Modelli Matematici ed Equazioni alle Derivate Parziali P. Cermelli & F, Guanaiii Prefazione Queste dispense raccolgono gli appunti di un corso di metodi e modelli matematici per I corso di Laurea in Matematica tenuto col nome di “Istituzioni di Fisica Matematica” presso I’'Universita del Piemonte Orientale (a.a. 1997-1998 e 1998/1999) e con il nome di "Meccanica del Continuo - II modulo” presso Universita di Torino (a.a. 2000/2001 2001/2002). Il corso & destinato sia a studenti del terzo anno del C.d.L. in Matematica, che a studenti del primo anno del Dottorato di Ricerca. La scelta del contenuto del corso & basata sulla considerazione che le equazioni e i sistemi di equazioni differenziali sono gli strumenti matematici fondamentali per la modellizzazione dei fenomeni deterministici, e sembra opportine fornire un corso di hase sulle teeniche classiche per Ia lore risaluzione, che ne metia in evidenza le relazioni con il problema della modellizzazione. In generale, infatti, il matematico applicato non formula il modello per il sistema da studiare (fisico, biologico, chimico, finanziario, ecc.) direttamente in termini di equazioni differenziali. La procedura si articola in varie fasi: dapprima si introducono oppurtune variabili di stato, che descrivono appunto lo stato del sistema in ogni istante, ad esempio posizione e veloc- ita per un punto materiale, lo stato di deformazione per un corpo elastico, il numero di individui in un modello di popolazione, la concentrazione in un sistema chimico; quindi si identificano le variabili cosiddette di processo, che descrivono le interazioni tra i vari clementi del sistema e lesterno, ad esempio forze, campi di stress per sistemi continu, flussi e termini di sorgente per sistemi biologici, ter terza fase consiste nella formulazione di opportune equazioni di bilancio, che determinano in maniera precisa il modo in cui le variabili di processo interagiscono tra di loro, ad esempio leggi di bilancio della quantita di moto, della massa, eccetera. La quarta fase consiste nella scelta di relazioni costitutive opportune, che determinano come le variabili di processo dipendono dalle variabili di stato, ad esempio, le relazioni che esprimono lo stress in funzione della deformazione in un corpo elastico, oppure il flusso in funzione del gradiente di concentrazione in un sistema chimico o biologico. Inserendo le relazioni costi- tutive nelle equazioni di bilancio si ottengono infine equazioni differenziali in termini delle variabili di stato, che rappresentano appunto il eulmine del processo di modellizzazione Una volta determinato il sistema di equazioni diflerenziali che descrive il fenomeno da studiare, ® necessario analizai confroniare il loro comportamento con quello del fenomeno reale. In queste lezi descritta la procedura di costruzione ¢ analisi di alcuni modelli matematici per fe fisici e biologici. Considereremo quasi esclusivamente modelli che conducono ad equazioni differenziali alle derivate parziali lincari del primo ¢ del secondo ordine. Descriveremo il comportamento qualitativo delle soluzioni e aleuni metodi di risoluzione, essenzialmente basati sulle funzioni di Green, sulla separazione delle variabili ¢ il metodo delle caratteris- tiche, I importante osservare che (i) ogni termine che compare nell’equazione differenziale che descrive i modello @ frutto di una scelta ben precisa di variabili di stato, di equazioni di bilancio, e soprattutto costitutive (in effetti la modellizzazi nel fare proprio queste scelte), ¢ (ii) ogni termine che compare nell’equazione differenziale ha conseguenze ben precise sul comportamento qualitative delle soluzioni. Il filo condut- i di reazione per sistemi chimiei; la le sue soluzioni, qualitativamente o numericamente, per i vera jomeni \e consiste vostanzialmente Quaderni Didattici del Dipartimento di Matematicaiv P. Cermelli, F. Guana - Modelli matematici ¢ PDE tore di queste lezioni & proprio di mettere in evidenza le relazioni tra (i) e (ii). Infine, vorremmo ringraziare Giovanni Leoni, Marino Badiale e Franco Pastrone per gli utili suggerimenti e discussion. Universita di Torino4 Equ oni differenziali alle derivate par La legge di 2.1 Ibilancio della massa 2.2 Le relazioni costitutive Equazioni lineari del primo ordine 3.1 Caratteristiche 3.2. Esempi . 3.3. Esempio: trasporto di inquinanti nei fami. Equazioni quasilineari del primo ordine 4.1 Caratteristiche 4.2 Le carattetistiche si intersecano: breaking time . 4.3 Esempi 4 Onde d'urto - soluzioni tipo shock L’equazione del calore Problemi ai valori iniziali e al contorno Proprieti delle soluzioni Metodi di risoluzione 5.3.1 Soluzione esponenziale af 2 Formula di Green 5.3.3. Il metodo di separazione delle variabili Equazioni e sistemi di reazione-diffusione 6.1 Sistemi di reazione - diffusione: instabilit& di Turing La formula di Green Il metodo di separazione delle variabili 10 10 12 uu 7 7 18 20 2 26 26 2 30 30 33 36 43vi P. Cermelli, F. Guana - Modelli matematici ¢ PDE 7.3 Esempio: equilibrio di un corpo cilindrico elastico soggetto a deformazi .. . Le 59 8 L’equazione delle onde 61 8.1 L'equazione di D’Alembert . : . 