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EVIEWS
Anno accademico 2008 / 09
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1 1. INTRODUZIONE ad EViews
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EViews, è un programma che consente di effettuare analisi statistiche ed econometriche. E’
caratterizzato da alta flessibilità , infatti esso si basa su un ambiente a finestre e menù particolarmente
semplice, ma contiene anche un suo linguaggio di programmazione che ne aumenta la flessibilità
permettendo di costruire programmi che utilizzano in sequenza singoli comandi.
Nel seguito si vedrà una sintesi delle principali funzioni di EViews per l’analisi delle Serie
Storiche.
1 1.1 Creazione workfile
E’ possibile inserire direttamente i dati in EViews, ma di solito è molto più facile farlo prima in
Excel e, in seguito, importarli in EViews.
EViews permette di importare file da Excel, Lotus, file ASCII (file di Testo), … Non possono
essere importati direttamente dati da SAS o SPSS. Prima di importare questo tipo di dati bisogna
salvarli come file di testo.
Prima di importare la serie storica è necessario creare il workfile (ovvero il “contenitore” in cui
verranno salvati tutti gli oggetti (la serie originale e tutti i risultati della elaborazione).
Per fare ciò è indispensabile innanzitutto verificare l’esatta grandezza (in termini di estensione) e
il tipo dei dati (serie giornaliera, mensile, annuale, …) su cui si vuole lavorare.
Per creare un nuovo workfile:
Se si sta lavorando con dati cross-sectional, bisogna conoscere il numero delle osservazioni.
Nei rimanenti casi bisogna scegliere Undated or irregular e inserire la collocazione temporale
dell’inizio e della fine delle osservazioni negli appositi riquadri.
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5 1.2 Importare una serie di dati da Excel
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Per importare i dati della serie storica da Excel si devono seguire i seguenti passi:
In questo modo appare la finestra del workfile con indicati il Range e il Sample.
Importati i dati, vengono sempre create ed indicate per default due serie (C e Resid):
• C è la colonna che conterrà i coefficienti dall’ultima equazione di regressione (o del
modello) che è stata stimata
• RESID è la colonna che conterrà i residui dall’ultimo modello stimato.
A questo punto è possibile iniziare la procedura di importazione dei dati della serie storica:
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1 d) Seguito il procedimento del punto c), si aprirà una finestra di dialogo in cui è molto
importante inserire le informazioni corrette. Ogni errore potrebbe causare la costruzione di un dataset
incompleto o errato.
• L’ordine dei dati può essere (come capita in molti casi) By Observation – series in column.
In questo caso è necessario segnalare la prima cella in alto a sinistra contenente i dati ed
eventualmente il nome del foglio Excel da cui si desidera importare i dati. Se il file Excel
comprende un solo foglio di lavoro, non è necessario inserirne il nome.
• Bisogna inserire (tenendo ben presenti le regole di cui si è parlato sopra) il nome della serie
(non devono essere lasciati spazi nel nome). In caso si volessero importare i nomi presenti
in Excel, bisogna solamente inserire il numero delle serie che vengono considerate. Questi
nomi possono essere cambiati in EViews con la funzione Rename. Questo metodo però in
alcuni casi potrebbe causare problemi (se, per esempio, i nomi cominciano con un numero
oppure sono molto simili tra di loro).
• Cliccare su Ok
• Nel workfile è ora visualizzata la lista delle serie importate in ordine alfabetico insieme alle
due righe dei coefficienti stimati C e dei residui Resid. Buona norma è controllare che il
primo e l’ultimo dato delle variabili sia stato importato correttamente (potrebbero verificarsi
degli errori nel caso dell’utilizzo di cifre decimali, nel caso di righe “NA”, cioè in mancanza
di dati nel file originale o nel caso ci siano dei valori troppo alti o troppo bassi). Per fare ciò
basta ciccare due volte sulla serie di interesse e aprirne il foglio dati relativo.
Molto utile è la possibilità di poter aprire due variabili come un unico gruppo:
• Cliccare sulla variabile scelta
• Tenendo premuto CTRL, cliccare sull’altra variabile
• Seguire il percorso: View → Open as one window →
Open Group (oppure si può semplicemente cliccare col tasto destro sulle due
serie selezionate e scegliere Open Group)
1 File → Save As
2 • • • • • • Daremo al workfile nome “nomewf”
Il workfile sarà salvato in EViews con l’estensione “.wf1” e potrà essere riaperto in qualsiasi altro
momento senza che il lavoro fatto sia andato perso.
Per riaprire un workfile in un secondo momento è necessario selezionare:
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4 elencare, nella finestra Series List, le serie che faranno parte del gruppo separate da uno spazio
(ovviamente le serie devono già essere state entrambe importate nel workfile)
1 • View / Graph consente di ottenere vari tipi di grafici per le due serie:
0 � Scatter fornisce stime non parametriche della regressione di y su x;
1 � Scatter Simple dà un diagramma a dispersione per le serie y e x.
2 • View / Multiple affianca i due grafici delle singole serie
3 • View / Correlations fornisce la correlazione tra le serie che formano il gruppo
4 • View / Cross correlations consente di tracciare la funzione di autocorrelazione incrociata tra le
variabili di una serie e le variabili ritardate dell’altra (ad esempio, tra yt e xt-i oppure tra yt e xt+ij).
Importata la serie storica y, cliccare sulla serie (d’ora in poi si fisserà come presupposto il fatto di
lavorare su una serie mensile di dati riguardanti 10 anni di osservazioni). Cliccando sulla serie si apre
una finestra indicante:
Serie: y Workfile: nomewf
Che mostra la serie considerata in colonna in una tabella (si possono osservare i valori numerici
originari della serie importata).
