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Ottimizzazione del trasporto urbano in contesto multiutente e multimodo mediante l’introduzione di pedaggi

di Giuseppe Bellei, Guido Gentile e Natale Papola

1. Introduzione

Il problema di progetto di rete (Network Design Problem - NDP) consiste nel determinare la modifica dell’offerta che massimizza una data funzione obiettivo di tipo sociale, nel rispetto del vincolo di coerenza fra domanda e offerta di trasporto espresso dalla configurazione dei flussi di equilibrio sulla rete. Facendo specifico riferimento alla mobilità delle persone, l’equilibrio verrà formalizzato come problema di punto fisso impiegando, per quanto riguarda la domanda, modelli comportamentali a domanda elastica fondati sulla teoria dell’utilità aleatoria e per quanto riguarda l’offerta, reti congestionate in contesto multiutente e multimodo con funzioni di costo non separabili. L’impiego dei modelli di utilità aleatoria consentirà di formulare l’equilibrio all’interno della ben consolidata teoria microeconomica del consumatore, riguardando l’effettuazione di uno spostamento come atto del tutto analogo al consumo di un qualunque bene o servizio ed ipotizzando che ciascun utente effettui le sue scelte di mobilità ottimizzando la propria utilità individuale (Trip Consumer Approach - TCA). Ne consegue che il NDP è riconducibile ad un problema di ottimizzazione di una qualche funzione delle utilità individuali che misuri il benessere sociale con a vincolo l’ottimizzazione di quelle stesse funzioni di utilità individuale, singolarmente prese. Il NDP è cioè per sua natura un problema di ottimo bilivello e la microeconomia neoclassica costituisce il contesto teorico nel cui ambito analizzare la coerenza interna del problema.

1

In questa sede verrà formulato un particolare NDP in cui le variabili di progetto sono i pedaggi d’arco. Si dimostrerà che tale problema ammette una unica soluzione in termini di flussi e che essa realizza l’ottimo di sistema.

2. Analisi del NDP nel contesto della microeconomia

In generico NDP può essere formalmente espresso come segue:

max f, z S( f, z) s.a. zZ ……………………… f = flussi di equilibrio

(1)

dove la funzione S fornisce il benessere sociale, l’insieme Z esprime i vincoli sulle variabili di progetto, z , ed f sono i flussi sulla rete, mentre i puntini di sospensione stanno ad indicare altri vicoli, imposti dalla Pubblica Amministrazione (PA), al momento inessenziali. La particolare struttura e complessità del problema dipende dalla forma della funzione obiettivo, da come vengono modellizzate domanda ed offerta, che informano il vincolo di equilibrio, dalle variabili di progetto e dagli altri vincoli. Per inquadrare quindi il NDP nel contesto della microeconomia occorre derivare un modello di domanda di trasporto dalla teoria del consumatore ed individuare un’appropriata funzione delle utilità individuali che misuri il benessere sociale. In Oppenheim (1995) il TCA viene adottato per formalizzare l’equilibrio come problema di ottimo equivalente mettendo in evidenza la possibilità di estenderne l’impiego all’NDP. In Delle Site, Filippi e Papola (1997) tale problema di ottimo equivalente è stato formulato in termini dei costi marginali sociali, anziché dei costi medi individuali, introducendo così implicitamente un sistema di pedaggi che realizza un ottimo di sistema coerente con la teoria dell’economia del benessere. In Jara-Diaz e Farah (1988) viene invece affrontato l’argomento della monetizzazione dei benefici dell’utente con specifico riguardo ai progetti di trasporto, mostrando come il surplus del consumatore di spostamenti rifletta tutti gli effetti sull’individuo connessi con un intervento di modifica dell’offerta. Qui di seguito sono riportati gli elementi della teoria microeconomica del consumatore essenziali alla formalizzazione del NDP in tal contesto, rimandando per maggiori dettagli e le dimostrazioni al testo di Luenberger (1995).

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2.1. Teoria microeconomica del consumatore

La teoria del consumatore si prefigge di rappresentare il comportamento di un individuo in relazione alle sue scelte di consumo. Essa postula che l’individuo sia in grado di ordinare, in base ad una relazione di preferenza, i panieri di beni disponibili e che scelga il migliore compatibile con il suo reddito. Assumendo l’esistenza di una funzione di utilità diretta, o utilità a priori, continua u: X ⊆ℜ m → ℜ che rappresenti le preferenze individuali, il problema del consumatore si configura come un problema di ottimizzazione così formulato:

v(p, b) = max x u(x) s.t.: p T x b , xX ,

(2)

dove v(p, b) è per definizione la funzione di utilità indiretta, o utilità a posteriori, e dove x 0 sono le quantità dei beni, p 0 sono i relativi prezzi unitari, b > 0 è il reddito dell’individuo e X{x∈ℜ m : p T x b} ≠ ∅. La soluzione del problema, d(p, b) , è per definizione la domanda Marschalliana. Vale la relazione:

v(p, b) = u(d(p, b)) .

