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Calcolo delle P robabilita´

Esercizi svolti e quesiti per il CdS in Economia e Finanza

Giuseppe Sanfilippo Dipartimento di Scienze Statistiche e Matematiche “S. Vianelli” Universita` degli Studi di Palermo”

5 settembre 2008

Versione 1.1

degli Studi di Palermo” 5 settembre 2008 Versione 1.1 ∗ Per comunicare eventuali errori scrivere a

Per comunicare eventuali errori scrivere a giuseppesanfilippochioccioladssm.unipa.it indicando numero della sezione e dell’esercizio.

1

INDICE

p. 2

Indice

1 Costituenti, Coerenza, Numeri aleatori semplici.

 

3

2 Probabilita` Condizionate, Teorema di Bayes, Distribuzioni discrete

 

10

2.1

Esercizi Svolti .

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10

2.2

Quesiti .

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23

3 Riepilogo esercizi sui numeri aleatori discreti e sulle Probabilita` condizionate

 

27

3.1

Esercizi Svolti .

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27

3.2

Quesiti .

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34

4 Numeri aleatori Continui

 

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4.1

Esercizi Svolti .

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38

4.2

Quesiti .

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42

5 Distribuzione normale

 

43

5.1

Esercizi Svolti .

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43

5.2

Quesiti .

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44

6 Vettori aleatori

 

46

6.1 Esercizi Svolti .

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46

6.2 Quesiti .

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48

1 Costituenti, Coerenza, Numeri aleatori semplici.

p. 3

1 Costituenti, Coerenza, Numeri aleatori semplici.

Esercizio 1.1 (Costituenti). Dati 2 eventi A, B con A B si hanno i seguenti costituenti (vedi Figura 1)

C 1 = AB

Infatti l’intersezione AB c = ,

C 2 = A c B C 3 = A c B c .

A B Figura 1: A⊂B
A
B
Figura 1: A⊂B

Esercizio 1.2. Dati tre eventi A, B, C, con A C = , verificare se la valutazione

P (A) = P (B) = P (C) = 0.4, P (A

numero aleatorio X = |A| − |A B| − |B| + |B C|, calcolare la previsione di X.

B) = P (B C) = 0.2 e`

coerente. Inoltre, considerato il

Soluzione.

I costituenti sono

C 1 = AB c C c C 2 = ABC c C 3 = A c BC c C 4 = A c BC C 5 = A c B c C C 6 = A c B c C c .

Il seguente sistema

P(A) = 0.4 = x 1 + x 2

    P(B) = 0.4 = x 2 + x 3 + x 4 P(C) = 0.4 = x 4 + x 5

   P (AB) = 0.2 = x 2

, P(BC) = 0.2 = x 4

x 1 + x 2 + x 3 + x 4 + x 5 + x 6 = 1,

x i 0, i = 1

6

ammette la soluzione (0.2, 0.2, 0, 0.2, 0.2, 0.2) pertanto la valutazione e` coerente. Infine

P(X) = P(|A|)P(|AB|)+P(|B|)P(|BC|) = P(A)P(AB)P(B)+P(BC) = 0.

1 Costituenti, Coerenza, Numeri aleatori semplici.

p. 4

Quesito 1.1. Provare che il sistema relativo alla valutazione di probabilita` P = (0.4, 0.3, 0.2) su F = {A, B, A c B c } non ammette soluzioni.

Esercizio 1.3. Siano A, B, C tre eventi tali che A e B siano incompatibili, inoltre (AB)C = .

Determinare se la valutazione di probabilita` P (A) =

caso affermativo calcolare i valori di probabilita` coerenti p per l’evento A c B c C c .

4 1 e` coerente, e in

2

3 , P(B) =

1

12 , P(C) =

Soluzione.

Si ha A B = A C = B C = e quindi i costituenti sono

C 1 = A B c C c = A,

C 2 = A c B C c = B,

C 3 = A c B c C = C,

C 4 = A c B c C c .

