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Indice
1. Oscillatore stocastico definizione
2. Calcolo oscillatore stocasticio, formula
3. Oscillatore stocastico parametri di precisazione
4. Oscillatore stocastico in un trend non definito
5. Oscillatore stocastico in un mercato in tendenza
6. Considerazioni finali sull’oscillatore stocastico
7. Pregi e difetti dell’oscillatore stocastico
8. Esempio pratico:
9. Conclusioni
Sono molti i trader che ottengono successo nel trading online grazie all’oscillatore
stocastico; ma che cosa è esattamente questo indicatore tecnico?
Ovviamente questi valori possono essere adattati allo strumento finanziario sul
quale stiamo operando. Per questo ci teniamo a dirvi che non esistono parametri
certi e assoluti da applicare a questa o a quell’altra tecnica.
L’oscillatore stocastico, come la maggior parte degli strumenti dell’analisi tecnica,
può essere modificato impostando i parametri più congrui alle proprie strategie di
trading (che siano di scalping o di lungo termine).
Ricapitolando:
Abbiamo identificato sia uno stato di ipervenduto sia uno stato di ipercomprato.
Quindi attendiamo che le linee dell’oscillatore stocastico rimbalzino tra queste due
condizioni estreme (20-80). A questo punto avremo:
se il prezzo è ipercomprato e poi si ritrae di nuovo è un ottimo segnale per
posizionarsi LONG;
Una volta che abbiamo analizzato nel dettaglio le 3 zone, possiamo dire con
certezza che l’utilizzo di questo indicatore da parte dei trader consiste
principalmente nell’evidenziare le zone di inversione del trend, ovvero:
1. taglio al ribasso (livello 80);
2. taglio al rialzo (livello 20).
Ancora, analizzando il grafico, possiamo notare come le due linee si
sovrappongono, formando degli incroci.
Attenzione a questo passaggio:
Se vi trovate nel caso in cui la linea blu inverte la sua tendenza ed interseca la linea
tratteggiata rossa, questo è un segnale di acquisto.
Se invece la linea rossa, incrocia in maniera più incisiva la linea blu, allora in quel
caso si parlerà di un segnale al ribasso e quindi di vendita. Il calcolo
stocastico sarà: % D line incontra % K line.
Ancora, possiamo vedere che l’oscillatore stocastico può essere utilizzato per
individuare delle divergenze. Il grafico che riporteremo di seguito, mostra due
massimi, mentre l’indicatore indica un andamento discendente. Questo potrebbe
rappresentare un chiaro esempio di cedimento del trend.
A questo punto del discorso, possiamo invece andare ad analizzare quanti tipi di
varianti di indicatori stocastici ci siano. I più comuni sono 3:
1. stocastico lento o low stocastic;
2. stocastico veloce o fast stocastick;
3. stocastico completo o full.
La differenza sostanziale si trova nel fatto che il primo rispetto al secondo è meno
sensibile ai movimenti dei prezzi, ragion per cui fornisce un minor rischio di falsi
segnali.
Ora vediamo di spiegarne il funzionamento brevemente.
Lo stocastico veloce, rappresentato dalla linea blu, ovvero dalla %K; si ottiene
relazionando in percentuale il prezzo di chiusura ed un certo range di prezzo.
Tuttavia l’oscillatore stocastico veloce ha un difetto: quello di essere troppo reattivo
e di conseguenza è di difficile applicazione.
Lo stocastico lento invece, rappresenta la linea della %K costruita come media
mobile. Il frangente utilizzato è posto pari a 3 periodi della linea %D.
Infine lo stocastico completo rappresenta una variante dello stocastico lento.
Questo ci darà la possibilità di impostare tutti i parametri necessari, nonché il
numero di periodi che possiamo prendere in considerazione, ovvero il il numero di
periodi di %K e del %D. Questo stocastico è il più utilizzato dalla maggior parte dei
trader.
Oscillatore stocastico parametri
L’oscillatore stocastico è un oscillatore che si muove, oscillando in un gruppo
predefinito di valori, che come abbiamo visto sono compresi tra 0 a 100.
Questo non tiene conto del movimento che andrà ad influenzare il nostro titolo,
ovvero se esso si muoverà al ribasso o al contrario al rialzo, lo stocastico oscillerà
sempre e comunque tra 0 e 100.
Attenzione al fatto che i prezzi si trovino nelle zone di ipercomprato e ipervenduto.
Questo non non vuole indicare necessariamente che da li a breve ci sarà
un’inversione di tendenza, perché molte volte, l’oscillatore stocastico entra nelle
aree di ipercomprato e ipervenduto in situazioni di trend sostenuto, quindi ben
definito. Per tale motivo l’oscillatore manterrà una posizione stabile in questa zona
per un periodo abbastanza lungo.
Ora, dovremmo acquistare il titolo tutte le volte che il prezzo tocca la trend line
inferiore, ovvero quando ci troviamo in una fase di ipervenduto; al contrario invece,
secondo quanto rapportato, dovremmo vendere tutte le volte che il prezzo tocca la
trend line superiore, quindi ci troviamo in una zona di ipercomprato.
Sul grafico, come potete notare ci sono disegnate delle frecce. Queste indicano il
momento di acquistare, quando abbiamo la linea di K% al di sotto del livello 20 per
poi risalire al di sopra del livello 20.
Allo stesso modo, invece, dovrete vendere quando la linea K% è salita al di sopra
per poi scendere al di sotto del livello 80.
Il grafico seguente mostra anche la produzione.
In questo esempio abbiamo rappresentato un grafico dove potrete comprare ogni
volta che la linea K% è salita al di sopra del D% (linea tratteggiata).
Di conseguenza avremo, la possibilità di vendere quando la linea K% è scesa al di
sotto della linea % D.
L’ultimo grafico d’esempio mostra invece una netta divergenza tra l’oscillatore
stocastico e prezzi.
Questo grafico rappresenta infine una classica divergenza, dove i prezzi si
muovono al riazo, mentre invece l’indicatore di fondo (l’oscillatore stocastico) si
muove al ribasso. Ora, quando si viene a verifica una divergenza tra un indicatore e
i prezzi, l’indicatore fornisce in genere l’indizio sulla strada che i prezzi
prenderanno.
Conclusioni
L’oscillatore stocastico va quindi utilizzato solo come rafforzativo alla propria
analisi e alle eventuali Strategie che si utilizzano: in questo caso si dimostra essere
un ottimo strumento dell’analisi tecnica.