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8.

Equazioni differenziali ordinarie


Le equazioni differenziali costituiscono uno degli strumenti più utilizzati nella fase di modellizzazione matematica quantitativa di un ‘fenomeno’, inteso nel senso
ampio del termine: fenomeni fisico-naturali (come la dinamica di un sistema meccanico, la variazione spaziale del potenziale corrispondente a una data
distribuzione di cariche o l’evoluzione nel tempo di una popolazione, . . . ), fenomeni economico-sociali (dinamica di grandezze macroeconomiche come
produzione, capitale e lavoro in un sistema economico, . . . ), ecc.
In questo capitolo presentiamo alcuni esempi, tratti da contesti differenti, con lo scopo sia di mettere in luce l’importanza delle equazioni differenziali in fase
modellistica, sia di illustrare le peculiarità rilevanti delle varie tipologie di equazioni (lineari, non lineari, autonome, . . . ) e i primi concetti basilari.
8.1 Modelli di crescita delle popolazioni
Uno dei più semplici modelli di dinamica delle popolazioni, proposto da Malthus nel 1798, assume che il numero di individui ! " al tempo " di una certa
popolazione sia descritto dall’equazione differenziale
! # " = %! " ,
dove % rappresenta il cosiddetto potenziale biologico. Esso è definito come la differenza ν − μ ove ν è il numero di nuovi nati per individuo nell’unità di tempo e μ
è il numero di morti per individuo nell’unità di tempo. Nel modello di Malthus, il potenziale biologico viene supposto costante nel tempo. E’ immediato verificare
che una soluzione, in realtà l’unica soluzione, è
! " = !' ( )* ,
ove !' è il valore di ! " al tempo zero. Quindi la popolazione tenderà all’estinzione se % < 0 mentre crescerà esponenzialmente se % > 0. Un modello più
realistico fu proposto nel 1854 da Verhulst, il quale ipotizzò che il tasso di crescita decresca linearmente come funzione di !, ossia che il modello sia piuttosto

! "
! # " = %! " 1− , % > 0, @ > 0 (8.1)
@

ove la costante @ è detta capacità dell’ambiente. 1


Il termine %! " è, per così dire, mitigato da − % ⁄@ ! F " , che corrisponde alla competizione all’interno della popolazione, una sorta di attrito sociale che è
proporzionale al numero di incontri tra individui per unità di tempo. L’equazione descritta può essere risolta esplicitamente e la soluzione è

@!' ( )*
! " = .
@ − !' + !' ( )*
Si vede che ! " ⟶ @ per " ⟶ +∞ tranne nel caso !' = 0. In questo modello la popolazione tende a stabilizzarsi attorno ad un valore limite @ , la capacità
dell’ambiente. Si noti che se @ è molto grande, il termine − % ⁄@ ! F " può essere trascurato e l’equazione si riduce a quella di Malthus. Coerentemente, la
soluzione può essere rappresentata nella forma

1
! " = !' ( )*
1 − !' 1 − ( )* @ JK

cosicché se @ JK è trascurabile anche la soluzione si riduce alla soluzione di Malthus. L’equazione (8.1) è anche nota come l’equazione logistica.

2
Definizione 8.1
Siano M ∈ !, Ω ⊆ ℝRSF un aperto, U ⊆ ℝ un intervallo e W: Ω ⟶ ℝ una funzione.
Un’ equazione differenziale ordinaria di ordine Y è un’equazione della forma

W ", Z, Z # , … , Z R
=0 (8.2)

dove " ∈ U ( Z: U ⟶ ℝ è una funzione derivabile M volte in U.


Diciamo che l’equazione differenziale è in forma normale se è della forma

Z R
= a ", Z, Z # , … , Z RJK (8.3)

dove a: b ⟶ ℝ una funzione e b ⊆ ℝRSK un aperto.


L’aggettivo ordinario si riferisce al fatto che l’incognita Z è una funzione di una sola variabile.
Definizione 8.2
Se nella (8.2), W è un polinomio di primo grado in Z, Z # , … , Z R
, l’equazione si dice lineare; la forma generale è la seguente
R RJK
d' " Z " + dK " Z " + ⋯ dRJK " Z # " + dR " Z " = f "
dove dg " h = 0,1, … , M ( f " sono funzioni definite nell’intervallo U. Nel caso d' " ≠ 0 ∀" ∈ U l’equazione si può scrivere in forma normale.
Se la W nella (8.2) o a nella (8.3) non dipende esplicitamente da k, ossia
W ", Z, Z # , … , Z R
= WK Z, Z # , … , Z R

a ", Z, Z # , … , Z RJK
= aK Z, Z # , … , Z RJK

l’equazione si dice autonoma. 3


In molte applicazioni la funzione incognita viene denotata con Z e la variabile indipendente con t.
Definizione 8.3
Si dice soluzione (o integrale) dell’equazione (8.2) una funzione o: U ⟶ ℝ con U intervallo derivabile M volte in U e tale che per ogni " ∈ U, risulta

i) ", o " , o# " , … , o R


" ∈Ω

ii) W ", o " , o# " , … , o R


" = 0.

Si dice soluzione (o integrale) dell’equazione (8.3) una funzione o: U ⟶ ℝ con U intervallo derivabile M volte in U e tale che per ogni " ∈ U, risulta

i) ", o " , o# " , … , o RJK


" ∈b

R
ii) o " = a ", o " , o# " , … , o RJK
" .

Più generalmente, si può parlare si sistemi di equazioni differenziali ordinarie, in più funzioni incognite, tutte di una sola variabile.
Noi tratteremo il caso particolarmente importante e sufficientemente generale, dei sistemi di M equazioni del primo ordine in forma normale, in M funzioni
incognite; un generico sistema di questo tipo si può scrivere nel modo seguente:

ZK# = aK ", ZK , ZF , … , ZR
ZF# = aF ", ZK , ZF , … , ZR
(8.4)

ZR# = aF ", ZK , ZF , … , ZR

4
dove le funzioni ag , h = 1, … , M, sono definite in uno stesso insieme aperto s ⊆ ℝRSK e ZK = ZK " ,…, ZR = ZR " sono funzioni incognite. Introducendo i

vettori t " = ZK " ,ZF " ,…, ZR " e u = aK , aF , … , aR , il sistema (8.4) può essere scritto più concisamente come unica equazione vettoriale:
t# = u ", t .
Se ogni componente di u è lineare in t si dice che il sistema è lineare.
L’interesse nei sistemi del primo ordine è dovuto al fatto che ogni equazione differenziale di ordine M si può associare un sistema del primo ordine in M
incognite, in modo tale che da ogni soluzione dell’una sia possibile ricavare una soluzione dell’altro, e viceversa.
Data l’equazione (8.3), si consideri il sistema
ZK# = ZF
ZF# = Zv
⋮ (8.5)
#
ZRJK = ZR
ZR# = a ", ZK , ZF , … , ZR
Proposizione 8.1 L’equazione (8.3) e il sistema (8.5) sono equivalenti nel senso seguente:

(a) se o " , è soluzione dell’equazione (8.3), allora la funzione vettoriale o " , o# " , … , o RJK
" è soluzione del sistema (8.5);

(b) oK " , oF " , … , oR " e soluzione del sistema (8.5) allora la prima componente oK " è soluzione dell’equazione (8.3).
Dimostrazione
La (a) è evidente. Quanto alla (b), se oK " , oF " , … , oR " è soluzione del sistema, in base alle prime M −1 equazioni si ha

5
oF = oK# , ov = oF# , … , oR = oRJK
#

e quindi

oF = oK# , ov = oK## , … , oR = oKRJK .


Dall’ultima equazione nel sistema si ottiene quindi che

R RJK
oR# " = oK " = a ", oK " , oK# " , … , oK "

per cui oK è soluzione della (8.3).