Allora, per la coerenza, dev’essere: P (A)+P (B)+P (C) 1, ed essendo P (A)+P (B)+P (C) = 1 l’assegnazione e` coerente. Inoltre, dalla relazione

P(A) + P(B) + P(C) + P(A c B c C c ) = 1 ,

segue: p = P (A c B c C c ) = 0.

Quesito 1.2. Dati tre eventi A, B, C, con A BC, P (B) = P (C) = 0.6, P (BC) = x, P (A) = 0.1, determinare l’insieme I dei valori x coerenti.

Esercizio 1.4. Dati 3 eventi A, B, C, con A c B c C c = , verificare se le valutazioni di probabilita`

P(A) =

Risp.:

1

10 , P(B) = Coerenti?

3

10 , P(C) =

5

10 sono coerenti.

Soluzione.

Essendo A c B c C c

=

,

dalle formule di De Morgan segue A B C

P (A B C) = 1. D’altra parte, dev’essere:

P(A B C)

P(A) + P(B) + P(C) =

9

10

<

1

,

=

e quindi

il che e` assurdo. Pertanto le valutazioni non sono coerenti.

Esercizio 1.5. L’architettura di un software e` costituita da 3 moduli M 1 , M 2 , M 3 . Sia A i l’evento “il modulo M i funziona”. E’ noto che se M 1 funziona allora M 2 funziona, se M 2 funziona allora M 3 funziona. Determinare l’insieme C dei costituenti generati dagli eventi A i con i = 1, 2, 3

(tenendo conto dei vincoli logici dati). Supposto che P (A 1 ) =

valori di probabilita` coerenti p per A 2 . Stabilire inoltre se A 1 e A 3 possono essere stocasticamente

10 6 , determinare i

1

4

,

P(A 3 ) =

indipendenti.

Soluzione.

Siccome A 1 A 2 A 3 , i costituenti sono

C 1 = A 1 A 2 A 3 ; C 2 = A c A 2 A 3 ; C 3 = A c A 2 c A 3 ; C 4 = A c A 2 c A c 3 .

1

1

1

1 Costituenti, Coerenza, Numeri aleatori semplici.

p. 5

Dalla monotonia della probabilita` segue che necessariamente 1 4 P(A 2 )

Essendo A 1 A 3 , si ha che A 1 e A 3 non possono essere stocasticamente indipendenti. Infatti

P(A 1 A 3 ) = P(A 1 )

Esercizio 1.6. In base a un indagine sanitaria condotta su una fabbrica di carta viene valutata pari

a 0.1 la probabilita` dell’evento E, che una persona che vi lavora da almeno 5 anni soffra di disturbi polmonari, 0.15 la probabilita` dell’evento H che soffra di cefalea, e 0.8 la probabilita` dell’evento S che sia sana.

6

10 .

=

P(A 1 )P(A 3 ).

E’ coerente tale assegnazione ?

Gli eventi E ed H sono stocasticamente indipendenti ?

si

no

si

no

Soluzione.

A).

Gli eventi E ed H sono incompatibili con l’evento S, cioe` si ha E S = , H S = . I costituenti possibili sono dati da

C 1 =

C 4 = E c H c S

E H S c = E H

C 2 =

C 5 = E c H c S c .

E c H S c

C 3 = E H c S c

Il sistema per la verifica della coerenza e` dato da

 

x 1 + x 3 = P(E)

x 1 + x 2 = P(H)

x 4 = P(S)

x 1 + x 2 + x 3 + x 4 + x 5 = 1

x i 0,

i = 1, 2, 3, 4, 5

x 1 + x 3 = 0.1

x 1 + x 2 = 0.15

    x 1 + x 2 + x 3 + x 4 + x 5 = 1

x 4 = 0.8

x i 0,

i = 1, 2, 3, 4, 5

x 3 = 0.1 x 1

    = 0.15 x 1

x

2

x 4 = 0.8

   x 5 = x 1 0.05

x i 0,

i = 1, 2, 3, 4, 5

esso ammette soluzioni per ogni valore di x 1 [0.05, 0.1]. Quindi l’assegnazione e` coerente. Inoltre osserviamo che x 1 rappresenta P (E H), pertanto non potendo essere x 1 = 0.1 · 0.15 = 0.015 gli eventi E ed H non sono stocasticamente indipendenti.