(3)

Strettamente connesso al problema del consumatore è il problema della minimizzazione della spesa totale, che consiste nel minimizzare la spesa necessaria al raggiungimento da parte dell’individuo di un determinato livello di utilità w :

e(p, w) = min x p T x s.t.: u(x) w , xX ,

(4)

dove e(p, w) è per definizione la funzione di spesa e dove X{x∈ℜ m : u(x) w} ≠ ∅. La soluzione del problema, h(p, w) , è invece la domanda compensata, o domanda Hicksiana. Vale la relazione:

e(p, w) = p T h(p, w) .

(5)

Teorema dell’equivalenza. Si assuma la non sazietà locale, formalmente espressa da : xX e ε > 0 , yX , con ||x-y|| < ε , tale che u(y) > u(x) ; xX , con p T x b , e ε > 0 , yX , con ||x-y||<ε , tale che p T y < b . a) Se x* risolve il problema (2), allora risolve anche il problema (4), con w = v(p, b). b) Se x* risolve il problema (4), allora risolve anche il problema (2), con b = e(p, w). Valgono le seguenti relazioni:

3

e(p, v(p, b)) = b

,

(6)

v(p, e(p, w)) = w ,

(7)

d(p, b) = h(p, v(p, b)) ,

(8)

h(p, w) = d(p, e(p, w)) .

(9)

Lemma di Shephard. Se e(p, w) è differenziabile in p ed h(p, w) è una funzione, allora vale la relazione:

e

(

p

, w

)

p

j

= h

j

(

p

,

w)

j = 1, … , m

.

(10)

Identità di Roy. Posto che siano verificate le ipotesi del teorema dell’equivalenza, se v(p, b) e d(p, b) sono funzioni differenziabili, allora vale la relazione:

d

j

(

p , b

)

v

(

p

,

b

)

= −

p

j

v

(

p

,

b

)

b

j = 1, … , m

.

(11)

Equazione di Slutsky. Posto che siano verificate le ipotesi dell’identità di Roy. Vale la seguente relazione:

d

i

(

p

,

b

)

p

j

=

h

i

(

p

,

w

)

p

j

con w = v(p, b).

d

i

(

p b

,

)

b

d

j

(

p

,

b)

i, j = 1, … , m

,

(12)

2.2. Monetizzazione degli effetti di una modifica dei prezzi sull’individuo

La modifica di un sottoinsieme di prezzi comporta una variazione dell’utilità individuale che può essere misurata in termini monetari valutando l’incremento di reddito EV (da Equivalent Variation) che induce sull’utilità indiretta lo stesso effetto della modifica dei prezzi. Prendendo come riferimento l’utilità w 1 relativa allo stato finale del sistema e tenendo presente il teorema dell’equivalenza, si ha:

4

,

e(p 0 , v(p 0 , b +EV)) = b +EV ,

e(p 1 , v(p 1 , b)) = b

v(p 0 , b +EV) = v(p 1 , b) = w 1

.

Sottraendo membro a membro le ultime due si ottiene:

EV = e(p 0 , w 1 ) -e(p 1 , w 1 )

,

(13)

ove p 0 e p 1 indicano i prezzi interessati dalla modifica vigenti rispettivamente prima e dopo l’intervento. Tenendo presente il lemma di Shephard la (13) può essere scritta come:

EV

=

p

0 p

d

p

e

0

()()

p w

,

1

=

h

p w

,

1

T

p

1 p

1

d p

.

(14)

La (14) fornisce una misura rigorosa dell’equivalente monetario di una variazione di utilità fondata su basi teoriche, ma non è utile da un punto di vista operativo perché la domanda Hicksiana non è osservabile. Nel caso in cui l’effetto reddito sul consumo dei beni cui sono associati i prezzi interessati dalla modifica dell’offerta risulti trascurabile (d i (p, b)/b 0), tenendo presente l’equazione di Slutsky, le relative componenti della domanda Hicksiana, lette in funzione di detti prezzi, possono essere approssimate con quelle della domanda Marschalliana, che è osservabile. Si ha, cioè:

EV =

p

0

p

1

h

(

p

,

1

w

)

T

d

p

p

0

p

1

d

(

p

,

b)

T

d

p

= SC

,

(15)

ove SC è il surplus del consumatore, che risulta, sotto tale ipotesi, indipendente dal percorso di integrazione. Se poi si assume che l’utilità marginale del reddito sia costante e positiva (v(p, b)/b = γ > 0), tenendo presente l’identità di Roy, dalla (15) si ottiene:

EV

=

SC

=

p

1

v

(

γ

1

p b

,

)

1

p

0

j

p

j

j

γ

d p

=

5

[

v

(

p

1

,

b)(

v

p

0

,

b)]

.

