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Probabilit`a e Statistica I

(16/6/2007)

(Ing. Civile e Trasporti, Canali I, II - Roma)

1. Dati n dischi magnetici, sia X i il n.a. continuo che rappresenta “la distanza (in micron)

, n. La

2000 . Calcolare la

previsione m e la funzione di ripartizione F (x) di X i , per x > 0. Inoltre, definiti gli eventi

E i = (X i > 1000), i = 1,

la frazione di dischi la cui

densit`a di probabilit`a di ciascun X i `e esponenziale di parametro λ =

dall’inizio di una traccia sull’i-mo disco magnetico sino al primo difetto”, i = 1,

1

, n, e indicando con Z = |E 1 |+···+|E n |

n

distanza sino al primo difetto `e maggiore di 1000 micron, calcolare la previsione µ di Z.

m =

F(x) =

µ =

2. Un vettore aleatorio (X, Y ) ha una distribuzione uniforme sul triangolo T , di vertici i punti (0, 0), (2, 0), (0, 2). Le componenti X e Y rappresentano rispettivamente la base e l’altezza (aleatorie) di un rettangolo. Calcolare: (i) la previsione m dell’area A del rettangolo; (ii) la probabilit`a p che il perimetro del rettangolo sia maggiore di 2.

m =

p =

3. Un cassetto contiene 5 chiavi indistinguibili delle quali una sola apre una certa serratura. Dal cassetto si prendono in blocco 2 chiavi; quindi, per due volte si utilizza a caso una delle 2 chiavi cercando di aprire la serratura. Definiti gli eventi H = ”fra le 2 chiavi prese in blocco c’`e quella che apre la serratura”, E 1 = ”la chiave scelta a caso la prima volta non apre la serratura”, E 2 = ”la chiave scelta a caso la seconda volta non apre la serratura”, calcolare P (H|E 1 E 2 ).

P(H|E 1 E 2 ) =

4. Il diametro di un perno prodotto in serie `e un n.a. X con distribuzione normale di parametri m = 12, 20 e σ = 0, 02 (in mm). Sono conformi, ovvero non sono scartati, i perni con diametro compreso tra 12,16 e 12,24. Calcolare: (i) la probabilit`a α che un perno sia conforme; (ii) la probabilit`a β che un perno abbia un diametro minore di 12,22, supposto che sia conforme. (ricordiamo che: Φ(1) = 0, 841 ; Φ(2) = 0, 9772)

α =

β =

Probabilit`a e Statistica I (Ing. Civile e Trasporti, Canali I-II - Roma)

Soluzioni della prova scritta del 16/6/2007.

1. Si ha

m = IP(X) =

+

−∞

xf (x) dx =

0

+

x x
x
x

2000 e

2000 dx = · · · = 2000 ;

F X (x) = P(X x) = f (t) dt = 0,

x

1 e 2000 ,

x

Inoltre, osservando che

x < 0;

x 0.

segue

P(E i ) = P(X i > 1000) =

+

1000

1

x

2000 e

2000 dx = · · · = e 1 2 =

1

e ,

IP(Z) = IP(|E 1 |) + ··· + IP(|E n |)

n

= P(E 1 ) + ··· + P(E n )

n

= P(E i ) =

1

e .

2. L’area di T `e pari a 2; pertanto f (x, y) =

m = IP(A) = T xyf (x, y)dxdy =

0

2

2 1 per (x, y) T , con f (x, y) = 0 altrove. Allora

dx

0

2x

1

2 xydy =

1

4

0

2

x(2 x) 2 dx = · · · = 3 1 .

Inoltre

p = P (2X + 2Y

> 2) = 1 P (X

+ Y

1) = 1

0

1

dx

0

1x

1 2 dy = · · · = 1

1

4 = 4 3 .

3. Si ha

quindi

P(H) = 1

1

5

2

1

4

=

2

5 ,

P(E 1 E 2 |H) = 1

2 ·

2 1 P(E 1 E 2 |H c ) = 1 ;

= 1

4 ,

P(H|E 1 E 2 ) =

P(E 1 E 2 |H)P(H)

P(E 1 E 2 |H)P(H) + P(E 1 E 2 |H c )P(H c )) =

1

4

·

5 = 1

7 .