Soluzione. B) Osservato che E S = e H S = , si ha

P(E H) + P(S) 1 P(E) + P(H) P(E H) +P(S) 1 P(E H) P(E) + P(S) + P(H) 1 P (E H) 0.05

inoltre si ha

P (E H) min{P (E), P (H)} ⇒ P (E H) 0.1

allora per P (E H) [0.05, 0.1] l’assegnazione di probabilita` data e` coerente. Invece per P (E H) = 0.1 · 0.15 = 0.015 l’assegnazione data non e` coerente quindi E ed H non sono stocasticamente indipendenti.

1 Costituenti, Coerenza, Numeri aleatori semplici.

p. 6

Esercizio 1.7. La probabilita` che uno studente scelto a caso tra gli iscritti al I anno di Ingegneria dopo la prima sessione non abbia ancora superato l’esame di Analisi e´ 0.7, la probabilita` che abbia fatto il liceo scientifico ed abbia superato l’esame di Analisi e´ 0.2. Quali valori coerenti puo` assumere la probabilita` p che abbia fatto il liceo classico ed abbia superato Analisi ?

p

Soluzione. Consideriamo i seguenti eventi:

A

= “Lo studente supera l’esame di Analisi alla prima sessione”;

S

= “Lo studente ha fatto il liceo scientifico”;

C

= “Lo studente ha fatto il liceo classico”.

Essendo gli eventi S e C incompatibili si ha

P ((A S) (A C))

0.2 + p 0.3

p 0.1

= P (A S) + P (A C) P (A)

Inoltre dovendo essere anche p 0 si ha p [0, 0.1]

Esercizio 1.8. Siano dati 4 eventi A, B, C, D, con

A B ,

C D ,

B D = ,

P(A) = P(C) = 1 5 ,

Determinare l’insieme I dei valori p coerenti.

Soluzione.

Da P (B) P (A) segue p

Da

1

5 .

P(B) = P(D) = p .

P(B D) = P(B) + P(D) = 2p 1 ,

segue p 1 2 . Pertanto I = [

1

5 ,

1

2 ].

c

Esercizio 1.9. Dati gli eventi E 1 , E 2 , E 3 , E 4 , con E 1 E 2 = , E 1 E 3 , E 2 E 3 , E 4 E determinare l’insieme C dei costituenti e stabilire per quali valori di p 2 = P(E 2 ) e di p 4 = P(E 4 )

3

l’assegnazione P (E 1 ) = 2P(E 2 ), P(E 3 ) =

2 1 , P(E E 3 ) = 1 4 e` coerente.

c

1

Soluzione. I costituenti possibili sono

C = {E 1 , E 2 , E E E 3 , E 4 , E E } .

c

1

c

2

c

3

c

4

1 Costituenti, Coerenza, Numeri aleatori semplici.

p. 7

Osservando che

c

E 3 = E 1 E 3 E E 3 = E 1 E

1

c

1

E

3

si ha

P(E 1 ) = P(E 3 ) P(E E 3 ) =

c

1

1

2 4 = 1

4

1

e

0 P(E 4 ) 1

Esercizio 1.10 (Es.1:EF06lug05). Dati 3 eventi A, B, C con A e C incompatibili e B C. Verificare che l’assegnazione

quindi p 2 = 2 · P(E 1 ) = 8 . Per quanto riguarda p 4 osservando che E 4 E si ha

c

3

2 e quindi p 4 [0, 2 ].

1

1

1

1

P(A) = 2 , P(B) =

5

3

10 , P(C) = 1

2

e` coerente. Inoltre calcolare la previsione e la varianza di X = |A| − 2|B| + 3|C|.

Coerenza ? SI

NO

P(X) =

σ 2 (X) =

Soluzione.

La valutazione assegnata e` coerente, infatti si ha P (A) + P (C) 1 e P (B) < P (C). La previsione e` data da

P(X) = P(A) 2P(B) + 3P(C) =

2

5

10 + 2 3

6

= 4 6 + 15

= 13

10

10 .