Esempi 8.1
i) L’esempio più semplice di equazione differenziale è
Z′ = a " , (8.6)
dove a: U ⟶ ℝ è una funzione continua su U ⊆ ℝ intervallo. L’equazione differenziale è del primo ordine. In questo caso le soluzioni sono tutte le
primitive di a su U. Quindi detta W una primitiva di a su U, si ha che le soluzioni dell’equazione (8.6) sono
Z " = W " + |, | ∈ ℝ.
ii) Dinamica unidimensionale. L’equazione di Newton
Z ## = W ", Z, Z # , (8.7)
regola il moto unidimensionale di un corpo materiale puntiforme. Si tratta di un equazione differenziale del secondo ordine. Qui Z, Z # , Z ## hanno
rispettivamente il significato di posizione, velocità, accelerazione del punto materiale.
Il moto è completamente determinato se aggiungiamo alla (8.7) le condizioni iniziali
Z 0 = Z' , Z # 0 = ZK . (8.8)
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Casi particolari notevoli sono
iii) Z ## = −~. Rappresenta l’equazione della caduta libera dei gravi nel vuoto; ~ è l’accelerazione di gravità. La soluzione di tale equazione con le condizioni
iniziali (8.8) è data da

1
Z " = Z' + ZK " − ~" F .
2
iv) Z ## + •F Z = 0. Rappresenta l’equazione dell’oscillatore armonico. Questa equazione modella sistemi vibranti sotto una piccola oscillazione proporzionale
allo spostamento dall’equilibrio (legge di Hooke). Le soluzioni di tale equazioni sono
Z " = |K sen •" + |F cos •", |K , |F ∈ ℝ.
## F #
v) Z + Z − % 1 − Z Z = 0 % > 0 . Tale equazione differenziale è chiamata equazione di Van der Pol e può essere interpretata come una perturbazione
dell’oscillatore armonico •F = 1 mediante il termine forzante % 1 − Z F Z # .
vi) L’ equazione di Van der Pol si riduce, con il procedimento di prima al sistema

ZK# = ZF
Ä 3
ZF# = −ZK + % 1 − ZKF ZF .

Come mostrano gli esempi i) e iv), se un’equazione differenziale ammette soluzione, allora questa soluzione non è unica, bensì le soluzioni sono infinite e
dipendono da un certo numero di costanti arbitrarie.
Particolarmente importanti sono i sistemi lineari di equazioni differenziali. La loro importanza risiede principalmente nel fatto che quasi tutti i modelli
concreti, in prima approssimazione, sono lineari.

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Sia b: U ⟶ •R ℝ una funzione continua dall’intervallo U ⊆ ℝ valori nello spazio delle matrici quadrate M×M con entrate reali. Possiamo pensare che
b " : ℝR ⟶ ℝR sia una famiglia di applicazioni lineari dipendente dal parametro " ∈ U . Scelta una base in ℝR , l’applicazione b " sarà rappresentata, per ogni

R
" ∈ U, da una matrice quadrata M×M, ossia possiamo scrivere b " = dgÉ " .
g,ÉÑK

L’affermazione che b: U ⟶ •R ℝ è una funzione continua, significa che ciascuna delle funzioni dgÉ : U ⟶ ℝ lo è.
Nello spazio vettoriale delle matrici •R ℝ è definita una norma
b ℒ ≔ maxY bˆ .
ˆ∈ℝ
ˆ ÑK

Vale la disuguaglianza
bˆ ≤ b ℒ ˆ Š(‹ Œ~Mh ˆ ∈ ℝR .
Definizione 8.4
Si dice sistema lineare un’equazione differenziale della forma:

t′=b " t + • " (8.9)

dove b: U ⟶ •R ℝ ( •: U ⟶ ℝR sono funzioni continue.


La matrice b " prende il nome di matrice dei coefficienti, mentre • " si dice termine noto. Se b e • sono costanti, il sistema si dice autonomo.
Esplicitamente, la (8.9) si scrive:
ZK# = dKK " ZK + dKF " ZF + ⋯ + dKR " ZR + fK "
ZF# = dFK " ZK + dFF " ZF + ⋯ + dFR " ZR + fF "
(8.10)

ZR# = dRK " ZK + dRF " ZF + ⋯ + dRR " ZR + fR "
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Osservazione 8.1 A questa forma è riconducibile la singola equazione lineare di ordine M, cioè un’equazione del tipo:
R RJK
Z = dK " Z + ⋯ dRJK " Z # + dR " Z + f " .

Infatti, si ha

ZK# = ZF
ZF# = Zv

#
ZRJK = ZR
ZR# = dK " ZR + ⋯ dRJK " ZF + dR " ZK + f " .

Tale sistema può essere scritto nella forma (8.9), ponendo:

0 1 0 … 0
ZK 0
ZF 0 0 1 … 0
0
t= ⋮ , b " = ⋮ , • " = .

ZR 0 0 0 … 1
f "
dR " dRJK " dRJF " dK "

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Esempio 8.2
Il modello di Hooke di una massa collegata ad una molla di costante di elasticità • è Z ## = −•F Z. Ponendo

ZK = Z
íZ # = Z′
K

l’equazione di Hooke diviene equivalente al sistema

ZK# = ZF
ì
ZF# = −•F ZK .
In notazione vettoriale

ZK# 0 1 ZK
= ZF .
ZF# −•F 0

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Definizione 8.5
Siano M ∈ !, M ≥ 1, b ⊆ ℝRSK aperto, a: b ⟶ ℝ una funzione e "' , Z' , ZK , … , ZRJK ∈ b. Si chiama problema di Cauchy (detto anche problema ai
valori iniziali) il problema

Z R = a ", Z, Z # , … , Z RJK

Z "' = Z'
Z # "' = ZK

Z RJK "' = ZRJK .
Le relazioni Z "' = Z' , Z # "' = ZK , …, Z RJK
"' = ZRJK , si chiamano condizioni iniziali.
Osserviamo che il problema di Cauchy associato ad una equazione differenziale di ordine M ha M condizioni iniziali e, più precisamente, queste condizioni
sono i valori della funzione incognita e delle sue derivate fino all’ordine M − 1 calcolate tutte nel medesimo punto.
Definizione 8.6
Siano M ∈ !, M ≥ 1, b ⊆ ℝRSK aperto, U ⊆ ℝ intervallo, a: b ⟶ ℝ una funzione e "' , Z' , ZK , … , ZRJK ∈ b. Si dice Z: U ⟶ ℝ è una soluzione del
problema di Cauchy
Z R = a ", Z, Z # , … , Z RJK

Z "' = Z'
Z # "' = ZK

Z RJK "' = ZRJK
R
se Z è una soluzione dell’equazione differenziale Z = a ", Z, Z # , … , Z RJK
, "' ∈ U, Z "' = Z' , Z # "' = ZK , …, Z RJK
"' = ZRJK .
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Esempio 8.3
Il problema di Cauchy
Z# = a "
ó (
Z "' = Z' ,
con "' , Z' ∈ ℝ non ha soluzione se a ha una discontinuità di prima specie in "' , perché in tal caso a non ha primitiva in un intorno di "' .

Esempio 8.4
Il problema di Cauchy
Z # = ˜Z
ó (
Z "' = Z' ,

con "' , Z' ∈ ℝ e ˜ parametro reale fissato, ammette un’ unica soluzione. Le soluzioni sono della forma

Z " = |( ô* , | ∈ ℝ. (8.11)

Infatti, la funzione in (8.11) è derivabile su ℝ con Z # " = |˜( ô* = Z " , per ogni " ∈ ℝ.
Posto " = "' , in (8.11) si ha
Z "' = |( ô*ö = Z' ⟹ | = Z' ( ô*ö .
Quindi la soluzione del problema di Cauchy è
Z " = Z' ( ô *J*ö
.

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Esempio 8.5
Il problema di Cauchy
Z# = Z
ó
Z 0 = 0,
ammette infinite soluzione. Infatti, la funzione Z " = 0, per ogni " ∈ ℝ è soluzione.
Inoltre, per ogni c ≥ 0 consideriamo le funzioni Zú : ℝ ⟶ ℝ definite da
1 F
"−| •( " ≥ |
Zú " = 4
(
0 •( " < |,

allora Zú è una soluzione del problema di Cauchy. La funzione, Zú è derivabile su ℝ, infatti essendo

lim Zú# " = lim† Zú# " = 0,


*→ú ü *→ú

si ha

1
"−| •( " ≥ |
Zú# " = 2
(
0 •( " ≤ |,

13
1
"−| •( " ≥ |
Zú " = 2
(
0 •( " < |.

Quindi Zú# " = Zú " per ogni " ∈ ℝ. Inoltre è anche soddisfatta la condizione iniziale Zú 0 = 0.

