7) GLI STIMATORI

Def : una statistica una qualunque funzione

T = f ( X1,,Xn ) della v.c. ( X1,,Xn )
descritta dalla n-upla campionaria ( x1,,xn )
Def : uno stimatore una statistica Tn le cui
determinazioni servono a fornire delle stime del
parametro ignoto della v.c. X in cui sono state
effettuate le n prove.
Es.: Sia E un evento di probabilit sconosciuta
. Per stimare questa prob. vengono effettuate
n=2 prove bernoulliane che forniscono i valori
x1 e x2.
Allora la v.c. (X1 + X2) una statistica, mentre
la v.c. :

1
X 2 ( X1 X 2 )
2

uno stimatore in quanto si pensa che le sue

determinazioni diano stime di

7.1) Stimatore per la

media
In generale, se X una v.c. con legge ignota,
viene assunto come stimatore per la media
=E(X) della X, la v.c.:

1 n
Xn Xi ,
n i 1
dove (X1,,Xn) la v.c. descritta dalla
n-upla (x1,,xn).

7.2) Stimatore per la

varianza

Si assume in generale come stimatore per la

varianza 2 = VAR(X) la v.c.:

n
1
2
2
Sn ( X i X n ) ,
n i 1

7.3) Propriet
Vediamo ora quali sono le propriet che un
generico stimatore Tn = f ( X1,,Xn ) per un
parametro incognito della v.c. X deve
possedere perch le sue stime siano affidabili.

1) CORRETTEZZA
Si dice che lo stimatore Tn = f ( X1,,Xn )
corretto o non distorto per il parametro
se la media di Tn coincide con
qualunque sia il suo valore compreso nello
spazio parametrico .
Cio: E( Tn ) =

La stima fornita da uno stimatore corretto pu

dirsi corretta in media.
Se non vale la relazione vista sopra allora lo
stimatore detto distorto, e la sua
distorsione rispetto a viene misurata dalla
quantit:

n [ E( Tn ) ].
Se per al crescere di n il valore di n
tende a 0, allora Tn viene detto stimatore
asintoticamente corretto

Dimostriamo che lo stimatore proposto per

la media corretto:

1 n
Xn Xi ,
n i 1
1 n
1 n
E( X n ) E X i E( X i )
n i 1 n i 1
Poich le marginali X1,,Xn di ( X1,,Xn )
sono identiche alla v.c. X, risulta:

1 n
1 n
E( X n ) E( X i )
n i 1
n i 1
Per cui lo stimatore
media

X n corretto per la

Si pu dimostrare invece che lo stimatore

proposto per la varianza non corretto.
Lo stimatore corretto il seguente:
n
1
2
S n2
(
X

X
)
,

i
n
n 1 i 1

Siccome si pu sempre scrivere:

n
n
1
n 2
2
2
Sn
( Xi Xn )
S ,

n 1 n i 1
n 1

segue che:

2
Sn

n
2

E Sn
n 1
2

quindi lo stimatore S n2 asintoticamente

corretto per 2 in quanto:
per n

E S n2 2

2) CONSISTENZA
Questa propriet indica la capacit di Tn di
fornire stime migliori per al crescere della
numerosit campionaria.
Uno stimatore si dice consistente per se:

lim P Tn 1

Se lo stimatore corretto o asintoticamente

corretto, un modo per verificarne la consistenza
quello di osservare il valore 2n:

n2

E Tn

Se per n si verifica che 2n 0 allora

lo stimatore Tn detto consistente

3) EFFICIENZA
Questa propriet viene introdotta per poter
scegliere tra pi stimatori corretti e
consistenti
Esistono diversi criteri per effettuare la
scelta; il pi usato quelle che si basa sul
criterio della varianza: fra pi stimatori
corretti e consistenti per viene preferito
quello con la varianza minore (cio il pi
efficiente).
Se la v.c. normale (cio una v.c.
simmetrica) (=> media mediana x0.5)
si hanno a disposizione due stimatori
idonei: lo stimatore Media campionaria e
lo stimatore Mediana campionaria X0.5.
Per tali stimatori si ha:

2
Var ( X n )
n
2
2
Var ( X 0.5 )
1.57
2 n
n

Ora: qual il minimo valore che pu

assumere la varianza di uno stimatore?
Posto che la v.c. di partenza soddisfi ad
opportune condizioni, il minimo soddisfa alla
disuguaglianza di Frchet-Rao-Cramr:

1
Var ( Tn )
nI ( )
dove I() chiamata informazione di Fisher
ed ha la seguente struttura:

I( ) E

d
log ( X ;
d

cio la media del quadrato della derivata

rispetto a del logaritmo della legge che
governa la v.c. di cui il parametro ignoto.
immediato osservare che tale minimo dipende
esclusivamente dalla legge della v.c. in cui sono
state effettuate le prove e dalla numerosit
campionaria n ma non dalla natura dello
stimatore.