1 Equazioni dierenziali

Denizione 1.1. Unequazione in cui lincognita `e una funzione `e detta

equazione funzionale.
Esempio 1.2. Si consideri lequazione
F(x, y) = 0
dove F : A R
2
R `e una funzione reale di due variabili reali. Assegnata
la funzione F, che `e il dato, si cerca una funzione incognita y(x) tale che
F(x, y(x)) = 0. E il problema delle funzioni implicite. Sappiamo che, sotto
opportune ipotesi ed aggiungendo la condizione y(x
0
) = y
0
, con (x
0
, y
0
) A,
tale che F(x
0
, y
0
) = 0, esiste ununica soluzione di tale equazione funzionale,
denita in un opportuno intorno di x
0
(soluzione in piccolo).
Denizione 1.3. Unequazione funzionale in cui compare almeno una derivata
della funzione incognita `e detta equazione dierenziale.
Esempio 1.4. Si consideri lequazione dierenziale
y

(x) = f(x), (1.1)

dove f `e una funzione continua denita in un intervallo aperto I. Si tratta
del problema della ricerca della primitiva. Sappiamo che, ssato x
0
I,
tutte e sole le soluzioni di (1.1) sono date, al variare di c R, da
y(x) = c +

x
x
0
f(t)dt, x I.
Se si aggiunge la condizione y(x
0
) = y
0
, la soluzione `e univocamente deter-
minata:
y(x) = y
0
+

x
x
0
f(t)dt, x I.
Denizione 1.5. Unequazione dierenziale si dice ordinaria (ODE) se la
funzione incognita dipende da una sola variabile, si dice a derivate parziali
(PDE) se dipende da pi` u variabili.
Esempio 1.6. Lequazione dierenziale ordinaria
mx

(t) = kx(t),
descrive il moto (armonico) di una molla.
1
Lequazione a derivate parziali

2
y
t
2
= c
2

2
y
x
2
`e lequazione delle onde unidimensionale.
La seconda legge della dinamica
F = ma
`e unequazione dierenziale vettoriale. Se P(t) = (x(t), y(t), z(t)) indica la
posizione al tempo t di un punto materiale di massa m, soggetto a una forza
F(t, P(t), v(t)) si ha
mP

(t) = F(t, P(t), v(t)),

ovvero, per componenti,

mx

(t) = F
1
(t, x(t), y(t), z(t), x

(t), y

(t), z

(t))
my

(t) = F
2
(t, x(t), y(t), z(t), x

(t), y

(t), z

(t))
mz

(t) = F
3
(t, x(t), y(t), z(t), x

(t), y

(t), z

(t))
si ha un sistema di 3 equazioni dierenziali in 3 funzioni incognite. Per
determinare univocamente una soluzione di solito si assegnano la posizione e
la velocit`a in un ssato istante di tempo:

x(t
0
) = x
0
, x

(t
0
) = x

0
y(t
0
) = y
0
, y

(t
0
) = y

0
z(t
0
) = z
0
, z

(t
0
) = z

0
La generica equazione dierenziale ordinaria ha la seguente forma
F(t, y(t), ..., y
(n)
(t)) = 0, (1.2)
dove F : A R
n+2
R. Il massimo ordine di derivazione della funzione
incognita `e detto ordine dellequazione dierenziale. Dunque (1.2) `e la
generica equazione dierenziale ordinaria di ordine n.
Lequazione (1.2) `e detta in forma normale se si pu`o esplicitare la
derivata di ordine massimo, scrivendola nella forma
y
(n)
(t) = f(t, y(t), ..., y
(n1)
(t)), (1.3)
con f : A R
n+1
R.
Se F in (1.2) o f in (1.3) non dipendono dalla variabile indipendente t,
lequazione si diece autonoma.
2
Denizione 1.7. Si dice soluzione di (1.2) una funzione y = y(t) denita su
un intervallo I, ivi derivabile n volte, e tale che
(t, y(t), ..., y
(n)
(t)) A, t I,
F(t, y(t), ..., y
(n)
(t)) = 0, t I,
talvolta la prima di queste condizioni essendo considerata sottintesa nella
seconda. Se I contiene un suo estremo, ad esempio se I = (a, b], la derivabilit`a
in b va intesa nel senso dellesistenza della derivata sinistra.
Come suggerito dagli esempi, per determinare univocamente una soluzione
sar`a necessario imporre delle condizioni. Le condizioni pi` u comunemente as-
sociate a una equazione dierenziale ordinaria di ordine n sono le condizioni
iniziali o condizioni di Cauchy:

y(t
0
) = y
0
,
y

(t
0
) = y
1
,

y
(n1)
(t
0
) = y
n1
(1.4)
dove t
0
I. Il problema

F(t, y(t), ..., y

(n)
(t)) = 0,
y(t
0
) = y
0
,
y

(t
0
) = y
1
,

y
(n1)
(t
0
) = y
n1
(1.5)
`e detto problema di Cauchy o problema ai valori iniziali.
Denizione 1.8. Si dice soluzione del problema di Cauchy (1.5) una soluzione
di (1.2) denita in un intervallo I avente t
0
come punto interno e veri-
cante le condizioni iniziali (1.4).
Un sistema di equazioni dierenziali ordinarie ha la seguente forma

F
1
(t, y
1
, ..., y
(n
1
)
1
; y
2
, ..., y
(n
2
)
2
; ...; y
m
, ..., y
(n
m
)
m
) = 0,

