Introduzione allAnalisi funzionale

appunti (1) per gli allievi Elettronici ed Automatici del corso (2013/2014)
di Elementi di Analisi funzionale e trasformate
1. pazi vettoriali normati! spazi di "anac#.
2. pazi di $il%ert.
3. Integrale di &e%esgue.
1.1 pazi vettoriali normati.
ia X uno spazio vettoriale lineare (vedi Appendice)' avente R o C come campo
numerico scalare! esso diviene uno spazio lineare normato se esiste una funzione x :
X R' detta norma del vettore x X, con le seguenti propriet(
i) x 0; x = 0 x = 0;
ii) x = || x , R (o C)
iii) x + y x +y .
Esempio 1. ia X = R
3
; esso ) uno spazio vettoriale normato se de*niamo' per ogni
vettore x = (x
1
, x
2
, x
3
)
x =
_
x
2
1
+ x
2
2
+ x
2
3
+onsidereremo' nel seguito' spazi vettoriali i cui ,vettori, sono delle funzioni x(t).
Esempio 2. ia X =-funzioni x(t) : .a, b] C continue in .a, b]/.
0ossiamo introdurre in tale spazio vettoriale lineare le seguenti norme
x

= sup
t[a,b]
|x(t)| (norma del sup),
oppure
x
1
=
_
b
a
|x(t)| dt (norma integrale di ordine 1).
i ottengono cos1 due dierenti spazi normati' c#e indic#eremo con X

(a, b) e con
X
1
(a, b).
Ad esempio' se x(t) = t
2
in [0, 1]' risulta x

= 1, x
1
=
1
3
.
pazi analog#i possono essere de*niti anc#e nel caso in cui lintervallo (a, b) sia non
limitato. Ad esempio
X

(R) {x(t) : R C continue e limitate; normato con x

= sup
tR
|x(t)| },
1
X
1
(R) {x(t) : R C continue' con |x(t)| integrabile; normato con x
1
=
_
+

|x(t)| dt}
Esempi.
&a funzione e
3|t|
X

(R) con x

= 1, X
1
(R) con x
1
= 2/3; la funzione e
2it

(R) con x

= 1, / X
1
(R); la funzione
1

t
X
1
(0, 1) con x
1
= 2, / X

(0, 1).
ia X uno spazio lineare normato! esso diviene uno spazio metrico introducendo la
seguente de*nizione di distanza tra due elementi x, y X
dist(x, y) = x y
&a distanza gode delle propriet(
i) dist(x, y) 0; dist(x, y) = 0 x = y;
ii) dist(x, y) = dist(y, x)
iii) dist(x, y) dist(x, z) + dist(y, z).
Esempi.
In R
3
si #a' come ) noto' dist(x, y) = x y =
_
(x
1
y
1
)
2
+ (x
2
y
2
)
2
+ (x
3
y
3
)
2
'
essendo x = (x
1
, x
2
, x
3
), y = (y
1
, y
2
, y
3
).
&o spazio X

(a, b) diviene uno spazio metrico ponendo

dist

(x, y) := x y

= sup
t(a,b)
|x(t) y(t)|
.
&o spazio X
1
(a, b) diviene uno spazio metrico ponendo
dist
1
(x, y) := x y
1
=
_
b
a
|x(t) y(t)| dt
Esempi. &e funzioni x(t) = t, y(t) = 1, de*nite in (0, 3)' #anno dist

(x, y) = 2,
dist
1
(x, y) = 5/2.
&e funzioni x(t) = e
|t|
e y(t) = 1' de*nite in R' #anno dist

(x, y) = 1.
2
uccessioni e serie di funzioni
ia x
n
(t) : (a, b) C ' n N, una successione di funzioni! vogliamo studiarne il
comportamento al crescere di n. &approccio pi2 semplice consiste nel *ssare un punto
t = t
0
(a, b) e vedere il comportamento della successione di numeri complessi x
n
(t
0
) per
n +. e tale successione ) convergente per ogni ssato t
0
(a, b), il limite ) una
funzione x(t) : (a, b) C. 3iremo allora la successione x
n
(t) converge per n + alla
funzione x(t) puntualmente in (a, b) e scriveremo
x
n
(t)
n+
x(t), t (a, b).
upponiamo ora c#e le funzioni x
n
(t) e la funzione x(t) siano elementi di uno spazio
lineare normato X.
Denizione 1. i dice c#e x
n
(t) converge per n + nella norma di X a x(t)'
e si scrive x
n
X

n+
x (oppure lim
n+
x
n
= x), se
x
n
x
X
0 per n +
oppure' e4uivalentemente' se dist(x
n
, x) 0, per n +.
&a de*nizione 1 se X = X

(a, b) diviene
Denizione di convergenza nella norma del sup
(a,b)
o convergenza uniforme. ia x
n
(t) :
(a, b) C ' n N, una successione di funzioni X

(a, b). i dice c#e x

n
(t) converge
per n + alla funzione x(t) X

(a, b) nella norma del sup

(a,b)
se risulta
x
n
x

= sup
t(a,b)
|x
n
(t) x(t)|
n+
0
&a de*nizione 1 se X = X
1
(a, b) diviene la seguente
Denizione di convergenza nella norma integrale di ordine 1. ia x
n
(t) : (a, b) C
una successione di funzioni X
1
(a, b). i dice c#e la successione x
n
(t) converge alla
funzione x(t) X
1
(a, b) nella norma integrale di ordine 1 se risulta
x
n
x
1
=
_
b
a
|x
n
(t) x(t)| dt
n+
0 .
E ovvio c#e' se una successione x
n
(t) X

(a, b) converge a x(t) uniformemente, cio)

nella norma del sup
t(a,b)
' essa converge a x(t) anc#e puntualmente in (a, b). Il viceversa )
falso come mostra lesempio 2.
3
Analog#e considerazioni riguardano la convergenza di una serie di funzioni
+

n=0
x
n
(t)'
ricordando c#e la convergenza di una serie ) in realt( la convergenza per n + della
successione delle somme parziali
S
n
(t) =
n

k=0
x
k
(t).
Esempio 1.
ia x
n
(t) =
_
e

n
1t
2
per 1 < t < 1
0 altrove
5ra*ci di x
1
(t), x
2
(t), x
3
(t)
1.25 0 -1.25
0.25
0
E una successione di funzioni a campana' con supporto (
1
) contenuto in [1, 1], con
x
n
(0) = e
n
. Essa converge uniformemente (e 4uindi anc#e puntualmente) in R alla
funzione x(t) 0. Infatti sup
R
|x
n
(t) x(t)| = e
n

n+
0. i potre%%e mostrare' come )
intui%ile dalla *gura e come vedremo in seguito utilizzando il teorema della convergenza
dominata' c#e x
n
(t)
n+
0 anc#e nella norma di X
1
(R).
Esempio 2.
&a successione x
n
(t) = e
n|t|
converge puntualmente' per n +, alla funzione x(t) =
_
0 t = 0
1 t = 0
; non converge a
1
i de*nisce supporto di una funzione f(t)' e si indica con supp f(t)' la c#iusura dellinsieme in cui )
f(t) = 0.
4
x(t) uniformemente poic#)' n *ssato' risulta x
n
(t) x(t)
X(R)
= sup
R
|x
n
(t) x(t)| =
1 0, per n +.
+onverge a x(t) nella norma di X
1
(R), poic#)
_
R

e
n|t|
x(t)

dt = 2
_
+
0
e
nt
dt =
2
n
0, per n +.
1.2 pazi di "anac#
Denizione. ia {x
n
}
nN
una successione di elementi di uno spazio normato X; la
successione x
n
si dice di Cauchy se
lim
m,n+
x
n
x
m