Alcune soluzioni Zú

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Esempio 8.6
Il problema di Cauchy
Z # = a ", Z = Z F
Ä (
Z 0 = 1,
la soluzione particolare è la funzione
1
Z " = .
1−"

Osservazione 8.2
Le soluzioni delle equazioni differenziali degli esempi 8.1 h) ÷ h¢) e 8.4 erano definite in tutto l’insieme di definizione dei dati del problema, ovvero a ", Z , (ciò
vale in generale per tutte le equazioni lineari).
K
Al contrario, nell’esempio 8.6, la funzione a ", Z = Z F è definita per ogni " ∈ ℝ, menter la soluzione y " = KJ* è definita nel intervallo −∞, 1 , che è un

sottoinsieme proprio di ℝ. L’equazione dell’esempio 8.4 non è lineare.


Dall’analisi precedente segue che, in generale possiamo considerare almeno due tipi di risoluzione di un problema di Cauchy:
1) risoluzione in globale, o in grande, quando si determina una soluzione in tutto l’intervallo assegnato a priori dove l’equazione differenziale è definita,
2) Risoluzione locale o in piccolo, quando si determina una soluzione in un intorno del punto "' contenuto nell’intervallo dove l’equazione è definita.

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Definizione 8.5
Siano M ∈ !, M ≥ 1, b ⊆ ℝRSK un aperto |ŒMM(••Œ ( a: b ⟶ ℝ una funzione. Si chiama integrale generale dell’equazione differenziale
R
Z = a ", Z, Z # , … , Z RJK

ogni funzione Z = Z ", |K , |F , … , |R dove |K , |F , … , |R sono, M parametri variabili in M intervalli, soddisfacente le seguenti proprietà:
1) per ogni |K , |F , … |R esiste un intervallo U ⊆ ℝ tale che la funzione y: U ⟶ ℝ definita da Z = Z ", |K , |F , … |R è soluzione dell’equazione differenziale;
2) per ogni "' , Z' , ZK , … , ZRJK ∈ b esiste una e una sola funzione Z = Z ", |K , |F , … |R soluzione del problema di Cauchy

Z R = a ", Z, Z # , … , Z RJK

Z "' = Z'
Z # "' = ZK

Z RJK "' = ZRJK .

Si chiama integrale particolare dell’equazione differenziale


R
Z = a ", Z, Z # , … , Z RJK

ogni funzione ottenuta dall’integrale generale attribuendo particolari valori alle costanti |K , |F , … , |R .
Osservazione 8.3
i) Non sempre ogni soluzione dell’equazione differenziale data è anche un integrale particolare: ci sono casi di equazioni differenziali che ammettono anche
integrali singolari, cioè integrali non ottenibili per nessun valore delle costanti |K , |F , … , |R .
ii) L’integrale generale di una equazione differenziale è un sottoinsieme dell’insieme delle soluzioni. Come vedremo, per le equazioni lineari questi insiemi
coincidono. 16
8.2 Esistenza e unicità del problema di Cauchy
Sia U ⊆ ℝ un intervallo aperto e s ⊆ ℝR un aperto connesso. Posto Ω = U×s ⊆ ℝRSK e sia u: Ω ⟶ ℝR una funzione definita su Ω. Fissato un punto
"' in U e un punto t' ∈ s, consideriamo il problema di Cauchy
t# = u ", t
ó , (8.12)
t "' = t' .

Affrontiamo prima lo studio dell’esistenza e unicità delle soluzioni locali del problema (8.12).
Diamo prima, un teorema di esistenza nella sola ipotesi di continuità nel complesso delle variabili t ( t.

Teorema 8.1 (di Peano) Supponiamo che u sia continua in Ω. Allora esiste un intorno chiuso "' − ¥, "' + ¥ di "' e una funzione
t: "' − ¥, "' + ¥ ⟶ s,
derivabile con continuità, che è soluzione del problema di Cauchy (8.12).

Si può dare una stima dell’ ampiezza dell’intervallo dove è definita la soluzione. Infatti, siano §® "' e §© t' intorni sferici rispettivamente di "'

e di t' tali che il compatto ª = §® "' × §© t' sia contenuto in Ω, e si ponga


• = max u ", t .
*,t ∈´

Allora si può dimostrare che il teorema è vero per


f
¥ = min d, .

L’esempio 8.5, mostra che la sola ipotesi di continuità non basta per avere l’unicità del problema di Cauchy. È dunque necessario aggiungere alla
continuità un ulteriore ipotesi.
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Definizione 8.6
Sia u una funzione definita in Ω = U×s. Si dice che u è ¬-®¯°±-²³-´µ´ -µ Ω ¶·¸¹º»»¼ ½¾¾½ ¿½¶·½•·¾º t, ÀY·u¼¶ÁºÁºY»º ¶·¸¹º»»¼ ½¾¾½ ¿½¶·½•·¾º »
se esiste una costante  ≥ 0 tale che

u ", tK − u ", tF ≤ Â tÐ − tÑ , ∀ tK , tF ∈ s, ∀" ∈ U. (8.13)

Osservazione 8.4
Applicando il teorema del valor medio per funzioni di più variabili, è facile verificare che per ogni " ∈ U, tale condizione è verificata se ogni componente di u
ammette derivata parziale rispetto ad ogni variabile ZÉ limitate in Ω, ossia se

Äag
sup ", t < +∞, Š(‹ h, Å = 1,2, … , M.
*,t ∈Ã ÄZÉ

Definizione 8.7
Sia u una funzione definita in Æ = U×s. Si dice che u è ¾¼Ç½¾ÁºY»º ¾·¹¸ÇÈ·»É·½Y½ ·Y Ω ¶·¸¹º»»¼ ½¾¾½ ¿½¶·½•·¾º t, ÀY·u¼¶ÁºÁºY»º ¶·¸¹º»»¼
½¾¾½ ¿½¶·½•·¾º » se per ogni compatto ª ⊂ Æ esiste un costante  = ´ ≥ 0 |ℎ( Šoò ÌhŠ(MÌ(‹( ÌdÍ |ŒÎŠd""Œ ª tale che

u ", tK − u ", tF ≤ Â ZÐ − tÑ , ∀ ", tK , ", tF ∈ ª. (8.14)

Proposizione 8.1. Sia u una funzione definita in Æ = U×s, Ìh |Íd||( Ï K , allora essa è localmente lipschitziana in Ω rispetto ad t , uniformemente in ".

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Esempio 8.7
i) Sia a: ℝF ⟶ ℝ Ìd"d Ìd

Z“
a ", Z = ,
1 + "F
con Ó > 0. Poiché risulta

Äa Ó Z“
= ’ ,
ÄZ 1 + " F Z
se Ó > 1 Äa ⁄ÄZ è continua, cosicché a è localmente lipschitziana in ℝF rispetto ad Z, uniformemente in ". Se α=1, si ha, ∀ ZK , ZF ∈ ℝ, ∀" ∈ ℝ

ZK ZF 1
a ", ZK − a ", ZF = − = Z − ZF ≤ ZK − ZF ≤ ZK − ZF .
1 + "F 1 + "F 1 + "F K
Perciò a è lipschitziana in ℝF rispetto ad Z, uniformemente in ".

ii) Sia a: ℝF ⟶ ℝ Ìd"d Ìd


a ", Z = sen "Z .
In tal caso si ha, ∀ ZK , ZF ∈ ℝ, ∀" ∈ ℝ,
a ", ZK − a ", ZF = sen "ZK − sen "ZF ≤ "ZK − "ZF = " ZK − ZF ,
essendo la funzione × ⟶ sen× lipschitziana su ℝ con costante di Lipschitz uguale a 1.
Cosicché a è lipschitziana rispetto ad Z, uniformemente in ", su ogni insieme Ω® = −d, d ×ℝ, con d > 0, con costante di Lipschtz  = ® = d.
Notiamo che la funzione non è lipschitziana su ℝ×ℝ.

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iii) Sia u ", t = b " t + • " , dove b " ∈ •R ℝ , • " ∈ ℝR sono funzioni definite e continue su un intervallo U ⊆ ℝ. Dunque u è definita e continua su U×ℝR .
Per ogni ZK , ZF ∈ ℝR e ∀" ∈ ℝ, si ha
u ", tK − u ", tF = b " tK − b " tF = b " (tK −tF ) ≤ b " ÿ tK − tF .
Osserviamo che la funzione Ó " = b " ÿ è continua su U e quindi u localmente lipschitziana rispetto ad t, uniformemente in " su Ω = U×ℝR .

