Esercizi di

Calcolo delle Probabilità

FOGLIO 4

Esercizio 1
Siano X e Y due variabili aleatorie indipendenti, tali che X ha distribuzione uniforme tra
0 e 2, mentre Y ha distribuzione esponenziale di parametro 1.
a) Trovare la densitá congiunta f (x, y).
Y
b) Calcolare la probabilitá che X <1
c) Calcolare il valore atteso e la varianza di X + 3Y .
Esercizio 2
Siano X e Y due variabili aleatorie con densitá congiunta
(
y e−xy e−y x ≥ 0,y ≥ 0
f (x, y) =
0 altrove

a) Trovare le densitá marginali di X e di Y .

b) Stabilire se X e Y sono indipendenti
b) Trovare la densitá condizionata di X dato Y = y .
d) Calcolare Pr{X > 1 | Y > 1}.
Esercizio 3
Il vettore (X, Y ) ha distribuzione uniforme sul triangolo di vertici (0, 0), (1, 1) e (1, 0)
a) Trovare le densitá marginali e stabilire se X e Y sono indipendenti.
b) Calcolare EX e EY
c) Calcolare la covarianza tra X e Y
d) Trovare la distribuzione di Z = Y − X
Esercizio 4
Siano X e Y due variabili aleatorie indipendenti, entrambe con distribuzione esponenziale
di parametro 1.
a) Trovare la densitá congiunta di (X, Y ).
b) Trovare la distribuzione di Z = X Y

Esercizio 5 (occorrnono le coordinate polari, aspettate analisi giovedı̀)

Siano X e Y due variabili indipendenti, ciascuna con distribuzione gaussiana standard.
a) Trovare la densitá congiunta di (X, Y )
b) Sia P = (X, Y ) un punto del piano, distribuito secondo la densitá trovata nel punto
precedente. Trovare la distribuzione di probabilitá della distanza di P dall’origine.

Esercizio 6
Siano X e Y due variabili aleatorie indipendenti, entrambe con distribuzione uniforme in
(0, 1). Trovare la densitá di X + Y .

Esercizio 7
Dopo aver calcolato la funzione caratteristica per una distribuzione Binom(n, p), si consid-
erino le variabili aleatorie X1 e X2 , tra loro indipendenti, rispettivamente con distribuzione
Binom(n1 , p) e Binom(n2 , p). Facendo uso delle funzioni caratteristiche, trovare la distribuzione
di X1 + X2 .

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 Esercizio 8
Dopo aver calcolato la funzione caratteristica per una distribuzione Gamma(λ, k) e per
una distribuzione Exp(λ), dimostrare il seguente enunciato: ”Siano X1 , X2 , ....Xk variabili tra
loro indipendenti, tutte con distribuzione Exp(λ), allora la variabile X1 + X2 + .... + Xk ha
distribuzione Gamma(λ, k)”.

Esercizio 9
Siano X e Y due variabili indipendenti, con distribuzione rispettivamente U nif (0, 1) e
U nif (0, 2). Trovare la distribuzione di Z = max(X, Y ).

Esercizio 10
Siano X1 , ....Xn variabili tra loro indipendenti, tutte con distribuzione esponenziale di
parametro λ. Dimostrare che min(X1 , ....Xn ) ha distribuzione Exp(nλ).