X
= 0
6sserviamo c#e' in uno spazio lineare normato' ogni successione convergente (nella norma
dello spazio) ) anc#e una successione di +auc#7. Infatti' se x
n
converge a x, risulta
x
n
x
m

X
= (x
n
x) + (x x
m
)
X
x
n
x
X
+x x
m

X
0, per m, n +.
Denizione. 8no spazio normato X si dice completo' o di "anac#' se ogni succes9
sione di +auc#7 {x
n
}
nN
X converge ad un elemento xX.
Esempi. &o spazio lineare Q dei numeri razionali (avente Q come campo degli
scalari)' normato con x = |x| , non ) completo! infatti la successione 1.4, 1.41, 1.414,
1.4142, 1.41421,
1.414213 '...' c#e ) di +auc#7' non converge a nessun numero razionale.
&o spazio vettoriale lineare normato R ) completo.
i pu: dimostrare c#e
Gli spazi X

[a, b]' X

(R) sono completi.

6sservazione importante. &o spazio X
1
(R) (ed anc#e lo spazio X
1
(a, b)) non ) com9
pleto; infatti la successione dellesempio 2
x
n
(t) = e
n|t|
) di +auc#7 nello spazio X
1
(R) poic#) x
n
x
m

1
=
_
+

|x
n
(t) x
m
(t)| dt = (se m>n)
_
+

(e
n|t|
e
m|t|
)dt = 2
_
+
0
(e
nt
e
mt
)dt = 2(
1
n

1
m
) 0, per m, n +. <uttavia
x
n
(t) converge puntualmente alla funzione x(t) =
_
0 t = 1
1 t = 1
, c#e / X
1
(R)' perc#)
non integra%ile n) secondo la de*nizione di +auc#7' n) secondo la de*nizione di integrale
generalizzato.
=
i pu: mostrare con controesempi c#e' anc#e se ampliassimo tale spazio includendovi
le funzioni generalmente continue
2
aventi modulo integra%ile in senso generalizzato in R'
ancora il nuovo spazio ottenuto non sare%%e completo. 6ccorre pertanto introdurre una
nuova de*nizione di integrale in modo c#e lo spazio delle funzioni integra%ili secondo tale
de*nizione sia completo.
2. pazi di $il%ert
Denizione. ia X uno spazio lineare (sul campo di scalari C). i dice prodotto
scalare unapplicazione < x, y >: X X C con le seguenti propriet(
i) < x,
1
y
1
+
2
y
1
>=
1
< x, y
1
> +
2
< x, y
2
>,
i
C)
ii) < x, y >= < y, x >
iii) < x, x > 0; < x, x >= 0 x = 0.
e < x, y > ) un numero reale' allora la ii) ) la propriet( di simmetria < x, y >=< y, x > .
Denizione. ia X uno spazio lineare normato completo! se in esso ) possi%ile intro9
durre un prodotto scalare < x, y > tale che x =

< x, x >, allora tale spazio si dice

uno spazio di Hilbert.
Esempio. &o spazio completo R
2
) uno spazio di $il%ert' ponendo' per ogni coppia di
vettori x = (x
1
, x
2
)' y = (y
1
, y
2
), < x, y >= x
1
y
1
+x
2
y
2
. i #a ovviamente

< x, x > =
x = |x| .
Esempio importante. &o spazio di "anac# L
2
(R)
3
) uno spazio di $il%ert se de*niamo
< x(t), y(t) >=
_
R
x(t) y(t) dt
>isulta < x(t), x(t) >=
_
R
x(t) x(t)dt =
_
R
|x(t)|
2
dt = x
2
.
Analogamente ) uno spazio di $il%ert L
2
(a, b), ove
< x(t), y(t) >=
_
(a,b)
x(t) y(t)dt
Teorema. ia X uno spazio di $il%ert! vale la seguente diseguaglianza di c#?artz
|< x, y >| x y (1)
2
x(t) : R R si dice generalmente continua se presenta in ogni intervallo limitato al pi2 un numero
*nito di punti di discontinuit(.
3
@edi A3 per la de*nizione di L
2
(R).
B
3imostrazione; e x = 0' la (1) ) ovviamente vera. ia x = 0; consideriamo' con C,
0 x + y
2
=< x + y, x + y >=< x, x > + < y, x > + < x, y > + < y, y >=
x
2
+2 Re < x, y > +y
2
= ||
2
x
2
+2 Re < x, y > +y
2
.
0oniamo ora =
< x, y >
x
2
; si ottiene; 0
|< x, y >|
2
x
4
x
2
+ 2 Re[
< x, y >
x
2
< x, y >
] +y
2
=
|< x, y >|
2
x
2
2 Re
|< x, y >|
2
x
2
+ y
2
=
|< x, y >|
2
x
2
+y
2
, da cui
|< x, y >|
2
x
2
y
2
,
cio) la tesi.
Osservazione. In meccanica 4uantistica la funzione donda (x, t), soluzione delle4uazione
di c#rCdinger
i / h

t
(x, t) =
/ h
2
2m

2
x
2
(x, t),
appartiene' per ogni *ssato t' allo spazio di $il%ert L
2
x
(R) e' come ) noto'
_
R
(x, t)(x, t)dx =
_
R
|(x, t)|
2
dx = (, t)
2
L
2
x
(R)
= 1.
e x ) la DposizioneD di una particella' in un tempo *ssato t' il valore atteso di x )
< x >=
_
R
(x, t) (x(x, t)) dx =
_
R
x|(x, t)|
2
dx,
c#e si pu: interpretare come il prodotto scalare in L
2
x
(R) < (x, t), x(x, t) > .
Analogamente' se p ) DmomentoD o 4uantit( di moto della particella di massa m' il
valore atteso del momento E
< p >=
_
R
(x, t) (T
2
) (x)dx =
_
R
(x, t)
_
ih
d
dx
(x, t)
_
dx,
c#e si pu: interpretare come il prodotto scalare in L
2
x
(R) < (x, t), i / h
d
dx
(x, t) >
F
Se < x, y > un numero reale' allora dalla (1) si #a; 1
< x, y >
x y
1; ci:
consente di de*nire l angolo (0 ) tra i due vettori x e y' ponendo
cos =
< x, y >
x y
(2)
i ottiene allora' analogamente a 4uanto accade nello spazio di $il%ert R
2
< x, y >= x y cos .
Denizione. ia H uno spazio di $il%ert! due vettori x e y si dicono ortogonali se
risulta < x, y >= 0.
In tal caso' per la 2' si #a =