Inoltre, osservando che X ∈ {0, 1, 3} e che

P (X = 0) = 1 P (A) P (C) =

1

10 ,

P (X

= 1) = P (A) + P (B) =

P (X = 3) = P (C) P (B) =

si ha

Pertanto,

P(X 2 ) = 0

1

10

7

+ 1 10 + 9 10 = 25

2

10 .

σ 2 (X) = P(X 2 )

[P(X)] 2 = 25

10

169

100 =

81

100 .

7

10

2

10

,

,

Esercizio 1.11 (Es.1:EF12gen05). Dati tre eventi E 1 , E 2 , E 3 , con E 1 E 3 = , verificare se la val- utazione P (E 1 ) = P(E 3 ) = 0.4, P(E 2 ) = 0.5, P(E 1 E 2 ) = P(E 2 E 3 ) = 0.2 e` coerente. Inoltre, considerato il numero aleatorio

X = 1|E 1 | + 2|E 2 | + 3|E 3 |, calcolare il codominio C X dei possibili valori di X e la previsione di

X.

coerente? SI, NO

C X = {

},

P(X) =

1 Costituenti, Coerenza, Numeri aleatori semplici.

p. 8

Soluzione.

I costituenti sono

C 1 = E 1 E E

c

2

c

3

C 2 = E 1 E 2 E

c

3

C 3 = E E 2 E

c

1

c

3

C 4 = E E 2 E 3

c

1

C 5 = E E E 3

c

1

c

2

C 6 = E E E

c

1

c

2

c

3 .

Il seguente sistema

P(E 1 ) = 0.4 = x 1 + x 2

   P(E 2 ) = 0.5 = x 2 + x 3 + x 4 P(E 3 ) = 0.4 = x 4 + x 5

    P(E 1 E 2 ) = 0.2 = x 2

x 1 + x 2 + x 3 + x 4

, P(E 2 E 3 ) = 0.2 = x 4

x i 0,

i

+ x 5 + x 6 = 1,

=

1

.

.

.

6

ammette la soluzione (x 1 = 0.2, x 2 = 0.2, x 3 = 0.1, x 4 = 0.2, x 5 = 0.2, x 6 = 0.1), quindi, la valutazione e` coerente. Per il calcolo del codominio di X consideriamo i costituenti

X = 2

C 1 = E 1 E E

c

2

c

3

X = 1

C 2 = E 1 E 2 E

C 5 = E E E 3 X = 3

c

3

X = 1 + 2 = 3

C 3 = E E 2 E

c

c

1

3

c

3

C 6 = E E E

c

1

c

2

C 4 = E E 2 E 3 X = 2 + 3 = 5

c

1

c

1

c

2

X = 0,

pertanto C X = {0, 1, 2, 3, 5}. Infine

P(X) = P(|E 1 |)+P(2|E 2 |)+P(3|E 3 |) = P(E 1 )+2P(E 2 )+3P(E 3 ) = 0.4+2·0.5+3·0.4 = 2.6.

Esercizio 1.12 (Es1:EF16set05). Dati tre eventi A, B, C, con BC A B , P (A) = 0.4, P (B) = P (C) = 0.6, determinare l’insieme I dei valori di probabilita` coerenti per ABC e determinare se esiste un valore p I che renda A, B e C stocasticamente indipendenti.

I

= [0.2, 0.4],

p?

NO

Quesito 1.3. Dati tre eventi E 1 , E 2 , E 3 , con E 3 E 1 E 2 , determinare l’insieme C dei costituenti e stabilire in ciascuno dei seguenti due casi se l’assegnazione di probabilita` e` coerente: (i) P (E 1 ) =

0.8, P(E 1 E 2 ) = 0.5, P(E 3 )

= 0.2; (ii) P (E 1 ) = 0.4, P(E 1 E 2 ) = 0.6, P(E 3 ) = 0.2.

C =

(0.8, 0.5, 0.2) coerente?

(0.4, 0.6, 0.2) coerente?