2

1 2

+ 1 · 3

·

4

5

5

4. Posto Z = Xm

σ

= X12,20

0,02

, si ha

α = P (12, 16 < X < 12, 24) = P 12, 16 0, 02 12, 20

< Z < 12, 24 12, 20 0, 020

=

= P (2 < Z < 2) = Φ(2) (1 Φ(2)) = 2Φ(2) 1 0, 9544 .

β = P (X < 12, 22 | 12, 16 < X < 12, 24) = P (12, 16 < X < 12, 22)

P (12, 16 < X < 12, 24) =

=

P (2 < Z < 1)

P (2 < Z

< 2) = Φ(1) (1 Φ(2))

2Φ(2) 1

0, 8182

=

0, 9544

0, 857293 .

Probabilit`a e Statistica I

(7/7/2007)

(Ing. Civile e Trasporti, Canali I, II - Roma)

1.

2.

3.

4.

I componenti prodotti da una ditta possono avere tre tipi di difetti ed il generico com-

ponente `e giudicato difettoso se presenta almeno un difetto. Scelto a caso un com- ponente, siano definiti gli eventi E i = ”il componente presenta l’iesimo difetto”, i =

1, 2, 3. Assumendo E 1 , E 2 , E 3 stocasticamente indipendenti, con P (E 1 ) = 0.02, P (E 2 ) = 0.03, P (E 3 ) = 0.04, calcolare: (i) la probabilit`a α che il componente presenti tutti e tre

i difetti; (ii) la probabilit`a β che il componente sia difettoso; (iii) la probabilit`a γ che il componente non presenti il secondo difetto, supposto che sia difettoso.

α =

β =

γ =

Dati due numeri aleatori continui X e Y , stocasticamente indipendenti e con distribuzione

uniforme su [0, 1], calcolare la probabilit`a p dell’evento (Y X >

previsione m e lo scarto standard σ della media aritmetica Z di X e Y .

3 ). Inoltre, calcolare la

1

p =

m =

σ =

Per assemblare un sistema, si prendono a caso 4 componenti da una cassa che ne contiene 10, dei quali 3 sono guasti. Il sistema funziona solo se il numero aleatorio X di componenti guasti, tra i 4 scelti a caso, non supera 2. Calcolare: (i) la probabilit`a p 1 che il sistema funzioni; (ii) la probabilit`a p 2 che il sistema funzioni, supposto che almeno uno dei 4 componenti scelti a caso sia guasto.

p 1 =

p 2 =

La densit`a di probabilit`a di un numero aleatorio continuo X `e f (x) =

f(x) = 2x3 valore x 0 .

1 per x [0, 2],

4

per x (2, 3], f (x) = 0 altrove. Sapendo che P (X x 0 ) = 3 4 , determinare il

4

x 0 =

Probabilit`a e Statistica I (Ing. Civile e Trasporti, Canali I-II - Roma)

Soluzioni della prova scritta del 7/7/2007.

1. Si ha:

α = P (E 1 E 2 E 3 ) = P(E 1 )P(E 2 )P(E 3 ) = 0, 000024;

β = P (E 1 E 2 E 3 ) =

= P(E 1 )+P (E 2 )+P (E 3 )P(E 1 )P(E 2 )P(E 1 )P(E 3 )P(E 2 )P(E 3 )+P (E 1 )P(E 2 )P(E 3 ) =

= 0, 087424;

metodo alternativo:

β

= 1P [(E 1 E 2 E 3 ) c ] = 1P(E

c

1

E

c

2

E ) = 1P(E )P(E )P(E ) = · · · = 0, 087424;

c

3

c

1

c

2

c

3

γ = P(E

c

2

| E 1 E 2 E 3 ) = 1 P(E 2 | E 1 E 2 E 3 ) =

= 1 P[E 2 (E 1 E 2 E 3 )]

P(E 1 E 2 E 3 )

=

1

P(E 2 )

P(E 1 E 2 E 3 ) = 1

0,03

0,087424 0, 65684.

