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Lo strano comportamento di una

passeggiata casuale
seminario applicativo
Francesco Caravenna
AlfaClass, Solonghello 9 settembre 2011
Francesco Caravenna La passeggiata casuale 9 settembre 2011 1 / 12
Coecienti binomiali e permutazioni
Ricordiamo la denizione del coeciente binomiale e del fattoriale:
per N N, 0 t N e n N
_
N
t
_
:=
N!
t!(N t)!
n! := n (n 1) 2 1
Esercizio

n! il numero di permutazioni di {1, . . . , n}, ossia di funzioni


biunivoche da {1, . . . , n} in s.

_
N
t
_
il numero di modi in cui possibile scegliere un
sottoinsieme di {1, . . . , N} di t elementi.
Francesco Caravenna La passeggiata casuale 9 settembre 2011 2 / 12
Coecienti binomiali e permutazioni
Esercizio
Un gruppo di n amici atta una casa per una vacanza. Dopo alcuni
giorni tutti convengono che sia il caso di fare delle pulizie, ma si
stenta a trovare dei volontari. Laura, che volonterosa e bizzarra,
avanza la seguente proposta. Ognuno scrive il proprio nome su una
carta. Quindi le n carte vengono accuratamente mescolate e
distribuite. Laura allora legger ad alta voce il nome sulla sua carta.
Quindi la persona il cui nome stato letto legger a sua volta il
nome sulla sua carta; si prosegue cos nch non viene letto il nome
di Laura. A questo punto, le persone il cui nome stato chiamato
formeranno la squadra per le pulizie. Qual la probabilit che . . .
1. Laura si trovi a fare le pulizie da sola?
2. Tutti debbano fare le pulizie?
3. Il gruppo delle pulizie sia composto da m elementi?
Francesco Caravenna La passeggiata casuale 9 settembre 2011 3 / 12
La formula di Stirling
Ricordiamo che
log(1 + t) =

k=1
(1)
k+1
t
k
k
,
1
1 t
=

k=0
t
k
, per |t| < 1 .
Esercizio
Deniamo
d
n
:= log n!
_
n +
1
2
_
log n + n
1. Si mostri che d
n
d
n+1
=
2n + 1
2
log
1 +
1
2n+1
1
1
2n+1
1.
2. Sviluppando in serie il logaritmo, si deduca che
d
n
d
n+1
=
+

k=1
1
2k + 1
1
(2n + 1)
2k
.
Francesco Caravenna La passeggiata casuale 9 settembre 2011 4 / 12
La formula di Stirling
Esercizio (continua)
4. Usando opportunamente la serie geometrica, si deduca che
d
n
d
n+1

1
3
1
(2n+1)
2
1
1
(2n+1)
2
=
1
12n

1
12(n + 1)
.
5. Si deduca che {d
n
} una successione decrescente, mentre
{d
n

1
12n
} una successione crescente.
6. Si deduca che il limite C := lim
n
d
n
esiste ed nito.
7. Si concluda che
n! e
C
n
n
e
n

n
Resta da vericare che e
C
=

2. possibile (ma dicile)


mostrare che una conseguenza del teorema limite per L
N
/N.
Francesco Caravenna La passeggiata casuale 9 settembre 2011 5 / 12
Due piccoli problemi
Esercizio
Si mostri che P(S
2N
= 0) =
1
2
2N
_
2N
N
_

N
per N .
Esercizio
Si trovi una primitiva di f (x) =
1
_
x(1 x)
per x (0, 1).
Francesco Caravenna La passeggiata casuale 9 settembre 2011 6 / 12
Il teorema del ballottaggio
Esercizio
I due candidati A e B di un ballottaggio ottengono risp. a e b voti,
con a > b (dunque vince A). Qual la probabilit p che, durante lo
spoglio delle schede, il candidato A sia sempre in vantaggio su B?
N
+
N
(x y) := #{s

N,x
: s
1
> 0, . . . , s
N1
> 0, s
N
= y}
1. Usando il principio di riessione, si mostri che
y > 0 : N
+
N
(0 y) = N
N1
(1 y) N
N1
(1 y)
2. Si mostri che
_
a+b1
a1
_

