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C

EQUAZIONI DIFFERENZIALI ORDINARIE


(C. De Mitri)
C1. Introduzione
Si tratta di equazioni in cui lincognita `e una funzione, che qui indicheremo in genere con
la lettera y. Si usa laggettivo dierenziali perche queste equazioni si presentano come
uguaglianze nelle quali compaiono lincognita y e le sue derivate no ad un certo ordine.
Lequazione si dice di ordine n, nIN, se n `e lordine massimo di derivazione con cui
compare la funzione incognita. Qui ci limiteremo alle equazioni cosiddette ordinarie,
nelle quali cio`e lincognita `e funzione di una sola variabile, che indicheremo solitamente
con la lettera x (se lincognita dipendesse da pi` u variabili, lequazione si direbbe alle
derivate parziali). Le soluzioni sono dette spesso gli integrali dellequazione dieren-
ziale, e i relativi graci prendono il nome di curve integrali.
La pi` u semplice equazione dierenziale `e y

= g(x), dove g C
o
([a, b]) `e una funzione
assegnata. Le sue soluzioni sono le funzioni y =
_
x
a
g(t)dt + c, al variare di c IR. In
questo caso le soluzioni sono denite per x in tutto [a, b], ossia in tutto lintervallo in
cui pu`o variare la x nellequazione.
Unaltra semplice equazione dierenziale `e y

= y , con IR. Le sue soluzioni sono


le funzioni y = ce
x
, cIR. Anche qui il dominio delle soluzioni, IR, `e lo stesso in cui `e
denita lequazione relativamente alla variabile x.
Dagli esempi fatti si riconosce che in genere le soluzioni sono innite. Ma ovviamente
esistono anche equazioni prive di soluzioni, come ad esempio (y

)
2
+ 1 = 0 .
A volte lequazione `e accompagnata da ulteriori condizioni imposte alla funzione inco-
gnita. Ci`o accade ad esempio nei cosiddetti problemi di Cauchy, per i quali pi` u avanti
stabiliremo condizioni sucienti a garantire lesistenza e lunicit`a della soluzione.
Un esempio di problema di Cauchy `e il seguente:
_
y

= y
2
y(0) = 1
. La condizione y(0) = 1
`e detta condizione iniziale o dato iniziale. La sua unica soluzione `e la funzione
y =
1
1x
, denita in ] , 1[; il suo graco ha, in ogni suo punto, pendenza uguale
al quadrato dellordinata, e passa per il punto (0, 1). Da notare che in questo caso la
soluzione non `e denita per tutti i valori di x per i quali lequazione ha signicato.
Un caso di equazione del 2
o
ordine (le precedenti erano tutte del 1
o
) `e lequazione del
moto armonico: y

+
2
y = 0, dove IR0. Si vedr`a che le soluzioni sono le funzioni
y = c
1
cos x + c
2
senx, c
1
, c
2
IR. In questo caso un problema di Cauchy si forma
imponendo le condizioni y(x
0
) = y
0
, y

(x
0
) = y

0
, con x
0
, y
0
, y

0
IR; se x `e il tempo e
y `e lo spazio, le condizioni iniziali ssano posizione e velocit`a allistante iniziale x
0
.
1
C2. Equazioni di tipo normale
La pi` u generale equazione dierenziale di ordine n `e F(x, y, y

, . . . , y
(n)
) = 0, con F
funzione reale di n+2 variabili reali.
Noi per`o ci occuperemo solo delle equazioni dette di tipo normale, cio`e quelle nelle quali
`e possibile isolare y
(n)
, in pratica quelle della forma y
(n)
= f(x, y, y

, . . . , y
(n1)
), con f
funzione reale di n+1 variabili reali. Supposto che f sia denita in E IR
n+1
, e che
sia ivi continua, chiamiamo soluzione dellequazione y
(n)
= f(x, y, y

, . . . , y
(n1)
) ogni
funzione y : I IR, con I intervallo di IR, che soddisfa le seguenti condizioni:
y `e derivabile almeno n volte in I; x I risulta (x, y(x), y

(x), . . . , y
(n1)
(x)) E ;
xI risulta y
(n)
(x) = f(x, y(x), y

(x), . . . , y
(n1)
(x)).
Si riconosce facilmente che, se y `e soluzione dellequazione, allora y C
n
(I).
Date le soluzioni y
1
ed y
2
, denite rispettivamente sugli intervalli I
1
ed I
2
, si dice che
y
2
`e un prolungamento di y
1
se I
1
I
2
e xI
1
y
1
(x) = y
2
(x); se in pi` u I
1
,= I
2
, allora
diciamo che y
2
`e un prolungamento proprio di y
1
. Se y
1
non ammette prolungamenti
propri, diciamo che y
1
`e una soluzione massimale dellequazione assegnata.
) Il caso n = 1: lequazione y

= f(x, y)
-) Il problema in piccolo. In un primo momento includeremo la condizione iniziale
y(x
0
) = y
0
, in modo da formare un problema di Cauchy, e saremo interessati ad una
risoluzione in piccolo, ossia alla determinazione di una soluzione locale, denita
cio`e in un intorno di x
0
quale che sia, anziche in un intervallo ssato a priori (solo
in un secondo momento ci preoccuperemo di stabilire se le soluzioni locali ammettono
prolungamenti e n dove questi prolungamenti si possono spingere). Pertanto allinizio
potremo pensare f denita in un intorno di (x
0
, y
0
).
Teorema C2.1 (di Cauchy, o di ! locale). Sia dato il pdC
_
y

= f(x, y)
y(x
0
) = y
0
, dove
x
0
, y
0
IR, f : I J IR, I = [x
0
a, x
0
+a], J = [y
0
b, y
0
+b], a, b IR
+
.
Se f `e continua in I J e se f
y
limitata in I J , allora IR
+
, con a, ed
! y : [x
0
, x
0
+] IR soluzione del pdC assegnato.
(1)
Per dimostrare il teorema di Cauchy seguiremo il metodo di Peano-Picard, detto anche
delle approssimazioni successive, il quale sostanzialmente consiste nella costruzione di
una successione di funzioni convergente verso una funzione che si dimostra essere lunica
soluzione del pdC assegnato. Per rendere pi` u agevole la dimostrazione, premettiamo le
due seguenti osservazioni.
(1)
Se nelle ipotesi lintorno completo [x
0
a, x
0
+a] `e sostituito dallintorno sinistro [x
0
a, x
0
]
o dallintorno destro [x
0
, x
0
+a], allora anche nella tesi lintorno completo [x
0
, x
0
+] va
sostituito rispettivamente con lintorno sinistro [x
0
, x
0
] o con lintorno destro [x
0
, x
0
+].
2
Osservazione C2.1. Supposto che f sia continua in I J, con I e J intervalli di
IR contenenti rispettivamente x
0
ed y
0
, non solo `e denito il pdC
_
y

= f(x, y)
y(x
0
) = y
0
, ma
`e denita anche la cosiddetta equazione integrale di Volterra, vale a dire lequazione
y = y
0
+
_
x
x
0
f(t, y(t)) dt .
Data y :

I IR, con

I intervallo tale che x
0


I I, sappiamo che y `e detta soluzione
del pdC se: y `e derivabile in

I; x

I risulta y(x)J; x

I risulta y

(x) = f(x, y(x));


inne y(x
0
) = y
0
. Da notare che le prime due condizioni sono propedeutiche per la terza.
Analogamente, si dice che y `e soluzione dellequazione integrale se: y `e continua in

I;
x

I risulta y(x)J; x

I risulta y(x) = y
0
+
_
x
x
0
f(t, y(t)) dt . Anche qui si osserva
che le prime due condizioni sono propedeutiche per la terza.
E facile riconoscere che i due gruppi di condizioni sono tra loro equivalenti, e ci`o signica
che sono tra loro equivalenti il pdC e lequazione integrale di Volterra.
Osservazione C2.2. Il fatto che la derivata parziale f
y
sia limitata in I J implica
che f `e ivi lipschitziana in y uniformemente rispetto ad x, ossia che LIR
+
x I
y
1
, y
2
J [f(x, y
1
)f(x, y
2
)[ L[y
1
y
2
[. Infatti, posto L =sup
IJ
[f
y
[ + 1 e ssati
xI e y
1
, y
2
J con y
1
< y
2
, in virt` u del teorema di Lagrange, applicato alla funzione
f(x, ), esiste y ]y
1
, y
2
[ tale che f(x, y
1
)f(x, y
2
) = f
y
(x, y)(y
1
y
2
), da cui segue
appunto che [f(x, y
1
)f(x, y
2
)[ L[y
1
y
2
[
(1)
.
Dalla dimostrazione che faremo del Teorema C2.1 si vedr`a che esso sussiste anche se
lipotesi dellesistenza e della limitatezza di f
y
`e sostituita dalla suddetta meno restrittiva
condizione di lipschitzianit`a di f.
Dim. Sia = mina,
b
M
, con M = max
IJ
[f[ (ovviamente si ritiene scartato il caso
banale M = 0). Utilizziamo ora un procedimento ricorsivo per denire le funzioni
y
0
, y
1
, y
2
, . . . , tutte aventi come dominio lintervallo I

:= [x
0
, x
0
+].
Si pone, xI

, y
0
(x) = y
0
; e si osserva che xI

y
0
(x)J, e che y
0
C
o
(I

). Quindi
si pone, xI

, y
1
(x) = y
0
+
_
x
x
0
f(t, y
0
(t))dt; e si osserva che xI

y
1
(x)J (invero
risulta [y
1
(x)y
0
[ = [
_
x
x
0
f(t, y
0
(t))dt[ [
_
x
x
0
[f(t, y
0
(t))[dt[ M[xx
0
[ M b
(2)
),
e che y
1
C
o
(I

). Quindi si pone, x I

, y
2
(x) = y
0
+
_
x
x
0
f(t, y
1
(t))dt; e si osserva
allo stesso modo che xI

y
2
(x)J, e che y
2
C
o
(I

).
In modo analogo si procede per denire le funzioni y
3
, y
4
, . . . .
(1)
Nellipotesi che la derivata parziale f
y
esista in IJ, la sua limitatezza `e addirittura equi-
valente alla suddetta condizione di lipschitzianit` a di f; per provarlo, basta osservare che, preso
(x, y)I J, se yJ con y ,= y risulta [
f(x,y)f(x,y)
yy
[ L, allora `e anche [f
y
(x, y)[ L.
(2)
Qui si vede il ruolo della condizione
b
M
: se nelle ipotesi del teorema ci fosse IR al posto
di J, si potrebbe prendere = a, in modo da avere una soluzione denita in tutto I.
3
Allo scopo di dimostrare che la successione (y
k
)
kIN
o
converge uniformemente in I

, ri-
cordiamo che, in base alla Osservazione C2.2, dallipotesi che f
y
limitata in IJ segue
che esiste LIR
+
tale che xI e y
1
, y
2
J risulta [f(x, y
1
) f(x, y
2
)[ L[y
1
y
2
[;
e proviamo preliminarmente che, k IN
0
, risulta [y
k+1
(x)y
k
(x)[
M L
k
(k+1)!
[x x
0
[
k+1
x I

. Invero, per k = 0 lasserto `e che [y


1
(x) y
0
(x)[ M[x x
0
[ x I

,
ed `e gi`a stato provato in precedenza. Fissato poi un generico k IN
0
e supposto che
[y
k+1
(x)y
k
(x)[
M L
k
(k+1)!
[x x
0
[
k+1
xI

, si verica che xI

[y
k+2
(x)y
k+1
(x)[ =
[
_
x
x
0
(f(t, y
k+1
(t)) f(t, y
k
(t))) dt[ [
_
x
x
0
[f(t, y
k+1
(t)) f(t, y
k
(t))[ dt[ L[
_
x
x
0
[y
k+1
(t)
y
k
(t)[ dt[
M L
k+1
(k+1)!
[
_
x
x
0
[t x
0
[
k+1
dt[ =
M L
k+1
(k+2)!
[x x
0
[
k+2
.
La succ/ne (y
k
)
kIN
o
pu`o essere riguardata come la succ/ne delle somme parziali della
serie y
0
+

k=0
(y
k+1
y
k
) (infatti le somme parziali sono s
0
= y
0
e, k IN, s
k
= y
0
+
k1
i=0
(y
i+1
y
i
) = . . . = y
k
). Questa converge totalmente in I

