II.

5 - MISURA E INTEGRALE DI LEBESGUE

Dato un insieme X, una collezione Ș di sottoinsiemi di X si dice ı-algebra in X se:
1. l’insieme vuoto appartiene a Ș: ‡ K
2. Ș è chiusa per complementari: A K Ÿ AC K
3. Ș è chiusa per unione numerabile Ai K i  ` Ÿ * Ai K
i`
In tal caso si dice che (X, Ș) è uno spazio misurabile e gli elementi Ș sono gli insiemi misurabili di X.
Si dice poi misura su (X, Ș) una funzione P :K o [0, f] con le seguenti proprietà:
1. P non è identicamente uguale a f : P { f
§ ·
2. P è numerabilmente additiva: Ai K i  `, Ai disgiunti Ÿ P ¨ * Ai ¸
© i` ¹
¦ P ( Ai )
i`

Si dice allora che (X, Ș, P) è uno spazio di misura.

Teorema: esistono su \ N una ı-algebra Ș e una misura P tali che:
1. Ș contenga i plurirettangoli e la loro misura è quella elementare:
§ N · N
P ¨ – (a j , b j ) ¸ – (b j  a j )
©j1 ¹ j 1

2. P sia invariante per traslazioni.

3. P sia completa: E K , P ( E ) 0 Ÿ F Ž E , F K : P ( F ) 0

Imponendo ulteriori proprietà si arrivano poi a definire la ı-algebra dei misurabili secondo Lebe-
sgue e la misura di Lebesgue di tali insiemi. D’ora in avanti, ogni volta che si parla di insiemi mi-
surabili, si intende misurabili secondo Lebesgue.
Osservazioni:
x Ș contiene gli insiemi aperti e quelli chiusi
x A Ž B, A, B K Ÿ P ( A) d P ( B)
§ ·
x A1 Ž A2 Ž ... Ž An Ž ..., Ai K Ÿ lim P ( An ) P ¨ * Ai ¸
n of
© i` ¹
§ ·
x A1 ‹ A2 ‹ ... ‹ An ‹ ..., Ai K , P ( A1 )  f Ÿ lim P ( An ) P ¨  Ai ¸
n of
© i` ¹
x I punti e le unioni numerabili di punti in \ N hanno dimensione nulla.
Sia f : E Ž \ N o \ , con E misurabile. Si dice che la funzione f è misurabile se A Ž \ aperto,
l’insieme f -1(A) (la controimmagine di A) è misurabile.

Si dimostra che sono misurabili, tra le altre:

- Le funzioni continue.
- Somme e prodotti di funzioni misurabili.
- Estremo superiore, estremo inferiore, limite superiore, limite inferiore, limite di una successione
di funzioni misurabili.

È possibile ora introdurre gradualmente l’integrale di Lebesgue a partire da funzioni semplici fino a
funzioni generiche. D’ora in avanti, l’integrale deve essere sempre considerato nel senso di Lebe-
sgue (salvo quando specificato diversamente).
1. Una funzione si dice semplice se assume un numero finito di valori, ciascuno su un insieme mi-
surabile (che siano due a due disgiunti). Essa può essere scritta nella forma:
n
s ¦Di F E ,i
Ei Ž \ N misurabili ( )
i 1
L’integrale di una tale funzione è definito nel modo seguente:
n n

³E s : ¦
i 1
D i P ( Ei ), E * Ei
i 1
con la convenzione che 0 ˜ f 0.
2. Sia f una funzione limitata e nulla al di fuori di un compatto. Chiamiamo integrali inferiore e
superiore di f i seguenti (con s funzione semplice):
*
³* f : sup ³ s
sd f
³ f : inf ³ s
st f

Se i due integrali precedenti sono uguali, allora si definisce l’integrale di f come il valore comu-
ne di questi due:
*
³ f: ³* f ³ f
Lo stesso procedimento può essere esteso alle funzioni non negative.
3. Sia f una qualsiasi funzione misurabile. Se almeno uno tra gli integrali di f + (parte positiva di f )
e f - (parte negativa di f ) è finito, l’integrale di f è definito come:
³ f: ³ f ³ f