61 8.1.1 Metodo di risoluzione nel caso @ = R: la formula di D’Alembert . . . + 62 8.1.2 Il metodo di separazione delle variabili per domini limitati @ = (0, L) 65 8.1.3. Conservazione dell’energia . . rn 8.2. Lequazione del telegrafista 6s B21 Unesempio so... ieee cee eee 69 A 71 A.L Criterio per il segno della parte reale degli autovalori di una matrice reale 2x2 a we . A.2 [teoremi della divergenza e del trasporio . . . AB Distribuzioni A Serie di Fourier Universita di TorinoCapitolo 1 Equazioni differenziali alle derivate parziali In generale, useremo la notazione x = (21,....24) per i punti di R", e t per il tempo Consideriamo funzioni reali di n-+1 variabili w = w(x, ), con x che varia in un aperto 9 di RP, et che varia in un intervallo J di R*, e utilizziamo le notazioni descritte nell’ Appendice A.2. Un'equazione differenziale alle derivate parziali di ordine n nell’incognita u(x,1) @ una telazione della forma P(X, t, us te, Tuy.) = 0, (1) che coinvolge x, 1, we le sue derivate parziali fino all’ordine n (supponendo ehe la funzione usia sufficientemente regolare). Una soluzione di questa equazioneé una funzione a(x, t) definita su 9 x I, che soddisfa identicamente Pequazione differenziale: F(x, 1.0(x, 1). 0X1), Vat). JO, YO,the xl. Si parla di soluzione stazionaria se i non dipende dal tempo, cio? u(x,t) = a(x). Se un‘equazione differenziale alle derivate parziali ammette soluzioni, in generale queste non sono uniche. Per ottenere una soluzione unica, 2 necessario imporre condizioni ausiliarie: # le condizioni al contorno, che consistono nell’assegnare la funzione incognita o le sue derivate sulla frontiera del dominio 9; # le condizioni iniziali, che consistono nell’ nita (0 di aleune sue derivate) all'istante i segnare il valore della funzione ineog- iziale t = 0. Se Vespressione (1.1) non contiene derivate rispetto al tempo, cio® ha la forma F(xcusV 0, (12) ¢ la funzione incognita & u = u(x), 2 sufficente assegnare solamente condizioni al contorno su 29. Si dice che un'equazione differenziale & lineare se la funzione F lineare inP. Cermelli, F. Guana - Modelli matematici ¢ PDE € nelle sue derivate, Ad esempio, nel caso di una dimensione spaziale con @ € R, sono linear le equazioni uy + bse wu, — sin(27luse = 0, mentre non lo sono le uy tuts = 0, tee — (ue)? La propricté fondamentale delle equazioni lineari @ la validita del principio di sovrap- posizione delle soluzioni: la combinazione lineare di due o pitt soluzioni dell’equazione @ ancora una soluzione. Consideriamo a titolo di esempio un'equazione lineare del primo ordine F(x,1,u,ue, Vu) = 0. La linearita significa in questo caso che F(x, t,u-+ Av, ty + Avy, Vu + AVO) F(x, tu, ts, Vu) + AF (OX, ,050, V0), per ogni coppia di funzioni regolari u,v © per ogni costante reale A. Se we v sono soluzioni, F(X,t,u,up, Vu) = FOxt,0, 04 Vv) = 0, ¢ dalla linearita segue che w+ Av & soluzione, Un'equazione differenziale si dice quasilineare se 2 lineare solo nelle derivate di ordine massimo della funzione incognita. Ad esempio le equazioni my + uns = 0 ¢ uy— (ur)? = sono quasilineari. Infine, ricordiamo che un’equazione lineare o quasilineare si dice omogenea se @ della forma Lu con L un operatore differenziale lineare o quasilineare, ad esempio gradiente, divergenza 0 laplaciano. Al contrario, un'equazione lineare o quasilineare si dice non omogenea se ha la forma Lu=f, con {una funzione dipendente eventualmente da (x,1) ma non dalla funzione incognita uu, In questo corso esaminiamo solo le seguenti classi di equazioni lineari o quasilineari del primo e del second’ordine: 1. Equazioni lincari omogenee del primo ordine. Si tratta di equazioni della forma w+ (x. tu, (1.3) nell'incognita u = u(x,t), con « € 1 C R,e e(z,t) nna funzione assegnata. Vedremo un’applicazione di questa equazione a fenomeni di trasporto passivo, ad esempio il trasporto di sostanze inquinanti nei fiumi. Zquazioni quasilineari omogence del primo ordine. Sono equazioni della forma ty + (uit, = 0 (14) nellineognita w= u(x,t), con x € © CR, ¢ eu) una funzione assegnata della funzione incognita w; quest7equazione é principio di sovrapposizione, ma & lineare nelle derivate di ordine massimo, in questo caso il primo. La (L4) si pud utilizzare per deserivere fenomeni di trasporto per convezione. nn Tineare in w, e non vale quind Universita di TorinoEquazioni differenziali alle derivate parziali 3 3. Equazione di Laplace. E’ Vequazione lineare omogenea del secondo ordine Aw (15) nell’incognita u = u(x), con x € 2 C Re A il laplaciano (4.3). Poiché non compaiono derivate rispetto al tempo, questa equazione & appropriata. per descrivere fenomeni stazionari (potenziale elettrico, potenziale gravitazionale, temperatura di un conduttore). 