, dato che, kIN


0
e xI

,
risulta [y
k+1
(x) y
k
(x)[
M L
k
(k+1)!
[xx
0
[
k+1

M
L
(L)
k+1
(k+1)!
, e la serie numerica

k=0
(L)
k+1
(k+1)!
converge. Da ci`o si deduce che la successione (y
k
)
kIN
o
converge uniformemente in I

.
Indicata con y : I

IR la funzione limite della successione (y


k
)
kIN
o
, proviamo che
y `e soluzione del pdC. Sappiamo, grazie allOsservazione C2.1, che a tale scopo basta
provare che y `e soluzione dellequazione integrale y = y
0
+
_
x
x
0
f(t, y(t)) dt . Il fatto
che y sia continua `e garantito dal teorema di continuit`a del limite uniforme. Preso
xI

, dallessere [y
k
(x) y
0
[ b k IN
0
segue, passando al limite per k , che
[y(x) y
0
[ b, ossia che y(x) J. Inne, dallessere y
k+1
(x) = y
0
+
_
x
x
0
f(t, y
k
(t)) dt
x I

e k IN
0
segue, passando al limite per k , che x I

y(x) =
y
0
+
_
x
x
0
f(t, y(t)) dt. Da notare che il passaggio al limite sotto il segno di integrale `e
stato consentito dal fatto che la successione delle funzioni g
k
(t) = f(t, y
k
(t)), t I

,
converge uniformemente alla funzione g(t) = f(t, y(t)), t I

; infatti kIN
0
e t I

si ha che [g
k
(t)g(t)[ = [f(t, y
k
(t))f(t, y(t))[ L[y
k
(t)y(t)[ Lsup
tI

[y
k
(t)y(t)[,
da cui segue che kIN
0
sup
tI

[g
k
(t) g(t)[ Lsup
tI

[y
k
(t) y(t)[.
Allo scopo di provare inne che la soluzione trovata `e unica, supponiamo che anche
la funzione z : I

IR sia soluzione del pdC, e quindi dellequazione integrale;


cosicche risulta, x I

, z(x) = y
0
+
_
x
x
0
[f(t, z(t))[dt. Seguendo un procedimento
gi`a visto in precedenza, si calcola che, x I

, [z(x) y
0
(x)[ = [
_
x
x
0
f(t, z(t)) dt[
[
_
x
x
0
[f(t, z(t))[ dt[ M[x x
0
[, e poi si dimostra per induzione che k IN
0
e
x I

[z(x) y
k
(x)[
M L
k
(k+1)!
[x x
0
[
k+1
=
M
L
(L|xx
0
|)
k+1
(k+1)!
. Da ci`o segue che x I

l i m
k
y
k
(x) = z(x), e dunque che xI

z(x) = y(x)
(1)
(1)
La dim/ne delluguaglianza z = y sarebbe stata praticamente immediata se si fosse appli-
cato alla funzione w = [z y[ il seguente risultato (caso particolare del Lemma di Gronwall).
Proposizione. Sia w : I [0, +[ una funzione continua in I intervallo di IR, e sia x
0
I.
Se LIR
+
t.c. xI w(x) L[
_
x
x
0
w(t) dt[, allora xI w(x) = 0
4
-) Equazioni a variabili separabili.
Sono equazioni del tipo y

= h(x)g(y), con h C
o
(X) e g C
o
(J), dove I e J sono
intervalli di IR. Se y
0
J `e tale che g(y
0
) = 0, la funzione costante y(x) = y
0
`e
soluzione dellequazione in tutto I. Per trovare le altre soluzioni, si dividono ambo i
membri per g(y) e si integra rispetto ad x, come indichiamo qui di seguito:
y

g(y)
= h(x)
_
y

(x)
g(y(x))
dx =
_
h(x) dx
_
1
g(y)
dy =
_
h(x) dx.
Spesso sul piano formale si perviene a questo stadio procedendo nel seguente modo:
dy
dx
= h(x)g(y)
1
g(y)
dy = h(x) dx
_
1
g(y)
dy =
_
h(x) dx.
Da qui, trovate (y) primitiva di
1
g(y)
ed H(x) primitiva di h(x), si ottiene il cosiddetto
integrale generale, costituito dalla formula (y) = H(x) + c , c IR, che rappresenta le
soluzioni in forma implicita. A volte si pu`o passare materialmente alla forma esplicita
y =
1
(H(x) +c), cIR.
Esempio C2.1. Consideriamo lequazione a variabili separabili y

= x
1y
2
y
.
Posto f(x, y) = x
1y
2
y
, si vede che f `e denita nel-
laperto A = (x, y)IR
2
/ y ,= 0, che f C
o
(A) e
che f
y
C
o
(A). In virt` u del teorema di ! locale,
per ogni (x
0
, y
0
)A il corrispondente pdC ammet-
te, nellintorno di x
0
, una ed una sola soluzione.
Poiche
1y
2
y
= 0 per y = 1, le funzioni costanti
y(x) = 1 e y(x) = 1 sono soluzioni, denite in IR.
Le altre soluzioni si trovano separando le variabili ed integrando:
_
y
1y
2
dy =
_
xdx log [1 y
2
[ = x
2
+c, cIR 1 y
2
= e
c
e
x
2
, cIR
1 y
2
= k e
x
2
, kIR 0 y =

1 k e
x
2
, kIR 0.
Si riconosce che le soluzioni ottenute con k < 1 sono denite in tutto IR, mentre ad
ogni k 1 corrispondono due soluzioni denite in ] ,

log k [ e due denite in


]

log k, +[. Inne osserviamo che, consentendo a k il valore 0, non si fa altro che
assorbire nella formula dellintegrale generale le soluzioni costanti trovate allinizio.
Esempio C2.2. Consideriamo il pdC
_
y

=
x(1+4y
2
)
4

1+x
2
y(0) =
1
2
.
Si riconosce che, in un intorno compatto del punto (0,
1
2
), la funzione f denita da
f(x, y) =
x(1+4y
2
)
4

1+x
2
`e continua ed ha derivata parziale f
y
limitata; pertanto il pdC
ammette, in un opportuno intorno del punto x
0
= 0, una ed una sola soluzione.
Dopo aver separato le variabili, si integra e si ottiene lintegrale generale arctg 2y =

1 +x
2
+ c , c IR. Il dato iniziale y(0) =
1
2
determina c =

4
, cosicche la
soluzione del pdC `e la funzione y tale che arctg 2y =

2

1 +x
2
, ossia la funzione
y =
1
2
tg(

1 +x
2


4
), con

2
<

2

1 +x
2


4
<

2
, cio`e con

5
2
< x <

5
2
.
5
-) Equazioni riconducibili ad equazioni a variabili separabili.
Le equazioni del tipo y

= (ax+by), con a, bIR0, diventano equazioni a variabili


separabili se si eettua la sostituzione z(x) = a x +b y(x).
Le equazioni del tipo y

= (
y
x
) (dette di Manfredi o di tipo omogeneo) diventano
a variabili separabili se si fa la sostituzione z(x) =
y(x)
x
. Pi` u in generale, le equazioni
del tipo y

= (
yy
xx
), con x, y IR, si risolvono con la sostizione z(x) =
y(x)y
xx
.
Inne le equazioni del tipo y

= (
a x+b y+c
a

x+b

y+c

), se la matrice
_
a b
a

_
= 0 `e singolare,
rientrano nella prima delle classi qui citate (invero, se risulta ad esempio a

= ka e
b

= kb, allora
ax+by+c
a

x+b

y+c

=
a x+b y+c
k(ax+by)+c

), altrimenti rientrano nellultima delle classi


qui citate (invero, detta (x, y) la soluzione, che esiste ed `e unica, del sistema algebrico
_
a x +b y +c = 0
a

x +b

y +c

= 0
, si ha che
a x+b y+c
a

x+b

y+c

=
a (xx)+b (yy)
a

(xx)+b

(yy)
=
a+b
yy
xx
a

+b

yy
xx
).
Esempio C2.3. Consideriamo lequazione 2y

+ sen
2
(x + 2y) = 0 .
Posto f(x, y) =
1
2
sen
2
(x + 2y), si ha che f `e de-
nita in IR
2
, che f C
o
(IR
2
) e che f
y
C
o
(IR
2
).
In virt` u del teorema di ! locale, (x
0
, y
0
)IR
2
il corrispondente pdC ammette, nellintorno di x
0
,
una ed una sola soluzione.
Introducendo la nuova incognita z denita da z(x) = x + 2y(x), lequazione diventa
z

= cos
2
z, che `e a variabili separabili. Ad ogni kZZ corrisponde la soluzione costante
z =

2
+k; le altre soluzioni, che si trovano mediante integrazione dopo aver separato
le variabili, sono date in forma implicita dalla formula tg z = x +c, cIR, e compaiono
esplicitate nella formula z = arctg(x +c) +k, cIR, kZZ.
Ricordando che z = x + 2y, si ottengono le soluzioni dellequazione assegnata, ossia le
funzioni y =
x
2
+ (2k + 1)

4
, con k ZZ, e y =
1
2
(arctg(x + c) x) + k

2
, con c IR
e k ZZ. Per ogni ssato k ZZ, lultima formula fornisce le soluzioni il cui graco `e
compreso fra le rette y =
x
2
+ (2k 1)

4
, che sono anchesse graci di soluzioni.
Esempio C2.4. Consideriamo lequazione x
2
y

= x
2
xy +y
2
, x > 0 .
Lequazione in forma normale `e y

= (
y
x
)
2

y
x
+ 1, x > 0.
Posto f(x, y) = (
y
x
)
2

y
x
+ 1, si vede che, nellaperto A = (x, y) IR
2
/ x > 0 , f
`e continua ed ammette derivata parziale f
y
continua; ne segue che, (x
0
, y
0
) A, il
corrispondente pdC soddisfa le ipotesi del teorema di ! locale, e quindi ammette, in un
opportuno intorno di x
0
, una ed una sola soluzione.
6
Introducendo la nuova incognita z denita da z(x) =
y(x)
x
, si ottiene lequazione a varia-
bili separabili z

=
1
x
(z 1)
2
, x > 0, le cui soluzioni sono la funzione costante z = 1
e le funzioni z =
log x+c1
log x+c
, c IR. Tornando allincognita y = zx, si conclude che
lequazione assegnata ha soluzioni y = x e y = x
log x+c1
log x+c
, cIR.
Esempio C2.5. Consideriamo lequazione y

=
2xy+1
y3
.
Posto f(x, y) =
2xy+1
y3
, si vede che, nellaperto A = (x, y)IR
2
/ y ,= 3 , f `e continua
ed ammette derivata parziale f
y
continua; ne segue che, (x
0
, y
0
)A, il corrispondente
pdC soddisfa le ipotesi del teorema di ! locale, e quindi ammette, in un opportuno
intorno di x
0
, una ed una sola soluzione.
Osservato che
2xy+1
y3
=
2
y3
x1
y3
x1
, introduciamo lincognita z(x) =
y(x)3
x1
. Otteniamo
cos` lequazione a variabili separabili z

=
1
x1
2zz
2
z
, il cui integrale generale `e dato
dalla formula (z 1)(z + 2)
2
=
c
(x1)
3
, c IR. Pertanto le soluzioni y dellequazione
assegnata sono rappresentate dalla formula (y x 2)(y + 2x 5)
2
= c, cIR.
-) Gli esempi precedenti mostrano come la situazione che in genere si presenta nella
pratica `e quella di una equazione y

= f(x, y) con f denita in un aperto A di IR


2
.
Ebbene: se f `e continua in A e se esiste f
y
continua in A, allora (x
0
, y
0
) A il pdC
_
y

