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Indice

1 Introduzione 2

2 Lezione 02/03/2016 (Appunti a cura di P.Imparato) 3

3 Lezione 04/03/2016 (Appunti a cura di P.Imparato) 6

4 Lezione 09/03/2016 (Appunti a cura di G.Narducci) 11

5 Lezione 11/03/2016 (Appunti a cura di F.Murgante) 15

6 Lezione 17/03/2016 (Appunti a cura di G.Narducci) 19

7 Lezione del 18/03/2016 (Appunti a cura di F.Murgante) 22

8 Lezione 31/03/2016 (Appunti a cura di P.Imparato) 29

9 Lezione 01/04/2016 32
9.I Parte 1 (Appunti a cura di F.Murgante) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
9.II Parte 2 (Appunti a cura di G.Narducci) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

10 Lezione 07/04/2016 (Appunti a cura di F.Murgante) 37

11 Lezione 08/04/2016 (Appunti a cura di G.Narducci) 40

12 Lezione 14/04/2016 (Appunti a cura di F.Murgante) 44

13 Lezione 15/04/2016 (Appunti a cura di P.Imparato) 47

14 Lezione del 28/04/2016 (Appunti a cura di F.Murgante) 55

15 Lezione del 29/4/16 (Appunti a cura di G.Narducci) 58

16 Lezione del 05/05/2016 (Appunti a cura di P.Imparato) 62

17 Lezione 06/05/2016 65
17.I Parte 1 (Appunti a cura di P.Imparato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
17.II Parte 2 (Appunti a cura di F.Murgante) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

18 Lezione 12/05/2016 (Appunti a cura di G.Narducci) 71

19 Lezione 13/05/2016 75
19.I Parte 1 (Appunti a cura di F.Murgante) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
19.II Parte 2 (Appunti a cura di P.Imparato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

20 Lezione 19/05/2016 (Appunti a cura di G.Narducci) 81

21 Lezione 20/05/2016 85
21.I Parte 1 (Appunti a cura di P.Imparato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
21.II Parte 2 (Appunti a cura di F.Murgante) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

22 CONTATTI H (per chiarimenti o segnalazioni) 89

1
1 Introduzione
Queste dispense hanno lo scopo di riportare in forma scritta il pi`
u fedelmente possibile le lezioni
del corso di Equazioni Differenziali tenuto dalla professoressa Maria Michaela Porzio nell a.a.
2015/2016. La rielaborazione di noi autori `e minima proprio per attenerci allo scopo prefissatoci.
Quanto scritto di seguito si basa quindi sugli appunti presi durante il corso (a questo proposito
ringraziamo Daniele Cetrone, i cui appunti hanno integrato i nostri in qualche occasione).
Abbiamo inoltre inserito una sezione finale denominata CONTATTI, saremmo felici se usaste i
nostri recapiti per segnalazioni di ogni tipo.
Un piccolo dettaglio tecnico: la scelta, per quanto concerne la numerazione di teoremi, proposi-
zioni, definizioni, corollari, lemmi, osservazioni, esempi ed esercizi, `e ricaduta su una numerazione
progressiva e correlata alla relativa lezione.
Ad esempio il quarto teorema della sesta lezione riporter`a la seguente dicitura: Teorema 6.4.
Stesso discorso per la settima proposizione della quinta lezione (Proposizione 5.7) etc.

Ringraziamo la professoressa Porzio per il bel corso tenuto, un corso fortemente basato sulla teoria
e sulla formalizzazione ma con una buona dose di metodi pratici per la risoluzione di equazioni
differenziali e di esercizi di altro genere.

Concludiamo con una battuta(ccia): raccomandiamo ai nostri colleghi di non esercitarsi nella
risoluzione di equazioni differenziali mentre si `e in aereo... 1

Buono studio,
Pasquale Imparato, Federico Murgante, Gianluca Narducci.
1 Per maggiori informazioni vedere http://www.corriere.it/cronache/16 maggio 08/matematico-italiano-
scambiato-terrorista-segno-xenofobia-6756ac9c-153d-11e6-98c1-c0d7efe3cfc6.shtml

2
2 Lezione 02/03/2016 (Appunti a cura di P.Imparato)

Unequazione differenziale ordinaria (E.D.O) `e una relazione che lega una funzione incognita
u = u(x) : I R (con I R intervallo) alla variabile x ed alle sue derivate u0 , u00 , .., un e che
scriviamo nella forma
F (x, u0 , u00 , .., un ) = 0
Il numero intero n `e detto grado dellequazione.

Unequazione alle derivate parziali (E.D.P) `e una relazione che lega una funzione u = u(x1 , x2 , .., xn )
alle sue derivate, cio`e
u u u nu
F (x1 , .., xn , u, , .., , .., .., n ) = 0
x1 xn xi xj xn

UnEDO (ODE in english) si dice ridotta in forma normale se `e scritta nella forma

un = f (x, u, u0 , .., un1 ) (1)

dove un `e la derivata di ordine massimo.


Lespressione (1) rappresenta unODE come vista in precedenza ponendo

F (x, u, u0 , .., un ) = un f (x, u, u0 , ..., un1 )

Considereremo soprattutto ODE in forma normale.

Un sistema di eq. diff. ordinarie di ordine n in forma normale `e unespressione del tipo

un = f (x, u, u0 , ..., un1 )

in cui la funzione incognita `e un : I R Rn .

Osservazione 2.1. UnODE di ordine n pu`o essere scritta come sistema di n equazioni del primo
ordine; infatti se:
un = f (x, u, u0 , .., un1 )
`e lODE di ordine n, allora ponendo u = u1 e



u01 = u2
0
u2 = u3



...
u0n1 = un





u0 = f (x, u , .., u )

n 1 n

e nota la soluzione x u(x) = (u1 (x), ..un (x)) del sistema, la soluzione
x u1 (x) definisce la soluzione dellODE iniziale.

Definizione 2.1. UnODE con lassegnazione di una condizione del tipo


(
u0 = f (x, u)
u(x0 ) = u0

`e detta problema di Cauchy (PC) e la sua risoluzione consiste nel trovare una funzione u : I R
che risolve leq. differenziale e t.c. u(x0 ) = u0 .

3
Osservazione 2.2. Sia f C([a, b]) con x0 [a, b] e considero il (PC)
(
u0 = f (x)
x [a, b]
u(x0 ) = u0

Se considero soltanto lequazione u0 (x) = f (x) allora per ipotesi di continuit`a di f ottengo:
Z x Z x
0
u(x) u(x1 ) = u (t) dt = f (t) dt
x1 x1

allora Z x
u(x) = f (t) dt + c
x1

dove la prima uguaglianza `e data dal TFC (u0 C perch`e u0 = f C), mentre c = costante =
u(x1 ). Rx
La classe di funzioni u(x) = x1 f (t) dt + c, al variare di c R, `e uninfinit`a di soluzioni dellODE,
infatti Z x 
d
u0 (x) = f (t) dt + c = f (x)
dx x1

dove lultimo passaggio si deve al TFC.

Questo `e un primo esempio di non unicit`a della soluzione di unODE.


Il (PC) fissa invece la costante c; infatti prendendo x1 = x0 ricavo che
Z x
u(x) = u0 + f (t) dt
x0

risolve (PC).
Esempio 2.1. (Tasso di crescita del capitale) Sia u(t) il capitale (un capitale di una qualche
azienda) al tempo t; il suo tasso di crescita `e regolato dallODE:

u0 (t) = p u(t) con p R+

LODE `e risolta da infinite soluzioni u(t) = Cept ; per t = 0 ricavo che c = u(0) `e il capitale al
tempo iniziale, ovvero quello investito.
Esempio 2.2. Fenomeni come il decadimento del neutrone o la datazione attraverso il carbonio
14 seguono equazioni del tipo u0 (t) = pu(t) con p R+ .

Esempio 2.3. u00 = 1 `e unODE del secondo ordine.


Se u00 = 1 u0 (x) = u0 (x0 ) + x x0 allora:
Z x
u(x) = u0 (x0 )(x x0 ) + u(x0 ) + (t x0 ) dt
x0

che `e un polinomio di secondo grado con le costanti da determinare (le costanti sono due, una `e la
derivata in x0 , laltra la funzione in x0 )
Definizione 2.2. (Soluzione del PC) Dico che x u(x) `e soluzione del (PC)
(
u0 = f (x, u)
u(x0 ) = u0

4
in [x0 r, x0 + r] con f C(A), A R2 aperto, con (x0 , u0 ) A se:

u C 1 ([x0 r, x0 + r]) (soluzione locale) e verifica:


(
u0 = f (x, u(x))
u(x0 ) = u0

per tutte le x [x0 r, x0 + r]


Osservazione 2.3. Cambiando la regolarit`a di f cambia anche il concetto di soluzione, ad esempio
un (PC) del tipo (
u0 = [0,1] (x)
u(0) = u0
o di certo ammettere una soluzione u C 1 e che verifichi puntualmente lequazione.
non pu`
Definizione 2.3. Dico che x u(x) soddisfa lequazione di Volterra:
Z x
u(x) = u0 + f (t, u(t)) dt (3)
x0

in [x0 r, x0 + r], con f C(A), A R2 aperto e (x0 , u0 ) A se:

u C([x0 r, x0 + r]) e verifica (3) per ogni x [x0 r, x0 + r]


(
u0 = f (x, u(x))
Osservazione 2.4. Stante le definizioni (2.3) e (2.2) se u risolve il (PC)
u(x0 ) = u0
integrando e applicando il TFC (lecito per regolarit`a di u), ho:
Z x Z x
u(x) u(x0 ) = u0 (t) dt = f (t, u(t)) dt
x0 x0

con u(x0 ) = u0 , allora: Z x


u(x) = u0 + f (t, u(t)) dt
x0

cio`e u risolve lequazione integrale di Volterra.

Viceversa, se u risolve lequazione integrale:


Z x
u(x) = u0 + f (t, u(t)) dt x [x0 r, x0 + r]
x0

allora: u(x0 ) = u0 e u0 (x) = f (x, u(x)) x [x0 r, x0 + r] (per il TFC, sfruttando il fatto che f
continua).

Quindi abbiamo che:

u risolve (PC) u risolve lequazione integrale.

(Per risolvere intendiamo nel senso dato dalle definizioni (2.2) e (2.3))
Osservazione 2.5. Cambiando la regolarit`a di f cambia anche la definizione (2.3) e la precedente
equivalenza non `e garantita.

5
3 Lezione 04/03/2016 (Appunti a cura di P.Imparato)

Teorema 3.1. (Esistenza e unicit` a di Cauchy)


Sia f C(A), con I A R , dove I (t0 , u0 )2 `e una palla contenente (t0 , u0 ). Suppongo
2

fu C(A) (derivata parziale rispetto alla seconda variabile). Allora:


(
1 u0 (t) = f (t, u(t))
r0 > 0, !u C ([t0 ro , t0 + r0 ]) :
u(t0 ) = u0
.
Dimostrazione. Definisco la seguente successione di funzioni:

u0 (t) = u0
Z t
u1 (t) = u0 + f (s, u0 ) ds
t0
Z t
u2 (t) = u0 + f (s, u1 (s)) ds
t0

Z t
un (t) = u0 + f (s, un1 (s)) ds
t0

Affinch`e la definizione sia ben posta devo poter comporre f e uk , cio`e (t, uk (t)) deve appartenere
al dominio di f t in un opportuno intervallo.
Se lo provo, essendo f continua risulta che uk `e continua k e dunque anche lintegrale `e ben posto.

So che r > 0, > 0 tale che R = [t0 r, t0 + r] [u0 , u0 + ] I (t0 , u0 ) A (propriet`a


dellaperto A).

Pongo r0 = min{r, M } e M = maxR (|f (s, u)|) (esiste per Weierstrass).

Provo adesso che se t [t0 r0 , t0 + r0 ] allora le uk (t) sono ben definite, i.e. n : |un (t) u0 |
t [t0 r0 , t0 + r0 ].

Procediamo per induzione su n.

caso n = 0: |u0 (t) u0 | = |u0 u0 | = 0 < poich`e > 0.

Suppongo vero per n, lo provo per n + 1:


Z t Z t

|un+1 u0 | = |u0 + f (s, un (s))ds u0 | |f (s, un (s))ds M |t t0 | 3 M r0 M = .
t0 t0 M

o prova che {uk } `e ben definita t [t0 r0 , to + r0 ].


Ci`

Sia ora L = maxR |fu (t, u)| e provo che:

M Ln1 |t t0 |n
|un (t) un1 (t)| (5)
n!
2 In un aperto si pu`o sempre prendere una palla intorno ad ogni punto tale che sia tutta contenuta nellaperto.
Poi in una palla, possiamo inscrivere un rettangolo...
3 t [t r , t + r ] e quindi |t t | r
0 0 0 0 0 0

6
t [t0 r0 , t0 + r0 ],n 1.

Procedo per induzione su n.


Rt
caso n = 1: |u1 (t) u0 (t)| = |u0 + t0
f (s, u0 )ds u0 | M |t t0 |
che `e la disuguaglianza per n = 1.

Suppongo vero per n, lo provo per n + 1:


Z t
|un+1 un | = | [f (s, un (s)) f (s, un1 )] ds| = 4
t0
Z t
=| fu (s, )(un (s) un1 (s)) ds|
t0
Z t
| |fu (s, )||un (s) un1 (s)| ds|
t0
t
M Ln1 |s t0 |n
Z
L| ds| =
t0 n!
Z t
M Ln
| |s t0 |n ds| =
n! t0

M Ln |t t0 |n+1
=5 =
n! n+1
M Ln
= |t t0 |n+1
(n + 1)!
Ci`
o prova la disuguaglianza.

Consideriamo ora la seguente serie di funzioni:



X
(un (t) un1 (t))
n=1

Per la (5) provata sopra ho che:



X
|un (t) un1 (t)|
n=1

X M Ln1 r0n
<
n=1
n!

P
Pertanto (un (t)un1 (t)) converge totalmente e ci`o implica che converge anche uniformemente.
n=1

Pi`
u precisamente, la successione delle somme parziali:
k
X
Sk (t) = (un (t) un1 (t)) = u1 + u0 + u2 u1 + .. = 6 uk (t) u0 (t)
n=1
4 Peril teorema di Lagrange esiste tale [u0 , u0 + ]
5 svolgo lintegrale
6 somma telescopica

7
converge uniformemente ad una funzione v(t) continua dato che uk (t) u0 `e continua k. Si ricordi
che la convergenza uniforme mantiene la continuit`a.
Pertanto si ha che:

uk (t) = u0 + Sk (t) u0 + v(t) = u(t) t [t0 r0 , t0 + r0 ].

Ora, due osservazioni:


1. |un (t) u0 | t [t0 r0 , t0 + r0 ] e n 1
Allora:
|u(t) u(0)| t [t0 r0 , t0 + r0 ]

2. f (s, un (s)) f (s, u(s)) s [t0 r0 , t0 + r0 ]


infatti:
> 0 n N t.c. |f (s, un (s)) f (s, u(s))| 7 L|un (s) u(s)| 8 L
n n , s [t0 r0 , t0 + r0 ]

A questo punto ho che: Z t


un (t) = u0 + f (s, un1 (s))ds
t0

Dunque un (t) u(t) (per quanto fatto vedere sopra) e


Rt Rt
t0
f (s, un1 (s)) ds t0 f (s, u(s)) ds (per losservazione 2.)

Quindi: Z t
u(t) = u0 + f (s, u(s)) ds
t0

Allora u(t) `e una funzione continua che risolve lequazione integrale di Volterra, questo per quanto
dimostrato mi dice che u(t) risolve:
(
u0 (t) = f (t, u(t))
t [t0 r0 , t0 + r0 ]
u(0) = u0

E con questo abbiamo concluso lesistenza della soluzione locale.

Passiamo adesso allunicit`


a.

a suppongo se possibile che v 6= u che risolve il (PC) t [t0 r0 , t0 + r0 ]


Per provare lunicit`
Sia v(t) quesaltra soluzione, allora:
Z t
v(t) = u0 + f (s, v(s)) ds
t0

t [t0 r0 , t0 + r0 ]

Sia B={ [t0 , t0 + r0 ] tali che u(t) = v(t) t [t0 , ]}6= (poich`e t0 B)
B `e anche limitato, quindi esiste t1 = sup B, con t1 finito e tale che t0 t1 t0 + r0 . Inoltre
u(t) = v(t) t [t0 , t1 ] e per continuit`
a di u e v abbiamo che u(t1 ) = v(t1 ).
7 Teorema di Lagrange su un compatto
8u u
n

8
Suppongo per assurdo t1  t0 + r0 r1 > 0 tale che t1 < t1 + r1 < t0 + r0 .

Sia ora t (t1 , t1 + r1 ), allora:


Z t
u(t) = u(t1 ) + f (s, u(s)) ds
t1
Z t
v(t) = v(t1 ) + f (s, v(s)) ds
t1

Ma v(t1 ) = u(t1 ) allora:


Z t
|u(t) v(t)| = | [f (s, u(s)) f (s, v(s))] ds|
t1
Z t
9
L| |u(s) v(s)| ds|
t1

L sup |u(s) v(s)||t1 t|


t[t1 ,t1 +r1 ]

Lr1 sup |u(s) v(s)|


t[t1 ,t1 +r1 ]

Allora t [t1 , t1 + r1 ] abbiamo che

|u(t) v(t)| Lr1 sup |u(s) v(s)|


s[t1 ,t1 +r1 ]

Quindi:
sup |u(t) v(t)| Lr1 sup |u(s) v(s)|
t[t1 ,t1 +r1 ] s[t1 ,t1 +r1 ]

Da cui si ricava, dividendo per il sup (lecito perche abbiamo supposto che u(t) 6= v(t) per almeno
un t dopo t1 ), che:
Lr1 1
E ci`
o deve essere vero per ogni r1 , quindi anche piccolo a piacere.
1
Prendo allora un r2 < L e ottengo un assurdo.

Lassurdo nasce dallaver supposto t1  t0 + r0 .


Quindi si ha che u(t) = v(t) t [t0 , t0 + r0 ], allo stesso modo lo proviamo in [t0 r0 , t0 ].

Dunque abbiamo la tesi.


Osservazione 3.1. Lipotesi di esistenza e continuit`a di fu (che abbiamo usato per applicare il
teorema di Lagrange e per definire la costante L per Weierstrass) pu`o essere sostituita con unipotesi
u debole e cio`e che r , L = L(r, ) tale che:
pi`

|f (s, u) f (s, v)| L(r, )|u v|

(s, u) [t0 r, t0 + r] [u0 , u0 + ]


(s, v) [t0 r, t0 + r] [u0 , u0 + ]

Tale ipotesi `e automaticamente soddisfatta se f (s, .) `e L-lipschitziana rispetto alla seconda variabile
s nellintorno di t0 di raggio .
9 Lagrange su un compatto

9
Lipotesi di Lipschitzianit`
a di f rispetto alla seconda variabile, uniformemente rispetto alla prima,
`e effettivamente pi`
u debole dellesistenza e continuit`a di fu .

In generale infatti se g = g(x) `e una funzione reale di una variabile reale x risulta che:

1. g lipschitz in I implica g continua in I = [a, b] R


2. se g 0 ed `e limitata in I, allora g `e di Lipschitz in I (per il teorema di Lagrange)

3. Il fatto che g sia di Lipschitz non implica che g 0 in I. Infatti (controesempio):


g(x) = |x| in I = [1, 1]
g `e 1-lipschitz ma non `e derivabile in x = 0
4. se g `e derivabile in I allora: g `e Lipschitz in I g 0 `e limitata in I

Dimostrazione. Limplicazione deriva da Lagrange.


Vediamo limplicazione :
Sia x0 I. Allora h > 0 tale che x0 +h I, si ha che (sfruttando lipotesi di Lipschitzianit`a):

|g(x0 + h) g(x0 )| L|x0 + h x0 |

allora:
g(x0 + h) g(x0 )
| | L h > 0
h
quindi:
g(x0 + h) g(x0 )
lim | | =|g 0 (x0 )| L
h0 h

10
4 Lezione 09/03/2016 (Appunti a cura di G.Narducci)

Osservazione 4.1. Nella precedente lezione abbiamo visto sotto quali ipotesi il Problema di
Cauchy (PC) ammette ununica soluzione.
(
u0 = f (t, u)
(P C)
u(t0 ) = u0

Sotto le ipotesi di continuit`


a totale e lipschitzianit`a rispetto alla variabile u della funzione f (t, u(t)),
infatti:

! u C 1 ([t0 r0 , t0 + r0 ]), r0 = min{r, }, M = max |f |
M R

soluzione del (PC).

Per farlo abbiamo costruito una successione di funzioni ricorsiva, ben definita, che converge alla
soluzione integrale di Volterra: Z t
u(t) = u0 + f (s, u(s))ds
t0

Successivamente abbiamo indebolito lipotesi di lipschitzianit`a globale, accontentandoci di quella


locale:

L(r, ) : |f (t, y) f (t, z)| L|y z|, t [t0 r0 , t0 + r0 ] y, z [u0 , u0 + ]

Prima di procedere nella nostra trattazione soffermiamoci sul seguente esempio.