4. Equazione del calore. Si tratta dell’equazione lineare omogenea del secondo ordine bAu, (1.6) = nell’incognita u = u(x), con x € QC RY & un‘equazione utilizzata per descrivere fenomeni di diffusione (trasmissione del calore, dinamica delle popolazioni). La costante reale k > 0 si dice diffusivita. 8. Equazione di reazione-diffusione. Bi un'equacione del secondo ordine della forma uy =kAut fu), ae nell'incognita w = u(x,t), con x € @ CR", k una costante positiva, e f(u) una funzione assegnata della funzione u; la linearit di quest’equazione dipende dalla forma della funzione f(u). La (1.7) descrive fenomeni di diffusione in presenza di ‘sorgenti’ 0 ‘pozzi’ (dinamica delle popolazioni, reazioni chimiche) 6. Equazione di D’Alembert 0 equazione delle onde. BE’ Vequazione lineare omogenea del secondo ordine Au, (L8) nell'incognita w = u(x,t), con x € @ C Re ¢ una costante reale positiva, detta velociti di propagazione, Quest’equazione descrive fenomeni di propagazione ondosa. (onde clettromagnetiche, superficiali, sonore, trasmissione di segnali).. ue T. Equazione del telegrafista. Si tratta dell’equazione lineare omogenea del secondo ordine ure + Au, = 7 Au, (1.9) nell'incognita w = u(x,#), con x € 2 CR" e ce X costanti reali positive, (c & la velociti di propagazione); la (1.9) rappresenta un semplice modello di propagazione che permette di illustrare i fenomeni di dispersione ¢ attenuazione delle soluzioni nelle onde, 8 Sistemi di reazione-diffusione, Sono sistemi di equazioni (in generale quasilineari) del secondo ordine, della forma { uy = kAut flusw), (1.10) wy = hw + glut), Quaderni Didattici del Dipartimento di Matematica4 P. Cermelli, F. Guana - Modelli matematici ¢ PDE con u = u(x,t) ¢ w = w(x, f) funzioni incognite, kh costanti reali positive e f(4,w), 4g(u,w) funzioni assegnate, che descrivono Vinterazione tra we w. L’equazione si pud utilizzare per descrivere sitnazioni in cui due sostanze 0 popolazioni, caratterizzate da diffusivita diverse (k £ h), sono in competizione, o piit in generale tra loro (reazioni chimiche, dinamica delle popolazioni, morfogenesi). teragiscono Le equazioni lineari del secondo ordine si classificano ulteriormente in ellittiche, paraboliche © iperboliche. Per descrivere questa classificazione, conviene considerare il tempo come una coordinata equivalente alle coordinate spaziali, ponendo xsi = t: la funzione incognita si serive u = u(cr1,..-,tx), € Pequazione differenziale (1.1) si pud serivere nella forma » DY Asuee, + Fo dove Aj; = Ajj(21,...,2y) sono i coefficienti di una mattice simmetrica N x N, e Fo pud dipendere da ue dalle sue derivate prime, ma non dalle derivate seconde, Notiamo Che Urasrongr = tuts eccetera. Il termine quadratico TN, Aijts.2, si chiama parte principale dell’equazione differenziale. Ad esempio, si ha per 'equazione di Laplace in R?, con u=u(0,y), _(10 “Lowy? (uy AU = Une tty =O & per equazione delle onde in R, con u = u(z,t), tae — uy ¢ per lequazione del calore in R, con u = u(2,t), ty — Rites = 0 -k 0 (vs) Ricordiamo ora che una matrice simmetrica, 0 equivalentemente una forma quadratica, si pud classificare in base alla sua segnatura, ovvero la coppia di interi (p,q) tali che p rappresenta il numero di autovalori positivi, ¢ q il numero di quelli negativi. L'equazione differenziale (1.11) si dice ellittica se la segnatura di Aj; ® (N,0), ovvero la matrice Ay; 2 definita positiva. Analogamente, la (1.11) si dice iperbolica se la segnatura di Ay; & (NV ~1,1), ¢ paraboliea se la segnatura di Ay; & (NV —1,0). Applicando questo criterio ¢ classificazione alle equazioni descritte sopra, si vede che Fequazione di Laplace é ellittica, Fequazione del calore ® parabolica, ¢ 'equazione delle onde ® iperbolica. In. effetti pud dimostrare che ogni equazione ellittica si pud scrivere come equazione di Laplace (1.5) (eventualmente non omogenea) mediante un opportuno cambiamento di coordinate, ¢ analogamente ogni equazione parabolica e iperbolica si pud scrivere come equazione del calore (1.6) 0 delle onde (1.8) rispettivamente, in opportuni sistemi di coordinate. Universita di TorinoCapitolo 2 La legge di bilancio della massa 2.1 Il bilancio della massa Lo schema generale per costruire un modello matematico deterministico & basato sui seguenti passi © si assegnano opportune variabili di stato, che descrivono lo stato del sistema in ogni istante, ad esempio posizione e velocita per un punto materiale, la defo per un corpo elastico, il numero di individui in un modello di popolazione, la concentrazione di una data sostanza in un sistema chimicos mazione © quindi si assegnano le variabili cosiddette di proceso, che descrivono le interazioni ira i vari elementi del sistema e l'esterno, ad esempio forze, campi di stress per stemi continul, flussi ¢ termini di sorgente per sistemi biologici, termini di reazione per sistemi chimic «© si postulano leggi di bilancio che correlano tra loro le variabili di processo; © esi scelgono infine opportune relazioni costitutive che correlano le variabili di stato cdi processo. Descriviamo qui una prima ampia classe di modelli la cui caratteristica comune & di essere tutti basati sulla pitt semplice legge di bilancio, il cosiddetto bilancio della massa, Supponiamo che il fenomeno da descrivere sia caratterizzato da una singola variabile di stato u=ulx.t), (2.1) con x €. 