Se Ó " è anche limitata, allora u è lipschitziana rispetto ad t, uniformemente in " su Ω = U×ℝR , con costante di Lipschitz  = sup Ó " .
*∈Ÿ
Vale il seguente importante teorema noto come Teorema di Cauchy-Lipschitz.
Teorema 8.2 (di esistenza e unicità locale) Sia U ⊆ ℝ un intervallo aperto e s ⊆ ℝR un aperto connesso. Posto Ω = U×s ⊆ ℝRSK e sia u: Ω ⟶ ℝR una
funzione continua in Ω e ivi lipschitziana rispetto ad t, uniformemente in ". Allora il problema di Cauchy (8.12) ammette una e una sola soluzione t = t " ,
Definita in un intorno chiuso "' − ¥, "' + ¥ di k' e a valori in s, ed ivi derivabile con continuità.
Osservazione 8.5
La soluzione è unica nel senso che: dato un ¥K e un’altra soluzione tK : "' − ¥K , "' + ¥K ⟶ s per lo stesso problema di Cauchy (8.12) allora
t " = tK " ∀" ∈ "' − ¥,̅ "' + ¥̅
dove ¥̅ = min ¥, ¥K .
Affrontiamo adesso, il problema dell’esistenza in grande del problema di Cauchy (8.12).

Teorema 8.3 (di esistenza e unicità in grande) Sia U ⊆ ℝ un intervallo aperto e Ω = U×ℝR . Supponiamo che u sia definita in Ω e che in Ω valgano le ipotesi del
Teorema 8.2. Allora la soluzione del problema di Cauchy (8.12) è definita in tutto l’intervallo U.

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L’ipotesi di lipschitzianità globale di u pone una stringente limitazione sul comportamento di u per t → ∞: u può crescere, ma non più che linearmente.
Infatti, se scegliamo tK = t ∈ ℝY arbitrario e tF = Û nella (8.13), deduciamo che
u ", t − u ", Û ≤ t , ∀t ∈ ℝY .
Usando la disuguaglianza triangolare
u ", t = u ", Û + u ", t − u ", Û ≤ u ", Û +Â t ,
otteniamo quindi
u ", t ≤ u ,Û +Â t , ∀t ∈ ℝY .
Notiamo che, essendo u continua in Ω, la funzione scalare Ü " = u ", Û è continua su U.
L’esempio dell’equazione autonoma
Z # = Zlog F Z,
per la quale a ", Z = Zlog F Z cresce poco più che linearmente per Z → +∞ e che ammette soluzioni della forma
K
Z " = ( J*Sú

e dunque non definite su tutto ℝ, mostra che, l’ipotesi di crescita al più lineare di u non è lontano dall’essere ottimale. Tuttavia qualche utile estensione è
possibile.
Infatti si può giungere allo stesso risultato del teorema precedente ponendo come ipotesi la crescita al più lineare di u in t e indebolendo la condizione di
lipschitzianità (rispetto a t) in Ω.

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Teorema 8.4 Sia u continua in Ω = U×ℝR ed ivi localmente lipschitziana rispetto t, uniformemente rispetto a "; supponiamo inoltre
u ", t ≤Ý " t +Ü " ∀ t ∈ ℝY , ∀ " ∈ U.
con Ó ( Ü funzioni continue e non negative su I. Allora la soluzione del problema di Cauchy (8.12) è definita su tutto I.
Inoltre, se Ó ( Ü sono integrabili su I (eventualmente in senso improprio), ogni soluzione è limitata su I.
Un’applicazione particolarmente importante di questo teorema riguarda i sistemi lineari.

Corollario 8.1 Ogni soluzione del sistema di equazioni differenziali


t′ = b " t + • " ,
R
dove b " ∈ •R ℝ , • " ∈ ℝ sono funzioni definite e continue su un intervallo aperto U ⊆ ℝ, è definita su tutto I. In particolare, il corrispondente
problema di Cauchy (8.12) con t' ∈ ℝR arbitrario ammette una e una sola soluzione definita su tutto I.
Dimostrazione
Dall’esempio 8.7 iii) si ha che la funzione u ", t = b " t + • " è localmente lipschitziana su Ω = U×ℝR . Inoltre si ha

u ", t ≤ b " t + f " ≤ b " ÿ t + f " , ∀ t ∈ ℝY , ∀ " ∈ U,

e le funzioni Ó " = b " ÿ eÜ " = f " sono continue per le ipotesi fatte. Pertanto il risultato segue dal teorema precedente.

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Esercizio 8.1
Per ognuno dei seguenti problemi di Cauchy stabilire se la soluzione esiste e se è unica.
Z# = (‡ + (*
i) Ä ,
Z 2 = 3.
Soluzione
‚„
Sia á un qualunque rettangolo che contiene il punto 2,3 . Poiché la funzione a ", Z = ( * + ( ‡ è continua su á e la derivata parziale
‚‡
= ( ‡ è continua

su á allora per la Proposizione 8.1, a è lipschitziana rispetto a y uniformemente rispetto a t, quindi per il Teorema 8.2 esiste un’unica soluzione del
problema di cauchy assegnato definita in un intervallo chiuso 2 − ¥, 2 + ¥ con ¥ > 0.
‰ ‰
Z# = ZÂ + "Â
ii) Ä ,
Z 1 = 0.
Soluzione
‰ ‰
La funzione a ", Z = Z Â + " Â non è lipschitziana su un qualunque rettangolo á contenente il punto 1,0 . Infatti, un qualunque di tale rettangolo,
K
dovendo contenere il punto 1,0 , dovrà contenere anche i punti della successione 1, R per M sufficientemente grande, e
1
a 1, M − a 1, 0
= MK⁄v ⟶ +∞, Š(‹ M ⟶ +∞
1
M
quindi non si può applicare il Teorema 8.2, ma essendo a ", Z continua si può applicare il Teorema 8.1 (di Peano) per concludere che esiste una
soluzione definita in un qualche intervallo chiuso 1 − δ, 1 + δ con δ > 0.
23
‰ ‰
Z# = ZÂ + "Â
iii) Ä ,
Z 0 = 1.

Soluzione
K ‚„ K
Consideriamo il rettangolo á = −1,1 × , 2 . Allora á contiene il punto 0,1 e la derivata parziale = Z JF⁄v è continua su á allora per la
F ‚‡ v

Proposizione 8.1, a è lipschitziana rispetto a y uniformemente rispetto a t, quindi per il Teorema 8.2 esiste un’unica soluzione del problema di
Cauchy asseganto definita in un intervallo chiuso −¥, ¥ con ¥ > 0.

Z# = Z
iv) ó ,
Z 0 = 1.

(dove ’ denota la funzione parte intera, ossia Z = max @ ∈ ℤ: @ ≤ Z )


Soluzione
Osserviamo che la funzione a ", Z = Z è discontinua in ogni punto della retta ", 1 . Infatti, il limite

lim a ", Z = lim Z


‡→K ‡→K

non esiste.
Quindi, non esiste alcun rettangolo contenente il punto 0,1 , sul quale la a ", Z è continua. Non sono applicabili quindi, né il Teorema 8.1 di
esistenza né il teorema 8.2 di esistenza e unicità. (In realtà non esiste una soluzione di questa equazione.).

24
Z# = Z
v) ,
K
Z 0 = F.

Soluzione
K v K
Consideriamo il rettangolo á = −1,1 × , . Allora á contiene il punto 0, , e a è identicamente nulla su á. Così a è continua lipschitziana rispetto
Í Í F

a y uniformemente rispetto a t, con costante di Lipschitz  = 0 •o á. Quindi per il Teorema 8.2 esiste un’unica soluzione del problema di Cauchy
assegnato definita in un intervallo chiuso −δ, δ con δ > 0. (L’unica soluzione è la funzione identicamente nulla).

