Probabilit`a e Statistica I (16/6/2007)

(Ing. Civile e Trasporti, Canali I, II - Roma)

1. Dati n dischi magnetici, sia X
i
il n.a. continuo che rappresenta la distanza (in micron)
dallinizio di una traccia sulli-mo disco magnetico sino al primo difetto, i = 1, . . . , n. La
densit`a di probabilit`a di ciascun X
i
`e esponenziale di parametro =
1
2000
. Calcolare la
previsione m e la funzione di ripartizione F(x) di X
i
, per x > 0. Inoltre, deniti gli eventi
E
i
= (X
i
> 1000), i = 1, . . . , n, e indicando con Z =
|E
1
|++|E
n
|
n
la frazione di dischi la cui
distanza sino al primo difetto `e maggiore di 1000 micron, calcolare la previsione di Z.
m = F(x) = =
2. Un vettore aleatorio (X, Y ) ha una distribuzione uniforme sul triangolo T, di vertici i punti
(0, 0), (2, 0), (0, 2). Le componenti X e Y rappresentano rispettivamente la base e laltezza
(aleatorie) di un rettangolo. Calcolare: (i) la previsione m dellarea A del rettangolo; (ii)
la probabilit`a p che il perimetro del rettangolo sia maggiore di 2.
m = p =
3. Un cassetto contiene 5 chiavi indistinguibili delle quali una sola apre una certa serratura.
Dal cassetto si prendono in blocco 2 chiavi; quindi, per due volte si utilizza a caso una
delle 2 chiavi cercando di aprire la serratura. Deniti gli eventi H = fra le 2 chiavi prese
in blocco c`e quella che apre la serratura, E
1
= la chiave scelta a caso la prima volta non
apre la serratura, E
2
= la chiave scelta a caso la seconda volta non apre la serratura,
calcolare P(H|E
1
E
2
).
P(H|E
1
E
2
) =
4. Il diametro di un perno prodotto in serie `e un n.a. X con distribuzione normale di parametri
m = 12, 20 e = 0, 02 (in mm). Sono conformi, ovvero non sono scartati, i perni con
diametro compreso tra 12,16 e 12,24. Calcolare: (i) la probabilit`a che un perno sia
conforme; (ii) la probabilit`a che un perno abbia un diametro minore di 12,22, supposto
che sia conforme. (ricordiamo che: (1) = 0, 841 ; (2) = 0, 9772)
= =
Probabilit`a e Statistica I (Ing. Civile e Trasporti, Canali I-II - Roma)
Soluzioni della prova scritta del 16/6/2007.
1. Si ha
m = IP(X) =
+

xf(x) dx =

+
0
x
2000
e

x
2000
dx = = 2000 ;
F
X
(x) = P(X x) =

f(t) dt =

0, x < 0;
1 e

x
2000
, x 0.
Inoltre, osservando che
P(E
i
) = P(X
i
> 1000) =

+
1000
1
2000
e

x
2000
dx = = e

1
2
=
1

e
,
segue
IP(Z) =
IP(|E
1
|) + +IP(|E
n
|)
n
=
P(E
1
) + +P(E
n
)
n
= P(E
i
) =
1

e
.
2. Larea di T `e pari a 2; pertanto f(x, y) =
1
2
per (x, y) T, con f(x, y) = 0 altrove. Allora
m = IP(A) =

T
xyf(x, y)dxdy =

2
0
dx

2x
0
1
2
xydy =
1
4

2
0
x(2 x)
2
dx = =
1
3
.
Inoltre
p = P(2X + 2Y > 2) = 1 P(X +Y 1) = 1

1
0
dx

1x
0
1
2
dy = = 1
1
4
=
3
4
.
3. Si ha
P(H) =

1
1

4
1

5
2

=
2
5
, P(E
1
E
2
|H) =
1
2

1
2
=
1
4
, P(E
1
E
2
|H
c
) = 1 ;
quindi
P(H|E
1
E
2
) =
P(E
1
E
2
|H)P(H)
P(E
1
E
2
|H)P(H) +P(E
1
E
2
|H
c
)P(H
c
))
=
1
4