Esempio 4.1. ( 2
u0 (t) = 3u 3
u(0) = 0

u(t) = 0 e u(t) = t3 sono entrambe soluzioni del (PC), e in realta se ne possono trovare infinite.

Per quale motivo in questo caso la soluzione non `e unica?

Osserviamo che in questo caso non abbiamo lipschitzianit`a locale; infatti se per assurdo la funzione
fosse lipschitziana, avremmo:
2 2
|3y 3 3z 3 | L|y z|, y, z [r, r]
in particolare se z = 0
2
|3y 3 | L|y|, y [r, r]
se supponiamo y 6= 0, e senza perdere in generalit`a y > 0, allora
9
y
L3
che `e assurdo visto che posso prendere y piccolo a piacere.

11
In realt`
a, nella nostra dimostrazione del Teorema di esistenza e unicit`a di Cauchy, anche lesistenza
della soluzione seguiva dal fatto che la funzione fosse di Lipschitz (vedremo con il Teorema di
esistenza di Peano che `e sufficiente la continuit`a).

Torniamo per il momento al (PC), stavolta in forma vettoriale:


(
u0 (t) = f (t, u)
(P C)
u(t0 ) = u0
La dimostrazione dellesistenza e unicit`a della soluzione del precedente problema `e analoga a quella
del caso di funzioni scalari, a patto di sostituire tutti i moduli con la norma euclidea.

Si pu`
o generalizzare il tutto per unequazione differenziale ordinaria di ordine n? Si, ma sono
necessari n dati iniziali, ovvero i valori della derivate della funzione nel dato iniziale.

Lequazione di ordine n: u(n) (t) = f (t, u, u0 , ..., u(n1) ) diventa:




u01 (t) = u2 (t) = f1
u02 (t) = u3 (t) = f2






...
u0n1 (t) = un (t) = fn1


u0n (t) = f (t, u1 , ..., un ) = fn





u(t0 ) = (u(t0 ), u0 (t0 ), ..., u(n1) (t0 ))

Dove si `e imposto che u1 (t) = u(t)


Esercizio 4.1. Dimostrare che:
Se f C([a, a]), derivabile y [a, a] {0} e limy0+ f 0 (y) = , allora:

6 [b, b] [a, a] in cui f `e lipschitziana.

Soluzione.
Supponiamo che esista L tale che |f (z) f (y)| L|z y|, z, y [b, b]:

se z 6= y allora

|f (z) f (y)|
L
|z y|
se z = y + h dunque

|f (y + h) f (y)|
L da cui |f 0 (y)| L y [b, b]
|h|
che `e ovviamente assurdo per la non limitatezza della derivata di f in zero.

Osservazione 4.2. Ricordiamo che esiste unaltra dimostrazione del Teorema di Cauchy, che
sfrutta un altro teorema.

Tale teorema appartiene alla famiglia di teoremi di punto fisso ed `e il Teorema delle Contrazioni.

12
Teorema 4.1. (Teorema delle Contrazioni)
Sia (X, d) uno spazio metrico completo, T : X X unapplicazione tra lo spazio metrico (X, d) e
se stesso tale che:
d(T (x), T (y)) d(x, y), x, y X con [0, 1)
Allora:
! x X tale che T (x ) = x
Nel nostro caso lo spazio `e quello delle funzioni e la distanza `e quella data dallestremo superiore.
Devo solo far vedere che : Z t
T (u) = u0 + f (s, u(s))ds
t0

`e una contrazione.
Dimostrazione.
Z t
d(T (u), T (y)) = sup | [f (s, u(s)) f (s, y(s))]ds |
[t0 r0 ,t0 +r0 ] t0

Z t
sup | L|u(s) y(s)|ds |
[t0 r0 ,t0 +r0 ] t0

Lr0 sup |u(s) y(s)|


[t0 r0 ,t0 +r0 ]

= Lr0 d(u, y)
1
che per r0 < L `e una contrazione.

Osservazione 4.3. Nella dimostrazione del Teorema di esistenza e unicita di Cauchy che sfrutta
il Teorema delle Contrazioni costuivamo una successione:
(
u0 = u0
un = T (un1 )

che si verifica facilmente essere di Cauchy, che dunque ammette limite u visto che ci troviamo in
uno spazio metrico completo.

Lunicit
a di tale u `e immediata, infatti se per assurdo ci fossero due soluzioni u1 e u2 tali che
u1 = T (u1 ) e u2 = T (u2 ) allora:

d(u1 , u2 ) = d(T (u1 ), T (u2 )) d(u1 , u2 )

che `e assurdo dato che [0, 1).


Esercizio 4.2. (Prova di Esonero)
Sia I = [a, b] intervallo chiuso, (C(I), d) spazio metrico con la distanza data dallestremo superiore
(che `e un massimo dato che I `e chiuso e le funzioni sono continue) e T : C(I) C(I) con:
1 2
T (y)(x) = e 2 y (x)

1. Dimostrare che T `e una contrazione su C(I).


2. Data f C(I), Sf (y) = T (y) + f , per quali valori di f, Sf `e ancora una contrazione?

13
Soluzione.
1. Per il Teorema di Lagrange:
1 2 1 2 1 2
max |e 2 y (x)
e 2 z (x)
| = max |(e 2 s (x) 0
) |s=(x) |y(x) z(x)|
I I

1 2
Mi basta far vedere che maxI |(e 2 s (x) 0
) | `e strettamente minore di uno, infatti:
1 2 1 2
|(e 2 s (x) 0
) | = |s e 2 s (x)
| < 1 s I

dunque T `e una contrazione.

2. Per ogni f , Sf `e ancora una contrazione, infatti:

max |Sf (y) Sf (z)| = max |T (y) T (z)| d(y, z) con [0, 1).
I I

14
5 Lezione 11/03/2016 (Appunti a cura di F.Murgante)

Esercizio 5.1. f Rn , u Rn
(
u0 (t) = f (t, u)
(8)
u(t0 ) = u0
La condizione kf (t, u) f (t, v)k Lku vk garantisce lunicita della soluzione del problema in
Rn , come si traduce questa condizione sulle componenti di f?

Soluzione: f = (f1 , f2 , . . . fn ) f `e lipschitziana fi e lipschitziana i

|fi (t, u) fi (t, v)| kf (t, u) f (t, v)k Lku vk i = 1, . . . , n


e quindi fi `e lipschitziana i

i Li tale che

|fi (t, u) fi (t, v)| Li ku vk

2
|fi (t, u) fi (t, v)|2 L2i ku vk

n
X n
X
2
|fi (t, u) fi (t, v)| L2i ku vk2
i=1 i=1
1 1
Xn Xn2 2
2
( |fi (t, u) fi (t, v)| ) ( Li 2 ) ku vk
i=1 i=1

10 kf (t, u) f (t, v)k Lku vk


Analizziamo ora il problema di ordine n

u(n) = f (t, u, u0 , . . . , u(n1) )


Lo posso riscrivere come un sistema di n equazioni di ordine 1,
ponendo u(t) = u1 :

u0 = u2
1


..
.
u0 = f (t, u , u , . . . , u )

n 1 2 n

Che posso vedere come un sistema in Rn dove ogni componente `e Lipschitziana di costante di lip-
schitz 1 tranne lultima componente. Dunque per assicurarmi lesistenza e lunicit`a devo richiedere
che f (t, u) sia Lipschitziana con u = (u1 , u2 , . . . un )

Pn 1
10 L =( i=1 Li 2 ) 2

15
Teorema 5.1. (di Caratheodory)

Siano f C(A) e R = [t0 r, t0 + r] [u0 %, u0 + %]


Suppongo N (t) L1 (t0 r, t0 + r) tale che
|f (t, y) f (t, z)| N (t)|y z| t [t0 r, t0 + r] y, z [u0 %, u0 + %]
(
u0 (t) = f (t, u)
Allora !u(t) soluzione del problema
u(t0 ) = u0

Dimostrazione. 11 Suppongo u(t) e v(t) soluzioni in [t0 , t0 + r]


Chiamo B:={ [t0 , t0 + r0 ] : u(t) = v(t) t [t0 , ]}
B 6= infatti t0 B e chiamo t1 = sup B
per continuita di u e v u(t1 ) = v(t1 )
Supponiamo per assurdo t0 t1 < t0 + r0 t (t1 , t0 + r0 )
Sia ora:
0 < P = max[t1 ,t] |u(t) v(t)| =

=12 |u(t2 ) v(t2 )| =


R t2 R t2
= |u(t1 ) + t1
f (s, u(s))ds v(t1) t1
f (s, v(s))ds| = 13
R t2 R t2 R t2
=| t1
f (s, u(s)) f (s, v(s))ds| t1
N (s)|u(s) v(s)|ds P t1
N (s)ds 14

Rt
P t1
N (s)ds

Rt Rt
P P t1
N (s)ds t1
N (s)ds 1

a dellintegrale di funzioni di L1 posso far tendere t t1 e ottenere


Ma per lassoluta continuit
Rt
t1
N (s)ds 0 e quindi un assurdo

Esercizio 5.2. Analizziamo il seguente (PC)

(
y 0 = (y 1)(y + 1) = f
y(0) = y0

Vediamo che fy = 2y [r0 , r0 ] : !y(t) C 1 ([r0 , r0 ]


Osservo ora che y1 1 t [r0 , r0 ] e y2 1 t [r0 , r0 ] sono soluzioni con dato iniziale
rispettivamente y1 (0) = 1 e y2 (0) = 1
Mentre se y0 6= 1 y(t) 6= 1 t [r0 , r0 ]
( se esistesse t [r0 , r0 ] tale che y(t) = 1 = y1 (t) = ye
Infatti e e e
0
y =f
avrebbe 2 soluzioni e questo `e assurdo.
y(et) = ye
11 Vedremo che lesistenza della soluzione `
e data dal teorema di Peano
12 t [t , t]
2 1
13 u(t ) = v(t )
1 1
14 Ovviamente N (s) 0

16
Quindi scegliendo y0 = 0 ho che

1 < y(t) < 1


(
y(t) 1 < 0

y(t) + 1 > 0

y 0 (t) = (y(t) 1)(y(t) + 1) < 0

E quindi y(t) e decrescente con y(0) = 0 y(t) > 0 t < 0 e y(t) < 0 t > 0

Ho allora informazioni sulla soluzione senza aver risolto esplicitamente il problema, y(t) infatti non
pu`
o stare nei semipiani colorati:

6.
5.
4.
3.
2.

f 1.

10.9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


1.
2.
3.
4.

In questo caso per`o posso risolvere esplicitamente ad esempio per separazione delle variabili,
dividendo lequazione per (y 1)(y + 1)(6= 0 per quanto detto prima), ottengo:
y0 y0
Rt Rt R y(t) dz
(y1)(y+1) =1 0 (y1)(y+1)
dt = 0
dt 15 y(0) (z1)(z+1)
=t

1 A B
(z1)(z+1) = z1 + (z+1)

svolgendo ricavo A= 21 e B= 21 , quindi


R y(t) R y(t)
dz
y(0) (z1)(z+1)
= 1
2 0
1
( z1 1
z+1 )dz = 1
2 log | y(t)1
y(t)+1 |

1e2t
Ottenendo 1
2 log | y(t)1 y(t)1 2t
y(t)+1 | = t | y(t)+1 | = e
16 1y(t)
y(t)+1 = e2t y(t) = 1+e2t

Esercizio 5.3. Vediamo il seguente (PC)

(
y 0 (t) = py(t)
y(0) = y0
15 z = y(t), dz = y 0 dt
16 La quantit`a nel modulo `
e sempre negativa per lanalisi svolta in precedenza

17
Metodo 1: Intuisco la soluzione e propongo y(t) = y0 ept vericfico che risolve il problema e so
anche che `e lunica soluzione perche sono nelle ipotesi del Teorema di esistenza e unicit`a di Cauchy

Metodo 2: Osservo che y(t) 0 risolve il problema con dato iniziale nullo e quindi analogamente
allesercizio precedente ho y(t) > 0 se y0 > 0 e y(t) < 0 se y0 < 0 e quindi y(t) ha lo stesso segno
di y . Risolvo per separazione delle variabili:
R t y00 Rt y(t)
0 y
dt = 0 pdt log | y(0) | = pt 17 y(t) pt
y0 = e y(t) = y0 e
pt

Metodo 3: Dimostro per induzione che y C (ovvero y C k k)

caso k = 1 vero per il Teorema di Cauchy

Suppongo vero per k, lo dimostro per k + 1


y C k y 0 = py C k y C k+1
Ancora per induzione dimostro che y (k) (t) = pk y(t)

caso k = 1 Vero perche y(t) risolve lequazione

Suppongo vero per k lo dimostro per k + 1


y (k) (t) = pk y(t) y (k+1) (t) = pk y 0 (t) = pk+1 y(t)

Posso ora sviluppare la soluzione con la sua serie di Taylor in 0.


Infatti so che y (k) (0) = pk y0 per ottenere che
+
X (pt)k
y(t) = y0
k!
k=0

che `e proprio lo sviluppo in serie di taylor di y(t) = y0 ept

17 y(t) e y0 hanno lo stesso segno

18
6 Lezione 17/03/2016 (Appunti a cura di G.Narducci)

Osservazione 6.1. Cominciamo con un esercizio e facciamo delle considerazioni:


(
y 0 = (y 1)2 (y + 1)2 = f (x, y)
y(0) = 0

Tale (PC) ammette soluzione se f C(A) dove A `e un aperto contenente il punto (x0 , y0 ) = (0, 0).

Essendo (y 1)2 (y + 1)2 continua (in quanto polinomio) allora avr`o sicuramente una soluzione al
mio problema.
Inoltre fy `e ancora continua, dunque f `e localmente di Lipschitz, da cui so che:

r > 0, ! y C 1 ([r, r]) che risolve il (PC).

In questo caso, ovviamente, non ho la soluzione banale.

Poiche la soluzione che sto cercando deve essere derivabile, e quindi continua, intorno a y0 = 0
a diversa da 1 e 1, dunque posso dividere per (y 1)2 (y + 1)2 e ottengo:
sar`
Z x Z x
y0
2 2
dx = dx
0 (y 1) (y + 1) 0
Z y(x)
dz
=x
0 (z 1)2 (z + 1)2
Il tutto si riduce quindi allintegrazione di una funzione, da cui poi posso esplicitare la soluzione y
del problema di Cauchy.
Definizione 6.1. Sia f del problema di Cauchy della forma f (x, y) = g(x)h(y). Allora:
(
y 0 = g(x)h(y)
y(x0 ) = y0

dove y 0 = g(x)h(y) si dice equazione differenziale a variabili separabili.


Concentriamoci per il momento su equazioni differenziali del tipo sopra definito.
Osservazione 6.2. Sia z0 : h(z0 ) = 0. Naturalmente y(x) z0 `e soluzione di y 0 = g(x)h(y).
Il problema si presenta se mi trovo a dover determinare la soluzione di un problema di Cauchy di
dato iniziale y(x0 ) = y0 .

In questo caso y(x) = z0 `e soluzione di


(
y 0 = g(x)h(y)
y(x0 ) = y0

se e solo se y0 = z0 .
Dalla precedente osservazione abbiamo dunque il seguente corollario.
Corollario 6.1. Dato il problema di Cauchy con y 0 equazione differenziale a variabili separabili
(
y 0 = g(x)h(y)
y(x0 ) = y0

Se y0 : h(y0 ) = 0 allora y(x) = y0 `e una sua soluzione.

19
Supponiamo ora y(x0 ) = y0 6= z0 con z0 unica radice di h(y); allora h(y0 ) 6= 0. Affinche esista
soluzione per il problema di Cauchy (per il Teorema di Peano)
(
y 0 = g(x)h(y)
y(x0 ) = y0

supponiamo che esistano Ix0 = I e Jy0 = J intorni rispettivamente dei punti x0 e y0 tali che
g C(I) e h C(J).

Dunque f (x, y) = g(x)h(y) e continua in un intorno di (x0 , y0 ); inoltre, per il Teorema di perma-
nenza del segno, si ha:

h(y0 ) 6= 0, h C(J) = r > 0 : h(y(x)) 6= 0, x (x0 r, x0 + r) I

A questo punto posso dividere per h, entrambi i membri dellequazione:

y0
= g(x)
h(y)
x Z x
y0
Z
dx = g(s) ds
x0 h(y) x0

da cui con un cambio di variabile:


Z y(x) Z x
1
dz = g(s) ds
y0 h(z) x0

Definisco Z Z x
dz
H() = e G(x) = g(s) ds
y0 h(z) x0

Dunque ho lequazione integrale:


(EI) H() = G(x)
Abbiamo appena dimostrato la seguente proposizione.

Proposizione 6.1. Se y `e soluzione del problema di Cauchy


(
y 0 = g(x)h(y)
y(x0 ) = y0

con h(y0 ) 6= 0, continua in un intorno di y0 e g continua in un intorno di x0 , allora y soddisfa (EI)


H(y) = G(x) in [x0 r, x0 + r] per un opportuno r > 0.
Osservazione 6.3. In realt` a si pu`
o dire di piu: con la sola continuit`a locale in (x0 , y0 ) e il non
annullarsi di h in y0 si ha unicit`
a della soluzione.

Teorema 6.1. Siano I = Ix0 un intorno di x0 e J = Jy0 un intorno di y0 , h C(J), h(y0 ) 6= 0 e


g C(I), allora:
0 > 0, ! y C 1 ([x0 0 , x0 + 0 ])
soluzione del problema di Cauchy della forma
(
y 0 = g(x)h(y)
y(x0 ) = y0

20
Dimostrazione. Poiche h(y0 ) 6= 0 e h `e localmente continua, esiste un intorno di y0 di raggio > 0
in cui h `e non nulla. Dunque:
Z
dz
H : [y0 , y0 + ] K, H() =
y0 h(z)
`e ben definita e derivabile per il Teorema fondamentale del calcolo.
1
Dunque esiste la derivata di H, che per sua stessa definizione `e H 0 () =
h()

Nellintervallo [y0 , y0 + ], h ha segno costante, dunque H `e monotona e qundi esiste la sua


inversa H 1 .

Per liniettivit`
a di H e il fatto che H(y0 ) = 0 avremo che linversa di H sar`a definita su un intorno
simmetrico di 0 di ampiezza r > 0 contenuto in K:
H 1 : [r, r] K [y0 , y0 + ]
Allora: y(x) = H 1 (G(x)).

a della soluzione mi rimane da far vedere che G(x) [r, r]:


Per verificare lunicit`

poiche G(x0 ) = 0 e G `e continua intorno a x0 ho che G(x) [r, r]; allora esiste r0 > 0 tale che:
y(x) = H 1 (G(x)), x [x0 r0 , x0 + r0 ]
Verifichiamo che y `e effettivamente soluzione del problema iniziale; per quanto riguarda il dato
iniziale:
y(x0 ) = H 1 (G(x0 )) = H 1 (0) = y0
e per lequazione vera e propria:
1
y 0 (x) = (H 1 (G(x)))0 = (H 1 )0 |G(x) G0 (x) = | 1 G0 (x) = h(y)g(x)
H 0 H (G(x))

Vediamo ora un esempio di problema di Cauchy con equazione differenziale a variabili separabili.
Esempio 6.1. Studiamo il seguente problema di Cauchy
(
y 0 = (1 + x2 )y
y(x0 ) = y0

Per il Teorema precedente se y 6= 0 la soluzione esiste ed `e unica:


Z x 0 Z x
y
dx = (1 + s2 ) ds
x0 y x0

x3 x0 3
 
y(x)
log = x x0 +
y0 3
Allora la soluzione del problema di Cauchy `e:
 
x3 x0 3
xx0 + 3
y(x) = y0 e
Se y0 = 0 ho le ipotesi del Teorema di Cauchy, dunque y = 0 `e lunica soluzione del problema di
Cauchy.

21
7 Lezione del 18/03/2016 (Appunti a cura di F.Murgante)

Richiamo:
(
y 0 (x) = g(x)h(y)
(PC)
y(x0 ) = y0
Sotto le ipotesi g C(Ix0 ), h C(Iy0 ), h(y0 ) 6= 0 abbiamo visto nella scorsa lezione che esiste
ununica soluzione di (PC) ed `e:
y(x) = H 1 (G(x))
Z x
H(y(x)) = G(x) = g()d
x0
Z z
1
H(z) = ds
y0 h(s)
Osservazione 7.1. Analizziamo ora il caso lineare
(
y 0 (x) = a(x)y(x) = f (x, y)
y(x0 ) = y0

fy = a(x)
Se y0 = 0 !y(x) 0 soluzione del problema
Se y0 6= 0 Z y Z x
1
dz = a(s)ds
y0 z x0
Z x
y
log( ) = a(s)ds
y0 x0
Rx
a(s)ds
y(x) = y0 e x0
(10)
Sappiamo che quanto detto `e vero x [x0 r, x0 + r]. In realt`a nel caso lineare abbiamo soluzione
globale aggiungendo lipotesi a(x) C(R)18
Infatti se derivo (10) ottengo:
Rx
a(s)ds
y 0 (x) = y0 e x0
a(x) = a(x)y(x) x R

E come anticipato la soluzione `e globale.