È immediato osservare che la continuità della funzione u in Ω implica che una soluzione t dell’equazione t′ = u ", t sia di classe Ï K . Una ulteriore
regolarità di u si ripercuote in ulteriore regolarità della soluzione t. Infatti sussiste il seguente risultato.
Proposizione 8.2 (regolarità della soluzione) Se u ∈ Ï Ì Ω , @ hM"(‹Œ ≥ 0, allora una soluzione t dell’equazione t′ = u ", t è di classe Ï ÌSK nel suo
dominio; dunque, se u ∈ Ï Ó Ω , anche t è di classe Ï Ó . Infine, se u è analitica in Ω, anche t lo è.
Esempio 8.8
Per un’equazione lineare di ordine M in forma normale

R RJK
Z = dK " Z + ⋯ dRJK " Z # + dR " Z + f " (8.15)

la regolarità delle soluzioni dipende da quella dei coefficienti dÉ , Å = 0, … , M, e da quella di f.


§( dÉ , f ∈ Ï Ì U , i vettori soluzione del sistema equivalente, sono, in base alla Proposizione 8.2, di classe Ï ÌSK U , e di conseguenza ogni soluzione della
(8.15) è di classe Ï RSÌ U .
25
Equazioni a variabili separabili
L’equazione differenziale del primo ordine del tipo
Z # = a ", Z = ℎ " ~ Z (8.16)
dove h e ~ sono funzioni definite e continue negli intervalli aperti I e ï rispettivamente, è detta a variabili separabili.
Se per qualche Z' ∈ ï si ha ~ Z' = 0, allora l’equazione ammette la soluzione costante y " = Z' . Supponendo ~ Z ≠ 0 per ogni Z ∈ ï e dividendo per
~ Z ambo i membri della equazione (8.16), si ha
Z′ "
=ℎ " ;
~ Z "
da cui, integrando rispetto a ", si ottiene
Z′ "
ð Ì" = ð ℎ " Ì"
~ Z "
o equivalentemente per la formula di integrazione per sostituzione
1
ð ÌZ = ð ℎ " Ì".
~ Z

K
Indicata con ñ una primitiva di Ú in ï e con H una primitiva di ℎ in U, l’equazione precedente diventa

ñ Z " = ó " + |, | ∈ ℝ. (8.17)


Abbiamo così dimostrato che ogni funzione derivabile Z " che soddisfa (8.17) è soluzione dell’equazione differenziale (8.16). In particolare la (8.17)
rappresenta una famiglia di soluzioni in forma implicita della (8.16). Se la funzione ñ è anche invertibile, allora l’integrale generale della (8.16) è dato in
forma esplicita da
Z " = ñ JK ó " + | , | ∈ ℝ.

26
Si osservi che se ~ Z' = 0 per qualche Z' ∈ ï, allora la funzione costante Z' " = Z' , " ∈ U, è anche una soluzione dell’equazione differenziale (8.16), detta
soluzione stazionaria (o integrale singolare), non appartenente alla famiglia di soluzioni definita da (8.17). Inoltre, si tenga presente che, in alcuni casi, le
equazioni differenziali a variabili separabili potrebbero ammettere soluzioni non stazionarie differenti da quelle definite da (8.17). Per esempio, per
l’equazione differenziale
Z # = Z F⁄ v
Applicando il metodo di separazione delle variabili, si ha
1
ð ÌZ = ð Ì"
Z F⁄ v
da cui segue che
3Z K⁄v = " + |
e quindi
v
"+|
Z " = .
27

Ma tale equazione ammette come soluzioni anche la soluzione stazionaria Z' " = 0 e le funzioni del tipo

v
"−d
•( " < d
27
Z " = 0 •( d ≤ " ≤ f
v
"−f
•( " > f
27 t
con d < 0 < f.

27
Osservazione 8.6 Se supponiamo che la funzione ~: ï ⟶ ℝ sia lipschitziana, con costante di Lipschtz Â, ed indichiamo con • = max ℎ " , " ∈ U , si ottiene

a ", ZK − a ", ZF = ℎ " ~ ZK − ~ ZF ≤ •Â ZK − ZF

e quindi a è localmente lipschitziana rispetto alla variabile y, uniformemente rispetto alla variabile " |ŒM |Œ•"dM"( Ìh Âh•|ℎ"ô •Â.

Le ipotesi del teorema di esistenza in piccolo per il problema di Cauchy sono verificate.

28
Esercizio 8.2
Risolvere le equazioni differenziali
i) Z # = Z 1 − Z
ii) Z # = Z
ı ˆ SK
iii) Z # = ı ˜ SK .

Soluzione
i) Abbiamo che a " = 1 e ~ Z = Z 1 − Z . Gli zeri di ~ danno luogo a due soluzioni stazionarie ZK " = 0 e ZF " = 1.
Supponendo g Z ≠ 0, possiamo scrivere l’equazione differenziale come
1
ð ÌZ = ð Ì" ,
Z 1−Z

da cui, integrando, otteniamo

Z
log = " + |, | ∈ ℝ.
1−Z
Passando agli esponenziali, abbiamo

Z
= ( *Sú = @( * ,
1−Z
dove @ = ( ú . Pertanto

Z
= ±@( * = ª( * ,
1−Z
29
dove ª è una qualunque costante diversa da 0. Ricavando Z in funzione di ", abbiamo l’integrale generale
ª( *
Z " = .
1 + ª( *
Si noti che la soluzione stazionaria ZK " = 0 si ottiene dall’integrale generale dando a ª il valore zero, che era stato escluso dalla deduzione precedente. Invece,
l’altra soluzione stazionaria ZF " = 1 si ottiene formalmente facendo tendere ª all’infinito.
ii) Essa ammette la soluzione stazionaria ZK " = 0. Separando le variabili, abbiamo
1
ð ÌZ = ð Ì",
Z

da cui si ottiene
2 Z = " + |, | ∈ ℝ,
ossia
F
"
Z " = +| , | ∈ ℝ.
2
avendo sostituito | ⁄2 con |.
K
iii) Si ha che a " = ( * + 1, ~ Z = ı ˜ SSK > 0 per ogni valore di Z, dunque non vi sono soluzioni stazionarie. Separando le variabili, otteniamo

ð ( ‡ + 1 ÌZ = ð ( * + 1 Ì",

da cui
( ‡ + Z = ( * + " + |, | ∈ ℝ.
In tal caso, non è possibile esplicitare Z in funzione di ".
30
Equazione differenziali lineari
Consideriamo l’equazione differenziale lineare
Z R
+ dK " Z RJK
+ ⋯ dRJK " Z # + dR " Z = f " (8.18)

con coefficienti dÉ e termine noto f funzioni continue in un intervallo U ⊆ ℝ.


Il fatto che l’equazione del tipo (8.18) venga chiamata lineare deriva dalla seguente osservazione.
Se indichiamo con Â: Ï R U → Ï U la funzione così definita:
R RJK
 Z =Z + dK " Z + ⋯ dRJK " Z # + dR " Z
otteniamo una funzione (o un operatore) definita nello spazio vettoriale (di dimensione infinita) Ï R U a valori nello spazio vettoriale (di dimensione infinita) Ï U
che è lineare. Usando l’operatore Â, l’equazione (8.18) può essere scritta come  Z = f. Nel caso che f = 0 diremo che l’equazione considerata è omogenea.
Per le equazioni differenziali lineari di ordine M, valgono i seguenti risultati:
Proposizione 8.3 Tutte le soluzioni dell’equazione differenziale lineare  Z = f, sono globali ossia definite in tutto l’intervallo U.
Dimostrazione La tesi segue dal Corollario 8.1 e dall’Osservazione 8.1.

Lemma 8.1 (Integrale generale) L’integrale generale ù dell’equazione  Z = f è dato dalla somma dell’integrale generale ù' dell’omogenea associata
 Z = 0 e di una soluzione particolare dell’equazione  Z = f.
Dimostrazione Sia ¢ una soluzione particolare (arbitraria) di  Z = f. Se o è una qualunque soluzione di  Z = 0 allora o + ¢ risolve  Z = f. Infatti:
 o + ¢ =  o +  ¢ = f.
Questo prova l’inclusione ù' + ¢ ⊂ ù . Viceversa, se ¢K è un elemento di ù, allora ¢K − ¢ ∈ ù' , dal momento che

 ¢K − ¢ =  ¢K −  ¢ = f − f = 0.
31
Il lemma precedente mostra che il problema della ricerca dell’integrale generale di  Z = f si può ricondurre al problema della ricerca dell’integrale
generale dell’equazione  Z = 0 e di una soluzione particolare di  Z = f. Per quanto riguarda l’integrale generale dell’equazione omogenea, vale il
seguente risultato.
Teorema 8.5 (Integrale generale dell’omogenea) L’integrale generale ù' dell’equazione omogenea  Z = 0 è un sottospazio vettoriale di dimensione
M dello spazio vettoriale Ï R U .