2
.
0oic#) inoltre x + y
2
=< x + y, x + y >=< x, x > +2 Re < x, y > + < y, y >, se due
vettori sono ortogonali risulta
x + y
2
= x
2
+y
2
c#e ) il teorema di 0itagora negli spazi di $il%ert.
Denizione. 8na successione {x
n
}
nN
di elementi di uno spazio di $il%ert H si dice
ortonormale se
i) < x
n
, x
m
>= 0, m = n,
ii) x
n
= 1, n.
Denizione. 8na successione {x
n
}
nN
, x
n
H ortonormale si dice una base dello
spazio H se ogni elemento x H si pu: rappresentare
x =
+

n=0
< x, x
n
> x
n
'
dove la serie converge nella norma di H, cio)
_
_
_
_
_
x
k

n=0
< x, x
n
> x
n
_
_
_
_
_
0, per +.
Esempi importanti.
1) In R
2
i vettori e
1
= (0, 1), e
2
= (1, 0) sono un %ase (*nita) dello spazio di $il%ert R
2
.
Infatti ogni vettore x = (x
1
, x
2
) si pu: rappresentare come
x = x
1
e
1
+ x
2
e
2
=< x, e
1
> e
1
+ < x, e
2
> e
2
.
G
2) Hello spazio di $il%ert L
2
(0, 2) le funzioni
x
n
(t) =
1

2
e
int
, n = 0, 1, 2, ..
costituiscono una %ase.
@eri*c#iamo solo lortonormalit(; < x
n
, x
m
>
L
2
(0,2)
=
1
2
_
2
0
e
int
e
imt
dt =
1
2
_
2
0
e
i(nm)t
dt =
0, se m = n, mentre x
n
= 1, n.
6gni funzione x(t) L
2
(0, 2) si pu: allora rappresentare
x(t) =
1

2
+

n=
!
n
e
int
,
con !
n
= < x(t),
1

2
e
int
>=
1

2
_
2
0
x(t)e
int
dt,
dove la serie converge nella norma di L
2
(0, 2).
I coeIcienti !
n
sono i coeIcienti di Jourier di x(t).
3) Hello spazio di $il%ert L
2
(R) le funzioni' dette funzioni di $ermite'
H
n
(t) =
(1)
n
_
2
n
n!

e
t
2
2
d
n
dt
n
e
t
2
, n = 0, 1, 2, ...
costituiscono una %ase.
i #a H
0
(t) =
1
4

t
2
2
, H
1
(t) =
2

te

t
2
2
, H
2
(t) =
1

t
2
2
(1 + 2t
2
), ...
6gni funzione x(t) di L
2
(R) si pu: pertanto rappresentare
x(t) =
+

n=0
!
n
H
n
(t), con !
n
=< x(t), H
n
(t) >
L
2
(R)
,
dove la serie converge nella norma di L
2
(R).
K
3. Integrale di &e%esgue. pazi L
1
(R), L
2
(R), L

(R).
&e motivazioni c#e conducono ad introdurre lintegrale di &e%esgue sono sostanzial9
mente
9 ottenere uno spazio vettoriale lineare completo rispetto alla norma integrale del 1

ordine
9 de*nire lintegrale per una vasta classe di funzioni c#e includa anc#e 4uelle DmoltoD
discontinue.
0er avere unidea intuitiva dei diLerenti approcci di +auc#7 e di &e%esgue allintegrazione'
supponiamo si voglia calcolare larea sottesa da una curva di e4uazione y = "(x)' a
x b, " 0.
&approccio classico' alla +auc#7' ) 4uello di sezionare la zona sottesa dalla curva in
fette erticali! ciascuna avente come %ase (x
k
, x
k
+x
k
)! si approssima larea della singola
fetta verticale con il prodotto "( x
k
)x
k
' essendo x
k
(x
k
, x
k
+ x
k
), poi si sommano le
aree di tutte le fette. &a somma integrale
n

k=0
"( x
k
)x
k
costituisce unapprossimazione dellarea cercata. i intuisce c#e tale approccio funziona
%ene con le funzioni continue o continue a tratti.
&approccio di &e%esgue ) completamente diLerente; si *ssano dei valori !
1
, !
2
, ...!
n
,
con !
i
Im" e si taglia la zona in esame in strati orizzontali! in corrispondenza a tali
4uote !
1
, !
2
, ...!
n
. i approssima larea dello strato orizzontale inferiore con il prodotto
!
1
mis(#
1
), ove #
1
= {x (a, b) : "(x) !
1
}! si approssima poi larea dello strato
immediatamente superiore' di altezza !
2
!
1
, con il prodotto (!
2
!
1
) mis(#
2
), ove
#
2
= {x (a, b) : "(x) !
2
}' e cos1 via per gli altri strati. i approssima in 4uesto modo
larea cercata con
n

i=1
(!
i
!
i1
)mis(#
i
), (!
0
= 0),
dove #
i
= {x (a, b) : "(x) !
i
}.
10
Il gra*co di "(x) viene approssimato col gra*co di una funzione a scala $(x)' i cui
gradini #anno altezze determinate dai valori !
1
, !
2
, ...!
n
.
0er funzioni "(x) regolari gli insiemi #
i
sono intervalli e 4uindi la loro misura si
calcola facilmente! nei casi pi2 generali il punto cruciale ) 4uello di de*nire la misura di
un insieme # R anc#e molto irregolare.
Ad esempio se volessimo de*nire' con procedimento alla &e%esgue' lintegrale della
funzione "(x) =
_
1 0 t 3, t = 1, 2
5 t = 1, 2
, dovremmo de*nire la misura dellinsieme # =
{1, 2}.
Alla %ase della teoria dellintegrazione vi ) 4uindi la teoria della misura di &e%esgue'
la cui trattazione esula per: dai limiti del presente corso.
+i limitiamo 4ui a de*nire la misura per particolari insiemi' peraltro di grande im9
portanza' c#e sono detti insiemi di misura nulla e ad introdurre i principali strumenti
(funzioni a scala' convergenza 4.o.'...) utili per arrivare alla de*nizione di integrale di
&e%esgue.
ia % = {x R ; a x b/ un intervallo limitato in R! la sua misura )
mis % = b a
Denizione. 8n insieme # di numeri reali si dice un insieme di misura nulla se'
per ogni & > 0, esiste una famiglia (nita o numerabile) di intervalli {%
n
}
nN
tale c#e
#
n
%
n
e

