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Variabili aleatorie

• Un numero X ($) associato al risultato $ di un certo espe-


rimento ha valore incerto (casuale o aleatorio) prima dell’es-
perimento stesso.

• Si dice variabile aleatoria una funzione reale misurabile X


definita sullo spazio Ω.

• Sia B ∈ B, essendo B la σ-algebra di Borel dello spazio dei


reali R. La distribuzione di probabilità PX (B ) mette in cor-
rispondenza le attribuzioni di probabilità relative agli elementi
di F con quelle relative ai corrispondenti elementi di B.
Variabili aleatorie discrete

• Una variabile aleatoria si dice discreta se può assumere un nu-


mero finito o al più un’infinità numerabile di determinazioni.

• L’insieme RX = $∈Ω X ($) = {xi ∈ R, i = 1, 2, . . .} ha per


S

elementi i possibili valori di X ($) ed è detto insieme di


definizione o campo di variazione della variabile aleatoria X.

• Per una variabile aleatoria discreta X si dice funzione di


probabilità la funzione definita su R data dall’espressione
(
PX (X = x) x ∈ RX
pX (x) =
0 altrove
• Proprietà:

– La funzione di probabilità di una variabile aleatoria discreta


ha valori non negativi. Quando l’argomento coincide con
una delle possibili determinazioni della variabile aleatoria,
la funzione ne restituisce la probabilità.


X
pX (t) = 1
t∈RX


X
PX (A) = pX (t)
t∈A
Variabili aleatorie continue

• Le variabili aleatorie continue assumono probabilità positiva


su intervalli di numeri reali.

• La probabilità che una variabile aleatoria continua X assuma


valori nell’insieme A ∈ B è assegnata nel modo seguente
Z
PX (A) = fX (t) dt
A
• La funzione fX detta funzione di densità (di probabilità) della
variabile aleatoria X è definita su tutto R ed è tale che
Z
fX (x) ≥ 0 per x ∈ R, fX (t) dt = 1
R

• L’insieme RX ⊂ R in cui fX è strettamente positiva è detto


insieme di definizione della variabile aleatoria continua X.
Funzione di ripartizione

• Funzione di ripartizione di una variabile aleatoria (discreta o


continua) X
FX (x) = PX (X ≤ x) x∈R

– Caso discreto
X
F X (x) = pX (t) x∈R
t≤x

– Caso continuo
Z x
F X (x) = fX (t) dt x∈R
−∞
• Proprietà:

– FX è non decrescente;

– FX è continua a destra;

– limx→∞ FX (x) = 1 e limx→−∞ FX (x) = 0;

– PX (X = x) = FX (x) − limh→0+ FX (x − h).

– La funzione di densità fX di una variabile aleatoria con-


tinua X è uguale (eccetto che nei punti di discontinuità)
alla derivata della funzione di ripartizione FX
dFX (x)
f X (x) =
dx