Date M soluzioni oK , ..., oR dell’equazione  Z = 0, definiamo la matrice Wronskiana


oK oF … oR
oK# oF# … oR#
û " = ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ (8.19)
oKRJK oFRJK … oRRJK
La principale proprietà della matrice û è enunciata nella seguente proposizione.
Proposizione 8.4 (Proprietà della matrice Wronskiana) Se le funzioni oK , ..., oR sono linearmente indipendenti allora la matrice wronskiana (8.19)
û " è invertibile per ogni " ∈ U; viceversa, se û "' è invertibile per un "' ∈ U, allora è invertibile per ogni " ∈ U e le oK , ..., oR sono linearmente
indipendenti.

Notiamo che se le M soluzioni oK , ..., oR dell’equazione  Z = 0, sono linearmente dipendenti allora det û " = 0 per ogni " ∈ U , mentre se sono
linearmente indipendenti allora det û " ≠ 0 (e quindi û " è invertibile) per ogni " ∈ U.

32
Osservazione 8.7 Dal Lemma 8.1 e dal Teorema 8.5 segue che la soluzione generale dell’equazione  Z = f si esprime nella forma
o " = |K oK " + ⋯ + |R oR " + ¢ " ,
dove (oK , ..., oR ) è una base dello spazio vettoriale ù' delle soluzioni dell’equazione omogenea  Z = 0 ( |K , ..., |R sono costanti arbitrarie. Tenendo conto
RJK
anche della Proposizione 8.3, si ha quindi che, assegnando le M condizioni iniziali Z "' = Z' , . . . Z "' = ZRJK , esiste un’unica soluzione globale del
relativo problema di Cauchy. Per identificarla, bisogna evidentemente determinare i valori delle costanti |K , ..., |R eseguendo le derivate, calcolandole nel punto "'
ed eguagliandole ai valori prescritti. La matrice del sistema così ottenuto è la matrice wronskiana delle og calcolata in "' , che sappiamo essere invertibile, così che
vengono univocamente determinate le |g .
Restano da risolvere evidentemente due problemi: calcolare esplicitamente M soluzioni linearmente indipendenti dell’equazione omogenea  Z = 0 e calcolare
una soluzione particolare dell’equazione completa  Z = f. Non esiste un metodo generale per risolvere il primo di questi due problemi, che risolveremo
completamente nel caso particolare (ancorché importante) delle equazioni a coefficienti costanti. Affrontiamo poi, il secondo, che si può risolvere nel senso
seguente: se sono note M soluzioni linearmente indipendenti dell’equazione omogenea, è possibile usarle per calcolare una soluzione dell’equazione completa.

Proposizione 8.5(Principio di sovrapposizione). Se ZK e ZF risolvono l’equazione differenziale lineare (8.18) con coefficienti dK " , ..., dR " e termini noti
rispettivamente fK " e fF " e se |K , |F ∈ ℝ, allora |K ZK + |F ZF risolve (8.18) con coefficienti dK " , ..., dR " e termine noto |K fK " + |F fF " .

Nello studio delle equazioni differenziali di ordine M lineari ma non omogenee, sarà molto utile il seguente metodo che permette di trovare una soluzione
dell’equazione considerata.

33
Teorema (Metodo della variazione delle costanti) Siano ZK , ZF, ⋯ , ZR , per " ∈ d, f , M integrali linearmente indipendenti dell’equazione omogenea
associata all’equazione

R RJK
Z + dK " Z + ⋯ dRJK " Z # + dR " Z = f " ; (8.20)

sia inoltre ÿK , ÿF, ⋯ , ÿR una ennupla di funzioni le cui derivate soddisfano in d, f il sistema di equazioni lineari,

ZK " ÿK# " + ZF " ÿF# " + ⋯ + ZR " ÿR# " = 0


a
ZK# " ÿK# " + ZF# " ÿF# " + ⋯ + ZR# " ÿR# " = 0 (8.21)



ZK RJK " ÿK# " + ZFRJK " ÿF# " + ⋯ + ZRRJK " ÿR# " = f "

Allora la combinazione lineare


R

¢ " = ! Zg " ÿg " , " ∈ d, f ,


gÑK

è un integrale particolare dell’equazione differenziale (8.20).

Osservazione 8.7 Il sistema lineare (8.21) nelle incognite ÿK# , ÿF# , … , ÿR# ha come matrice dei coefficienti proprio la matrice wronskiana delle M soluzioni
ZK , ZF, ⋯ , ZR che sono linearmente indipendenti, pertanto tale matrice ha determinante sempre diverso da zero.

34
Prima però trattiamo a parte il caso delle equazioni del primo ordine.

Equazioni lineari del primo ordine

Definizione 8.8
Siano U ⊆ ℝ un intervallo e d, f: U ⟶ ℝ due funzioni continue. Un’equazione differenziale lineare del primo ordine è un’equazione del tipo

Z# + d " Z = f " . (8.21)

Teorema 8.6 Fissato "' ∈ U. Allora l’integrale generale dell’equazione (8.21) è data da

* * #

Z " = exp − ð d • Ì• | + ð exp ð d • Ì• f $ Ì$ . (8.22)


*ö *ö *ö

al variare di | ∈ ℝ . Se poi all’equazione è associata la condizione iniziale Z "' = Z' si ha

* * #

Z " = exp − ð d • Ì• Z' + ð exp ð d • Ì• f $ Ì$ . (8.23)


*ö *ö *ö

Dimostrazione Risolviamo dapprima l’equazione omogenea nella forma Z # = −d " Z. Dividendo per Z (supposta non nulla) si ha

Z# "
log Z " − | = ð Ì" = ð −d " Ì"; |∈ℝ
Z "

prendendo l’esponenziale di ambo i membri e fissando gli estremi di integrazione si ottiene la soluzione generale |ZK " , con ZK data da
*

ZK " = exp − ð d • Ì• (8.24)


*ö 35
Cerchiamo ora un integrale particolare dell’equazione completa nella forma
*

Z& " = | " ZK " = | " exp − ð d • Ì• ,


dove stavolta il coefficiente c (da determinarsi) è pensato variabile. Calcolando Z&# e sostituendo il risultato in (8.21) e ricordando che ZK è soluzione
#
dell’equazione omogenea Z + d " Z = 0, si ha
*

| # " ZK " = | # " exp − ð d • Ì• = f "



da cui
* #

| " = ð exp − ð d • Ì• f " Ì",


*ö *ö

L’integrale generale, per l’Osservazione 8.7, è dunque della forma Z " =c ZK " + Z& " . Se è assegnata la condizione iniziale Z "' = Z' , imponendo
essa nell’integrale generale si ottiene la costante | = Z' .
Una forma più compatta dell’integrale generale dell’equazione (8.21) si può scrivere nella forma

Z " = ( J' *
ð (' *
f " Ì" + | ,

dove A è una qualunque primitiva di d su I e | ∈ ℝ.