F
m
(t, y
1
, ..., y
(n
1
)
1
; y
2
, ..., y
(n
2
)
2
; ...; y
m
, ..., y
(n
m
)
m
) = 0
(1.6)
dove F
k
: A R
n
1
+...n
m
+m+1
R, k = 1, ..., m. Si dice di ordine n
k
in y
k
.
Se n
1
= n
2
= ... = n
m
= n, il sistema si dice di ordine n.
3
Denizione 1.9. Si dice soluzione di (1.6) una m-upla di funzioni
(y
1
(t), y
2
(t), ..., y
m
(t)) denite su un intervallo I, tali che ciascuna y
k
`e deriv-
abile n
k
volte su I, e tali che
(t, y
1
(t), ..., y
(n
m
)
m
(t)) A, t I,
F
k
(t, y
1
, ..., y
(n
1
)
1
; y
2
, ..., y
(n
2
)
2
; ...; y
m
, ..., y
(n
m
)
m
) = 0, t I, k = 1, ..., m.
Il problema di Cauchy associato al sistema di equazioni dierenziali (1.6) si
ottiene assegnando il valore ad un tempo t
0
I di ogni funzione y
k
e delle
sue derivate no allordine n
k
1.
Osservazione 1.10. Ogni equazione dierenziale (o sistema di equazioni dif-
ferenziali) pu`o essere ricondotto allo studio di un sistema di equazioni dif-
ferenziali del primo ordine, e similmente per i problemi di Cauchy. Vediamo
in dettaglio il procedimento nel caso delle equazioni dierenziali. Poniamo
y = y
0
, y

= y
1
, ..., y
(n1)
= y
n1
(1.7)
Se y(t) `e una soluzione di (1.2), allora la n-upla (y
0
(t), y
1
(t), ..., y
n1
(t)) de-
nite tramite (1.7) `e soluzione del sistema di n equazioni dierenziali del primo
ordine

F(t, y
0
(t), ..., y
n1
(t), y

n1
(t)) = 0,
y

0
= y
1
,
y

1
= y
2
,

y

n2
= y
n1
(1.8)
Viceversa, se (y
0
(t), y
1
(t), ..., y
n1
(y)) `e una n-upla di funzioni che `e soluzione
del sistema (1.8), allora y
0
(t) `e derivabile n volte ed `e soluzione dellequazione
dierenziale (1.2).
Tenendo conto delle posizioni (1.7), le condizioni iniziali (1.4), diventano

y
0
(t
0
) = y
0
,

y
n1
(t
0
) = y
n1
,
(1.9)
cio`e le classiche condizioni iniziali per un sistema del primo ordine.
Quindi lo studio del problema di Cauchy per una equazione dierenziale
di ordine n (e, pi` u in generale, per un qualunque sistema di equazioni dif-
ferenziali) si riconduce allo studio del problema di Cauchy per un sistema di
equazioni dierenziali del primo ordine.
4
Svilupperemo pertanto la teoria per i problemi di Cauchy per sistemi di
equazioni dierenziali del primo ordine in forma normale.
Consideriamo il generico sistema del primo ordine in forma normale

1
= f
1
(t, y
1
, ..., y
n
),
y

2
= f
2
(t, y
1
, ..., y
n
),

y

n
= f
n
(t, y
1
, ..., y
n
),
y
k
(t
0
) = y
k
0
, k = 1, ..., n
(1.10)
dove f
k
: A R
n+1
R, con A aperto.
Poniamo y(t) = (y
1
(t), ..., y
n
(t)) (funzione vettoriale di variabile reale),
y

(t) = (y

1
(t), ..., y

n
(t)), y
0
= (y
1
0
, ..., y
n
0
) R
n
, f = (f
1
, ..., f
n
). Allora il
sistema (1.10) si pu`o scrivere in forma compatta cos`

= f(t, y(t)),
y(t
0
) = y
0
,
(1.11)
dove f : A R
n+1
R
n
.
Teorema 1.11 (Teorema di esistenza di Peano). Sia f : A R
n+1

R
n
continua su A aperto. Allora per ogni (t
0
, y
0
) A esiste una soluzione
di (1.11), denita in un intervallo I = (t
0
r
0
, t
0
+ r
0
), per un oppportuno
r
0
> 0.
Osservazione 1.12.
1) Il teorema aerma lesistenza di una soluzione in piccolo o locale.
2) Lipotesi di continuit`a di f non pu`o essere rimossa, come illustra il seguente
esempio. Si consideri il problema di Cauchy

(t) = H(t),
y(0) = y
0
,
(1.12)
dove H `e la funzione di Heavyside (discontinua nellorigine)
H(t) =

1, se t 0,
0, se t < 0
Se, per assurdo, (1.12) avesse una soluzione, essa dovrebbe essere denita in
un intorno dellorigine e dunque vericare in tale intorno
y

(t) =

1, se t 0,
0, se t < 0,
5
da cui
y(t) =

t + c
1
, se t 0,
c
2
, se t < 0.
Dalla continuit`a nellorigine seguirebbe c
1
= c
2
= y
0
. La soluzione sarebbe
quindi non derivabile nellorigine, contraddicendo la denizione di soluzione.
3) La sola continuit`a di f non garantisce lunicit`a, come illustra il seguente
esempio (pennello di Peano).
Si consideri il problema di Cauchy

= 3y
2
3
,
y(0) = 0,
(1.13)
Si ha che f(t, y) = 3y
2
3
`e continua in A = R
2
. La funzione identicamente
nulla y 0 `e soluzione, ma sono soluzioni anche y(t) = t
3
e, per ogni t

> 0,
y
t
(t) =

(t t

)
3
, per t t

,
0, per t t

.
Ci sono pertanto innite soluzioni.
Dunque, se si vuole garantire lunicit`a, si dovranno fare ulteriori ipotesi.
Per poterle introdurre e dimostare un risultato di esistenza e unicit`a,
apriamo una parentesi di approfondimento sugli spazi metrici.
Denizione 1.13. Unapplicazione tra spazi metrici f : (X, d) (Y, d

) si
dice lipschitziana (su X) se esiste una costante positiva L (detta costante
di Lipschitz) tale che
d

(f(x), f(y)) Ld(x, y), x, y X (1.14)

Se f `e funzione reale di variabile reale, allora la lipschitzianit`a signica
che i rapporti incrementali di f costituiscono un insieme limitato. E evidente
che la Lipschitzianit`a implica la continuit`a, ma non viceversa. Ad esempio
f : [0, 1] [0, 1], denita da f(x) =

x `e continua ma non lipschitziana.