2 CR", funzione che si pud interpretare come densita di una data quantita (ad esempio massa, energia, numero di individui di una popolazione), e introduciamo quindi le variabili di processo h=h(x.t) er =r(x.0) ( Il campo vettoriale h viene detto flusso, mentre la funzione r rappresenta il tasso di produzione netta di u, dovuto alla presenza di “sorgenti’ 0 ‘pozzi’. Viene detta ‘massa6 P. Cermelli, F. Guana - Modelli matematici ¢ PDE m(P) di un dominio P ¢ @ il valore dell’integrale m(P) = fw La legge di bilancio della massa aflerma che il tasso di variazione temporale della massa di un dominio P @ uguale alla somma del flusso entrante attraverso il bordo OP e della produzione netta di vin P. In simboli eat dt Jp jor ie per ogni dominio arbitrario P © ed ogni istante t, e dove n é la normale esterna a OP. E’ da notare il segno negativo davanti al termine di flusso: @ implicita qui la convenzione che il termine h- n rappresentl i flusso uscente dal dominio P attraverso Velemento d’area di normale n. La legge di bilancio della massa in forma integrale (2.3) si pud scrivere equivalentemente in forma locale, cioé come equazione differenziale che correla u(x,t), h(x, 1) e r(x, 1) in ogni punto x € 9 e ogni istante f ) Teorema 2.1 (di localizzazione 1) Se u ¢ h sono funzioni di classe C nei loro argo- menti er € continua, allora la (2.3) ¢ equivalente all'equazione: u = —divh+r, in Ox LE (2.4) Dimostrazione. Supponiamo che valga la (2.3). ‘Tenendo conto del fatto che il dominio P 2 fisso si ha per il teorema del trasporto di Reynolds (‘Teorema. A.2) eae gfe fm © applicando il teorema della divergenza al termine di flusso si ottiene: [ua-[avns [> ° [ (ut divn—r) 0, Ip > Ip > per ogni dominio PC Qe istante t € I, ¢ cid implica la (24). Infatti, se per esistesse (x0, 40) € tale che 1,(Xo, fa) + div (Xo, f0) — r(Xo, 40) > 0, allora per il teorema di permanenza del segno, essendo la funzione tu + divh — r continua, dovrebbe esi un intorno U(x») del punto xp in eui wy +divh—r > 0 per t = to. Data Parbitrarieta della porzione P, scegliendo P = U(xo) si avrebbe che: ssurdo [ (w+ divh—r)>0 (x0) il che contraddice la (2.3). Viceverva, se la funzione integrands in (2.3) 2 identicamente nulla su x 1, allora Vintegrale su ogni dominio P deve essere necessariamente nullo, ¢ il teorema & dimostrato. Universita di TorinoLa legge di bilancio della massa 2.2 Le relazioni costitutive L’equazione di bilancio in forma locale (24) non rappresenta direttamente un'equazione differenziale nelVincognita w. Per “chindere” il problema é necessario assegnare il flusso h. cil termine di sorgente r in funzione di u ¢ delle sue derivate, ovvero assegnare le cosiddette relazioni costitutive tra le variabili di stato e quelle di processo. Qui consideriamo relazioni costitutive della forma h=h(u Vu), @ r= rine(uy Vu) + rect, (2.5) dove rine rappresenta la produzione netta “interna’ di u, dovuta ad esempio a reazioni chimiche, oppure a nascita 0 morte nel caso di popolazioni. Il ter . che non. dipende dalla variabile di stato u, corrisponde alla produzione netta di u dovuta a fattori esterni, ad esempio immigrazione-emigrazione nel caso della popolazioni, Assegnare le relazioni costitutive significa specificare completamente il modelo: a diversi fenomeni corrispondono relazioni costitutive diverse, Utilizzando le relazioni costitutive (2.5), la legge di bilancio della massa diventa un’equazione differenziale alle derivate parziali nella u: tig = div h(u, Ve) + rina, Vu) + rest (2.6) Riportiamo qui alcuni esempi di relazioni costitutive per il flusso h: @ Flusso Iineare nella densitd w h=ue (2.7) dove € = e(x,1) & una funzione assegnata, detta velocita di trasporto. Questo tipo di relazione costitutiva & appropriata a fenomeni di trasporto passivo con velocita ¢. @ Flusso convettivo h=g(u), (28) con g funzione assegnata, Questo tipo di relazioni costitutive descrive ad esempio fenomeni di trasporto in cui la velocité non dipende linearmente dalla densita locale uw (trasporto per convezione). » Flusso diffusive h=-kVu, (29) con k, detta diffusivita, una costante positiva. Questa relazione costitutiva deserive fenomeni di diffusione (ad esempio calore, sostanze chimiche, microorganismi). Dato che vettore h & parallelo al gradiente della densita w, ricordando le note proprieta del gra ente di una funzione si ha che (i) il flusso h 8 ortogonale alle superfici di livello u = cost.; (ii) il vettore h punta nella direzione in cui w decresce; si parla di fusso contro-gradiente: il trasporto di massa avviene da zone ad alta densita a zone a bassa densita, Deseriviamo ora aleuni esempi di relazioni costitutive per il termine r prendendo ad ecempio la dinamica delle popolazioni. Supponiamo