Analizziamo ora un altro metodo per risolvere lequazione lineare

y 0 (x) a(x)y(x) = 0
Rx
a(s)ds
Posso moltiplicare per e x0
ottenendo
Rx Rx
a(s)ds a(s)ds
y 0 (x)e x0
a(x)y(x)e x0
=0
d
Rx
a(s)ds
(y(x)e x0
)=0
dx
Rx
a(s)ds
Dunque y(x)e x0
`e costante in x e posso quindi uguagliarla al valore che assume per x = x0
ottenendo Rx Rx
a(s)ds 0 a(s)ds
y(x)e x0
= y(x0 )e x0
= y0
Rx
a(s)ds
y(x) = y0 e x0

18 Possiamo indebolire lipotesi di continuit`


a richiedendo lintegrabilit`
a di a(x) su ogni intervallo del tipo [x0 , x]

22
Esempio 7.1. Il seguente problema di Cauchy
( p
y 0 (x) = sgn(y) |y| = h(y)g(x)
y(x0 ) = y0

Per ogni valore di y0 tale che h(y0 )) 6= 0 siamo nelle ipotesi che ci garantiscono lunicit`a della
soluzione.
Lunica radice di h(y) `e y0 = 0 ed il corrispondente problema ha soluzione y(x) 0
Mentre se y0 6= 0 Z x Z x
y 0 (x)
p dx = dx = x x0
x0 sgn(y) |y| x0
Z y
dz
Sia I = p
y0 sgn(z) |z|
(R y
dz p p
y0 z
= 2( y y0 ) = 2( |y| |y0 |) se y0 > 0
I= R y dz p p
y0 z = 2( y y0 ) = 2( |y| |y0 |) se y0 < 0

E quindi p p
2 |y| 2 |y0 | = x x0
p x x0 p
|y| = + |y0 | 0
2
p p
x x0 + |y0 | x x0 2 |y0 |
Imposta questa condizione possiamo elevare al quadrato e ottenere
p
|y(x)| = (x x0 + |y0 |)2
p
y(x) = sgn(y0 )(x x0 + |y0 |)2
a, infatti sia x0 R e y0 = 0 allora ho che per ogni x0
Osserviamo che se y0 = 0 non ho unicit`
(
0 se x
y(x) = (x)2
4 se x >

Risolve il corrispondente (PC).


Esercizio 7.1.

(a)
ey + 1 2
a(y) =
ey
(b)
ey 1
b(y) =
ey
(c)
c(y) = ey + 1 2
Sono Lipschitziane? Provo a derivare
(a)
y
e ey ey ( ey 1 2)
0 2 ey +1
a (y) =
e2y

23

ey 2(ey + 1 2 ey + 1)
=
2ey ey + 1
Quindi esiste a0 (y) ed `e localmente limitata e quindi a(y) `e Lipschitziana

(b)
y
e ey ey ey 1
2 ey +1
b0 (y) =
e2y
y y
e 2(e 1)
=
ey ey 1
1 ey
=
2ey ey 1
1 ey
lim+ y = +
y0 2ey e 1
E quindi b(y) non `e Lipschitziana per il teorema sulla Lipschitzianit`a visto in precedenza. Potevo
anche vederlo a mano, infatti il rapporto incrementale di b(y) non `e limitato in 0.

b(h) b(0) eh 1
lim = lim = +
h0 h h0 heh

(c)
ey
c0 (y) = y
2 e +1
Che `e localmente limitata e quindi possiamo concludere che c(y) `e Lipschitziana.
Esercizio 7.2. Vado ora a studiare il seguente problema di Cauchy
( y
y 0 = eey1 = b(y)
(PC)
y(0) = 0

Possiamo osservare preliminarmente che y(x) = 0 `e una soluzione del problema e, dato che non
sono nelle ipotesi che mi garantisono lunicit`a, cerco unaltra soluzione in maniera analoga agli altri
problemi a variabile separate Z x Z x
ey y 0
y dx = dx = x
0 e 1 0
Z y
ez
2 z dz = 2 ey 1 = x
0 2 e 1

x2
ey = +1
4
h 2 i
y(x) = log x4 + 1
 h 2 i2 
y(x) = log 1 + x
2

Ho trovato due soluzioni distinte ed ho quindi fornito un esempio di perdita di unicit`a nel caso in
cui il dato iniziale sia uno zero di b(y).

24
Osservazione 7.2. Sia f C(A) e I(x0 ,y0 ) A considero il seguente
(
y 0 = f (x, y)
(PC)
y(x0 ) = y0

` lecito chiedersi se sia necessaria la continuit`a di f per lesistenza di una soluzione di (PC).
E
Ovviamente perdendo la continuit` a di f si perde la continuit`a di y 0 e quindi, nel caso in cui esista
una soluzione, in che senso risolve il problema?
Esempio 7.2. (
y 0 = sgn(x)
y(0) = 0
Mi aspetto una soluzione derivabile ma con derivata discontinua in x = 0.
Z x Z x (
0 x se x > 0
y (s)ds = sgn(s)ds =
0 0 x se x < 0

Sia ora > 0 e x > x > 0 Z x


TFC
y 0 (x)dx = y(x) y()

y(x) = y() + x
a di y e faccio tendere 0 ottenendo
Ora sfrutto la continuit`
(
y(x) = x se x > 0
y(0) = 0

Analogamente se x < < 0


Z x Z x
TFC
y 0 (x)dx = y(x) y() = dx = x

y(x) = (y() x) x
0
E quindi di nuovo per continuit`
a ho ottenuto
(
y(x) = x se x < 0
y(0) = 0

In definitiva la soluzione al problema `e


y(x) = |x|
In realt` o essere soluzione nel senso classico perch`e non `e C 1 devo quindi
a la soluzione trovata non pu`
dare una nuova definizione di derivata e una conseguente definizione di soluzione del problema
intoducendo il concetto di derivata e soluzione debole.
Richiamo ora un importante risultato (senza fornirne la dimostrazione) che ci servir`a per dimo-
strazione del prossimo teorema.
cpt 
Teorema 7.1 (Ascoli-Arzel` a). Sia K R e yk (x) kN C(K) una successione di funzioni di
C(K) equi-uniformemente continue 19 e equi-limitate 20 .
Allora esiste una sottosuccessione ykh convergente uniformemente a y in C(K)
19 Una successione `e equi-uniformemente continua > 0, > 0: |fn (t) fn ( )| < |t | < , n N
20 Una successione di funzioni continue {fn }nN definite su K R `
e detta equi-limitata se esiste un numero p > 0
tale che |fn (x)| p x K, n N

25
Osservazione 7.3. Sia f (s, y) uniformemente continua e yk convergente uniformemente a y.
Allora f (s, yk ) converge uniformemente a f (s, y).
Infatti per ogni > 0 esiste > 0 tale che

|f (s, yk (s)) f (s, y(s))| < se |yk (s) y(s)| <

Ma per la convergenza uniforme di yk a y esiste k tale che

|yk (s) y(s)| < k k

E quindi
f (s, yk (s)) f (s, y(s))| < k k
Lemma 7.1. Sia f C(I R) con I = [a, b] e x0 [a, b], suppongo esista M > 0 tale che
|f (x, y)| M .
Allora esiste y C 1 (I) soluzione di
(
y 0 = f (x, y)
(PC)
y(x0 ) = y0

Dimostrazione.
Pongo [a, b] = [x0 , x0 + ] Poiche f (x, y) `e continua (PC) `e equivalente allequazione integrale di
Volterra. ( Z x
y 0 = f (x, y)
(PC) (EI) y(x) = y0 + f (x, y(x))dx
y(x0 ) = y0 x0

Come in altre dimostrazioni costruisco una successione di funzioni yk (x) che converge uniforme-
mente a y(x) soluzione di (EI) e lo faccio nel seguente modo
(
y0 se x < x0
yk (x) = Rx
y0 + x0 f (s, yk (s k ))ds se x > x0

Ho diviso lintervallo [x0 , x0 + ] in k intervalli uguali di misura k e ho definito yk (x) attraverso il


valore che assume nellintervallo precedente e se x appartiene al primo intervallo la f nellintegrale
`e calcolata in y0 creando per yk (x) una definizione per ricorsione continua e quindi yk risulta
essere ben definita per ogni x I.
Dimostriamo ora che yk rispetta le ipotesi del Teorema 7.1
(1) Z x

|yk (x)| |y0 | + |f (s, yk (s ))|ds |y0 | + M = P
x0 k
(2) Z x

|yk (x) yk (z)| = | f (s, yk (s ))ds| M |x z| < se
z k

|x z| <
=
M
Per il Teorema 7.1 esiste ykh tale che ykh converge uniformemente a y in C(I).
Faccio ora vedere che anche ykh (s kh ) converge uniformemente a y


|ykh (s ) y(s)| |ykh (s ) ykh (s)| + |ykh (s) y(s)|
kh kh | {z }
tende a zero uniformemente per A-A
| {z }
tende a zero unfiformemente per (2)

26
Per lOsservazione 7.3 f (s, ykh (s kh )) converge uniformemente a f (s, y(s)) posso passare quindi
il limite sotto il segno di integrale ottenendo che ykh (x) converge uniformemente a
Z x
y0 + f (x, y(x))dx
x0

E per lunicit`
a del limite Z x
y(x) = y0 + f (x, y(x))dx
x0

Osservazione 7.4. Perch`e non abbiamo definito la successione che approssima la soluzione come
nella dimostrazione del Teorema di Cauchy?
Z x
yk+1 (x) = y0 + f (s, yk (s))ds
x0

Perch`e le ipotesi pi`


u deboli che ho su f non mi permettono di affermare
 che
yk converge,posso solo
dire, applicando il Teorema 7.1, che esiste unestratta convergente ykh ottenendo
Z x
ykh +1 = y0 + f (s, ykh (s))ds
x0

E quindi Z x
ykh +1 (x) y0 + f (s, y(s))ds
h + x0

Ma non so se
ykh +1 (x) y(x)
h +

Perch`e non so se gli interi della forma


kh + 1 appartengono al sottoinsieme dei numeri interi
che identifica la sottosuccessione ykh e non potendo uguagliare i due limiti non posso neanche
concludere che Z x
y(x) = f (s, y(s))ds
x0

aperto
Teorema 7.2 (di Peano). Sia A R2 con (x0 , y0 ) A e f C(A).
Allora esistono R = [x0 , x0 + ] [y0 %, y0 + %] A e y : [x0 , x0 + r0 ] [y0 %, y0 + %] soluzione
di (
y 0 = f (x, y)
(PC)
y(x0 ) = y0

Dimostrazione.
(x0 , y0 ) A aperto R = [x0 , x0 + ] [y0 %, y0 + %] A Definisco ora

f (x, y0 + %) se s > y0 + %

fe(x, s) = f (x, s) se s [y0 %, y0 + %]

f (x, y0 %) se s < y0 %

Ho che
|fe(x, s)| M = max |f (x, s)| (x, s) [x0 , x0 + ] R
R

27
Posso quindi applicare il Lemma 7.1 a
(
y 0 = fe(x, y)
y(x0 ) = y0

E quindi esiste y soluzione del problema e per la continuit`a di y(x) so che esiste r0 > 0 tale che se
x [x0 , x0 + r0 ] allora y(x) [y0 %, y0 + %] e quindi ho che

fe(x, y(x)) = f (x, y(x)) x [x0 , x0 + r0 ]

E quindi y(x) risolve (PC) per ogni x [x0 , x0 + r0 ]

28
8 Lezione 31/03/2016 (Appunti a cura di P.Imparato)

Iniziamo ricordando e confrontando due importanti risultati delle precedenti lezioni.


Abbiamo visto che:
(
y 0 = f (x, y(x))
(P C)
y(x0 ) = y0
con f C(A), (x0 , y0 ) A (abbiamo visto anche che aperto A, R = [x0 r, x0 + r] [y0
, y0 + ])
ammette una soluzione y C 1 ([x0 r0 , x0 + r0 ]) per il Teorema (7.2).
Se invece diamo una regolarit` u ampia ad f , cio`e f C 1 ([a, b] R), ed aggiungiamo che f
a pi`
debba essere limitata, allora esiste una soluzione y C 1 ([a, b]).

Vediamo adesso un importantissimo teorema di punto fisso:


Teorema 8.1. (Schauder) Sia E spazio di Banach21 .
Sia K E, con K convesso22 , non vuoto, chiuso per successioni 23
e limitato24 .
Sia inoltre T : K K continuo25 e compatto.26
Allora v K tale che T (v) = v, ovvero un punto fisso.

Definisco:
E = C([x0 r0 , x0 + r0 ])

M = sup |f (x, y)|


R


r0 = min{r, }
M

K = { C([x0 r0 , x0 + r0 ]) tali che ||(x) y0 || }


e Z x
T () = y0 + f (s, (s))ds
x0

Verifichiamo ora che K rispetta tutte le ipotesi del teorema (8.1), infatti:
K `e non vuoto poich`e f y0 K.
Siano K, K e considero + (1 ) che `e banalmente continua [0, 1]. + Devo
verificare che la combinazione convessa disti meno di da y0 :

|| + (1 ) y0 || = || + (1 ) y0 (1 )y0 || =
= ||( y0 ) + (1 )( y0 )|| ||( y0 )|| + ||(1 )( y0 )|| =
= || y0 || + (1 )|| y0 || + (1 ) =
Ho cos` mostrato che che K `e convesso.
21 Uno spazio di Banach `e uno spazio metrico che sia completo rispetto alla distanza indotta dalla norma
22 Un e un insieme tale che v, w K c = v + (1 )w K, [0, 1]
insieme convesso `
23 se v K e v v, allora v K
n n
24 M > 0 : ||v|| M , v K
25 se v v allora T (v ) = T (v)
n n
26 ovvero trasforma successione limitate in successioni che ammettono una sottosuccessione convergente

29
Inoltre:
||(x)|| = ||[(x) y0 ] + y0 || ||(x) y0 || + ||y0 || + ||y0 || = M
abbiamo verificato che K `e limitato.
Rimane da far vedere che K `e chiuso:
prendo n K tale che n nella norma dellestremo superiore. La convergenza in questa
norma `e la convergenza uniforme che quindi mantiene la continuit`a.
Devo verificare che sia anche tale che ||(x) y0 || .
Infatti:
||n y0 ||
per ogni n quindi passando al limite su n ho che:

|| y0 ||

Vediamo anche le propriet`


a di T :
Sia K allora: Z x
T () = y0 + f (s, (s))ds
x0
quindi ho che:
Z x

||T () y0 || = ||y0 + f (s, (s))ds y0 || 27 |M (x x0 )| M r0 M =
x0 M
allora T va effettivamente da K in K.
Inoltre T `e continuo, infatti:
Z x
T (n ) = y0 + f (s, n (s))ds
x0
converge a Z x
y0 + f (s, (s))ds = T ()
x0

dove ho sfruttato che f (s, n (s)) converge uniformemente a f (s, (s)) (la convergenza uniforme
passa il limite dentro lintegrale).
Loperatore T `e anche compatto:
voglio applicare Ascoli-Arzel` a a tutto T (K), cos` avrei finito perch`e ogni successione in T (K)
ammetterebbe estratta convergente.
Lequilimitatezza segue dal fatto che T (K) K limitato. Allora ogni successione in T (K) `e
equilimitata.
Vediamo invece lequicontinuit` a:
> 0, > 0 tale che T (), con K:
Z x Z x0 Z x Z x
0
|T ((x))T ((x ))| = |y0 + f (s, (s))dsy0 f (s, (s))ds| = | f (s, (s))ds| |M | = M |xx0 |
x0 x0 x0 x0

con M |x x0 | < x, x0 tali che |x x0 | <


M := .
Posso allora affermare che T `e compatto.
Rx
Per il teorema (8.1): y K tale che T (y) = y0 + x0 f (s, y(s))ds e, per la nota equivalenza tra
soluzione continua dellequazione integrale e soluzione C 1 del (PC), ho dimostrato nuovamente il
teorema di Peano.
27 [y0 , y0 + ], x [x0 r0 , x0 + r0 ]

30
Esempio 8.1. (
y 0 (x) = sgn(x)
y(0) = 0

1
x>0
con sgn(x) = 0 x=0

1 x<0

Abbiamo gi` a visto che non esistono funzioni derivabili che sono anche soluzioni del (PC) ma se ci
fosse una soluzione, essa dovrebbe essere della forma |x|
Spiegamo meglio questo fenomeno:

Teorema 8.2. (
y 0 (x) = f (x, y(x))
y(x0 ) = y0

con f definita in (a, b)xR e di Caratheodory.28


Supponiamo inoltre che M (x) L1 ((a, b)) tale che |f (x, y)| M (x). Allora
Rx
y(x) C([x0 r, x0 + r]) tale che y(x) = y0 + x0
f (s, y(s))ds

Osservazione 8.1. Dal teorema (8.2) si evince, se non fosse gi`a chiaro, che la ben nota equivalenza
tra soluzione integrale di Volterra e soluzione del (PC) nel senso classico sono la stessa cosa solo
quando f `e continua. In generale i due concetti sono distinti: in particolare il concetto di soluzione
integrale `e pi`
u debole del concetto di soluzione classica (richiedo meno su f ).

28 f (x, y) misurabile in x, fissato y R. f continua in y per ogni x fissato. Si noti che questultima ipotesi `
e
e se la togliessi nulla mi assicurerebbe che y0 + xx f (s, y(s))ds sia ben definito.
R
minimale perch`
0

31
9 Lezione 01/04/2016
9.I Parte 1 (Appunti a cura di F.Murgante)

Richiamo
Definizione 9.1 (Soluzione integrale).
Sia y(x) C((x0 y0 , x0 + r0 )) allora y la dico soluzione integrale del problema
(
y 0 (x) = f (x, y(x))
(P C)
y(x0 ) = y0

Se y(x) risolve lequazione integrale


Z x
y(x) = y0 + f (s, y(s))ds (EI)
x0

Esempio 9.1. (
y 0 (x) = sign(x)
y(0) = 0

Z x x
se x > 0
y(x) = |x| = sign(s)ds = 0 se x = 0 = |x|
0
x se x < 0

Ho trovato quindi una soluzione integrale del problema anche non potendo trovare una soluzione
nel senso classico perch`e so gi`
a che y(x) non pu`o essere derivabile con derivata continua.
Teorema 9.1.
Sia f definita in I R I = (a, b) con a, b R che sia misurabile rispetto alla prima variabile e
continua rispetto alla seconda e che

|f (x, s)| M (x) L1 ((a, b))

Allora esiste una soluzione integrale y(x) C((x0 r0 , x0 + r0 )) che soddisfa (EI)
Dimostrazione. Prendo [x0 , x0 + ] (a, b) e definisco la successione
(
yk (x) = y0 se x < x0
Rx
yk (x) = y0 + x0 f (s, yk (s k ))ds se x x0

Faccio ora vedere che tale successione rispetta le ipotesi del Teorema 7.1 (Ascoli-Arzel`a)
Z x

|yk (x)| = |y0 + f (s, yk (s ))ds|
x0 k
Z x

|y0 | + | f (s, yk (s ))ds|
x0 k
Z x Z x0 +
|y0 | + M (x)dx |y0 | + M (x)dx = C
x0 x0

E quindo yk (x) `e equilimitata. Fissiamo ora > 0


Z x Z x
0
|yk (x) yk (x )| = | f (s, yk (s ))ds| | M (s)ds|
x0 k x0

32
a dellintegrale per funzioni di L1 ho che > 0 tale che se
Ora per luniforme continuit`
Z x
0
|x x | < | M (s)ds| <
x0

quindi yk (x) risulta essere anche equicontinua. Sono nelle ipotesi del Teorema 7.1 e quindi esiste
y(x) C([x0 , x0 + ]) e ykh (x) tali che ykh (x) y(x) in C([x0 , x0 + ]) Dato che ykh (x) y(x)
uniformemente ho che f (s, ykh (s k )) f (s, y(s)) puntualmente e dato che
|f (s, yk (s k ))| < M (s) L1 (x0 , x0 + ) per il Teorema di Lebesgue di convergenza dominata
posso passare il limite sotto il segno di integrale per ottenere
Z x
y(x) = y0 + f (s, y(s))ds
x0

Voglio ora generalizzare ulteriormente il concetto di soluzione per essere in grado di dire cosa
significa risolvere il problema di Cauchy quando si perdono ipotesi sulla regolarit`a della f (x, y).
Per fare ci`o devo ovviamente costruire una teoria coerente e dare una definizione di soluzione che,
sotto le ipotesi di esistenza di una soluzione classica, coincida con essa.
Posso ragionare nel seguente modo:
se y(x) risolve il problema nel senso classico allora

y 0 (x) = f (x, y(x))

Ora per ogni C ([x0 , b]) tale che (b) = 0 si ha


Z b Z b
0
y (x)(x)dx = f (x, y(x))(x)dx
x0 x0

Analizzo ora il primo membro


Z b Z b
b
y 0 (x)(x)dx = [y(x)(x)]x0 y(x)0 (x)dx
x0 x0
Z b
= y0 (x0 ) y(x)0 (x)dx
x0

Ho appena dimostrato il seguente Teorema


Teorema 9.2.
Se y(x) C 1 ([x0 , b]) `e soluzione classica del problema di Cauchy allora
Z b
[f (x, y(x))(x) + y(x)0 (x)]dx + y0 (x0 ) = 0 C ([x0 , b]), (b) = 0
x0

Posso ora dare la definizione di soluzione debole


Definizione 9.2.
y(x) si dice soluzione debole del problema di Cauchy in [x0 , b] se y(x) L1 ([x0 , b]), f (x, y(x))
L1 ([x0 , b]) e se vale
Z b
[f (x, y(x))(x) + y(x)0 (x)]dx + y0 (x0 ) = 0 C ([x0 , b]), (b) = 0 (13)
x0

Il prossimo Teorema dimostra che la definizione `e ben posta.

