Table 7.

8
U.S. Defense Budget Outlays, 1962-1981
YEAR = Year
Y = Defense Budget-Outlays for Year T, $/Billions
X2 = GNP for Year T, $/Billions
X3 = U.S. Military Sales/Assistance in Year T, $/Billions
X4 = Aerospace Industry Sales, $/Billions
X5 = Military Conflicts Involving More Than 100,000 Troops.
where: 0 = When Number of Troops is Under 100,000
1 = When 100,000 or More Troops are Involved

YEAR Y X2 X3 X4 X5 LN(X2)
1962 51.1 560.3 0.6 16 0 6.32847235
1963 52.3 590.5 0.9 16.4 0 6.38096964
1964 53.6 632.4 1.1 16.7 0 6.44952211
1965 49.6 684.9 1.4 17 1 6.52927284
1966 56.8 749.9 1.6 20.2 1 6.61993986
1967 70.1 793.9 1 23.4 1 6.67695751
1968 80.5 865 0.8 25.6 1 6.76272951
1969 81.2 931.4 1.5 24.6 1 6.83668883
1970 80.3 992.7 1 24.8 1 6.9004285
1971 77.7 1077.6 1.5 21.7 1 6.98249163
1972 78.3 1185.9 2.95 21.5 1 7.07825726
1973 74.5 1326.4 4.8 24.3 0 7.19022378
1974 77.8 1434.2 10.3 26.8 0 7.26836248
1975 85.6 1549.2 16 29.5 0 7.34549395
1976 89.4 1718 14.7 30.4 0 7.4489161
1977 97.5 1918.3 8.3 33.3 0 7.55919466
1978 105.2 2163.9 11 38 0 7.67966743
1979 117.7 2417.8 13 46.2 0 7.79061331
1980 135.9 2633.1 15.3 57.6 0 7.87591714
1981 162.1 2937.7 18 68.9 0 7.98538224
1982 3819.01 20.7
1983 4964.713 23.805
1984 6454.1269 27.37575

CONCLUSIÒN FINAL : el poder de correlacion entre x1 , x2 con y es de 95%, el

91% de las variaciones de y corresponden a las variables x2, x3. Se puede
obsevar tambien que por medio de las pruebas estadìsticas B1 y B2 son
estadisticamente significativoas màs no B3 tiene el riesgo de ser igual a cero (0).
La prueba de multicolinealidad nos indica que existe una relacion significativa
entre x2 y x3 lo cual se debe tomar en cuenta ya sea para eliminar una de las dos 350
variables , incluir una nueva variable o ingresar una variable x4. Mediante la
prueba de autocorrelaciçon (Durbin Watson) se puede evidenciar una 300
indeterminacion, es decir , que no es seguro que exista o no autocorrelacion de
errores. Finalmente se puede establecer que existe Homoceddasticidad de la 250
 CONCLUSIÒN FINAL : el poder de correlacion entre x1 , x2 con y es de 95%, el
91% de las variaciones de y corresponden a las variables x2, x3. Se puede
obsevar tambien que por medio de las pruebas estadìsticas B1 y B2 son
estadisticamente significativoas màs no B3 tiene el riesgo de ser igual a cero (0).
La prueba de multicolinealidad nos indica que existe una relacion significativa
entre x2 y x3 lo cual se debe tomar en cuenta ya sea para eliminar una de las dos 350
variables , incluir una nueva variable o ingresar una variable x4. Mediante la
prueba de autocorrelaciçon (Durbin Watson) se puede evidenciar una 300
indeterminacion, es decir , que no es seguro que exista o no autocorrelacion de
errores. Finalmente se puede establecer que existe Homoceddasticidad de la 250
varianza de los , lo cual nos permite concluir que el MODELO es "ACEPTABLE"
para realizar predicciones. 200

150

100

50

0
1 2 3 4
LN(X3)
-0.51082562 Resumen
-0.10536052
0.09531018 Estadísticas de la regresión
0.33647224 Coeficiente de correlación 0.95946696
0.47000363 Coeficiente de determinac 0.92057685
0 R^2 ajustado 0.91123295
-0.22314355 Error típico 8.63356126
0.40546511 Observaciones 20
0
0.40546511 ANÁLISIS DE VARIANZA
1.08180517 Grados de libertad
1.56861592 Regresión 2
2.3321439 Residuos 17
2.77258872 Total 19
2.68784749
2.11625551 Coeficientes
2.39789527 Por cada mil millones de incremento en Intercepción 26.7672647
2.56494936 el PNB, el presupuesto en gastos PNB (X2) 0.04773961
2.72785283 militares se incrementa en 4700000 VENTAS MILITARES (X3) -1.2318186
2.89037176 8.92242156
Por cada mil millones de incremento en 0.0159132
ventas militares, el presupuesto en -0.4106062
gastos militares tiene un decrecimiento
de 1mil.23 millones de dolares dejando
al PNB constante