che u = u(x.) rappresenti le densit& di individui di una data specie nel punto x e all’istante f. Le pitt semplici relazioni costitu- tive per il termine di produzione netta r sono classiche: # Legge di Malthus: supponiamo Quaderni Didattici del Dipartimento di Matematica8 P. Cermelli, F. Guana - Modelli matematici ¢ PDE che il tasso di crescita interna, dato dalla differenza tra il coefficiente di natalita ¢ quello di mortalita. proporzionale alla densit& di individui, ovvero r(u) = rote, (2.10) con rp una costante reale. Ad esempio, se ro & positiva, questa scelta & appropriata a fasi di crescita in assenza di fattori limitanti, ad esempio in presenza di una disponibilita illimitata di nutrienti, ¢ Modello logistico: a causa della diponibilita limitata di risorse, la crescita di una popolazione reale ¢ autolimitante, ¢ una relazione costitutiva pitt realistica e (2.11) con ro costante positiva, e k viene detta densité di saturazione. La caratteristica saliente della (2.11) & che il tasso di erescita r diminuisce al crescere della densita di popolazione u, ma rimane positivo se u rimane al di sotto della densita di saturazione k. Se u invece supera la densité di saturazione, il tasso di crescita & negativo. Fignra 2.1: Grafico del tasso di creseita.r = r(u) per la logistica (cf. (2.11)). A titolo di esempio, supponiamo che il flusso sia identicamente nullo ¢ la densita sia costante, ovvero u(x,) = u(d). L’equazione di bilancio della massa si riduce allora all’equazione differenziale ordinaria del primo ordine w= r(u). Consideriamo dapprima la legge di Malthus. Con questa scelta costitutiva, la (2.12) enta i= rou, la cui soluzione & di tipo esponenziale u(t) = uge™ con tio Ia densita iniziale di individui all'istante to. Se il coefficiente ry & positive si ha crescita illimitata della popolazione, se invece & negativo (ad esempio se il numero Universita di TorinoLa legge di bilancio della massa 9 di morti supera quello delle nascite) la popolazione si estingue. Nel caso del modello logistivo, invece, la legge di bilancio della massa diventa che si u(t) = io + tiger" Nel caso rappresentato nella figura seguente si & posto & Pereid una popolazione inizialmente sotto il livello di saturazione (uy < &) cresce ma non supera k, mentre una popolazione inizialmente al di sopra di questo livello decresce al livello di saturazione. Figura Grafico della soluzione w(2) dell’equazione logistica. Quaderni Didattici del Dipartimento di MatematicaCapitolo 3 Equazioni lineari del primo ordine 3.1 Caratteristiche Consideriamo in questo capitolo solamente il caso di una dimensione spaziale, assumendo che © sia un intervallo di R. Consideriamo il caso pitt semplice di relazione costitutiva per il flusso, del tipo trasporto passivo, ovvero he=ew con ¢ = e(,) una funzione assegnata, che rappresenta la velocita di trasporto. Supponi- amo inoltre che il termine di produzione sia identicamente nullo, cioé r = 0: Pequazione di bilancio della massa (2.4) diventa allora un’equazione lineare alle derivate parziali del primo ordine uy + e(2, tu, = 0. (3.1) nelVincognita u = u(x,t). Descriviamo qui il metodo di risoluzione della (3.1) basato sulle caratteristiche, Definizione 3.1 Si dice caratteristica delle ‘equazione (3.1) una soluzione x = x(t) dell’equazione differenziate ordinaria i = cle, f) (3.2) See = e(:r,1} @ una funzione di classe C! rispetto ad 2, lequazione (3.2) ammette soluzioni, © in particolare esiste un‘unica soluzione del problema di Cauchy {i082 i) con & fiseato sull’asee reale. Il grafico di questa funzione nel piano («,t) 8 una curva, detta curva caratteristica. Si pud interpretare 2(f)come punto mobile lungo l'asse con velocita e(v,1). Descriviamo ora aleune proprieta delle caratteristicheBquazioni lineari del primo ordine Mm @ Le curve caratteristiche non tornano indietro nel tempo’, Consideriamo infatti la rappresentazione parametrica di una curva caratteristica nel piano (2, ), in funzione ity = del parametto reale T, Il vettore tangente alla curva @ v = (42, #4) = (4,1); dato che la sua componente nella direzione { nel piano (.r,1) ® sempre positiva, v non pud essere parallelo all’asse 2 nd essere rivolto verso il semiasse # negativo. © Le soluzi infatti ni w= u(x,t) di (3.1) sono costanti lungo le caratteristiche. Consideriamo a caratteristica 2 — 2(1) ed una soluzione ristretta a tale caratteristica, u = u(2(t),t); si ha che uw + cy il che implica che u(2(t),1) = cost... $i dice allora che la soluzione si propaga lungo le caratteristiche, ¢ il fatto che le curve caratteristiche non possano tornare indietro nel tempo si pud interpretare come un principio di causa-effetto. @ La soluzione w = u(x,t) di (3.1) @ nota in ogni punto (2.1) se la funzione u 2 as- segnata lungo una curva non caratteristica (si dice non caratteristica una curva che non @ tangente ad aleuna caratteristica in ogni suo punto). Supponiamo infatti di conoscere la funzione w lungo una curva assegnata 7, ¢ poniamo uj, = to; scelto