33
Teorema 9.3.
Se y(x) C 1 ([x0 , b]), e quindi f (x, y(x)) C([x0 , b]), `e soluzione debole del problema di Cauchy
in [x0 , b] allora y(x) `e soluzione classica.
Dimostrazione. Se y(x) C 1 ho che
Z b Z b
b
y(x)0 (x)dx = [y(x)(x)]x0 y 0 (x)(x)dx
x0 x0
Z b
= y(x0 )(x0 ) y 0 (x)(x)dx
x0

E quindi,essendo y(x) soluzione debole, sostituisco e ottengo


Z b
[f (x, y(x)) y 0 (x)](x)dx + (x0 )(y0 y(x0 )) = 0 C ([x0 , b]), (b) = 0
x0

Scelgo prima le nel sottoinsieme delle tali che (x0 ) = 0 ottenendo per il teorema fondamentale
del calcolo delle variazioni che

f (x, y(x)) = y 0 (x) quasi ovunque

Ma dato che sono due funzioni continue luguaglianza vale puntualmente ovunque in [x0 , b]. Ora
che ho imposto che f (x, y(x)) = y 0 (x) deve essere

(x0 )[y0 y(x0 )] = 0

E scegliendo stavolta una che non si annulla in x0 ottengo

y(x0 ) = y0

Tornando ora al problema di Cauchy


(
y 0 = sign(x)
y(0) = 0

Avevamo trovato che y(x) = |x| `e soluzione integrale, verifichiamo ora se `e anche soluzione debole.
Z b Z b Z b
b
[sign(x)(x) + |x|0 (x)]dx = (x)dx + [x(x)]0 (x)dx = 0
0 0 0

Cio`e, come ci aspettavamo, la soluzione integrale che avevamo trovato `e anche soluzione debole del
problema.

9.II Parte 2 (Appunti a cura di G.Narducci)

Teorema 9.4. Se y(x) `e soluzione integrale in [x0 , b] del Problema di Cauchy, allora `e anche
soluzione debole dello stesso in [x0 , b].
Dimostrazione. Dobbiamo far vedere che
Z b Z x 
f (x, y(x))(x0 ) + [y0 + f (s, y(s)) ds]0 (x) dx + y0 (x0 ) = 29 0
x0 x0
29 Tra le quadre piccole abbiamo la soluzione integrale sostituita alla y(x) della definizione di soluzione debole.

34
Se chiamiamo
Z b Z x  Z b Z b
A= f (s, y(s)) ds 0 (x) dx B= f (x, y(x))(x) dx I= y0 0 (x) dx
x0 x0 x0 x0

abbiamo che, integrando y0 0 (x)


y0 [(b) (x0 )] = 30 y0 (x0 )
A questo punto se facciamo vedere che A = B abbiamo finito.
Z b Z x  Z b
0
A= 31
f (s, y(s)) ds (x) dx = f (x, y(x))(x) dx + [F (x)(x)]bx0 = B
x0 x0 x0

dove nellultimo passaggio si `e usato che il secondo addendo `e nullo dato che F (x0 ) = (b) = 0.
Osservazione 9.1. Quanto fatto prima, in realt`a, `e pi u che un ampliamento dellinsieme delle
soluzioni. Quello che abbiamo fatto `e dare una nuova definizione di derivata, per lappunto quella
di derivata debole da cui poi segue la definizione di soluzione debole di un Problema di Cauchy.

Ad una certa funzione y L1 ([x0 , b]) associamo un funzionale Ty tale che:


Z b
Ty : X = { C ([x0 , b]) : (x0 ) = (b) = 0} R dove Ty () = (x)y(x) dx
x0

A questo punto andiamo a definire la derivata di T e dobbiamo richidere che Ty0 () = Ty0 (), ma:
Z b Z b
Ty0 () = (x)y 0 (x) dx = 0 (x)y(x) dx = Ty (0 )
x0 x0

Dunque definiamo Ty0 () 0


= Ty ( ), da cui segue che:
Ty00 () = Ty0 (0 ) = Ty (00 )
Nella ricerca di una soluzione debole chiedevamo che:
Tf (x,y) () Ty0 () = 0
Stiamo quindi pensando il Problema di Cauchy come posto con derivate deboli.

Cosa succede, invece, se aumentiamo la regolarit`a di f ?


Teorema 9.5. Se f C k (I J) con k N, allora y C k+1 (Ix0 )
Dimostrazione. Sia k = 1. Allora f C 1 e ovviamente f C 0 . Dunque y C 1 e y 0 = f (x, y(x))
con f C 1 . Quindi y 0 `e derivabile e per il Teorema di derivazione delle funzioni composte
y 00 = fx (x, y) + fy (x, y)y 0 ; allora y 00 C 0 e quindi y C 2 . Cos via per induzione.

Ricapitolando brevemente quanto detto finora abbiamo visto che, dato il Problema di Cauchy:
(
y 0 = f (x, y)
y(x0 ) = y0

se f C(I J) con (x0 , y0 ) I J, allora y C 1 ([x0 r0 , x0 + r0 ]) che lo risolve.

Inoltre se I J = (a, b) R e f `e limitata, allora y C 1 ((a, b)).

Posso togliere qualche ipotesi ed avere comunque una soluzione globale? Vediamo qualche esempio.
30 Poich
e RC ([x0 , b]) e (b) = 0.
31 Se F (x) = xx g(s) ds con g(s) L1 ((x0 , b)) allora esiste F 0 (x) = g(x) quasi ovunque per x in [x0 , b].
0

35
Esempio 9.2. (
y 0 = yex
y(0) = 1

f `e continua su tutto R2 e la soluzione, essendo unequazione differenziale a variabili separabili,


x
abbiamo gi` a visto essere y(x) = e(e +1) per ogni x reale.
Esempio 9.3. (
y0 = y2
y(x0 ) = y0 > 0

Di nuovo f `e continua su tutto R2 e inoltre:


 

M= max y 2 = (y0 + )2 dove r0 = min r,
[x0 r,x0 +r][y0 ,y0 +] (y0 + )2

Allora:     
32
sup min r, = sup
>0,r>0 (y0 + )2 >0 (y0 + )2

Chiamiamo f () = (y0 +)2 e ne cerchiamo i punti stazionari:

y0
f 0 () =
(yo + )3

y0 `e un punto di massimo per f e f (y0 ) = 4y10 . Allora sappiamo dalla teoria che esiste una soluzione
y C 1 ([x0 4y10 , x0 + 4y10 ]). Ma `e davvero il pi u grande insieme di definizione? Calcoliamo la
soluzione in maniera esplicita: Z x 0 Z x
y
2
dx = dx = x x0
x0 y x0
Z y(x)
dz 1 1
2
= + = x x0
y0 z y(x) y 0

1 1
= (x x0 )
y(x) y0
 
1 1
y(x) = 1 x , + x0
y0 (x x0 ) y0
che `e un insieme pi
u grande di quello trovato prima.
Possiamo trovarne uno ancora pi u grande? Sia x = y10 + x0 allora:

y(
x) = lim y(x) = +
x
x

e quindi non possiamo estendere ulteriormente lintervallo di definizione della soluzione trovata.

32 r
lo possiamo prendere grande a piacere mentre M
`
e limitato.

36
10 Lezione 07/04/2016 (Appunti a cura di F.Murgante)

Nellanalisi finora fatta non sono ancora emerse delle condizioni che ci garantiscono lesistenza di
una soluzione globale per il problema di Cauchy se non quelle fornite dal Lemma 7.1.
Sia f C(A) con A = I J prodotto di intevalli aperti consideriamo il problema
(
y 0 = f (x, y)
y(x0 ) = y0

per questo problema sappiamo che esiste y C 1 ([x0 r0 , x0 + r0 ]) Ricordiamo ora il Lemma 7.1.
Se f C((a, b) R) e f `e limitata allora esiste y C 1 ((a, b))
Ci chiediamo ora se le ipotesi del lemma siano necessarie o si possano indebolire. A tal proposito
vediamo due esempi.
Esempio 10.1. Sia a(x) C(R)
(
y 0 (x) = a(x)y(x) = f (x, y) C(R2 )
y(x0 ) = y0

Dato che y f (x, y) = a(x) C(R2 ) abbiamo unicit`a della soluzione, inoltre
Rx
a(s)ds
y(x) = y0 e x0

risolve il problema per ogni x R e quindi essendo f (x, y) illimitata su R2 abbiamo fornito un
esempio di problema che non rispetta le ipotesi del lemma ma che ammette un unica soluzione
definita nellintero insieme di definizione di f (x, y). Abbiamo dunque speranza di poter indebolire
lipotesi di limitatezza (o comunque di fornire altre ipotesi in modo da ampliare la nostra teoria).
Tuttavia la sola continuit`
a non basta e ci`o `e confermato dal prossimo esempio che `e un problema
gi`
a discusso in precedenza e che vogliamo ricordare.
Esempio 10.2. (
y 0 = y 2 C(R2 )
y(x0 ) = y0 > 0

Come gi`a visto y(x) = 1y0y(xx


0
0)
`e soluzione del problema in (, x0 + y10 ) e non posso estendere
ulteriormente lintervallo di definizione in quanto so che y deve essere continua mentre

lim y(x) = +
x(x0 + y1 )
0

e quindi non la posso estendere con continuit`a. Inoltre se impongo che y0 = 0 ho come unica
soluzione la soluzione identicamente nulla che risolve il problema globalmente e ci`o sottolinea il
fatto che la possibilit`
a di avere soluzione globale dipende anche dal dato iniziale.
Inoltre leventuale prolungamento potrebbe non essere unico ad esempio per il problema
( 2
y 0 (x) = 3y 3 (x)
y(0) = 0

considero la soluzione y(x) = 0 in (1, 1), due possibili prolungamenti sono


1) y(x) = 0 in (2, 3)

37
(
(x 1)3 x [1, 4]
2) y(x) =
0 x (1, 1)
Proviamo a ragionare con lintervallo assicurato dal teorema di esistenza, suppongo come al solito
f C(A) e R = [x0 r, x0 + r] [y0 %, y0 + %] A e sia M = max |f (x, y)|
R

%
r0 (r, %) = min(r, )
M
a visto f (x, y) = y 2 si ha
e nel caso gi`
1
sup r0 =
%>0, r>0 4y0
Definizione 10.1.
Sia f (x, y) C(A) con A = I J allora y la dico soluzione globale del problema di Cauchy se y
soluzione su tutto I.
Definizione 10.2.
y `e soluzione massimale del problema di Cauchy in Ix0 se non `e prolungabile.
Teorema 10.1.
Sia u(x) soluzione di
y 0 (x) = f (x, y(x)) (14)
in (a, b) e sia v(x) soluzione di (14) in (c, d). Suppongo inoltre che u(x) = v(x) in (a, b) (c, d)
allora esiste w(x) soluzione in (a, b) (c, d)
(
u(x) x (a, b)
w(x) =
v(x) x (c, d)

Dimostrazione.
w `e ben definita perch`e u(x) = v(x) in (a, b) (c, d)
Sia x (a, b) (c, d). Suppongo che x (a, b) allora esiste h > 0 tale che (x h, x + h) (a, b) ed
ho
w(t) = u(t) t (x h, x + h)
e se faccio il rapporto incrementale nel limite conta solo la definizione in un intorno di x e quindi

w0 (x) = u0 (x) = f (x, u(x)) = f (x, w(x))

Teorema 10.2.
Sia f (x, y) continua e localmente Lipschitziana e siano u(x) e v(x) soluzioni di (14) in (a, b) se
esiste x0 (a, b) tale che u(x0 ) = v(x0 ) allora u(x) = v(x) per ogni x (a, b)
Dimostrazione.
Dimostro che u(x) = v(x) x (x0 , b) ovvero che le due soluzioni sono uguali a destra di x0 e
il fatto che siano uguali a sinistra si dimostra in maniera del tutto analoga. La dimostrazione
sfrutta il fatto che siamo sotto le ipotesi di unicit`a locale della soluzione per il problema al dato
iniziale associato e che quindi se supongo che le soluzioni siano uguali solo fino a un certo valore
x1 [x0 , b) posso affermare che le soluzioni sono uguali anche nellintervallo (x1 , x1 + r0 ) per
lunicit`
a della soluzione al problema di Cauchy associato con dato iniziale u(x1 ) = v(x1 ) = y0 .
Infatti sia E = {x (x0 , b) tale che u(x) 6= v(x)} e suppongo per assurdo che E 6= allora

x1 = inf E x0 x1 b

38
Ora se x0 = x1 si ha u(x1 ) = v(x1 )
mentre se x1 > x0 ho che x 6 E per ogni x tale che x0 < x < x1 e quindi

u(x) = v(x) x (x0 , x1 )

e quindi per continuit`


a facendo tendere x a x1 da sinistra ottengo anche in questo caso che

u(x1 ) = v(x1 ) = y1

Considero ora il problema di Cauchy


(
y 0 = f (x, y)
y(x1 ) = y1

So che esiste ed `e unica la soluzione del problema in [x1 , x1 + r0 ] e dato che sia u che v risolvono
il problema ho che
u(x) = v(x) x [x1 , x1 + r0 ]
e dunque inf E x1 + r0 > x1 che `e assurdo.

Definizione 10.3.
Sia u1 soluzione in I1 R di (14) allora u2 definita su I2 R `e un prolungamento di u1 se
1) I1 I2
2) u1 (x) = u2 (x) x I1

3) u2 `e soluzione di (14) in I2

39
11 Lezione 08/04/2016 (Appunti a cura di G.Narducci)

Teorema 11.1. Sia f continua e localmente lipschitziana in A = I J, y soluzione di y 0 = f (x, y)


in Iy = (ay , by ). Allora esiste un unico prolungamento massimale di y.
Dimostrazione. Sia U = {v C 1 (Iv = (av , bv )), tali che v `e un prolungamento di y}.

Naturalmente U `e non vuoto dato che contiene y come prolungamento di se stessa. Definisco

a = inf {av } e b = sup{bv }


vU vU

ed eventualmente sia a che b possono assumere valore infinito.


Definisco poi la funzione u nel seguente modo:

se x (a, b) (av , bv ) : x (av , bv )

Pongo allora u(x) = v(x), e questa definizione non dipende dalla funzione v che scelgo. Infatti
se x (av , bv ) (aw , bw ), dato che v e w prolungano y, coincidono in tutto (ay , by ) e risolvono
lequazione differenziale y 0 = f (x, y) in tutto (av , bv ) (aw , bw ). Per quanto visto nelle lezioni
precedenti, si ha che v = w in (av , bv ) (aw , bw ), in particolare v(x) = w(x). Poiche la definizione
di u non dipende dalla funzione che scelgo posso tranquillamente porre u(x) = y(x) x (ay , by ).

Sia ora x (a, b) (av , bv ) tale che x (av , bv ) e u(x) = v(x) x (av , bv ) > 0 tale
che (x , x + ) (av , bv ).
Dunque poiche u = v in (x , x + ) risulta che esiste la derivata di u e che

u0 (x) = f (x, u(x)) = f (x, v(x)) = v 0 (x), x (a, b)

In conclusione u risolve lequazione in (a, b) Iy e in Iy u coincide con y, dunque `e un prolunga-


mento di y.

Osserviamo che tale prolungamente `e anche massimale: se cos non fosse allora u ammetterebbe
a sua volta un prolungamento non banale u definito su (au , bu ) (a, b). Allora u
prolunga anche
y, e quindi u U; ci`
o significa che posso prendere u(x) = u (x), x (au , bu ) e concludo che in
realt`
a i due prolungamenti coincidono.

Lunicita di u `e immediata: se per assurdo esistesse un altro prolungamento massimale di y, detto


y, allora di nuovo apparterrebbe a U e quindi coinciderebbe con u per ogni x in (ay, by).
Osservazione 11.1. Senza ipotesi di locale lipschitzianit`a su f lunicit`a del prolungamento mas-
2
simale non sarebbe garantita. Ad esempio se considero y 0 = 3y 3 scopro che
(
(x 1)3 se x 1
y1 (x) 0 su R e y2 (x) =
0 se x < 1
2
sono due prolungamenti globali, dunque massimali, di y(x) 0 su (1, 1) (infatti f (x, y) = 3y 3
non `e localmente lipschitziana su R2 ).
Teorema 11.2 (Condizione sufficiente per lesistenza di un prolungamento). Sia f conti-
nua su A aperto di R2 e y derivabile in un certo intervallo (a, b) soluzione dellequazione y 0 = f (x, y).
Supponiamo esistere finito il limite y1 di y per x che tende a b con (b, y1 ) contenuto in A. Allora
esiste un prolungamento di y a destra di b (ovviamente vale lo stesso discorso in a).

40
Dimostrazione. Per Peano esiste u C 1 ([b, b + r0 )) per un certo r0 , soluzione del Problema di
Cauchy (
u0 = f (x, u)
u(b) = y1
Allora la funzione (
y(x) , x (a, b)
v(x) =
u(x) , x [b, b + r0 )
`e il prolungamento cercato, infatti la sua restrizione allintervallo (a, b) coincide con y. Ci rimane
solo da provare che `e una soluzione di classe C 1 dellequazione differenziale in (a, b + r0 ) (a, b).
Sia x (a, b + r0 ) r {b}; allora v coincide con y o con u in tutto un intorno di x, pertanto `e
derivabile e v 0 (x) = f (x, v(x)).
Sia ora x = b
lim v 0 (x) = lim f (x, y(x)) = 33 f (b, y1 )
xb xb
0
lim v (x) = lim+ f (x, u(x)) = 34 f (b, y1 )
xb+ xb

Dunque possiamo concludere che esiste il limite per x che tende a b di v 0 , e tale limite `e f (b, y1 ) =
f (b, v(b)). Ora per il Teorema di Lagrange si ha che

v(b + h) v(b)
= v 0 () , (b, b + h)
h
Per h che tende a zero, tende a b e il precedente rapporto incrementale tende a v 0 (b), cio`e a
f (b, v(b)). Ma allora
v(b + h) v(b)
v 0 (b) = lim = f (b, v(b))
h0 h

Osservazione 11.2. In effetti lipotesi di esistenza del limite sinistro di y in b con y soluzione in
(a, b) `e lunica che garantisca lesistenza del prolungamento (quanto detto fino ad ora, naturalmente,
vale anche per lestremo a). Infatti se y `e soluzione dellequazione y 0 = f (x, y) in (a, b) possiamo
sempre considerarne il limite per x che tende a b da sinistra; ho tre casi:

1. il limite esiste finito: il Teorema 11.2 mi garantisce lesistenza del prolungamento;


2. il limite esiste infinito: se esistesse y prolungamento destro di y, allora y sarebbe una funzione
di classe C 1 nel suo dominio e si avrebbe che

= lim y(x) = lim y(x) = 35 y(b) R


xb xb

il che `e assurdo;

3. il limite non esiste: non possono esistere prolungamenti destri perche un eventuale prolun-
gamento ammetterebbe limite per x che tende a b da sinistra, cio`e esisterebbe

lim y(x) = lim y(x)


xb xb

il che `e di nuovo assurdo.


33 Per continuit`a di f e ipotesi.
34 Per continuit`a di f e u.
35 Poich
e y `
e derivabile, quindi continua, in un intorno di b.