(16)

2.3. Estensione al caso dei trasporti

I modelli di domanda di trasporto generalmente impiegati nella formulazione dell’equilibrio si basano sull’ipotesi che l’individuo disponga di un insieme J discreto, finito e non vuoto di alternative di spostamento e

scelga una di esse (discrete choice analysis). Dette alternative costituiscono

un sottoinsieme di beni; risulta allora possibile derivare un modello di

domanda su basi teoriche direttamente dalla teoria del consumatore ricavando la domanda Marschalliana ad esse relativa. Formalmente il vettore paniere dei beni viene partito in due sottovettori

(x, y), ove xX⊆ℜ |J| sono le quantità associate alle alternative di

spostamento e yY⊆ℜ m le quantità degli altri beni, e si assume l’esistenza

di una funzione di utilità u(x, y) che rappresenti le preferenze

dell’individuo. La funzione di utilità parziale indiretta rispetto ad y fornisce la massima utilità ottenibile per xX dato:

u y (x) = max y u(x, y) s.t.: p T x +π T y b , yY ,

(17)

ove p e π sono rispettivamente i costi monetari associati alle alternative di

spostamento e i prezzi degli altri beni. Assumendo che per ogni xX esistano degli yY compatibili con il vincolo di bilancio, ossia che risulti

Y {y∈ℜ m : p T x +π T y b} ≠ ∅ , la domanda di spostamenti può essere ottenuta risolvendo il seguente problema nelle sole x :

max x u y (x) s.t.: xX .

(18)

Assumendo l’ipotesi che le preferenze relative agli spostamenti siano indipendenti dalle quantità degli altri beni consumate e viceversa, la funzione di utilità risulta separabile (Luenberger, 1995, p.117) e può essere posta nella forma:

u(x, y) = U(x, υ y (y)) ,

con U strettamente crescente in υ y (y) .

La (17) tenendo conto della (19) diventa:

u y (x) = U(x, ϖ y (π, b -p T x)) ,

(19)

(20)

ove ϖ y è la funzione di utilità indiretta relativa al seguente problema:

6

max y υ y (y) s.t.: π T y b -p T x , yY .

(21)

L’utilità indiretta ϖ y dipende dalle scelte di mobilità x solamente per effetto della diminuzione del reddito disponibile per l’acquisto degli altri beni conseguente alla spesa sostenuta per il trasporto. Assumendo l’ulteriore ipotesi che υ y (y) sia omogenea di grado uno, si ha (Luenberger, 1995, p.161):

ϖ y (π, b -p T x) = (b -p T x)⋅γ(π ) .

(22)

Nel seguito si assume l’ipotesi che, in presenza di modifiche dell’offerta di trasporto, π si conservi costante e che γ = γ(π ) > 0 . Sostituendo, la (22) nella (20), la (18) diventa:

max x U(x, (b -p T x)γ ) s.t.: xX .

(23)

Le ipotesi di indipendenza e di omogeneità assunte consentono di rappresentare la domanda di trasporto sintetizzando la dipendenza delle scelte relative agli spostamenti dalle scelte relative al consumo degli altri beni mediante il solo scalare γ . In virtù della natura discreta delle scelte di mobilità si ha X = {x∈ℜ |J| :

x j {0,1} j = 1, … , |J| , x T 1 = 1} e pertanto il problema (23) può essere formalizzato senza esplicitare le variabili x :

max jJ U j ((b -p j )γ ) ,

(24)

ove U j fornisce l’utilità di scegliere l’alternativa jJ . Nei modelli di domanda di trasporto, oltre al costo monetario p j , viene introdotto un vettore di attributi Q j caratteristici della generica alternativa j. Tale procedura è corretta anche dal punto di vista della teoria economica (Lancaster, 1966). L’utilità della generica alternativa assume pertanto la seguente forma:

U j = U j (Q j , (b -p j )γ )

j = 1, … , |J|

.

(25)

Nei modelli di utilità aleatoria le U j vengono rappresentate mediante variabili casuali con un’utilità media V j finita, detta utilità sistematica, più un residuo aleatorio ε j a media nulla:

U j = V j (Q j , (b -p j )γ ) +ε j

j = 1, … , |J|

7

.

(26)

In questa sede si assume che la funzione di densità di probabilità congiunta dei residui aleatori sia continua, dando luogo a modelli di scelta probabilistici, ed indipendente dalle utilità sistematiche, dando luogo a modelli di scelta additivi. L’aleatorietà delle U j consente di determinare la soluzione del problema (24) solo in termini probabilistici. Di conseguenza, la probabilità che l’alternativa j venga scelta, detta probabilità di scelta “tout court” e nel seguito indicata con P j , si sostituisce alla domanda Marschalliana. In base alle ipotesi assunte per il modello di scelta, P j coincide con la probabilità che j sia l’alternativa di massima utilità :

P j = Pr[U j = max hJ U h ] = Pr[V j +ε j V h +ε h hJ]

j = 1, … , |J|

.

(27)

Analogamente il valor medio della massima utilità, detto soddisfazione e nel seguito indicato con W, si sostituisce all’utilità indiretta:

W = E[max jJ V j +ε j ] .

