Somma di 2 variabili Normali standard s-indipendenti.

W = X +Y
x2

1 2
f X ( x) =
e ;
2
1
fY ( y ) =
e
2

< x < .

y2
2 ;

< x < .

x2 y 2
+
2 2
;
e

1
< x < , < y < .
2
Per calcolare la fdp di W opero cambiamento di variabili da X ,Y a W,U e poi marginalizzo:
W = X +Y
X = W U

U =Y
Y =U
X X
1 1
W U
J =
=
= 1 =1
0 1
Y Y
W U
f X ,Y ( x, y ) =

fW ,U ( w, u ) = f X ,Y ( x ( w, u ) , y ( w, u ) ) J =

=
+

1
2

( w u ) 2 u 2

+
2
2

1
2

( w u ) 2 u 2

+
2
2

1 =

=
+

( w u ) 2 u 2

+
2
2

1
du

2
La variabile U ha supporto, ( , + ) , che non dipende da W.
< w u < +, < u < + , < w < +, w < u < w + < u < +
Per effettuare la marginalizzazione riscriviamo come segue la fW ,U ( w, u ) :

fW ( w ) =

fW ,U ( w, u ) du =

fW ,U ( w, u ) =

1
2

2
=
2

( w u ) 2 u 2

+
2
2

1
e
2 2

:
=

1
e
2 2
1
2 2

1
2

1 w2

2 2

1 w2

2 2

1 w2

2 2
e

Quindi marginalizziamo:

w2 2 wu +u 2 u 2

+
2
2

1
2

1
w2 w2 2 2 wu + 2u 2

2 1

2 1

)
)

w2 2 wu + 2u 2

2
2
1 u wu +( w 2 )

2
12

2
1 (u w 2)

2 1 2

fW ( w ) =

1
e
2 2

1
2 2

1 w2

2 2

2 1

1 w2
+
2 2
e

2 1

2
1 (u w 2)

2 1 2

2
1 (u w 2)

2 1 2

du =

du =

1 w2

2 2

1
e
2 2
Risulta quindi W N ( 0, 2 ) [W=X+Y ha ovviamente supporto ( , + ) ]

Nota:
+

2 1

2
1 (u w 2)

2 1 2

du =1 .

La funzione integranda la pdf di una Normale di media

w
1
w 1
e varianza
U N , .

2
2
2 2

Somma di 2 variabili Normali non-standard s-indipendenti.

W = X +Y
f X ( x) =
fY ( y ) =

1
2 X
1
2 Y

f X ,Y ( x, y ) =

1 x X

2
e X
1 y Y

2
e Y

< x < .

< y < .

2
2
1 y Y x X

+

2 Y X
;
e

< x < , < y < .

2 Y X
Per calcolare la fdp di W opero cambiamento di variabili da X ,Y a W,U e poi marginalizzo:
W = X +Y
X =W Z

Z =Y
Y =Z
X X
1 1
W Z
J =
=
= 1 =1
Y Y
0 1
W Z
2
2

1
1 w z X z Y
exp
fW ,Z ( w, z ) = f X ,Y ( x ( w, z ) , y ( w, z ) ) J =
+
1
2 Y X
X
Y
2
2
2

+
+
1
1 w z X z Y
exp
fW ( w ) = fW ,Z ( w, z ) dz =
+
dz

2
X
Y
X Y
2
La variabile Z ha supporto, ( , + ) , che non dipende da W.
< w z < +, < z < + , < w < +, w < z < w + < z < +
Per effettuare la marginalizzazione riscriviamo come segue la fW , Z ( w, z ) :

+
f ,
W Z

fW ( w ) =

( w, z ) dz =

X2 + Y2

X2 + Y2 2 X Y

2
2

2
2
2
2
w ( X + Y )
w ( X + Y )
1 Y ( w z X ) X ( z Y )
dz =
exp
+

+
2 2
2 2
2
2
2
2

+
+

X Y
X Y
X
Y
X
Y

w ( + )
1
1

X
Y
=
exp

2
2
2
2
2

2 X + Y

X + Y

2
2
2

2
2
w ( X + Y )
1
1 Y ( w z X ) X ( z Y )
dz =
+

2 2 2 exp 2 2 2
2 2
2
2

X Y
X + Y
X Y

X Y

( X Y )
1
1
exp
=

2 X2 + Y2
2 X2 + Y2

X2 + Y2

2
2

2
2 2
2
X2 ( z Y ) X Y w ( X + Y )
1
1 Y z ( w X )