41
Quella del Teorema 11.2 `e quindi condizione anche necessaria.
Lemma 11.1. Sia f continua su A aperto di R2 e y derivabile in un certo intervallo (a, b) soluzione
dellequazione y 0 = f (x, y). Supponiamo che esista una successione {th }hN tale che se h +
allora th b, minore o uguale a b per ogni n in N e tale che se h +, y(th ) y1 , con
(b, y1 ) A. Allora
lim y(x) = y1
xb

Dimostrazione. Per ipotesi esistono un intorno di b detto Ib e un intorno di y1 detto Iy1 tali che la
chiusura I36 di Ib Iy1 A e per cui definitivamente th Ib , y(th ) Iy1 . Sia poi M = maxI |f |.
Devo provare che
> 0, > 0 : |y(x) y1 | < , b < x < b
se e solo se
> 0, h N : |y(x) y1 | < , th < x < b
Fisso 0 < < ; per ipotesi sappiamo che esiste un h in N tale che
n o
|th b| < min , r0 , |y(th ) y1 | < (15)
4M 2

Sia ora x (th , b) : |y(x) y1 | |y(x) y(th )| + |y(th ) y1 | 37 |y(x) y(th )| + 2
Proviamo che anche |y(x) y(tn )| < 2
Supponiamo per assurdo che

x (tn , b) : |y(
x y(tn )|
2
allora definisco linsieme
n o
E = x (th , b) : |y(x) y(tn )| 6= (
x E)
2
Sia allora x
= inf(E), x (th , x
) e per le sue propriet`a risulta |y(x) y(th )| = 2

Sia ora (th , x
) |y() y(th )| < 2 |y() y1 | 38 (, y()) Ib Iy1

Ora

x) y(th )| = 39 |y 0 ( 0 )||
= |y( x th | = |f ( 0 , y( 0 ))||
x th | 40 M |b th | M =
2 4M 4
che `e chiaramente un assurdo.
Teorema 11.3. Sia f C(A) e y soluzione massimale di y 0 = f (x, y) in (a, b). Allora per ogni
compatto K A esiste > 0 tale che se x (a, a + ) (b , b), la curva (x) = (x, y(x)) 6 K.
Dimostrazione. Supponiamo per assurdo K A compatto tale che > 0, x (b , b) tale
che (x , y(x )) K. Prendendo = n1 , n 1. Trovo una successione crescente xn % b tale
che (xn , y(xn )) K. Ma K `e compatto, dunque esiste (xnk , y(xnk )) che converge ad un certo
x, y) K per k che diverge. Ma poiche xn % b allora xnk % b, quindi x
( = b e ovviamente
y(xnk ) y. In conlusione, ponendo tk = xnk ho provato che
tk % b : y(tk ) y 41 lim y(x) = y
xb

Allora per il Teorema 11.2 esiste un prolungamento di y a destra di b, ma questo `e assurdo dato
che y `e massimale (ovviamente si arriva allo stesso assurdo lavorando su (a, a + )).
36 Tale chiusura sar` a [b r0 , b + r0 ] [y1 , y1 + ] per opportuni r0 , R.
37 Per (15).
38 Sfruttando la disuguaglianza triangolare con t .
h
39 Per il Teorema di Lagrange con 0 (t , x
h ).
40 Poiche 0 (th , x
) ( 0 , y( 0 )) Ib Iy1 .
41 Per il Lemma precedente.

42
Osservazione 11.3. Il teorema, dando una condizione necessaria, pu`o essere visto come un test
di non-massimalit`
a.
Corollario 11.1. Sia f C((, ) R) e y soluzione di y 0 = f (x, y) in (a, b) con b < . Se y `e
limitata in un intorno sinistro di b del tipo (b , b) con < 0 piccolo, allora y `e prolungabile a
destra di b (ovviamente vale lo stesso intorno ad a con < a).
Dimostrazione. Sia M 0 tale che |y(x)| M, x (b, b). Prendendo K = [b, b][M, M ],
risulta che y non sfugge da K, dunque non `e massimale, dunque `e prolungabile.
Esempio 11.1. Sia f (x, y) = xy2 cos( x1 ) C((0, +)R) e considero lequazione y 0 = xy2 cos( x1 ).
1
Per separazione trovo che y(x) = esin( x ) , x > 0 che `e globale e dunque massimale. Infatti y sfugge
dai compatti di (0, +) R.

Fissato un qualsiasi compatto K A riesco sempre a determinare un > 0 tale che se x (0, )
1
allora (x, esin( x ) ) 6 K. Sfuggo da K perche posso avvicinarmi arbitrariamente alla frontiera sinistra
di A nella prima variabile.

Esempio 11.2. Sia f (x) = y 2 C(R2 ) e considero lequazione y 0 = y 2 . Per separazione trovo ad
1
esempio y(x) = 1x , x (, 1).Poiche

1
lim = +
x1 1x
y(x) non `e prolungabile, dunque `e massimale.
Infatti fissato un qualsiasi compatto K, y(x) sfugge da K perche non `e limitata.
Di fatto gli esempi precedenti esauriscono i motivi di uscita dai compatti delle soluzioni massimali.

43
12 Lezione 14/04/2016 (Appunti a cura di F.Murgante)

I prossimi risultati mireranno a dare delle condizioni sufficienti su f (x, y) affinch`e lequazione

y 0 = f (x, y)

ammetta soluzioni estendibili globalmente.

Lemma 12.1. Sia w C 1 (a, b) e suppongo esistano 0 e Q > 0 tali che

|w0 (x)| + Q|w(x)| x (a, b)

Allora x0 (a, b) e x (a, b)



|w(x)| ( + |w(x0 )|)eQ|xx0 |
Q
p
Dimostrazione. Sia > 0 e definisco z(x) = 2 + w2 (x) |w(x)| si ha che

w(x)w0 (x)

|z 0 (x)| = 2 +w2 (x) |w0 (x)|

+ Q|w(x)| + Qz(x) x (a, b)


e quindi ho che
Qz0 (x)
+Qz(x) Q
d
Q (log( + Qz(x))) Q x (a, b)
dx
Siano ora x, x0 (a, b) se x = x0 la tesi `e banale, distinguo quindi due casi.
1) x > x0
Z x Z x
d
(log( + Qz(s)))ds Qds
x0 ds x0
 
+ Qz(x)
log Q(x x0 ) = Q|x x0 |
+ Qz(x0 )
+ Qz(x)
eQ|xx0 |
+ Qz(x0 )
e quindi ottengo  

z(x) + z(x0 ) eQ|xx0 |
Q
o `e vero per ogni > 0 e quindi mandando 0 ottengo
E ci`

|w(x)| ( + |w(x0 )|)eQ|xx0 |
Q

2) x < x0
Integrando la disuguaglianza
d
Q (log( + Qz(x)))
dx
tra x e x0 si ottiene lo stesso risultato.

44
Osservazione 12.1. Il Lemma precedente pu`o essere sfruttato per verificare la limitatezza di
y C 1 (a, b) soluzione di y 0 = f (x, y) Infatti se esistono 0 e Q > 0 tali che

|f (x, s)| + Q|s| x (a, b) s R

allora
|y 0 (x)| = |f (x, y(x))| + Q|y(x)| x (a, b)
e quindi posso fissare x0 (a, b) e ottenere, per il Lemma appena dimostrato, che

|y(x)| ( + |y(x0 )|)eQ|xx0 | = g(x)
Q

Posso ora notare che g(x) `e limitata su [a, b] e quindi anche y(x) `e limitata su (a, b) e a maggior
ragione in un intorno destro di a e in un intorno sinistro di b. Se quindi f C((, ) R) con
b < (o analogamente a > ) la condizione imposta su f garantisce che y sia prolungabile a destra
di b (o analogamente a sinistra di a). Noto infine che tale condizione `e una condizione su f e non
sulla soluzione e quindi `e verificabile anche senza conoscere la soluzione dellequazione.
Teorema 12.1. Sia f continua e localmente Lipschitziana in (, ) R (con (, ) limitato o
cpt.
illimitato) e tale che per ogni K (, ) esistono K 0 e QK > 0 tali che

|f (x, s)| K + QK |s| x K s R

Allora ogni soluzione y di y 0 = f (x, y) `e prolungabile ad una soluzione globale.


Dimostrazione. Suppongo (, ) limitato e sia y soluzione di y 0 = f (x, y) a meno di prendere
il suo prolungamento massimale posso supporre che y sia una soluzione massimale e definita su
(a, b) (, ) Suppongo ora per assurdo che b < e considero K = [b , b] (, ).
Per ipotesi
|f (x, s)| K + QK |s| x K s R
Ma per losservazione precedente
K
|y(x)| ( + |y(x0 )|)eQk |xx0 | x (b , b)
Qk

e con x0 (b , b) qualsiasi. Dunque y `e limitata in un intorno di b e quindi posso prolungarla


a destra ottenendo un assurdo per la massimalit`a di y. Allo stesso modo si procede se a > o se
(, ) `e illimitato.
Corollario 12.1. Se f C((, ) R) `e Lipschitziana in y uniformemente in x allora ogni
soluzione di y 0 = f (x, y) si prolunga su (, )
` sufficiente provare che sono verificate le ipotesi del Teorema precedente. Sia
Dimostrazione. E
cpt.
K (, ), y0 R e MK = max|f (x, y0 )|
K

|f (x, y)| = |f (x, y) f (x, y0 ) + f (x, y0 )|

|f (x, y) f (x, y0 )| + |f (x, y0 )|


L|y y0 | + MK L|y| + (L|y0 | + MK )
Scelgo QK = L e K = L|y0 | + MK ed ho la tesi.
Osservazione 12.2. Il Teorema precedente si pu`o anche enunciare affermando che ogni soluzione
massimale `e globale.

45
Vediamo ora due esempi di applicazione dei risultati.
Esercizio 12.1. Consideriamo il (PC)
(
y 0 = f (x, y)
y(x0 ) = y0

xy 3
con f (x, y) = 1+y 2 + 5x3 ex C(R2 ) `e localmente Lipschitziana infatti

3xy 2 (1 + y 2 ) 2xy 4
fy (x, y) =
(1 + y 2 )2

che `e una funzione continua e quindi limitata sui compatti di R2 ed `e quindi garantita esistenza
ed unit`a della soluzione locale in un intorno di (x0 , y0 ) e tale soluzione si prolunga in modo unico
cpt.
ad una soluzione massimale. Inoltre per ogni K R
3
xy 3 x
|f (x, y)| 1+y 2 + |5x e |

|xy| + max|5x3 ex | = |xy| + MK


K

max|x||y| + MK = QK |y| + MK
K

Dove ho posto QK = max|x| e MK = max|5x3 ex | E quindi y si estende ad un unica soluzione


K K
globale ovvero definita su tutto R
Esercizio 12.2. Considero lequazione lineare non omogenea

y 0 (x) = a(x)y(x) + b(x)

con a, b C((, )) dato che

|a(x)y(x) + b(x)| |a(x)||y(x)| + |b(x)| QK |y(x)| + K

sui compatti di (, ) e che f (x, y) = a(x)y + b(x) `e localmente Lipschitziana lequazione ammette
un ununica soluzione globale.

46
13 Lezione 15/04/2016 (Appunti a cura di P.Imparato)

Vediamo un teorema che `e frutto di vari risultati visti nelle precedenti lezioni:
Teorema 13.1. (Esistenza e unicit` a globale)
Sia f (x) C(a, b) R globalmente lipschitziana
( in y e uniformemente in x.
0
y = f (x, y)
Sia inoltre (x0 , y0 ) (, ) R, allora ammette ununica soluzione globale.
y(x0 ) = y0
Dimostrazione. Lesistenza locale `e garantita dal teorema di Cauchy. Tale soluzione ammette un
unico prolungamento massimale u(x) definito in (a, b) e per il corollario sul prolungamento globale
(a, b) = (, ). Lipotesi di lipschitzianit`a globale ci garantisce inoltre lunicit`a.
Osservazione 13.1. La condizione |f (x, y)| k +Qk |y| sui compatti (di x) e y `e una condizione
sufficiente allesistenza di una soluzione globale ma non necessaria, infatti:
(
y 0 = 2xy 2
y(0) = y0 > 0

ammette una soluzione globale (trovata separando le variabili) data da


1
y(x) = 1
x2 + y0

con x R.
Ma chiaramente |f (x, y)| C|y|2 sui compatti di Rx .
Daltra parte posso considerare il (PC)
(
y 0 = |y| y >0
y(0) = y0 > 0

che `e una generalizzazione del caso precedente al quale tolgo il termine correttivo dato
da (x) = 2x. In tal caso sui compatti di Rx , |f (x, y)| = |y|+1 , > 0 cio`e |f (x)| ha una potenza
maggiore di 1.
Poich`e f (x, y) = |y| y C(R2 ) ed `e localmente lipschitziana, sono in ipotesi di esistenza ed unicit`a
locale per ogni (x0 , y0 ). Poich`e y 0 su R risolve il (PC) con dato iniziale nullo, per unicit`a si
deve avere che la soluzione `e sempre positiva, dunque procedo a risolvere a mano:
(
y 0 = y +1
y(0) = y0 > 0

Separando le variabili ottengo:


1 1
= x > 0
y (x) y0
Quindi x < y1 .
0
Ma allora la soluzione
1
y(x) = 1
( y1 x)
0

che `e definita per le x (, y1 ) = I `e lunica soluzione in I e poich`e


0

lim y(x) =
x( y1 )
0

47
la soluzione non `e prolungabile. Il (PC) non ammette allora soluzioni globali.
Questo esempio mostra effettivamente che la condizione |f (x, s)| k + Qk |s| `e buona: non appena
supero la potenza 1 posso trovare soluzioni non globali.
Esercizio 13.1. (Criterio dellasintoto)
Sia f (x) : (x0 , +) R una funzione derivabile e tale che:
1. in R
lim f (x)
x+

2. Esiste anche
lim f 0 (x) = l
x+

Allora l = 0
Soluzione
Banalmente
f (x)
l = lim f 0 (x) = lim =0
x+ x+ x
Esercizio 13.2. Dimostrare che le soluzioni di

y0 = y2 + 1

esplodono in tempo finito, cio`e b R tale che

lim y(x) =
xb

con y C ( a, b) soluzione.
Soluzione
Risolvo lequazione per separazione delle variabili:
Z x Z x
y 0 (s)
2
ds = ds = x x0
x0 1 + y (s) x0

Ottengo quindi:
arctan(y(x)) arctan(y(x0 )) = x x0
arctan(y(x)) = x +
dove = arctan(y(x0 )) x0 .
Abbiamo quindi che:
y(x) = tan(x + )
con 2
+ k < x + < + k.
2
Ho quindi esplosione per x ( 2 + k ) e x ( 2 + k )+ .
Al variare di ottengo tutte le soluzioni, e tutte esplodono in tempo finito.

Possiamo dare anche una risoluzione pi`


u astratta:

y 0 = f (y)

che `e unequazione autonoma con f C(R) e f > 0 ovunque.


Divido per f e integro, ottenendo:
Z x 0
y (s)
ds = x x0
x0 (y(s))
f

48
cio`e Z y(x)
dz
= x x0
y(x0 ) f (z)
ora poich`e f > 0, ho che
Z + Z y(x)
dz dz
= x x0
y(x0 ) f (z) y(x0 ) f (z)
Quindi y(x) `e definita su un intervallo limitato, infatti se fosse definita su, ad esempio, (a, +)
avrei: Z +
dz
+ > x x0 + quando x tende a +
y(x0 ) (z)
f
Quindi ho evidentemente un assurdo.
Quindi y `e definita su (a, b) e poich`e y 0 = f (x) > 0,y `e crescente. Allora esiste

lim y(x) = +
xb

poich`e se fosse finito y si estenderebbe oltre b e violerei quanto ottenuto prima.


In definitiva, se f C(R), f > 0 la condizione
Z +
dz
< +
y f (z)
garantisce esplosioni in tempo finito delle soluzioni.
Esercizio 13.3. Studiare qualitativamente le soluzioni del (PC) al variare di y0 R
(
y0 = y3 y
y(0) = y0

Preliminarmente osservo che f (x, y) = y 3 y C (R2 ) ed `e localmente lipschitziana dato che


fy (x, y) = 3y 2 1 C (R2 ) e quindi `e limitata sui compatti di R2 .
Pertanto per il teorema di Cauchy e per gli altri teoremi sulle soluzioni massimali, posso affermare
che esiste ununica soluzione massimale y0 R
Osservo poi che y0 (x) 0, y1 (x) 1, y1 (x) 1 sono soluzioni (uniche e globali) del (PC) con
dato iniziale rispettivamente uguale a 0, 1 e 1 (che sono gli zeri di y 3 y).
Studiamo ora i 4 casi:
1. y0 (0, 1)
2. y0 (1, 0)
3. y0 > 1
4. y0 < 1
Caso 1.
Grazie allesistenza e allunicit`
a globale, la soluzione non pu`o toccare le rette y = 0 e y = 1, quindi
y (0, 1) x (a, b) = Dominio di y.
Ma y `e massimale e limitata (|y(x)| < 1) e se fossero a R e b R potrei prolungarla a destra di
b e a sinistra di a, ma questo `e contro lipotesi di massimalit`a. Quindi (a, b) = R, cio`e y `e globale
(ovviamente anche unica).
Dunque poich`e y(x) (0, 1) x R e y 0 (x) = y 3 (x)y(x) < 0, ho che y `e strettamente decrescente
su R.
Per le propriet`a delle funzioni monotone:

49
1.
lim y(x) = l [0, y0 ](y(0) = y0 , quindi per decrescenza y(x) < y0 se x > 0)
x+

2.
lim y(x) = m [y0 , 1]
x

Ma allora

lim y 0 (x) = lim y 3 (x) y(x) = lim y 3 (x) lim y(x) = l3 l = 0


x+ x+ x+ x+

poich`e y ammette asintoto orizzontale per x +.


Poich`e l [0, y0 ] risulta che l3 l = 0 se e solo se l = 0.
Allo stesso modo dal 2. ottengo che

lim y(x) = m3 m = 0
x

se e solo se m = 1.
a, esiste y 00 e
Ora, dal teorema di regolarit`

y 00 (x) = 3y 2 (x)y 0 (x) y 0 (x) = (3y 2 (x) 1)y 0 (x)

Studio ora il segno di y 00 :


1 1
y 00 (x) > 0 se e solo se 3y 2 (x) 1 < 0 se e solo se y 2 (x) < se e solo se 0 < y(x) <
3 3
Poich`e y assume tutti i valori in (0, 1) e li assume tutti una sola volta (stretta decrescenza, quindi
a), esiste x0 R tale che y(x0 ) = 13 , x > x0 y(x) > 13 .
iniettivit`
Allora y 00 (x) < 0 per le x > x0 . Quindi y `e concava in quellintervallo. Qualitativamente:
5.

4.

3.

2.

f 1.

5. 4. 3. 2. 1. 0 1. 2. 3. 4. 5.

1.

2.

3.

Caso 2.

50
Osservo che f (y) `e dispari. Sia ora y(x) la soluzione di
(
y0 = y3 y
y(0) = |y0 |

Ovvero la soluzione del caso 1.


Allora y = y(x) risolve (
y0 = y3 y
y(0) = y0
per ogni x R.
Infatti
y (x))0 = y 0 (x) = f (y(x)) = 42 f (y(x)) = f (
( y (x))
Banalmente y(0) = |y0 | = y0 , dato che y0 (1, 0).
Dunque lunica soluzione del (PC) `e quella data dal caso 1. cambiata di segno.
Caso 3.
a locale y deve essere sempre maggiore di 1 e y 0 (x) = y 3 (x) y(x) > 0. Quindi y `e
Per unicit`
crescente nel suo dominio (a, b).
Dunque poich`e y(0) = y0 allora y(x) < y0 x (a, 0), cio`e `e limitata a destra di a, dunque
prolungabile a sinistra di a, ma questo andrebbe contro lipotesi di massimalit`a a meno che a = .
Ricavo come nel Caso 1. che
lim y(x) = m [1, y0 ]
x
0
e guardando y scopro che m = 1.
Poich`e f (y) = y 3 y > 0 per y > 1 per studiare b considero
Z + Z +
dy dy
= < +
y0 f (y) y0 y3 y

perche y31y y13 . Ho quindi esplosione in tempo finito in b.


Qualitativamente:
g
5.

4.

3.

2.

f 1.

3. 2. 1. 0 1. 2. 3. 4.

42 Disparit`
a di f (y)

51
Caso 4.
Come fatto nel caso 2. basta cambiare segno alla soluzione del caso 3.

Possiamo risolvere il (PC) anche esplicitamente, ad esempio nel caso 1.


(
y0 = y3 y
y(0) = 21

Per separazione
x x
y 0 (s)
Z Z
ds = ds = x
0 y 3 (s) y(s) 0

Opero un cambio di variabile ed ottengo:


Z y(x)
dz
1
2
z(z 1)(z + 1)
Ora
1 A B C
= + +
z(z 1)(z + 1) z z1 z+1
Quindi
A = 1

B = 21
C = 12

A questo punto lintegrale diventa semplice, ottengo:


y(x) p !
1 y2

1 p p
log | | + log |z 1| + log |z + 1| = log C
z 1 y
2

Quindi p !
1 y2
log =x+C
y
p
1 y2
= ex eC = ex
y
1 y2
= e2x
y2
1
= e2x + 1
y2
1
y(x) =
3e2x +1
con x R
si determina imponendo y(0) = 21 e quindi = 3.
La soluzione cos` trovata `e qualitativamente come quella studiata sopra nel caso 1.
Esempio 13.1. (Cambi di variabile)
Talvolta `e possibile ricondurre unequazione che non si sa risolvere ad unequazione a variabili
separabili, tramite un cambio di variabile.

52
1. y 0 = f ( xy )
y
Pongo z = x da cui ricavo zx = y
Quindi y (x) = z 0 (x)x + z(x) = f ( xy ) = f (z)
0

Allora z soddisfa lequazione


f (z) z
z0 =
x
che `e a variabili separabili.
2. y 0 = g(ax + by)
zax
Pongo z = ax + by da cui ricavo y = b
z 0 (x)a
Quindi y 0 (x) = b = g(ax + by) = g(z)
Allora
z 0 = log z + a
che `e a variabili separabili.

Ad esempio:
(
y 0 = (2x + 3y)2
y(0) = 0
Ponendo z = 2x + 3y devo risolvere (
z 0 = 3z 2 + 2
z(0) = 0
che per separazione di variabili d`
a
Z z(x)
d
=x
0 3 2+2
cio`e:
q
tan 6x 23 2x
z(x) =
3

con x ( 2 ,
6 2 6
) = I, dunque:
q
tan ( 6x) 23 2x
y(x) =
3
con x I
Esercizio 13.4. n 1, sia Z x
1
yn (x) = + sin (nt)yn (t)
n 0

Dimostrare che yn (x) 0 per n su R.