(28)

L’utilità dello spostamento si compone di termini positivi, legati all’attività svolta a destinazione, e di termini negativi, connessi all’effettuazione dello stesso (tempo, costo monetario, stress ecc.). Questi ultimi sono sintetizzati dal costo generalizzato che, espresso in termini monetari, assume il ruolo di “prezzo” dell’alternativa di spostamento. Coerentemente con l’introduzione di tale concetto, si assume che l’utilità sistematica della generica alternativa possa essere posta nella seguente forma:

V j (Q j + , [b -(p j +f(Q j - )]γ ) = V j (Q j + , (b -C j )γ )

j = 1, … , |J|

,

(29)

ove Q j è stato bipartito nei sottovettori Q j + e Q j - relativi rispettivamente agli attributi associati ai termini positivi e negativi dell’utilità dello spostamento, a parte il costo monetario, e ove C j = p j +f(Q j - ) è il costo generalizzato dell’alternativa. Solitamente la funzione f viene assunta lineare in Q j - . Assumendo come di consueto:

V j = X j +(b -C j )γ

j = 1, … , |J|

,

(30)

ove X j = X j (Q j + ) rappresenta in modo aggregato i termini positivi dell’utilità dello spostamento, γ assume il significato di utilità marginale del reddito. Tenendo presente che all’utilità a posteriori corrisponde la soddisfazione, che ai prezzi corrispondono i costi generalizzati e che alla domanda

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Marschalliana corrispondono le probabilità di scelta, l’estensione al caso dei trasporti dell’identità di Roy è espressa da:

P

j

= −

1

W

(

C

)

= −

1

W

(

V

)

dV

j

(

C

j

)

=

(

W V

)

γ

C

j

γ

V

j

 

d C

j

V

j

j = 1, … , |J|

.

(31)

Per i modelli di scelta considerati la soddisfazione e le probabilità di scelta sono funzioni differenziabili rispetto alle utilità sistematiche; pertanto la (31) richiede ancora la non sazietà locale e la continuità della funzione di utilità u(x, y) . Si ritrova, così, all’interno della teoria microeconomica del consumatore il ben noto risultato secondo cui la derivata parziale della soddisfazione rispetto all’utilità sistematica della generica alternativa fornisce la probabilità di scelta dell’alternativa medesima. Poiché il termine bγ nella (30) è comune a tutte la alternative, in base all’ipotesi di additività del modello di scelta, esso risulta ininfluente ai fini del calcolo delle probabilità di scelta. Ne segue che l’effetto reddito sulle scelte di mobilità è nullo. Sulla base di quanto sopra la (16) diventa:

EV = (1/γ )[W(C 1 )-W(C 0 )] .

2.4. Funzione obiettivo

(32)

Coerentemente con il principio utilitarista (Luenberger, 1995, pag.333), si assume come funzione del benessere sociale la somma algebrica delle monetizzazioni di tutti gli effetti dell’intervento di modifica dell’offerta, qui denominata surplus sociale. Assumendo l’ipotesi che l’intervento non modifichi la distribuzione delle attività sul territorio, le X j nella (30) sono costanti. Gli effetti indotti sull’utente vengono quindi ricondotti a variazioni del solo costo generalizzato e possono pertanto essere monetizzati mediante la (32). Il surplus sociale S risulta quindi dato da:

S = iI W i /γ i -E -M -G +T ,

(33)

dove I è l’insieme degli utenti, mentre i termini E, M, G e T forniscono, nell’ordine, il valore monetario delle esternalità del trasporto (es. i costi degli incidenti, i costi ambientali e i costi di manutenzione dei veicoli privati), i costi di esercizio delle infrastrutture e dei servizi di trasporto (es. i

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costi di manutenzione delle infrastrutture stradali e i costi di esercizio dell’azienda di trasporto collettivo), i costi di realizzazione della modifica dell’offerta (es. i costi di costruzione di nuove infrastrutture stradali o di nuove linee di trasporto di massa) opportunamente rapportati al sottoperiodo di riferimento e gli eventuali proventi da tariffa (es. le tariffe del trasporto collettivo, quelle della sosta a pagamento e i pedaggi del road pricing). Nella (37) sono stati tralasciati i termini relativi allo stato iniziale del sistema perché irrilevanti ai fini dell’ottimizzazione. La soddisfazione del generico utente che appare nella (37) dipende delle utilità sistematiche delle alternative di spostamento, tra le quali è presente eventualmente quella di non spostarsi. La variabile W i esprime pertanto una misura di tutti i benefici per l’utente, compresi quelli connessi alle variazioni del numero di spostamenti effettuati legate all’elasticità della domanda.

3. Modelli di equilibrio

Si richiamano qui di seguito alcune proprietà della funzione di domanda e di quella di offerta che verranno utilizzate al momento di caratterizzare le soluzioni dei problemi di ottimizzazione rispetto ai pedaggi e rispetto ai flussi.