n
mis %
n
&.
Esempi. 8n numero *nito di punti #a misura nulla.
&insieme N dei numeri interi #a misura nulla! infatti' & *ssato' si pu: ricoprire ogni
punto di ascissa n con un intervallo %
n
di ampiezza
&
2
n
ottenendo
11
+

n=1
mis %
n
=
+

n=1
&
3
n
=

3
.
&insieme Q dei razionali dellintervallo [0, 1] #a misura nulla! infatti tale insieme ) in
corrispondenza %iunivoca con N e si pu: 4uindi ricoprirlo con intervalli analog#i a 4uelli
utilizzati per N .
Denizione. ia P una proposizione riguardante i numeri reali. i dice c#e P vale
"uasi oun"ue (e si scrive 4.o.) 4uando linsieme dei punti di R c#e non veri*cano P
#a misura nulla.
8na funzione "(x) ) de*nita 4.o. se linsieme dei punti in cui non ) de*nita #a misura
nulla.
3ue funzioni "(x), '(x) sono uguali 4.o. se #a misura nulla linsieme dei punti in cui
"(x) = '(x).
&a funzione (e!t(t) =
_
1
1
2
< t <
1
2
0 altrove
) continua 4.o.' cio) i punti in cui non ) continua
(t =
1
2
) sono un insieme di misura nulla.
&a funzione
sin x
x
) de*nita 4.o. ed ) uguale 4.o. alla funzione continua '(x) =
_
sinx
x
x = 0
1 x = 0
.
&a funzione )(x) =
_
1 se x ) razionale' x [0, 1]
0 se x ) irrazionale' x [0, 1]
(detta di 3iric#let) ) discon9
tinua in ogni punto di [0, 1]' ma ) uguale 4.o. alla funzione continua "(x) 0.
Denizione. 8na successione di funzioni "
n
(x) : R C, n N, si dice conergente
".o. a "(x) se "
n
(x)
n+
"(x) per ogni x R ' tranne c#e per un insieme di misura
nulla.
Esempi. &a successione e
nx
2
converge per n + 4.o. a zero' cio) converge alla fun9
zione nulla per tutti gli x' tranne x = 0. &a successione n (e!t(nt) =
_
n per
1
2n
< t <
1
2n
0 altrove
converge 4.o. alla funzione nulla.
Denizione. i dice funzione a scala una funzione $(x) : R C' de*nita 4.o.' tale
c#e esistono un numero nito di intervalli *
1
, *
2
, ... , *
n
aperti' disgiunti ed un numero
nito di costanti !
1
, !
2
, ...!
n
C, tali c#e
$(x) =
_
!
i
per x *
i
0 altrove
.
12
esempio di funzione a scala a valori reali
5 2.5 0 -2.5
2.5
0
i de*nisce integrale della funzione a scala $(x)
_
R
$(x)dx =
n

i=1
!
i
mis *
i
Denizione. 8na funzione u(x) : R C' de*nita 4.o.' si dice integrabile secondo
#ebesgue' se esiste una successione {$
n
(x)}
nN
di funzioni a scala tali c#e
i) $
n
(x) converge 4.o. a u(x) per n +
ii)
_
R
|$
n
(x) $
m
(x)| dx 0 per m, n +, cio) $
n
(x)
) una successione di +auc#7 nella norma integrale del 1

ordine.
Hel seguito c#iameremo Lintegrabili le funzioni integra%ili secondo &e%esgue.
6sserviamo c#e' essendo

_
R
$
n
(x)dx
_
R
+
m
(x)dx

_
R
($
n
(x) $
m
(x))dx

_
R
|$
n
(x) $
m
(x)| dx, se vale la ii)' la successione numerica degli integrali
_
R
$
n
(x)dx
) una successione di +auc#7 nello spazio C c#e ) completo! essa ) 4uindi convergente ad
un numero %.
i de*nisce allora
_
R
u(x)dx = % := lim
n+
_
R
$
n
(x)dx
i pu: mostrare c#e' se u(x) ) Lintegra%ile' % non dipende dalla scelta della successione
di funzioni a scala $
n
(x) c#e approssima u(x).
13
0ropriet( dellintegrale di &e%esgue
@algono le consuete propriet( di linearit(.
Inoltre' poic#) la convergenza a u delle funzioni a scala $
n
(x) ) 4.o.! vale la seguente
propriet(
Se u(x) ` e Linte'(abi,e e +(x) = u(x) -..., an!he +(x) ` e Linte'(abi,e e
_
u(x)dx =
_
+(x)dx.
Esempio.
&a funzione )(x) =
_
1 se x ) razionale' x [a, b]
0 se x ) irrazionale' x [a, b]
, essendo uguale 4.o. alla fun9
zione identicamente nulla (ricordiamo c#e linsieme dei razionali di [a, b] #a misura nulla)
) integra%ile e
_
[a,b]
)(x)dx = 0.
Il seguente teorema (c#e non dimostriamo) c#iarisce c#e lintegra%ilit( secondo &e%esgue
di una funzione u(x) non prevede una veri*ca preliminare del tipo e del numero delle sue
discontinuit( (diversamente da 4uanto accade per lintegrale classico e per 4uello gener9
alizzato)' ma ) sostanzalmente legata allordine di ,grandezza , della funzione.
<eorema del confronto
Sia u(x) tale che |u(x)| '(x) con '(x) Lintegrabile; allora anche u(x) Lintegrabile.
i osservi c#e con 4uesto teorema la classe delle fuznioni integra%ili si allarga enormemente'
non #anno pi2 importanza il numero e il tipo di discontinuit( di u(x)' ) suIciente c#e
il modulo di u(x) sia Dimpacc#ettatoD tra '(x) e '(x), con '(x) funzione integra%ile'
per avere garantita la Lintegra%ilit( di u(x). Nuesto grande allargamento dello spazio
delle funzioni integra%ili ci induce a sperare c#e il nuovo spazio' normato con la norma
u
1
=
_
R
|u(t)| dt, sia completo.
8na importante conseguenza di 4uanto svolto *nora ) la seguente proposizione
u ` e Linte'(abi,e |u| ` e Linte'(abi,e
3imostrazione.
ia u Lintegra%ile! allora' se $
n
(x) ) la successione di funzioni a scala c#e veri*ca
i) e ii)' la successione |$
n
(x)| ) ancora una successione di funzioni a scala' converge 4.o
a |u(x)| (essendo | |$
n
(x)| |u(x)|| |$
n
(x) u(x)|) e soddisfa alla condizione ii)'
14
essendo
_
R
| |$
n
(x)| |$
m
(x)|| dx
_
R
|$
n
(x) $
m
(x)| dx . 3alla Lintegra%ilit( di
u(x) discende allora 4uella di |u(x)| .
@iceversa sia |u(x)| Lintegra%ile! %asta osservare c#e |u(x)| u(x) |u(x)| , per
ottenere dal teorema del confronto la Lintegra%ilit( di u(x).
e u ) Lintegra%ile' si #a per: in generale;
_
u =
_
|u| ; i due integrali coincidono solo
se u ) reale positiva.
+onfronto con lintegrale classico e con lintegrale generaliz9
zato.
ia u : R C' continua o con al pi2 un numero nito di discontinuit$! se ne
consideri il suo modulo. i pu: mostrare c#e
u(x) ) integra%ile secondo #ebesgue se e solo se |u(x)| ) integrabile in senso classico
o generalizzato
inoltre (nel caso di integra%ilit()
_
Lebesgue
u(x)dx
_
generalizzato
u(x)dx.
>icordiamo' per comodit( dello studente' i criteri di integra%ilit( per gli integrali
generalizzati. e una funzione continua e 06I<I@A (o comun4ue di segno costante in
un intorno di + ) ) in*nitesima per x + di ordine , essa ) integra%ile in un
intorno di + se > 1, non lo ) se 1. Analogamente' se una funzione continua in
(a, b] e 06I<I@A (o comun4ue di segno costante in un intorno destro di a) ) in*nita per
x a di ordine , essa ) integra%ile in (a, b] se < 1, non lo ) se 1.
Analog#e considerazioni valgono per lintegra%ilit( di funzioni continue in (, b) o in
[a, b).
<uttavia esistono funzioni continue integra%ili in senso generalizzato in R' c#e non
sono integra%ili nel senso di &e%esgue! ci: pu: accadere solo per funzioni c#e cam%iano
segno in*nite volte e il cui modulo non ) integra%ile in senso generalizzato.
ia ad esempio u(t) =
sin t
t
:
30 25 20 15 10 5 0
1=
Il suo integrale generalizzato
_
+
0
sin t
t
dt := lim
M+
_
M
0
sin t
t
dt = (si pu: mostrare)

