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Homework 5 - Vettori aleatori e applicazioni

1. Vettori aleatori.

Lanciamo un dado non truccato. Consideriamo il vettore aleatorio Z = µ X con componenti:

Y

= ½

1

0

1

X risultato 5 o 6 risultato 3 o 4 risultato 1 o 2

= ½

1

1

Y risultato pari risultato dispari

(a)

Specicare uno spazio dei risultati associato all’esperimento considerato e un’algebra di eventi A rispetto a cui X, Y siano entrambi eettivamente numeri aleatori.

(b)

Scrivere la tabella a doppia entrata che riporta la di stribuzione di probabilità congiunta e le distribuzioni di probabilità marginali associate rispettivamente al vettore aleatorio Z e alle sue componenti X, Y . I numeri aleatori X, Y sono stocasticamente indipendenti?

(c)

Calcolare il valore atteso E ( Z) .

2. Vettori aleatori, funzioni di numeri aleatori.

Consideriamo il vettore aleatorio Z = µ X la cui distribuzione di probabi lità congiunta è riportata nella

seguente tabella:

Y

X

\Y

1

2

3

4

P ( X )

0

0.1

0.1

0.1

0.2

 

1

0.1

0.1

0.1

0.2

 

P

( Y )

         

(a)

Scrivere le distribuzioni di probabilità marginali dei numeri aleatori X, Y . I numeri aleatori X, Y si possono ritenere stocasticamente indipendenti?

(b)

Calcolare il valore della funzione di ripartizione F ( x, y ) del vettore aleatorio, per (x, y ) = (0, 0) , (0, 1) , (0, 3) , (1, 1) , (1, 3) , (2, 4) .

(c)

Determinare la distribuzione e il valore atteso del numero aleatorio W = 2X + Y .

3. Vettori aleatori, funzioni di numeri aleatori.

Consideriamo il vettore aleatorio Z = µ X per cui le distribuzioni di probabilità marginali dei numeri aleatori

X, Y sono riportate nella seguente tabella:

Y

X

\Y

1

2

3

P ( X )

0

     

0.4

1

     

0.6

P

(Y )

0.3

0.3

0.4

1

(a)

Supponiamo che sia P (X = 1, Y = 1) = P ( X = 0, Y = 3) = 0.2. Scrivere la distribuzione di probabilità congiunta del vettore aleatorio Z. I numeri aleatori X, Y si possono ritenere stocasticamente indipendenti? Calcolare il valore atteso E ( Z) .

(b)

Determinare la distribuzione e i l valore atteso dei numeri aleatori X 2 ,Y 2 , XY . Determinare quindi la matrice varianze-covarianze Σ (Z) e la matrice dei coecienti di correlazione ρ ( Z) . I numeri aleatori X , Y sono negativamente correlati?

(c)

Qual è la distribuzione di probabilità congiunta del vettore aleatorio Z che rivela che i numeri aleatori X, Y sono stocasticamente indipendenti? In questo caso il valore atteso E ( Z) è lo stesso ottenuto al primo punto? E la matrice varianze-covarianze Σ (Z) è la stessa ottenuta al secondo punto?

4. Selezione del portafoglio.

Acquistiamo un portafoglio x =

vettore aleatorio Y =

Y 1

Y 2

Y 3

⎞ ⎠ .

x 1

x 2

x 3

⎞ ⎠ costruito con i titoli 1, 2, 3, i cui rendimenti aleatori sono espressi dal

Abbiamo un budget pari a 1. Supponiamo inoltre di avere le seguenti informazioni:

titolo

rendimento atteso

varianza

1

2.5%

0.8%

2

4%

1.5%

3

4.8%

1.8%

Cov(1, 2) = Cov(1, 3) = 0.1%

Cov(2, 3) = 0.1%

(a)

Scrivere il vincolo di budget.

(b)

Scrivere il rendimento atteso del portafoglio e il vincolo che tale rendimento atteso sia pari al 3.8%.

(c)

Scrivere la varianza del rendimento del portafoglio e impostare le condizioni di selezione del portafoglio di minima varianza secondo il modello di Markovitz.