= f(x, y)
y(x
0
) = y
0
ammette, in un intorno di x
0
, una ed una sola soluzione. Infatti, presi
I intorno compatto di x
0
e J intorno compatto di y
0
tali che I J A, `e possibile
applicare il teorema di Cauchy alla restrizione di f ad I J.
Sempre nelle ipotesi in cui f ed f
y
sono continue nellaperto A, si pu`o dimostrare che,
a causa dellunicit`a stabilita dal teorema di Cauchy, prese y
1
: I
1
IR e y
2
: I
2
IR
soluzioni dellequazione assegnata, se xI
1
I
2
tale che y
1
(x) = y
2
(x), allora x
I
1
I
2
risulta y
1
(x) = y
2
(x). Sul piano geometrico ci`o signica che i graci delle due
soluzioni y
1
ed y
2
o non si intersecano aatto oppure hanno in comune tutti i punti aventi
ascissa in I
1
I
2
. E evidente che, in questultimo caso, la funzione y : I
1
I
2
IR
denita da y(x) =
_
y
1
(x) se xI
1
y
2
(x) se xI
2
`e anchessa soluzione dellequazione assegnata,
prolungamento sia di y
1
sia di y
2
.
Si pu`o altres` dimostrare che, nelle ipotesi suddette, ogni soluzione dellequazione as-
segnata ammette uno ed un solo prolungamento massimale.
Inne con le stesse ipotesi si pu`o dimostrare che, se y : I IR `e una soluzione massimale
dellequazione, allora per ogni compatto Q A, esistono a e b interni ad I tali che,
xI con x < a oppure x > b, si ha che (x, y(x)) , Q. Sul piano geometrico ci`o vuol
dire che il graco di una qualsiasi soluzione massimale fuoriesce da qualsiasi compatto
contenuto in A, nel senso che ciascuna delle sue parti terminali sinistra e destra tende
allinnito oppure verso la frontiera di A.
7
Esempio C2.6. Consideriamo il pdC
_
y

= 3
3
_
y
2
y(0) = 0
.
Una sua soluzione `e la funzione costante y(x) = 0 , denita in tutto IR. Ma non `e detto
che sia lunica. Infatti in questo caso la funzione f `e denita da f(x, y) = 3
3
_
y
2
, e si
osserva che la seconda ipotesi del Teorema C2.1 non `e soddisfatta in alcun intorno del
punto (0, 0), dato che in questo punto f non `e derivabile parz/te rispetto ad y; lo stesso
dicasi per la condizione di lipschitzianit`a di f espressa nellOsservazione C2.2, visto che
il rapporto [
f(x,y)f(x,0)
y0
[ = [
3
3

y
[ `e illimitato negli intorni di (0,0).
Si pu`o dimostrare che, in generale, anche nella sola ipotesi di continuit`a della f, lesi-
stenza di almeno una soluzione del pdC resta comunque assicurata (teorema di Peano).
Separando le variabili ed integrando si determina
lintegrale generale dellequazione assegnata, che `e
y = (x c)
3
, cIR. Da questa formula, imponendo
il dato iniziale y(0) = 0, si estrae una seconda solu-
zione del pdC, vale a dire la funzione y(x) = x
3
, an-
chessa denita in IR. Questa soluzione prende il no-
me di integrale particolare, dato che rientra nellinte-
grale generale per un particolare valore del parametro c; invece la soluzione y = 0 `e
detta integrale singolare. Si osservi che non esiste alcun intorno del punto x
0
= 0 nel
quale le due soluzioni coincidono.
Segnaliamo inne le cosiddette soluzioni miste, che si costruiscono incollando un pezzo
dellintegrale singolare con un pezzo dellintegrale particolare; nel caso specico si tratta
delle funzioni y =
_
0 se x 0
x
3
se x 0
e y =
_
x
3
se x 0
0 se x 0
.
Esempio C2.7. Consideriamo i seguenti problemi di Cauchy:
_
y

= (4x
3
4x)

y
y(0) =
1
4
,
_
y

= (4x
3
4x)

y
y(

2) = 0
.
La funzione f(x, y) = (4x
3
4x)

y `e denita in E = (x, y)IR


2
/y 0. Nellaperto
E
o
essa, oltre ad essere continua, ammette la derivata parziale f
y
, anchessa continua;
ne segue che, (x
0
, y
0
)E
o
, il corrispondente pdC soddisfa le ipotesi del teorema di !
locale, e quindi ammette, in un opportuno intorno di x
0
, una ed una sola soluzione.
Una soluzione dellequazione `e la funzione costante y(x) = 0 , denita in tutto IR.
Separando le variabili ed integrando si determina lintegrale generale, che in forma
implicita `e

y =
1
2
(x
4
2x
2
+c), cIR, e in forma esplicita `e y =
1
4
(x
4
2x
2
+c)
2
, con
x
4
2x
2
+c 0 e cIR,.
Lunica soluzione del primo pdC `e la funzione y(x) =
1
4
(x
4
2x
2
+ 1)
2
, denita in IR.
Invece il secondo pdC ammette come soluzioni lintegrale singolare y(x) = 0 e lintegrale
particolare y(x) =
1
4
(x
4
2x
2
)
2
, denito per x

2.
8
-) Il problema in grande. Se la funzione f dellequazione y

= f(x, y) `e denita
nella striscia verticale I IR, con I intervallo di IR, si pone il problema di stabilire
se le soluzioni possono essere prolungate no a risultare denite su tutto I, cio`e no a
diventare soluzioni globali. Si parla in questo caso di risoluzione globale o in grande.
In genere lipotesi di limitatezza locale di f
y
(ovviamente in aggiunta a quella di conti-
nuit` a di f) non `e suciente a garantire la globalit`a delle soluzioni massimali.
Esempio C2.8. Consideriamo lequazione y

=
y
2
x
, x > 0, dove f `e la funzione
f(x, y) =
y
2
x
, denita in IR
+
IR.
Si vede subito che f `e continua nella striscia IR
+
IR, e che in essa esiste f
y
continua
(e quindi localmente limitata). Si riconosce inoltre che le soluzioni sono la funzione
costante y = 0 e le funzioni y =
1
clog x
, cIR. Di esse, soltanto la prima `e denita in
tutto lintervallo IR
+
.
Una importante risposta al problema presentato `e fornita dal seguente teorema.
Teorema C2.2 (di ! globale). Sia data lequazione dierenziale y

= f(x, y), dove


f : I IR IR con I intervallo di IR.
Se f `e continua in IIR ed ammette derivata parziale f
y
limitata in [a, b]IR [a, b] I,
allora (x
0
, y
0
) I IR il corrispondente pdC ammette una ed una sola soluzione
massimale, e questa `e denita in tutto I.
Anche qui si pu`o dimostrare che la condizione di esistenza e limitatezza di f
y
in [a, b]IR
[a, b] I pu`o essere sostituita dalla condizione meno restrittiva che f sia lipschitziana
in y unif/te rispetto ad x in [a, b]IR [a, b] I, ossia
() [a, b] I LIR
+
x[a, b] y
1
, y
2
IR [f(x, y
1
) f(x, y
2
)[ L[y
1
y
2
[.
Osservazione C2.3. La vera novit`a del Teorema C2.2 `e rappresentata dal fatto che
esso fornisce una condizione suciente anche le soluzioni massimali siano globali. Ma
se lobiettivo `e soltanto quello della globalit`a, lipotesi sulla f
y
richiesta nel teorema `e
troppo forte; e lo sarebbe anche lipotesi (). Si pu`o dimostrare che una condizione
meno restrittiva, ma ugualmente ecace per questo scopo, `e la seguente:
() [a, b] I p, q [0, +[ x[a, b] y IR [f(x, y)[ p +q [y[.
Questa condizione esprime sostanzialmente il fatto che, al tendere di y allinnito, i
valori di [f(x, y)[, con x [a, b], non hanno una crescita pi` u che lineare. Si `e gi`a
detto che essa `e in particolare soddisfatta se `e soddisfatta la condizione () (ed infatti,
ssato [a, b] I, assumendo p = ma x
x[a,b]
[f(x, 0)[ e q = L, si ha che, (x, y) [a, b]IR,
[f(x, y)[ [f(x, 0)[ + [f(x, y) f(x, 0)[ p + q [y[ ). Un altro caso particolare in cui
`e soddisfatta la condizione () si ha quando f `e limitata in [a, b] IR [a, b] I (ed
infatti, ssato [a, b] I, basterebbe assumere p = sup
[a,b]IR
[f[ e q = 0 ).
9
Riesaminando lequazione dellEsempio C2.8, y

=
y
2
x
, x > 0, si vede che f
y
(x, y) =
2y
x
,
cosicche f
y
non `e limitata nelle strisce a sezione compatta [a, b]IR con [a, b] IR
+
.
E in nessuna di tali strisce `e soddisfatta la condizione (), ossia lesistenza di due costanti
non negative p e q tali da rendere valida la disuguaglianza
1
x
y
2
p +q[y[.
Pertanto in questo caso non cerano garanzie circa la globalit`a delle soluzioni massimali.
Esempio C2.9. Consideriamo lequazione dierenziale y

=
1+x
2
1+y
2
.
La funzione f(x, y) =
1+x
2
1+y
2
`e denita nella striscia IRIR ed `e ivi continua. Inoltre f
`e derivabile parzial/te rispetto ad y in IRIR con derivata f
y
(x, y) =
2(1+x
2
)y
(1+y
2
)
2
che si
riconosce essere limitata in [a, b]IR qualunque sia lintervallo [a, b]. Pertanto, in virt` u
del Teorema C2.2, per ogni punto di IR
2
passa una ed una sola curva integrale, la quale
si proietta verticalmente su tutto lasse reale.
Osserviamo che, ai soli ni del problema della globalit`a, bastava osservare ad esempio
che la nostra f `e essa stessa limitata in tutte le strisce verticali a sezione compatta.
Separando le variabili ed integrando, si trova che le soluzioni y sono rappresentate
implicitamente dalla formula y
3
+ 3y = x
3
+ 3x +c, cIR.
Esempio C2.10. Consideriamo il pdC
_
y

=
x
1+|y|
y(

2) = 0
.
Posto f(x, y) =
x
1+|y|
, si riconosce che f `e continua in IR
2
e che, a IR
+
, risulta
[f(x, y
1
)f(x, y
2
)[ =
|x| | |y
1
||y
2
| |
(1+|y
1
|)(1+|y
2
|)
[x[ [ [y
1
[[y
2
[ [ a [y
1
y
2
[ x[a, a] e y
1
, y
2
IR.
Pertanto il pdC ammette una ed una sola soluzione, il cui unico prolungamento massi-
male `e denito su tutto IR.
Passando alla risoluzione, osserviamo che lequazione `e a variabili separabili, e che la
presenza del valore assoluto impone che il calcolo sia diviso in due parti, salvo poi dover
procedere al un eventuale incollamento delle soluzioni cos` ottenute.
Per y 0 si ottiene y
2
2y +x
2
2 = 0, ossia y = 1

3 x
2
.
La condizione 1

3 x
2
0 `e soddisfatta per

2 x

2; la condizione
1 +

3 x
2
0 non `e mai soddisfatta.
Per y 0 si ottiene y
2
+ 2y x
2
+ 2 = 0, ossia y = 1

x
2
1.
La condizione 1

x
2
1 0 non `e mai soddisfatta; la condizione 1+

x
2
1 0
`e soddisfatta per x

2 e per x

2.
Inoltre si riconosce che le curve y = 1

3 x
2
con [x[

2 e y = 1 +

x
2
1 con [x[

2
si raccordano, oltre che nel punto x =

2, anche
nel punto x =

2.
Pertanto la soluzione globale del pdC `e la funzione y =
_
1

3 x
2
se [x[

2
1 +

x
2
1 se [x[

2
.
10
) Il caso generale: lequazione y
(n)
= f(x, y, y

, . . . , y
(n1)
)
I risultati esposti per lequazione del 1
o
ordine si estendono, con i dovuti adattamenti,
allequazione di ordine n qualsiasi, y
(n)
= f(x, y, y

, . . . , y
(n1)
) .
Per ottenere ci`o, occorre fare un piccolo cenno ai sistemi dierenziali del 1
o
ordine, cio`e
ai sistemi del tipo
_

_
y

1
= f
1
(x, y
1
, y
2
, . . . , y
n
)
y

2
= f
2
(x, y
1
, y
2
, . . . , y
n
)


y

n
= f
n
(x, y
1
, y
2
, . . . , y
n
)
,
dove y
1
, y
2
, . . . , y
n
sono le incognite, funzioni reali di una variabile reale, e f
1
, f
2
, . . . , f
n
sono funzioni reali assegnate, denite in un insieme E IR
n+1
.
Il sistema suddetto pu`o essere scritto sotto forma di equazione dierenziale vettoriale del
1
o
ordine; invero, assumendo Y = (y
1
, y
2
, . . . , y
n
) ed F = (f
1
, f
2
, . . . , f
n
) , il sistema
assume la forma Y

= F(x, Y ) , dove lincognita `e la funzione vettoriale Y .