Soluzione
Osservo che la funzione fn (x, y) = sin nxy `e continua su R2 n 1, dunque n 1, yn risolve
lequazione integrale data se e solo se
(
yn0 (x) = sin(nx)y
yn (0) = n1

53
per ogni x in R.
Pertanto risolvo il (PC), essendo lineare so che:
1 R x sin (ns)ds 1 1cos (nx)
yn (x) = e0 = e n
n n
Quindi
1
|yn (x)| e0 (n +) x R
n
Cio`e
yn (x) 0 per n +
Esercizio 13.5. Studiare esistenza e unicit`a per il seguente (PC)
(
y 0 = ey ey 1
y(0) = 0

Soluzione

Considero g(y) = ey ey 1, gli zeri di g risolvono lequazione , in particolare y(x) 0 x R
`e soluzione del (PC).
Procedendo per separazione di variabili si trova un altra soluzione diversa da quella identicamente
nulla, non ho quindi unicit`
a (si noti che la funzione g non `e localmente lipschitziana in 0)

54
14 Lezione del 28/04/2016 (Appunti a cura di F.Murgante)

Forniremo ora la dimostrazione del criterio dellasintoto usato negli esercizi per determinare quali
asintoti orizzontali ha una soluzione di un dato problema di Cauchy.
Proposizione 14.1. Sia y(x) C 1 ((a, +)) tale che

lim y(x) = L R
x+

lim y 0 (x) = l R
x+

Allora
lim y 0 (x) = 0
x+

Dimostrazione.
|y(x + 1) y(x)| = y 0 ( (x, x + 1)
x) con x
> x se x + allora x
dato che x + e si ottiene passando al limite nelluguaglianza che

0 = |L L| = l

Vediamo ora alcuni risustati sulle equazioni lineari non omogenee ovvero le equazioni della forma
(
y 0 = f (x, y)
y(x0 ) = y0

con f (x, y) = a(x)y + b(x) e a(x), b(x) C((, ))


Proposizione 14.2. Se y, y C 1 ((, )) risolvono
(
y 0 = f (x, y)
y(x0 ) = y0

risolve
con f (x, y) = a(x)y + b(x) e a(x), b(x) C((, )) allora z(x) = y(x) y(x)
(
z 0 (x) = a(x)z(x)
z(x0 ) = y0 y0

Dimostrazione.
z 0 (x) = y 0 (x) y0 (x) = a(x)(y(x) y(x)) = a(x)z(x)

Limportanza della proposizione (14.2) sta nel fatto che ci dice che ogni soluzione del (PC)
(
y 0 (x) = a(x)y(x) + b(x)
y(x0 ) = y0

`e della forma y(x) = y(x) + z(x) con y particolare soluzione dellequazione y 0 (x) = a(x)y(x) + b(x)
e z(x) generica soluzione dellequazione omogenea y 0 (x) = a(x)b(x).
Quindi,a meno di determinare qualche (in realt`a una) costante, abbiamo una formula risolutiva
del (PC) iniziale:

55
Corollario 14.1. Se y risolve (
y 0 (x) = a(x)y(x) + b(x)
y(x0 ) = y0
allora
Rs Rx
Z x a(t)dt a(t)dt
x0 x0
y(x) = ( b(s)e ds + y0 )e
x0

Dimostrazione. Considero il problema


(
z 0 (x) = a(x)z(x)
z(x0 ) = y0

Sto quindi cercando la generica soluzione dellequazione omogenea.


Rx
a(t)dt
x0
Allora z(x) = y0 e .
Ora cerco (variando le costanti) una soluzione particolare dellequazione non omogenea:
Rx
a(t)dt
x0
y(x) = k(x)e

che derivando diventa:


Rx Rx
a(t)dt a(t)dt
y0 (x) = k 0 (x)ex0 + k(x)a(x)ex0
Sostituendo nellequazione non omogenea:
Rx Rx Rx
a(t)dt a(t)dt a(t)dt
0 x0 x0 x0
k (x)e + k(x)a(x)e = k(x)a(x)e + b(x)
Rx
a(t)dt
0 x0
k (x) = b(x)e
Ponendo k(x0 ) = 0 (lecito perch`e ricerco una soluzione particolare), ottengo:
Rs
Z x a(t)dt
x0
k(x) = b(s)e ds
x0

Rs Rx
Z x a(t)dt a(t)dt
x0 x0
y(x) = ( b(s)e ds)e
x0
Rs Rx
Z x a(t)dt a(t)dt
x0 x0
y(x) = ( b(s)e ds + y0 )e
x0

Banalmente si nota che la soluzione trovata rispetta il dato iniziale.


Esempio 14.1. (
y 0 (x) = y(x) + q(x)
y(x0 ) = y0
Trovare ipotesi su , y0 , q tale che
lim y(x) = 0
x+
Z x
y(x) = ( q(s)e(sx0 ) ds + y0 )e(xx0 )
x0

56
Se = 0
Banalmente, la condizione necessaria e sufficiente `e che
Z +
q(s)ds = y0
x0

infatti Z x
y(x) = y0 + q(s)ds
x0

Se < 0
Rx
Se x0 q(s)e(sx0 ) ds `e limitato ho finito.
Rx
Se x0 q(s)e(sx0 ) ds ammette limite e tale limite vale + o
Rx
x0
q(s)e(sx0 ) ds + y0 Hospital q(x)e(xx0 ) q(x)
lim = lim = lim
x+ e(xx0 ) x+ e(xx0 ) x+

Ed ottengo che una condizione sufficiente `e che

lim q(x) = 0
x+

Se invece > 0 condizione necessaria `e che


Z +
q(s)e(xx0 ) ds = y0
x0

Inoltre ripetendo il ragionamento fatto in precedenza si ottiene la seguente condizione sufficiente

lim q(x) = 0
x+

57
15 Lezione del 29/4/16 (Appunti a cura di G.Narducci)

Ci proponiamo ora di risolvere particolari equazioni differenziali del primo ordine, dette equazioni
di Bernoulli. Sono equazioni della forma

y 0 = a(x)y + b(x)y R, a, b C(I) (16)

dove I `e un aperto di R.
Osservazione 15.1. Se = 0 la (16) `e in realt`a unequazione lineare non omogenea mentre se
= 1, omogenea. Studieremo quindi il caso in cui 6= 0, 1. Potendo essere un qualsiasi altro
numero reale, chiederemo che che y sia strettamente positiva.
Osservazione 15.2.
f (x, y) = a(x)y + b(x)y C(I (0, +))
e la sua derivata parziale rispetto alla variabile y

fy (x, y) = a(x) + b(x)y 1

`e localmente limitata, quindi il problema di Cauchy


(
y 0 = a(x)y + b(x)y
y(x0 ) = y0

ammette ununica soluzione massimale.


Nella ricerca della soluzione, possiamo dunque ricondurci ad unequazione lineare dividendo per
y > 0, ottenendo
y0
= a(x)y 1 + b(x)
y
Se poniamo z(x) = y(x)1 , allora

y 0 (x)
z 0 (x) = (1 )y(x) y 0 (x) = (1 ) = (1 ) [a(x)z(x) + b(x)]
y(x)
Dunque z soddisfa
z 0 (x) = (1 )a(x)z(x) + (1 )b(x)
che `e lineare non omogenea. Pertanto
1
y(x) = (z(x)) 1

Esempio 15.1. Risolviamo lequazione

xy 0 = y 2 log(x) 2y, x>0

e determiniamone soluzioni globali.

` evidentemente unequazione di Bernoulli di parametro = 2


E
2 log(x) 2
y0 = y y
x x
1
Ponendo z = y troviamo
2 log(x)
z0 = z+
x x

58
cio`e unequazione lineare non omogenea che sappiamo risolvere
Z x  R
log(s) Rxs 2t dt x 2
dt
z(x) = e 0 ds + z0 e x0 t
x0 s
Z x
log(s) log xs 2
    2
log xx
= e 0 ds + z0 e 0

x0 s
Z x   2
log(s)  x0 2 x
= ds + z0
x0 s s x0
 Z x   2
log(s) x
= x20 3
ds + z0
x0 s x 0
Z x 2
log(s) x
= x2 ds + z0 2
x0 s3 x0
da cui integrando per parti
x2
 
2 log(x) 1 log(x0 ) 1
=x 2
2+ 2 + 2 + z0 2
2x 4x 2x0 4x0 x0
 
1 1 log(x0 ) 1 z0
log(x) + x2 + 2+ 2
2 4 2x20 4x0 x0
1 1
= log(x) + Cx2
2 4
Allora ricordando il cambio di variabile z = y1
1 1 1
= log(x) + Cx2
y(x) 2 4
Imponendo che il secondo membro sia diverso da zero possiamo invertire y1 e ricavare y. Per
ricavare soluzioni definite per ogni x positiva `e per`o necessario che il secondo membro sia sempre
non nullo. Imponiamo allora che
1 1
z(x) = log(x) + Cx2 > 0, x > 0
2 4
Sicuramente se z > 0 allora limx+ z(x) > 0 e quindi C > 0.

A questo punto, se imponiamo condizioni su C affinche il minimo di z sia strettamente positivo,


abbiamo finito; questo perche a quel punto z sar`a positiva ovunque.43 Calcoliamo quindi z 0
1
z 0 (x) = + 2Cx
2x
che si annulla se e solo se
1
x =
4C
Poiche sono nel semiasse positivo scartiamo la soluzione negativa, il punto sar`a sicuramente di
minimo e quando andiamo a calcolare il valore di z in tale xm per imporne la positivit`a abbiamo
che  1  1
1 1 2 1 1 1 1 2 1
z(xm ) = log +C = log >0 C>
2 4C 4 4C 2 4C 4
In conclusione per C > 14 la funzione z `e strettamente positiva per ogni valore strettamente positivo
1
di x, quindi y(x) = z(x) `e soluzione globale.
43 Notiamo che il punto di minimo esiste ed `
e proprio nel semiasse delle x positive dato che z `
e continua e divergente
ai bordi 0 e + del dominio; sar`a quindi un punto a tangente nulla.

59
Facciamo quanto fatto prima per un altro particolare tipo di equazioni differenziali del primo
ordine, dette equazioni di Clairault. Sono equazioni della forma

y = xy 0 + g(y 0 ), g C 2 (A), A R, g 00 6= 0, x A 44
(17)

Cerchiamo una soluzione y C 2 di (17): derivando ambo i membri otteniamo

y 0 = y 0 + xy 00 + g 0 (y 0 )y 00 da cui y 00 (x + g 0 (y 0 )) = 0

Da qui abbiamo due casi:


1. y 00 = 0 : allora y(x) = ax + b con i coefficienti a e b da determinare imponendo che y soddisfi
lequazione ax + b = xa + g(a) da cui b = g(a). In definitiva

y(x) = ax + g(a), aR

verifica lequazione. Tuttavia non `e detto che questa soluzione risolva in generale ogni
problema di Cauchy di quella forma; infatti se chiedo che y(x0 ) = y0 , allora

y0 = ax0 + g(a) g(a) = y0 ax0

I valori di a che realizzano la precedente uguaglianza possono essere uno, due o nessuno,
essendo dati dallintersezione di una curva strettamente convessa o concava (y = g(a)) ed
una retta (y = y0 ax0 ). Questo mi dice due cose:
il problema di Cauchy (
y = xy 0 + g(y 0 )
y(x0 ) = y0
potrebbe non avere per soluzione una retta (se non esiste a R : g(a) = y0 + ax0 );
il problema di Cauchy precedente potrebbe non avere soluzione unica (se i valori di a
sono 2).
2. x + g 0 (y 0 ) = 0 : allora g 0 (y 0 ) = x ed essendo g 0 invertibile per ipotesi45 posso esplicitare y 0 ,
1
cio`e y 0 (x) = (g 0 ) (x) e dunque la soluzione sar`a
1
y(x)46 = xh(x) + g(h(x)), h(x) = (g 0 ) (x).

Esempio 15.2. Risolviamo lequazione


2
y = xy 0 + (y 0 ) , g(s) = s2

Vediamo subito che siamo nelle condizioni precedenti, e per quanto visto prima abbiamo che
y 00 (x + 2y 0 ) = 0. Esaminiamo di nuovo i due casi:
1. y(x) = ax + b, allora b = g(a) = a2 , allora y(x) = ax + a2 . Se impongo y(0) = y0 ottengo
a2 = y0 . Dunque se:
y0 < 0 non ho soluzioni (del primo tipo);
y 0 ho una soluzione che `e y(x) 0;

y0 > 0 ho due soluzioni distinte, che sono y1 (x) = y0 x + y0 e y2 (x) = y0 x + y0
(non ho quindi unicit`
a).
44 Quindi la funzione g in A ` e sempre concava o convessa.
45 Segue dal fatto che g 00 > 0 oppure g 00 < 0.
o arrivare a questo risultato imponendo il cambio di variabile (g 0 )1 (x) = z e integrando poi per parti
46 Si pu`

60
2. x + 2y 0 = 0, allora y 0 (x) = x2 , allora (applicando la formula di prima) y(x) = x x2 +

2 2 2
x2 = x4 e dunque y(x) = x4 .
Teorema 15.1 (di confronto). Siano y, z C 1 soluzioni dei rispettivi problemi di Cauchy
( (
y 0 = f (x, y) z 0 = g(x, z)
y(x0 ) = y0 z(x0 ) = z0

in un intervallo comune aperto (a, b) contentente x0 con f, g C(A), A R2 aperto, (x0 , y0 ), (x0 , z0 )
appartenenti ad A, localmente lipschitziane. Supponiamo inoltre che f (x, s) < g(x, s), (x, s) A
e y0 < z0 . Allora
y(x) < z(x), x (a, b)
Dimostrazione. Proviamo che y(x) < z(x) per ogni x in [x0 , b) (similmente si prova su (a, x0 ]). Sia
A = {x [x0 , b) | y(x) z(x)} e supponiamo per assurdo che tale insieme sia non vuoto. Allora
esiste = inf(A) R. Ho due possibilit`a:

y( ) > z( ) oppure y( ) = z( )

Se fosse y( ) > z( ) allora esisterebbe ( , + ), per un certo > 0 in cui y(x) > z(x). Ma
allora troveremmo un < tale che y( ) > z( ) e questo `e assurdo per definizione di estremo
inferiore. Quindi necessariamente y( ) = z( ). Ma allora > x0 dal momento che per ipotesi
y(x0 ) < z(x0 ). Ora per x0 < x < risulta che y(x) < z(x); daltra parte

y 0 ( ) = f (, y( )) < g(, y( )) = g(, z( )) = z 0 ( )

allora
z 0 ( ) y 0 ( ) > 0
cio`e

(z y)0 ( ) > 0 ( , + ), > 0 : (z y)0 (x) > 0, x ( , + )

quindi (z y)(x) `e crescente in ( , + ) e per x = `e nulla. Dunque (z y)(x) < 0 per ogni
x in ( , ), ovvero z(x) < y(x) per ogni x in ( , ), in che `e assurdo dal momento che per
x < dobbiamo avere che z(x) > y(x).

Lassurdo `e nato dallaver supposto A =


6 , dunque A = e pertanto il Teorema 15.1 `e provato.

61
16 Lezione del 05/05/2016 (Appunti a cura di P.Imparato)

Ci proponiamo di risolvere unequazione differenziale lineare di ordine n, cio`e del tipo:

y (n) + an1 (x)y (n1) + an2 (x)y (n2) + ... + a1 (x)y 0 + a0 (x)y = b(x) (18)
Dove a0 , a1 , ..., an e b(x) C(, ).
Per quanto riguarda i dati iniziali abbiamo:


y(x0 ) = y00
y 0 (x0 ) = y10






.


.
.





(n1) 0
y (x0 ) = yn1

Ora, pongo y1 (x) = y(x). Lequazione (18) diventa quindi un sistema (per semplicit`a assumiamo
i coefficienti ai (x) = ai , ovvero costanti):


y10 (x) = y2 (x)
y20 (x) = y3 (x)






.
.


.





0
yn (x) = an1 yn (x) ... a1 y2 (x) a0 y1 (x) + b(x)

In forma pi`
u compatta abbiamo:
y1 (x)
.

.
(x) =
.
yn (x)

0
.

.
B(x) =
.
b(x)

0 1 0 . . . 0 0 0
0 0 1 0 . . . 0 0

.
A= . . . . . . . .

. . . 0 . . . . 1
a0 a1 a2 . . . . . an1
e quindi:
0 (x) = A + B(x)

Definiamo adesso loperatore:

P (D) : C n ((, )) C((, ))

62
che agisce in questo modo:
v 7 P (D)v = v (n) + an1 v (n1) (x) + ... + a1 v 0 + a0 v
La notazione assunta fa pensare P (D) come operatore lineare, vediamo se a ragione:

v + w 7 P (D)(v + w) = P (D)v + P (D)w

Infatti

P (D)(v + w) = (v + w)(n) + an1 (v + w)(n1) + ... + a1 (v + w) + a0 (v + w) =

= ... = (v n + an1 v (n1) + ... + a0 v) + (wn + ... + a0 w) = P (D)v + P (D)w

R, R, v C n ((, )), w C n ((, )).

Essendo P (D) unapplicazione lineare, ottengo che:

V0 = {v C n ((, )) : P (D)v = 0} = Ker(P (D))

`e un sottospazio vettoriale di C n ((, ))


Teorema 16.1.
La dimensione del sottospazio vettoriale V0 `e n
Dimostrazione. Sia t0 (, )

P (D)u1 = 0

u1 (t0 ) = 1





.
.


.




(n1)

u1 (t0 ) = 0
t (, )
Tale u1 esiste unico ed `e inoltre definita sullintervallo massimale (, ) poiche P (D)u1 = 0 `e
unequazione lineare.
Allo stesso modo :

P (D)u2 = 0

u2 (t0 ) = 0




u0 (t ) = 1

2 0

.

.



(n1)

u2 (t0 ) = 0
t (, )
E procedendo allo stesso modo:

P (D)un = 0


un (t0 ) = 0




.

.

.




(n1)

un (t0 ) = 1

63
t (, )
Vediamo che le funzioni u1 , ..., un sono linearmente indipendenti: cio`e vediamo che ponendo
u(x) = c1 u1 (x) + c2 u2 (x) + ... + cn un (x) = 0 x (, ) si ottiene che c1 = c2 = ... = cn = 0
Infatti:

u(t0 ) = c1 u1 (t0 ) + c2 u2 (t0 ) + ... + cn un (t0 ) = 47 c1 = 48 0


u0 (t0 ) = c1 u01 (t0 ) + c2 u02 (t0 ) + ... + cn u0n (t0 ) = c2 = 0
Procedendo cos` fino alla derivata (n 1)-esima si ottiene che

c1 = c2 = ... = cn = 0

Quindi i vettori sono effetivamente indipendenti.


Ci resta da verificare che essi generino tutto il sottospazio vettoriale V0 .
Sia v V0 ovvero P (D)v = 0 x (, ) e v C n ((, )).
Dobbiamo far vedere che c1 , c2 , ..., cn R tale che:
v(x) = c1 u1 + c2 u2 + ... + cn un
Prendiamo u(x) = v(t0 )u1 + v 0 (t0 )u2 + ... + v (n1) (t0 )un e verifichiamo che:


P (D)u(x) = 0




u(t0 ) = v(t0 )
0 0
u (t0 ) = v (t0 )



.

.








.
(n1)
u (t0 ) = v (n1) (t0 )
Per unicit`
a della soluzione deve essere u = v.
Ho dimostrato che un qualunque v V0 `e combinazione di u1 , .., un
Osservazione 16.1. Se y e y sono soluzioni di (18), allora P (D)(y y) = 0. Quindi P (D)y
y = b(x) b(x) = 0
P (D)
Quindi se z = y y allora P (D)z = 0.
Per quanto detto si deduce che y = y + z con y soluzione particolare (ovvero di (18)) e z soluzione
omogenea (ovvero di P (D)z = 0).

Si riduce tutto a trovare una soluzione particolare, prima di fare ci`o vediamo qualche propriet`a
dellesponenziale complesso:
ea+ib = ea (cos (b) + i sin (b))
dove a, b R.
Pongo = a + ib e ottengo che (ex )0 = ex (si pu`o verificare a mano dalla definizione data sopra
ricordando il significato di derivata per funzioni di variabile complessa.49
47 Per definizione degli ui
48 u(n) = 0k = 0 n
49 f (x) = u(x) + iv(x) allora f 0 (x) = u0 (x) + iv 0 (x)

64
17 Lezione 06/05/2016
17.I Parte 1 (Appunti a cura di P.Imparato)

Ripartiamo dalla nostra equazione (18), ovvero:

y (n) + an1 y (n1) + ... + a1 y 0 + a0 y = b(x)

E avevamo anche definito P (D)y = 0 ovvero lequazione (18) resa omogenea.