=
+
2 2 2 exp 2

X2 Y2
X2 Y2
X2 Y2 X2 + Y2
X Y

+
( X Y ) + X2 + Y2 1
1
1
exp
=

2
X2 Y2
2 X2 + Y2
2 X2 + Y2

2
2 2
2 2
2
2
2 2
2 2
2
1 Y z + Y ( w X ) 2 z Y ( w X ) X z + X Y 2 X z Y X Y w ( X + Y )
exp
+

dz =
2 2
2 2
2 2
2
2

X Y
X Y
X Y
X
Y

X2 + Y2

fW ,U ( w, u ) =

1
2

2
=
2

( wu )2 u 2

+
2
2

1
2 2

1
e
2 2
1
2 2

1
2

1 w2

2 2
e

1 w2

2 2

1 w2

2 2
e

Quindi marginalizziamo:

w2 2 wu +u 2 u 2

+
2
2
e

1
2

1
w2 w2 2 2 wu + 2u 2

2 1

2 1

)
)

w2 2 wu + 2u 2

2
2
1 u wu +( w 2 )

2
12

2
1 (u w 2)

2 1 2

fW ( w ) =

1
e
2 2

1
e
2 2

1 w2

2 2

2 1

1 w2
+
2 2

2 1

2
1 (u w 2)

2 1 2

2
1 (u w 2)

2 1 2

du =

du =

1 w2

2 2
e

1
2 2
Risulta quindi W N ( 0, 2 ) [W=X+Y ha ovviamente supporto ( , + ) ]
=

Nota:
+

2 1

2
1 (u w 2)

2 1 2

du =1 .

La funzione integranda la pdf di una Normale di media

1
w
w 1
U N , .
e varianza

2
2
2 2

Somma di 2 variabili Esponenziali (s-indipendenti) di uguale parametro

Z = X +Y
f X ( x ) = e x ;
0 x < +

fY ( y ) = e y ;

0 y < +

f Z ( z ) = fY ( z x ) f ( x ) dx =
z

= e
2

( z x)

e x dx =

= 2 e z dx =
0

= 2 e z 1 dx =
0

= z e
2

La Z una variabile aleatoria gamma di parametro di scala e parametro di forma 2, risulta infatti:
fZ ( z ) = z e
2

( z )

2 1

( 2)

e z

Somma di 2 variabili Esponenziali (s-indipendenti) di parametri x e y con

x y .
Z = X +Y
f X ( x ) = x e x x ;

0 x < +

fY ( y ) = y e

0 y < +

y y

f Z ( z ) = fY ( z x ) f ( x ) dx =
z

= x y e

y ( z x )

= x y e

y z

e x x dx =

x y x

dx

la quale ultima espressione se x y risulta uguale a

x y z ( ) x z x y z
( ) z
e
e
=
e
=
1 e

0 x y

x y
x

x y
z
e
e z
x y
y

Si vede facilmente che risulta:

fZ ( z ) 0
z 0.
Si pu inoltre verificare che
Verifica

f Z ( z ) dz =

x y
=
x y
=

x y
x y

x y
x y

f Z ( z ) dz = 1 .

x y z z z
e
e dz =
x y 0
y

+
+
1
1 x z

y z
e e =
0
y
0 x

1
1 x y 1 1
0 + 0 + =
=

y x
y
x
x
y

x y

=1
x y

Somma di 2 variabili Uniformi (0,1) s-indipendenti.

Z = X +Y
f X ( x ) = 1;
0 x 1

fY ( y ) = 1;

0 y 1

f X ,Y ( x, y ) = 1;

0 x 1,

0 y 1

per calcolare lfdp di Z opero cambiamento di variabili da X ed Y a Z e U e poi

marginalizzo:
Z = X +Y
X = Z U

U =Y
Y =U
X X
1 1
Z U
=
= 1 =1
J =
0 1
Y Y
Z U
f Z ,U ( z , u ) = f X ,Y ( x ( z , u ) , y ( z , u ) ) J = 1;
0 z u 1, 0 u 1 0 z 2, Max ( 0, z 1) u Min (1, z )
per 0 z 1 0 u z
per 1 z 2 1 z u 1
la marginalizzazione deve pertanto essere fatta trattando separatamente i casi
0 z 1 e 1< z 2 :

per 0 z 1 si ottiene:

mentre per 1 < z 2 si ottiene

z 1

ne risulta:
z
fZ ( z ) =
2-z
Verifica:

per 0 z 1
per 1 < z 2
1

z dz +

f Z ,U ( z , u ) du = 1 du = z

f Z ,U ( z , u ) du = 1 du = 1 ( z 1) = 2 z
1

1 z

z2
z2
2 z dz = + 2 z =
2 1
2 0

1 1
3
1

= 0 + ( 4 2 ) 2 = + 2 = 1
2 2
2
2

Nota
Z ha una distribuzione detta triangolare

Somma di Normali standard s-dipendenti con congiunta Normale

W = X +Y

f X ,Y ( x, y ) =
f X ( x) =

2 1 2

2 1 2

( x2 2 xy + y2 )

< x < , < y < .

;
x2

fY ( y ) =

1 2
f X ,Y ( x, y ) dy =
e ;
2

< x < .

y2

1 2
f X ,Y ( x, y ) dx =
e ;
2

< y < .

Per calcolare la fdp di W opero cambiamento di variabili da X ,Y a W,U e poi marginalizzo:

X X
1 1
W = X +Y
X = W U
W U
=
= 1 =1

J =
Y Y
0 1
U =Y
Y =U
W U
fW ,U ( w, u ) = f X ,Y ( x ( w, u ) , y ( w, u ) ) J =

fW ( w ) =

1
2 1

f ,
W U

1
2 1

1
( wu )2 2 ( wu )u +u 2

2 1 2

1 =

1
w2 2 wu (1+ )+ 2u 2 (1+ )

2 1 2

( w, u ) du =

1
2 1

1
w2 2 wu (1+ )+ 2u 2 (1+ )

2 1 2

du

La variabile U ha supporto, ( , + ) , che non dipende da W.

< w u < +, < u < + , < w < +, w < u < w + < u < +
Per effettuare la marginalizzazione riscriviamo come segue la fW ,U ( w, u ) :
fW ,U ( w, u ) =

2
2

1
2 2 (1 + )

1
2 2 (1 + )

1
e
2 2 1 + 1
1 w2

2 2(1+ )
e

1 w2

2 2(1+ )

1
e
1
2
2

1
e
1
2
2

1
w2 2 wu (1+ )+ 2u 2 (1+ )

2 1 2

2 1 2

w2 2 wu (1+ )+ 2u 2 (1+ ) + 1 w

2 2(1+ )

2 wu (1+ ) 2u 2 (1+ )
w2
1 w2

+
2 1 2 2(1+ )
1 2
1 2

2 2 (1 + )

1
2 2 (1 + )

1 w2

2 2(1+ )

1 w2

2 2(1+ )
e

1
2 2 (1 + )

1
e
1
2
2

1 w2

2 2(1+ )

2
2
1 ( w 2 ) wu +u

2
(1 ) 2

1
1
2
2

1 w (1+ ) 2 wu
2u 2

+
2 2 1 2 (1 ) (1 )

1
1
2
2

1 u ( w 2 )

2 (1 ) 2

Quindi marginalizziamo:
fW ( w ) =

1
2 2 (1 + )

1
2 2 (1 + )

1
2 2 (1 + )

1 w2

2 2(1+ )

1 w2

+
2 2(1+ )

1
1
2
2
1
1
2
2

1 u ( w 2 )

2 (1 ) 2

du =

1 u ( w 2 )

2 (1 ) 2

du =

1 w2

2 2(1+ )

Risulta quindi W N 0, 2 (1 + ) [W=X+Y ha ovviamente supporto ( , + ) ]

Nota 1:
A conferma del risultato ottenuto consideriamo che:
E (W ) = E ( X + Y ) = E ( X ) + E (Y ) = 0

Var (W ) = Var ( X + Y ) = Var ( X ) + Var (Y ) + 2Cov ( X , Y )

Da cui essendo:
Cov ( X , Y )
Cov ( X , Y )
=
= Cov ( X , Y )
Var ( X ) = Var (Y ) = 1 e =
1
Var ( X ) Var (Y )
si ottiene: Var (W ) = 1 + 1 + 2 = 2 (1 + )
Nota 2
+

1
1
2
2

1 u ( w 2 )

2 (1 ) 2

du =1 .

La funzione integranda la pdf di una Normale di media

w
1
w 1
e varianza
U N ,
.

2
2
2 2