un punto qualsiasi (#,) costruiamo la caratteristica passante per quel punto ¢ inter- sechiamola con la curva assegnata 7; detto (€,7) il punto di intersezione, dato che le soluzioni sono costanti lungo le caratteristiche, si ha che u(#,#) = uo(,7). Ad esempio, per quanto visto in precedenza, ’asse 1 = 08 una curva non caratteristi- ca, € quindi se si conoscono i valori iniziali della funzione u, ovvero se & assegnata, u(é,0), la soluzione u(x, 6) & costante lungo la caratteristica soluzione di (3.3), e cid permette di determinare u(.r,) in tutto il semipiano t > 0. Si ha quindi il seguente Teorema 3.1 (di esistenza e unicita) Dato il problema ai valori iniziali uy tee, Due { u(2,0) = uol2), Ga) cone €Q=R, se la funzione cfe,t) & differen u=u(z,t), cone R,tER*, data da ziabile esiste un'unica soluzione reale u(x,t) = wo( E(x, t)) (3.5) con &(2,t) Vascissa del punto di intersezione della caratteristica passante per (x,t) con Vasse t= 0. Quaderni Didattici del Dipartimento di Matematica12 P. Cermelli, F. Guana - Modelli matematici ¢ PDE La dimostrazione segue dalle proprieta precedenti scegliendo lasse t = 0 come enrva non caratteristica su cui u & assegnata, Per determinare € in funzione di (2,1), ® necessario risolvere Pequazione differenziale ordinaria ( Una volta ottenuta la caratteristica x = 2(€,t) in funzione dit ¢ della condizione iniziale €, basta risolvere rispetto a € la relazione x = 2(€,1) per ottenere € = (2,1). Osserviamo che la relazione (3.5) tra le funzioni we up implica che la soluzione u(:r,t) ha la stessa regolarita del dato vo(2). 3.2 Esempi (i) Consideriamo il problema ai valori iniziali uy + Qtus u(2,0) su @ = R. Determiniamo le curve caratteristiche, risolvendo il problema di Cauchy (notiamo che c = 2t) { HH) = 24, (0) =& a()=P+E Dato ora un punto (2, £) nel semipiano ¢ > 0 detern le cui soluzioni sono iniamo V'ascissa € = €(.,) del punto Figura 3.1: Caratteristiche per l'esempio (i) di intersezione della caratteristica passante per (x.1) con l’asse # = 0. $i ottiene ee ¢ la soluzione u(2,1) si ottiene infine dalla (3.5): (et) =e-0 t= uel) = wolE(e,1)) = ole — 2) = Universita di TorinoBquazioni lineari del primo ordine 13 Figura 3.2: Soluzione per l'esempio (i) agli istanti t = 0,1,2. (ii) Risolviamo Pequazione u(,0) = sine, (eepeen su Q = R. Determiniamo le curve caratteristiche Si ottiene x(t) =3t+6 ovvero un fascio di rette parallele, Il punto di intersezione € della caratteristica con l'asse 1 =e dato da E(x.) = 2-3. A questo punto si pud determinare esplicitamente la soluzione, e si ha w= u(x,t) = uol€(x,t)) = sin(x — 34), (iii) Risolviamo il problema ai valor iniziali { uy — tus = u(2,0) = «+1, su Q=R. Le caratteristiche sono le soluzioni del problema di Cauchy ovvero, da cui si ottiene Quaderni Didattici del Dipartimento di Matematica4 P. Cermelli, F. Guana - Modelli matematici ¢ PDE Figura 3.3: Soluzione per lesempio ¢ infine la soluzione in forma esplicita w= ule,t) = wolEla,t)) = Figura 3.4: Soluzione per Pesempio (iii) agli istanti t = 0,1,2. 3.3. Esempio: trasporto di inquinanti nei fiumi Vediamo ora un esempio di applicazione del modello di trasporto passive. $i consideri un fiume rettilineo unidimensionale, identificato con la retta reale, ¢ sia w = u(r,t) la concentrazione di un dato inquinante nel punto x del fiume all'stante tf. La legge di bilancio appropriata a descrivere questa situazione @ i bilancio della massa ty = hy +r In particolare, supponiamo che @ la sostanza inquinante venga trasportata dal flusso con velocitA costante ¢ > 0, che supponiamo essere la velociti dell’acqua nel fiume, ¢ scegliamo relazioni costitutive di tipo trasporto passivo per il flusso h= ew Universita di TorinoBquazioni lineari del primo ordine 15 © lasostanza inquinante venga degradata, ad esempio a causa della presenza di batteri, con un tasso proporzionale alla sua concentrazione. Cid equivale a scegliere relazioni costitutive per il termine di sorgente della forma ju, con j1 una costante reale positiva. Sostituendo queste relazioni costitutive nell’equazione di bilancio della massa (2.4) si ottiene un’ equazione differenziale lineare del primo ordine non omogenea: uy + cu, + pu = 0. (3.6) Con una semplice sostituzione e possibile ricondursi ad un’equazione omogenea: poniamo w(x, t) = u(x, the > u(x,t) = w(x, the, (3.7) cosiech® la (3.6) diventa: pe MIO 4 of urge MIO” — (wJoywe MM) 4 pave Hl = (uy + ern, )eWI® = ovvero, wy + Cw, = 0. (3.8) Per cid che riguarda le condizioni i ‘ziali, consideriamo due casi distint possiamo assegnare la concentrazione iniziale della so: iiali del tipo u(2,0) = wo() s 1a lungo il fiume, il che equivale ad imporre ta la retta {= 0. Ponendo ad esempio condizion t uo(2) = € con il cambiamento di variabile (3.7) si ottiene un problema ai valori iniziali nell’incognita w: w+ ew, = 0, Le curve caratteristiche, soluzioni dell’equazione # da cui € = x ~ ct, ¢ si ottiene la soluzione in termini c, sono le rette pi w nella forma swleyt) = wol Eley