Per effettuare alcune analisi preliminari sulla serie y importata si può agire sul menu della finestra
principale. Le funzioni principali sono:
1 • View / Line graph mostra il grafico della serie storica
2 • Seasonal (EViews crea automaticamente un grafico contenente l’andamento dei dati
relativamente al medesimo mese; in questo modo si può avere una idea precisa della stagionalità
mensile della serie, infatti l’andamento della serie relativo ai differenti mesi può essere visto in grafici
separati oppure può essere visualizzato all’interno di
1 un unico grafico, e questo permette agevolmente di constatare il livello della serie relativamente
ai differenti mesi).
2 • View / Descriptive Statistics / Histogram and Stats mostra l’istogramma della serie: si può così
constatare come i dati della serie si distribuiscono. Inoltre sono presenti anche le statistiche descrittive
più comunemente utilizzate (media, mediana, massimo, minimo, deviazione standard, indici di
asimmetria e curtosi, test di normalità, …)
3 • View / Distribution Graph per CDF-Survivor-Quantile, Quantile-Quantile, Kernel Density.
4 • View / Correlogram è utilizzato per calcolare il correlogramma della serie; nella finestra
Correlogram specification:
5 In Correlogram of selezionare
� Level per effettuare le analisi sui dati originari
� 1st difference per effettuare le analisi sulla serie delle differenze prime
(dyt = yt – yt-1)
� 2nd difference per effettuare l’analisi sulla serie delle differenze
seconde (2dyt = dyt – dyt-1)
6 Lag Specification: inserire il numero di ritardi per i quali si vuole calcolare il correlogramma.
7 • View / Unit Root Test per il test di radice unitaria
8 • Quick / Graph (selezionabile dal menu nella parte alta della finestra) permette di ottenere un
diagramma a dispersione (scatterplot) per valori della serie e valori ritardati di i periodi.
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1 � Nel riquadro List of Series, Groups and/or Series Estimations indicare le serie da
rappresentare graficamente, ad es. y e y(-i).
2 � Nella successiva finestra Graph , all’opzione Graph Type, selezionare Scatter Diagram
3 � OK
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5 1.4 Trasformazione dei dati
EViews permette anche di utilizzare differenti procedure per trasformare le variabili originarie in
nuove variabili (che in genere vanno a costituire nuove serie).
Per utilizzare questa procedura si utilizza il tasto Genr (che si trova in alto a destra nella finestra
del workfile).
Per trasformare l’intera serie lasciare Sample così com’è e selezionare OK, altrimenti è
necessario modificare l’estensione del Sample (cioè l’intervallo di dati su cui si vuole operare)
ATTENZIONE! Se nella parte sinistra della equazione non si imposta un nuovo nome per la
variabile, EViews va a sovrapporre la nuova serie alla vecchia. I dati originali verranno di conseguenza
persi e si dovrà procedere alla ri-importazione di essi dal file Excel!!!
ey = exp(y)
ly = log(y)
In molte occasioni è di grande utilità differenziare la serie storica; per trovare una serie
differenziata, dalla serie iniziale, bisogna impostare la formula come per il seguente esempio:
1 • dyt = yt – yt-1, in formula dy = d(y).
• Il comando log_a = dlog(serie_a) ad esempio crea una nuova serie (log_a) data dalla
differenza tra il logaritmo della serie_a all’istante t e il logaritmo della stessa serie all’istante t-
1.
In qualsiasi caso, tra quelli elencati, si ricorda che per visualizzare la nuova variabile basta
cliccarci sopra due volte.
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Rilevante anche la funzione lag che permette di ottenere da una serie originaria una serie (che
chiameremo z) ritardata (spostata in avanti) di un determinato numero di lag (ad esempio ponendo
come lag un valore k si ottiene una serie ritardata di k periodi; questo ritardo, nella formula, si indica
con -k).
• z = y(-k)
Da notare che la serie in questo modo perde le prime k osservazioni (indicate nel foglio
Spreadsheet con NA).
1 • Ad esempio, col comando dif_serie_b = serie_b – serie _b(-1) si ottiene la nuova serie
differenziata dif_serie_b.
2 • Se invece si vuole traslare (ritardare) la serie b di un certo numero di lag (periodi),
basta semplicemente inserire nell’equazione il comando serie_b(-1).
In EViews è possibile anche generare una serie di numeri pseudo-casuali da una v.c. N(0,1);
bisogna procedere nel seguente modo:
1 • Procs / Generate by equation
2• nel riquadro enter equation indicare: z=nrnd (viene generata una serie delle
lunghezza del sample)
Per cancellare una qualsiasi serie creata nel workfile basta evidenziarla e selezionare Delete
1o Tasto Genr ;
2o inserire la seguente equazione: Q4=@SEAS(4)
2 • Se si fa invece riferimento ad ogni mese di Marzo di ciascun anno della nostra serie
(rilevazione a cadenza mensile) per valutare l’effetto di quel determinato mese all’interno
della serie da noi considerata:
1o Tasto Genr ;
2o MAR=@SEAS(3)
3o Viene attribuito valore 1 a tutti i dati relativi al mese di Marzo, valore 0 ai dati
relativi a tutti gli altri mesi.
3 • Col comando DUM2007 = 0 inserito dopo aver cliccato sul tasto Genr, possiamo
isolare l’anno 2007 all’interno del nostro dataset. Ricliccando Genr dopo aver cambiato il
sample range dall’originale a [2007:10 2007:10], inserendo l’equazione DUM2007 = 1
otteniamo una nuova variabile DUM1987 che assume valore 1 per l’Ottobre 2007 e valore
0 per tutti gli altri mesi.