3.1. Modello di domanda

Si farà riferimento nel seguito a modelli di domanda del tipo ad utilità aleatoria con insieme di scelta deterministico. In particolare verrà considerata la classe dei modelli probabilistici, additivi, strettamente positivi e differenziabili (Cantarella 1997). Si introduce un raggruppamento per classi di individui omogenei dal punto di vista degli attributi individuali, segnatamente il reddito. Ricordiamo che per la classe di modelli considerata valgono le seguenti relazioni :

F j i =N i P j i

jJ i

(34)

P j i (V i +h1)=P j i (V i )

jJ i

(35)

W i (V i +h1)=W i (V i )+h

(36)

W i (V i )/V j i =P j i

jJ i

(37)

con h qualsiasi, avendo indicato con J i l’insieme delle n i alternative di spostamento per la classe omogenea di utenti i , con N i il relativo numero di

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utenti, con V i =(V 1 i ,V 2 i ,…,V n i ) T il vettore delle utilità sistematiche delle alternative, con F j i e P j i rispettivamente il flusso e la probabilità di scelta dell’alternativa j e con W i la soddisfazione. Risulta inoltre che W i è una funzione convessa in V i e strettamente convessa in (V 1 i ,…,V j-1 i ,V j+1 i ,…,V n i i ) T jJ i . Ciò implica che H V i [W i (V i )]=J V i [P i (V i )] è semidefinita positiva, mentre un qualsiasi suo minore di ordine n i -1 ha rango pieno ed è definito positivo. Introduciamo infine l’ulteriore ipotesi che le utilità sistematiche V j i siano lineari nei rispettivi costi generalizzati C j i con coefficiente dato dall’utilità marginale del reddito cambiata di segno:

i

V j i =Z j i -γ i C j i

(38)

e che i termini Z j i e le utilità marginali del reddito γ i siano costanti. E’ utile aggregare le variabili rilevanti in vettori per poter esprimere relazioni sintetiche in forma matriciale; a tal fine introduciamo: il vettore W=(W 1 ,…,W i ,…,W nc ) T e i vettori V, C, P ed F, la cui struttura è del tipo:

V=(V 1 T ,V 2 T ,…,V i T ,…,V nc T ) T

(39)

con nc numero delle classi. Tali vettori hanno cardinalità n=i n i . Il modello di domanda espresso in forma compatta diventa:

F=NP(V)

(40)

W=W(V)

(41)

V=Z-ΓC

(42)

con N e Γ rispettivamente matrice diagonale degli N i e delle γ i , entrambe di dimensioni n x n e struttura coerente con la (39) da cui si ha:

F=NP(Z-ΓC)=F(C)

(43)

W=W(Z-ΓC)=W(C)

(44)

Posto N i >0 e γ i >0, si ha che lo Jacobiano delle funzioni di domanda J C i [F i (C i )] è semidefinito negativo e di rango n i -1. Si ha, infatti:

J C i [F i (C i )]=N i J V i [P i (V i )]J C i [V i (C i )]=-N i γ i J V i [P i (V i )] . Per la classe di modelli considerata valgono inoltre le seguenti relazioni :

F(C)=F(C+h)

(45)

F(C+C)F(C) per Ch

(46)

h=(h 1 T , h 2 T , … , h i T , … , h nc T ) T

(47)

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dove h, con h i =h i 1 , è una generalizzazione al caso multiclasse del vettore h1 di cui alle (35) - (36). Nello specificare il modello di domanda si assume di fare riferimento alla classica struttura ad albero a più dimensioni di scelta dove, oltre all’utilità propria di ciascun livello, l’individuo percepisce l’utilità dei livelli inferiori tramite la soddisfazione.

3.2. Modello di offerta

L’offerta di trasporto consiste in una rete multimodale di infrastrutture e servizi, che viene rappresentata attraverso un grafo G(N,A), specificando per ciascuno dei suoi v archi i pedaggi t , le funzioni di costo di prestazione g e di esternalità ambientale e, nonché associando a ciascuna delle n alternative di spostamento definite su G dei costi di prestazione specifici, assunti costanti. E’ utile precisare che nel contesto del modello di domanda di cui al paragrafo precedente le alternative relative a ciascuna classe comprendono quella “sui generis” di non spostarsi. Il flusso relativo alla classe i sul generico arco a è dato dalla somma dei flussi di spostamento della classe che transitano per a: f a i =Σ dmr F idmr π idm ar , ove si indica con π idm ar la probabilità che l’arco a venga percorso utilizzando il cammino o ipercammino r che dall’origine caratteristica della classe i porta alla destinazione d con il modo m . In termini vettoriali si ha f=ΠF, ove f è un vettore di dimensioni (vnc x 1) e Π è la matrice delle π idm ar , di dimensioni (vnc x n) . In assenza di scelte adattive (ipercammini) Π rappresenta la matrice di incidenza archi – cammini. Gli effetti della congestione sono rappresentati mediante le funzioni vettoriali non separabili g(f) ed e(f). Si assume dunque che il fenomeno della congestione intervenga solamente a livello di scelta del percorso; è d’altra parte possibile rappresentare attraverso archi fittizi anche altri tipi di congestione, ad esempio a livello di destinazione. Gli effetti dell’intervento della pubblica amministrazione sul lato dell’offerta sono rappresentati assumendo che i costi generalizzati d’arco c non coincidano necessariamente con i costi di prestazione g a causa della presenza dei pedaggi d’arco t. I costi di prestazione di alternativa G sono lineari rispetto a quelli d’arco, essendo somma di una componente di tipo additivo e di una costante:

G idmr =G 0 idmr +Σ a g a i π idm ar con ovvio significato dei simboli. In termini vettoriali è G=G 0 +Π T g, con G 0 vettore dei costi di prestazione costanti specifici d’alternativa. E’ possibile definire i pedaggi T e le esternalità ambientali E di alternativa rispettivamente come T=Π T t e E=Π T e .

