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Di Lorenzo, Pietro - Il Trading Part Time Sui Futures - S.O.S Trader - 2008
Di Lorenzo, Pietro - Il Trading Part Time Sui Futures - S.O.S Trader - 2008
PIETRO DI LORENZO
Titolo
“Il Trading part time sui futures”
Autore
Pietro Di Lorenzo
Sito internet
www.sostrader.it
Sommario
Introduzione pag. 5
1: Rischi e opportunità del trading sui futures pag. 7
2. Da un approccio discrezionale a uno sistematico pag. 23
3. Come costruire un trading system robusto pag. 34
4. Il trading part time con i futures pag. 52
5. Dal trading system al portafoglio di trading system pag. 65
6. Dalla teoria alla pratica: operatività di un futures
trader part time pag. 91
Conclusione pag. 104
Appendice: Risposte alle domande più frequenti pag. 107
Note sull’autore pag. 130
Introduzione
CAPITOLO 1:
Rischi e opportunità del trading sui futures
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CAPITOLO 2:
Da un approccio discrezionale a uno sistematico
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CAPITOLO 3
Come costruire un trading system robusto
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4. L'
arco temporale: operatività frenetica? Mantenimento
overnight delle posizioni?
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La progettazione di un sistema
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Gli stop profit sono dei segnali simili agli stop loss da cui però si
differenziano perché non danno il segnale di uscita quando si
verificano le perdite programmate sul capitale investito, ma
producono la chiusura dell'
operazione appena si è realizzato un
guadagno pre-impostato. Si utilizza questo strumento quando si vuole
evitare di stare troppo a mercato preferendo portare a casa un gain
prefissato. Hanno evidentemente, il difetto di porre un limite ai
guadagni, tuttavia uno stop profit può essere adeguatamente ibridato,
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È una regola che ha dei benefici emotivi forti, ma che purtroppo non
sempre porta anche benefici finanziari
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CAPITOLO 4
Il trading part time con i futures
Molti pensano che per operare con i futures sia necessario seguire il
mercato minuto per minuto dedicandosi, quindi, per l’intera giornata
alla cura dei propri investimenti. In realtà dimostreremo in questo
capitolo come sia possibile tradare i futures in maniera part time e
perché questa modalità possa essere più remunerativa sostenendo un
grado di stress molto ridotto.
Bisogna anzitutto dire che non esiste un’ operatività o un metodo
valido in assoluto: lo scalping non è meglio ne peggio del trading di
posizione, così come l’intraday trading non è necessariamente
migliore di chi investe in ottica da “cassettista”. Il metodo migliore è
quello che meglio si adatta al proprio carattere e quindi quello che
consente di operare con serenità e fiducia anche quando si vivono fasi
negative.
Il Trading svolto in maniera part time non è una scelta di ripiego
adatta ai “traders di serie B”, ma la metodologia che meglio si adatta
alla maggior parte delle persone, in quanto consente di vivere i
mercati con un grado di stress contenuto che è un elemento
fondamentale in ottica di lungo termine.
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L'
incapacità di chiudere le posizioni accettando le perdite diviene il
primo sintomo di affaticamento emotivo: alle perdite fa seguito un
incremento dello stress che produce altre perdite, avviando un
meccanismo perverso
Se il trader è stressato le sue scelte subiscono delle sollecitazioni
negative, che possono portare a un istinto distruttivo che lo spinge ad
agire sconsideratamente: c'
è una contrazione dell'
autostima cui
subentra uno stato d'
animo ansioso con momenti di panico.
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Anche l'
atteggiamento di attesa davanti ad un mercato statico, privo
di contrattazioni e di movimenti significativi delle quotazioni dei
titoli, produce grande affaticamento emotivo. Allo stesso modo un
eccesso di volatilità sollecita in modo dinamico la mente a decidere in
seguito all'
incalzare delle variazioni. Lo stress da trading intraday fa
spesso perdere, oltre ai soldi, anche l'
integrità fisica
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CAPITOLO 5
Dal trading system al portafoglio di trading system
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L’obiettivo è quello di far attivare ogni sistema solo nella fase in cui
riesce a meglio esprimersi al fine di essere profittevoli in ogni
condizione di mercato. Ogni trading system è stato settato su time
frame diversi per cercare di catturare i movimenti al rialzo e al ribasso
che si sviluppano all’interno di trend primari, secondari e terziari.