Denizione 1.14. Unapplicazione da uno spazio metrico in s`e f : (X, d)
(X, d) `e detta contrazione se esiste una costante positiva L < 1 tale che
d(f(x), f(y)) Ld(x, y), x, y X, (1.15)
ovvero f `e una mappa lipschitziana in cui si pu` o scegliere la costante di
Lipschitz minore di 1.
6
Denizione 1.15. Sia X un insieme non vuoto e f : X X unapplicazione
(trasformazione di X in s`e). Un elemento x X si dice punto sso o punto
unito di f se f(x) = x.
Teorema 1.16 (Teorema delle contrazioni (principio di Banach-Cac-
cioppoli)). Sia (X, d) uno spazio metrico completo e sia T : (X, d) (X, d)
una contrazione. Allora esiste un unico (punto sso) x X tale che Tx = x.
Dimostrazione. Sappiamo che esiste L < 1 tale che d(Tx, Ty)
Ld(x, y), per ogni x, y X. Sia x
0
X un qualunque punto di X e de-
niamo, ricorsivamente, la successione
x
n+1
= Tx
n
= T
n+1
x
0
, n = 0, 1, 2, ...
Proviamo, per induzione, che
d(x
n+1
, x
n
) L
n
d(x
1
, x
0
).
Per n = 1, si ha d(x
2
, x
1
) = d(Tx
1
, Tx
0
) Ld(x
1
, x
0
).
n1 n: d(x
n+1
, x
n
) = d(Tx
n
, Tx
n1
) Ld(x
n
, x
n1
) L
n
d(x
1
, x
0
).
Sia ora m > n. Si ha che
d(x
m
, x
n
)
m1

i=n
d(x
i+1
, x
i
)
m1

i=n
L
i
d(x
1
, x
0
) = d(x
1
, x
0
)L
n
m1n

j=0
L
j

d(x
1
, x
0
)
L
n
1 L
0, per n . (1.16)
Quindi per ogni > 0 esiste n

tale che
d(x
m
, x
n
) , per n n

, m > n,
cio`e la successione x
n
`e di Cauchy. Dalla completezza di X, segue che essa
converge a un punto x X. Essendo una contrazione, T `e continua e quindi
Tx
n
converge a Tx, ma Tx
n
= x
n+1
e quindi converge a x. Per lunicit`a
del limite in spazi metrici, Tx = x e perci`o x `e punto sso di T. Se, per
assurdo, esistesse un altro (punto sso) y X, y = x tale che Ty = y, allora
si avrebbe
d(x, y) = d(Tx, Ty) Ld(x, y),
ed, essendo L < 1 e d(x, y) > 0, si avrebbe una contraddizione.
7
Osservazione 1.17. Si noti che, passando al limite per m in (1.16), si
ha la seguente maggiorazione dellerrore
d(x
n
, x)
L
n
1 L
d(x
1
, x
0
). (1.17)
Consideriamo lo spazio vettoriale C([a, b], R
n
) delle funzioni continue de-
nite nellintervallo [a, b] a valori in R
n
. Il teorema di Weierstrass, applicato
alla funzione f(x) g(x) continua sul compatto [a, b], permette di denire
in tale spazio la seguente distanza
d

(f, g) = max
x[a,b]
f(x) g(x). (1.18)
Le prime due propriet`a di distanza sono elementari, per la disuguaglianza
triangolare si noti che
f(x)h(x) f(x)g(x)+g(x)h(x) d

(f, g)+d

(g, h), x [a, b],

dalla quale, passando al massimo nellespressione a primo membro, si ha
d

(f, h) d

(f, g) + d

(g, h).
Vediamo che C([a, b], R
n
) `e completo rispetto a tale distanza.
Sia f
n
una successione di Cauchy in (C([a, b], R
n
), d

), dunque per ogni

> 0 esiste n

tale che
f
m
(x) f
n
(x) d

(f
m
, f
n
) , n, m n

, x [a, b]. (1.19)

Segue che per ogni x [a, b], la successione a valori in R
n
f
n
(x) `e di Cauchy e
dunque, per la completezza di R
n
, converge a un vettore di R
n
, che indichiamo
con f(x). Rimane pertanto denita una funzione f : [a, b] R
n
tale che
lim
n
f
n
(x) = f(x), per ogni x [a, b]. Facendo tendere m allinnito in
(1.19), si ha che per ogni > 0 esiste n

tale che
f
n
(x) f(x) , n n

, x [a, b], (1.20)

cio`e per ogni > 0 esiste n

tale che
d

(f
n
, f) , n n

. (1.21)
Rimane da provare che f C([a, b], R
n
), ovvero la continuit`a di f.
Sia x
0
[a, b]. Essendo f
n

continua, per ogni > 0, esiste > 0 tale che

f
n

(x) f
n

(x
0
) < x [a, b] : |x x
0
| < . (1.22)
8
Da (1.21) per n = n

e da (1.22) si ha che per ogni x [a, b] tale che

|x x
0
| < ,
f(x)f(x
0
) f(x)f
n

(x)+f
n

(x)f
n

(x
0
)+f
n

(x
0
)f(x
0
) 3,
(1.23)
cio`e f `e continua in x
0
.
Osservazione Sia F un sottinsieme chiuso di R
n
e consideriamo linsieme
X = C([a, b], F) delle funzioni continue su [a, b] a valori in F. Da quanto
visto, segue facilmente che X, dotato della distanza d