2. Si

ha f X (t)

= f Y (t)

=

1

per

t

[0, 1], con f X (t)

= f Y (t)

=

0 per

t

/

[0, 1]; quindi

f (x, y) = f X (x)f Y (y) = 1 per (x, y) [0, 1] × [0, 1], con

f (x, y) = 0 altrove. Allora

p = P Y X > 1

3 =

0

2

3

1

dx

x+

Inoltre, tenendo conto che IP (X) = IP (Y ) = segue

IP(Z) = IP(X) + IP(Y )

2

= 1

2 ,

3 f (x, y) dy =

1

0

2

3

2

3 x dx = 2

9 .

2 1 , V ar(X) = V ar(Y ) =

1

12 , Cov(X, Y ) = 0,

σ = V ar(X) + V ar(Y )

4

=

1

2 6 .

3. Si ha X H(10, 4, 10 ) e quindi P (X = k) = (

3

3

k

)(

4k )

7

(

10

4

)

, k = 0, 1, 2, 3; pertanto

p 1 = P (X 2) =

2

k=0

k

3

4k

7

10

4

= 1 P (X = 3) = 1 3

3

43

7

10

4

= 203

210

0, 9667 .

P (X = 1) + P (X = 2)

p 2 = P (X 2 | X 1) =

P (X = 1) + P (X =

= ··· = 10

4

7

7

4

1

10

4

7

4

25

2) + P (X = 3) =

= 24

= 1 P (X = 0) P (X = 3)

1 P (X = 0)

= 0, 96 .

4. Si ha in generale P (X x) = F (x) = 0 per x < 0; inoltre, per x [0, 2], risulta

Per x (2, 3], si ha

F(x) =

0

2

F(x) =

0

x

1 4 dx = x

4

0, 1 2

.

1

4 dx + x

2

2t 3 dt = x 2 3x + 4

4

4

infine F (x) = 1 per x > 3. Pertanto 2 < x 0 < 3, con x

0 3x 0 +4

4

2

2 < x 0 < 3, con x 0 − 3 x 0 +4 4 2

da cui si ottiene x 0 = 3+ 5

2

.

=

1

2 , 1 ;

4 , ovvero x 0 3x 0 +1 = 0,

3

2

Probabilit`a e Statistica I

(20/9/2007)

(Ing. Civile e Trasporti, Canali I, II - Roma)

1.

Date due urne, U 1 contenente due palline bianche e quattro nere e U 2 contenente quattro palline bianche e due nere, da una di esse si effettuano estrazioni con restituzione fino ad ottenere per la prima volta pallina bianca. L’urna `e stata scelta in base all’esito del lancio di un dado: U 1 se `e uscita la faccia 6, U 2 altrimenti. Supposto che la pallina bianca sia uscita per la prima volta alla quarta estrazione (evento A), calcolare la probabilit`a condizionata p che non sia uscita la faccia 6 (evento H). (Suggerimento: utilizzare gli eventi E i = ”la pallina nell’iesima estrazione `e nera”, i 1.)

 

p

=

2.

In

una radio ci sono quattro pile ognuna delle quali ha un tempo di vita aleatorio con

densit`a f (x) = 100/x 2 se x > 100, con f (x) = 0 altrove. Si supponga che gli eventi E i = ”l’iesima pila deve essere sostituita entro 120 ore”, i = 1, 2, 3, 4, siano stocasticamente indipendenti. Calcolare la probabilit`a p che esattamente due delle quattro pile debbano essere sostituite entro 120 ore di attivit`a.

 

p

=

3.

In

un ufficio aperto al pubblico ci sono due sportelli, in cui vengono gestiti due differenti

tipi di pratiche. Siano X e Y i numeri aleatori di clienti che si presentano in un fissato intervallo di tempo ai due sportelli. Assumendo X, Y stocasticamente indipendenti e con distribuzione di Poisson di parametri λ X = 2, λ Y = 4, determinare la previsione m e la varianza σ 2 di X condizionate all’ipotesi che sia vero l’evento (X + Y = 10). (N.B.:

facciamo notare che un numero aleatorio, somma di numeri aleatori indipendenti e con distribuzioni di Poisson, ha ancora una distribuzione di Poisson con parametro la somma dei parametri.)