Inoltre anche il risk e il money management di ogni sistema è stato
differenziato: alcuni sistemi lavorano con degli stop loss ampi, altri
hanno un rischio di partenza più contenuto, su certi abbiamo inserito
dei take profit, su diversi sono presenti trailing stop molti dinamici
ecc.
Il tutto è stato progettato per diversificare ulteriormente il rischio
utilizzando sistemi che hanno motori operativi e strategie di controllo
del rischio ben diversi, al fine di raggiungere l’obiettivo di una curva
dei profitti dolcemente crescente.
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- Run up e Drawdown
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Da questa breve analisi di alcuni back test risulta evidente come ogni
sistema ha caratteristiche diverse e dunque è potenzialmente
profittevole. Un approccio multysystem con l'
operatività combinata
tra diversi sistemi migliora le prestazioni, ma soprattutto permette di
diversificare l'
investimento, di ridurre il drawndown di portafoglio
riuscendo a generare una curva dei profitti più lineare
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I portafogli di S.o.s.trader
vengono pubblicati sul sito intorno alle ore 18.15 del giorno
precedente e solo rarissime volte è necessario liquidare
un’operazione alla chiusura del mercato. Inoltre viene garantita
una bassa incidenza del costo delle commissioni in quanto
mediamente vengono eseguite 5 operazioni al mese. Il capitale
minimo consigliato è di Euro 20.000 in quanto è possibile avere
aperti nella stessa direzione fino a 5 contratti
contemporaneamente. Il profitto realizzato dal 22/03/2004 al
30/06/2008 è stato di 48.169€ (investendo con un contratto
MINI). La Percentuale di profittabilità è stata del 68.6% e il
profict factor del 2.6. E’ possibile consultare il back test
completo ciccando qui
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1. Sono sistemi studiati per i traders part time ovvero per coloro
che non possono, o non vogliono, seguire le contrattazioni
durante la giornata. Le strategie operative vengono comunicate
la sera precedente intorno alle ore 18.15 per Easy e Active (alle
8 dello stesso giorno per Evolute) e possono essere immesse nel
mercato da subito attraverso ordini condizionati multigiorno.
Una volta inseriti gli ordini condizionati nella piattaforma di
trading della propria banca diventa superfluo seguire le
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CAPITOLO 6
Dalla teoria alla pratica: operatività di un futures
trader part time
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Nel menù sulla sinistra sono presenti una serie di bottoni che
consentono di monitorare in tempo reale tutte le operazioni eseguite
nel passato. In particolare cliccando sul bottone storico ordini si potrà
consultare l’archivio delle segnalazioni inviate utilizzando l’apposito
menù a tendina. Accedendo nell’area storico operazioni vengono
elencate le ultime 200 operazioni eseguite, mentre cliccando sul
bottone performance si potranno consultare i risultati disaggregati
dei singoli sistemi facenti parte del portafoglio.
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modo si può impostare prima un ordine di buy, sell, stop o take profit,
in modo che scatti se si verifica una determinata condizione, senza
dover osservare in continuazione l'
andamento del mercato ed essere
costretti ad inserire gli ordini "manualmente" al verificarsi del
segnale. Spesso la propria banca da la possibilità di attivare un
servizio di alert via sms o e-mail che vengono inviati non appena uno
degli ordini condizionati viene eseguito
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Molti traders part time che non hanno la certezza di poter immettere
giornalmente in maniera puntuale gli ordini, ovvero rispettare la
condizione indispensabile per seguire ogni sistema automatico.
Periodi di vacanza in cui non è possibile avere accesso a un pc, guasti
o disservizi sulla linea internet o del proprio pc, inconvenienti
personali o errori di battuta nell’immissioni degli ordini manuale sono
difficoltà che ogni traders part time incontra sul suo cammino.
