 00
>
> y ° 6y 0 + 8y = 3e2x + sin x
<
y(0) = 0
>
>
: 0
y (0) = 0.
Svolgimento
L’equazione diÆerenziale è lineare del secondo ordine a coe±cienti costanti non omoge-
nea. Poichè il termine forzante b(x) = 3e2x + sin x è definito e continuo su R, allora per
il Teorema (5.16), il problema di Cauchy ammette un’unica soluzione definita su R. Per
determinare questa soluzione calcoliamo innanzitutto l’integrale generale dell’equazione
non omogenea.
L’integrale generale dell’equazione non omogenea y 00 °6y 0 +8y = 3e2x +sin x è dato da
y = yo +yp , dove yo è l’integrale generale dell’equazione omogenea associata y 00 °6y 0 +8y =
0 e yp è un integrale particolare dell’equazione non omogenea. Determiniamo inizialmente
yo . L’equazione caratteristica associata all’equazione omogenea è ∏2 ° 6∏ + 8 = 0 le cui
soluzioni sono (
6±2 2,
∏1,2 = =
2 4.
yo (x) = c1 e2x + c2 e4x , c1 , c2 2 R.
Determiniamo un integrale particolare yp dell’equazione non omogenea. Consideriamo il

termine forzante b(x) = 3e2x +sin x. Si osserva che b(x) = b1 (x)+b2 (x), con b1 (x) = 3e2x
e b2 (x) = sin x. Per il Teorema (5.15) si ha che yp = yp1 + yp2 , dove yp1 è un integrale
particolare dell’equazione non omogenea
y 00 ° 6y 0 + 8y = b1 (x)
e yp2 è un integrale particolare dell’equazione non omogenea
y 00 ° 6y 0 + 8y = b2 (x).
Determiniamo inizialmente yp1 . Si osserva che
b1 (x) = 3e2x = 3 · e2·x ,
cioè è della forma b1 (x) = P (x)eÆx con P (x) = 3, quindi un polinomio di grado zero,
e Æ = 2. Poichè Æ = 2 è una soluzione dell’equazione caratteristica con molteplicità
m = 1, si ha che un integrale particolare dell’equazione non omogenea è della forma
yp1 (x) = xQ(x)eÆx ,
dove Q è un polinomio dello stesso grado di P . Quindi Q è un polinomio di grado zero.

Posto Q(x) = A 2 R, si ha quindi che yp1 è della forma
yp1 (x) = Axe2x .
Per determinare esplicitamente yp1 sostituiamolo nell’equazione non omogenea. Si ha

che
yp0 1 (x) = A(2x + 1)e2x , yp001 (x) = A(4x + 4)e2x .

3
A(4x + 4)e2x ° 6A(2x + 1)e2x + 8Axe2x = 3e2x =) °2A = 3 =) A=° .
2
Ne segue che yp1 (x) = ° 32 xe2x .
Determiniamo ora yp2 . Si osserva che
b2 (x) = sin x = e0·x [0 · cos (1 · x) + 1 · sin (1 · x)],

cioè è della forma b(x) = eÆx (P (x) cos Øx + Q(x) sin Øx), con P (x) = 0, Q(x) = 1, Æ = 0
e Ø = 1. Poichè Æ ± iØ = ±i non sono soluzioni dell’equazione caratteristica, si ha che
un integrale particolare dell’equazione non omogenea è della forma
yp (x) = eÆx (P1 (x) cos Øx + Q1 (x) sin Øx),
dove P1 e Q1 sono due polinomi dello stesso grado del massimo dei gradi di P e Q.
Quindi P1 e Q1 sono due polinomi di grado zero. Posto P1 (x) = A, Q1 (x) = B, con
A, B 2 R, si ha quindi che yp2 è della forma
yp2 (x) = A cos x + B sin x.
Per determinare esplicitamente yp2 sostituiamolo nell’equazione non omogenea. Si ha

che
yp0 2 (x) = °A sin x + B cos x, yp002 (x) = °A cos x ° B sin x.
°A cos x ° B sin x ° 6(°A sin x + B cos x) + 8(A cos x + B sin x) = sin x
(7A ° 6B) cos x + (6A + 7B) sin x = sin x
(7A ° 6B) cos x + (6A + 7B ° 1) sin x = 0
essendo cos x e sin x linearmente indipendenti, per l’Esempio (5.7), si ha

( (
7A ° 6B = 0 A= 6
85
=)
6A + 7B ° 1 = 0 B= 7
85 .
Ne segue che yp2 (x) = 85 (6 cos x + 7 sin x).

1
Un integrale particolare dell’equazione non
omogenea y 00 ° 6y 0 + 8y = 3e2x + sin x è
3 1
yp (x) = yp1 (x) + yp2 (x) = ° xe2x + (6 cos x + 7 sin x).
2 85
Quindi l’integrale generale dell’equazione non omogenea è
3 1
y(x) = yo (x) + yp (x) = c1 e2x + c2 e4x ° xe2x + (6 cos x + 7 sin x), c1 , c2 2 R.
2 85
Imponiamo ora le condizioni iniziali y(0) = e y 0 (0) = 0. Osserviamo che
3 1
y 0 (x) = 2c1 e2x + 4c2 e4x ° (2x + 1)e2x + (°6 sin x + 7 cos x).
2 85
Quindi
( ( (
y(0) = 0 c1 + c2 + 6
85 =0 c1 = ° 289
340
=) =)
y 0 (0) = 0 2c1 + 4c2 ° 3
2 + 7
85 =0 c2 = 53
68 .
Quindi la soluzione del problema di Cauchy è
289 2x 53 4x 3 1
y(x) = ° e + e ° (2x + 1)e2x + (°6 sin x + 7 cos x).
340 68 2 85

