1

Massimi e minimi relativi.

Sia f (x) : X R, X Rn non vuoto. Sia x0 = (x0 , x0 , . . . , x0 ) X. n 1 2 e Denizione 0.1 Diremo che x0 ` un punto di massimo (minimo) assoluto per f (x) in X, se f (x0 ) f (x) (f (x0 ) f (x)) per ogni x X

Qualora la precedente relazione non si ha su tutto il dominio di denizione della funzione f (x) ma solo localmente, allora nasce spontanea la seguente e Denizione 0.2 Sia x0 X un punto interno ad X. Diremo che x0 ` un punto di massimo (minimo) relativo o locale per la funzione f (x) in X se esiste un intorno di x0 , B(x0 , ) X tale che f (x0 ) f (x) (f (x0 ) f (x)) per ogni x B(x0 , )
0

Se si considera, per esempio, una supercie di R3 , z = f (x, y), e se si suppone che in ogni punto essa ammette il piano tangente (ci`, analiticamente, vuol dire che la funzione f (x, y) ` dierenziabile nel proprio dominio di denizione), allora ci o e si accorge come tale piano tangente nei punti di minimo e/o di massimo relativo, sia parallelo al piano xy (che ha equazione z = 0), cio` tale piano, la cui equazione generale ` z z 0 = a(x x0 ) + b(y y 0 ), ha come coecienti della x e della y e e a = b = 0. Vediamo cosa signica ci` da un punto di vista analitico. o Teorema 0.1 Sia f (x) : A R, A sottoinsieme aperto di Rn . Sia x0 A un punto di minimo (massimo)relativo, allora: f 0 f 0 f 0 (x ) = (x ) = = (x ) = 0 x1 x2 xn Dimostrazione. In realt`, per provare la tesi basta solo che nel punto x0 f (x) sia derivabile parzialmente. a Supponiamo, per semplicit`, che x0 sia un punto di minimo relativo per f (x). Dunque esiste un intorno di x0 , B(x0 , ) A a tale che f (x0 ) f (x) per ogni x B(x0 , ) Consideriamo la funzione reale della sola variabile reale x1 : (x1 ) = f (x1 , x0 , , x0 ) :]x0 , x0 + [ R. Tale funzione n 1 1 2 f risulta derivabile in x0 e la derivata vale (x0 ) = x1 (x0 ). Ma il punto x0 ` un punto di minimo relativo, in particolare 1 1 1 e di minimo assoluto per (x1 ) in ]x0 , x0 + [, dunque per il teorema di Fermat (nel caso monodimensionale), risulta che 1 1 (x0 ) = 0 cio` x1 (x0 ) = 0. e f 1 Analogamente si prova che le altre derivate parziali valgono zero. Poich` lequazione del piano tangente alla supercie z = f (x, y) in un punto x0 = (x0 , y 0 ) ` z f (x0 , y 0 ) = f (x0 )(x e e x f 0 0 0 e x ) + y (x )(y y ), allora utilizzando il risultato del teorema precedente si ha che lequazione del piano tangente in x0 ` z f (x0 , y 0 ) = 0 (x x0 ) + 0 (y y 0 ), ossia z f (x0 , y 0 ) = 0, che ` lequazione di un piano passante per x0 e parallelo al e piano xy. Come gi` avevamo intuito dalle condizioni geometriche fatte in precedenza. a Il precedente teorema ` naturalmente solo una condizione necessaria perch un punto interno x0 sia di minimo o di e e massimo relativo, cio` esistono esempi di funzioni le cui derivate parziali in un proprio punto interno x0 sono tutte nulle, e (ossia il vettore gradiente f (x0 ) ` il vettore nullo di Rn ) pur non essendo x0 punto di minimo relativo n` di massimo relativo e e per la funzione f (x). Anzi per tali punti viene data una precisa denizione: Denizione 0.3 Sia x0 un punto interno per il quale f (x0 ) = 0. Diremo che x0 ` un punto di sella per f (x) se per e ogni intorno di x0 , B(x0 , ) contenuto in X , esistono punti di tale intorno per i quali f (x) > f (x0 ) e punti per i quali f (x) < f (x0 ). Considerando la formula di Taylor, per esempio, di una funzione di due variabili di classe C2 (A) (che ` linsieme delle e funzioni denite nellaperto A ivi continue derivabili parzialmente due volte con continuit`): a f (x, y) = f (x0 , y 0 ) + 1 f (x0 , y 0 ) f (x0 , y 0 ) (x x0 ) + (y y 0 ) + 1! x y 1 2 f (x0 , y 0 ) 2 f (x0 , y 0 ) 2 f (x0 , y 0 ) + (x x0 )2 + 2 (x x0 )(y y 0 ) + (y y 0 )2 + R(x, y) 2 2! x xy y 2

