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Dipartimento di Matematica dell'Universita' di Bari

anno accademico 2009/10


DOTTORATO di RICERCA in MATEMATICA
Prof. Nicola Cufaro Petroni

FINANZA MATEMATICA

1. RASSEGNA INRODUTTIVA
- Condizionamento e attese condizionate
- Random Walks riscalati
- Movimento Browniano
- Variazione quadratica
- Proprieta' di Markov

2. ELEMENTI di CALCOLO STOCASTICO


- Integrale di Ito
- formula di Ito
- Equazione di Black-Scholes
- Ponti Browniani

3. PREZZI RISK-NEUTRAL
- Misura Risk-neutral e teorema di Girsanov
- Rappresentazione di Martingala
- Teoremi fondamentali sui prezzi dei valori
- Azioni che pagano dividendi
- Forward e Futures

4. CONNESSIONE con le EQUAZIONI alle DERIVATE PARZIALI


- Equazioni Differenziali Stocastiche e proprieta' di Markov
- Equazioni alle derivate parziali
- Modelli sui tassi di interesse
- Teortemi di Feynman-Kac

MATHEMATICAL FINANCE

1. INTRODUCTORY SURVEY
- Conditioning and Conditional Expectation
- Scaled Random Walks
- Brownian Motion
- Quadratic Variation
- Markov property

2. ELEMENTS of STOCHASTIC CALCULUS


- Ito integral
- Ito formula
- Black-Scholes equation
- Brownian bridges

3. RISK-NEUTRAL PRICING
- Risk-neutral measure and Girsanov theorem
- Martingale representation
- Fundamental theorems of asset pricing
- Dividend paying stocks
- Forward and Futures

4. CONNECTION with PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS


- Stochastic Differential Equations and Markov property
- Partial Differential Equations
- Interest Rate Models
- Feynman-Kac theorems

Testo: Steven E. SHREVE: "Stochastic Calculus for Finance - II", Springer (New
York, 2004).