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LEZIONI DI ANALISI MATEMATICA I

Equazioni Differenziali Ordinarie

Anno Accademico 2006-2007

1 Equazioni diÆerenziali ordinarie di ordine n . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1 Equazioni diÆerenziali ordinarie di ordine n

(1.1) Definizione Siano n 2 N, ≠ µ Rn+2 aperto, I µ R intervallo e F : ≠ ! R una

dove x 2 I e y : I ! R è una funzione derivabile n volte su I. Diciamo che l’equazione

dove f : A ! R è una funzione e A µ Rn+1 è un aperto.

In genere nell’equazione diÆerenziale si omette di scrivere la dipendenza della fun-

(1.2) Esempio L’esempio più semplice di equazione diÆerenziale è

dove f : I ! R è una funzione continua su I µ R intervallo. L’equazione diÆerenziale è

(1.3) Esempio Un altro esempio di equazione diÆerenziale del primo ordine è

Le soluzioni di questa equazione sono le funzioni

(1.4) Esempio Un esempio di equazione diÆerenziale del secondo ordine è

Le soluzioni di questa equazione sono le funzioni

Infatti, la funzione y(x) = c1 ex + c2 e°x è derivabile due volte su R con

y 0 (x) = c1 ex ° c2 e°x , y 00 (x) = c1 ex + c2 e°x = y(x), 8x 2 R.

Come vedremo, queste sono tutte e sole le soluzioni dell’equazione.

Come mostrano questi esempi, se un’equazione diÆerenziale ammette soluzione, al-

(1.5) Definizione Siano n 2 N, n ∏ 1, A µ Rn+1 aperto, f : A ! R una funzione e

Osserviamo che il problema di Cauchy associato ad una equazione diÆerenziale di

(1.6) Definizione Siano n 2 N, n ∏ 1, A µ Rn+1 aperto, I µ R intervallo, f : A ! R

(1.7) Esempio Il problema di Cauchy

(1.8) Esempio Il problema di Cauchy

Quindi la soluzione del problema di Cauchy è

(1.9) Esempio Il problema di Cauchy

allora yt è una soluzione del problema di Cauchy. Infatti, yt è derivabile su R con

(1.10) Definizione Diciamo che A µ Rn è connesso per archi se per ogni x0 , x1 2 A

(1.11) Definizione Siano n 2 N, n ∏ 1, A µ Rn+1 aperto connesso per archi e

ogni funzione y = y(x, c1 , . . . , cn ), dove c1 , . . . , cn sono n parametri variabili in n inter-

1) per ogni c1 , . . . , cn esiste un intervalo I µ R tale che la funzione y : I ! R definita

Si chiama integrale particolare dell’equazione diÆerenziale

L’integrale generale di una equazione diÆerenziale è un sottoinsieme dell’insieme

(1.12) Definizione Siano n 2 N, n ∏ 1, A µ Rn+1 aperto, I, J µ R intervalli, f :

(1.13) Definizione Siano n 2 N, n ∏ 1, A µ Rn+1 aperto, f : A ! R una funzione,

(1.14) Osservazione Evidentemente se u : I ! R è una soluzione massimale, allora

2 Equazioni diÆerenziali ordinarie del primo ordine in for-

Sono equazioni diÆerenziali della forma

dove f : A ! R è una funzione e A µ R2 .

3 Equazioni diÆerenziali a variabili separabili

(3.1) Definizione Siano I, J µ R due intervalli, f : I ! R e g : J ! R due funzioni

Ricerca dell’integrale generale

y(x) = G°1 (F (x) + c), 8x 2 I 0 .

Quindi l’integrale generale dell’equazione y 0 = f (x)g(y) è dato da tutte le soluzioni

y(x) = G°1 (F (x) + c),

dove G è una primitiva di 1

(3.2) Osservazione Operativamente si procede cosı̀ . Si pone g(y) = 0 e si trovano

Detta quindi G una primitiva di 1

Se è nota l’inversa G°1 di G sul sottointervallo di J considerato, allora si ricava

y(x) = G°1 (F (x) + c), c 2 R.

(3.3) Osservazione Se I µ R è un intervallo e f : I ! R è una funzione continua,

dove F è una qualunque primitiva di f su I.

Dimostrazione. Si ha che y = 0 è soluzione. Se y 6= 0, allora le altre soluzioni sono date

log |y| = F (x) + c, c 2 R,

|y| = eF (x)+c = ec eF (x) , c 2 R,

y = ±keF (x) , k > 0,

ammette una e una sola soluzione massimale definita su un intervallo I 0 contenente x0

(3.5) Esempio Determinare le soluzioni delle equazioni diÆerenziali

1) L’equazione diÆerenziale y 0 = xy 2 è del primo ordine a variabili separabili. Usando

Determiniamo le soluzioni. L’unica soluzione costante è y = 0. Per y 6= 0 le altre

Quindi le soluzioni sono y(x) = 0 e y(x) = ° x22+c , con c 2 R.

2) L’equazione diÆerenziale y 2 y 0 = x è del primo ordine a variabili separabili in forma

Osserviamo che y = 0 non risolve l’equazione se non in x = 0. Usando le notazioni