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Calcolo delle Probabilit‡ e Statistica, Ing. Informatica e dellíAutomazione, a.a. 2009/10 Prova scritta del 21/7/2010

Nota. Eí obbligatorio sia scegliere le risposte (numeriche, o le formule Önali a seconda del caso) negli appositi spazi, sia dare la risoluzione per esteso sul foglio a parte. Esercizio 1. Un albergatore ha 20 camere. Quelle numerate da 1 a 10

sono camere doppie, le altre singole. Alloggia ogni cliente (o coppia) nel tipo di camera desiderato, ma per il resto sceglie a caso il numero della camera.

i) Un giorno che ha tre doppie e due singole occupate, che probabilit‡ cíË

che esse siano le numero 8, 9, 10, 11, 12?

1

5400

ii) In un periodo di bassa stagione le camere doppie sono poco richieste;

ogni giorno líalbergatore riceve al massimo una richiesta di camera doppia e ciÚ avviene in media un giorno su due. Calcolare la probabilit‡ che la camera numero uno resti vuota per 10 giorni consecutivi, a partire da un certo giorno Össato, venendo occupata líundicesimo giorno.

0: 0299

Esercizio 2. Un sistema di trasmissione di segnali, preparato per uníemergenza, risulta estremamente rumoroso. Esso deve solo inviare due tipi diversi di let- tere, che indichiamo con 0 ed 1. Ma 0 viene ricevuto come 0 solo il 70% delle volte (le altre Ë ricevuto 1), ed analogamente 1 viene ricevuto come 1 solo il 70% delle volte (le altre Ë ricevuto 0). In media, i messaggi inviati contengono un ugual numero di 0 ed 1.

i) Se non si opera alcuna forma di codiÖca e si spedisce un messaggio

composto da una lettera, che probabilit‡ cíË di riceverlo correttamente?

0: 7

ii) Vista líimportanza vitale dei messaggi, si decide di limitare líerrore

spedendo per 51 volte consecutive ogni singola lettera che si vuole inviare. Il ricevente, sa che si opera in questo modo, quindi prende gruppi di 51 simboli ricevuti e decide che si Ë spedita la lettera che vede pi˘ volte, in ciascun gruppo. Se viene ìspedito 0î (con questa frase intendiamo che vengono

1

inviati 51 zeri), che probabilit‡ cíË, ora, di sbagliare, cioË di decidere che il mittente voleva spedire 1? Dare un valore approssimato. Esercizio 3. Si consideri la funzione f (x ) = C jx j e x 2 , con > 0 parametro reale e C constante, dipendente da , da determinare. i) Calcolare C in modo che f sia una densit‡ di probabilit‡.

C =

ii) Detta X una v.a. con densit‡ f , calcolare la funzione di ripartizione

F X (x ) di X , per x < 0, e poi trovare la funzione di ripartizione F Y (y ) della

v.a. Y = exp X ,

per y 2 (0; 1).

F Y (y ) =

2 1 e log 2 y

iii) Calcolare E [ jX j], dove X Ë una v.a. con densit‡ f .

r

4

Esercizio 4. Consideriamo la catena di Markov su E = f1; 2; 3g asociata

@

alla seguente matrice di transizione P = 0

0

1

2

2

1

1

2

2

0

1 A , con 0

1.

a) Determinare per quali valori di la catena Ë irriducibile e per quali

valori di Ë regolare.

b) Determinare, svolgendo il minimo numero di calcoli, tutte le probabilit‡

invarianti della catena data. Il risultato trovato dipende da ? c) Determinare per quali valori di ci sono probabilit‡ invarianti reversibili.

d) Dare una stima per n grande della probabilit‡ che la catena sia nello stato

2 al tempo n + 1 e nello stato 1 al tempo n .

