INTRODUZIONE

Il presente elaborato si propone di presentare la tecnica dell’analisi delle

componenti principali, sia dal punto di vista formale e teorico, sia da quello
computazionale e applicativo. L’analisi delle componenti principali è uno
strumento estremamente diffuso in tantissime discipline molto diverse tra
loro, come l’economia, la medicina, la psicologia e l’informatica. Viene
utilizzata principalmente con lo scopo di ridurre la dimensionalità di data set
multivariati mantenendo il più possibile delle informazioni iniziali; questo
scopo è dichiaratamente molto generico, e proprio per questo motivo l’analisi
delle componenti principali si presta ad essere applicati in così tanti ambiti.
L’obiettivo dell’eleborato è innanzitutto fornire la base analitica per la
comprensione tecnica dell’argomento, sia dal punto di vista statistico che da
quello matematico. Proprio per quest’ultimo proposito, il primo capitolo è
incentrato sugli argomenti di algebra lineare necessari alla derivazione
formale dell’analisi delle componenti principali. Nonostante il necessario
rigore matematico, si è cercato di esporre gli argomenti in maniera da
facilitare l’intuizione di fondo delle questioni trattate, in modo da agevolare il
passaggio al secondo capitolo, nel quale viene discussa l’analisi delle
componenti principali dal punto di vista statistico, facendo largo uso degli
strumenti esposti nel capitolo precedente. Nel terzo capitolo sono discusse
nel dettaglio alcune problematiche computazionali molto frequenti, attraverso
una sintesi della bibliografia e degli approcci più utilizzati. Il quarto capitolo si
propone di integrare l’analisi delle componenti principali nel linguaggio di
programmazione R, uno degli strumenti informatici più utilizzati nell’analisi
statistica multivariata; l’approccio qui utilizzato è più discorsivo che nei primi
capitoli in quanto l’obiettivo principale è quello di esporre una panoramica
pratica e facilmente comprensibile di alcuni metodi computazionali
particolarmente rilevanti. L’ultimo capitolo ha lo scopo di mostrare
l’applicazione dell’analisi delle componenti principali alla finanza quantitativa,
in particolare all’analisi della struttura per scadenza dei tassi di interesse.
Innanzitutto viene fornita una breve introduzione ai concetti di finanza che
verranno utilizzati all’interno del capitolo; in seguito vengono presentate due
applicazioni che evidenziano i due diversi motivi per cui viene utilizzata
l’analisi delle componenti principali, ossia o per ridurre la dimensionalità di
data set con molte variabili, o per poter misurare concretamente alcuni fattori
chiave esplicativi dei diversi fenomeni che altrimenti non potrebbero essere
direttamente osservati nella realtà.