2
5
1
4

2
5
+ 1
3
5
=
1
7
.
4. Posto Z =
Xm

=
X12,20
0,02
, si ha
= P(12, 16 < X < 12, 24) = P

12, 16 12, 20
0, 02
< Z <
12, 24 12, 20
0, 020

=
= P(2 < Z < 2) = (2) (1 (2)) = 2(2) 1 0, 9544 .
= P(X < 12, 22 | 12, 16 < X < 12, 24) =
P(12, 16 < X < 12, 22)
P(12, 16 < X < 12, 24)
=
=
P(2 < Z < 1)
P(2 < Z < 2)
=
(1) (1 (2))
2(2) 1
=
0, 8182
0, 9544
0, 857293 .
Probabilit`a e Statistica I (7/7/2007)
(Ing. Civile e Trasporti, Canali I, II - Roma)
1. I componenti prodotti da una ditta possono avere tre tipi di difetti ed il generico com-
ponente `e giudicato difettoso se presenta almeno un difetto. Scelto a caso un com-
ponente, siano deniti gli eventi E
i
= il componente presenta liesimo difetto, i =
1, 2, 3. Assumendo E
1
, E
2
, E
3
stocasticamente indipendenti, con P(E
1
) = 0.02, P(E
2
) =
0.03, P(E
3
) = 0.04, calcolare: (i) la probabilit`a che il componente presenti tutti e tre
i difetti; (ii) la probabilit`a che il componente sia difettoso; (iii) la probabilit`a che il
componente non presenti il secondo difetto, supposto che sia difettoso.
= = =
2. Dati due numeri aleatori continui X e Y , stocasticamente indipendenti e con distribuzione
uniforme su [0, 1], calcolare la probabilit`a p dellevento (Y X >
1
3
). Inoltre, calcolare la
previsione m e lo scarto standard della media aritmetica Z di X e Y .
p = m = =
3. Per assemblare un sistema, si prendono a caso 4 componenti da una cassa che ne contiene
10, dei quali 3 sono guasti. Il sistema funziona solo se il numero aleatorio X di componenti
guasti, tra i 4 scelti a caso, non supera 2. Calcolare: (i) la probabilit`a p
1
che il sistema
funzioni; (ii) la probabilit`a p
2
che il sistema funzioni, supposto che almeno uno dei 4
componenti scelti a caso sia guasto.
p
1
= p
2
=
4. La densit`a di probabilit`a di un numero aleatorio continuo X `e f(x) =
1
4
per x [0, 2],
f(x) =
2x3
4
per x (2, 3], f(x) = 0 altrove. Sapendo che P(X x
0
) =
3
4
, determinare il
valore x
0
.
x
0
=
Probabilit`a e Statistica I (Ing. Civile e Trasporti, Canali I-II - Roma)
Soluzioni della prova scritta del 7/7/2007.
1. Si ha: = P(E
1
E
2
E
3
) = P(E
1
)P(E
2
)P(E
3
) = 0, 000024; = P(E
1
E
2
E
3
) =
= P(E
1
)+P(E
2
)+P(E
3
)P(E
1
)P(E
2
)P(E
1
)P(E
3
)P(E
2
)P(E
3
)+P(E
1
)P(E
2
)P(E
3
) =
= 0, 087424;
metodo alternativo:
= 1P[(E
1
E
2
E
3
)
c
] = 1P(E
c
1
E
c
2
E
c
3
) = 1P(E
c
1
)P(E
c
2
)P(E
c
3
) = = 0, 087424;
= P(E
c
2
| E
1
E
2
E
3
) = 1 P(E
2
| E
1
E
2
E
3
) =
= 1
P[E
2
(E
1
E
2
E
3
)]
P(E
1
E
2
E
3
)
= 1
P(E
2
)
P(E
1
E
2
E
3
)
= 1
0,03
0,087424
0, 65684.
2. Si ha f
X
(t) = f
Y
(t) = 1 per t [0, 1], con f
X
(t) = f
Y
(t) = 0 per t / [0, 1]; quindi
f(x, y) = f
X
(x)f
Y
(y) = 1 per (x, y) [0, 1] [0, 1], con f(x, y) = 0 altrove. Allora
p = P
_
Y X >
1
3
_
=
_ 2
3
0
dx
_
1
x+
1
3
f(x, y) dy =
_ 2
3
0
_
2
3
x
_
dx =
2
9
.
Inoltre, tenendo conto che IP(X) = IP(Y ) =
1
2
, V ar(X) = V ar(Y ) =
1
12
, Cov(X, Y ) = 0,
segue
IP(Z) =
IP(X) + IP(Y )
2
=
1
2
, =