t)) = IRE = elolemet)—(onee? ovvero u(x,t) = Wl elalMenet)-emet}* ( Notiamo che il termine ~" rappresenta l'effetto della degradazione della sostanza in- quinante, e *schiaccia” sull’asse u = 0 il grafico della soluzione, mentre il termine e“-#* descrive il trasporto della sostanza lingo il fiume: il grafico della eoluzione za cambiare forma (a parte il decadimento dovuto al termine ¢*) lungo lasse 2, verso destra con velocita c. (ii) I modello (3.6) si pud utilizzare anche per studiare come si 9) i eposta ve Quaderni Didattici del Dipartimento di Matematica16 P. Cermelli, F. Guana - Modelli matematici ¢ PDE Figura 3.5: Soluzione u(z,t) = e~fe~(*-P per il caso (i) agli istanti t = 0,1,2. propaga un fronte di inquinante in un fiume inizialmente pulito. Poniamo = [0, +5) ¢ supponiamo che all istante iniziale il fiume sia pulito, ovvero u(:e,0) = 0, ¢ che nel punto x =O all'istante f = 0 una sorgente inizi a scaricare una quantita costante di inquinante (0,1) = @, per £ > 0. Cid equivale ad assegnare condizioni iniziali per f= 0 ¢ condizioni al contorno per = 0, ovvero assegnare la funzione u sulla curva non caratteristica data dall’unione delle semirette x > 0 £ > 0. In effetti, le curve caratteristiche sono le rete x= et +€, che sono trasversali sia all’asse « che all’asse ¢, In termini della variabile w si ottiene: wy + ews (0,t) €R* x Rt w(2,0) =0 weRt (3.10) wOt=a teRt Le curve caratteristiche sono le rette x = ct +, da cui €(x,t) = x —ct. Il fatto che ora sia assegnato il valore della funzione w anche sul semiasse 1 > 0 porta ad una situazione nnova; la caratteristica per Vorigine « = ct divide il primo quadrante del piano (x) in due regioni: una zona A in cui le soluzioni sono determinate dalle condizioni iniziali per 1 = 0. x > 0, ed una zona B in cui le soluzioni dipendono dalle condizioni al contorno Oef> 0, a seconda che le caratteristiche passanti per i punti di ciascuna regione 0 oppure 'asse « = 0, In conchusione quindi, posto per intersechino rispettivamente Masse t A= {(x,t)€ Rt x Rt |x > ct} B= {(z,t)e Rt x Rt |x < ct} le soluzioni della (3.10) sono date da: (#, the A (2teB da cui segue _ fo (en) CA u2,t) = { wer, (2, €B. Universita di TorinoBquazioni lineari del primo ordine 1 Figura 3.6: Zone del piano (2, #) individuate dalla caratteristica per Vorigine « = 3f, avendo scelto c= 3. ura 3.7: Soluzione per il caso (ii), con ¢ Quaderni Didattici del Dipartimento di MatematicaCapitolo 4 Equazioni quasilineari del primo ordine In questo capitolo consideriamo solamente il caso di una dimensione spaziale. $i dice che il flusso h @ convettivo se dipende dalla densita u, ovvero h= h(u) (ly Se il termine di sorgente r & identicamente nullo, sostituendo la (4.1) nell’equazione di bilancio della massa u = —h, +r si ottiene un'equazione alle derivate parziali quasilineare omogenea ue + c(u)tts = 0, (42) e(u) = h'(u). (43) Interpretando e(u) come veloci la velocita dipende dalla densita u. Ricordiamo che il termine "quasiline: al fatto che lequazione dipende linearmente dalle derivate di ordine massimo (in questo aso il primo) della funzione w. A di propagazione, la (4.2) mostra che, nel caso convettivo, re” si riferisce 4.1 Caratteristiche Vediamo ora come estendere il metodo delle caratteristiche allequazione (4.2), ¢ consid- eriamo il problema a valori iniziali uy + e(ujuy = 0, { (2,0) = uo(x), (44) dove la funzione incognita u @ definita su Rx I, con I CR. Definiamo ancora le caratteristiche come le soluzioni del problema di Cauchy (ule, t)). (45)Equazioni quasilinear del primo ordine 19 con € fissato in R. Dato che la funzione u(x,t) & incognita, questa equazione non si pud risolvere direttamente, Possiamo perd notare che, come nel caso lineare, la (4.5) implica che la soluzione u(x,t) sia costante lungo le caratteristiche. Infatti, se si denota con u(2(t),2) la soluzione ristretta ad una caratteristica, si ha a . Fule(.0) =u tadus = ur telus = 0. A suia volta, questo implica che Ia velocita. e(w(2,f)) sia eostante lungo le caratteris- liche, cosicché Pequazione (4.5) si riduce a # = cost. Si pud allora coneludere che le caratteristiche sono rette di equazione a(t) = elu) + &, (4.6) dove con ¢(1) si intende il valore costante di tale funzione lungo la caratteristiea in ques- tione. Notiamo che tale valore é incognito in questo stadio. Quindi, in linea di principio, come nel caso lineare, la soluzione nel punto (x,#) & determinata dalla relazione u(x,t) = uolE(x,t)), (4.7) con &(2r,t) Vintersezione della caratteristica (4.6) con Vasse 1 = 0. La funzione (1,1) si pud determinare, in linea di principio, risolvendo Vequazione © (uolE))t-+ € (48) rispetto a €, per (0,t) assegnati. La situazione @ quindi analoga al caso lineare, ma in questo caso non @ detto che le caratteristiche ricoprano tutto il piano in modo che per ogni punto passi una e tna sola di esse, il che significa che la soluzione definita dalla (4.7) pud non esistere in senso ordinario. In particolare, si possono verificare due