2
!
poic#) u cam%ia di segno volte' al crescere di / larea delle parti positive viene
parzialmente compensata da 4uella della parti negative.
<uttavia u(t) non ) integra%ile secondo &e%esgue poic#) il suo modulo non lo )! risulta
infatti;
_
R

sint
t

dt =
+

k=0
_
(k+1)
k

sin t
t

dt
+

k=0
_
(k+1)
k
|sin t|
( + 1)
dt =
+

k=0
1
( + 1)
_
(k+1)
k
|sin t| dt =
+

k=0
2
( + 1)
= +.
.
3e*niamo ora lintegrale di &e%esgue per funzioni de*nite su un intervallo (a, b).
Denizione. ia u(x) de*nita 4.o. in (a, b); prolung#iamo a zero fuori di (a, b) tale
funzione' de*nendo u(x) =
_
u(x) x (a, b)
0 x / (a, b)
. 3iciamo c#e u(x) ) integrabile (secondo
&e%esgue) se la funzione u(x) ) integra%ile (secondo &e%esgue) in R e poniamo
_
(a,b)
u(x)dx :=
_
R
u(x)dx
1B
pazi L
1
(R), L
2
(R), L

(R).
.
Denizione. iano u(x) : R C' +(x) : R C due funzioni. i dice c#e u e + sono
uguali (o e4uivalenti) 4uando u(x) = +(x) 4.o. in R.
Denizione. Indic#iamo con L
1
(R) lo spazio vettoriale delle funzioni u(x) : R C
tali c#e |u(x)| ) integra%ile in R' normato con
u
L
1
(R)
=
_
R
|u(x)| dx
Denizione. Indic#iamo con L
2
(R) lo spazio vettoriale delle funzioni u(x) : R C
tali c#e |u(x)|
2
) integra%ile in R' normato con
u
L
2
(R)
=
__
R
|u(x)|
2
dx
_1
2
In modo analogo si de*niscono gli spazi normati L
1
(a, b)' L
2
(a, b).
Esempi. Appartengono ad L
1
(R) L
2
(R) le funzioni e
|t|
'
1
(1 + it)
2
, e
t
2
,
e
2it
1 + t
2
. &a
funzione
1
1 +|t|
/ L
1
(R), ma L
2
(R). &a funzione '(t) =
sint
t
, c#e a%%iamo visto
/ L
1
(R)' appartiene per: a L
2
(R) ! infatti '(t) ) continua e

sint
t

1
t
2
, c#e ) integra%ile
in un intorno di O.
i pu: mostrare c#e' se (a, b) ) un intervallo limitato' L
2
(a, b) L
1
(a, b). Invece' se la
misura di (a, b) ) in*nita ' ad esempio (a, b) R o (a, b) = R
+
' la precedente inclusione
) falsa; per un esempio di funzione L
1
(R)' ma / L
2
(R) si veda lesercizio K.
Denizione. 8na funzione u(x) : R C si dice essenzialmente limitata se esiste
/ 0 tale c#e |u(x)| / 4.o. in R . &a pi2 piccola di tali costanti / si c#iama
estremo superiore essenziale di u e si indica con esssup
R
|u(x)| o anc#e con sup
R
|u(x)| .
Denizione. Indic#iamo con L

(R) lo spazio vettoriale delle funzioni u(x) : R C

essenzialmente limitate' normato con
u
L

(R)
= sup
R
|u(x)|
In modo analogo si de*nisce lo spazio normato L

(a, b).
1F
<eorema di completezza.
Gli spazi L
1
(R), L
2
(R), L

(R) sono spazi lineari normati completi.

Gli spazi L
1
(a, b), L
2
(a, b), L

(a, b) sono spazi lineari normati completi.

&o spazio L
2
(R) (ed anc#e L
2
(a, b)) ) anc#e uno spazio di Hilbert' poic#) in esso si pu:
introdurre il prodotto scalare
< u, + >=
_
R
u(x)+(x)dx
e risulta < u, u >
1/2
u .
Esempi.
Hello spazio di $il%ert L
2
(1, 1) i polinomi t
m
, t
n
(m, n N0) sono tra di loro ortogonali
se m ) pari ed n ) dispari! risulta inoltre t
m

2
L
2
(1,1)
= (t
m
, t
m
) =
_
1
1
t
2m
dt =
2
2m+1
, m
N0.
6sservazione. E facile notare c#e' se una successione di funzioni x
n
(t) converge nella
norma di L

(R) (o di L

(a, b)), essa converge anc#e 4uasi ovun4ue.

i pu: mostrare inoltre c#e' se l%interallo (a, b) limitato! la convergenza nello
spazio L

