Funzione caratteristica

• F unzione caratteristica di una variabile aleatoria X con fun-

zione di ripartizione FX (trasformata di Eulero-Fourier della
funzione di ripartizione):
  Z
ψX (u) = E eiuX = eiut dFX (t)
R

– Caso discreto:
eiutpX (t)
X
ψ X (u) =
t∈RX

– Caso continuo:
Z
ψ X (u) = eiutfX (t) dt
R
• Proprietà:

– La funzione caratteristica esiste sempre finita (l’integrale

che la definisce non diverge mai) per u ∈ Ṙ

– Ad ogni funzione di ripartizione corrisponde una funzione

caratteristica e viceversa: le funzioni caratteristiche sono
in corrispondenza biunivoca con le funzioni di ripartizione

– Sviluppo in serie di Taylor della funzione caratteristica:

u2  2  (iu)h  h
ψX (u) = 1 + iuE (X ) − E X + · · · + E X +···
2 h!
• Proprietà:

– Se la variabile aleatoria X ammette momenti finiti sino

all’r-esimo, allora la funzione caratteristica ψX (u) è deriv-
abile r volte e, per h = 1, . . . , r, vale:
dhψ

X (u) 

E X h = i−h
 

duh 

u=0

– Per a e b reali si ha: ψaX+b (u) = eiubψX (au)

– X1, . . . , Xk sono k variabili aleatorie mutuamente stocas-

ticamente indipendenti:
k
Y
ψX1+···+Xk (u) = ψX1 (u) · · · ψXk (u) = ψXj (u)
j=1
 Funzione generatrice dei momenti

• Funzione generatrice dei momenti di una variabile aleatoria

X con funzione di ripartizione FX (trasformata di Laplace
della funzione di ripartizione):
  Z
φX (u) = E euX = eutdFX (t)
R
• Proprietà:

– Sviluppo in serie di Taylor della funzione generatrice dei

momenti:
u2  2  uh  h 
φX (u) = 1 + uE (X ) + E X + ··· + E X + ···
2 h!

– Se la variabile aleatoria X ammette momenti finiti sino

all’r-esimo, allora la funzione generatrice dei momenti
φX (u) è derivabile r volte e, per h = 1, . . . , r, vale:
h

  d φX (u) 
E Xh = µh = h

du 
u=0
• Proprietà:

– Per a e b reali si ha:

φaX+b (u) = eubφX (au)

– X1, . . . , Xk sono k variabili aleatorie mutuamente stoca-

sticamente indipendenti:
k
Y
φX1+···+Xk (u) = φX1 (u) · · · φXk (u) = φXj (u)
j=1
 Funzione generatrice delle probabilità

• Funzione generatrice delle probabilità della variabile aleatoria

X che assume solo valori interi non negativi con funzione
di probabilità pX (trasformata di Dirichlet della funzione di
ripartizione)
  ∞
γ X (u) = E u X = utpX (t)
X
u ∈ [−1, 1]
t=0
• Proprietà:

– Per u > 0 la funzione caratteristica calcolata nel punto

i−1 log u fornisce la funzione generatrice delle probabilità:



i−1 log u
ψX i−1 log u = E ei
   
X X
=E u = γ X (u )

– Per una variabile aleatoria X con funzione generatrice delle

probabilità γX si ha:
x

1 d γX (u) 
pX (x) = x = 0, 1, 2, . . .
dux 

x! u=0