2 dove R(x, y) ` un innitesimo di ordine superiore rispetto a ||(x x0 , y y 0 )||2 2 = (x x0 )2 + (y y 0 )2 , (che si denota e R con il simbolo R(x, y) o(||(x x0 , y y 0 )||2 )) osserviamo che il termine comprendente le derivate parziali prime altro non ` che il prodotto scalare dei vettori gradiente di f (x0 , y 0 ) e il vettore (x x0 , y y 0 ), ossia f (x0 , y 0 ) (x x0 , y y 0 ); e mentre i termini comprendenti le derivate parziali seconde costituiscono una forma quadratica (di due variabili) la cui matrice (simmetrica) associata `: e 2 2f f 0 0 0 0 x2 (x , y ) xy (x , y ) H(x0 , y 0 ) = 2 2 f (x0 , y 0 ) f (x0 , y 0 ) 2 yx y La precedente formula pu`, allora, essere scritta in forma contratta: o f (x) = f (x0 ) + dove:
xx

1 1 f (x0 ) (x x0 ) + [x x0 ]H(x0 )[x x0 ]T + R(x) 1! 2! |R(x)| = 0, ||x x0 ||2 R(x) o(||x x0 ||2 )

lim0

e dove il simbolo H(x0 ) denota la matrice hessiana:

2f 0 x1 x1 (x ) 2f 0 x1 x2 (x )

2f 0 x1 xn (x )

2 f 2f 2f 0 0 0 x2 x1 (x ) x2 x2 (x ) x2 xn (x ) H(x0 ) = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 f f f 0 0 0 xn x1 (x ) xn x2 (x ) xn xn (x ) mentre [x x0 ] e [x x0 ]T i vettori riga e colonna, rispettivamente: x1 x0 1 x2 x0 2 [x x0 ]T = . . . xn x0 n

[x x0 ] = x1 x0 1

x2 x0 2

xn x0 n

Diciamo che x0 ` un punto stazionario se il vettore gradiente in x0 ` il vettore nullo cio e e e la formula di Taylor diventa: f (x) f (x0 ) = 1 [x x0 ]H(x0 )[x x0 ]T + R(x) 2

f (x0 ) = 0. Nei punti stazionari,

essendo R(x) o(||x x0 ||2 )

Poich R(x) ` un innitesimo di ordine superiore a ||x x0 ||2 per x x0 , allora ` ragionevole pensare che il segno della e e e quantit` f (x) f (x0 ) risulta essere, in un intorno di x0 , lo stesso del segno di solo [x x0 ]H(x0 )[x x0 ]T . a Pertanto trovare delle condizioni (necessarie e sucienti) perch un punto stazionario sia un punto estremale (di minimo e o di massimo relativo) non sar` altro che trovare delle condizioni perch la forma quadratica [x x0 ]H(x0 )[x x0 ]T abbia a e segno costante in un intorno di x0 . Una prima condizione necessaria perch un punto sia estremale ` dato dal seguente: e e Teorema 0.2 Sia f (x) : A R, (A aperto di Rn ) di classe C2 (A). Sia x0 A un punto di minimo (massimo) relativo di f (x) in A. Allora la forma quadratica [x x0 ]H(x0 )[x x0 ]T ` semidenita positiva (semidenita negativa), cio: e e [x x ]H(x )[x x ] =
0 0 0 T

f (x0 ) (xi x0 )(xj x0 ) 0 i j xj xi j,i=1

( 0)

per ogni x = 0

Dimostrazione. Sia x0 A, per ssare le idee, un punto di minimo relativo per f (x) in A, allora esiste un intorno di x0 , B(x0 , ) A, tale che f (x) f (x0 ) per ogni x B(x0 , ). Ma, allora, scelto t R sucientemente piccolo in modo tale che se v Rn , x = x0 + tv B(x0 , ), grazie alla formula di Taylor, ricordando che f (x0 ) = 0, si ha: f (x0 + tv) f (x0 ) = 1 1 [tv]H(x0 )[tv]T + R(x0 + tv) = t2 [v]H(x0 )[v]T + R(x0 + tv) 2 2 con R(x0 + tv) o(t2 )