Y X2 X3
Y 1 0.95214257 0.80122047
X2 0.95214257 1 0.89654103
X3 0.80122047 0.89654103 1

Existe indicios de multicolinealidad en un grado alto entre x2 y x3

Chart Title
350

300

250
 Chart Title
350

300

250

200

150

100

50

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 el poder de correlacion entre x1 , x2 con y es de 95%

el 914% de las variaciones de y corresponden a las variables x2, x3

Suma de cuadrados
Promedio de los cuadradosF Valor crítico de F
14687.2955 7343.64777 98.521698 4.46221E-10
1267.15246 74.53838
15954.448

Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95.0%
5.18473993 5.16270151 7.8073E-05 15.8284196 37.7061098 15.8284196129
0.00618187 7.72252096 5.88241E-07 0.03469701 0.06078222 0.0346970098
0.71155811 -1.73115671 0.10153084 -2.73307499 0.26943779 -2.7330749923
5.18473993 B1^ es estadisticamente significativo≠0
0.00618187 B2^ es estadisticamente significativo≠0 existe una relacion lineal entre x2 y la variable y dejando
0.71155811 B3^ no es estadisticamente significativoB=0 no existe una relacion lineal entre x3 y la variable y

prueba t B1^
B2^
B3^
t critico

Análisis de los residuales

Observación Pronóstico Y
1 52.7766789711
2 53.8488697183
3 55.6027958033
4 57.7395799313
5 60.596291088
 6 63.435925242
7 67.0765754813
8 69.3842127964
9 72.9265604037
10 76.3637442886
11 79.7478074584
12 84.1763587423
13 82.5476867722
14 81.0163762992
15 90.6761872372
16 108.1220708641
17 116.5210097151
18 126.1784603785
19 133.6236163811
20 144.8391924279
21 183.5866809704
22 234.4573026088
23 301.1628302522

PRUEBA DE PARK
Resumen

Estadísticas de la regresión
Coeficiente de 0.4263630797
Coeficiente d 0.1817854757
R^2 ajustado 0.0855249434
Error típico 1.6902042221
Observacione 20

ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de libertad
Regresión 2
Residuos 17
Total 19

Coeficientes
b1* -19.8795836716
b2* 3.4240535414
b3* -1.0733783857
-6.6265278905
1.1413511805
-0.3577927952
 X2 Gráfico de los residuales

Residuos
20
10
0
-10 0 500 1000 1500 2000
X2
-20

X3 Gráfico de los residuales

Residuos

20
10
0
-10 0 2 4 6 8 10 12
X3
-20

Superior 95.0%
37.7061097738 B1^ es estadisticamente significativo≠0
0.0607822172 B2^ es estadisticamente significativo≠0 existe una relacion lineal entre x2 y la variable
0.2694377908 B3^ no es estadisticamente significativoB=0 no existe una relacion lineal entre x3 y la

re x2 y la variable y dejando a x3 constante o en pausa

neal entre x3 y la variable y dejando a x2 constante o en pausa

t calculado
5.1627015111 B1^ es estadisticamente significativo≠0
7.7225209581 B2^ es estadisticamente significativo≠0 existe una relacion lineal entre x2 y la variabl
-1.7311567082 B3^ no es estadisticamente significativoB=0 no existe una relacion lineal entre x3 y la
2.1098155778

Residuos Residuos ^2 LN(Residuos al cuadrado)

-1.6766789711 2.8112523722 1.0336300681
-1.5488697183 2.3989974042 0.8750509018
-2.0027958033 4.0111910299 1.3890882122
-8.1395799313 66.2527614583 4.1934771464
-3.796291088 14.4118260247 2.6680491213
 6.664074758 44.4098923804 3.793462246
13.4234245187 180.1883258106 5.1940025585
11.8157872036 139.6128272402 4.9388730718
7.3734395963 54.36761148 3.9957685993
1.3362557114 1.7855793263 0.5797429151
-1.4478074584 2.0961464366 0.7401006288
-9.6763587423 93.6319185093 4.5393713351
-4.7476867722 22.5405296873 3.1153150082
4.5836237008 21.0096062308 3.0449797727
-1.2761872372 1.6286538644 0.4877538236
-10.6220708641 112.8283894415 4.7258679868
-11.3210097151 128.1652609683 4.8533205325
-8.4784603785 71.8842903902 4.2750577484
2.2763836189 5.1819223805 1.6451761034
17.2608075721 297.9354780402 5.6968769464