V ar(X) + V ar(Y )
4
=
1
2

6
.
3. Si ha X H(10, 4,
3
10
) e quindi P(X = k) =
(
3
k
)(
7
4k
)
(
10
4
)
, k = 0, 1, 2, 3; pertanto
p
1
= P(X 2) =
2

k=0
_
3
k
__
7
4k
_
_
10
4
_
= 1 P(X = 3) = 1
_
3
3
__
7
43
_
_
10
4
_
=
203
210
0, 9667 .
p
2
= P(X 2 | X 1) =
P(X = 1) + P(X = 2)
P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3)
=
=
1 P(X = 0) P(X = 3)
1 P(X = 0)
= =
_
10
4
_

_
7
4
_

_
7
1
_
_
10
4
_

_
7
4
_
=
24
25
= 0, 96 .
4. Si ha in generale P(X x) = F(x) = 0 per x < 0; inoltre, per x [0, 2], risulta
F(x) =
_
x
0
1
4
dx =
x
4

_
0,
1
2
_
.
Per x (2, 3], si ha
F(x) =
_
2
0
1
4
dx +
_
x
2
2t 3
4
dt =
x
2
3x + 4
4

_
1
2
, 1
_
;
inne F(x) = 1 per x > 3. Pertanto 2 < x
0
< 3, con
x
2
0
3x
0
+4
4
=
3
4
, ovvero x
2
0
3x
0
+1 = 0,
da cui si ottiene x
0
=
3+