36
Esercizio 8.3
Determinare l’integrale generale delle seguenti equazioni differenziali lineari del primo ordine:
(
i) Z # = 2"Z + ( * ;
K
ii) Z # = * Z + " F .
Soluzione
L’integrale generale dell’equazione differenziale i) è dato da

(
Z " = ( J' *
ð (' *
( * Ì" + |

dove A è una qualunque primitiva di d " = −2" su ℝ e | ∈ ℝ. Si ha che b " = −" F , quindi l’integrale generale di i) è

( ( ( (
Z " = (* ð ( J* ( * Ì" + | = ( * " + |

L’integrale generale dell’equazione differenziale ii) è dato da

Z " = ( J' *
ð (' *
" F Ì" + |
K
dove A è una qualunque primitiva di d " = − e | ∈ ℝ. Si ha che b " = − log " , quindi l’integrale generale di ii) è
*

"F
Z " = ( )*+ * ð ( J )*+ * " F Ì" + | = " ð Ì" + | =
"
sia per " < 0 che per " > 0 si ottiene che l’integrale generale di ii) è
"F
Z " = " ð " Ì" + | = " +| , | ∈ ℝ.
2
37
Equazioni differenziali lineari a coefficienti costanti
Un caso particolarmente semplice di equazioni differenziali lineari sono le equazioni differenziali lineari a coefficienti costanti
R RJK
Z +dK Z + ⋯ dRJK Z # + dR Z = f " (8.25)
con dK , dF, ⋯ , dRJK ∈ ℝ. In questo caso caso, l’intervallo in cui si studia l’equazione è quello in cui è definito il termine noto f " , ed, in particolare, si può
studiare l’equazione omogenea in tutto l’asse reale.
Definizione 8.9
/ /SK
Sia , un polinomio nella variabile ˜, sia ˜' ∈ ℂ e sia ‹ ∈ ℕ. Si dice che ˜' è radice di , di molteplicità ‹ se , è divisibile per ˜ − ˜' ma non per ˜ − ˜' .
Teorema 8.7 Sia , un polinomio di grado M a coefficienti reali nella variabile ˜.
i) , ammette ‹ ≥ 0 radici reali distinte ˜K , . . . , ˜/ e 2• ≥ 0 radici complesse (non reali) distinte (a due a due coniugate) ˜/SK , . . . , ˜/S0 , ˜/SK , . . . , ˜/S0 .

ii) Dette ÎK , . . . , Î/ le molteplicità delle radici reali ˜K , . . . , ˜/ ed Î/SÉ , le molteplicità (comune) delle radice complesse ˜/SÉ , ˜/S0 (per Å = 1, … , •), si ha
ÎK + ⋯ + Î/ + 2Î/SK + ⋯ + 2Î/S0 = M.
R
iii) Supposto che il coefficiente di ˜ in ,(˜) sia 1, esistono numeri reali ŠK , 1K , . . . , Š0 , 10 tali che

2‰ 23
, ˜ = ˜ − ˜K ⋯ ˜ − ˜/ ˜F + ŠK ˜ + 1K 23ü‰
⋯ ˜F + Š0 ˜ + 10 23ü4
(8.26)

Il Teorema precedente ha un’applicazione diretta al calcolo dell’integrale generale dell’equazione omogenea a coefficienti costanti. Sussiste infatti il seguente
risultato, in cui adoperiamo le medesime notazioni del Teorema 8.9.

38
Teorema 8.8 Data l’equazione differenziale omogenea a coefficienti reali
R RJK
 Z =Z +dK Z + ⋯ dRJK Z # + dR Z = 0, (8.27)

siano ˜K , . . . , ˜/ , ˜/SK , ˜/SK ,…, ˜/S0 , ˜/S0 le radici del polinomio


, ˜ = ˜R + dK ˜RJK + ⋯ + dRJK ˜ + dR (8.28)
con rispettive molteplicità ÎK , ⋯ , Î/ , Î/SK , ⋯ , Î/S0 . Posto ˜/SÉ = ÓÉ + hÜÉ per Å = 1, … , •, oM •h•"(Îd di funzioni linearmente indipendente (e quindi
una base) dello spazio vettoriale delle soluzioni dell’equazione omogenea (8:27) è dato dalle M funzioni
( ô‰ * , "( ô‰ * , … , " 2‰ JK ( ô‰ * ,
( ô( * , "( ô( * , … , " 2( JK ( ô( * ,

ô3 * ô3 *
( , "( , … , " 23 JK ( ô3 * ,
( “‰ * cos(ÜK ") , "( “‰ * cos(ÜK ") , … , " 23ü‰ JK ( “‰ * cos(ÜK ") ,
( “‰ * sen(ÜK ") , "( “‰ * sen(ÜK ") , … , " 23ü‰ JK ( “‰ * sen(ÜK ") ,

“4 * “4 *
( cos(Ü0 ") , "( cos(Ü0 ") , … , " 23ü4 JK ( “4 * cos(Ü0 "),
( “4 * sen(Ü0 ") , "( “4 * sen(Ü0 ") , … , " 23ü4 JK ( “4 * sen(Ü0 ") .

Come si è visto nel teorema precedente, nella ricerca delle soluzioni dell’equazione omogenea ha un ruolo fondamentale il polinomio definito in (8.28), che si dice
polinomio caratteristico associato all’operatore L definito in (8.27).
Vediamo ora cosa diventa il Teorema 8.7 per equazioni differenziali lineari omogenee del secondo ordine a coefficienti costanti. 39
Consideriamo quindi l’equazione differenziale
Z ## + dK Z # + d' Z = 0, 8.29
con coefficienti dK , d' costanti.
Consideriamo l’equazione algebrica di secondo grado, detta equazione caratteristica associata all’equazione (8.29)
˜F +dK ˜ + d' = 0. 8.30
Le soluzioni di tale equazioni sono date da

−dK − dKF − 4d' −dK + dKF − 4d'


˜K = , ˜F =
2 2
nel caso in cui il discriminante ∆= dKF − 4d' > 0. Se ∆= 0 l# equazione caratteristica ammette come unica soluzione
−dK
˜= .
2
Se invece, ∆= dKF − 4d' < 0 l’equazione caratteristica ammette due soluzioni complesse coniugate
˜K = Ó − hÜ, ˜F = Ó + hÜ,
con

−dK −∆ −dKF + 4d'


Ó= ( Ü= = .
2 2 2

40
Teorema 8.9 L’integrale generale dell’equazione differenziale (8.29) è dato da
h) Z " = |K ( ô‰ * + |F ( ô( * •( ∆> 0,
ô* ô*
hh) Z " = |K ( + |F "( •( ∆= 0,
hhh) Z " = |K ( “* cos Ü" + |F ( “* sen Ü" •( ∆< 0,
al variare delle costanti |K , |F , dove ˜K , ˜K , ˜, Ó, Ü, ∆ sono le quantità precedentemente definite, associate all’equazione caratteristica (8.30).
Esempio 8.8 Equazione del moto armonico semplice:
Z ## + •F Z = 0.
L’equazione caratteristica è
˜F + •F = 0
e cui soluzioni sono ˜K = −h• e ˜F = h•, quindi dalla iii) del teorema precedente si ha che l’integrale generale dell’equazione data è
Z " = |K cos •" + |F sen •" .
Esempio 8.9 Risolvere le equazioni differenziali:
1) Z ## + 3Z # + 2Z = 0,
2) Z ## − 4Z # + 4Z = 0,
3) Z ## − 2Z # + 5Z = 0.
L’equazione caratteristica di 1) è
˜F + 3˜ + 2 = 0
essendo ∆= 9 − 8 = 1 > 0, ha due soluzioni reali ˜K = −1 e ˜F = −2, quindi dalla i) del teorema precedente si ha che l’integrale generale dell’equazione 1) è
Z " = |K ( J* + |F ( JF* .

41
L’equazione caratteristica di 2) è
˜F − 4˜ + 4 = 0
essendo ∆= 16 − 16 = 0, ha una soluzioni reali ˜ = 2, quindi dalla ii) del teorema precedente si ha che l’integrale generale dell’equazione 2) è
Z " = |K ( F* + |F "( F* .

L’equazione caratteristica di 3) è
˜F − 2˜ + 5 = 0
essendo ∆= −16 < 0, ha una soluzioni complesse coniugate ˜K = 1 − h2, ˜F = 1 + h2, quindi dalla iii) del teorema precedente si ha che l’integrale generale
dell’equazione 3) è
Z " = |K ( * cos 2" + |F ( * sen 2".
Esercizio 8.4
Determinare l’integrale generale delle seguenti equazioni differenziali lineari:
i) Z Ÿ6 − 13Z ## + 36Z = 0;
ii) Z ### − 8Z = 0.

Soluzione
i) L’equazione caratteristica è
˜Í − 13˜F + 36 = 0
che ha per radici ˜K = 2, ˜F = −2, ˜v = 3, ˜Í = −3. Quindi per il Teorema 8.8 si ha che l’integrale generale dell’equazione è
Z " = |K ( F* + |F ( JF* + |v ( v* + |Í ( Jv* .
42
ii) L’equazione caratteristica è
˜v − 8 = 0
che si può scrivere
˜ − 2 ˜F + 2˜ + 4 = 0.
Una radice ˜K = 2 e le altre due sono complesse coniugate ˜F = −1 − h 3, ˜v = −1 + h 3. Quindi per il Teorema 8.8 si ha che l’integrale generale
dell’equazione è

Z " = |K ( F* + |F ( J* cos 3" + |v ( J* sen 3".


