Homework 5 - Vettori aleatori e applicazioni

1. Vettori aleatori. Lanciamo un dado non truccato. Consideriamo il vettore aleatorio Z =

X Y

con componenti:

X=

1 0 1 risultato 5 o 6 risultato 3 o 4 risultato 1 o 2 1 1 risultato pari risultato dispari

Y =

(a) Specicare uno spazio dei risultati associato allesperimento considerato e unalgebra di eventi A rispetto a cui X, Y siano entrambi eettivamente numeri aleatori. (b) Scrivere la tabella a doppia entrata che riporta la distribuzione di probabilit congiunta e le distribuzioni di probabilit marginali associate rispettivamente al vettore aleatorio Z e alle sue componenti X, Y . I numeri aleatori X, Y sono stocasticamente indipendenti? (c) Calcolare il valore atteso E (Z) . 2. Vettori aleatori, funzioni di numeri aleatori. X Consideriamo il vettore aleatorio Z = Y seguente tabella: X\Y 0 1 P (Y )

1 0.1 0.1

la cui distribuzione di probabilit congiunta riportata nella 2 0.1 0.1 3 0.1 0.1 4 0.2 0.2 P (X)

(a) Scrivere le distribuzioni di probabilit marginali dei numeri aleatori X, Y . I numeri aleatori X, Y si possono ritenere stocasticamente indipendenti? (b) Calcolare il valore della funzione di ripartizione F (x, y) del vettore aleatorio, per (x, y) = (0, 0), (0, 1) , (0, 3) , (1, 1) , (1, 3), (2, 4) . (c) Determinare la distribuzione e il valore atteso del numero aleatorio W = 2X + Y . 3. Vettori aleatori, funzioni di numeri aleatori. X Consideriamo il vettore aleatorio Z = per cui le distribuzioni di probabilit marginali dei numeri aleatori Y X, Y sono riportate nella seguente tabella: X\Y 0 1 P (Y ) 1 2 3 P (X) 0.4 0.6 1

0.3

0.3

0.4

(a) Supponiamo che sia P (X = 1, Y = 1) = P (X = 0, Y = 3) = 0.2. Scrivere la distribuzione di probabilit congiunta del vettore aleatorio Z. I numeri aleatori X, Y si possono ritenere stocasticamente indipendenti? Calcolare il valore atteso E (Z) . (b) Determinare la distribuzione e il valore atteso dei numeri aleatori X 2 , Y 2 , XY . Determinare quindi la matrice varianze-covarianze (Z) e la matrice dei coecienti di correlazione (Z). I numeri aleatori X, Y sono negativamente correlati?

(c) Qual la distribuzione di probabilit congiunta del vettore aleatorio Z che rivela che i numeri aleatori X, Y sono stocasticamente indipendenti? In questo caso il valore atteso E (Z) lo stesso ottenuto al primo punto? E la matrice varianze-covarianze (Z) la stessa ottenuta al secondo punto? 4. Selezione del portafoglio.

x1 Acquistiamo un portafoglio x = x2 costruito con i titoli 1, 2, 3, i cui rendimenti aleatori sono espressi dal x3 Y1 vettore aleatorio Y = Y2 . Y3 Abbiamo un budget pari a 1. Supponiamo inoltre di avere le seguenti informazioni: titolo 1 2 3 rendimento atteso 2.5% 4% 4.8% varianza 0.8% 1.5% 1.8%

Cov(1, 2) = Cov(1, 3) = 0.1% Cov(2, 3) = 0.1% (a) Scrivere il vincolo di budget. (b) Scrivere il rendimento atteso del portafoglio e il vincolo che tale rendimento atteso sia pari al 3.8%. (c) Scrivere la varianza del rendimento del portafoglio e impostare le condizioni di selezione del portafoglio di minima varianza secondo il modello di Markovitz.