fenomeni: ~ due o pitt rette caratteristiche si intersecano in un punto (2,1). Poiché la soluzione ® costante lungo le due retie (in effetti uguale alla condizione iniziale assegnata), ne segue che la soluzione u assume due o pitt valori distinti in (2,1), ovvero diventa una funzione multivoca. B necessario introdurre una nuova nozione di soluzione, la cosiddetta soluzione di tipo shock (onda d'urto). - Esiste una regione del piano per cui non passano caratteristiche, cosicché non 2 possibile determinare la soluzione in questa regione. $i pud ancora definire una soluzione in termini delle cosiddette onde di rarefazione, 4.2 Le caratteristiche si intersecano: breaking time Supponiamo che alcune rette caratteristiche si intersechino in una regione del semipiano 1 > 0: si definisce breaking time il minimo istante di tempo fs in cui le earatteristiche si intersecano. Per (< fy la situazione ® analoga al caso lineare: per ogni punto (x,t), con f < fy, passa una e una sola caratteristica, ¢ la soluzione u(x,t) si determina tramite Ja (4.7). Al contrario, per ¢ > t,, la soluzione u diventa una funzione multivoca, Per Quaderni Didattici del Dipartimento di Matematica20 P. Cermelli, F. Guana - Modelli matematici ¢ PDE determinate il breaking time t), consideriamo un punto (2,1) fissato, conf > 0, ¢ la caratteristica per (2,2) 2 = e(uo(E)t +. (49) Dato che (#,1) per ipotesi appartiene alla caratteristica (4.9), si ha che # = e(wo(€))i + & cil valore € in funzione di (2,2) si determina risolvendo 'equazione implicita Hel) -E=0 > €=€(2,2) (4.10) t Se questa equazione ammette una sola soluzione, per il punto (#,£) passa. una sola ¢ teristica, Per il teorema della funzione implicita, una condizione sulficiente affinché ci un’unica soluzione & che 1 OF ae 40% ~CwlOMKOE-140 « TA- TS: Il breaking time fy & quindi il pit piccolo istante di tempo (positivo) in eni questa con- dizione non ® soddisfatta, ovvero per eui t = —zasehaye & Mindi ty ® dato dalla relazione - ly (4.11) (E raat dove ~ Fuster = il che garantisce che fy sia nonnegativo. In altri termini, per # > th, la (410) non si pud risolvere univocamente in termini di € per ogni #: se la (4.10) ammette soluzioni, deve quindi ammetterne pitt di una, ¢ cid significa che per (F.£) passano due o pitt caratteris- tiche. Passando ora alla soluzione u(z,1), si ha quindi che per £ < f, questa esiste ed data da (x,t) = uol€), (4.12) ndo la x — e(up(£)}t — € = 0. Supponiamo ora che due o pitt fs, ¢ supponiamo che esista & tale che (cf. (4.11) con &(1r,t) ottenuto risolv caratteristiche si intersechino per 1 Consideriamo la caratteristica corrispondente a & x(t) = e(uols))t + &. Dimostriamo ora che per £ > (5 la derivata u,(2(J),4) diventa illimitata, e il grafico della funzione u(-,t) tende ad avere tangente verticale: si dice che si ha una cosiddetta catastrofe di gradiente. Infatti, dalla (1.12) +i ha, lungo una generica caratteristiea, che Universita di TorinoEquazioni quasilinear del primo ordine 21 ne dell’equazione F(x, t,£) = x — e{uo(£)}t — € = 0, plicita si ha ¢ dato che la funzione €(1,1) & soluz applicando il teorema della f oe a Oe ~~ AF [aE ~ ual ysee a? da cui ol) u,(2,t) = ———2>__, (9 = TQ \ug aA con = €(2,t). Valutando questa relazione lungo la caratteristica (2) corrispondente a &, e facendo tendere # a ty, si ottiene wil) ea(:e(t),t)| = lim |=—— | 1 ee Te tuol&))u6( GE annulla, dato che per t = til denominatore 4.3 Esempi (i) Equazione di Burgers. Scegliamo © = R. poniamo r di tipo convettivo della forma (-e consideriamo un flusso Aw=bw cu) =u Scegliamo come condizione iniziale la funzione uo(2) = e~**. L’equazione (4.2) diventa ty + ts u(2.0 Poich® e(u) = we ug = em", le caratteristiche x = c(up(€))t + € sono in questo caso le rette x = et + € la cui pendenza varia in dipendenza dal punto € in cui intersecano Passe. Determiniamo il breaking time t, dalla formula (4.11): dato che (4.13) wa(€) = 2" si ha da cui = inf >$=_ inf city {as} ala Dato che Quaderni Didattici del Dipartimento di MatematicaP. Cermelli, F. Guana - Modelli matematici ¢ PDE Figura 4.1: Caratteristiche per 'equazione (4.18): si noti che le rette si intersecano. Ia funzione $= ha un minimo assoluto su (0, +00) per £ = 45, da cui sostituendo si ottiene: an a v2 Possiamo concludere che per f < ty la soluzione esiste ed & definita da u(x,t) = 8, con £(a,t) soluzione di « — et — € = 0, mentre per ¢ > t) non esiste soluzione classica. ty ne u(z,¢) in vari istanti di tempo precedenti il breaking time. noti che il grafico della soluzione tende ad avere tangente verticale. (ii) Consideriamo ancora Pequazione (4.13) con condizioni iniziali 1 r<0 u(t) =4 1-2 OSer<1 (4.14) 0 rel su @ = R. Dalla (4.5) otteniamo le rette caratteristiche: +6 ¢ 1. 4.4 Onde d’urto - soluzioni tipo shock Per > ty non esistono soluzioni regolari dell’equazione differenziale (4 possibile tuttavia prolungare su questo dominio la funzione u(2,1) (soluzior E’ ancora, per

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