Tornando allequazione dordine n scritta allinizio, si osserva che essa `e riconducibile
ad un particolare sistema dierenziale del 1
o
ordine. Invero, ponendo y
1
= y , y
2
= y

,
y
3
= y

, . . ., y
n
= y
(n1)
, si vede che lequazione si trasforma nel sistema
_

_
y

1
= y
2
y

2
= y
3


y

n1
= y
n
y

n
= f(x, y
1
, y
2
, . . . , y
n
)
.
le cui soluzioni sono tutte e sole le nple (y, y

, y

, . . . , y
(n1)
) con y soluzione dellequa-
zione. In denitiva, ogni equazione dordine n `e equivalente ad una equazione vettoriale
del 1
o
ordine. E poich`e, come si pu`o dimostrare, i Teoremi C2.1 e C2.2, con i dovuti adat-
tamenti, sussistono anche per lequazione vettoriale, si conclude che essi possono essere
estesi allequazione dordine n assegnata, nella forma che enunciamo qui di seguito.
Teorema C2.3 (di ! locale). Sia dato il pdC
_

_
y
(n)
= f(x, y, y

, . . . , y
(n1)
)
y (x
0
) = y
0
y

(x
0
) = y

0

y
(n1)
(x
0
) = y
(n1)
0
,
dove x
0
IR, (y
0
, y

0
, . . . , y
(n1)
0
) IR
n
ed f : I J IR, con I IR intorno di x
0
e
J IR
n
intorno di (y
0
, y

0
, . . . , y
(n1)
0
).
Se f `e continua in IJ e se i = 0, 1, . . . , n1
f
y
(i)
(1)
ed `e limitata in IJ, allora
esiste un intorno di x
0
ed esiste una ed una sola soluzione del pdC in esso denita.
(1)
La variabile y
(i)
nel simbolo
f
y
(i)
va intesa uguale a y se i = 0, a y

se i = 1, ecc. ecc..
11
Esempio C2.11. Consideriamo il pdC
_
(y + 1) y

= y

(y

+ 2)
y (0) = 1, y

(0) = 2
.
La funzione f(x, y, y

) =
y

(y

+2)
y+1
, denita nellaperto A = IR]1, +[IR, `e ivi
continua; inoltre ammette le derivate parziali f
y
ed f
y
, le quali, essendo continue in
A, risultano anche limitate nellintorno del punto (0, 1, 2). In virt` u del Teorema C2.3 il
pdC ammette, in un intorno del punto x
0
= 0, una ed una sola soluzione.
Lequazione `e detta autonoma per il fatto che in essa non compare esplicitamente la
variabile x; ci`o suggerisce di fare assumere formalmente alla y il ruolo di variabile
indipendente, e a tal ne si introduce come nuova incognita la funzione w tale che
y

(x) = w(y(x)) ; da qui si ricava che y

(x) = w

(y(x)) y

(x) = w

(y(x)) w(y(x)).
Con ci`o si passa dal pdC assegnato al pdC
_
w

=
w+2
y+1
w(1) = 2
, nel quale lincognita `e la
funzione w = w(y). Si calcola che la soluzione di questo pdC `e w = 2y .
Ricordando il signicato di w, ci`o equivale ad aver trovato che y

= 2y , cosicche non re-


sta che risolvere il pdC
_
y

= 2 y
y(0) = 1
, nel quale lincognita `e tornata ad essere la funzione
y = y(x). Inne si calcola che la soluzione del pdC assegnato `e y = e
2x
, xIR.
Teorema C2.4 (di ! globale). Sia f : I IR
n
IR con I intervallo di IR, e sia
lequazione dierenziale y
(n)
= f(x, y, y

, . . . , y
(n1)
).
Se f `e continua in I IR
n
e se i = 0, 1, . . . , n1
f
y
(i)
limitata in [a, b] IR
n
per
ogni intervallo [a, b] I , allora (x
0
, y
0
, y

0
, . . . , y
(n1)
0
)I IR
n
il corrispondente pdC
ammette una ed una sola soluzione massimale, e questa `e denita in tutto I.
Anche qui osserviamo che, se lobiettivo `e soltanto quello della globalit`a delle soluzioni
massimali, allora la condizione sulle derivate parziali citata nel teorema pu`o essere
sostituita dalla condizione meno restrittiva che, [a, b] I, p, q [0, +[ x [a, b]
(y, y

, . . . , y
(n1)
)IR
n
[f(x, y, y

, . . . , y
(n1)
)[ p +q [(y, y

, . . . , y
(n1)
)[.
Esempio C2.12. Consideriamo il pdC
_
y

= xy


1
x
y
2
y (1) = y

(1) = 1
.
La funzione f(x, y, y

) = xy

1
x
y
2
`e denita nellaperto A = IR
+
IR
2
ed `e ivi continua;
inoltre f
y
, f
y
continue in A e quindi limitate in un qualsiasi intorno compatto di
(1, 1, 1) contenuto in A. In virt` u del Teorema C2.3 il pdC ammette, in un intorno del
punto x
0
= 1, una ed una sola soluzione.
Si osserva poi che il dominio di f `e uno strato di IR
3
del tipo IIR
2
, ma che il Teorema
C2.4 non `e applicabile allequazione assegnata, dato che f
y
non `e limitata negli strati
[a, b] IR
2
con [a, b] IR
+
. Del resto in nessuno di questi strati pu`o essere valida
una disuguaglianza del tipo [f(x, y, y

)[ p + q [(y, y

)[, che nel caso specico diventa


12
[xy


1
x
y
2
[ p + q
_
y
2
+y
2
(la si esamini con y

= 0). Pertanto non si pu`o dire a


priori che la soluzione suddetta sia denita, o comunque prolungabile, su tutto IR
+
.
Si riconosce che la funzione y = x, x IR
+
, soddisfa sia lequazione sia le condizioni
iniziali; pertanto essa `e la soluzione, globale, del pdC assegnato.
C3. Analisi qualitativa di equazioni autonome del primo ordine
Consideriamo lequazione autonoma y

= h(y), dove y = y(t) `e la funzione incognita


ed h `e una funzione reale denita in J intervallo aperto di IR. Possiamo immaginare che
la variabile indipendente rappresenti il tempo, tant`e che sar`a indicata con la lettera t e
ne sar`a privilegiato lintervallo t 0. La particolarit`a `e che la funzione h non dipende
dalla t, ma solo dalla y, che in questo contesto chiameremo anche variabile di stato.
Si pu`o tentare di risolvere lequazione mediante separazione delle variabili; ma qui siamo
interessati ad uno studio qualitativo delle soluzioni, da eettuare senza lausilio della loro
rappresentazione analitica, bens` utilizzando soltanto lequazione stessa.
Per soluzioni intenderemo sempre soluzioni massimali; se `e una soluzione, lintervallo
in cui `e denita sar`a indicato con I

. A volte, per comodit`a di linguaggio, identiche-


remo le soluzioni con i relativi graci, ossia con le curve integrali tracciate in IRJ.
E noto che, se h `e local/te lipschitziana in J, come sempre supporremo, allora per ogni
(t
0
, y
0
) IRJ passa una ed una sola curva integrale. Inoltre, nel caso J = IR, se
p, q [0, +[ t.c. y IR [h(y)[ p +q [y[, allora tutte le soluzioni sono denite in IR.
Se y J `e uno zero di h, la funzione costante y(t) = y, t IR, `e soluzione dellequazione,
detta soluzione stazionaria o di equilibrio, cos` come il punto y `e detto punto o stato
stazionario, o critico o di equilibrio: se il sistema, in un dato istante, ad esempio listante
t = 0, si trova nello stato y, rimane in questo stesso stato per tutto il tempo che segue.
Se (t) `e soluzione (in I

), allora IR la funzione (t) = (t) `e anchessa solu-


zione, denita in I

= I

+; risulta infatti

(t) =

(t) = h((t)) = h((t)).


Viceversa, se (t) e (t) sono soluzioni tali che (t
1
) = (t
2
) per qualche t
1
I

e
t
2
I

, allora esiste IR tale che (t) = (t ), e I

= I

+ ; infatti, posto
= t
2
t
1
e considerata la soluzione (t) := (t), si ha che (t
2
) = (t
2
), da cui
segue, per via dellunicit`a, che = , intendendo con ci`o che vale anche luguaglianza
I

= I

, ossia I

= I

+.
Per ogni q J denotiamo con
q
la curva integrale passante per (0, q). In base a quanto
`e stato appena stabilito, essa pu`o essere assunta come rappresentativa di tutte le curve
integrali che intersecano la retta y = q, e che sono tutte e sole le curve che si ottengono
dalla
q
per traslazione parallela allasse dei tempi.
13
Se `e una soluzione tale che

(t) = 0 per qualche t I

, allora `e una soluzione


stazionaria, e I

= IR; infatti, posto y := (t), si ha che h(y) =

(t) = 0, da cui segue


che la funzione costante y(t) = y, t IR, `e soluzione, la quale deve coincidere con dal
momento che anchessa soddisfa la condizione y(t) = y.
Ne segue che, se `e una soluzione non stazionaria, allora risulta

(t) > 0 su I

oppure

(t) < 0 su I

, e quindi in ogni caso `e strett/te monotona.


Altre importanti osservazioni sulle equazioni autonome saranno evidenziate nel corso
della discussione degli esempi che seguono, e i principali risultati di carattere generale,
con particolare riferimento ai problemi di stabilit`a degli stati stazionari, saranno illu-
strati successivamente.
Esempio C3.1. Consideriamo lequazione y

= 8y
2
y
5
.
-) Posto h(y) = 8y
2
y
5
, si vede che hC
1
(IR), per cui h `e local/te lipschitziana in IR.
Invece la condizione che esistano p, q [0, +[ tali che yIR [h(y)[ p +q [y[ non
`e soddisfatta, per cui non `e detto che le soluzioni siano denite in tutto IR.
Per ogni q IR indichiamo con
q
la soluzione che soddisfa il dato iniziale y(0) = q,
denita in ]a
q
, b
q
[, dove a
q
< 0 < b
q
+.
-) Lequazione ammette le soluzioni stazionarie
y(t) = 0 e y(t) = 2, t IR.
-) Sia 0 < q < 2. La curva
q
`e tutta contenuta
nella striscia 0 < y < 2.
Poiche

q
(0) = h(q) > 0,
q
`e strett/te crescen-
te. Ne segue che, posto Im(
q
) =]l
q
, L
q
[, risul-
ta l
q
= l i m
ta
q

q
(t)[0, q[ e L
q
= l i m
tb
q

q
(t) ]q, 2].
Non `e possibile che esista kIR t.c. b
q
< k, perche
altrimenti la parte destra della curva
q
sarebbe contenuta nel rettangolo delimitato
dalle rette x = 0, x = k, y = q, y = 2. Pertanto b
q
= +.
Si osserva che l i m
t+

q
(t) = l i m
t+
h(
q
(t)) = l i m
yL
q
h(y) = l i m
yL
q
(8y
2
y
5
) = 8L
2
q
L
5
q
;
ne segue, per il teorema dellasintoto
(1)
, che 8L
2
q
L
5
q
= 0, e quindi devessere L
q
= 2.
In modo analogo si dimostra che a
q
= e che l
q
= 0.
Ponendo y =
q
(t), da y

= 3y y
2
segue che y

= (16 y
3
)yy

, da cui si deduce
che y

> 0 per y <


3
_
16
5
, essendo y > 0 e y

> 0. Ci`o implica che


q
`e prima
convessa e poi concava, con un esso ad altezza
3
_
16
5
.
(1)
Teorema dellasintoto orizzontale. Sia (t) derivabile in ]a, +[.
Se l i m
t+
(t) = l IR ed l i m
t+

(t) = mIR, allora m = 0.