1267.152460476

DURBIN WATSON 0.7322699335

El contraste no es concluyente puede haber como no puede haber autocorrelacion

Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F

10.7899462767 5.3949731383 1.8884736184 0.1817067531
48.5654353107 2.8567903124
59.3553815874

Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95%

12.9202987537 -1.5386318885 0.1422992598 -47.1390312525
1.9512887958 1.754765132 0.0973040561 -0.6928059568
0.824416304 -1.3019858784 0.210287266 -2.8127447466
12.9202987537 b1* no es estadisticamente significativo/b1*=0/entre la variable el intercepto no tiene
1.9512887958 b2*no es estadisticamente significativo /b2*=0/ entre lnx2 y ln de los errores al cuadr
0.824416304 b3*no es estadisticamente significativo /b3*=0/ entre lnx3 y ln de los errores al cuadr

Estadístico t calculado
 -1.5386318885 b1* no es estadisticamente significativo/b1*=0/entre la varia
1.754765132 b2* es estadisticamente significativo /b2*=0/ entre lnx2 y ln
-1.3019858784 b3* no es estadisticamente significativo/b3*=0/entre la varia

tc 1.7396067261
tc -1.7396067261

valor Fc 1.8884736184 b1* no es estadisticamente significativo/b1*=0/entre la varia

Fc 39.4390958774 b2*no es estadisticamente significativo /b2*=0/ entre lnx2 y
b3*no es estadisticamente significativo /b3*=0/ entre lnx3 y

CONCLUCION:El modelo no tiene heterocedasticidad en los errores lo que

se puede observar esque existe homocedasticidad;es decir, la varianza de
los errores es constante
 os residuales

2000 2500 3000 3500

X2

de los residuales

10 12 14 16 18 20
X3

eal entre x2 y la variable y dejando a x3 constante o en pausa

acion lineal entre x3 y la variable y dejando a x2 constante o en pausa

neal entre x2 y la variable y dejando a x3 constante o en pausa

acion lineal entre x3 y la variable y dejando a x2 constante o en pausa

Residuos t Rezagos de los residuoRt-RT-1 (Rt-RT-1)^2

-1.54886972 -1.6766789711 0.12780925 0.01633521

-2.0027958 -1.5488697183 -0.45392609 0.20604889
-8.13957993 -2.0027958033 -6.13678413 37.6601194
-3.79629109 -8.1395799313 4.34328884 18.864158
 6.66407476 -3.796291088 10.4603658 109.419254
13.4234245 6.664074758 6.75934976 45.6888092
11.8157872 13.4234245187 -1.60763732 2.58449774
7.3734396 11.8157872036 -4.44234761 19.7344523
1.33625571 7.3734395963 -6.03718388 36.4475893
-1.44780746 1.3362557114 -2.78406317 7.75100773
-9.67635874 -1.4478074584 -8.22855128 67.7090562
-4.74768677 -9.6763587423 4.92867197 24.2918074
4.5836237 -4.7476867722 9.33131047 87.0733551
-1.27618724 4.5836237008 -5.85981094 34.3373842
-10.6220709 -1.2761872372 -9.34588363 87.3455408
-11.3210097 -10.6220708641 -0.69893885 0.48851552
-8.47846038 -11.3210097151 2.84254934 8.08008673
2.27638362 -8.4784603785 10.754844 115.666669
17.2608076 2.2763836189 14.984424 224.532961

927.897648

Superior 95%
7.37986391 b1* no es estadisticamente significativo/b1*=0/entre la variable el intercepto no tiene ninguna r
7.54091304 b2*no es estadisticamente significativo /b2*=0/ entre lnx2 y ln de los errores al cuadrado no ex
0.66598798 b3*no es estadisticamente significativo /b3*=0/ entre lnx3 y ln de los errores al cuadrado no ex
ble el intercepto no tiene ninguna relacion lineal con los errores al cuadrado
n de los errores al cuadrado no existe una relacion lineal
n de los errores al cuadrado no existe una relacion lineal
vo/b1*=0/entre la variable el intercepto no tiene ninguna relacion lineal con los errores al cuadrado
/b2*=0/ entre lnx2 y ln de los errores al cuadrado no existe una relacion lineal
vo/b3*=0/entre la variable el intercepto no tiene ninguna relacion lineal con los errores al cuadrado

vo/b1*=0/entre la variable el intercepto no tiene ninguna relacion lineal con los errores al cuadrado
o /b2*=0/ entre lnx2 y ln de los errores al cuadrado no existe una relacion lineal
o /b3*=0/ entre lnx3 y ln de los errores al cuadrado no existe una relacion lineal
ercepto no tiene ninguna relacion lineal con los errores al cuadrado
errores al cuadrado no existe una relacion lineal
errores al cuadrado no existe una relacion lineal