3 e a Ma poich x0 ` un punto di minimo relativo, allora in B(x0 , ) si ha f (x) f (x0 ) 0 e quindi sar` e t2 [v]H(x0 )[v]T + R(x0 + tv) 0 cio` e [v]H(x0 )[v]T + t2 R(x0 + tv) 0

e Passando al limite per x x0 in Rn , ossia per t 0 in R, poich` R(x0 + tv) ` innitesimo di ordine superiore a t2 (per e t 0), si ha (grazie al teorema di permanenza del segno):
t

lim

[v]H(x0 )[v]T + t2 R(x0 + tv) = [v]H(x0 )[v]T 0

per ogni v Rn

che ` la tesi. e Ricordiamo che una forma quadratica q(x) = n v = 0 risulta q(v) = j,i=1 aij vi vj > 0 (q(v) =
n j,i=1 aij xi xj si dice n j,i=1 aij vi vj < 0).

denita positiva (denita negativa) se per ogni v Rn ,

Il segno di una forma quadratica ` strettamente legato al segno dei suoi autovalori (notiamo che la matrice associata alla e forma quadratica, A = [aij ] ` sempre simmetrica e quindi essa ammette sempre autovalori e tutti reali). Infatti sussiste il e seguente: Teorema 0.3 Sia A = [aij ] una matrice reale simmetrica n n e sia
n

q(x) = xAxT =
j,i=1

aij xi xj

la forma quadratica ad essa associata. Allora: a) q(x) > 0 per ogni x = 0 se e solo se tutti gli autovalori di A sono positivi. b) q(x) < 0 per ogni x = 0 se e solo se tutti gli autovalori di A sono negativi. Dal precedente teorema e dalla formula di Taylor segue il teorema che stabilisce la natura dei punti stazionari: Teorema 0.4 Sia f (x) : A R, (A aperto di Rn ) di classe C2 (A). Sia x0 A un punto stazionario, cio e Allora: f (x0 ) = 0.

i) Se tutti gli autovalori della matrice hessiana in x0 , H(x0 ), sono positivi, f (x) ha un minimo relativo in x0 . ii) Se tutti gli autovalori della matrice hessiana in x0 , H(x0 ), sono negativi, f (x) ha un massimo relativo in x0 . e i) Se la matrice hessiana in x0 , H(x0 ), ha autovalori sia positivi che negativi, allora x0 ` un punto di sella. Dimostrazione. Siano 1 , . . . , n , gli autovalori, tutti positivi, della matrice hessiana H(x0 ), e sia = min{1 , . . . , n }.
1 Considerata la matrice (simmetrica) H(x0 ) 2 I, dove I ` la matrice identit`, essa ha come autovalori i numeri positivi e a 1 1 1 , . . . , n 2 . Pertanto, per il risultato precedentemente richiamato, la forma quadratica [xx0 ] H(x0 ) 1 I [xx0 ]T 2 2

e associata alla matrice H(x0 ) 1 I ` denita positiva, per cui 2 1 [x x0 ] H(x0 ) I [x x0 ]T > 0 2 cio [x x0 ]H(x0 )[x x0 ]T > e 1 ||x x0 ||2 2

Daltra parte R(x) o(||x x0 ||2 ), quindi in corrispondenza a 1 > 0, esiste un intorno di x0 , B(x0 , ), tale che: 4 1 |R(x)| < 0 ||2 ||x x 4 per ogni x B(x0 , )

Se, quindi, x B(x0 , ), dalla formula di Taylor e dalla precedente relazione, segue: f (x) f (x0 ) = 1 1 1 1 [x x0 ]H(x0 )[x x0 ]T + R(x) [x x0 ]H(x0 )[x x0 ]T |R(x)| > ||x x0 ||2 ||x x0 ||2 > 0 2 2 2 4

che ` la tesi della parte i) e La dimostrazione della ii) ` analoga alla precedente. e

4 Siano 1 , 2 due autovalori della matrice hessiana H(x0 ) di segno opposto e sia = min{|1 |, |2 } > 0. Considerati i due numeri 1 1 e 2 1 essi sono autovalori di segno opposto della matrice simmetrica H(x0 ) 1 I, 2 2 2 quindi la forma quadratica ad essa associata non avr` segno costante ma in ogni intorno di x0 esisteranno almeno due punti a x , x tali che: 1 [x x0 ] H(x0 ) I [x x0 ]T > 0 2 mentre 1 [x x0 ] H(x0 ) I [x x0 ]T < 0 2 (1)

1 Analogamente, considerati i due numeri 1 + 2 e 2 + 1 essi sono autovalori di segno opposto della matrice simmetrica 2 1 0 H(x ) + 2 I, quindi la forma quadratica ad essa associata non avr` segno costante ma in ogni intorno di x0 esisteranno a almeno due punti y , y tali che:

1 [y x0 ] H(x0 ) + I [y x0 ]T > 0 2

mentre

1 [y x0 ] H(x0 ) + I [y x0 ]T < 0 2
1 4

(2)