Dim. Per ogni t ]a, +[, per il teorema di Lagrange esiste
t
]t, t +1[ tale che

(
t
) = (t+1) (t). La tesi segue passando al limite per t + in ambo i membri
della precedente uguaglianza, ove si osservi che l i m
t+

(
t
) = l i m
+

() = m.
14
-) Sia q > 2. La curva
q
`e tutta contenuta nel semipiano y > 2.
Poiche

q
(0) = f(q) < 0,
q
`e strett/te decrescente. Ne segue che, posto Im(
q
) =
]l
q
, L
q
[, risulta L
q
= l i m
ta
q

q
(t) ]q, +[ e l
q
= l i m
tb
q

q
(t) [2, q[.
Non `e possibile che esista k IR t.c. b
q
< k, perche altrimenti la parte destra della
curva
q
sarebbe contenuta nel rettangolo delimitato dalle rette x = 0, x = k, y = 2,
y = q. Pertanto b
q
= +.
Si osserva che l i m
t+

q
(t) = l i m
t+
h(
q
(t)) = l i m
yl
q
h(y) = l i m
yl
q
(8y
2
y
5
) = 8l
2
q
l
5
q
;
ne segue, per il teorema dellasintoto, che 3l
q
l
2
q
= 0, e quindi devessere l
q
= 2.
Allo scopo di ottenere informazioni su a
q
ed L
q
, risolviamo parzialmente lequazione.
Si calcola:
_
y
q
1
8w
2
w
5
dw =
_
t
0
d, da cui segue t =
_
y
q
1
8w
2
w
5
dw =: t(y).
La funzione t = t(y) non `e che linversa di
q
.
Si vede che y > q t(y)IR, cosicche L
q
= +.
Inoltre risulta a
q
= l i m
y+
_
y
q
1
8w
2
w
5
dw =
_
+
q
1
8w
2
w
5
dw IR, cosicche a
q
IR.
In modo analogo si possono riottenere i risultati l
q
= 2 e b
q
= +.
Ponendo y =
q
(t), da y

= 8y
2
y
5
segue che y

= (16 y
3
)yy

, da cui ancora
y

< 0, essendo y > 0 e y

< 0. Ci`o implica che


q
`e convessa in ]a
q
, +[.
-) Sia q < 0. Procedendo come nel caso precedente si scopre che la soluzione
q
`e
strett/te crescente, `e denita in ]a
q
, +[ con a
q
IR, ha codominio ] , 0[ ed `e
concava.
Esempio C3.2. Consideriamo lequazione y

= y

2y.
-) Posto h(y) = y

2y e J =]0, +[, si vede che h `e denita in J e che hC


1
(J),
per cui h `e local/te lipschitziana in J.
Per ogni q 0 indichiamo con
q
la soluzione che soddisfa il dato iniziale y(0) = q,
denita in ]a
q
, b
q
[, dove a
q
< 0 < b
q
+.
-) Lequazione ammette le soluzione stazionarie y(t) = 0, t IR, il cui graco `e la
frontiera di JIR, e y(t) = 2, t IR.
-) Sia 0 < q < 2. La curva
q
`e tutta contenuta
nella striscia 0 < y < 2.
Poiche

q
(0) = h(q) > 0,
q
`e strett/te decre-
scente. Ne segue che, se Im(
q
) :=]l
q
, L
q
[,
allora risulta L
q
= l i m
ta
q

q
(t) ]q, 2] e l
q
=
l i m
tb
q

q
(t) [0, q[.
Non `e possibile che esista kIR t.c. a
q
> k, perche altrimenti la parte sinistra della
curva
q
sarebbe contenuta nel rettangolo delimitato dalle rette x = k, x = 0, y = q,
y = 2. Pertanto a
q
= .
Si osserva che l i m
t

q
(t) = l i m
t
h(
q
(t)) = l i m
yL
q
h(y) = l i m
yL
q
(y

2y) = L
q

_
L
q
; ne segue, per il teorema dellasintoto, che L
q

_
L
q
= 0, e quindi si ha L
q
= 2.
15
Allo scopo di ottenere informazioni su b
q
ed l
q
, risolviamo parzialmente lequazione.
Si calcola:
_
y
q
1
w

2w
dw =
_
t
0
d, da cui segue t =
_
y
q
1
w

2w
dw =: t(y).
La funzione t = t(y) non `e che linversa di
q
.
Si vede che y ]0, q[ t(y)IR, cosicche l
q
= 0.
Inoltre risulta b
q
= l i m
y0
_
y
q
1
w

2w
dw =
_
0
q
1
w

2w
dw IR, cosicche b
q
IR.
Ponendo y =
q
(t), da y

= y

2y segue che y

= (1
1

2y
)y

, da cui si deduce
che y

> 0 per y <


1
2
, essendo y

< 0. Ci`o implica che


q
`e prima concava e poi
convessa, con un esso ad altezza
1
2
.
-) Sia q > 2. La curva
q
`e tutta contenuta nel semipiano y > 2.
Poiche

q
(0) = f(q) > 0,
q
`e strett/te crescente. Ne segue che, posto Im(
q
) =
]l
q
, L
q
[, risulta l
q
= l i m
ta
q

q
(t)[2, q[ e L
q
= l i m
tb
q

q
(t) ]q, +[.
Non `e possibile che esista kIR t.c. a
q
> k, perche altrimenti la parte sinistra della
curva
q
sarebbe contenuta nel rettangolo delimitato dalle rette x = k, x = 0, y = 2,
y = q. Pertanto a
q
= .
Si osserva che l i m
t

q
(t) = l i m
t
h(
q
(t)) = l i m
yl
q
h(y) = l i m
yl
q
(y

2y) = l
q

_
2l
q
;
ne segue, per il teorema dellasintoto, che l
q

_
2l
q
, e quindi devessere l
q
= 2.
Allo scopo di ottenere informazioni su b
q
ed L
q
, risolviamo parzialmente lequazione.
Si calcola:
_
y
q
1
w

2w
dw =
_
t
0
d, da cui segue t =
_
y
q
1
w

2w
dw =: t(y).
La funzione t = t(y) non `e che linversa di
q
.
Si vede che y > q t(y)IR, cosicche L
q
= +.
Inoltre risulta b
q
= l i m
y+
_
y
q
1
w

2w
dw =
_
+
q
1
w

2w
dw = +.
Ponendo y =
q
(t), da y

= y

2y segue che y

= (1
1

2y
)y

, da cui ancora
y

> 0, essendo y

> 0. Ci`o implica che


q
`e convessa in ], b
q
[.
-) Se decidessimo di calcolare lintegrale e portare a termine la risoluzione dellequa-
zione, troveremmo che, q IR
+
, la soluzione del pdC con dato iniziale y(0) = q
`e
q
(t) =
1
2
(2 + (

2q 2) e

t
2
)
2
, con 2 + (

2q 2) e

t
2
> 0, e da qui potremmo
ritrovare tutti i precedenti risultati.
Alla luce degli esempi trattati, possiamo presentare alcuni risultati di carattere generale.
Ribadiamo che, per ogni q J, si indica con
q
la soluzione che verica il dato y(0) = q,
e si indica con ]a
q
, b
q
[ lintervallo in cui essa `e denita.
-) Sia h(q) > 0. In questo caso
q
`e strett/te crescente.
Se h ha zeri in J minori di q, detto y il pi` u grande di essi, si ha che a
q
= e
inf
q
= y. Se invece h non ha zeri in J minori di q, allora a
q
pu`o essere nito o
innito e inf
q
= inf J.
Risultati analoghi valgono per b
q
e per sup
q
.
-) Sia h(q) < 0. I risultati sono simili a quelli presentati nel caso precedente.
16
-) Sia h(q) = 0. In questo caso
q
`e costante, con a
q
= e b
q
= +.
Se esiste U intorno di q t.c., pU, h(p) > 0 per p < q e h(p) < 0 per p > q (ci`o
accade ad esempio se h `e derivabile in q con h

(q) < 0), allora pU l i m


t+

p
(t) =
q; in altri termini, le soluzioni che partono da punti p vicini a q sopravvivono per ogni
t 0 e si avvicinano a q indef/te. Il punto critico q `e detto allora asintoticamente
stabile, oppure si dice che `e un attrattore locale; il pi` u grande degli intorni U con la
propriet`a suddetta `e chiamato bacino di attrazione; ciascuno degli estremi del bacino
di attrazione o `e uno zero di h oppure `e un estremo di J; se il bacino di attrazione `e
tutto J, si dice che q `e un attrattore globale.
Se esiste U intorno di q t.c., p U, h(p) < 0 per p < q e h(p) > 0 per p > q
(ci` o accade ad esempio se h `e derivabile in q con h

(q) > 0), allora le soluzioni che


partono da punti vicini a q si allontanano da q al crescere di t. In tal caso il punto
critico q `e detto instabile, oppure si dice che `e un repulsore.
Un altro caso notevole si ha quando esiste U intorno di q t.c. h(p) > 0 oppure
h(p) < 0 ) p U q. Se accade ci`o, allora le soluzioni
p
con p U e p < q
tendono a q per t +, mentre le soluzioni
p
con pU e p > q si allontanano
da q al crescere di t o viceversa ): il punto critico q `e instabile.
Il comportamento degli stati di equilibrio pu`o essere illustrato mediante il cosiddetto
ritratto di fase: si rappresenta gracamente la funzione h in un piano in cui lasse
orizzontale `e quello della variabile di stato,
e in prossimit`a degli zeri di h vengono
disegnate delle frecce che stanno ad in-
dicare lattrattivit`a o la repulsivit`a.
Nella gura a lato i punti y
1
e y
2
corri-
spondono entrambi a situazioni instabili,
mentre il punto y
3
corrisponde ad una
situazione stabile; il punto y
1
`e un repulsore e il punto y
3
`e un attrattore, il cui bacino
di attrazione `e lintervallo ]y
2
, supJ[.
17
C4. Equazioni dierenziali lineari
Sono equazioni del tipo
y
(n)
+a
n1
(x)y
(n1)
+ +a
1
(x)y

+a
0
(x)y = g(x) ,
dove le funzioni a
i
, per i = 0, 1, . . . , n1, e la funzione g sono continue in un intervallo
I di IR e sono dette rispettivamente coecienti e termine noto dellequazione.
Laggettivo lineare `e dovuto al fatto che lapplicazione L
(1)
: C
n
(I) C
o
(I) denita
da L(y) = y
(n)
+a
n1
y
(n1)
+ +a
1
y

+a
0
y `e appunto lineare, nel senso che , IR
e y
1
, y
2
C
n
(I) risulta L(y
1
+y
2
) = L(y
1
) +L(y
2
).
Si tratta di equazioni di tipo normale, come appare pi` u evidente scrivendole nella forma
y
(n)
= g(x) [a
0
(x)y +a
1
(x)y

+ +a
n1
(x)y
(n1)
] .
Posto f(x, y, y

, . . . , y
(n1)
) = g(x) [a
0
(x)y + a
1
(x)y

+ + a
n1
(x)y
(n1)
] , si vede
che f `e continua in I IR
n
e che, i = 0, 1, . . . , n1,
f
y
(i)
in I IR
n
ed `e limitata
in [a, b]IR
n
per ogni intervallo [a, b] I (si calcola infatti che, (x, y, y

, . . . , y
(n1)
)
I IR
n
,
f
y
(i)
(x, y, y

, . . . , y
(n1)
) = a
i
(x) ). Ne consegue, a norma dei Teoremi C2.3 e
C2.4, che, per ogni x
0
I, un qualunque problema di Cauchy centrato in x
0
ammette,
nellintorno di x
0
, una ed una sola soluzione, il cui prolung/to massimale `e denito
su tutto lintervallo I. Dora in avanti, ogni volta che considereremo una soluzione di
unequazione lineare, riterremo sottinteso che si tratta di una soluzione globale.
-) Nello studio dellequazione lineare assume molta importanza lequazione omogenea
associata y
(n)
+ a
n1
(x)y
(n1)
+ + a
1
(x)y

+ a
0
(x)y = 0 . Infatti, denotati con o
g
e con o
0
rispettivamente gli insiemi delle soluzioni delle due equazioni, che indichiamo
rispett/te con L(y) = g e L(y) = 0 , fra di essi sussiste il legame stabilito dalla seguente
Proposizione C4.1. Siano lequazione L(y) = g e gli insiemi o
g
ed o
0
come deniti
sopra. Se y o
g
, allora o
g
= o
0
+y , dove si intende o
0
+y := y +y / y o
0
.
Dim. Presa y o
g
, si vede che, posto y = y y , risulta y = y + y e L(y) =
L( y) L(y) = g g = 0 , cosicche y o
0
+y .
Viceversa, presa y = y + y con y o
0
, si ha che L( y) = L(y) + L(y) = 0 + g = g ,
cosicche y o
g
Ad esempio, linsieme delle soluzioni dellequazione y

= g(x) , con g C
o
(I) , `e, come
si sa, linsieme c + / cIR, dove `e una qualunque primitiva di g. Qui lequazione
omogenea corrispondente `e y