, `e uno spazio metrico

completo.
Ritorniamo ora ad esaminare il problema di Cauchy (1.11).
Data f : A R
n+1
R
n
, f = f(t, y) = f(t, y
1
, ..., y
n
), diamo la seguente
denizione.
Denizione 1.18. f si dice lipschitziana in A rispetto a y uniforme-
mente in t se
L > 0 : f(t, y) f(t, y) Ly y, (t, y), (t, y) A. (1.24)
Osserviamo che solo la variabile y = (y
1
, ..., y
n
) viene incrementata e che la
costante L non dipende dalla variabile t, per questo si parla di Lipschitzianit`a
rispetto a y uniformemente in t.
Denizione 1.19. f si dice localmente lipschitziana in A rispetto a y
uniformemente in t se per ogni (t
0
, y
0
) A esiste un intorno U di (t
0
, y
0
),
contenuto in A, tale che
L > 0 : f(t, y) f(t, y) Ly y, (t, y), (t, y) U. (1.25)
Dunque la costante L dipende sia dal punto (t
0
, y
0
) che dallintorno U.
Osservazione 1.20. La condizione (1.24) non implica la continuit`a di f in A.
Per convincersene basta considerare, nel caso n = 1, f(t, y) = h(t)y, con
h : R R limitata ma discontinua. E immediato vericare (1.24), ma f
non `e continua.
Denizione 1.21. Diremo che f verica le ipotesi di Lipschitz in A se
i) f `e continua in A;
ii) f `e localmente lipschitziana in A rispetto a y uniformemente in t.
Proposizione 1.22. Se f verica le ipotesi di Lipschitz in A, allora per ogni
compatto K A, esiste L = L(K) > 0 tale che
f(t, y) f(t, y) Ly y, (t, y), (t, y) K. (1.26)
9
Omettiamo la dimostrazione della Proposizione 1.22.
Osservazione 1.23. Se f `e dotata di tutte le derivate parziali
f
i
y
j
, per i, j =
1, ..., n, continue in A, allora la condizione ii) `e vericata. Sia infatti (t
0
, y
0
)
A e sia U un intorno compatto e convesso di (t
0
, y
0
), contenuto in A (ad
esempio una palla chiusa). Indichiamo con
y
f
i
=

f
i
y
1
, ...,
f
i
y
n

il gradiente
di f
i
rispetto alle sole y
1
, ..., y
n
. Applicando il teorema del valor medio a
f
i
(t, ), a t ssato, come funzione delle sole variabili y, si ha che per ogni
(t, y), (t, y) U, esiste un vettore R
n
, appartenente al segmento che
unisce y a y, tale che
f
i
(t, y) f
i
(t, y) =
y
f
i
(t, ) (y y),
da cui
|f
i
(t, y) f
i
(t, y)|
y
f
i
(t, ) y y M
i
y y,
dove M
i
= max
U

y
f
i
. Quindi si ha
f(t, y) f(t, y) Ly y, (t, y), (t, y) U,
dove L = (

n
i=1
M
2
i
)
1
2
.
In particolare, se f C
1
(A) le ipotesi di Lipschitz sono vericate.
Denizione 1.24. Sia g : [a, b] R
n
una funzione vettoriale continua,
g = (g
1
, ..., g
n
). Deniamo

b
a
g(t)dt =

b
a
g
1
(t)dt, ...,

b
a
g
n
(t)dt

,
ovvero il vettore le cui componenti sono gli integrali delle funzioni compo-
nenti.
Lemma 1.25. Sia g : [a, b] R
n
continua. Allora

b
a
g(t)dt

b
a
g(t)dt (1.27)
Dimostrazione. Poniamo
i
=

g
a
g
i
(t)dt, cos` che = (
1
, ...,
n
) =

b
a
g(t)dt. Si ha, dalla disuguaglianza di Cauchy-Schwartz e per la linearit`a
dellintegrale,
10

2
=
n

i=1

2
i
=
n

i=1

b
a
g
i
(t)dt =

b
a
n

i=1

i
g
i
(t)dt

b
a
g(t)dt =

b
a
g(t)dt.
Se > 0, basta dividere per i due membri di questa disuguaglianza
per avere la (1.27), se = 0 la tesi `e banale.

Lemma 1.26 (Lemma di Volterra). Sia f : A R

n+1
R
n
continua
in A, con A aperto. Si ha che una funzione y `e soluzione del problema di
Cauchy (1.11) in un intervallo I se e solo se
i) y `e continua in I;
ii) (t, y(t)) A, t I;
iii) y verica la seguente equazione integrale di Volterra
y(t) = y
0
+

t
t
0
f(s, y(s))ds, t I, (1.28)
dove

t
t
0
f(s, y(s))ds =

t
t
0
f
1
(s, y(s))ds, ...,

t
t
0
f
n
(s, y(s))ds

.
Dimostrazione.

La funzione t f(t, y(t)) `e continua in I e quindi ivi integrabile. Inte-

grando i due membri dellequazione dierenziale y

(s) = f(s, y(s)) tra t

0
e t,
per ogni t I, si ha
y(t) y(t
0
) =

t
t
0
f(s, y(s))ds, t I,
Dalla condizione iniziale segue lequazione di Volterra.

La funzione s f(s, y(s)) `e continua in I e quindi esiste

d
dt

t
t
0
f(s, y(s))ds

=
f(t, y(t)), per ogni t I. Dunque `e derivabile anche il primo membro
dellequazione di Volterra e si ha che esiste y

(t) = f(t, y(t)). Inoltre dallequazione

di Volterra si ha che y(t
0
) = y
0
.

11
Sia f : A R
n+1
R
n
continua in A, con A aperto, e sia (t
0
, y
0
) A.
Essendo A aperto, esistono a > 0, b > 0 tali che il cilindro
=
a,b
= {(t, y) R
n+1
: t
0
a t t
0
+ a, y y
0
b} =
= [t
0
a, t
0
+ a] B
b
(y
0
)
sia contenuto in A. Essendo f continua e compatto, per il teorema di
Weierstrass, essa ammette massimo su :
M = max
(t,y)
f(t, y)
Teorema 1.27 (Teorema di esistenza ed unicit`a in piccolo). Sia
f : A R
n+1
R
n
, con A aperto, vericante le ipotesi di Lipschitz in A.
Per ogni (t
0
, y
0
) A esiste un intorno I
0
= [t
0
r
0
, t
0
+ r
0
] di t
0
in cui
`e denita una soluzione y = y(t) del problema di Cauchy (1.11), la quale,
inoltre, assume i suoi valori in B
b
(y
0
). Tale soluzione `e unica, nel senso
che ogni altra soluzione di (1.11) denita in I
0
coincide con y in I
0
. Pi` u
precisamente r
0
= min{a,
b
M
}, dove a, b, M sono stati introdotti sopra.
Osservazione 1.28. Si parla di teorema di esistenza ed unicit`a in piccolo
perch`e
i) esso garantisce lesistenza di una soluzione denita in un intorno di t
0
che,
in generale, `e strettamente contenuto nellintervallo [t
0
a, t
0
+ a] tale che