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I costi generalizzati di alternativa sono quindi dati da:

C=G 0 +Π T g+Π T t=G+T

(48)

Si assume che g(f) ed e(f), definite in {fR vnc ; f0}, siano ivi continue,

differenziabili e monotone non decrescenti. Sono conseguentemente definite

in {FR n ; F0} e hanno le stesse proprietà le funzioni di costo di prestazione e di esternalità ambientali a livello di alternativa:

G=G 0 +Π T g(ΠF)=G(F)

(49)

C=G(F)+T=C(F)

(50)

E=Π T e(ΠF)=E(F)

(51)

I costi generalizzati di alternativa (50) rappresentano l’anello di

congiunzione tra i modelli di domanda e di offerta, essendo l’argomento delle funzioni di domanda e di soddisfazione definite al paragrafo precedente. Poiché tali costi sono comprensivi di un pedaggio di spostamento, essi divengono anche la variabile chiave nell’analisi degli interventi della pubblica amministrazione. Per facilitare tale analisi è opportuno introdurre i costi marginali sociali CMS, definiti come il gradiente del costo sociale totale CS, somma del costo totale di prestazione e delle esternalità ambientali totali; utilizzando la (49) e la (51) si ha:

CS(F)=G(F)F+E(F)F

(52)

CMS(F)=F [CS(F)]=G(F)+E(F)+(J F [G(F)]) T F+(J F [E(F)]) T F

(53)

E’ possibile definire anche per i costi sociali e i costi marginali sociali

una componente additiva a livello di arco:

cs(f)=g(f) T f+e(f) T f

(54)

cms(f)=f [cs(f)]=g(f)+e(f)+(J f [g(f)]) T f+(J f [e(f)]) T f

(55)

La differenza tra i costi marginali sociali e i costi unitari è comunque additiva anche in presenza di costi costanti di alternativa:

CS(F)=G 0T F+g(ΠF) T ΠF+e(ΠF) T ΠF=G 0 T F+cs(f) (56) CMS(F)=G 0 +F [cs[f(F)]]=G 0 +(J F [f(F)]) T ⋅∇ f [cs(f)]=G 0 +Π T cms(f) (57) CMS(F)-G(F)=G 0 +Π T cms(f)-G 0 -Π T g(f)=Π T [cms(f)-g(f)] (58)

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3.3. Equilibrio degli utenti e di sistema

Determinare i vettori di flussi e costi di alternativa coerenti con le funzioni di domanda (43) e di offerta (50) significa risolvere un problema di punto fisso composto:

C=G(F)+T ; F=F(C)

(59)

la cui soluzione F UE , C UE , (User Equibrium UE) nelle ipotesi assunte per tali funzioni, esiste ed è unica per ogni T; in particolare, per T=0 il problema (59) coincide con un equilibrio multiutente e multimodo a domanda elastica fino alla generazione (si veda, ad esempio Cantarella, 1997 e Cascetta, 1998). Il problema (59) può essere scritto in forma del tutto equivalente come un problema di punto fisso semplice nei flussi o nei costi:

F=F[G(F)+T]

(60)

C=G[F(C)]+T

(61)

Sostituendo in (59) alle (50) le funzioni di costo marginale sociale (53) si ottiene un problema di punto fisso composto:

C=CMS(F) ; F=F(C)

(62)

Assumendo l’ulteriore ipotesi che anche le funzioni di costo marginale sociale, definite in {FR n ; F0}, siano continue, differenziabili e monotone non decrescenti, la soluzione di tale problema di punto fisso F SE , C SE , (System Equibrium SE) esiste ed è unica. Anche il problema (62) può essere scritto come un problema di punto fisso semplice nei flussi o nei costi:

F=F[CMS(F)]

(63)

C=CMS[F(C)]

(64)

È il caso di sottolineare che il SE così determinato concretizza, con riferimento ai trasporti, quel principio di equilibrio ottimale definito nel paragrafo 2.3 in termini di economia del benessere.

Teorema 1: Definito T SE =CMS(F SE )-G(F SE ) , tutti e soli i vettori di pedaggio T che determinano uno UE la cui soluzione in termini di flussi è quella del SE sono del tipo: T=T SE +h , con h del tipo (47).

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Dimostrazione: Per la (45) e la (46) i flussi di SE F SE possono essere determinati da tutti e soli i vettori di costo C SE +h con C SE =CMS(F SE ), per definizione, ed h del tipo (47). Affinché il problema di punto fisso (61) abbia come soluzione i flussi di SE, T deve soddisfare la relazione C=G[F(C)]+T per C=C SE +h :

C SE +h=G[F(C SE +h)]+T

In virtù della (45) T deve essere dunque dato da:

T=CMS(F SE )-G(F SE )+h

che dimostra l’asserto.

4. Ottimizzazione rispetto ai pedaggi

È noto dall’economia del benessere che, essendo presenti effetti esterni, lo UE può essere migliorato imponendo una tassa che porti i costi medi individuali a coincidere con i costi marginali sociali (CMS). In questo paragrafo la configurazione dei flussi di system equilibrium sarà determinata come soluzione del generico NDP, formalmente espresso da un massimo vincolato del tipo (1), assumendo come funzione obiettivo il surplus sociale nella forma (33) e come variabili di progetto i pedaggi d’arco t.

