Vettori aleatori

• Sullo stesso insieme Ω si possono definire più funzioni a valori

numerici,
X1 ($) , . . . , Xk ($)

• Una variabile aleatoria k-dimensionale o vettore aleatorio

X ($) = (X1 ($) , . . . , Xk ($)) è una funzione misurabile da
Ω a Rk .
• L’insieme di definizione o campo di variazione del vettore
aleatorio discreto X
n o
k
[
RX = X ($ ) = (xi1, . . . , xik ) ∈ R , i = 1, 2, . . .
$∈Ω
ha per elementi le possibili configurazioni del vettore X ($).

• Funzione di probabilità (congiunta) di X1, . . . , Xk


PX1 ,...,Xk (X1 = x1 , . . . , Xk = xk ) (x1 , . . . , xk ) ∈ RX
pX1 ,...,Xk (x1 , . . . , xk ) =
0 altrove
• Proprietà

–
X
pX1,...,Xk (t1, . . . , tk ) = 1
(t1 ,...,tk )∈RX

–
X
PX1,...,Xk (A) = pX1,...,Xk (t1, . . . , tk )
(t1 ,...,tk )∈A
• Il vettore aleatorio k-dimensionale (X1, . . . , Xk ) si dice conti-
nuo o dotato di densità se la probabilità che X assuma valori
nell’insieme A ∈ Bk è assegnata nel modo seguente
Z Z
PX1,...,Xk (A) = ··· fX1,...,Xk (t1, . . . , tk ) dt1 · · · dtk
A
• La funzione fX è detta funzione di densità (congiunta) del
vettore aleatorio X = (X1, . . . , Xk ) ed è definita su tutto Rk
e tale che
Z Z
fX (x) ≥ 0 per x ∈ Rk , ··· fX (t1, . . . , tk ) dt1 · · · dtk = 1
Rk

• L’insieme RX ⊂ Rk in cui fX è strettamente positiva è detto

insieme di definizione del vettore aleatorio continuo.
• Funzione di ripartizione di un vettore aleatorio X = (X1, . . . , Xk )

FX1,...,Xk (x1, . . . , xk ) = PX1,...,Xk (X1 ≤ x1, . . . , Xk ≤ xk ) x ∈ Rk

– Caso discreto per x1, . . . , xk ∈ Rk

X
FX1,...,Xk (x1, . . . , xk ) = pX1,...,Xk (t1, . . . , tk )
t1 ≤x1 ,...,tk ≤xk
– Caso continuo per x1, . . . , xk ∈ Rk

Z x Z x
1 k
FX1,...,Xk (x1, . . . , xk ) = ··· fX1,...,Xk (t1, . . . , tk ) dt1 · · · dtk
−∞ −∞

La densità di un vettore aleatorio k-dimensionale conti-

nuo X è uguale (eccetto che negli eventuali punti di dis-
continuità) alla derivata k-esima mista della funzione di
ripartizione FX

∂ k F X (x1 , . . . , x k )
f X (x) =
∂x1 · · · ∂xk