a,b
A.
ii) il teorema aerma lunicit`a delle soluzioni in I
0
; se si hanno due soluzioni
y e w denite su un intervallo J I
0
, il teorema ci assicura soltanto che esse
coincidono in I
0
.
Dimostrazione. Essendo compatto, dalla Proposizione 1.22, segue
che
L > 0 : f(t, y) f(t, y) Ly y, (t, y), (t, y) . (1.29)
Per il Lemma di Volterra, y `e soluzione di (1.11) in I
0
se e solo se y `e continua
in I
0
e verica ivi lequazione integrale di Volterra
y(t) = y
0
+

t
t
0
f(s, y(s))ds, t I,
dove, naturalmente, rimane sottintesa la condizione (t, y(t)) A, per ogni
t I
0
. Sia X = C(I
0
, B
b
(y
0
)). Si noti che se una funzione y appartiene allo
spazio X, allora il suo graco `e contenuto in . Deniamo
T : X X
y Ty
12
dove
(Ty)(t) = y
0
+

t
t
0
f(s, y(s))ds, t I
0
.
E una denizione ben posta. Infatti dal fatto che y X segue che (s, y(s))
A per ogni s I
0
e quindi si pu`o denire f(s, y(s)). Inoltre Ty `e
continua, anzi `e di classe C
1
in I
0
. Inne, dal Lemma 1.25,
(Ty)(t) y
0
=

t
t
0
f(s, y(s))ds

t
t
0
f(s, y(s))ds

M|t t
0
| Mr
0
b.
Si ha che una funzione y X, ovvero una funzione continua in I
0
a valori
in B
b
(y
0
) (il cui graco `e quindi contenuto in ) `e soluzione del problema di
Cauchy (1.11) se e solo se `e punto sso di T. Perci`o il problema di Cauchy
`e equivalente ad un problema di punto sso.
Utilizzeremo il teorema delle contrazioni introducendo una metrica in X
che lo renda completo e relativamente alla quale T sia una contrazione. Gi`a
sappiamo che d

rende X completo, accade per`o che se si lavora con d

,
per provare che T `e una contrazione, `e necessario restringere ulteriormente
lintervallo di esistenza della soluzione rispetto allintervallo I
0
dellenunciato.
Osserviamo che la propriet`a di essere punto sso dipende dalla sola denizione
di T, mentre la propriet`a di essere una contrazione dipende dalla scelta della
metrica, quindi si pu`o cercare una metrica pi` u conveniente. A tale scopo con-
sidereremo una distanza lievemente modicata dalla presenza di una fun-
zione peso
p(t) = e
|tt
0
|
,
dove `e una qualunque costante vericante > L. Deniamo

(y, w) = max
tI
0
e
|tt
0
|
y(t) w(t).
Valgono, similmente a quanto visto per d

, le propriet`a di distanza ed inoltre

e
r
0
d

(y, w)

d

(y, w) d

(y, w). (1.30)

Da questa doppia disuguaglianza segue che una successione y
n
`e di Cauchy
relativamente alla distanza d

se e solo se lo `e relativamente alla distanza

e che y
n
`e convergente relativamente alla distanza d

se e solo se lo `e
relativamente alla distanza

d

. Quindi dalla completezza di (X, d

) segue
che (X,

d

) `e pure completo.
13
Vediamo ora che T : (X,

d

) (X,

d

) `e una contrazione. Date y, w

X, si ha
p(t)(Ty)(t) (Tw)(t) = p(t)

t
t
0
f(s, y(s)) f(s, w(s))ds

p(t)

t
t
0
f(s, y(s)) f(s, w(s))ds

Lp(t)

t
t
0
p(s)y(s) w(s)
1
p(s)
ds

Lp(t)

(y, w)

t
t
0
e
|st
0
|
ds

1 e
|tt
0
|

(y, w),
da cui

(Ty, Tw)
L

(y, w).
Quindi T `e una contrazione ed esiste perci`o ununica y X tale che Ty = y,
ovvero ununica soluzione del problema di Cauchy (1.11) denita in I
0
e a
valori in B
b
(y
0
). Rimane da vericare che non esiste unaltra soluzione di
(1.11) denita in I
0
che non verichi la condizione di assumere i valori in
B
b
(y
0
). Supponiamo, per assurdo, che z sia una soluzione di (1.11) denita
in I
0
tale che z(I
0
) B
b
(y
0
). Sia, ad esempio,

t I
0
,

t > t
0
, tale che
z(

t) B
b
(y
0
). Dunque linsieme S = {t > t
0
: z(t) y
0
> b} `e non
vuoto. Sia t

il suo estremo inferiore. Si ha allora che, per la continuit`a di z,

z(t

) y
0
b. Inoltre, per ogni t [t
0
, t

), z(t) B
b
(y
0
) e quindi, sempre
per la continuit`a di z, segue z(t

) B
b
(y
0
) e quindi t

S e t

<

t. Quindi
(s, z(s)) per ogni s [t
0
, t

], z(t

) y
0
= b e t

< t
0
+ r
0
. Si ha
z(t

) y
0
= z(t

) z(t
0
) =

t
0
f(s, z(s))ds,
da cui
z(t

) y
0
M(t

t
0
) < Mr
0
< b,
da cui una contraddizione.