4.1 Formalizzazione del problema e caratterizzazione delle soluzioni

Al fine di rendere più agevole la trattazione, il problema verrà trattato in termini dei pedaggi di alternativa T. Successivamente si affronterà il problema di determinare i pedaggi d’arco t in funzione di T. Dalla (48) si evince che è possibile controllare tramite i pedaggi T i costi C, che si assumono, pertanto, come variabili di progetto. Poiché in tal caso la funzione domanda, al variare comunque di C,

esprime il luogo delle soluzioni ammissibili del problema (1), posto che non vengano considerati altri vincoli oltre a quello di equilibrio, è possibile sostituire F=F(C) nella funzione obiettivo pervenendo al seguente problema

di massimo non vincolato

max S(C)=[NΓ -1 W(C)] T 1+C T F(C)-CS[F(C)]

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(65)

ove Γ -1 è la matrice diagonale nc x nc delle 1/γ i e N e Γ sono da intendersi d’ora in poi di dimensioni nc x nc .

Teorema 2: Sia h un vettore del tipo (47) e sia S(C) il surplus sociale di cui alla (65). Valgono le relazioni:

S(C)=S(C+h)

(66)

Dimostrazione: In base alla (36) e alla (45) e tenendo presente la (42), introdotto il vettore h’=(h 1 , h 2 , … , h i , … , h nc ) T e ricordando che il vettore h è del tipo (47) si ha:

S(C)=[NΓ -1 (W(C+h)+Γh’)] T 1+(C+h-h) T F(C+h)-CS[F(C+h)]

Dato che [Nh’] T 1=h T F, risulta:

S(C)=[NΓ -1 W(C+h)] T 1+(C+h) T F(C+h)-CS[F(C+h)]=S(C+h)

che dimostra la (66).

E’ opportuno a questo punto introdurre il sottovettore C , di dimensioni n-nc , ottenuto eliminando da C una componente per ogni classe e il sottovettore C + , di dimensioni nc ,relativo alle componenti eliminate.

Corollario 1: Il massimo valore del surplus sociale può essere individuato risolvendo il problema (65) in funzione di C - una volta fissato un qualsiasi valore C + 0 per C + . Infatti, considerato un qualunque C, per il teorema 2 è possibile aggiungere ad esso un opportuno vettore h del tipo (47) tale da ricondurre C + +h’ a C + 0 lasciando inalterato il valore di S.

Le condizioni necessarie del primo ordine per le soluzioni del problema (65) in funzione di C - sono:

C -[S(C - )]=0

(67)

Derivando la funzione obbiettivo del problema (65) rispetto a C - come somma di prodotti di funzioni composte e ricordando la (53), la (67) diventa:

(NΓ -1 J C -[W(C - )]) T 1+(J C -[C]) T F(C - )+(J C -[F(C - )]) T C-(J C -[F(C - )]) T CMS[F(C)]=0

Ricordando la (37) risulta:

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(68)

J C -[W(C - )]=J V [W(V)]J C -[V(C - )]=P(-Γ 0 )

ove P’ è una matrice nc x n diagonale a blocchi in cui ciascuna riga contiene le probabilità di scelta relative ad una classe di utenti e Γ 0 è una matrice n x n-nc ottenuta dalla matrice diagonale delle γ i ponendo uguali a zero le righe corrispondenti alle componenti di costo eliminate ed eliminando le rispettive colonne. Poiché è (NΓ -1 P(-Γ 0 )) T 1=-(J C -[C]) T F=-F - , i primi due termini della (68) si semplificano permettendo di specificare la (67) come:

(J C -[F(C - )]) T (C-CMS[F(C - )])=0

(69)

Teorema 3: Per modelli di scelta additivi, probabilistici strettamente positivi e differenziabili, le soluzioni globali C ott del problema (65) sono tutte e sole quelle che determinano i flussi di SE: C ott =C SE +h , con h del tipo (47). Dimostrazione: Consideriamo il problema (65) in funzione di C - . Esso è non vincolato e differenziabile per cui le eventuali soluzioni globali devono soddisfare le (69). Lo Jacobiano della funzione di domanda J C -[F(C - )] è una matrice diagonale a blocchi con nc blocchi rettangolari il generico dei quali ha dimensioni n i x n i -1. Pertanto le condizioni necessarie possono essere riscritte come nc sistemi del tipo:

(J C i -[F i (C i - )]) T [C i -CMS i [F i (C i - )]]=0

i=1, 2, … , nc

(70)

Ponendo (J C i -[F i (C i - )]) T =A i e [C i -CMS i [F i (C i - )]]=x i le (70) diventano:

A i x i =0

i=1, 2, … , nc

(71)

Le soluzioni del generico sistema (71) sono del tipo x i =h i =h i 1 in quanto A i ha rango n i -1. Ne segue che tutte e sole le soluzioni del sistema delle condizioni necessarie (69) soddisfano la relazione:

C-CMS[F(C)]=h

(72)

con h del tipo (47). La (72) esprime, per ogni h del tipo (47), un problema di punto fisso C=h+CMS[F(C)] che ammette un’unica soluzione essendo J F [CMS(F)] semidefinito positivo per ipotesi. Per un dato h del tipo (47), il vettore C SE +h soddisfa il relativo problema di punto fisso:

C SE +h=h+CMS[F(C SE +h)], essendo per definizione: C SE =CMS(F SE ).