(a, b) implica la convergenza in L

2
(a, b), e c#e la convergenza in L
2
(a, b) implica
la convergenza in L
1
(a, b). <ale aLermazione ) falsa se lintervallo ) R.
<erminiamo con un teorema utile nelle applicazioni' nel cosiddetto passaggio al limite
sotto il segno di integrale
<eorema di passaggio al limite sotto il segno di integrale (o
della convergenza dominata).
ia u
n
(x) , n N, una successione di funzioni, convergente q.o. ad una funzione
u(x). sista inoltre una funzione '(x) L
1
(R)' tale che
|u
n
(x)| '(x) n N.
!llora u(x) integrabile e risulta
_
R
u
n
(x)dx
n+
_
R
u(x)dx
cio)
lim
n+
_
R
u
n
(x)dx =
_
R
lim
n+
u
n
(x) dx.
1G
Esempi.
1) e
nx
2
0' 4.o. Inoltre

e
nx
2

e
x
2
n ! essendo e
x
2
integra%ile' si #a
_
R
e
nx
2
0.
2) n (e!t(nt) 0' 4.o. <uttavia non esiste una funzione maggiorante c#e sia integra%ile!
il teorema non si pu: applicare. 6sserviamo c#e
_
R
n (e!t(nt)dt = n
_ 1
2n

1
2n
dt = 1 n, e
non tende a zero per n +.
Denizione. i indica con L
1
loc
(R) lo spazio lineare delle funzioni u(x) : R C c#e
sono integra%ili in ogni intervallo limitato di R (ma non sono necessariamente integra%ili
in R) .
Appartengono ad L
1
loc
(R)
_

_
tutte le funzioni (misura%ili) limitate, ad esempio
(e!t(t), s!a(t) :=
_
1 pe( t > 0
0 pe( t < 0
, s!a(t) sin t
tutte le funzioni continue in R'
ad esempio t, t
n
, e
t
, e
2it
6vviamente L
1
(R) L
1
loc
(R).
Esempio.
ia x
n
(t) =
_
1 per 1/2n < t < 1/2n
0 altrove
.
5ra*co di x
2
(t) :
1 0 -1
1
0
E una successione di funzioni rettangolo' con altezza costante' aventi supporto contenuto
in [1/2n, 1/2n]. 6vviamente x
n
(t) L
1
(R).
Essa converge 4.o alla funzione x(t) 0; non converge a x(t) 0 nella norma dello
spazio L

(R) ( Sup
R
|x
n
(t) x(t)| = 1 0); converge alla funzione x(t) 0 nella norma
dello spazio L
1
(R) (infatti
_
R
|x
n
(t) x(t)| dt =
_
R
|x
n
(t)| dt =
1
n

n+
0 )! converge
alla funzione x(t) 0 nella norma dello spazio L
2
(R) (infatti
__
R
|x
n
(t) x(t)|
2
dt
_
1/2
=
__
R
|x
n
(t)|
2
dt
_
1/2
=
_
1
n

n+
0 ).
1K
Esempio.
ia x
n
(t) =
_
n per 1/2n < t < 1/2n
0 altrove
.
5ra*ci di x
2
(t), x
3
(t), x
4
(t)
1 0 -1
4
2
0
E una successione di funzioni rettangolo' con altezza crescente = n' aventi supporto
contenuto in [1/2n, 1/2n].
Essa converge 4.o alla funzione x(t) 0; non converge a x(t) 0 nella norma dello
spazio L

(R) ( sup
R
|x
n
(t) x(t)| = n
n+
0); non converge alla funzione x(t) 0 nello
spazio L
1
(R) (infatti
_
R
|x
n
(t) x(t)| dt =
_
R
|x
n
(t)| dt = 1
n+
0 )! non converge
alla funzione x(t) 0 nello spazio L
2
(R) (infatti
_
R
|x
n
(t) x(t)|
2
dt =
_
R
|x
n
(t)|
2
dt = n

n+
0 ).
@edremo c#e tale successione converge alla distri%uzione 0(t), secondo una nuova de*nizione
di convergenza.
20
Esercizi sul paragrafo 1
1. 3isegnare' ove possi%ile' il gra*co delle seguenti funzioni; e
2t
, e
t
2
, e
2it
,
t
1 + t
2
,
3e
it
1 + t
2
,
e
2it

3 + t
2
; compilare poi la ta%ella seguente' indicando se le funzioni della prima
colonna appartengono agli spazi indicati nella prima riga. 6ve possi%ile' calcolare anc#e
la norma corrispondente.
X

(R) X
1
(R) X

(R
+
) X
1
(R
+
)
e
t
2
.. = ...
e
2t
e
2it
3e
it
1+t
2
t
1+t
2
e
2it

3 + t
2
2. iano x(t) = e
t
e y(t) = e
3t
con t R
+
; calcolare la distanza tra x(t) e y(t) negli
spazi X

(R
+
) e X
1
(R
+
).
3. @eri*care c#e in X
1
(a, b) la norma x =
_
b
a
|x(t)| dt veri*ca le tre propriet( della
norma.
4. ia x
n
(t) = te
nt
per t 0, n = 1, 2, .... 3isegnare il gra*co di x
1
(t)' x
2
(t)' x
3
(t).
@eri*care c#e x
n
(t)
n+
x(t) 0' puntualmente per ogni t 0 e c#e x
n
(t)
n+
0 anc#e
nella norma uniforme' cio) nella norma di X

(0, +). +alcolare

_
+
0
te
nt
dt e veri*care
c#e
_
+
0
te
nt
dt 0 : come si interpreta tale risultato in termini di convergenza in normaP
=. ia x
n
(t) = e
n
2
t
, n = 1, 2, ...; disegnare il gra*co di x
1
(t), x
2
(t), x
3
(t). @eri*care c#e la
successione converge per n + puntualmente' per t > 0, alla funzione x(t) 0 ! dire
se converge a tale funzione anc#e nella norma del sup
R
+
e nella norma integrale di ordine 1
dello spazio X
1
(0, +).
B. @eri*care' con la de*nizione' c#e la successione x
n
(t) = t
n
non ) di +auc#7 nello spazio
1
0
[0, 1] normato con la norma del sup
t(0,1)
.
21
S.,uzi.ni
1.
X

(R) X
1
(R) X

(R
+
) X
1
(R
+
)
e
t
2
si, ..

= 1 s1 s1 s1
e
2t
no no s1' ..

= 1 si' ..
1
= 1/2
e
2it
si' ..

= 1 no s1 no
3e
it
1+t
2
si' ..

= 3 si' ..
1
= 3 s1 si' ..
1
= 3/2
t
1+t
2
si' ..

= 1/2 no (in*nitesima
per t
di ord1) s1 no
e
2it

3 + t
2
si' ..