Osservazione 1.29. La dimostrazione si basa sul teorema delle contrazioni, la

cui dimostrazione `e di tipo costruttivo. Inoltre il teorema delle contrazioni
fornisce anche un metodo per il calcolo approssimato della soluzione y(t).
Sappiamo infatti che se y
0
X, la successione delle iterate y
n
= T
n
y
0
con-
verge al punto sso y(t), soluzione del problema di Cauchy (1.11).
Scegliendo y
0
(t) y
0
, possiamo anche maggiorare lerrore con la formula
(1.17):

(y
n
, y)

n
1
1
L

(y
1
, y
0
),
14
da cui, tenuto conto di (1.30) e osservando che
d

(y
1
, y
0
) Mr
0
,
si ha
max
tI
0
y
n
(t) y(t) = d

(y
n
, y) e
r
0
d

(y
n
, y)

L
n
L
e
r
0

n1
d

(y
1
, y
0
) Mr
0
L
n
L
e
r
0

n1
Proposizione 1.30 (Regolarit`a delle soluzioni). Sia f : A R
n+1

R
n
, continua su A aperto, e sia y(t) una soluzione dellequazione dierenziale
y

= f(t, y) in un intervallo I. Se f C
k
(A) allora y C
k+1
(I), k = 0, 1, ....
Se f C

(A) allora y C

(I).
Dimostrazione. Segue immediatemente per induzione.
Vogliamo ora migliorare il risultato di unicit`a ottenuto nel Teorema 1.27,
che `e di carattere locale. Iniziamo con losservare che se y : I
1
R
n
e
w : I
2
R
n
sono due soluzioni del problema di Cauchy (1.11), allora esiste
un intorno di t
0
in cui esse coincidono. Infatti, basta scegliere il cilindro
a,b
a cui applicare il teorema, avente semialtezza a sucientemente piccola in
modo che [t
0
a, t
0
+ a] I
1
I
2
. Segue allora dal Teorema 1.27 che esiste
ununica soluzione di (1.11) in I
0
= [t
0
r
0
, t
0
+ r
0
], con r
0
a. Essendo
entrambe le soluzioni y e w denite in I
0
, esse coincidono in tale intervallo.
Proviamo ora il seguente
Teorema 1.31 (Teorema di unicit`a globale). Sia f : A R
n+1
R
n
,
vericante le ipotesi di Lipschitz su A aperto, e siano y : I
1
R
n
e w : I
2

R
n
soluzioni del problema di Cauchy (1.11), con (t
0
, y
0
) A. Allora
y(t) = w(t), t I
1
I
2
,
ovvero due soluzioni dello stesso problema di Cauchy, in ipotesi di Lipschitz,
coincidono nel comune intervallo di denizione.
Dimostrazione. Per denizione di soluzione, I
1
I
2
`e un intervallo avente
t
0
come punto interno. Supponiamo, per assurdo, che esista t
1
I
1
I
2
tale
che y(t
1
) = w(t
1
) e, per ssare le idee, sia t
1
> t
0
. Sia
t = inf{t (t
0
, t
1
] | y(t) = w(t)}.
Tale insieme `e certamente non vuoto perch`e contiene t
1
(e, per il teorema di
permanenza del segno applicato alla funzione y(t) w(t), contiene anche
15
un intorno sinistro di t
1
, da cui t < t
1
). Per ogni t [t
0
, t), si ha che
(y w)(t) = 0, e dunque, per la continuit`a di y e w, y(t) = w(t) = y e
(t, y) A per denizione di soluzione. Ora, y e w sono soluzioni del problema
di Cauchy di punto iniziale (t, y) in un intorno di t. Per quanto osservato
sopra, esse devono coincidere in un intorno di t, contraddicendo la denizione
di t.

Il signicato geometrico di tale teorema `e che, in ipotesi di Lipschitz, i

graci di due soluzioni dellequazione dierenziale y

= f(t, y) non si possono

intersecare, a meno che le due soluzioni non coincidano nel comune intervallo
di denizione. In altri termini, per due soluzioni dello stesso problema di
Cauchy lunica eventuale dierenza sta nellintervallo in cui sono denite.
Il Teorema 1.27 garantisce lesistenza della soluzione del problema di
Cauchy (1.11) in un intervallo I
0
= [t
0
r
0
, t
0
+r
0
], in realt`a tale soluzione pu`o
essere prolungata ad un intervallo pi` u ampio. Infatti, posto P
1
= (t
1
, y
1
) =
(t
0
+ r
0
, y(t
0
+ r
0
)) A, essendo A aperto si pu`o considerare un cilindro
1
di centro P
1
e tutto contenuto in A. Allora il problema di Cauchy

= f(t, y(t)),
y(t
1
) = y
1
,
ha una soluzione y
1
denita in un intorno [t
1
r
1
, t
1
+r
1
] di t
1
. La funzione
z(t) =

y(t), t
0
t t
1
,
y
1
(t), t
1
t t
1
+ r
1
,
`e continua in t
1
ed inoltre `e derivabile e verica lequazione dierenziale z

=
f(t, z) per ogni t [t
0
, t
1
) (t
1
, t
1
+r
1
]. Per la continuit`a di z in t
1
si ha che
esiste lim
tt
1
z

(t) = lim
tt
1
f(t, z(t)) = f(t
1
, z(t
1
)). Per un classico risultato
del calcolo dierenziale per funzioni di una variabile, si ha che esiste z

(t
1
) =
lim
tt
1
z

(t) = f(t
1
, z(t
1
)), quindi z `e soluzione dellequazione dierenziale
z

= f(t, z) in [t
0
, t
1
+ r
1
]. Essa prolunga la soluzione y fornita dal Teorema
1.27. Si pu`o ripetere questo procedimento a partire da P
2
= (t
2
, y
2
) =
(t
1
+ r
1
, y
1
(t
1
+ r
1
)), e cos` via, ottenendo una successione di punti P
n
e
prolungando ad ogni passo la soluzione a destra senza porre mai termine al
processo. Similmente, si pu` o prolungare la soluzione a sinistra.
Deniamo
I
+
= {t > t
0
| la soluzione y(t) di (1.11) `e prolungabile in [t
0
, t]},
T
+
= sup I
+
.
I
+
`e ovviamente un intervallo, eventualmente superiormente illimitato e si ha
T
+
> t
0
. Verichiamo che T
+
I
+
. Se T
+
= +, la tesi `e ovvia, sia quindi
16
T
+
R. Se, per assurdo, T
+
I
+
la soluzione sarebbe denita sullintervallo
[t
0
, T
+
] e, per quanto osservato sopra, sarebbe prolungabile a destra, contrad-
dicendo la denizione di T
+
. Similmente si deniscono I

