Modélisation en assurance IARD : fréquence des sinistres

Un portefeuille d’une compagnie d’assurance comptant 1000

contrats a produit les fréquences des sinistres ci-dessous
Nombre de sinistres Nombre de contrats
0 100
1 267
2 311
3 208
4 87
5 23
6 4
7 0
Parmi les distributions , Poisson, binomiale négative, laquelle
semble la plus appropriée pour modéliser ces données ?

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Modélisation en assurance IARD : fréquence des sinistres

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Modélisation en assurance IARD : fréquence des sinistres

Fréquence des sinistres

300
250
200
150
100
50
0

0 1 2 3 4 5 6

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Ajustement par la loi de Poisson

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Ajustement par la loi de Poisson

Ajustement loi poisson

15

10
sqrt(Frequency)

0 1 2 3 4 5 6

Number of Occurrences

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Ajustement par la loi de Poisson

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Ajustement par la loi Binomiale négative

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Ajustement par la loi Binomiale négative

Ajustement loi Binomial négative

15

10
sqrt(Frequency)

0 1 2 3 4 5 6

Number of Occurrences

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Ajustement par la loi Binomiale

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Ajustement par la loi Binomiale

Ajustement loi Binomial

15

sqrt(Frequency)

10

0 1 2 3 4 5 6

Number of Occurrences

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 Ajustement d'une loi de Poisson Ajustement d'une loi Binomial Négative

15 15

10
10

sqrt(Frequency)

sqrt(Frequency)
5
5

0
0

0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6

Number of Occurrences Number of Occurrences

Ajustement d'une loi Binomial

15
sqrt(Frequency)

10

0 1 2 3 4 5 6

Number of Occurrences

Georges Box : ” All models are wrong, but some are useful”
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