 

m

=

σ 2 =

4.

Una persona, a partire da un certo istante, attende ad un capolinea di autobus due amici in viaggio su due linee differenti A e B. Siano X e Y i tempi aleatori di attesa (in un’opportuna unit`a di misura) fino all’arrivo dei due amici. La densit`a congiunta del vettore aleatorio

(X, Y ) `e f (x, y) = 3e (x+3y) per x 0, y 0, con f (x, y) = 0 altrove. Calcolare la densit`a

di probabilit`a f Z e la previsione m dell’istante aleatorio Z in cui arriva l’ultimo dei due

amici.

f Z (z) =

m =

Probabilit`a e Statistica I (Ing. Civile e Trasporti, Canali I-II - Roma)

Soluzioni della prova scritta del 20/9/2007.

1. Si ha A = E 1 E 2 E 3 E

c ; inoltre, essendo le estrazioni con restituzione, gli eventi {E i , i 1}

4

sono stocasticamente indipendenti e si ha

p = P(H | A) = P(H |

c

4

E 1 E 2 E 3 E

)

= P(E 1 E 2 E 3 E

c

4

| H)P(H)

P(E 1 E 2 E 3 E )

c

4

,

con

P(E 1 E 2 E 3 E ) = P(E 1 E 2 E 3 E | H)P(H) +

c

4

c

4

P(E 1 E 2 E 3 E | H c )P(H c ) =

c

4

=

2

6 3 · 6

4

4 · 6 + 6

5

3 ·

2

6 · 6

1

.

Dunque: p = 5

9 .

2. Per ogni i si ha P (E i ) =

120

100

f (x) dx =

= 1 6 .

Inoltre, per ogni {i 1 , i 2 } ⊂ {1, 2, 3, 4} si ha

2 E i 3 E i 4 ) = P(E E E 3 E 4 ) = P(E )P(E )P(E 3 )P(E 4 ) =

c

i

c

1

c

2

c

1

c

2

P(E

c

i

1 E

6 2

5

1

6 2 .

Pertanto

p = P

{i 1 ,i 2 }⊂{1,2,3,4}

2 E i 3 E i 4 )

c

i

P(E

c

i

1 E

=

{i 1 ,i 2 }⊂{1,2,3,4}

P(E

1 E 2 E i 3 E i 4 ) =

c

i

c

i

= 4

2

5 6 2

1 2 =

6

25

216 .

3. ha X ∈ {0, 1,

Si

, 10}, con

P (X = h | X + Y

= 10) = P (X = h, X + Y

= 10)

P (X + Y = 10)

= P (X = h, Y

= 10 h)

=

P (X + Y = 10)

=

P (X = h)P (Y = 10 h) P (X + Y = 10)

=

2 h e 2 h!

(10h)! e 4

4

10h

6

10

10!

e

6

= 10

h

3 h

1

2

3 10h , h = 0, 1,

, 10 .

Pertanto, la distribuzione di probabilit`a di X condizionata all’evento (X + Y = 10) `e una

binomiale di parametri n = 10, p =

1

3

; allora

m = IP [X | (X + Y

= 10)] = 10 ·

3 1 = 10

3

;

σ 2 = V ar[X | (X + Y

= 10)] = 10 ·

1

3 ·

3 2 = 20

9

.

4. Si ha Z = max {X, Y }; pertanto indicando con F Z la funzione di ripartizione di Z, si ha

F Z (z) = P(Z z) = P(X z, Y

z) =

0

z

dx

0

z

3e (x+3y) dy =

0

z

e x [e 3y ]

z

0

dx =

= 0

z

e x (1 e 3z )dx = (1 e z )(1 e 3z ) = 1 e z e 3z

con F Z (z) = 0 altrove. Allora

+ e 4z ,

z 0 ,

f Z (z) = F Z (z) = e z + 3e 3z 4e 4z ,

z 0 ,

con f Z (z) = 0 altrove; ovvero, f Z `e una combinazione lineare, con coefficienti 1, 1, 1, di tre densit`a esponenziali di parametri rispettivi 1, 3, 4. Inoltre, sfruttando tale combinazione lineare, si ottiene

IP(Z) =

0

+

z(e z + 3e 3z 4e 4z )dz = 1 +

1

3

4 1 = 13 12 .