e T

e si prova
che T

. Lintervallo aperto, eventualmente illimitato, I

M
= (T

, T
+
)
`e detto intervallo massimale e la soluzione di (1.11) denita in I
M
`e detta
soluzione massimale, in quanto non ulteriormente prolungabile. Quindi
in ipotesi di Lipschitz ogni problema di Cauchy ha una e una sola soluzione
massimale.
Similmente, data una soluzione di una equazione dierenziale (in ipotesi
di Lipschitz) si pu`o pensare di prolungarla scegliendo un punto del suo
graco come punto iniziale di un problema di Cauchy. Analogamente, `e
detta soluzione massimale dellequazione dierenziale una soluzione non ul-
teriormente prolungabile.
Esempio 1.32. Consideriamo il problema di Cauchy

= y
2
+ 1,
y(0) = 0.
(1.31)
Sono vericate le ipotesi di Lipschitz su A = R
2
. Ci aspetteremmo che la
soluzione massimale sia denita su tutto R dato che possiamo scegliere il
cilindro
a,b
con a, b grandi a piacere. Invece si verica subito che la funzione
y = tan t, t (

2
,

2
), `e soluzione di (1.31), ed `e ovviamente non prolungabile
al di fuori di tale intervallo. Quello che accade `e che il graco della soluzione
esce attraverso le pareti laterali dei cilindri che man mano si considerano
nel processo di prolungamento descritto sopra, intuitiamente ci`o si spiega
osservando che la pendenza y

(t) cresce velocemente (in modo quadratico) al

crescere di y(t).
Per ottenere un risultato di esistenza pi` u soddisfacente, dovremo fare
ulteriori ipotesi. Ci servir`a in particolare il seguente risultato, che non di-
mostriamo.
Teorema 1.33 (Teorema di uscita delle soluzioni dal compatto).
Sia f : A R
n+1
R
n
, vericante le ipotesi di Lipschitz su A aperto,
e sia y(t) una soluzione massimale dellequazione dierenziale y

= f(t, y)
nell intervallo massimale I
M
= (T

, T
+
). Sia T
+
< +. Allora per ogni
compatto K A, esiste > 0 tale che (t, y(t)) K, per ogni t (T
+
, T
+
).
Similmente, se T

> , per ogni compatto K A, esiste > 0 tale che

(t, y(t)) K, per ogni t (T

, T

+ ).
Lemma 1.34 (Lemma di Gronwall). Sia u : I R R una funzione
continua denita nellintervallo I e sia u(x) 0 per ogni x I. Supponiamo
17
che esistano costanti M 0, L 0 e un punto x
0
I tali che
u(x) M + L

x
x
0
u(t)dt

, x I. (1.32)
Allora
u(x) Me
L|xx
0
|
, x I. (1.33)
Dimostrazione. Se L = 0 la tesi `e ovvia. Sia quindi L > 0 e osserviamo
che la tesi `e ovvia se x = x
0
. Supponiamo allora, per ssare le idee, che sia
x > x
0
. Per ogni t (x
0
, x) si ha, per ipotesi, u(t) M + L

t
x
0
u(s)ds.
Moltiplicando i due membri di questa disuguaglianza per e
L(tx
0
)
si ha
u(t)e
L(tx
0
)
Me
L(tx
0
)
+ e
L(tx
0
)
L

t
x
0
u(s)ds,
da cui
d
dt

e
L(tx
0
)

t
x
0
u(s)ds

Me
L(tx
0
)
.
Integrando i due membri tra x
0
e x, si ha
e
L(xx
0
)

x
x
0
u(s)ds
M
L
e
L(xx
0
)
+
M
L
.
Moltiplicando i due membri per Le
L(xx
0
)
, si ha inne
u(x) L

x
x
0
u(s)ds + M Me
L(xx
0
)
.
Calcoli analoghi si possono fare nel caso x < x
0
.
Teorema 1.35 (Teorema di esistenza globale). Sia f vericante le
ipotesi di Lipschitz sulla striscia A = I R
n
, con I un intervallo aperto,
eventualmente illimitato. Supponiamo che per ogni compatto K I esistano
K
1
, K
2
0 tali che
f(t, y) K
1
+ K
2
y, t K, y R
n
. (1.34)
Allora, per ogni (t
0
, y
0
) A ( t
0
I, y
0
R
n
), il problema di Cauchy
(1.11) ha ununica soluzione massimale denita in I.
Osservazione 1.36.
18
1) La tesi si pu`o esprimere equivalentemente dicendo che la soluzione di (1.11)
`e prolungabile a tutto I, oppure che ogni soluzione dellequazione dierenziale
y

= f(t, y) `e prolungabile a tutto I. Vista la struttura di A = I R

n
, I `e il
massimo intervallo nel quale abbia senso denire una soluzione, per questo
motivo si parla di esistenza globale.
2) Per n = 1, la condizione (1.34) diventa
K
1
K
2
|y| f(t, y) K
1
+ K
2
|y|, t K, y R
ovvero, a t ssato, la crescita di f(t, ) `e sottolineare. La condizione (1.34) `e
detta ipotesi di sottolinearit`a.
Dimostrazione. Sia I = (a, b), eventualmente a = e/o b = +.
Sia y(t) la soluzione massimale di (1.11) e sia I
M
= (T