Esercizio 8.5
Risolvere il problema di Cauchy
Z ### + 4Z ## + 5Z # + 2Z = 0
Z 0 =0
Z# 0 = 1
Z ## 0 = −1
Soluzione
L’equazione caratteristica è
˜v + 4˜F + 5˜ + 2 = 0
che ha per radici ˜K = −2 e la radice doppia ˜F = −1, ˜v = −1. Quindi per il Teorema 8.8 si ha che l’integrale generale dell’equazione è
Z " = |K ( J* + |F "( J* + |v ( JF* .
Si ha:
Z # = −|K ( J* + |F ( J* − |F "( J* − 2|v ( JF* , Z ## = |K ( J* − 2|F ( J* + |F "( J* + 4|v ( JF* ,

E tenendo conto delle condizioni iniziali, si ha il seguente sistema nelle incognite |K , |F , |v :


43
|K + |v = 0
ó|F − |K − 2|v = 1
|K − 2|F + 4|v = −1

dal quale si ricava: |K = −1, |F = 2, |v = 1. La soluzione del problema di Cauchy è dunque


Z " = −( J* + 2"( J* + ( JF* .
Esercizio 8.6
Determinare l’integrale generale dell’ equazione differenziale:
(*
Z ### − 3Z ## + 3Z # − Z = . (8.31)
"
Soluzione
L’equazione omogenea associata all’equazione (8.31) è
Z ### − 3Z ## + 3Z # − Z = 0,
ed ha per equazione caratteristica:
˜v − 3˜F + 3˜ − 1 = ˜ − 1 v
=0
che ha per radici ˜ = 1 con molteplicità 3. Quindi per il Teorema 8.8, i tre integrali linearmente indipendenti sono:
ZK = ( * , ZF = "( * , Zv = " F ( * ,
e l’integrale generale di questa equazione omogenea è:
Z' = |K ( * + |F "( * + |v " F ( * .

Per avere un integrale particolare dell’equazione (8.31), applichiamo il metodo delle variazioni delle costanti: dobbiamo determinare tre funzioni ÿK, ÿF, ÿv,
44
in modo da soddisfare il seguente sistema:
( * ÿK# + "( * ÿF# + " F ( * ÿv# = 0

( * ÿK# + " + 1 ( * ÿF# + (" F +2")( * ÿv# = 0


(*
( * ÿK# + (" + 2)( * ÿF# + (" F +4" + 2)( * ÿv# = .
"

Risolvendo questo sistema con la regola di Cramer, si trova:


" 1
ÿK# " = , ÿF# " = −1, ÿv# " = ,
2 2"
da cui, integrando, si ha :

"F 1
ÿK " = , ÿK " = −", ÿv " = log " .
4 2
Allora l’integrale particolare della (8.31) è:
"F * 1 "F
Z& " = ÿK " ZK " + ÿF " ZF " + ÿv " Zv " = ( − " F ( * + " F ( * log " = 2log " − 3 ( * ;
4 2 4

Quindi l’integrale generale della (8.31) è:

"F
Z " = Z' " + Z& " = |K + |F " + |v " F ( * + 2log " − 3 ( * .
4

45
Metodo di somiglianza
Esistono dei casi particolari in cui è possibile determinare in modo diretto una soluzione, e solo in questi casi si può applicare il metodo della somiglianza:
l’integrale particolare che cerchiamo deve “somigliare” al termine noto f " dell’equazione differenziale (8.25).
I. f " è del tipo f " = ( 7* Š2 " con Š2 " polinomio di grado Î in ". In questo caso si dimostra che
i) se , 8 ≠ 0 allora Z& " = ( 7* 12 " cioé γ non è radice del polinomio caratteristico, con , 8 polinomio caratteristico (8.28) associato
all’equazione omogenea e con 12 " polinomio di grado Î in ".
ii) se , 8 = 0 cioè γ è radice del polinomio caratteristico e ha molteplicità ℎ allora Z& " = " 9 ( 7* 12 " .
II. f " è del tipo f " = ( 7* Š2 " cos :" + ‹Ì " sen :" con Š2 " e ‹Ì " polinomi in t di grado rispettivamente Î e @. In questo caso si dimostra
che
i) se , 8 ± h: ≠ 0 allora Z& " = ( 7* Š0 " cos :" + ‹0 " sen :" con Š0 " e ‹0 " polinomi di grado • = Îdk Î, @ con 12 " polinomio di
grado Î in ".

ii) se , 8 ± h: = 0 ( 8 ± h: ha molteplicità ℎ allora Z& " = " 9 ( 7* Š0 " cos :" + ‹0 " sen :" con • = Îdk Î, @ .
Esercizio 8.7
Risolvere l’equazione differenziale
Z ## −Z = 2" + 1 ( v* . (8.32)
Soluzione
L’equazione omogenea associata è
Z ## − Z = 0
ed ha per equazione caratteristica
˜F − 1 = 0,
46
le cui radici sono ˜K = 1 e ˜F = −1. Perciò l’integrale generale dell’equazione omogenea è:
Z' = |K ( * + |F ( J* .
Per determinare un integrale particolare applichiamo il metodo di somiglianza.
Siamo nel caso I. i), quindi l’integrale particolare deve essere del tipo
Z& " = d" + | ( v* ,
con d e f costanti da determinare. Avendosi:
Z&# " = d( v* + 3 d" + | ( v* , Z&## " = 6d( v* + 9 d" + | ( v* ,
sostituendo nella (8.32), risulta:
6d( v* + 9 d" + | ( v* − d" + | ( v* = 2" + 1 ( v* ,
cioè:
8d" + 6d + 8| = 2" + 1,
quindi deve essere
8d = 2
ó 2
6d + 8| = 1
e quindi

1 1
d= , |=− .
4 16
Un integrale particolare dell’equazione (8.32) è perciò

" 1 v*
Z& " = − ( ,
4 16
47
e l’integrale generale della (8.32) è:

" 1 v*
Z " = Z' " + Z& " = |K ( * + |F ( J* + − ( .
4 16

Esercizio 8.8
Risolvere l’equazione differenziale
Z ## +Z = sen " . (8.33)
Soluzione
L’equazione omogenea associata è
Z ## + Z = 0
ed ha per equazione caratteristica
˜F + 1 = 0,
le cui radici sono ˜K = h e ˜F = −h. Perciò l’integrale generale dell’equazione omogenea è:
Z' = |K cos " + |F sen " .
Per determinare un integrale particolare applichiamo il metodo di somiglianza.
Siamo nel caso II. ii), quindi l’integrale particolare deve essere del tipo
Z& " = t d sen " + | cos " .
Sostituendo nell’equazione (8.33), otteniamo:
2d cos " − 2| sen " = sen ",
quindi
48
1
d = 0, |=− .
2
Un integrale particolare dell’equazione (8.32) è perciò

"
Z& " = − cos " .
2
L’integrale generale della (8.33) è quindi:
"
Z " = Z' " + Z& " = |K cos " + |F sen " − cos ".
2
Esercizio 8.9
Risolvere l’equazione differenziale
Z ## −Z = " v − 2 + ( * . (8.34
Soluzione
Dall’esercizio 8.7 segue che l’integrale generale dell’omogenea è
Z' = |K ( * + |F ( J* .
Cerchiamo una soluzione particolare dell'equazione completa. Siccome il termine noto è la somma di un polinomio e di ( * , per il Principio di sovrapposizione,
(Proposizione 8.5 pag.33) determiniamo separatamente gli integrali particolari delle due seguenti equazioni con il metodo di somiglianza:
Z ## −Z = " v − 2,
Z ## −Z = ( * .

Denotati tali integrali con Z&K , Z&F rispettivamente, si ha che:

49
Z&K " = −" v − 6" + 2,
1
Z&F " = "( * .
2
Quindi l’integrale generale dell’equazione (8.33) è:
1
Z " = Z' " + Z&K " + Z&F " = |K ( * + |F ( J* − " v − 6" + 2 + "( * .
2

50