Quesito 1.4. Dati tre eventi E 1 , E 2 , E 3 , con E 3 E 1 E 2 , determinare l’insieme C dei costituenti e stabilire in ciascuno dei seguenti due casi se l’assegnazione di probabilita` e` coerente: (i) P (E 1 ) =

0.7, P(E 1 E 2 ) = 0.4, P(E 3 )

= 0.1; (ii) P (E 1 ) = 0.3, P(E 1 E 2 ) = 0.4, P(E 3 ) = 0.1.

C =

(0.7, 0.4, 0.1) coerente?

(0.3, 0.4, 0.1) coerente?

Quesito 1.5. Dati tre eventi A, B, C, con A B, BC = , sia X = −|A| + 2|B| − |C|. Supposto P (A) = x, P (B) = 0.4, P (C) = y, calcolare l’insieme I delle coppie (x, y) coerenti e il minimo m della previsione di X.

1 Costituenti, Coerenza, Numeri aleatori semplici.

p. 9

Quesito 1.6. Dati tre eventi A, B, C, con

AB = ,

C B ,

P (A) = x ,

P (B) =

1

2 ,

P(C) = y ,

calcolare l’insieme I delle coppie (x, y) coerenti. Posto, inoltre, X = |A| + |B| − |C| e indicato con m la previsione di X, stabilire se risulta m = 1 per qualche (x, y) I.

I = {(x, y) |

} ;

(x, y) I | m = 1

?

Quesito 1.7 (Es.1:EF13dic05). Dati tre eventi A, B, C con A e C incompatibili. Determinare i costituenti e verificare se l’assegnazione

P (A) = 0.5,

P (B) = 0.2,

P (C) = 0.4,

P (AB) = 0.1

P (BC) = 0.1

e` coerente. Inoltre, calcolare la probabilita` dell’evento (A B C).

Cost.

1 a valutazione coerente

SI

P(A B C) =

No,

2 Probabilita` Condizionate, Teorema di Bayes, Distribuzioni discrete

p. 10

2 Probabilita` Condizionate, Teorema di Bayes, Distribuzioni discrete

2.1 Esercizi Svolti

Esercizio 2.1. Estrazioni del lotto. Sia

X

= 1 0 numero estratto,

E

= (X 45) e H

= (X > 30).

Soluzione.

Si ha P (E) = 1 2 eP(H) =

3 2 . Calcolare P (E|H).

Esercizio 2.2. (Gioco della roulette russa) In una pistola a 6 colpi viene inserito un solo proiettile

e il tamburo viene fatto girare vorticosamente. Quindi 6 prigionieri sono costretti a sottomettersi alla prova della roulette russa. Considerati gli eventi

, 6, verificare che tali eventi hanno tutti proba-

E i = il proiettile esplode all’i-mo colpo, i = 1,

1

bilita` 6 , cioe` che i 6 prigionieri hanno la stessa probabilita` di morire. Ovviamente, si ha P (E 1 ) = 6 . Inoltre

1

P(E 2 |E ) =

c

1

1

5 ,

P(E 3 |E E ) = 4 1 ,

c

1

c

2

Allora, osservando che

c

E 2 = E E 2 ,

1

······ ,

P(E 6 |E

E 3 = E E E 3 ,

1

2

c

c

··· ,

c

1

··· E ) = 1 .

c

5

E 6 = E

c

1

c

··· E E 6 ,

5

applicando il teorema delle probabilita` composte si ha

P(E 2 ) = P(E )P(E 2 |E ) =

c

1

c

1

6 × 5 =

5

1

1

6

;

P(E 3 ) = P(E )P(E

c

1

c

2

|E )P(E 3 |E E ) = 5 6 × 4

c

1

c

1

c

2

5

P(E 6 ) = P(E )P(E

c

1

c

2

|E )P(E

c

1

c

3

|E E ) ···

c

1

c

2

··· P(E

c

5

=

5

6 ×

4

5

|E

×

c

1

··· E )P(E 6 |E

c

4

c

1

··· E ) =

c

5

3

4 ×

2

3 ×

2 × 1 = 1

1

6

.

×

1