, T
+
) il suo intervallo
(massimale) di denizione. Proviamo, ad esempio, che T
+
= b. Sia, per
assurdo, T
+
< b, dunque T
+
R. Consideriamo il compatto K = [t
0
, T
+
]
I. Per lipotesi (1.34) esistono K
1
, K
2
0 tali che
f(t, y) K
1
+ K
2
y, t [t
0
, T
+
], y R
n
. (1.35)
Ricordando lequazione integrale di Volterra, il Lemma 1.25, e da (1.35), si
ha che, per ogni t [t
0
, T
+
),
y(t) y
0
+

t
t
0
f(s, y(s))ds

y
0
+

t
t
0
f(s, y(s))ds
y
0
+

t
t
0
K
1
+ K
2
y(s)ds = y
0
+ K
1
(t t
0
) + K
2

t
t
0
y(s)ds
y
0
+ K
1
(T
+
t
0
) + K
2

t
t
0
y(s)ds.
Applicando il Lemma di Gronwall a u(t) = y(t), si ha
y(t) Me
L(tt
0
)
Me
L(T
+
t
0
)
, t [t
0
, T
+
),
dove M = y
0
+ K
1
(T
+
t
0
), L = K
2
. Consideriamo il compatto K

=
[t
0
, T
+
]B
N
(0) IR
n
= A, con N = Me
L(T
+
t
0
)
. Si ha che gr

y
|[t
0
,T
+
)

, contraddicendo il Teorema 1.33. Quindi abbiamo provato che T

+
= b.
Similmente, si prova che T

= a.

Osservazione 1.37. Siano sottintese le ipotesi di Lipschitz in A = I R

n
. Le
ipotesi di sottolinearit`a sono, in particolare, vericate in ciascuno dei seguenti
casi:
19
i) Per ogni compatto K I, f `e limitata in K R
n
.
ii) Per ogni compatto K I, f `e lipschitziana in y uniformemente in t in
K R
n
, cio`e esiste L > 0 tale che
f(t, y) f(t, y) Ly y, t K, y, y R
n
.
Infatti, scelto y = 0, si ha
f(t, y) f(t, y) f(t, 0) +f(t, 0) Ly +f(t, 0)
Ly + M, t K, y R
n
,
dove M = max
tK
f(t, 0).
iii) Sono denite e continue in A tutte le derivate parziali
f
i
y
j
, per i, j =
1, ..., n, e, per ogni compatto K I, esse sono limitate in K R
n
.
Sia infatti M > 0 tale che f
i
(t, y) M, per ogni t K, per ogni
y R
n
, e per ogni i = 1, ..., n. Applicando il teorema del valor medio a
f
i
(t, ), a t ssato, come funzione delle sole variabili y, si ha che per ogni
(t, y), (t, y) K R
n
, esiste un vettore R
n
, appartenente al segmento
che unisce y a y, tale che
f
i
(t, y) f
i
(t, y) =
y
f
i
(t, ) (y y),
da cui
|f
i
(t, y) f
i
(t, y)|
y
f
i
(t, ) y y My y,
f(t, y) f(t, y) M

ny y, (t, y), (t, y) K R

n
,
per cui ci siamo risondotti al caso ii).
Finora abbiamo trattato le questioni dellesistenza e dellunicit`a per il
problema di Cauchy (1.11). Il terzo aspetto in ordine di importanza `e la sta-
bilit`a ovvero la dipendenza continua dai dati iniziali. Precisamente, ci
poniamo il seguente problema: quanto `e sensibile la soluzione y(t) a pertur-
bazioni dei dati iniziali t
0
e y
0
? A piccole variazioni dei dati corrispondono
piccole variazioni della soluzione? E se s`, come lo quantichiamo? La que-
stione `e molto importante per le applicazioni perch`e le misurazioni sono di
solito aette da errori.
Esempio 1.38. Consideriamo i seguenti problemi di Cauchy

= ty,
y(0) = 0,
(1.36)
20

= ty,
y(0) = y
0
,
(1.37)
con y
0
= 0.
E immediato vericare che y 0 `e la soluzione massimale di (1.36),
mentre y(t) = y
0
e
t
2
2
`e la soluzione massimale di (1.37). Per quanto vicino a
0 sia il valore di y
0
, le due soluzioni non sono globalmente vicine, anzi i loro
graci divergono per t . Questo esempio fa capire che si pu`o sperare
di ottenere un risultato di dipendenza continua dai dati iniziali solo in un
intorno del punto iniziale, infatti il problema della stabilit`a trover`a soluzione
solo in termini locali.
Teorema 1.39 (Teorema di dipendenza continua dai dati iniziali).
Sia f : A R
n+1
R
n
, vericante le ipotesi di Lipschitz sullaperto A.
Siano (t
1
, y
1
), (t
2
, y
2
) A e siano y : I
1
R
n
e w : I
2
R
n
soluzioni
rspettivamente dei seguenti problemi di Cauchy

= f(t, y),
y(t
1
) = y
1
,
(1.38)

= f(t, y),
y(t
2
) = y
2
.
(1.39)
Sia J = [, ] un intervallo chiuso e limitato tale che J I
1
I
2
e sia
K un compatto contenente gr(y|
J
) gr(w|
J
) e contenuto in A. Sia M =
max
(t,y)K
f(t, y), e, in base alla Proposizione 1.22, sia L > 0 tale che
f(t, y) f(t, y) Ly y, (t, y), (t, y) K.
Allora
y(t) w(t) (y
1
y
2
+ M|t
1
t
2
|)e
L|tt
1
|
, t J. (1.40)
Dimostrazione. Osserviamo innanzitutto che il teorema `e signicativo
solo se I
1
I
2
= . In tal caso si pu`o scegliere ad esempio K = gr(y
|
J
)gr(w
|
J
).
Per ogni t J si ha
y(t) = y
1
+

t
t
1
f(s, y(s))ds,
w(t) = y
2
+

t
t
2
f(s, w(s))ds = y
2
+

t
t
1
f(s, w(s))ds +

t
1
t
2
f(s, w(s))ds,
21
da cui
y(t)w(t) y
1
y
2
+

t
t
1
f(s, y(s)) f(s, w(s))ds

t
2
t
1
f(s, w(s))ds

y
1
y
2
+ M|t
2
t
1
| +

t
t
1
Ly(s) w(s)ds

.
Applicando il Lemma di Gronwall alla funzione y(t) w(t), si ha la (1.40).

22