Diciamo che una proposizione P(x), con x  E , è valida quasi ovunque (abbreviato q.o.) in E se
l’insieme degli x per cui P è falsa è di misura nulla in E.
II.6 - PROPRIETÀ DELL’INTEGRALE DI LEBESGUE
Tra le principali proprietà dell’integrale di Lebesgue si citano le seguenti:
x linearità: ³ D f  E g  D ³ f  E ³ g
x monotonia: f d g q.o. in E Ÿ ³E f d ³E g
x f 0 q.o. in E Ÿ ³E f 0

x f integrabile œ f integrabile; ³ f d³ f
Confronto tra integrale di Riemann e integrale di Lebesgue:
x Se f è limitata e nulla fuori da un compatto, l’integrabilità secondo Riemann implica
l’integrabilità secondo Lebesgue. Infatti, dette sR le funzioni semplici della teoria di Riemann (le
funzioni definite sostituendo gli insemi Ei nella ( ) con dei plurirettangoli) e sL le funzioni sem-
plici della teoria di Lebesgue (quelle definite poco prima), si ha che:
sup ³ s d sup ³ s d inf ³ s d inf ³ s
sR d f sL d f sL t f sR t f
x Se f non è limitata e nulla fuori da un compatto, l’implicazione precedente può non essere vera.
f ( x) sin x , in (0, f)
x
f sin x kS sin x 1 kS 2 1
- ³0 x dx ¦ ³( k 1)S x dx t ¦ kS ³(k 1)S sin x dx
S ¦ k
f
k t1 k t1 k t1
Per le proprietà dell’integrale di Lebesgue, non convergendo l’integrale del modulo della
funzione, non converge neanche l’integrale della funzione.
R sin x è invece convergente secondo la teoria degli integrali impropri di Riemann.
- lim ³
R of 0 x
x Sia r fissato e e sia f Riemann-integrabile su Br (0) \ BH (0) H ! 0 : f è Lebesgue-integrabile su
Br (0) se e solo se f è integrabile su Br (0) nel senso degli integrali impropri di Riemann.
x Sia r fissato e sia f Riemann-integrabile su BR (0) \ Br (0) R ! r : f è Lebesgue-integrabile su
BR (0) se e solo se f è integrabile su BrC (0) nel senso degli integrali impropri di Riemann.
x Teorema di Lebesgue (convergenza dominata): sia f n : E Ž \ N o \ , con E misurabile e le fn
misurabili. Se f n o f q.o. in E ed esiste una funzione ij integrabile tale che f n d M q.o. in E,
allora fn e f sono integrabili e in particolare:
³ f lim ³ f n
n of

x Teorema di Beppo-Levi (convergenza monotona): sia f n : E Ž \ N o \ , con E misurabile e le

fn misurabili. Se f n o f q.o. in E, f n t 0 q.o. in E, f n 1 t f n q.o. in E, allora:

³f lim
n of ³f n
Corollari
x Sia f n : E Ž \ N o \ , con E misurabile e le fn misurabili. Se f n t 0 q.o. in E, allora:
f f

³¦ f ¦³ f
n 0
n
n 0
n

x Sia F (t ) ³E
f (t , x)dx , con t  [a, b] e x 6 f (t , x) una funzione misurabile su E Ž \ misurabi-
wf wf
le. Se (t , x) esiste per t  - (t0 ) q.o. in E e se (t , x) d M ( x) , con M integrabile, allora:
wt wt
wf
F '(t0 ) ³ (t0 , x)dx
E wt
x Teorema di Fubini: sia f ( x, y ) una funzione definita su A u B Ž \ M u \ N \ M  N . Se f è inte-
grabile, allora valgono i seguenti risultati:
1. per q.o. y  B la funzione x 6 f ( x, y ) è integrabile in A
2. la funzione y 6 ³ f ( x, y )dx è integrabile in B
A

3. vale la formula: ³ Au B
f ( x, y )dxdy ³ dy ³
B A
f ( x, y )dx
e i risultati sono analoghi se si scambiano le variabili.

x Teorema di Tonelli: sia f ( x, y ) una funzione misurabile definita su A u B Ž \ M u \ N \ M  N

non negativa q.o. in A u B . Se la funzione f soddisfa le prime due tesi del teorema di Fubini, allo-
ra f è integrabile.