= 0, cosicche o
0
= c / cIR, dove nella graa la prima
c sta ad indicare la funzione costante su I di valore c.
(1)
Sarebbe pi` u appropriato il simbolo L
a
0
,a
1
,...,a
n1
, che per`o preferiamo evitare, a vantaggio
della semplicit`a.
18
Il teorema che segue precisa la struttura dellinsieme o
0
, che, ricordiamo, `e un sottin-
sieme dello spazio vettoriale innito-dimensionale C
n
(I).
Proposizione C4.2. Siano lequazione L(y) = 0 e linsieme o
0
come deniti sopra.
Linsieme o
0
`e uno spazio vettoriale di dimensione n.
Dim. Presi , IR e y
1
, y
2
o
0
, a causa della linearit`a di L risulta y
1
+ y
2
o
0
;
cosicche o
0
`e uno spazio vettoriale
(1)
.
Proviamo ora che in o
0
si trovano n vettori linearmente indipendenti tali che ogni vettore
di o
0
si pu`o esprimere come loro combinazione lineare.
Fissato un qualsiasi x
0
I, consideriamo i seguenti n problemi di Cauchy:
_

_
L(y) = 0
y (x
0
) = 1
y

(x
0
) = 0
y

(x
0
) = 0

y
(n1)
(x
0
) = 0
,
_

_
L(y) = 0
y (x
0
) = 0
y

(x
0
) = 1
y

(x
0
) = 0

y
(n1)
(x
0
) = 0
, ,
_

_
L(y) = 0
y (x
0
) = 0
y

(x
0
) = 0

y
(n2)
(x
0
) = 0
y
(n1)
(x
0
) = 1
,
e siano u
0
, u
1
, . . . , u
n1
le rispettive soluzioni. Ci`o vuol dire che i = 0, 1, . . . , n1 si
ha che L(u
i
) = 0 e j = 0, 1, . . . n1 u
(j)
i
(x
0
) =
ij
(2)
.
Per provare la lineare indipendenza di u
0
, u
1
, . . . , u
n1
, consideriamo
0
,
1
, . . . ,
n1
IR
tali che
n1
i=0

i
u
i
= 0 . Posto u =
n1
i=0

i
u
i
, dal fatto che u(x) = 0 x I segue che
u(x
0
) =u

(x
0
) =. . . =u
(n1)
(x
0
) =0 ; e daltra parte risulta u(x
0
) =
n1
i=0

i
u
i
(x
0
) =
0
,
u

(x
0
) =
n1
i=0

i
u

i
(x
0
) =
1
, . . . , u
(n1)
(x
0
) =
n1
i=0

i
u
(n1)
i
(x
0
) =
n1
. Pertanto si
conclude che
0
=
1
= . . . =
n1
= 0 .
Presa u o
0
, proviamo inne che u si pu`o esprimere come combinazione lineare di
u
0
, u
1
, . . . , u
n1
. Posto
0
:= u(x
0
) ,
1
:= u

(x
0
) , . . . ,
n1
:= u
(n1)
(x
0
) , osserviamo
che u soddisfa ovviamente il pdC
_

_
L(y) = 0
y (x
0
) =
0
y

(x
0
) =
1

y
(n1)
(x
0
) =
n1
.
Daltra parte, posto v =
n1
i=0

i
u
i
, si ha che L(v) = 0 e che v(x
0
) =
n1
i=0

i
u
i
(x
0
) =

0
, v

(x
0
) =
n1
i=0

i
u

i
(x
0
) =
1
, . . . , v
(n1)
(x
0
) =
n1
i=0

i
u
(n1)
i
(x
0
) =
n1
, cosicche anche
v `e soluzione dello stesso pdC. Dovendo la soluzione essere unica, si conclude che u = v ,
ossia che u =
n1
i=0

i
u
i
(1)
Del resto bastava osservare che o
0
`e il nucleo dellapplicazione lineare L.
(2)

ij
`e il noto simbolo di Kronecker.
19
A questo punto risulta chiaro come occorre procedere per determinare linsieme delle
soluzioni, ossia il cosiddetto integrale generale, dellequazione dierenziale L(y) = g :
a) individuate n soluzioni linearmente indipendenti y
0
, y
1
, . . . , y
n1
dellequazione omo-
genea associata L(y) = 0 , lintegrale generale della stessa `e rappresentato dalla
formula c
0
y
0
+c
1
y
1
+ +c
n1
y
n1
, c
0
, c
1
, . . . , c
n1
IR;
b) individuata una soluzione qualsiasi y, vale a dire un integrale particolare dellequa-
zione assegnata L(y) = g , lintegrale generale della stessa `e rappresentato dalla
formula c
0
y
0
+c
1
y
1
+ +c
n1
y
n1
+ y , c
0
, c
1
, . . . , c
n1
IR.
C5. Risoluzione di alcune equazioni lineari
-) Equazioni lineari del 1
o
ordine.
Sia data lequazione y

+a(x) y = g(x) , dove a, g C


o
(I) con I intervallo di IR.
E noto che linsieme delle soluzioni dellequazione omogenea associata `e uno spazio
vettoriale di dimensione 1, cosicche per determinarlo basta individuare una soluzione non
nulla. Si pu`o osservare che lomogenea `e unequazione a variabili separabili, e comunque
si riconosce che, se A(x) `e una primitiva di a(x) , allora la funzione e
A(x)
`e soluzione
dellequazione omogenea, e quindi lintegrale generale della stessa `e rappresentato dalla
formula y = c e
A(x)
, cIR.
Quanto al problema di determinare un integrale particolare dellequazione completa,
un metodo ecace, detto di Lagrange o della variazione della costante, verr`a presen-
tato nel successivo esempio; ad ogni modo si dimostra facilmente che fra le soluzioni
dellequazione vi sono le funzioni y = (x)e
A(x)
con (x) primitiva di g(x)e
A(x)
.
Pertanto, a norma della Proposizione C4.1, lintegrale generale dellequazione assegnata
`e rappresentato dalla formula y = ((x) + c) e
A(x)
, c IR, dove A(x) `e una qualsiasi
primitiva di a(x) e (x) `e una qualsiasi primitiva di g(x)e
A(x)
.
Esempio C5.1. Consideriamo il pdC
_
y

+
x
1x
2
y = x
y(

2) = 2
.
Posto a(x) =
x
1x
2
, x ]1, +[, si calcola una sua primitiva A(x) = log

x
2
1.
Lintegrale generale dellomogenea associata `e y = c e
A(x)
, ossia y = c

x
2
1, cIR.
Si cerca ora unintegrale particolare dellequazione assegnata avente la forma (x)e
A(x)
,
con da determinare: si pone y = (x)

x
2
1 e, sostituendo nellequazione, si ricava
la condizione

(x) =
x

x
2
1
; si assume allora (x) =

x
2
1, e con ci`o `e determinato
lintegrale particolare y = x
2
1.
Pertanto lintegrale generale dellequazione assegnata `e: y = c

x
2
1 +x
2
1, cIR.
Imponendo il dato iniziale y(

2) = 2 si ricava c = 1, e si conclude che la soluzione del


pdC `e y =

x
2
1 +x
2
1, x]1, +[.
20
Esempio C5.2. Consideriamo lequazione xy

+ 2y + 4x

y = 0 , x 0.
Si tratta di unequazione del tipo y

+a(x) y = g(x) y

, dove a, g C
o
(I) con I interval-
lo di IR, ed IR0, 1 (equazione di Bernoulli). Se > 0, una soluzione `e la funzione
costante in I y = 0; in ogni caso le soluzioni non nulle si ottengono trasformando
lequazione data in unequazione lineare del 1
o
ordine, mediante la sostituzione z = y
1
.
Tornando allequazione assegnata, una sua soluzione `e la funzione costante y = 0,
denita in ] , 0[. Ponendo z =

y si ottiene lequazione lineare z

x + z = 2x,
ossia
d
dx
(z x) = 2x, da cui si ricava immediatamente z x = x
2
+ c , c IR. Pertanto
lintegrale generale dellequazione data `e y = (
x
2
c
x
)
2
, con x
2
c 0, cIR.
Esempio C5.3. Consideriamo il pdC
_
y

y (y

)
2
= y
2
y

y(0) = 2 , y

(0) = 4
.
Si tratta di unequazione autonoma (vedi lEsempio C2.11), che risolviamo introducendo
la nuova funzione incognita w(y) tale che y

(x) = w(y(x)) , cos` da ottenere il pdC


_
w


1
y
w = y
w(2) = 4
(con equazione lineare), la cui soluzione `e w = y
2
.
Inne, tornando alla vecchia incognita y(x), si considera il pdC
_
y

= y
2
y(0) = 2
(con equa-
zione a variabili separabili), e si trova y =
2
12x
, x],
1
2
[.
Esempio C5.4. Consideriamo il pdC
_
y

= [ y[ x
y(1) = 0
.
Posto f(x, y) = [ y[ x, si vede che, considerato un qualunque intorno compatto di
(1, 0), non `e ivi soddisfatta la condizione di esistenza e limitateza della derivata f
y
. E
per`o soddisfatta, peraltro in tutto IR
2
, la condizione di lipschitzianit`a di f in y unif/te
rispetto ad x; ci`o basta a garantire che il pdC ammette, nellintorno del punto x
0
= 1,
una ed una sola soluzione, il cui unico prolungamento massimale `e denito in tutto IR.
Per risolvere il pdC, dividiamo il calcolo in due parti, distinguendo i casi y 0 e y 0 ,
in ciascuno dei quali lequazione `e lineare.
Se y 0 lequazione `e y

+y = x, ed ha integrale gene-
rale y = c e
x
+ 1 x, cIR. Imponendo il dato iniziale
si trova il valore c = 2 e
1
, cui corrisponde la funzione
y = 2 e
x1
+ 1 x, da considerarsi con x tale che
2 e
x1
+ 1 x 0, ossia con x 1.
Se y 0 lequazione `e y

y = x, ed ha integrale generale
y = c e
x
+ 1 + x, c IR. Imponendo il dato iniziale si trova c = 0, cui corrisponde la
funzione y = 1 +x, da considerarsi con 1 +x 0, ossia con x 1.
Pertanto la soluzione del pdC `e la funzione: y =
_
2 e
x1
+1x se x 1
1 +x se x 1
.
21
-) Equazioni lineari omogenee a coefficienti costanti.
Sia lequazione y
(n)
+ a
n1
y
(n1)
+ + a
1
y

+ a
0
y = 0 , dove a
0
, a
1
, . . . , a
n1
IR.
Ad essa associamo lequazione caratteristica
n
+ a
n1

n1
+ + a
1
+ a
0
= 0 ,
nellincognita l C. Ad ogni soluzione reale dellequazione algebrica facciamo cor-
rispondere le seguenti soluzioni dellequazione dierenziale: e
x
, xe
x
, . . . , x
h1
e
x
,
dove h (h IN) `e lordine di molteplicit`a della radice ; ad ogni coppia di soluzioni
non reali i dellequazione algebrica facciamo corrispondere le seguenti soluzioni
dellequazione dierenziale: e
x
cos x, xe
x
cos x, . . . , x
k1
e
x
cos x, e poi ancora
e
x
senx, xe
x
senx, . . . , x
k1
e
x
senx
(1)
, dove k (kIN) `e lordine di molteplicit`a
di ciascuna delle radici i . In questo modo, sfruttando tutte le radici dellequazione
caratteristica, si ottengono esattamente n soluzioni dellequazione dierenziale, le quali
risultano essere linearmente indipendenti. Pertanto con queste soluzioni si potr`a scrivere
lintegrale generale dellequazione data.
Esempio C5.5. Consideriamo lequazione y

+ 4y

+ 4y

= 0 .
Lequazione caratteristica associata `e
3
+4
2
+4 = 0, con soluzioni = 0, semplice, e
= 2, doppia. Lequazione assegnata ammette le soluzioni, linearmente indipendenti,
y
0
= 1, y
1
= e
2x
, y
2
= xe
2x
, e quindi il suo integrale generale `e rappresentato da
y = c
0
+c
1
e
2x
+c
2
xe
2x
, c
0
, c
1
, c
2
IR.
Si osserva che, siccome nellequazione non compare espressamente lincognita y ma solo
le sue derivate, `e possibile (ma in questo caso senza vantaggi, neanche dal punto di
vista dei calcoli) eettuare un abbassamento dellordine, introducendo come nuova
incognita la funzione z = y