5
2
.
Probabilit`a e Statistica I (20/9/2007)
(Ing. Civile e Trasporti, Canali I, II - Roma)
1. Date due urne, U
1
contenente due palline bianche e quattro nere e U
2
contenente quattro
palline bianche e due nere, da una di esse si eettuano estrazioni con restituzione no
ad ottenere per la prima volta pallina bianca. Lurna `e stata scelta in base allesito del
lancio di un dado: U
1
se `e uscita la faccia 6, U
2
altrimenti. Supposto che la pallina bianca
sia uscita per la prima volta alla quarta estrazione (evento A), calcolare la probabilit`a
condizionata p che non sia uscita la faccia 6 (evento H). (Suggerimento: utilizzare gli
eventi E
i
= la pallina nelliesima estrazione `e nera, i 1.)
p =
2. In una radio ci sono quattro pile ognuna delle quali ha un tempo di vita aleatorio con
densit`a f(x) = 100/x
2
se x > 100, con f(x) = 0 altrove. Si supponga che gli eventi E
i
=
liesima pila deve essere sostituita entro 120 ore, i = 1, 2, 3, 4, siano stocasticamente
indipendenti. Calcolare la probabilit`a p che esattamente due delle quattro pile debbano
essere sostituite entro 120 ore di attivit`a.
p =
3. In un ucio aperto al pubblico ci sono due sportelli, in cui vengono gestiti due dierenti
tipi di pratiche. Siano X e Y i numeri aleatori di clienti che si presentano in un ssato
intervallo di tempo ai due sportelli. Assumendo X, Y stocasticamente indipendenti e con
distribuzione di Poisson di parametri
X
= 2,
Y
= 4, determinare la previsione m e la
varianza
2
di X condizionate allipotesi che sia vero levento (X + Y = 10). (N.B.:
facciamo notare che un numero aleatorio, somma di numeri aleatori indipendenti e con
distribuzioni di Poisson, ha ancora una distribuzione di Poisson con parametro la somma
dei parametri.)
m =
2
=
4. Una persona, a partire da un certo istante, attende ad un capolinea di autobus due amici in
viaggio su due linee dierenti Ae B. Siano X e Y i tempi aleatori di attesa (in unopportuna
unit`a di misura) no allarrivo dei due amici. La densit`a congiunta del vettore aleatorio
(X, Y ) `e f(x, y) = 3e
(x+3y)
per x 0, y 0, con f(x, y) = 0 altrove. Calcolare la densit`a
di probabilit`a f
Z
e la previsione m dellistante aleatorio Z in cui arriva lultimo dei due
amici.
f
Z
(z) = m =
Probabilit`a e Statistica I (Ing. Civile e Trasporti, Canali I-II - Roma)
Soluzioni della prova scritta del 20/9/2007.
1. Si ha A = E
1
E
2
E
3
E
c
4
; inoltre, essendo le estrazioni con restituzione, gli eventi {E
i
, i 1}
sono stocasticamente indipendenti e si ha
p = P(H | A) = P(H | E
1
E
2
E
3
E
c
4
) =
P(E
1
E
2
E
3
E
c
4
| H)P(H)
P(E
1
E
2
E
3
E
c
4
)
,
con
P(E
1
E
2
E
3
E
c
4
) = P(E
1
E
2
E
3
E
c
4
| H)P(H) +P(E
1
E
2
E
3
E
c
4
| H
c
)P(H
c
) =
=

2
6

4
6

5
6
+

4
6

2
6

1
6
.
Dunque: p =
5
9
.
2. Per ogni i si ha P(E
i
) =
120

100
f(x) dx = ... =
1
6
. Inoltre, per ogni {i
1
, i
2
} {1, 2, 3, 4} si ha
P(E
c
i
1
E
c
i
2
E
i
3
E
i
4
) = P(E
c
1
E
c
2
E
3
E
4
) = P(E
c
1
)P(E
c
2
)P(E
3
)P(E
4
) =

5
6

1
6

2
.
Pertanto
p = P

{i
1
,i
2
}{1,2,3,4}
P(E
c
i
1
E
c
i
2
E
i
3
E
i
4
)

{i
1
,i
2
}{1,2,3,4}
P(E
c
i
1
E
c
i
2
E
i
3
E
i
4
) =
=

4
2

5
6

1
6

2
=
25
216
.
3. Si ha X {0, 1, . . . , 10}, con
P(X = h| X +Y = 10) =
P(X = h, X +Y = 10)
P(X +Y = 10)
=
P(X = h, Y = 10 h)
P(X +Y = 10)
=
=
P(X = h)P(Y = 10 h)
P(X +Y = 10)
=
2
h
h!
e
2 4
10h
(10h)!
e
4
6
10
10!
e
6
=

10
h

1
3

2
3

10h
, h = 0, 1, . . . , 10 .
Pertanto, la distribuzione di probabilit`a di X condizionata allevento (X +Y = 10) `e una
binomiale di parametri n = 10, p =
1
3
; allora
m = IP[X | (X +Y = 10)] = 10
1
3
=
10
3
;
2
= V ar[X | (X +Y = 10)] = 10
1
3

2
3
=
20
9
.
4. Si ha Z = max {X, Y }; pertanto indicando con F
Z
la funzione di ripartizione di Z, si ha
F
Z
(z) = P(Z z) = P(X z, Y z) =

z
0
dx

z
0
3e
(x+3y)
dy =

z
0
e
x
[e
3y
]
z
0
dx =
=

z
0
e
x
(1 e
3z
)dx = (1 e
z
)(1 e
3z
) = 1 e
z
e
3z
+e
4z
, z 0 ,
con F
Z
(z) = 0 altrove. Allora
f
Z
(z) = F