Probabilit`a e Statistica I

(16/2/2007)

(Ing. Civile e Trasporti - Roma)

1. Siano date tre urne, U 1 contenente 1 pallina bianca e 1 nera, U 2 contenente 2 palline

bianche, U 3 contenente 2 palline nere. Per 5 volte si ripete il seguente esperimento: si sceglie a caso una delle tre urne e da tale urna si estrae a caso una pallina. Sia X il

, 5},

calcolare la probabilit`a dell’evento X = h. (Suggerimento: definire gli eventi E j = ”nella

numero aleatorio di volte in cui esce pallina bianca su 5 estrazioni. Fissato h ∈ {0, 1,

j-ma prova viene estratta pallina bianca”; H ij = ”l’urna utilizzata nella j-ma prova `e U i ”,

i = 1, 2, 3, j = 1,

, 5).

P(X = h) =

2. Con riferimento all’esercizio precedente, determinare la funzione di ripartizione del numero aleatorio X.

F(x) =

,

,

,

,

,

,

,

3. Una struttura `e sollecitata in contemporanea da due forze di entit`a aleatorie X e Y . La densit`a congiunta del vettore aleatorio (X, Y ) `e f (x, y) = e xy , per x 0, y 0, con f (x, y) = 0 altrove. La struttura cede se si verifica l’evento (X + Y > 5). Calcolare la probabilit`a condizionata p che la struttura non ceda, supposto che sia X > 2.

p =

4. Le densit`a marginali di un vettore aleatorio continuo (X, Y ) sono rispettivamente f 1 (x) =

, per ogni x IR, y IR. Inoltre, il coefficiente di corre-

2 1 √ 4 4π e − x
2
1
4
4π e − x

,

6π e (y1) 2

1

6

f 2 (y) =

lazione di X, Y `e ρ = 3 . Calcolare l’equazione della retta di regressione di Y su X.

2

y =

Probabilit`a e Statistica I (Ing. Civile e Trasporti - Roma)

Soluzioni della prova scritta del 16/2/2007.

1. 3 , stocasticamente indipendenti, con X = |E 1 | + ··· + |E 5 | e con

per ogni i = 1, 2, 3, j

= 1,

, 5.

Si ha P (H ij ) =

1

Inoltre, gli eventi E 1 ,

, E 5 sono

P(E j |H 1j ) = 1 2 ,

P(E j |H 2j ) = 1 ,

P(E j |H 3j ) = 0 ,

P(E j ) = P(E j |H ij )P(H ij ) =

i

1

2 ·

1

3 + 1 ·

1

3 + 0 · 1

3 = 1

2 .

Pertanto X ha una distribuzione binomiale di parametri n = 5, p =

2 1 , da cui segue

P(X = h) =

h

5

2 h 1

1

2 5h =

5

h

2

5

,

h = 0, 1,

, 5 .

2. Osservando che

0 = 5 5 = 1 ,

5

5

1

=

5

4 = 5 ,

2 = 5

segue

P (X = 0) = P (X = 5) =

1

32 ,

P (X = 1) = P (X = 4) =

5

32 ,

Pertanto

F(x) =

0,

1

32 ,

6

32 ,

16

32

26

32

,

,

31

32 ,

1,

x < 0

0 x < 1

1 x < 2

2 x < 3

3 x < 4

4 x < 5

x 5

5

3 = 10 ,

P (X = 2) = P (X = 3) = 10

32 .

3. Si ha

f 1 (x) = 0

f 2 (y) = 0

+

 

e xy dy = · · · = e x ,

x

0 ;

f 1 (x) =

0 ,

x <

0 ;

+

 

e xy dx = · · · = e y ,

y 0 ;

f 2 (y) = 0 ,

y <

0 .

Quindi

P (X + Y

Pertanto

P (X > 2) = + e x dx = · · · = e 2 .

