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gioco del Lotto, puntata su un ambo su una determinata
ruota
cinquine equiprobabili ⇒
88 90 5·4
p= 3 / 5 = 90·89 ≈ .0025
oppure:
90
tutti gli ambi hanno la stessa probabilità, 2 ambi
5
diversi; ambi in una cinquina = 2 ⇒
5 90 5·4
p= 2 / 2 = 90·89
2
ambo = 250 volte la posta
estratto = 11,232 volte la posta
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µ = E(Xi ) = −1/37; Var(Xi ) = E(Xi2 ) − 1/372
= 352 /37 + 36/37 − 1/372 = 34.08
⇒ σ = σ(Xi ) = 5.84
Per n grande posso dire:
Sn + n/37
√ ∼ N (0, 1)
5.84 n
Sn + n/37 x + n/37
FSn (x) = P (Sn ≤ x) = P √ ≤ √
5.84 n 5.84 n
Z x+n/37
1
√
5.84 n
−t2 /2
≈ √ e dt
2π −∞
n x=0 x = −5 x = −10 x = −20
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p probabilità di vincita
E(X) = i · p − i · (1 − p) = i(2p − 1)
⇒ gioco sfavorevole se p < 1/2
Punto 1, se perdo punto 2, se perdo punto 4, ecc. fino a
che vinco, poi punto 1, ecc.
1 + 2 + · · · + 2n = 2n+1 − 1
5
Assicurazioni e teoria dei giochi
p36,i ≥ p36,i+1
valore atteso dell’esborso della compagnia di assicurazio-
ne
E = 150.000(1 − p36,20 )
Come calcolare il premio annuo P dell’assicurato ?
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X
G=P p36,i − E
i=1
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Passeggiate a caso
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qi = pqi + qqi = qi+1 p + qi−1 q, 1 ≤ i < a + n
q
(qi+1 −qi )p = (qi −qi−1 )q ⇒ qi+1 −qi = (qi −qi−1 )
p
equazione alle differenze finite
k
X k
X
(qi − qi−1 ) = (r i−1 (q1 − 1))
i=2 i=2
k−1
X
i r − rk
⇒ qk − q1 = r (q1 − 1) = (q1 − 1)
i=1
1 − r
r − r a+b
k = a + b ⇒ 0 − q1 = (q1 − 1)
1−r
r − r a+b
⇒ q1 =
1 − r a+b
r a − r a+b
⇒ qa =
1 − r a+b
r −b −r −(a+b) 1−r a
Per A, qb′ = 1−r −(a+b))
= 1−r a+b
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⇒ qa + qb = 1 ⇒ la partita termina con probabilità 1
se r= 1(p = q = 1/2), qi = q1 + (i − 1)(q1 − 1) ⇒
0 = q1 + (a + b − 1)(q1 − 1)
a
⇒ qa = 1 − a+b
λa = 1 − a
a+b p=q
In sintesi q a
(p ) −( pq a+b
)
λa = q a+b
1−( p )
p 6= q
Se B ha capitale infinito (b → ∞) ⇒
λa =1 p=q
λa =1 q>p
a
q
λa = p q<p
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a posizione iniziale dell’ubriaco
0 posizione del burrone
b distanza da casa nella posizione iniziale
Se la casa è lontana Il destino dell’ubriaco è segnato a
meno che l’istinto di sopravvivenza non lo aiuti (p > q )!
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Passeggiata a caso sulla retta (discretizzata)
p probabilità di salto da i a i + 1
q probabilità di salto da i a i − 1, i ∈ Z
Se si parte dall’origine, qual è la probabilità di ritornarvi
prima o poi?
Se p =q
con probabilità 1/2 0 → 1, con probabilità 1 da 1 a 0
con probabilità 1/2 0 → −1, con probabilità 1 da -1 a 0 /
⇒ con probabilità 1 partendo dall’origine vi si ritorna
con probabilità 1 si ritorna nell’origine infinite volte!
Se p >q
con probabilità p 0 → 1, con probabilità q/p da 1 a 0
con probabilità q 0 → −1, con probabilità 1 da -1 a 0
⇒ con probabilità q + p(q/p) = 2q
Se p < q la probabilità è 2p
esiste una probabilità di fuga dall’origine positiva
= 1 − 2 min(p, q)
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{Xn , n = 0, 1, . . .}, X0 = 0
P (Xn = i | X0 , . . . , Xn−1 ) = P (Xn = i | Xn−1 )
{Xn } è una Catena di Markov
Pn
Xn = i=1 Zi , Zi i.i.d. con valori -1 con probabilità q
e 1 con prob. p
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Passeggiata a caso bidimensionale
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numero pari di passi
⇒q=0 ⇒p=1
Si ritorna nell’origine con probabilità 1
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Passeggiata a caso tridimensionale Probabilità 1/2 per
ciasuna coordinata di aumentare o diminuire di 1
(Xn , Yn , Zn )
1
P (X2n = 0, Y2n = 0, Z2n = 0) ∼
(πn)3/2
∞
X
⇒ P (X2n = 0, Y2n = 0, Z2n = 0) < ∞
n=1
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