Definiamo ora (z) il polinomio caratteristico associato allequazione omogenea, cio`e:
n
Y
(z) = z n + an1 z n1 + ... + a1 z + a0 = (z i )
i=1

con i C.
Si noti che quanto detto `e giustificato dal teorema fondamentale dellalgebra.
Si vede facilmente che si pu`o tornare indietro, ovvero dal polinomio alloperatore:
n
Y
P (D)y = (D i )y
i=1

dove D `e loperatore differenziale, agisce cio`e in questo modo:

(D i )y = y 0 i y

Convinciamoci di quanto detto con un esempio.


Esempio 17.1. Allequazione
y 00 + 2 y = 0
associamo il polinomio caratteristico

(z) = z 2 + 2 = 0

Le radici di questo polinomio risultano essere:


1 = i
2 = i

essendo z 2 + 2 = (z i)(z + i). Tornando indietro invece, abbiamo:

y 00 + 2 y = (D i)(D + i)y = (D i)[y 0 + iy] = y 00 + 


iy 0
0 iy 2 00 2
 + y =y + y
Teorema 17.1.

e1 x , ..., en x sono soluzioni di P (D)y = 0

Dimostrazione. Sia i {1, ..., n}


n
Y n
Y n
Y
P (D)ei x = (D j )ei x = (D j )(D i )ei x = (D j )[ e
i ix
 e
i ix
]=0
j=1 j6=i j6=i

Siamo arrivati ad un risultato molto importante in quanto le n funzioni del teorema sono banal-
mente linearmente indipendenti e quindi, per quanto detto nella lezione di ieri, genera lo spazio
vettoriale delle soluzioni di P (D)y = 0. Vediamolo nella pratica:

65
Esempio 17.2.
y 00 y = 0
Il polinomio caratteristico di questa equazione omogenea `e
z 2 1 = (z 1)(z + 1) = 0
ovvero 1 = 1 e 2 = 1 sono soluzioni (linearmente indipendenti).
Da ci`o deduciamo che tutte e sole le soluzioni dellequazione differenziale omogenea sono quelle
della forma
y(x) = C1 ex + C2 ex
con C1 , C2 R
A questo punto, dando delle condizioni di Cauchy, riusciamo ad ottenere una (lunica) soluzione.
Ad esempio: (
y(0) = 1
y 0 (0) = 1
Otteniamo quindi (
y(0) = C1 + C2 = 1
C1 C2 = 1
(
C1 = 1 C2
1 C2 C2 = 1
(
C2 = 1
C1 = 0
Quindi la soluzione `e y(x) = ex
Potremmo per`
o pensare di avere problemi qualori gli i non siano reali, vediamo come risolverli:
Esempio 17.3.
y 00 + y = 0
Il polinomio caratteristico associato a questa equazione `e
z2 + 1 = 0 cio`e z = i
Quindi ho che le soluzioni sono della forma
C1 eix + C2 eix con eix = cos(x) + i sin(x), eix = cos(x) i sin(x)
In questo modo troverei soluzioni complesse, posso per`o prendere come autovettori cos(x) e sin(x)
che si ottengono come combinazione lineare di eix e di eix (il primo sommandoli e dividendo per
2, il secondo sottraendoli e dividendo per 2i).
Possiamo sempre fare sempre un discorso di questo tipo in quanto un polinomio a coefficienti reali
ammette radici complesse e coniugate, quindi in generale:
Ad un i = a + ib (b 6= 0) corrisponde un j = a ib. Avrei quindi
e(a+ib)x = eax (cos(bx) + i sin(bx))
e(aib)x = eax (cos(bx) i sin(bx))
Combinando le due funzioni complesse come fatto sopra ottengo
eax cos(bx)
eax sin(bx)
Prendendo queste funzioni come autovettori ho risulto il (falso) problema che mi ero posto.

66
Potrei ancora pensare di avere problemi nel caso in cui il polinomio caratteristico sia della forma
n
Y nm
Y
(z) = (z i ) = (z i )(z )m
i=1 j=i

ovvero ho che la molteplicit`


a di una radice `e m.
u n autovettori ma solo n m.
Questo fatto potrebbe crearmi problemi perch`e non avrei pi`
Mi accorgo per`o che anche le funzioni

ex , xex , x2 ex , ..., xm1 ex

sono soluzioni di P (D)y = 0.


Ovviamente le funzioni sopra descritte sono linearmente indipendenti.
Vediamo che sono effettivamente soluzioni:
k = 1, ..., m 1
nm
Y mn
Y
m k x
(D i )(D ) x e = (D i )(D )m1 (D )xk ex =
i=1 i=1
nm
Y
(D i )(D )m1 (kxk1 ex +  k
ex  k
ex ) =
 
= x x
i=1
nm
Y nm
Y
=k (D i )(D )m1 (xk1 ex ) = ... = K! (D i )(D )mk ex = 0
i=1 i=1

Esempio 17.4.
y 00 2y 0 + y = 0
Quindi
z 2 2z + 1 = 0 = (z 1)2
Ho una soluzione reale di molteplicit`
a 2, quindi le soluzioni, per quanto mostrato sopra, sono della
forma
C1 ex + C2 xex

Esempio 17.5.
y 000 2y 00 + 2y 0 = 0
Quindi
z 3 2z 2 + 2z = 0 = z(z 2 2z + 1)
Allora le radici sono:
1 = 0
2 = 1 + i
3 = 1 i
Le soluzioni dellequazione differenziale omogenea sono della forma

y(x) = C1 + C2 ex cos(x) + C3 ex sin(x)

Combinando entrambe le problematiche risolte:

67
Esempio 17.6.
y (4) + 2y 00 + y = 0
Quindi
z 4 + 2z 2 + 1 = 0 = (z 2 + 1)2
Allora le radici sono:
1 = i con molteplicit`a 2
2 = i con molteplicit`a 2
Le soluzioni dellequazione differenziale omogenea sono della forma

y(t) = C1 cos(x) + C2 sin(x) + C3 x cos(x) + C4 x sin(x)

17.II Parte 2 (Appunti a cura di F.Murgante)

Esercizio 17.1. Diamo ora un esempio di una particolare tecnica di risoluzione che prende il nome
di variazione delle costanti.Consideriamo lequazione
1
y 00 (x) y(x) =
1 + ex
Il primo passo consiste nel trovare una base del nucleo delloperatore differenziale

P (D)y = y 00 y

ovvero risolvere lequazione omogenea associata

y 00 y = 0

a tale operatore `e associato


 x ilx
polinomio
caratteristico () = 2 1 che si annulla nei valori
= 1 di conseguenza e , e `e una base del nucleo delloperatore e quindi la pi`
u generale
forma di una soluzione dellequazione omogenea associata `e

y(x) = C1 ex + C2 ex C1 , C2 R

Per trovare una soluzione particolare cerco due funzioni C1 (x), C2 (x) tali che

y(x) = C1 (x)ex + C2 (x)ex

risolva lequazione
1
P (D)
y=
1 + ex
Prima di procedere con la sostituzione della soluzione proposta nellequazione osservo che il mio
obiettivo `e determinare due funzione imponendo ununica condizione (ovvero risolvere lequazione)
di conseguenza non posso aspettarmi di determinare in maniera unica le due funzioni ma solo una
relazione che le lega.Ho quindi la possibilit`a di imporre unaltra condizione(purch`e sia compatibile
con la prima) attraverso la quale posso ricavare in modo unico C1 (x) e C2 (x).

y0 (x) = C10 (x)ex + C1 (x)ex + C20 (x)ex C2 (x)ex

Impongo ora la condizione


C10 (x) + C20 (x)ex = 0
e quindi
y0 (x) = C1 (x)ex C2 (x)ex
y00 (x) = C10 (x)ex + C1 (x)ex C20 (x)ex + C2 (x)ex

68
y00 (x) y(x) = C10 (x)ex C20 (x)ex = 2C20 (x)ex
e quindi
1 1
P (D)
y= x
2C20 (x)ex =
1+e 1 + ex
1
C2 (x) = log(1 + ex )
2
da cui si ottiene
1 1
C10 (x) =
2 ex (1 + ex )
1
C1 (x) = (log(1 + ex ) ex x)
2
1 1
y(x) = (log(1 + ex ) ex x)ex log(1 + ex )ex
2 2
In definitiva la soluzione si ottiene sommando y(x) e y(x)
1 1
y(x) = y(x) + y(x) = C1 ex + C2 ex + (log(1 + ex ) ex x)ex log(1 + ex )ex
2 2
Diamo ora un metodo immediato per trovare soluzioni particolari nel caso in cui b(x) sia ricondu-
cibile alle seguenti tipologie di funzioni.
1) b(x) = ex pm (x) dove R e pm (x) R[x] ha grado m.
a) Se () 6= 0
y(x) = ex qm (x)
b) Se () = 0 con molteplicit`
ah

y(x) = xh ex qm (x)
 
2) b(x) = ex pm (x) cos(x) + rk (x) sin(x)
a) Se ( i) 6= 0

y(x) = ex qm (x) cos(x) + sm sin(x)


 
m = max(m, k)

b) Se ( i) = 0 con molteplicit`
ah

y(x) = xh ex qm (x) cos(x) + sm sin(x)


 
m = max(m, k)

Esercizio 17.2.
y 00 (x) 3y 0 (x) + 2y(x) = 2x3 x2 + 1
() = 0 = 1 o = 2
In questo caso b(x) = ex pm (x) con = 0 e pm (x) = 2x3 x2 + 1 dato che (0) 6= 0

y(x) = ax3 + bx2 + cx + d

y0 (x) = 3ax2 + 2bx + c


y00 (x) = 6ax + 2b
Imponendo
y00 (x) 3
y 0 (x) + 2
y (x) = 2x3 x2 + 1

69
ottengo
a = 1


b = 4


c=9
d = 10

e quindi
y(x) = x3 + 4x2 + 9x + 10
la soluzione `e quindi
y(x) = C1 ex + C2 e2x + x3 + 4x2 + 9x + 10
Esercizio 17.3.
cos(x) cos(3x)
y 00 (x) 3y 0 (x) + 2y(x) =
2 2
la soluzione dellomogenea `e
y(x) = C1 ex + C2 e2x
P (D)y = y 00 3y 0 + 2y
voglio trovare una soluzione particolare per

cos(x) cos(3x)
P (D)y =
2 2
Noto che per linearit`
a di P (D) se trovo y1 , y2 soluzioni rispettivamente di

cos(x)
P (D)y1 =
2
cos(3x)
P (D)y2 =
2
allora y(x) = y1 (x) + y2 (x) `e tale che

cos(x) cos(3x)
P (D)
y = P (D)(y1 + y2 ) = P (D)y1 + P (D)y2 =
2 2
e quindi `e una soluzione particolare del nostro problema. Ora mi sono ricondotto ai casi che so
risolvere per somiglianza elencati in precedenza e posso quindi trovare
1 3
y1 (x) = cos(x) sin(x)
20 20
7 9
y2 (x) = cos(3x) + sin(3x)
260 260
la soluzione generale `e data da
1 3 7 9
y(x) = C1 ex + C2 e2x + cos(x) sin(x) + cos(3x) + sin(3x)
20 20 260 260

70
18 Lezione 12/05/2016 (Appunti a cura di G.Narducci)

Per fissare le idee riprendiamo quanto visto nella scorsa lezione attraverso degli esempi.
Esempio 18.1. Risolviamo la seguente equazione del secondo ordine

y 00 + y 0 = ex + x2 + x + 1

Iniziamo col risolvere lomogenea: il polinomio caratteristico ad essa associato `e

(z) = z 2 + z = z(z + 1)

che naturalmente si annulla se e soltanto se z = 0 oppure z = 1. Una base del nucleo delloperatore
lineare P (D) `e quindi {1, ex } e quindi la generica funzione appartenente a tale spazio vettoriale
sar`
a del tipo
y = C1 + C2 ex
Sfruttando i criteri visti la scorsa lezione e la linearit`a delle derivate si ha che la soluzione particolare
sar`
a somma di due funzioni

y1 (x) = dex e y2 (x) = x(ax2 + bx + c)

Detta y = y1 + y2 e imponendo che y00 + y0 = ex + x2 + x + 1 riusciamo a stabilire il valore dei


coefficienti ed abbiamo la soluzione cercata.
Esempio 18.2. Risolviamo la seguente equazione col metodo della variazione delle costanti (i
metodi di somiglianza stavolta non sono utili)
ex
y 00 y 0 =
1 + ex
Come prima risolviamo lequazione omogenea associata y 00 y 0 = 0 di polinomio minimo (z) =
z 2 z = z(z 1) che si annulla se e soltanto se z = 0 oppure z = 1. Tutte le soluzioni dellomogenea
sono della forma
y(x) = C1 + C2 ex
Come annunciato sopra, troviamo la soluzione particolare variando le costanti. Definendo y(x) =
C1 (x) + C2 (x) ex e derivandola si ha

y0 (x) = C10 (x) + [C20 (x) + C2 (x)] ex

Ora, dato che stiamo cercando una qualsiasi soluzione particolare, per facilitare i conti50 , possiamo
imporre C10 (x) + C20 (x) ex = 0, da cui

y0 (x) = C2 (x) ex y00 (x) = [C20 (x) + C2 (x)] ex


ex
Poiche la nostra equazione differenziale `e y 00 y 0 = 1+ex , sostituendovi y e le sue derivate, abbiamo
x
e 1
[C20 (x) +   x
C20 (x) =

C2
(x) C2
(x)]
  e =
1 + ex 1 + ex
Il tutto si riduce quindi allintegrazione di una funzione
ex
Z Z Z
1
C2 (x) = dx = 51
dx + dx = x log(1 + ex )
1 + ex 1 + ex
50 In realt`
a quella usata `
e una procedura standard per il metodo di variazione delle costanti, ovvero cercheremo
sempre di eliminare i termini derivati
51 Aggiungendo e sottraendo ex e sfruttando la linearit`
a dellintegrale.

71
Dunque abbiamo che C2 (x) = x log(1 + ex ). Ora, ricordando che C10 (x) + C20 (x) ex = 0, si ha che
ex
C10 (x) = C20 (x) ex = C1 (x) = log(1 + ex )
1 + ex
In conclusione, tutte le possibili soluzioni sono della forma

y(x) = y(x) + y(x) = C1 + C2 ex log(1 + ex ) + [x log(1 + ex )]ex

Osservazione 18.1. Torniamo ora al caso di unequazione differenziale di ordine n, non omogenea,
a coefficienti costanti della forma
n
X
ai y (i) = b(x) con an = 1
i=0

Se operiamo il solito cambio di variabile y1 = y segue che


0

y1 = y2
0

y 2 = y 3



...
0
yn1 = yn





y 0 = Pn1 a y (i) b(x)

n i=0 i

allora detti Y (x) = (y1 (x), ..., yn (x)) = (y(x), ..., y (n1) (x)), B(x) = (0, ..., b(x)) e A = (ak,h ) per
h, k opportuni, possiamo vedere il precedente sistema di equazioni differenziali in forma matriciale
Y 0 (x) = A Y (x) + B(x) e pensare di risolverlo diversamente.

Risolviamo un sistema lineare qualsiasi della forma



y1 (x) b1 (x)
. .
Y 0 (x) = A(x)Y (x) + B(x),


.
con A(x) = (ai,j (x)), Y (x) = . , B(x) =
. .
yn (x) bn (x)

Cerchiamo una soluzione Y C 1 ((a, b), Rn ) che equivale a cercare n soluzioni yi C 1 ((a, b), R), i =
1, ..., n. Abbiamo che, preso il sistema lineare omogeneo associato Y 0 (x) = A(x)Y (x) e due sue
soluzioni Y1 e Y2 , allora , R si ha che anche Y1 + Y2 `e ancora soluzione, infatti

(Y1 + Y2 )0 = 52 Y10 + Y20 = 53 A(x)(Y1 + Y2 )

Se invece le due funzioni vettoriali risolvono entrambe la non omogenea, cio`e sono tali che
(
Y10 = A Y1 + B
Y20 = A Y2 + B

allora
(Y1 Y2 )0 = Y10 Y20 = A Y1 + B A Y2 B = A(Y1 Y2 )
cio`e la loro differenza risolve il sistema omogeneo associato. Ora, per la teoria che abbiamo svilup-
pato in precedenza, sappiamo che basta trovare una soluzione particolare e la generica soluzione
del sistema omogeneo per avere tutte le soluzioni del sistema.
52 Per la linearit`
a della derivata.
53 Poich
e Y1 e Y2 sono entrambe soluzioni dellomogenea.

72
Esempio 18.3. Risolviamo il seguente sistema lineare omogeneo a coefficienti costanti
0
u (x) = v(x)

v 0 (x) = u(x)

u(0) = 0


v(0) = 1

in forma matriciale    
u(x) 0 1
Y (x) = , A=
v(x) 1 0
Ci possiamo ricondurre ad un equazione differenziale del secondo ordine, infatti

u0 (x) = v(x) 54 u00 (x) = v 0 (x) 55 u00 (x) = u(x)

di polinomio minimo (z) = z 2 + 1 = (z + i)(z i) che si annulla se e soltanto se z = i oppure


z = i. La soluzione a meno di costanti `e quindi

u(x) = C1 cos(x) + C2 sin(x) e v(x) = 56 C2 cos(x) C1 sin(x)

Imponendo le condizioni iniziali troviamo lunica soluzione Y del sistema differenziale


( (
u(0) = C1 = 0 C1 = 0

v(0) = C2 = 1 C2 = 1

che `e quindi  
sin(x)
Y (x) =
cos(x)
Avremmo potuto risolvere comunque il sistema sfruttando la forma matriciale, proponendo una
soluzione Y (x) = ex con C e R2 . Si ha che
0
1 ex 1 ex
    
x 0
x
con = 1 R2

e = = = e
2 ex 2 ex 2

Ora, affinche quella proposta sia soluzione del sistema differenziale dobbiamo richiedere che

ex = Aex ( A) = 0 (I A)() = 0

e dunque abbiamo che e sono rispettivamente autovalore e autovettore relativi alla matrice A.
Poiche un vettore non nullo (quale `e nel nostro caso) pu`o essere mandato in zero se e soltanto se
il determinante della trasformazione `e zero, imponiamo che det(I A) = 0. Nel nostro caso
 
1
det = 2 + 1 = 0 = i
1
Ora che abbiamo gli autovalori, ricaviamo i relativi autovettori:
=i
          
i 1 1 i1 2 0 1 1
= = =
1 i 2 1 + i2 0 2 i
`e lautovettore cercato;
54 Derivandola prima equazione.
55 Sostituendou00 a v 0 nella seconda equazione.
56 Dal momento che v(x)=u(x).

73
= i
          
i 1 1 i1 2 0 1 1
= = =
1 i 2 1 i2 0 2 i
`e laltro autovettore cercato.
Quindi la soluzione a meno di costanti `e
   
1 ix 1
Y (x) = C1 e + C2 eix
i i

da cui, imponendo le condizioni iniziali si ha


( (
C1 = 2i
       
0 1 1 C1 + C2 C1 + C2 = 0
Y (0) = = C1 +C2 =
1 i i i(C1 C2 ) C1 C2 = i C2 = 2i

e quindi la soluzione del sistema differenziale `e


     
i 1 ix i 1 ix 57 sin(x)
Y (x) = e + e =
2 i 2 i cos(x)

57 Sfruttando il fatto che eix = cos(x) + i sin(x).

74
19 Lezione 13/05/2016
19.I Parte 1 (Appunti a cura di F.Murgante)

Risolveremo ora un esercizio lasciato nella scorsa lezione.


Esercizio 19.1. (
x0 = 2x + y + t
y 0 = 3x + 4y + 1
Il sistema `e equivalente alla seguente equazione vettoriale
     
x(t) 2 1 t
x0 = Ax + b con x = , A= , b=
y(t) 3 4 1

Per risolvere lequazione omogenea associata

x0 = Ax

dobbiamo trovare gli autovalori e i relativi autovettori associati alla matrice A, a tal proposito
cerchiamo le soluzioni dellequazione

det(I A) = 0
   
1 1
ottenendo che 1 = 1, 2 = 5 sono gli autovalori e che v 1 = e v2 = i rispettivi
1 3
autovettori. So quindi che la generica soluzione dellequazione omogenea `e

x(t) = C1 v 1 e5t + C2 v 2 e3t

Cerco ora una soluzione particolare dellequazione

u0 = Au + b

proponendo una soluzione del tipo  


at + b
u(t) =
ct + d
Sostituendo si ricava
a = 54



b = 14

5
3


c = 5
d=2

Esempio 19.1.
0
x = 4x y z

0
y = x + 2y z
0

z = x y + 2z
Dalla prima equazione si ricava che
y z = x0 4x
derivandola e sostituendo le relazioni offerte dalla seconda e terza equazione si ottiene

x00 = 4x0 y 0 z 0 = = 4x0 x 2y + z x + y 2z = = 4x0 2x y z = = 5x0 6x

75
Da cui
x00 5x0 + 6x = 0
che ha come soluzione
x(t) = C1 e3t + C2 e2t
inoltre dalla differenza tra la prima equazione e la seconda si ottiene che

x0 y 0 = 3x 3y

da cui
y 0 = 3y C2 e2t
la cui omogenea ha come soluzione
y(t) = C3 e3t
come soluzione particolare propongo
y(t) = C4 e2t
sostituendo si ricava C4 = C2 e quindi

y(t) = C3 e3t + C2 e2t

e sostituendo nella seconda equazione si ottiene

z(t) = (C1 C3 )e3t + C2 e2t

Considero ora lequazione

u0 (x) = A(x)u(x) con u C 1 ((, ), Rn ), A C((, ), Mn (R))

e il problema di Cauchy (
u0 = A(x)u = f (x, u)
u(x0 ) = u0 Rn , x0 (, )

So che !u C 1 ((, ), Rn )) soluzione del problema infatti una delle condizioni che mi garantisce
cpt.
a continua a valere anche nel caso ndimensionale ovvero che per ogni K (, )
esistenza e unicit`

kf (x, u)k Ck + Bk kuk x K

Sappiamo gia che per equazioni del tipo

y (n) + an1 y (n1) + . . . a0 y = 0

lo spazio delle soluzioni ha dimensione n su R il prossimo teorema garantisce che ci`o vale anche
per un generico sistema n dimensionale.

