X 1 , X 2 ,..., X n s-indipendenti identicamente distribuite (i.i.d.

) e dotate di funzione generatrice dei

momenti
⎛ n ⎞ n

⎜
⎝
∑ X i ⎟
⎠
− n μ X
1 ∑
( X i − μX ) 1 n ⎛ X − μ ⎞ 1 n
Z= i =1

n ⋅σ X
=
n
i =1

σX
= ∑⎜ i X ⎟ = n ∑
n i =1 ⎝ σ X ⎠ i =1
Yi

con
X − μX
Yi = i ; E [Yi ] = 0, Var [Yi ] = 1 ∀i = 1, 2,..., n
σX
⎡ t 1 ∑Yi ⎤
n
⎡ n tYni ⎤
Φ Z ( t ) = E ⎡⎣e ⎤⎦ = E e
⎢ ⎥ = E ⎢∏ e ⎥
tZ n i=1

⎢ ⎥ ⎣⎢ i =1 ⎦⎥
⎣ ⎦
per la s-indipendenza si può scrivere:
⎡ n tYni ⎤ n ⎡ tYni ⎤
E ⎢∏ e ⎥ = ∏ E ⎢ e ⎥
⎣⎢ i =1 ⎦⎥ i =1 ⎣⎢ ⎦⎥
ancora, essendo le Yi identicamente distribuite si ha:
n
n ⎛ tYni ⎞ ⎡ ⎛ tYn ⎞⎤
∏ E ⎜
⎜
e ⎟ = ⎢E ⎜ e
⎟ ⎢ ⎜ ⎟⎟ ⎥
i =1 ⎝ ⎠ ⎣ ⎝ ⎠ ⎥⎦
da cui essendo:
E [Y ] = 0, E ⎡⎣Y 2 ⎤⎦ = Var [Y ] + { E [Y ]} = Var [Y ] + {0} = Var [Y ] = 1
2 2

E potendo scrivere:
⎛ tYn ⎞ ⎡ +∞ 1 ⎛ tY ⎞i ⎤ ⎡ +∞ 1 ⎛ tY ⎞i ⎤ +∞ ⎡ 1 ⎛ tY ⎞i ⎤ +∞ ⎡ 1 ⎛ tY ⎞i ⎤
E ⎜ e ⎟ = E ⎢∑ ⋅ ⎜ ⎟ ⎥ = E ⎢1 + ∑ ⋅ ⎜ ⎟ ⎥ = 1+ ∑ E ⎢ ⋅⎜ ⎟ ⎥ = 1+ ∑ E ⎢ ⋅⎜ ⎟⎥=
⎜ ⎟ ⎢⎣ i =0 i ! ⎝ n ⎠ ⎥⎦ ⎢⎣ i =1 i ! ⎝ n ⎠ ⎥⎦ ⎢⎣ i ! ⎝ n ⎠ ⎥⎦ ⎢⎣ i ! ⎝ n ⎠ ⎥⎦
⎝ ⎠ i =1 i =2

+∞
ti t 2 +∞ ti
∑ E ⎡Y
⎣ ⎦
i
⎤ + ∑ E ⎡⎣Y i ⎤⎦
( ) ( )
i −2 i −2
2 i =3 i !⋅ n
i = 2 i !⋅ n ϕ (n)
= 1+ = 1+ = 1+
n n n
con:
t 2 +∞ ti
ϕ (n) = + ∑ E ⎡⎣Y i ⎤⎦
( )
i −2
2 i =3 i !⋅ n

si ha:
⎡ ϕ (n) ⎤
n

lim Φ Z ( t ) = lim E ⎡⎣e ⎤⎦ = lim ⎢1 +

tZ
⎥
n →+∞ n →+∞ n →+∞
⎣ n ⎦
ϕ ( n)
da cui, andando a limite (essendo soddisfatta la condizione: lim = 0)
n → +∞ n
n lim ϕ ( n )
⎡ ϕ (n) ⎤ n → +∞ t2 2
si ottiene: lim ⎢1 + ⎥ = e = e
n → +∞ ⎣ n ⎦