Z
(z) = e
z
+ 3e
3z
4e
4z
, z 0 ,
con f
Z
(z) = 0 altrove; ovvero, f
Z
`e una combinazione lineare, con coecienti 1, 1, 1, di tre
densit`a esponenziali di parametri rispettivi 1, 3, 4. Inoltre, sfruttando tale combinazione
lineare, si ottiene
IP(Z) =

+
0
z(e
z
+ 3e
3z
4e
4z
)dz = 1 +
1
3

1
4
=
13
12
.
Probabilit`a e Statistica I (16/2/2007)
(Ing. Civile e Trasporti - Roma)
1. Siano date tre urne, U
1
contenente 1 pallina bianca e 1 nera, U
2
contenente 2 palline
bianche, U
3
contenente 2 palline nere. Per 5 volte si ripete il seguente esperimento: si
sceglie a caso una delle tre urne e da tale urna si estrae a caso una pallina. Sia X il
numero aleatorio di volte in cui esce pallina bianca su 5 estrazioni. Fissato h {0, 1, . . . , 5},
calcolare la probabilit`a dellevento X = h. (Suggerimento: denire gli eventi E
j
= nella
j-ma prova viene estratta pallina bianca; H
ij
= lurna utilizzata nella j-ma prova `e U
i
,
i = 1, 2, 3, j = 1, . . . , 5).
P(X = h) =
2. Con riferimento allesercizio precedente, determinare la funzione di ripartizione del numero
aleatorio X.
F(x) =
_

_
,
,
,
,
,
,
,
3. Una struttura `e sollecitata in contemporanea da due forze di entit`a aleatorie X e Y . La
densit`a congiunta del vettore aleatorio (X, Y ) `e f(x, y) = e
xy
, per x 0, y 0, con
f(x, y) = 0 altrove. La struttura cede se si verica levento (X + Y > 5). Calcolare la
probabilit`a condizionata p che la struttura non ceda, supposto che sia X > 2.
p =
4. Le densit`a marginali di un vettore aleatorio continuo (X, Y ) sono rispettivamente f
1
(x) =
1

4
e

x
2
4
, f
2
(y) =
1

6
e

(y1)
2
6
, per ogni x IR, y IR. Inoltre, il coeciente di corre-
lazione di X, Y `e =
_
2
3
. Calcolare lequazione della retta di regressione di Y su X.
y =
Probabilit`a e Statistica I (Ing. Civile e Trasporti - Roma)
Soluzioni della prova scritta del 16/2/2007.
1. Si ha P(H
ij
) =
1
3
, per ogni i = 1, 2, 3, j = 1, . . . , 5. Inoltre, gli eventi E
1
, . . . , E
5
sono
stocasticamente indipendenti, con X = |E
1
| + +|E
5
| e con
P(E
j
|H
1j
) =
1
2
, P(E
j
|H
2j
) = 1 , P(E
j
|H
3j
) = 0 ,
P(E
j
) =

i
P(E
j
|H
ij
)P(H
ij
) =
1
2

1
3
+ 1
1
3
+ 0
1
3
=
1
2
.
Pertanto X ha una distribuzione binomiale di parametri n = 5, p =
1
2
, da cui segue
P(X = h) =
_
5
h
_
_
1
2
_
h
_
1
2
_
5h
=
_
5
h
_
2
5
, h = 0, 1, . . . , 5 .
2. Osservando che
_
5
0
_
=
_
5
5
_
= 1 ,
_
5
1
_
=
_
5
4
_
= 5 ,
_
5
2
_
=
_
5
3
_
= 10 ,
segue
P(X = 0) = P(X = 5) =
1
32
, P(X = 1) = P(X = 4) =
5
32
, P(X = 2) = P(X = 3) =
10
32
.
Pertanto
F(x) =
_