19.II Parte 2 (Appunti a cura di P.Imparato)

Teorema 19.1.
Sia V := {u C 1 ((, ), Rn )58 tale che u0 = Au}.
Allora V `e uno spazio vettoriale con dimV = n
Inoltre comunque presa una base di V u1 (x), u2 (x), ..., un (x), vale che:
x0 (, ), {u1 (x0 ), ..., un (x0 )} `e una base di Rn
58 Per non appesantire la scrittura non si far`
a uso della notazione vettoriale

76
Dimostrazione. Iniziamo con il far vedere che V `e uno spazio vettoriale.
Siano v1 , v2 V , pongo u = av1 + bv2 .
Risulta facilmente che

u0 = av10 + bv20 = aAv1 + bAv2 = A(av1 + bv2 ) = Au

Cerchiamo adesso la nostra base.


(, ) e sia B := {u1 , u2 , ..., un } una base di Rn .
Sia x
Considero
(
u01 (x) = A(x)u1 (x)
u1 (x) = u1
Allo stesso modo (
u02 (x) = A(x)u2 (x)
u2 (x) = u2
.
.
.
(
0
un (x) = A(x)un (x)
un (x) = un
Ognuno dei problemi di Cauchy scritti sopra ammette ununica soluzione di classe C 1 ((, ), Rn )
Vediamo che i vettori definiti sopra sono linearmente indipendenti, per farlo pongo

u(x) = c1 u1 (x) + ... + cn un (x) = 0 x (, )

Allora anche

u(
x) = c1 u1 (
x) + c2 u2 (
x) + ... + cn un (
x) = c1 u1 + ... + cn un = 0

Ma {u1 , ..un } `e una base di Rn (quindi i vettori sono linearmente indipendenti) e quindi i coefficiente
c1 , ..., cn sono tutti nulli.
Facciamo vedere adesso che le funzioni u1 (x), ..., un (x) definite sopra sono effettivamente un insieme
di generatori di V .
A tal proposito sia v V , quindi v( x ) Rn .
Allora esistono c1 , ...cn tali che v(
x) = c1 u1 + ... + cn un .
Sia quindi
u(x) = c1 u1 (x) + ... + cn un (x)
e considero il problema di Cauchy (
u0 = Au
u(
x) = v(
x)
La funzione u definita sopra risolve banalmente lequazione anche per quanto riguarda il dato
iniziale. Infatti
u(x) = c1 u1 + ... + cn un = v(
x)
Ovviamente anche v risolve questo problema di Cauchy, ma allora per unicit`a della soluzione deve
essere
u(x) = v(x)

Dimostriamo ora la seconda parte del teorema, sia u0 Rn

77
Prendiamo u1 (x), u2 (x), ..., un (x) una qualunque base dello spazio vettoriale V .
Consideriamo adesso il seguente (PC):
(
u0 = Au
u(x0 ) = u0
Questo problema di Cauchy ammette ununica soluzione u V , quindi per quanto fatto vedere
nella prima parte
u(x) = c1 u1 (x) + ... + cn un (x) x (, )
In particolare questo vale per x0 , quindi abbiamo
u(x0 ) = u0 = c1 u1 (x0 ) + ... + cn un (x0 )

Osservazione 19.1. Nel caso particolare di unequazione differenziale di ordine n


y (n) + an1 y (n1) + ... + a1 y 0 + a0 y = 0
che con limposizione y(x) = u1 diventa un sistema del tipo


u01 (x) = u2
u02 (x) = u3






.


.
.




0
un (x) = an1 un an2 un1 ... a0 u1
Anche per questo sistema vale quindi il teorema appena dimostrato, allora esiste una base w1 (x), ..., wn (x)
dello spazio vettoriale delle soluzioni.
Ma
y1 (x)
y10 (x)

.
w1 =
.



.
(n1)
y1 (x)
e cos` via fino a:

yn (x)
yn0 (x)

.
wn =

.



.
(n1)
yn (x)
Sempre per il teorema, questi vettori sono linearmente indipendenti x (, ) e quindi si ha che
la matrice
y1 (x) y2 (x) . . yn (x)
.
W (x) =
.


(n1) (n1) (n1)
y1 (x) y2 (x) . . yn (x)
ha determinante diverso da zero.
La funzione |W (x)| `e detta WRONSKIANO.

78
Considero adesso il seguente (PC):
(
u0 = Au
(19)
u(t0 ) = u0 Rn
con t0 R ed A = (aij ) con gli aij R.
Essendo i coefficienti costanti ho che la soluzione u (che esiste ed `e unica) appartiene a C 1 (R, Rn )
Per risolvere questo problema se ne introduce uno nuovo:
X 0 = AX
con X C 1 (R, Mn ), in particolare X = ((xij (x)), t R).
Inoltre al problema appena descritto aggiungo la condizione iniziale
X(0) = I
dove I `e la matrice identit`
a.
Ho quindi definito un nuovo (PC), cio`e:
(
X 0 = AX
(20)
X(0) = I
anche in questo caso ho esistenza ed unicit`a di una soluzione, in quanto, sviluppando i prodotti, non
ottengo altro che un sistema di equazioni differenziali di ordine n2 .Si noti che anche la condizione
iniziale fornisce n2 dati iniziali.
Vediamo adesso come la risoluzione di questo nuovo (PC), apparentemente pi` u complicato, ci aiuti
invece nella risoluzione di (19).
Osserviamo che se X `e soluzione di (20) e prendo:
u(t) = X(t t0 )u0 C 1 (R, Rn )
allora u(t) `e soluzione di (19).
Vediamolo:
u0 (t) = (X(t t0 )u0 )0 = X 0 (t t0 )u0 = 59 AX(t t0 )u0 = A[X(t t0 )u0 ] = Au(t)
Inoltre, per quanto riguarda il dato iniziale:
u(t0 ) = X(t0 t0 )u0 = X(0)u0 = Iu0 = u0

Soffermiamoci sulla soluzione di (20):


sapendo che la soluzione esiste posso chiamarla etA , che viene detto esponenziale di matrice.
Si nota subito che se A `e una matrice di dimensione 1, stiamo dicendo che la soluzione di
(
x0 (t) = x(t)
x(0) = 1
`e x(t) = et (cosa gi`
a ampiamente verificata).
La soluzione di (19) `e allora della forma
u(t) = e(tt0 )A u0

Vediamo che la notazione di esponenziale non `e casuale ma `e basata sul fatto che le soluzioni di
(20) rispettano le propriet`
a caratteristiche della funzione esponenziale.
59 ho usato lipotesi di X soluzione di (20)

79
Proposizione 19.1.
1. D(etA ) = AetA
2. e(t1 +t2 )A = et1 A et2 A

3. (etA )1 = etA
4. se AB = BA, cio`e le due matrici commutano con il prodotto, allora et(A+B) = e(tA) e(tB)
Dimostrazione. Per quanto riguarda 1. etA `e soluzione di (20), quindi la sua derivata `e AX(t) =
AetA .
Passiamo invece a dimostrare 2.
Considero Y1 (t) = X(t + t2 ) = eA(t+t2 ) , questa risolve
(
Y 0 = AY
Y (0) = et2 A

Ora considero Y2 (t) = etA et2 A , vado a derivarla e ottengo

(etA )0 et2 A = AetA et2 A = AY2 (t)

inoltre Y2 `e anche tale che Y2 (0) = et2 A


Y1 e Y2 risolvono quindi lo stesso problema di Cauchy, allora per unicit`a della soluzione ho che
Y1 = Y2 .
Applicando la 2. con t1 = t e t2 = t ho che

e0A = X(0) = I = etA etA

Se ne deduce quindi che la matrice inversa di etA sia proprio etA .


Dimostreremo la 4. nella prossima lezione.

80
20 Lezione 19/05/2016 (Appunti a cura di G.Narducci)

Torniamo alla risoluzione del problema di Cauchy in forma matriciale


(
u0 (x) = Au
u(0) = u0

dove A Mnn (R) e u0 Rn . Essendo A una matrice a coefficienti costanti, e lequazione lineare,
il teorema di Cauchy ci garantisce esistenza e unicit`a della soluzione u C 1 (R, Rn ).
Avevamo inoltre introdotto il sistema ausiliario
(
X 0 (t) = AX(t)
X(0) = I

che ha per soluzione la matrice X(t) = etA (esponenziale matriciale).


Il motivo dellintroduzione di tale sistema `e che presa la funzione vettoriale

u(t) = X(t t0 )u0 = e(tt0 )A u0

essa risolve il primo problema di Cauchy, come si verifica facilmente, sfruttando alcune propriet`a
dellesponenziale matriciale che abbiamo gi`a dimostrato:

D etA = AetA ;

e(t1 +t2 )A = et1 A et2 A ;


1
etA = etA .

C`e unaltra propriet`


a dellesponenziale matriciale che dimostriamo di seguito:
AB = BA et(A+B) = etA etB
60
Dimostrazione. La dimostrazione si svolge in due passi:

1. Dette Y1 (t) = BetA e Y2 (t) = etA B, facciamo vedere che esse coincidono. Notiamo che
entrambe risolvono il problema di Cauchy
(
Y 0 = AY
Y (0) = B

infatti se Y1 `e come sopra


0 0
Y 0 = BetA = B etA = BAetA = 61 ABetA = AY1

inoltre Y1 (0) = Be0 = BI = B. Analogamente


0 0
Y20 = etA B = etA B = AetA B = AY2

e Y2 (0) = e0 B = IB = B.
Essendo la soluzione del precedente problema di Cauchy unica, abbiamo che le due soluzioni
coincidono, cio`e Y1 = BetA = etA B = Y2 .
60 Naturalmente, una volta provata, avremo anche che e(A+B) = eA eB , che `
e la propriet`
a precedente con t = 1.
61 BA = AB per ipotesi.

81
2. Verifichiamo che et(A+B) = etA etB . Per farlo useremo lo stesso metodo usato nel passo
precedente, ovvero dato il problema di Cauchy
(
Y 0 = (A + B)Y
Y (0) = I

che ha per soluzione proprio et(A+B) , se `e risolto anche da etA etB allora esse coincidono per
unicit`
a della soluzione.
Il dato iniziale `e banalmente rispettato, infatti e0 e0 = II = I. Inoltre
0 0 0
etA etB = etA etB +etA etB = AetA etB +etA BetB = 62 AetA etB +BetA etB = (A+B)etA etB

Dunque etA etB risolve il problema di Cauchy, e per quanto detto sopra la propriet`a `e
dimostrata.

Procediamo nella ricerca della soluzione del problema di Cauchy in forma matriciale. Ricordiamo
prima alcuni fatti, ovvero che ad ogni polinomio di grado n
0
X
Pn (z) = ai z i = an z n + an1 z n1 + ... + a1 z + a0
i=n

`e associato un operatore lineare


0
X
Pn (D) = ai D(i) = an D(n) + an1 D(n1) + ... + a1 D + a0
i=n

tale che ad y associa


0
X
Pn (D)y = ai D(i) (y) = an D(n) (y) + an1 D(n1) (y) + ... + a1 D(y) + a0 y
i=n

e cio`e
Pn (D)y = an y (n) + an1 y (n1) + ... + a1 y 0 + a0 y
Vale lo stesso per le matrici, infatti, presa A Mnn (R), ha senso parlare di
0
X
Pn (A) = ai Ai = an An + an1 An1 + ... + a1 A + a0 I
i=n

Quindi abbiamo che

Pn (D)etA = an D(n) (etA ) + an1 D(n1) (etA ) + ... + a1 D(etA ) + a0 etA

= an An etA + an1 An1 etA + ... + a1 AetA + a0 etA = Pn (A)etA


Cio`e loperatore lineare operato su A coincide con il polinomio calcolato in A e moltiplicato per
lesponenziale matriciale.
Enuciamo, senza dimostrarlo, il seguente
Teorema 20.1 (di Cayley-Hamilton). Data una matrice A Mnn e detto PA () = det(I
A), allora PA (A) = 0.
62 Per quanto dimostrato al passo 1.

82
Dunque abbiamo che PA (A)etA = 0 63 PA (D)etA = 0.
Prendiamo y1 , ..., yn soluzioni linearmente indipendenti di PA (D)y = 0. Vogliamo far vedere che
esistono n matrici E1 , ..., En tali che

E1 y1 (t) + E2 y2 (t) + ... + En yn (t) = etA

Come conseguenza del Teorema (di Caylay-Hamilton) sappiamo gi`a che PA (D)y = 0 `e risolta da
etA . Inoltre

PA (D)(E1 y1 + ... + En yn ) = E1 PA (D)y1 + ... + En PA (D)yn = 64 0

Naturalmente dobbiamo avere che

e0 = E1 y1 (0) + ...En yn (0)

Essendo un problema di grado n abbiamo bisogno anche di condizioni sulle n 1 derivate, cio`e
tA 0

(0) = A = E1 y10 (0) + ... + En yn0 (0)

e

...
tA (n1)
(n1) (n1)
e (0) = An1 = E1 y1 (0) + ... + En yn (0)
(k) Pn (k)
(in generale etA (0) = Ak = Ei yi (0)). Il tutto, in forma matriciale, diventa
i=0

I E1
A E2
A = W (0)E, con A = ... , E = ...

An1 En

Se siamo in grado di trovare una tale funzione, dal momento che risolve lo stesso problema di
Cauchy di etA , per unicit`
a della soluzione, abbiamo verificato luguaglianza. Ricordiamo che

y1 (x) y2 (x) ... yn (x)
y10 (x) y20 (x) ... yn0 (x)
W (x) = , det(W (x)) 6= 0, x R
... ... ... ...
(n1) (n1) (n1)
y1 (x) y2 (x) ... yn (x)

Dunque, avendo un sistema lineare di n equazioni ed n incognite rappresentato da una matrice


non singolare per ogni x (quindi anche per x = 0), sappiamo che la soluzione esiste ed `e unica.

Vediamo subito un esempio per fissare le idee.

Esempio 20.1.  
1 1
A=
2 0
Innanzitutto troviamo la base del nucleo delloperatore PA (D)

1 1
PA () = det(I A) = = 2 2 = ( 2)( + 1)
2

PA (D)y = y 00 y 0 2y = 0 y(x) = C1 e2x + C2 ex BPA (D) = {e2x , ex }


63 Per quanto visto sopra.
`
64 E una somma di soluzioni.

83
Dette y1 (x) = e2x e y2 (x) = ex con y10 (x) = 2e2x e y20 (x) = ex abbiamo che

ex
 2x   
e 1 1
W (x) = W (0) =
2e2x ex 2 1

e quindi, per quanto visto sopra, ci basta risolvere A = W (0)E, cio`e


(
I = E1 + E2
A = 2E1 E2

Sommando le due equazioni otteniamo


 
1 1 2 1
3E1 = A + I E1 = (A + I) =
3 3 2 1
 
1 1 1
E2 = I E1 =
3 2 2
In conclusione
2e2x + ex e2x + ex
      
1 2x 2 1 1 1 1
exA = E1 y1 (x)+E2 y2 (x) = e + ex =
3 2 1 2 2 3 2e2x + 2ex e2x + 2ex

84
21 Lezione 20/05/2016
21.I Parte 1 (Appunti a cura di P.Imparato)

Esercizio
 21.1.

1 1
Sia A = , calcolare eAt .
1 1

La prima cosa da fare `e calcolare il polinomio caratteristico associato ad A, ovvero


 
1 1
PA () = det(I A) = det = ( 1)2 1 = 2 2 + 1 1 = 2 2 = ( 2)
1 1

Considero: (
00 0 y1 (t) = 1
y 2y = 0
y2 (t) = e2t
Quindi
etA = y1 (t)E1 + y2 (t)E2
Da cui si ricava che:
( (
y1 (0)E1 + y2 (0)E2 = I E1 + E2 = I

y10 (0)E1 + y20 (0)E2 = A 2E2 = A E2 = A
2

Allora
1 1 1
12
     
A 1 0
E1 = I = 2
1
2
1 = 2
2 0 1 2 2 21 1
2

e di conseguenza 1 1

E2 = 2 2
1 1
2 2

Quindi da definizione:
!
1 e2t e2t
12 e2t + 1 e2t 1
   
tA 2 2 2
1
e = + =
12 1
2
e2t e2t 2 e2t 1 e2t + 1
2 2

Vediamo infine come risolvere i:

Sistemi di equazioni differenziali non omogenei65

(
y 0 = Ay + F (t)
con y C 1 (R, Rn ), F C(R), A Mn (R)
y(t0 )

Cerco soluzioni del tipo u(t) = etA v(t). Vediamo cosa succede:

u0 (t) = (etA )0 v(t) + (etA )v 0 (t) = AetA v(t) + etA v 0 (t)


Impongo u0 (t) = Au + F (t), cio`e

AetA v(t) + etA v 0 (t) = AetA v(t) + F (t)


65 In questa fase non useremo la notazione vettoriale per non appesantire la scrittura

85
Quindi
etA v 0 (t) = F (t)
Allora
v 0 (t) = etA F (t)
Da cui integrando: Z
v(t) = t0 t esA F (s)ds + v(t0 )

Ma v(t0 ) = u0 et0 A e quindi:


Z t
v(t) = esA F (s)ds + et0 A u0
t0

In conclusione
Z t 
u(t) = etA esA F (s)ds + et0 A y0 `e lunica soluzione del (PC).
t0

21.II Parte 2 (Appunti a cura di F.Murgante)

Esempio 21.1. (
x0 = y + e2t
y0 = x + 1
Denotiamo con  
0 1
u = (x(t), y(t)), A= , F (t) = (e2t , 1)
1 0
PA () = 2 1
e lequazione associata `e
v 00 v = 0
e una base dello spazio delle soluzioni `e

v1 (t) = et

v2 (t) = et
ora so che
etA = v1 (t)E1 + v2 (t)E2
ora calcolando in t = 0 la precedente relazione e la relazione ottenuta derivando entrambi i membri
si ottengo le seguenti condizioni (
I = E1 + E2
A = E1 E2
!
1 1
1
E1 = 2 (A + I) = 1 1
2 2



2 2

!
1
12


2
E2 = I E1 =


21 1

2

86
da cui sostituendo ottengo
1 (et + et ) (et et )
 
tA
e =
2 (et et ) (et + et )
1 (et + et ) (et et )
   2s 
e
esA F (s) = =
2 (et et ) (et + et ) 1
e3s + es
 
1
=
2 e3s + es + 2es
Z t
esA F (s) ds =
t0
Z t
e3s + es

1
= ds =
2 t0 e + es + 2es
3s

!
e3t e3t0
1 3 (et et0 )
= 3t 3t0
2 e e3 (e t
et0 ) + 2(et et0 )
e applicando la formula risolutiva si ottiene
e3t e3t0
   
1 (et + et ) (et et ) 1 (et et0 ) 1 (et0 + et0 ) (et0 et0 )

u0,1
u(t) = t et ) t + et ) 3t 3t
3 + t t (et0 + et0 )
2 (e (e e e 0
2 3 t t t t
(e e 0 ) + 2(e e 0 ) 2 (e 0 e 0 ) u0,2

Vediamo ora dei casi particolari di matrici delle quali `e semplice calcolare lesponenziale.
Esempio 21.2.

et1

1 0 ... 0 0 ... 0
0 2 ... 0 0 et2 ... 0
A= . etA = .

.. .. .. .. .. ..
.. ..

. . . . . .
0 0 ... n 0 0 ... etn

Dimostrazione. t
e 1 0 ... 0
0 et2 ... 0
B(t) = .

.. .. ..
..

. . .
0 0 ... etn
1 et1

0 ... 0
0 2 et2 ... 0
B 0 (t) = . .. = AB(t)

.. ..
.. . . .
0 0 ... n etn
B(0) = I
B(t) = etA

Esempio 21.3. Se A `e diagonalizzabile ovvero

A = M DM 1 , D diagonale

etA = M etD M 1

87
Dimostrazione. etA risolve (
X 0 = AX
X(0) = I

e anche M etD M 1 infatti


d
(M etD M 1 ) = M DetD M 1 = M DM 1 M etD M 1 = A(M etD M 1 )
dt
M e0D M 1 = M IM 1 = I
E quindi per unicit`
a della soluzione
etA = M etD M 1

88
22 CONTATTI H (per chiarimenti o segnalazioni)

Pasquale Imparato notrip.forcats@hotmail.it


Gianluca Narducci gianlucanarducci89@gmail.com
Federico Murgante federico.murgante94@gmail.com

89