2

1 Soluzioni

Esercizio 1. i) La probabilit‡ dellíevento descritto Ë il rapporto tra i casi

favorevoli ed i casi possibili. Il numeratore Ë 1. Il denominatore Ë il numero

di modi in cui si possono occupare tre doppie e due singole. Questo Ë (per

ragionamenti elementari sulle binomiali oppure ricordando líipergeometrica)

pari a 10

3

10

2

= 5400. Quindi la probabilit‡ richiesta vale

1

5400 .

ii) La probabilit‡ che in un giorno generico venga scelta la camera numero

1

P

1

Ë 20 . Infatti

(cam 1) = P (cam 1junadoppia ) P (unadoppia ) + P (cam 1jnessunadoppia) P (nessunadoppia )

=

1

1

2 + 0

10

1

2 = 20 1 :

Detto T il primo giorno (oggi Ë in giorno 1) in cui viene occupata la camera

1, vale P (T = k ) =

20 19 k 1

20 1 (T Ë una v.a. geometrica), quindi

P (T = 11) =

19

20 10 1

20 = 0:0299:

Esercizio 2. i) La probabilit‡ di ricevere correttamente una singola lettera Ë

P (corr ) = P (sped = 0; ric = 0) + P (sped = 1; ric = 1)

= P (ric = 0jsped = 0) P (sped = 0) + P (ric = 1jsped = 1) P (sped = 1)

= 0: 7 0: 5 + 0:7 0:5 = 0: 7:

ii) Se viene ìspedito 0î, il ricevente ottiene 51 simboli, ciascuno che ha

probabilit‡ 0.7 si essere uno 0. Indichiamo con X i , i = 1; :::; 51, la v.a. che vale 0 se il carattere i-esimo ricevuto Ë 0, 1 se Ë 1. Eí una Bernoulli di parametro p = 0:3. La somma S = X 1 + ::: + X 51 Ë il numero di uni ricevuti.

Il ricevente decide che il mittente ha spedito 1 (quindi sbaglia) se S > 25. In altre parole, la probabilit‡ di sbagliare Ë P (S > 25). La v.a. S Ë una B (51 ; 0:3), quindi si potrebbe calcolare P (S > 25) us- ando le binomiali, ma il calcolo Ë troppo lungo senza un ausilio di calcolo (non previsto per la prova díesame, e comunque il cui merito Ë da attribuirsi

ai programmatori del software, non allo studente). Ad ogni modo, a titolo di

confronto numerico, usando le probabilit‡ binomiali si ha

P (S > 25) =

51

k =26 51

X

k

0: 3 k 0:7 51 k = 0: 00136:

3

Usiamo invece líapprossimazione gaussiana, appresa nel corso, che per- mette di ottenere un ottimo risultato con calcoli elementari:

P (S > 25) = P (X 1 + ::: + X 51 > 25) = P X 1 + ::: + X

51

51 0: 3

p 51 0:3 0: 7

>

51 0: 3 0: 7

25 51 0:3

p

1 p

51 0:3 0:7 =

25 51 0: 3

1 (2: 964) = 1 0: 9984 = 0 : 0016:

Tuttavia, potevamo anche dire che

P (S > 25) = P (S 26) = P X 1 + ::: + X

51

51 0: 3

p 51 0:3 0: 7

51 0:3 0:7

26 51 0: 3

p

1

26 51 0: 3

0:7 = 1 (3: 269) = 1 0: 9995 = 0 : 0005:

p 51 0:3

Quindi, se vogliamo usare la correzione di continuit‡, scegliamo il valore intermedio:

1 25:5 51 0: 3

p 51 0:3 0: 7

= 1 (3: 1168) = 1 0: 9991 = 0 : 0009:

[In questo esempio la correzione di continuit‡ non migliora il primo dei due risultati, migliora solo il secondo; questo puÚ accadere quando sono in gioco probabilit‡ molto piccole e líapprossimazione Ë pi˘ delicata.] Esercizio 3. i) Vale

1

Z

1

C jx j e x 2 dx = 2C Z 1 xe x 2 dx

0

y = x 2

dy = 2xdx

=

da cui C = (v.a. esponenziali).

ii)

C Z 1 e y dy

0

F X (x ) = P (X x ) = Z 1 jtj e t 2 dt = Z

1

x

x

te t 2 dt

=

1

2 Z

x

1

2

e y dy = 1 2 e y

1

x 2 =

1

2 e x 2 :