E’ possibile risolvere questi problemi dando mandato a un broker
inglese convenzionato di eseguire in modo del tutto automatico le
operazioni indicate dai nostri 3 Portafogli di Trading System sui
futures. Questo broker è in grado di proporre un' opportunità
innovativa: quella di disporre l'
esecuzione automatica degli ordini di
trading dei nostri sistemi sui futures.
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Conclusioni
Il mio augurio è che dopo aver letto questo ebook, si siano comprese
le opportunità fornite dal trading sui future utilizzando un approccio
sistematico multisystem/multimarket che consente di associare a una
occupazione principale l’attività di trading svolta in maniera part
time. Auspico che questa opera possa aiutare a superare i preconcetti
che molti investitori hanno sui futures e sui trading system.
E’ bene essere consapevoli che i mercati futures sono una arena
competitiva estremamente difficile e ostica in cui oltre il 90% dei
traders privati perdono denaro. E’ quindi un mercato ricco di rischi
ma anche di opportunità che possono essere sfruttate anche con un
impegno part time, utilizzando capitali contenuti e mantenendo il
rischio sempre sotto controllo.
Spero che questo Ebook sia servito da stimolo per approfondire lo
studio dei trading system nella consapevolezza che non esiste
“l’algoritmo magico per fare soldi in borsa” ma che delle strategie
operative solide basate su fondamenti statistici, una corretta gestione
del rischio e un approccio mentale disciplinato, mettono ogni trader
nelle condizioni ottimali per essere profittevole.
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Purtroppo troppe persone (ed io stesso nella parte iniziale della mia
carriera di trader) hanno dei pregiudizi sui trading system che spesso
nascono da una scarsa conoscenza della materia alimentata da una
giusta diffidenza verso un grande numero di fornitori di segnali che
promoziona i propri trading system in maniera ingannevole
garantendo risultati eccezionali, proponendo back test di sistemi
ottimizzati ad hoc o taroccati.
Naturalmente non abbiamo la pretesa di pensare che i nostri sistemi
siano i migliori o che siano delle “macchinette sputasoldi” ma al
contempo siamo consapevoli che i nostri Portafogli sono stati
profittevoli nel passato, lo sono nel presente e crediamo lo saranno
nel futuro. Quello che facciamo è mettere ogni giorno, a partire dal
Novembre 2007, al confronto dei mercati e al giudizio dei nostri
lettori i portafogli Easy, Active ed Evolute per dimostrare che i
traders part time non sono affatto le vittime sacrificali del mercato e
che i futures sono una ottima opportunità di investimento anche per
chi non segue costantemente le evoluzioni dei mercati.
L'
attività di future trader part time può diventare uno strumento per
generare un ulteriore reddito da associare a quello che già si
percepisce dalla primaria attività produttiva e quindi un mezzo per
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Appendice
Frequently Asked Questions
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E’ possibile che nello stesso sistema siano aperte sia posizioni Short
e Long che puntino quindi sia sul ribasso che sul rialzo dello stesso
mercato?
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Giorno n°1
Compro un contratto a 30.000 secondo l'
indicazione del sistema 1
Long (saldo contabile del mio portafoglio reale +1 contratto)
Giorno N°2
Vendo un contratto a 31.000 secondo l'
indicazione del sistem 2 Short.
Il sistema 1Long non mi da alcuna indicazione (saldo contabile del
mio portafoglio o contratti)
Giorno N°3
Sebbene non abbia alcun contratto in portafoglio inserisco un ordine
condizionato di take profit del sistema 1Long a 31.500 e un ordine di
take profit a 29.000 del sistema 02 short. Il mercato arriva a 31.500
quindi scatta il mio take profit (quindi vendita di un contratto) A fine
giornata mi ritrovo quindi in portafoglio un contratto venduto (-1).
4° Giorno
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Ricapitolando:
contabilmente avrei avuto un profitto di +1000 il giorno 2 e +2500 il
giorno 4 per un totale di 3500 punti di guadagno
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8. L'
abbonamento a obiettivo ha comunque una scadenza temporale?
Si, di 2 anni.
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Nota sull’autore
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