= 1/

3 no (in*nitesima
per t
di ord1) s1 no
2. x y
X

(0,)
= Sup
(0,+)
|x(t) y(t)| = Sup
(0,+)
(e
t
e
3t
); poic#)' detta '(t) = e
t
e
3t
, risulta '

(t) = 9e
t
+3e
3t
= 0 per t =
1
2
log 3 e '(
1
2
log 3) =
2
3

3
, si ottiene
x y
X(0,)
=
2
3

3
.
x y
X
1
(0,)
=
_
+
0
|e
3t
e
t
| dt =
_
+
0
(e
t
e
3t
)dt = 2/3.
3. 0er la i) si osserva c#e' se
_
b
a
|x(t)| dt = 0' allora |x(t)| = 0, da cui' essendo x(t)
continua in (a, b), consegue x(t) 0.
0er la iii)' %asta ricordare c#e |x(t) + y(t)| |x(t)| +|y(t)| .
4. 5ra*ci di x
1
(t)' x
2
(t), x
3
(t)
10 7.5 5 2.5 0
0.25
0.125
0
Jissato t
0
0, la successione t
0
e
nt
0
0, per n +; pertanto si #a convergenza
puntuale in [0, +).
Inoltre sup
(0,+)
te
nt
M[te
nt
]
t=
1
n
=
1
n
e
1
0, per n +; ci: signi*ca c#e x
n
(t)
n+
x(t) 0, anc#e nella norma della convergenza uniforme in R
+
.
+alcoliamo
_
+
0
te
nt
dt = [
1
n
te
nt
]
+
0
+
1
n
_
+
0
e
nt
dt =
1
n
2

n+
0 per n +;
ci: signi*ca c#e x
n
(t)
n+
x(t) 0, anc#e nella norma integrale di ordine 1' cio) in
X
1
(0, +).
22
=. 5ra*ci di x
1
(t)' x
2
(t), x
3
(t)
5 3.75 2.5 1.25 0
1
0.5
Jissato t
0
0, la successione e
n
2
t
0

n+
0 per ogni t
0
= 0 (in t
0
= 0 tutte le funzioni
valgono 1)! pertanto si #a la convergenza puntuale in (0, +).
&a successione non converge nella norma della convergenza unforme' poic#) sup
(0,+)
e
n
2
t
=
1
n+
0.
In*ne
_
+
0
e
n
2
t
dt =
1
n
2
0 per n +; ci: signi*ca c#e x
n
(t)
n+
x(t) 0, nella
norma integrale di ordine 1.
B. x
n
x
m

X(0,1)
= sup
(0,1)
|t
n
t
m
| =(sia m > n) max
(0,1)
(t
n
t
m
). e poniamo $(t) =
t
n
t
m
' poic#) $

(t) = 0 per t =
_
n
m
_ 1
mn
, risulta sup
[0,1]
$(t) =
_
n
m
_ n
mn

_
n
m
_ m
mn
;
scegliendo m = 2n si ottiene max
[0,1]
$(t) =
1
2

_
1
2
_
2
0 per n +.
Esercizi sul paragrafo 2
1. Hello spazio L
2
(0, +) calcolare il prodotto scalare tra x(t) = e
mt
e y(t) = e
nt
,
m, n N.
Qostrare c#e la successione x
m
(t) = e
mt
0 in L
2
(0, +), per m +.
2. @eri*care c#e x y
2
= x
2
+y
2
2 Re < x, y > .
3. Qostrare c#e in L
2
(1, 1) i vettori x(t) = t e y(t) = t
2
sono ortogonali! veri*care poi
il teorema di 0itagora' considerando x(t) + y(t).
4. @eri*care c#e la successione
1

2
,
sinnt

,
cos nt

, n = 1, 2, ... ) una successione ortonormale

in L
2
(0, 2). crivere lo sviluppo di una funzione x(t) L
2
(0, 2) in serie di tale sistema
ortonormale completo.
=. @eri*care c#e H
i

L
2
(R)
= 1, i = 0, 1, essendo H
i
la iesima funzione di $ermite (vedi
esempio 2' pag.G).
23
@eri*care lortogonalit( fra H
0
e H
1
e tra H
0
e H
2
. (i ricordi c#e
_
R
e
t
2
=

).
B. @eri*care c#e' in uno spazio di $il%ert H, risulta <
1
x
1
+
2
x
2
, y >=
1
< x
1
, y >
+
2
< x
2
, y >,
i
C.
S.,uzi.ni
1. (x(t), y(t)) =
_
+
0
e
mt
e
nt
dt =
_
e
(m+n)t
(m + n)
_
+
0
=
1
m + n
.
x
m
(t)
2
L
2
(0,+)
=
_
+
0
e
2mt
dt =
_
e
2mt
2m
_
+
0
=
1
2m
0, per m +
2. x y
2
=< x y, x y >=< x, x > < y, x > < x, y > + < y, y >=
x
2
< x, y > < x, y > +y
2
= x
2
2 Re < x, y > +y
2
.
3. >isulta
_
1
1
t t
2
dt = 0, poic#) la funzione integranda ) dispari. Inoltre il teorema di
0itagora aLerma c#e
x + y
2
= x
2
+y
2
, se (x, y) = 0. i #a dun4ue x
2
L
2
(1,1)
=
_
1
1
t
2
dt, y
2
L
2
(1,1)
=
_
1
1
t
4
dt, x + y
2
=
_
1
1
(t + t
2
)
2
dt =
_
1
1
(t
2
+ t
4
+ 2t
3
) dt =
_
1
1
t
2
dt +
_
1
1
t
4
dt =
( poic#)
_
1
1
2t
3
dt = 0) x
2
L
2
(1,1)
+y
2
L
2
(1,1)
.
4. >isulta
_
_
_
sinnt

_
_
_
2
=
_
2
0
_
sinnt

_
2
dt =
1

_
2
0
1cos 2nt
2
dt =
1

_
2
0
1
2
dt = 1, per ogni n N (e
analogamente per
_
_
_
cos nt

_
_
_
2
).
Inoltre' per la veri*ca dellortogonalit(' < sinnt, cos mt >=
_
2
0
sin nt cos mtdt =
_
2
0
e
int
e
int
2i
e
imt
+ e
imt
2
dt =
1
4i
_
2
0
[e
i(n+m)t
e
i(mn)t
+ e
i(nm)t
e
i(n+m)t
]dt = 0,
m, n ' m = n, poic#) e
ikt
) periodica di periodo 2! analogamente < sin nt, sin mt >=
_
2
0
sin nt sin mtdt = 0, m = n come pure < cos nt, cos mt >= 0 m = n.
0ertanto x(t) L
2
(0, 2)
x(t) =< x(t),
1
2
> +
+

n=1
< x(t),
sin nt

>
sin nt

+
+

n=1
< x(t),
cos nt

>
cos nt

dove
1

< x(t),
sinnt

>M
1

_
2
0
x(t) sin ntdt M%
n
e
1

< x(t),
cos nt

>M
1

_
2
0
x(t) cos ntdt
Ma
n
' nM1'2'..' a
0
=
1

_
2
0
x(t)dt.
Allora lo sviluppo sopra indicato ) lo sviluppo in serie di Jourier di una funzione
x(t) L
2
(0, 2), a
n
e b
n
sono i coeIcienti di Jourier. &a serie converge nella norma di
L
2
(0, 2),cio)...
=.
_
R
|H
0
(t)|
2
dt =
1