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Poiché la massimizzazione rispetto a C implica che C + rimanga costante, per ogni specificazione di C + l’unica soluzione che rispetta le condizioni necessarie (69) è quella per cui h è tale che C SE + +h’=C + . La matrice Hessiana del surplus sociale H C -[S(C - )] è data da :

J C -[A(C - )x(C - )]=AJ C -[x(C - )]+[(A(C - )/C - 1 )x,…,(A(C - )/C - n-nc )x]

Poiché per C=C SE è x=0 si ha:

H C -[S(C SE )]=A(I 0 -J C -[CMS[F(C - )]])=A - -AJ F [CMS(F)]A T

avendo indicato con I 0 la matrice avente la stessa struttura di Γ 0 e componenti non nulle uguali ad 1 e con A - la trasposta del minore di J C [F(C)] ottenuto eliminando le righe e le colonne corrispondenti alle componenti di costo eliminate che, ricordiamo, è definito negativo. Per ipotesi -J F [CMS(F)] è semidefinita negativa. Poiché tale è anche J C [F(C)] e il prodotto di matrici semidefinite è semidefinito, la matrice B=- (J C [F(C)]) T J F [CMS(F)]J C [F(C)], è semidefinita negativa. La matrice quadrata -AJ F [CMS(F)]A T può essere ottenuta da B eliminando le righe e le colonne corrispondenti alle componenti di costo eliminate ed è dunque almeno semidefinita negativa. Inoltre, poiché la matrice A - - AJ F [CMS(F)]A T è somma di una matrice definita negativa e di una almeno semidefinita negativa, l’Hessiano H C -[S(C SE )] è definito negativo. Ne segue che S(C - ) per C + =C SE + ha un massimo in senso stretto nel punto C - =C SE - . Per C + =C SE + , poiché C SE - rappresenta l’unica soluzione delle condizioni necessarie (69) , per la continuità di S(C - ) e delle sue derivate parziali si ha che C SE - rappresenta la soluzione globale del problema di massimizzazione di S(C - ). Per il corollario 1 il massimo valore di S(C) è quindi dato da S(C SE ). Per il teorema 2 si ha: S(C SE )=S(C SE +h) con h del tipo (47), pertanto tutti i punti C SE +h sono soluzioni del problema (65). Essi sono anche i soli. Si consideri infatti un C qualunque. Per il teorema 2 si ha che S(C SE +C+h C )=S(C SE +C) con h C vettore del tipo (47) tale da ricondurre (C SE +C) + +h C ’ a C SE + . Poiché C SE è unico massimo globale di S(C - ) per C + =C SE + , affinché S(C SE +C+h C )=S(C SE ), deve essere C+h C =0. Ne segue S(C SE +C)S(C SE ) per Ch con h del tipo (47). L’insieme delle soluzioni del problema (65) è dato pertanto da:

C ott =C SE +h

che è quanto si voleva dimostrare.

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(73)

Corollario 2: Il SE rappresenta l’unica configurazione dei flussi compatibile con la massimizzazione del surplus sociale. Ciò risulta immediatamente considerando il teorema 3, la (45) e la definizione di SE:

F(C ott )=F(C SE +h)=F(C SE )=F SE .

Corollario 3: I pedaggi T SE +h rappresentano tutti e i soli pedaggi che massimizzano il surplus. Ciò risulta immediatamente considerando il teorema 1 e il corollario 2.

Corollario 4: S(C) è una funzione almeno pseudoconcava; infatti presenta un unico massimo globale in corrispondenza dei punti C SE +h ,con h del tipo (47). Se, inoltre, si fissa il valore del pedaggio relativo all’alternativa di non spostarsi, ad esempio ponendolo uguale a zero, la soluzione, in termini di pedaggi di alternativa, è unica e la funzione diventa almeno strettamente pseudoconcava.

Di fatto si può dimostrare che la funzione ammette flessi, per cui nei due

casi di cui sopra la funzione è rispettivamente pseudoconcava e strettamente pseudoconcava.

4.2 Pedaggi d’arco atti a realizzare il SE

La soluzione appena individuata del problema di pedaggio ottimo è

espressa in termini di pedaggi di alternativa. Si pone ora il problema di ricercare la soluzione in termini di pedaggi d’arco.

Si tratta di risolvere il seguente sistema lineare in t del tipo Π T t=T, con

numero di incognite pari al numero degli archi e un numero di equazioni pari al numero delle alternative. In genere quest’ultimo è molto maggiore primo. Ne segue che in generale non è possibile realizzare un qualunque vettore di pedaggi di alternativa T tramite pedaggi d’arco t, a meno che Π T sia opportunamente degenere.

In effetti le T