F Y (y ) = P (Y y ) = P (X log y ) = F X (log y ) =

y = t 2

dy = 2tdt

=

2 1 e log 2 y :

4

x

1 2 Z

1

2

e y dy

iii)

dove 2 = 1

2

E [jX j] = Z 1 jx j 2 e x 2 dx = Z

1

x

1

1 2

2 e

x

2 2 dx

1

= p 2 2 Z

1

x 2

1 x 2

2
2

p 2 2 e

2 dx = p 2 2 E Z 2

dove Z N (0; 2 )

= p 2 2 2 = p 2 p

1

; 2 ) = p 2 2 2 = p 2 p 1 2 3 =

2 3 = p = r

2

p

4 :

Esercizio 4. a) Se 6= 0 e 6= 1, certamente 1 e 2 intercomunicano, 2 e 3 intercomunicano, 1 e 3 intercomunicano perchÈ tutte le probabilit‡ di

passaggio in un passo da uno stato allíaltro sono diverse da zero. Quindi per

6= 0 e 6= 1 la catena data Ë irriducibile, ed Ë anche regolare visto che

p 22 6= 0. Per = 1 la catena Ë ancora irriducibile, perchÈ dallo studio della

1 A , si vede che tutti gli stati intercomunicano (in

matrice P 1 = 0 0

0

1

1 1

2 2

1 1

2 2

0

0

@

due passi al massimo) ed Ë regolare(di nuovo, P 22 6= 0). Per = 0 la matrice

0

0 0 A , quindi la catena Ë ancora irriducibile (tutti

1

gli stati comunicano fra loro in uno o due passi) ma non Ë regolare, infatti

P

0

diviene P 0 = 0 1

1

0

1

@

0

@

P = 0

2

0

0

0

1

1

0

0

1

1 A , P = 0 0

0

0

1

3

0

@

0

0

1

0

0

0 A e poi si ricomincia. Ogni potenza di

1

1

P 0 ha sei elementi nulli.

b) Nel presente esercizio non Ë necessario impostare e risolvere il sis- tema perchÈ la matrice data Ë bistocastica per ogni 2 [0; 1], quindi la

3 1 ; 1 3 . La

distribuzione invariante risulta essere quella uniforme v =

metodologia che si usa solitamente per determinare la distribuzione invari-

1

3 ;

ante porterebbe alla risoluzione del sistema

8 > (1 )v 2 + v 3 = v 1

>

>

< > > (1 )v 1 + v 2 = v 3

v 1 + v 2 + (1 )v 3 = v 2

2

2

2

2

> : v 1 + v 2 + v 3 = 1

,

5

da cui di nuovo, con un poídi fatica, v =

3 1 . Il risultato non dipende

da (perchÈ la matrice P Ë sempre bistocastica), ed Ë sempre unico (perche

la catena data Ë sempre irriducibile).

c) Si deve veriÖcare che v i p ij = v j p ji per ogni coppia di indici i , j , PoichÈ

da cui

p ij = p ji , cioË la matrice P deve essere simmetrica. Per ottenere questa

v i = 1 3 per ogni i , la relazione v i p ij = v j p ji diviene

1

1

3 ; 3 ;

1

1

3 p ij = 3 p ji ,

propriet‡, bisogna imporre 1 = , che ha per soluzione = 3 che Ë un

valore accettabile. d) Si deve calcolare P (X n+1 = 2; X n = 1). Tale probabilit‡ puÚ essere scritta come P (X n+1 = 2jX n = 1) P (X n = 1) = p 12 P (X n = 1) = P (X n = 1) (indico con p 12 líelemento che sta nella prima riga e nella seconda colonna della matrice P , che vale ). A questo punto si sfrutta il risultato ricavato

2

2

2

2

1

al punto b), cioË P (X n = 1) 3 per n ìgrandeî (Ë il signiÖcato della

distribuzione invariante che deriva dal teorema ergodico). Mettendo insieme questi due risultati, si ha P (X n+1 = 2; X n = 1)

6 .

6