2

5 , X > 2)) = 5

2

dx

0

(5x)

e xy dy = 5

2

e x 1 e (5x) dx =

= 5 e x dx 5 e 5 dx

2

2

= e 2 e 5 3e 5 = e 2 4e 5 .

p = P (X + Y

5 | X

> 2) = P (X + Y

5 , X > 2)

P (X > 2)

= e 2 4e 5

e 2

= 1 4e 3 .

4. Ricordando che la densit`a di probabilit`a di una distribuzione normale di parametri m, σ

, segue che le distribuzioni marginali sono normali di parametri

(xm) 2

2σ 2

`e f(x)

m 1 = 0, m 2 = 1, σ 1 = 2, σ 2 = 3. Allora, l’equazione della retta di regressione di Y su

1

2πσ e

=

X, y = m 2 + ρ · σ 2 (x m 1 ), nel nostro caso `e: y = 1 +

σ

1

3

2 · √ 3
2
· √ 3

2

x, ovvero: y = 1 + x.

Probabilit`a e Statistica I

(26/5/2007)

(Ing. Civile e Trasporti, Canali I, II - Roma)

1. Da un’urna contenente 3 palline bianche e 3 nere si effettuano 3 estrazioni senza resti-

Definiti gli eventi E i = ”l’i-ma pallina estratta `e bianca”, i = 1, 2, 3, e posto

α = P(E 1 E 2 | E 1 E 2 ), β = P (E 1 E 2 E 3 | E 1 E 2 E 1 E 3 E 2 E 3 ), stabilire quale delle seguenti

tuzione.

condizioni `e valida:

(i)

α

>

β;

(ii)

α

=

β;

(iii) α

<

β

(Nota:

si tenga presente che

P(E 1 E 2 ) = P(E 1 E 3 ) = P(E 2 E 3 )).

 
 

α

β

2. Con riferimento all’esercizio precedente, calcolare la previsine m e lo scarto quadratico medio σ del numero aleatorio X = |E 1 | − |E 2 | + |E 3 |.

m =

σ =

3. Stabilire per quale valore di a la funzione f (x) = x, per x [0, 1], f (x) = a, per x (1, 2], con f (x) = 0 altrove, `e una densit`a di probabilit`a. Calcolare inoltre la funzione di ripartizione di X.

a =

F(x) =

,

,

,

,

4. Un sistema S `e composto da due dispositivi in parallelo A e B. Nell’istante 0 entra in funzione A, mentre B inizia a funzionare nell’istante in cui si guasta A. Siano, rispettiva- mente, X e Y i tempi aleatori di funzionamento di A e B. La densit`a congiunta del vettore aleatorio (X, Y ) `e f (x, y) = 4e 2(x+y) , per x 0, y 0, con f (x, y) = 0 altrove. Indicando con T la durata aleatoria fino al guasto di S, calcolare la probabilit`a p t dell’evento (T > t) e la previsione µ di T .

p t =

µ =

Probabilit`a e Statistica I (Ing. Civile e Trasporti, Canali I-II - Roma)

Soluzioni della prova scritta del 26/5/2007.

1. Si ha

α

= P(E 1 E 2 | E 1 E 2 ) = P[E 1 P(E E 2 1 (E E 1 2 ) E 2 )]

Inoltre, osservando che

=

P(E 1 E 2 )

1 P(E E ) =

c

1

c

2

3 2

· 6 5 2 1 − 3 · 6 5
·
6
5
2
1 − 3
·
6
5

= 1

4 .

P (A B C) = P (A) + P (B) + P (C) P (AB) P (AC) P (BC) + P ABC) ,

si ha

β = P(E 1 E 2 E 3 | E 1 E 2 E 1 E 3 E 2 E 3 ) = P[E 1 E P(E 2 E 3 1 E 2 (E 1 E E 1 2 E 3 E 1 E E 2 3 E 3 E ) 2 E 3 )]

=

P(E 1 E 2 E 3 )

= 3P(E 1 E 2 ) 3P(E 1 E 2 E 3 ) + P(E 1 E 2 E 3 ) =

Pertanto α > β.

3

6

·

2

5

·

1

4