_
R
e
t
2
dt = 1!
_
R
|H
1
(t)|
2
dt =
2

_
R
t
2
e
t
2
=
2

1
2
te

t
2
2
_
+

+
1

_
R
e
t
2
dt = 1
24
_
R
H
0
(t)H
1
(t)dt =
2

2
_
R
e

t
2
2
te

t
2
2
dt =
2

2
_
R
te
t
2
dt = 0' essendo la funzione integranda
dispari.
_
R
H
0
(t)H
2
(t)dt =
2

2
_
R
e
t
2
(1 + 2t
2
)dt =
2

2
(

+ 2

2
) = 0.
B. 0er le propriet( del prodotto scalare <
1
x
1
+
2
x
2
, y >= < y,
1
x
1
+
2
x
2
> =

1
< y, x
1
> +
2
< y, x
2
> =
1
< y, x
1
> +
2
< y, x
2
> =

1
< x
1
, y > +
2
< x
2
, y > .
Esercizi sul paragrafo 3
1. Qostrare c#e la successione di funzioni u
n
(t) M
_
t
n
per 0 t 1
0 altrove
' converge 4.o.
alla funzione nulla.
2. Qostrare c#e la funzione
3

t
1 + t
/ L
1
(0, +), ma L
2
(0, +).
3. Qostrare c#e la funzione e
4it
/ L
1
(R), ma L
1
loc
(R).
4. 3ire se la funzione e
it 1
1+2it
appartiene a L
1
loc
(R), a L
1
(R), a L
2
(R).
=. Qostrare' applicando il teorema della convergenza dominata' c#e
_
+
0
1
1 + nt
2
dt 0
per n +. @eri*care il risultato' calcolando esplicitamente tali integrali.
B. Qostrare' utilizzando il teorema della convergenza dominata' c#e
_
R
sin t/n
t/n
(e!t(t)dt
1 per n +.
F. ia x
n
(t) =
_
_
_
e

1
1n
2
t
2
per
1
n
< t <
1
n
0 altrove
' n N; mostrare c#e
_
R
x
n
(t)dt 0
per n +.
G. ia x
n
(t) : R C ' n N, una successione di funzioni L
2
(R). 3ire cosa signi*ca c#e
la serie
+

n=0
x
n
(t) converge nello spazio L
2
(R) alla funzione x(t).
K. ia x(t) =
_
n n < t < n +
1
n
3
0 altrove
, n N; mostrare c#e x(t) L
1
(R), ma
/ L
2
(R).
S.,uzi.ni
1. Jissato t
0
, con 0 t
0
< 1, risulta lim
n+
t
n
0
= 0; invece' se t
0
= 1, lim
n+
t
n
0
= 1.
0ertanto la successione converge alla funzione nulla in tutti i punti tranne c#e in t = 1'
c#e ) un insieme di misura nulla.
2. &a funzione ) continua e positiva' perci: lintegra%ilit( secondo &e%esgue coincide
con 4uella generalizzata. Essendo u(t) in*nitesima per t + di ordine
2
3
< 1, non )
2=
integra%ile. Invece |u(t)|
2
) in*nitesima per t + di ordine
4
3
, ed ) perci: integra%ile;
allora u(t) L
2
(0, +).
3. 0oic#) |e
4it
| = 1, essa / L
1
(R). <uttavia' se [a, b] ) limitato'
_
[a,b]
|e
4it
| dt =
_
[a,b]
1dt = b a, pertanto u(t) L
1
loc
(R).
4. 0oic#)

e
it 1
1+2it

=
1

1+4t
2
' c#e ) una funzione continua in R' in*nitesima del 1 ordine
per t, risulta e
it 1
1+2it
/ L
1
(R), L
1
loc
(R), L
2
(R).
=. &a successione
1
1 + nt
2

n+
0 ' per ogni t = 0 (4uindi 4.o.)! inoltre n :

1
1 + nt
2

1
1 + t
2
L
1
(R). 3a ci: lasserto.
+alcolando esplicitamente gli integrali;
_
+
0
1
1 + nt
2
dt =
1

n
[a(!t'

nt]
+
0
=
1

2
0
per n +.
B. >isulta' per t *ssato = 0, = 1/2 (4uindi 4.o);
sin t/n
t/n
(e!t(t) (e!t(t) (si ricordi
lim
w0
sin 2
2
= 1); inoltre

sin t/n
t/n
(e!t(t)

(e!t(t) e (e!t(t) ) integra%ile in R .

Applicando il teorema della convergenza dominata' si conclude 4uindi c#e
_
R
sin t/n
t/n
(e!t(t)dt
_
R
(e!t(t)dt =
_
1/2
1/2
(e!t(t)dt = 1.
F. >isulta x
n
(t)
n+
0 4.o. in R e |x
n
(t)| x
1
(t) =
_
e

1
1t
2
per 1 < t < 1
0 altrove
, c#e
L
1
(R), essendo continua e a supporto compatto. 0ertanto' per il teorema del passaggio
al limite sotto il segno di integrale'
_
R
x
n
(t)dt
n+
_
R
0 dt = 0.
G. igni*ca c#e la successione delle somme parziali
k

n=0
x
n
(t) tende' nella norma di L
2
(R),
alla funzione x(t), cio) risulta
_
R

n=0
x
n
(t) x(t)

2
dt 0 per +
K.
_
R
x(t)dt =
_
n+
1
n
3
n
n dt =

n
1
n
3
=
1
n
2
convergente x(t) L
1
(R).
Invece
_
R
x
2
(t)dt =
_
n+
1
n
3
n
n
2
dt =

n
2 1
n
3
=
1
n
divergente x(t) / L
2
(R).
2B
Appendice
pazio vettoriale lineare
i dice spazio vettoriale lineare su un campo numerico scalare (c#e sar( R o C) un
insieme 3 di elementi' detti vettori' per i 4uali sono de*nite
unoperazione di somma c#e associa ad ogni coppia di elementi x, y di 3 un altro
(unico) elemento di 3 ' indicato con x + y;
unoperazione di prodotto c#e associa ad ogni coppia formata da un elemento x di
3 e da un numero di un altro (unico) elemento di 3 ' indicato con x.
&e due operazioni sopra de*nite devono inoltre possedere le seguenti propriet(
i) propriet( della somma
x+(y + z) = (x + y) + z
x + y = y + x
esiste un vettore 0 t.!. x + 0 = x
per ogni vettore x esiste un vettore x t.!. x + (x) = 0
ii) propriet( del prodotto per uno scalare
1x = x
(4x) = (4)x
(x + y) =x+y
( + 4)x =x + 4x
2F