Definizione 1 Dati x, y ∈ Rn , il punto z = λx + (1 − λ)y ∈ Rn con λ ∈ [0, 1], si dice

combinazione lineare convessa di x ed y.

Definizione 2 Un insieme X ⊆ Rn si dice convesso se

∀x, y ∈ X, ∀λ ∈ [0, 1], z = λx + (1 − λ)y ∈ X.

Proposizione 1 L’intersezione di due insiemi convessi A, B in Rn è un insieme convesso.

Dimostrazione : Per esercizio (applicare la definizione di insieme convesso).

Definizione 3 Una funzione f : X → R, X ⊆ Rn insieme convesso, si dice convessa se

∀x, y ∈ X, ∀λ ∈ [0, 1], f (z) ≤ λf (x) + (1 − λ)f (y),

dove z = λx + (1 − λ)y.

Esiste un legame stretto fra insiemi convessi e funzioni convesse:

Teorema 1 Sia
X = {x ∈ Rn | gi (x) ≤ b, i = 1, . . . , m}.

Se ogni funzione gi : Rn → R, i ∈ {1, . . . , m}, è convessa, allora X è convesso.

Dimostrazione : Per esercizio (applicare le definizioni di insieme convesso e di funzione

convessa).

Teorema 2 Si consideri il problema di programmazione convessa (P ) : min{f (x) : x ∈ X},

X ⊂ Rn convesso e f : X → R convessa.
Ogni soluzione ottima locale per (P ) è anche soluzione ottima globale.

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Dimostrazione : Sia x̃ una qualunque soluzione ottima locale. Per definizione di ottimalità
locale, esiste un ǫ > 0 t.c.

f (x̃) ≤ f (z), ∀z ∈ Iǫ (x̃) = {x ∈ X : ||x − x̃|| ≤ ǫ}.

Occorre dimostrare che f (x̃) ≤ f (y), per ogni y ∈ X.

Dato un qualunque y ∈ X, si consideri un punto z sul segmento che unisce x̃ ad y, ossia
z = λx̃ + (1 − λ)y, con λ scelto molto prossimo ad 1 in modo che z ∈ Iǫ (x̃), per cui f (x̃) ≤ f (z).
Per ipotesi di convessità di f , si ha allora

f (x̃) ≤ f (z) = f (λx̃ + (1 − λ)y) ≤ λf (x̃) + (1 − λ)f (y).

La tesi si ottiene dividendo per 1 − λ > 0.

Proprietà 1 Una soluzione ottima locale per un problema di PL è soluzione ottima globale.

Dimostrazione : Basta verificare la validità delle ipotesi del Teorema 3.

Infatti, la funzione obiettivo z(x) è convessa, in quanto lineare.
Inoltre, l’insieme ammissibile di un problema di PL

S = {x ∈ Rn | gi (x) ≈ bi , i = 1, 2, . . . , m},

è un insieme convesso, in quanto ciascuna funzione lineare gi : Rn → R è convessa.