: si ottiene infatti lequazione del 2


o
ordine z

+4z

+4z = 0 ,
di cui si determina lintegrale generale z = c
0
e
2x
+c
1
xe
2x
, c
0
, c
1
IR; integrando poi
rispetto ad x si risale allintegrale generale dellequazione assegnata, che risulta espresso
nella forma y = (
1
2
c
0
+
1
4
c
1
)e
2x

1
2
c
1
xe
2x
+c
2
, c
0
, c
1
, c
2
IR.
Esempio C5.6. Consideriamo il pdC
_
y

3y

+ 3y

+ 7y = 0
y(0) = 0, y

(0) = 3, y

(0) = 0
.
Lequazione caratteristica `e
3
3
2
+3+7 = 0, con soluzioni = 1 e = 2i

3,
tutte semplici. Lequazione assegnata ammette le soluzioni, linearmente indipendenti,
y
0
= e
x
, y
1
= e
2x
cos

3x, y
2
= e
2x
sen

3x, e quindi il suo integrale generale `e


y = c
0
e
x
+c
1
e
2x
cos

3x +c
2
e
2x
sen

3x, c
0
, c
1
, c
2
IR.
Imponendo i dati iniziali si trova che c
0
= 1, c
1
= 1, c
2
= 0, e dunque la soluzione del
pdC `e y = e
x
e
2x
cos

3x.
(1)
Qui ci aspettavamo di trovare le espressioni e
(i)x
ed e
(+i)x
al posto di e
x
cos x
e e
x
senx. In eetti si riconosce che e
x
cos x `e combinazione lineare di e
(i)x
ed
e
(+i)x
con coecienti
1
2
e
1
2
, mentre, usando i coecienti
i
2
e
i
2
, si ottiene e
x
senx.
22
-) Equazioni lineari omogenee di Eulero.
Sono equazioni del tipo x
n
y
(n)
+
n1
x
n1
y
(n1)
+ +
1
xy

+
0
y = 0 , dove
0
,
1
, . . . ,

n1
IR. Lequazione non `e di tipo normale per x in tutto IR, ma lo `e per x in ], 0[
e per x in ]0, +[.
Nel caso x > 0 si eettua la sostituzione x = e
t
. Se u `e la funzione denita da
u(t) = y(e
t
), si ha che y(x) = u(log x), e da qui ricaviamo le uguaglianze y = u, y

=
1
x
u

, y

=
1
x
2
(u

) , y

=
1
x
3
(u

3u

+2u

) ecc. ecc., nelle quali si conviene che y


`e funzione di x e u `e funzione di t = log x. Si constata immediatamente che con queste
sostituzioni lequazione data si trasforma in una equazione lineare dello stesso ordine,
nellincognita u, a coecienti costanti
(1)
.
Nel caso x < 0 si pone invece x = e
t
e u(t) = y(e
t
), e si perviene ad una equazione
in u che ha lo stesso aspetto di quella ottenuta per il caso x > 0.
(2)
Una volta ricavate le soluzioni denite in ], 0[ e quelle denite in ]0, +[, si vedr`a se
alcune delle prime si prolungano per continuit`a nel punto 0 e si raccordano con alcune
delle seconde in modo da formare funzioni derivabili almeno n volte nel punto 0. Cos`
facendo si ottengono le eventuali soluzioni dente in tutto IR.
Esempio C5.7. Consideriamo lequazione x
3
y

2xy

+ 4y = 0 .
Determiniamo dapprima le soluzioni denite per x ]0, +[: ponendo x = e
t
e u(t) =
y(e
t
), otteniamo lequazione a coecienti costanti u

3u

+ 4u = 0, che ha integrale
generale u = c
0
e
t
+ c
1
e
2t
+ c
2
te
2t
, c
0
, c
1
, c
2
IR. Tornando alla y si ottiene y =
c
0
1
x
+c
1
x
2
+c
2
x
2
log x, x > 0, c
0
, c
1
, c
2
IR.
Successivamente consideriamo x = e
t
] , 0[ e poniamo u(t) = y(e
t
), cos`
da ottenere lequazione u

3u

+ 4u = 0, che ha integrale generale u = k


0
e
t
+
k
1
e
2t
+ k
2
te
2t
, k
0
, k
1
, k
2
IR, da cui si ricava y = k
0
1
x
+ k
1
x
2
+ k
2
x
2
log(x), x < 0,
k
0
, k
1
, k
2
IR.
Osserviamo inne che le uniche soluzioni di questa seconda classe che si prolungano per
continuit`a nel punto 0 e si raccordano con qualche soluzione della prima classe in modo
da formare funzioni derivabili almeno 3 volte nel punto 0 sono quelle del tipo y = kx
2
,
x < 0, k IR: per ogni k IR, il raccordo sucientemente regolare avviene soltanto
con lomologa y = kx
2
, x > 0, k IR. Pertanto le soluzioni denite in tutto IR sono le
funzioni y = kx
2
, kIR.
(1)
Si pu`o dimostrare che questa equazione lineare in u ha la seguente equazione caratteristica:
( 1) . . . ( n +1) +
n1
( 1) . . . ( n +2) +. . . +
1
+
0
= 0; e si riconosce
che alla stessa equazione algebrica si perviene formalmente se allequazione di Eulero assegnata
viene imposto di ammettere la soluzione y = x

.
(2)
Ovviamente nulla vieta di porre n dallinizio [x[ = e
t
, ossia t = log [x[, e di operare con
la funzione u tale che y(x) = u(log [x[), allo scopo di eettuare un unico calcolo comprensivo
sia del caso x > 0 che del caso x < 0.
23
-) Metodo di Lagrange o della variazione delle costanti.
Si tratta di un metodo utile per determinare un integrale particolare dellequazione
lineare y
(n)
+a
n1
(x)y
(n1)
+ +a
1
(x)y

+a
0
(x)y = g(x), con a
0
, a
1
, . . . , a
n1
, g C
o
(I),
purche si conosca una base di soluzioni dellequazione omogenea associata. In teoria il
metodo pu`o essere adoperato qualunque sia lordine dellequazione, ma in pratica gi`a a
partire dal 4
o
ordine i calcoli risultano in genere eccessivamente lunghi.
Il punto di partenza `e lintegrale generale dellequazione omogenea associata, c
0
y
0
+
c
1
y
1
+ +c
n1
y
n1
, c
0
, c
1
, . . . , c
n1
IR. Si dimostra che fra le soluzioni dellequazione
assegnata vi sono le funzioni del tipo
0
y
0
+
1
y
1
+ +
n1
y
n1
, dove
0
,
1
, . . . ,
n1
sono funzioni le cui derivate prime soddisfano, xI, il seguente sistema:
_

_
y
0
(x)

0
(x) + y
1
(x)

1
(x) + + y
n1
(x)

n1
(x) = 0
y

0
(x)

0
(x) + y

1
(x)

1
(x) + + y

n1
(x)

n1
(x) = 0


y
(n2)
0
(x)

0
(x) +y
(n2)
1
(x)

1
(x) + +y
(n2)
n1
(x)

n1
(x) = 0
y
(n1)
0
(x)

0
(x) +y
(n1)
1
(x)

1
(x) + +y
(n1)
n1
(x)

n1
(x) = g(x)
.
La funzione W
(1)
: I IR denita da W(x) =

y
0
(x) y
1
(x) . . . y
n1
(x)
y

0
(x) y

1
(x) . . . y

n1
(x)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
y
(n1)
0
(x) y
(n1)
1
(x) . . . y
(n1)
n1
(x)

`e chiamata wronskiano delle soluzioni y


0
, y
1
, . . . , y
n1
; e si dimostra che, a causa della
lineare indipendenza di queste, risulta W(x) ,= 0 xI . Pertanto, in virt` u del teorema
di Cramer, il sistema scritto sopra `e certamente determinato.
Esempio C5.8. Consideriamo lequazione y

+y

=
sen x
cos
2
x
.
Lequazione `e denita per x in ciascuno degli intervalli I
k
=]

2
+k,

2
+k[, con kZZ.
Lequazione omogenea associata ha i coecienti costanti; tre sue soluzioni linearmente
indipendenti sono le funzioni 1, cos x e senx, cosicche il suo integrale generale `e rap-
presentato da c
0
+c
1
cos x +c
2
senx, c
0
, c
1
, c
2
IR.
Cerchiamo ora un integrale particolare del tipo y =
0
(x) +
1
(x) cos x +
2
(x) senx,
con
0
,
1
e
2
tali che risulti, xI
k
(kZZ),
_
_
_

0
(x) +

1
(x) cos x +

2
(x) senx = 0

1
(x) senx +

2
(x) cos x = 0

1
(x) cos x

2
(x) senx =
sen x
cos
2
x
.
Risolvendo il sistema si ricava che

0
(x) =
sen x
cos
2
x
,

1
(x) = tg(x) e

2
(x) = tg
2
x;
assumendo allora
0
(x) =
1
cos x
,
1
(x) = log [ cos x[ e
2
(x) = x tg x, si ottiene
y = xsenx + cos x + cos xlog [ cos x[.
Si conclude che lintegrale generale dellequazione assegnata `e y = c
0
+c
1
cos x+c
2
senx+
xsenx + cos xlog [ cos x[, c
0
, c
1
, c
2
IR.
(1)
E pi` u appropriato il simbolo W
y
0
,y
1
,...,y
n1
, che per`o evitiamo a vantaggio della semplicit`a.
24
Esempio C5.9. Consideriamo il pdC
_
x
2
y

+ 2xy

2y = 3 senx
y(/2) = 0 , y

(/2) = 0
.
Lomogenea associata x
2
y

+ 2xy

2y = 0 `e unequazione di Eulero, le cui soluzioni


denite in ]0, +[ son date da c
0
x +c
1
1
x
2
, c
0
, c
1
IR.
Cerchiamo un integrale particolare del tipo y =
0
(x)x +
1
(x)
1
x
2
, con
0
e
1
tali che
_

0
(x)x +

1
(x)
1
x
2
= 0

0
(x)

1
(x)
2
x
3
= 3
sen x
x
2
.
Risolvendo il sistema si ricava che

0
(x) =
sen x
x
2
e

1
(x) = xsenx; assumendo allora

0
(x) =
_
x
/2
sen t
t
2
dt e
1
(x) = xcos x senx, si ottiene y = x
0
(x) +
cos x
x

sen x
x
2
.
Pertanto lequazione assegnata ha integrale generale y = c
0
x +c
1
1
x
2
+x
0
(x) +
cos x
x

sen x
x
2
, x]0, +[, c
0
, c
1
IR.
Inne si calcola che la soluzione del pdC si ottiene con c
0
= 0 e c
1
= 1, e quindi essa `e
y =
1
x
2
+x
0
(x) +
cos x
x

sen x
x
2
, x]0, +[, ove si ricordi che
0
(x) =
_
x
/2
sen t
t
2
dt.
-) Metodo della somiglianza.
E una valida alternativa al metodo della variazione delle costanti, rispetto al quale
richiede in genere meno calcoli. Ma pu`o essere usato solo se i coefcienti dellequazione
sono costanti e il termine noto ha la forma g(x) = e
x
(P
1
(x) cos x + P
2
(x) senx) ,
con e numeri reali e P
1
e P
2
polinomi. Si dimostra che in questo caso lequazione
ammette certamente un integrale particolare avente allincirca lo stesso aspetto del
termine noto, e precisamente del tipo y = x
h
e
x
(Q
1
(x) cos x +Q
2
(x) senx) , dove h
`e lordine di molteplicit`a di i come soluzioni dellequazione caratteristica
(1)
e Q
1
e Q
2
sono polinomi incogniti il cui grado `e non maggiore del massimo dei gradi di P
1
e
P
2
(2)
. Imponendo che y sia soluzione dellequazione data, si trovano le condizioni che
consentono di determinare i coecienti dei due polinomi incogniti.
Nella tipologia del termine noto g(x) scritta sopra rientrano alcuni casi notevoli:
-) il caso = 0, corrispondente a g(x) = P
1
(x)e
x
, in cui si pone y = x
h
Q
1
(x)e
x
,
dove h `e lordine di molteplicit`a di come soluzione della caratteristica;
-) il caso = 0, corrispondente a g(x) = P
1
(x) cos x + P
2
(x) senx, in cui si pone
y = x
h
(Q
1
(x) cos x + Q
2
(x) senx, dove h `e lordine di molteplicit`a di i come
soluzioni della caratteristica;
-) il caso = = 0, corrispondente a g(x) = P
1
(x) , in cui si pone y = x
h
Q
1
(x), dove
h `e lordine di molteplicit`a di 0 come soluzione della caratteristica.
(1)
Va inteso h = 0 quando i non sono soluzioni dellequazione caratteristica. Nel caso
assai particolare in cui i sono soluzioni della caratteristica, si suol dire che il termine
forzante g(x) `e tale da provocare risonanza.
(2)
Nel caso =0, ossia quando g(x) = P
1
(x) e
(x)
, i gradi di Q
1
e Q
2
sono non maggiori
del grado di P
1
.
25
Esempio C5.10. Consideriamo lequazione 2y