Daltra parte R(x) o(||x x0 ||2 ), quindi in corrispondenza ad |R(x)| < 1 ||x x0 ||2 per ogni x B(x0 , ). 4

> 0 esiste un intorno di x0 , B(x0 , ), tale che

Considerati, dunque, due punti x , y B(x0 , ), da (1) e (2), segue: 1 [x x0 ] H(x0 ) I [x x0 ]T > 0 2 ovvero: [x x0 ]H(x0 )[x x0 ]T > e 1 [y x0 ] H(x0 ) + I [y x0 ]T < 0 2

1 1 ||x x0 ||2 mentre [y x0 ]H(x0 )[y x0 ]T < ||y x0 ||2 2 2 dunque, dalle precedenti relazioni e dalla formula di Taylor, abbiamo: 1 1 ||x x0 ||2 ||x x0 ||2 > 0 2 4 1 1 f (y ) f (x0 ) = [y x0 ]H(x0 )[y x0 ]T + R(y ) < ||y x0 ||2 + ||y x0 ||2 < 0 2 4 f (x ) f (x0 ) = [x x0 ]H(x0 )[x x0 ]T + R(x ) > dunque x0 non ` un punto di massimo relativo, n` di minimo relativo, ma di sella. e e Ricercare gli autovalori della matrice hessiano non ` sempre cosa agevole, anzi allaumentare della dimensione n, per e trovare le radici del polinomio caratteristico occorre risolvere unequazione di grado n. Pertanto risulta molto agevole il seguente Corollario 0.1 Sia f (x) = f (x, y) : A R, A R2 aperto, f (x) di classe C2 (A). Sia x0 = (x0 , y 0 ) A un punto stazionario. Denotiamo con = det A B B = AC B 2 , dove A = C
f 0 x2 (x ),

B=

f 0 xy (x )e

C=

f 0 y 2 (x ),

allora:

a) Se < 0, allora x0 ` un punto di sella. e b) Se > 0 e A > 0, allora x0 ` un minimo relativo. e c) Se > 0 e A < 0, allora x0 ` un massimo relativo. e d) Se = 0 nulla si pu` dire sulla natura del punto x0 . o Dimostrazione. ha: 1 + 2 = A + C e 1 2 = . (3) Pertanto: se < 0 allora le due soluzioni (quindi i due autovalori) hanno segno opposto e dunque per la iii) del teorema e precedente il punto x0 ` di sella. Se > 0, allora le due soluzioni hanno lo stesso segno. Inoltre AC B 2 > 0, cio` AC > B 2 0, implica che A e C e hanno lo stesso segno quindi se A ` positivo, allora anche C lo ` e quindi i due autovalori, grazie alla prima delle (3), sono e e entrambi positivi, mentre se A < 0 allora anche C < 0 e quindi i due autovalori sono negativi. Dunque per la parte i) e ii) del precedente teorema segue la parte b) e c) del corollario, rispettivamente. Lequazione caratteristica relativa alla matrice hessiana `: det e A B B = 2 (A + C) + C

Dalle note relazioni tra le soluzioni e i coecienti di unequazione del secondo ordine, indicato con 1 , 2 le soluzioni, si

5 Inne, se = 0 allora almeno un autovalore ` nullo e quindi la forma quadratica ` semidenita (negativa o positiva) o ` e e e nulla e dunque nulla possiamo dire sul punto x0 . Una naturale generalizzazione del precedente teorema, la cui dimostrazione si basa su noti teoremi sullea segnatura di forme quadratiche di n variabili di Sylvester e sulla regola dei segni di Cartesio generalizzata, ` data dal seguente: e Corollario 0.2 Sia f (x) : A R, A Rn aperto, f (x) di classe C2 (A). Sia x0 A un punto stazionario. 2 f 2f 0 0 x1 x1 (x ) x1 xn (x ) Sia H(x0 ) = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la matrice hessiana. 2 2 f f (x0 ) x xn (x0 ) xn x1 n 2 f 2f (x0 ) x1 xi (x0 ) x1 x1 Indicato con Hi = det . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., allora: 2f 2f (x0 ) xi xi (x0 ) xi x1 a) Se Hi > 0 per ogni i = 1, , n, allora x0 ` un punto di minimo relativo. e b) Se (1)i Hi > 0 per ogni i = 1, , n, allora x0 ` un massimo relativo. e c) Se Hi = 0 per ogni i = 1, , n, ma non si verica nessuna delle precedenti due situazioni, allora x0 ` un punto di e sella. d) Se per qualche i = 1, , n risulta Hi = 0, allora nulla si pu` dire sulla natura del punto x0 . o