_
0, x < 0
1
32
, 0 x < 1
6
32
, 1 x < 2
16
32
, 2 x < 3
26
32
, 3 x < 4
31
32
, 4 x < 5
1, x 5
3. Si ha
f
1
(x) =
_
+
0
e
xy
dy = = e
x
, x 0 ; f
1
(x) = 0 , x < 0 ;
f
2
(y) =
_
+
0
e
xy
dx = = e
y
, y 0 ; f
2
(y) = 0 , y < 0 .
Quindi
P(X > 2) =
_
+
2
e
x
dx = = e
2
.
P(X +Y 5 , X > 2)) =
_
5
2
dx
_
(5x)
0
e
xy
dy =
_
5
2
e
x
_
1 e
(5x)
_
dx =
=
_
5
2
e
x
dx
_
5
2
e
5
dx = e
2
e
5
3e
5
= e
2
4e
5
.
Pertanto
p = P(X +Y 5 | X > 2) =
P(X +Y 5 , X > 2)
P(X > 2)
=
e
2
4e
5
e
2
= 1 4e
3
.
4. Ricordando che la densit`a di probabilit`a di una distribuzione normale di parametri m,
`e f(x) =
1

2
e

(xm)
2
2
2
, segue che le distribuzioni marginali sono normali di parametri
m
1
= 0, m
2
= 1,
1
=

2,
2
=

3. Allora, lequazione della retta di regressione di Y su

X, y = m
2
+

2

1
(x m
1
), nel nostro caso `e: y = 1 +
_
2
3

2
x, ovvero: y = 1 +x.
Probabilit`a e Statistica I (26/5/2007)
(Ing. Civile e Trasporti, Canali I, II - Roma)
1. Da unurna contenente 3 palline bianche e 3 nere si eettuano 3 estrazioni senza resti-
tuzione. Deniti gli eventi E
i
= li-ma pallina estratta `e bianca, i = 1, 2, 3, e posto
= P(E
1
E
2
| E
1
E
2
), = P(E
1
E
2
E
3
| E
1
E
2
E
1
E
3
E
2
E
3
), stabilire quale delle seguenti
condizioni `e valida: (i) > ; (ii) = ; (iii) < (Nota: si tenga presente che
P(E
1
E
2
) = P(E
1
E
3
) = P(E
2
E
3
)).

2. Con riferimento allesercizio precedente, calcolare la previsine m e lo scarto quadratico
medio del numero aleatorio X = |E
1
| |E
2
| +|E
3
|.
m = =
3. Stabilire per quale valore di a la funzione f(x) = x, per x [0, 1], f(x) = a, per x
(1, 2], con f(x) = 0 altrove, `e una densit`a di probabilit`a. Calcolare inoltre la funzione di
ripartizione di X.
a = F(x) =

,
,
,
,
4. Un sistema S `e composto da due dispositivi in parallelo A e B. Nellistante 0 entra in
funzione A, mentre B inizia a funzionare nellistante in cui si guasta A. Siano, rispettiva-
mente, X e Y i tempi aleatori di funzionamento di A e B. La densit`a congiunta del vettore
aleatorio (X, Y ) `e f(x, y) = 4e
2(x+y)
, per x 0, y 0, con f(x, y) = 0 altrove. Indicando
con T la durata aleatoria no al guasto di S, calcolare la probabilit`a p
t
dellevento (T > t)
e la previsione di T.
p
t
= =
Probabilit`a e Statistica I (Ing. Civile e Trasporti, Canali I-II - Roma)
Soluzioni della prova scritta del 26/5/2007.
1. Si ha
= P(E
1
E
2
| E
1
E
2
) =
P[E
1
E
2
(E
1
E
2
)]
P(E
1
E
2
)
=
P(E
1
E
2
)
1 P(E
c
1
E
c
2
)
=
3
6