_
a+b1
a
_
=
ab
a+b
_
a+b
a
_
.
3. Ricordando che N
n
(0 k) =
_
n
(n+k)/2
_
, si deduca che
p =
N
+
a+b
(0 a b)
N
a+b
(0 a b)
=
a b
a + b
Francesco Caravenna La passeggiata casuale 9 settembre 2011 7 / 12
Il primo ritorno allorigine
Ricordiamo il lemma cruciale: N
+
2N
(0 . . .) =
1
2
N
2N
(0 0).
Esercizio
Sia := min{n > 0 : S
n
= 0} e sia
f
2N
:= P( = 2N) = P(S
1
= 0, . . . , S
2N1
= 0, S
2N
= 0)
1. Si mostri che per ogni probabilit P e per ogni coppia di eventi
A, B con A B si ha P(B \ A) = P(B) P(A).
2. Si mostri che P(S
1
= 0, S
2
= 0, . . . , S
2N
= 0) = P(S
2N
= 0)
3. Si esprima levento { = 2N} in termini degli eventi
C := {S
1
= 0, . . . , S
2N
= 0}, D := {S
1
= 0, . . . , S
2N2
= 0} .
4. Si deduca che f
2N
= u
2N2
u
2N
=
1
2N1
u
2N
5. Quanto vale P( < ) =

N=1
f
2N
?
Francesco Caravenna La passeggiata casuale 9 settembre 2011 8 / 12
La rovina del giocatore
Esercizio
Siano A, B N. Qual la probabilit p che la passeggiata casuale
raggiunga il livello +B prima di raggiungere il livello A?
(Un giocatore entra al casin con un capitale di Ae. Qual la
probabilit p che vinca Be prima di esaurire il capitale?)
Problema: levento non dipende da un numero nito N di lanci di
monete, ma da tutta la traiettoria della passeggiata casuale!
Soluzione: Per N N e x {A, . . . , +B}, sia q
N
(x) la probabilit
che la passeggiata casuale che parte da x raggiunga entro N passi il
livello +B, prima di aver raggiunto il livello A. Si noti che
q
N
(x) =
numero di cammini tali che . . .
2
N
Ponendo q(x) := lim
N
q
N
(x), la probabilit p cercata q(0).
Francesco Caravenna La passeggiata casuale 9 settembre 2011 9 / 12
La rovina del giocatore
Esercizio
q
N
(x) la probabilit che la passeggiata casuale che parte da x
raggiunga entro N passi il livello +B, prima di raggiungere A.
q(x) := lim
N
q
N
(x) .
1. Si mostri che
q
N
(x) =
q
N1
(x 1) + q
N1
(x + 1)
2
per A < x < B .
2. Si mostri che q
N
(A) = 0 e q
N
(+B) = 1.
3. Si deducano le seguenti relazioni per q: per A < x < +B
q(x) =
q(x 1) + q(x + 1)
2
, q(A) = 0 , q(+B) = 1 .
4. Si mostri inne che q(x) =
A+x
A+B
, da cui p = q(0) =
A
A+B
.
Francesco Caravenna La passeggiata casuale 9 settembre 2011 10 / 12
Il teorema limite centrale
Ricordiamo che P(S
2N
= 0)
1

N
e P(S
2N
= 2k) =
_
2N
N+k
_
.
Esercizio
Fissiamo a, b R con a < b.
Vogliamo determinare lasintotica di P(a

2N S
2N
b

2N).
1. Si mostri che
P(S
2N
= 2k)
P(S
2N
= 0)
=
N(N 1) (N (k 1))
(N + 1)(N + 2) (N + k)
=
1(1
1
N
) (1
k1
N
)
(1 +
1
N
)(1 +
2
N
) (1 +
k
N
)
2. Essendo 1 + x = e
x+O(x
2
)
(perch?), si deduca che
P(S
2N
= 2k)
P(S
2N
= 0)
= e
2(

k1
i =1
i
N
)
k
N
+k O(
k
2
N
2
)
= e

k
2
N
+O(
k
3
N
2
)
Francesco Caravenna La passeggiata casuale 9 settembre 2011 11 / 12
Il teorema limite centrale
Esercizio
3. Si deduca che per a

2N 2k b

2N
P(S
2N
= 2k)
1

N
e

k
2
N
=
N
g
_
k
N
_
dove

N
=
_
2
N
, g(x) :=
1

2
e
x
2
/2
.
4. Si concluda quindi che
P(a

2N S
2N
b

2N) =

2N2kb

2N
P(S
2N
= 2k)

ak
N
b

N
g
_
k
N
_

_
b
a
g(x) dx .
Francesco Caravenna La passeggiata casuale 9 settembre 2011 12 / 12