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Esercitazione 3
Alessandro Di Nola
Mario Palazzesiz
Maggio 2015
Esercizio 1
Si consideri un contribuente avverso al rischio con funzione di utilit della ricchezza
data da U (W ). La ricchezza eettiva del contribuente, R, nota al contribuente ma
non al sco. La ricchezza dichiarata, X, soggetta ad unaliquota scale proporzionale
0
1. Sia p la probabilit di essere soggetti ad accertamento scale: in tal caso
il contribuente deve pagare una multa pari a (R X), cio euro per ogni euro di
ricchezza eettiva non dichiarata. Si assuma che > .
(a) Qual lutilit del contribuente in caso non vi sia un accertamento? E in caso vi
sia un accertamento? Si determini il problema di scelta del contribuente.
(b) Si scriva la condizione del primo ordine.
(c) Sotto quali condizioni ottimale evadere le tasse? Si dia uninterpretazione intuitiva
della condizione trovata.
(d) Si dimostri analiticamente che il reddito dichiarato ottimale aumenta allaumentare
di .
Esercizio 2
Si consideri il seguente gioco simultaneo:
U
D
L
R
2; 3 0; 2
3; 0 1; 1
Teaching Assistant per CLES 14 e 15, a.a. 2014-2015. U cio: 5-D2-05. Email: alessandro.dinola@unibocconi.it
y
Tutor per CLES 15, a.a. 2014-2015. U cio: 5-E2-FM02. Email: valerio.nispilandi@unibocconi.it
z
Tutor per CLES 14, a.a. 2014-2015. U cio: 5-D2-04. Email: mario.palazzesi@unibocconi.it
L
R
2; 3 0; 2
3; 0 1; 1
U
D
tB
Calcolare gli equilibri Bayesiani nel caso
L
R
3; 3 1; 2
2; 0 0; 1
tG
= 2=3.
ESERCIZIO 3
Si consideri il seguente gioco tra due persone in forma estesa rappresentato nella gura
x
sottostante, dove con
si indicano i payo del gioco (pi precisamente, x il
y
payo relativo al giocatore 1 e y il payo relativo al giocatore 2). In particolare, il
gioco consta di tre periodi:
- nel primo periodo, 1 sceglie tra In e Out;
- nel secondo periodo, 2, dopo aver osservato la scelta di 1, sceglie tra sinistra e
destra;
- nel terzo periodo, 1, dopo aver osservato la scelta di 2, sceglie tra alto e basso.
Esercizio 4 (Signaling)
Il giocatore 1 pu essere di due tipi T1 = fS; Dg. Ciascun tipo del giocatore 1 sceglie
unazione nellinsieme delle azioni ("messaggi") A1 = fq; f g. Quindi il giocatore 1 ha a
disposizione 4 strategie, indicate dalla funzione s1 : T1 ! A1 . Il giocatore 2 non conosce
il tipo del giocatore 1 ma osserva soltanto il messaggio q oppure f . Le strategie di 2 si
e1 ! A2 , dove A
e1 = A1 e A2 = fm; dg.
indicano s2 : A
Si ricordi la denizione di EBP per questo tipo di giochi di segnalazione: Un equilibrio bayesiano perfetto costituito da una coppia di strategie (s1 ; s2 ) e da un insieme
di probabilit condizionate (dette anche posterior beliefs) ( (tja1 ))t2T1 ;a1 2A1 tali che
(BR1 ) Ogni tipo del giocatore 1 sceglie una risposta ottimale data la strategia di
equilibrio del giocatore 2, ovvero 8t 2 T1 si ha
U1 (a1 ; s2 (a1 ); t); 8a1 2 A1
(BR2 ) Dati i belief, il giocatore 2 massimizza la sua utilit attesa per ogni messaggio
a1 che riceve, ovvero
e1
s2 (a1 ) 2 arg max EU2 (a2 ja1 ); 8a1 2 A
a2
dove lutilit attesa di ogni mossa calcolata usando i belief (tja1 ), ovvero
X
EU2 (a2 ja1 ) =
Pr (tja1 ) U2 (s1 (t) ; a2 ; t)
t
(CONS) I belief sono consistenti con la regola di Bayes quando possibile applicarla,
ovvero
Pr (a1 jt) Pr (t)
(tja1 ) =
Pr (a1 )
se Pr (a1 ) > 0 (ovvero se linsieme di informazione seguente al messaggio a1 viene
raggiunto in equilibrio). IMPORTANTE: Si noti che potrebbe accadere che Pr (a1 ) =
0 per qualche azione a1 2 A1 . Tuttavia nella denizione di EBP data sopra si richiede
sempre che il sistema di belief
sia ben denito e che il giocatore 2 (il ricevente)
scelga una risposta ottimale dati tali beliefs. In termini intuitivi, questo un requisito
simile alla perfezione nei sottogiochi: si richiede sempre che il giocatore 2 massimizzi
la propria utilit attesa in ogni continuation game, anche in quelli non raggiunti in
equilibrio. Questo serve a eliminare le cosiddette "minacce non credibili".
Si trovino tutti gli equilibri bayesiani perfetti in strategie pure. (Suggerimento: si
noti che in ogni equilibrio il tipo D del giocatore 1 sceglie sempre q, perch?)
Esercizi Aggiuntivi
Gli esercizi di questa sezione non sono svolti in classe ma costituiscono materiale di
approfondimento. Alcuni di questi esercizi verranno svolti nei ricevimenti collettivi.
W
N
W
N
50; 50 100; 0
0; 100 0; 0
Bad (1 q)
(i) Ciascun tipo del giocatore informato (nel nostro esercizio, il giocatore 2) sceglie
la mossa ottimale data la stretegia dellaltro giocatore, ovvero 8t 2 fG; Bg
U2 (s1 ; s2 (t); t)
(ii) Il giocatore non informato sceglie lazione che massimizza la sua utilit attesa,
ovvero
s1 2 arg max EU1 (s1 ; s2 );
s1
dove
EU1 (s1 ; s2 ) =
t2fG;Bg
q<
q
1
2
1
2
Equilibri pooling
s2 (G) = s2 (B) = W , s1 = W
s2 (G) = s2 (B) = W , s1 = W
Equilibri separating
Non esistono
s2 (B) = W , s2 (G) = N; s1 = N
Scrivendo per esteso EU1 (W ) si ha EU1 (W ) = Pr(B) U1 (W; s2 (B); B)+Pr(G) U1 (W; s2 (G); G) =
Pr(B) U1 (W; W; B) + Pr(G) U1 (W; W; G), e unespressione analoga per EU1 (N ).