2
5
1
3
6

2
5
=
1
4
.
Inoltre, osservando che
P(A B C) = P(A) +P(B) +P(C) P(AB) P(AC) P(BC) +PABC) ,
si ha
= P(E
1
E
2
E
3
| E
1
E
2
E
1
E
3
E
2
E
3
) =
P[E
1
E
2
E
3
(E
1
E
2
E
1
E
3
E
2
E
3
)]
P(E
1
E
2
E
1
E
3
E
2
E
3
)
=
=
P(E
1
E
2
E
3
)
3P(E
1
E
2
) 3P(E
1
E
2
E
3
) +P(E
1
E
2
E
3
)
=
3
6

2
5

1
4
3
3
6

2
5
2
3
6

2
5

1
4
= =
1
10
.
Pertanto > .
2. Si ha m = IP(X) = P(E
1
) P(E
2
) +P(E
3
), con
P(E
1
) =
1
2
, P(E
2
) = P(E
1
E
2
) +P(E
c
1
E
2
) = =
1
2
,
P(E
3
) = P(E
1
E
2
E
3
) +P(E
c
1
E
2
E
3
) +P(E
1
E
c
2
E
3
) +P(E
c
1
E
c
2
E
3
) = =
1
2
,
pertanto: m =
1
2
. Inoltre, tenendo conto che V ar(|E
i
|) =
1
4
e che
Cov(|E
1
|, |E
2
|) = Cov(|E
1
|, |E
3
|) = Cov(|E
2
|, |E
3
|) = P(E
1
E
2
)P(E
1
)P(E
2
) = =
1
20
,
segue
V ar(X) = V ar(|E
1
|)+V ar(|E
2
|)+V ar(|E
3
|)2Cov(|E
1
|, |E
2
|)+2Cov(|E
1
|, |E
3
|)2Cov(|E
2
|, |E
3
|) =
= 3V ar(|E
1
|) 2Cov(|E
1
|, |E
2
|) =
3
4
+
1
10
=
17
20
.
Quindi: =

17
20
.
3. Devessere

+

f(x)dx = 1; ovvero:

1
0
xdx +

2
1
adx =
1
2
+a = 1; pertanto: a =
1
2
. Allora,
F(x) = 0 per x 0; F(x) = 1 per x 2; inoltre, per x (0, 1] si ha
F(x) =

x
0
t dt =
x
2
2
;
inne, per x (1, 2) si ha
F(x) =

1
0
t dt +

x
1
1
2
dt =
1
2
+
x 1
2
=
x
2
.
4. Si ha T = X +Y, p
t
= P(X +Y > t) = 1 P(X +T t) = 1 F
T
(t), con
F
T
(t) =

t
0
dx

tx
0
4e
2(x+y)
dy =

t
0
2e
2x
[e
2y
]
tx
0
dx =

t
0
2e
2x
(1 e
2(tx)
)dx =
=

t
0
2e
2x
dx 2e
2t

t
0
dx = 1 e
2t
2te
2t
= 1 (1 + 2t)e
2t
.
Pertanto p
t
= (1 + 2t)e
2t
. Inoltre, si ha
f
T
(t) = F

T
(t) = 2e
2t
+ 2(1 + 2t)e
2t
= 4te
2t
, t 0 ,
con f
T
(t) = 0 altrove; quindi
=

+
0
tf
T
(t)dt =

+
0
4t
2
e
2t
dt =
1
2

+
0
x
2
e
x
dx = = 1 .
In altro modo:
f
1
(x) =

+
0
4e
2(x+y)
dy = 2e
2x
, x 0; f
2
(y) =

+
0
4e
2(x+y)
dx = 2e
2y
, y 0;
con f
1
(x) = f
2
(y) = 0 altrove. Pertanto X e Y hanno una distribuzione esponenziale di
parametro = 2 e quindi IP(X) = IP(Y ) =
1
2
; allora = IP(T) = IP(X) +IP(Y ) = 1.