3y

2y = 5xe
2x
.
Lequazione caratteristica ha soluzioni =
1
2
e = 2, entrambe semplici.
Poiche 2 `e soluzione semplice della caratteristica, si cerca un integrale particolare del
tipo y = x(ax+b)e
2x
. Dopo aver sostituito nellequazione, si ricava 10ax+4a+5b = 5x,
da cui segue che a =
1
2
e b =
2
5
, e cos` `e determinato lintegrale y = (
1
2
x
2

2
5
x)e
2x
.
Pertanto lequazione ha integrale generale y = c
0
e

1
2
x
+(
1
2
x
2

2
5
x +c
1
)e
2x
, c
0
, c
1
IR.
Esempio C5.11. Consideriamo lequazione y

= 5 senxcos x.
Lequazione caratteristica ha soluzioni = 0 e = 1, entrambe semplici.
Osservato che il 2
o
membro `e
5
2
sen2x e che 2i non sono soluzioni della caratteristica,
si cerca un integrale particolare del tipo y = a cos 2x+b sen2x. Derivando e sostituendo
si ricava (4a2b) cos 2x+(2a4b) sen2x =
5
2
sen2x, da cui segue che a =
1
4
e b =
1
2
,
cosicche `e determinato y =
1
4
cos 2x
1
2
sen2x.
Pertanto lequazione ha integrale generale y = c
0
+c
1
e
x
+
1
4
cos 2x
1
2
sen2x, c
0
, c
1
IR.
Esempio C5.12. Consideriamo il pdC
_
x
2
y

2y = log
2
x + log x
y(1) = 0 , y

(1) = 1
.
Lequazione `e lineare (di Eulero), con coecienti e termine noto deniti in ]0, +[. Il
pdC ammette una ed una sola soluzione, denita anchessa in ]0, +[.
Posto x = e
t
e indicata con u la funzione denita da u(t) = y(e
t
), lequazione diventa
u

2u = t
2
+ t, nella quale i coecienti sono costanti e il termine noto `e un
polinomio di 2
o
grado. Lequazione caratteristica
2
2 = 0 ha soluzioni = 1
e = 2. Si cerca un integrale particolare dellequazione in u del tipo u = at
2
+bt +c ;
derivando e sostituendo nellequazione si ricava che a=c =
1
2
, b =0, cosicche `e deter-
minata u =
1
2
t
2

1
2
. Pertanto lintegrale generale dellequazione in u `e rappresentato
dalla formula u = c
0
e
t
+c
1
e
2t

1
2
t
2

1
2
, c
0
, c
1
IR.
Tornando allequazione assegnata, si riconosce che essa ha integrale generale rappresen-
tato da y = c
0
1
x
+c
1
x
2

1
2
log
2
x
1
2
, c
0
, c
1
IR.
Imponendo i dati iniziali si trovano i valori c
0
= 0 e c
1
=
1
2
, cosicche la soluzione del
pdC `e y =
1
2
x
2

1
2
log
2
x
1
2
, x]0, +[.
-) Lapplicabilit`a del metodo della somiglianza aumenta notevolmente se si tiene conto
del cosiddetto principio di sovrapposizione: grazie alla linearit`a dellequazione, se il
termine noto ha la forma g
1
(x) + g
2
(x) + + g
k
(x) , con g
1
, g
2
, . . . , g
k
del tipo de-
scritto sopra, si potr`a cercare un integrale particolare la cui espressione `e la somma delle
espressioni suggerite per i termini noti g
1
, g
2
, . . . , g
k
presi singolarmente.
Esempio C5.13. Consideriamo lequazione y

2y

+y = e
x
+ e
x
.
Lequazione caratteristica ha soluzione = 1, doppia.
Considerato che il termine noto g(x) = e
x
+e
x
`e somma di g
1
(x) = e
x
e g
2
(x) = e
x
,
che 1 `e soluzione doppia della caratteristica e che -1 invece non lo `e aatto, tenendo
26
conto anche del principio di sovrapposizione si cerca un integrale particolare avente la
forma y = ax
2
e
x
+be
x
; e, a conti fatti, si determina y =
1
2
x
2
e
x
+
1
4
e
x
.
Pertanto lintegrale generale dellequazione `e y = (c
0
+c
1
x+
1
2
x
2
)e
x
+
1
4
e
x
, c
0
, c
1
IR.
Esempio C5.14. Consideriamo lequazione y

+ 4y = 8 cos
2
x.
Lequazione `e lineare a coecienti costanti. La caratteristica ha soluzioni = 2i.
Considerato che il termine noto g(x) = 8 cos
2
x = 4 + 4 cos 2x `e somma di g
1
(x) = 4 e
g
2
(x) = 4 cos 2x, che 0 non `e soluzione della caratteristica e che invece lo sono 2i con
molteplicit`a 1, tenendo conto anche del principio di sovrapposizione si cerca un integrale
particolare del tipo y = a+x(b cos 2x+c sen2x); e, a conti fatti, si scopre che devessere
a = c = 1 e b = 0, cui corrisponde y = 1 +xsen2x.
Si conclude che lintegrale generale dellequazione assegnata `e y = c
0
cos 2x + (x +
c
1
) sen2x + 1, c
0
, c
1
IR.
-) Loscillatore armonico con forzante.
Un oggetto puntiforme di massa m `e vincolato a muoversi lungo lasse x sotto lazione
di una forza elastica f
1
= kx (k > 0) e di una forza oscillante f
2
= r cos(t) ( ,= 0).
Se x(t) indica la posizione delloggetto allistante t, allora la sua velocit`a e la sua accele-
razione nello stesso istante t son date rispettivamente da v(t) = x

(t) e a(t) = x

(t).
In base alla legge di Newton (forza = massa accelerazione), deve risultare f
1
(x(t)) +
f
2
(t) = ma(t), ossia kx(t) + r cos(t) = mx

(t). In altri termini, la legge oraria del


moto x = x(t) deve essere soluzione dellequazione lineare x

+
k
m
x =
r
m
cos(t), che
scriviamo meglio nella forma x

+
2
x = Acos(t), avendo posto =
_
k
m
ed A =
r
m
.
Per semplicit`a abbiamo supposto che il moto non sia soggetto a forze dattrito, del tipo
f
3
= hx

, che altrimenti nellequazione comparirebbe anche il termine del 1


o
ordine, e
ci`o ne renderebbe pi` u articolata la discussione.
Le soluzioni dellequazione omogenea x

+
2
x = 0 son date da c
0
cos(t) +c
1
sen(t),
c
0
, c
1
IR, che possiamo scrivere anche nella forma C cos(t +), C, IR.
Per trovare un integrale particolare dellequazione completa occorre trattare separata-
mente i casi ,= e = .
Se ,= , si cerca un integrale particolare del tipo x = a cos(t) + b sen(t), e si
determina x =
A

2
cos(t). Quindi le soluzioni son date da x = C cos(t + ) +
A

2
cos(t), C, IR. Da un punto di vista sico ci`o signica che il moto delloggetto
`e la sovrapposizione di due diversi moti oscillatori.
Se = , si cerca un integrale particolare del tipo x = t(a cos(t) + b sen(t)), e
si determina x =
A
2
t sen(t). Quindi le soluzioni son date da x = C cos(t + ) +
A
2
t sen(t), C, IR. Si osserva che la posizione allistante t
n
= t
0
+
2

n, con t
0
,=
k

nIN
o
, `e data da x(t
n
) = C cos(t
0
+) +
A
2
t
n
sen(t
0
), cosicche [x(t
n
)[
n
+; ci`o
vuol dire che al crescere del tempo loggetto compie oscillazioni di ampiezza sempre pi` u
grande e tendente allinnito (fenomeno della risonanza).
27
C6. Sistemi dierenziali lineari del 1
o
ordine
Indicate con y
1
, y
2
, . . . , y
k
le funzioni incognite, il generico sistema dierenziale lineare
del 1
o
ordine si scrive nella forma
_

_
y

1
+ a
11
(x) y
1
+ a
12
(x) y
2
+ . . . +a
1k
(x) y
k
= g
1
(x)
y

2
+ a
21
(x) y
1
+ a
22
(x) y
2
+ . . . +a
2k
(x) y
k
= g
2
(x)


y

k
+ a
k1
(x) y
1
+ a
k2
(x) y
2
+ . . . +a
kk
(x) y
k
= g
k
(x)
,
dove le funzioni a
ij
e g
i
, per i, j = 1, 2, . . . , k, tutte continue in un intervallo I di IR,
sono rispettivamente i coecienti e i termini noti del sistema. Se i termini noti sono
tutti identicamente nulli, il sistema si dice omogeneo.
Per soluzione (o integrale) del sistema assegnato si intende una k-pla di funzioni deriva-
bili y
1
= y
1
(x), y
2
= y
2
(x), . . . , y
k
= y
k
(x), tutte denite in un medesimo sottointer-
vallo di I, che soddisfano simultaneamente le k equazioni del sistema. Si riconosce
facilmente che le soluzioni sono tutte necessariamente di classe C
1
.
Si dimostra che, x I e (
1
,
2
, . . . ,
k
) IR
k
, il sistema ammette, nellintorno
di x, una ed una sola soluzione Y = (y
1
, y
2
, . . . , y
k
) vericante le condizioni iniziali
y
1
(x) =
1
, y
2
(x) =
2
, . . . , y
k
(x) =
k
; inoltre questa soluzione ammette uno ed un
solo prolungamento massimale, che risulta denito su tutto lintervallo I.
Nel seguito, ogni volta che parleremo di soluzioni del sistema assegnato, riterremo sot-
tinteso il riferimento a funzioni di classe C
1
in I.
Usando le notazioni vettoriali
Y =
_
_
_
_
y
1
y
2
.
.
.
y
k
_
_
_
_
, A =
_
_
_
_
a
11
a
12
. . . a
1k
a
21
a
22
. . . a
2k
.
.
.
.
.
.
.
.
.
a
k1
a
k2
. . . a
kk
_
_
_
_
, G =
_
_
_
_
g
1
g
2
.
.
.
g
k
_
_
_
_
,
il sistema assume la forma compatta Y

+A(x)Y = G(x) .
Si riconosce facilmente che lapplicazione L
A
: C
1
(I, IR
k
) C
0
(I, IR
k
), denita da
L
A
(Y ) = Y

+AY , `e lineare. Ci`o comporta che linsieme o


0
delle soluzioni del sistema
omogeneo associato L
A
(Y ) = 0 `e uno spazio vettoriale (sottospazio di C
1
(I, IR
k
)) e che,
detta Y una soluzione del sistema completo L
A
(Y ) = G, allora tutte e sole le soluzioni
di questultimo sono del tipo Y +Y , al variare di Y in o
0
.
Si dimostra inoltre che lo spazio vettoriale o
0
ha dimensione k. Infatti, indicato con
Y
x,
lelemento di o
0
che assume il valore IR
k
nel punto xI, si verica facilmente
che lapplicazione
x
: IR
k
Y
x,
o
0
`e bigettiva e lineare, quindi un isomorsmo
fra gli spazi vettoriali IR
k
ed o
0
, che pertanto devono avere la stessa dimensione.
28
In conclusione, se Y
1
, Y
2
, . . . , Y
k
sono k integrali lin/te indip/ti del sistema omogeneo
L
A
(Y ) = 0 e se Y `e un integrale particolare del sistema completo L
A
(Y ) = G, allora
lintegrale generale di questultimo `e dato dalla formula c
1
Y
1
+ c
2
Y
2
+ . . . + c
k
Y
k
+ Y ,
al variare di c
1
, c
2
, . . . , c
k
IR.
-) Per ci`o che riguarda il problema della risoluzione, ci limitiamo ad illustrare un metodo
pratico, detto metodo di eliminazione, applicabile ai sistemi lineari di due equazioni con
coecienti e termini noti di classe C
1
(e quindi con soluzioni di classe C
2
). Il metodo `e
il seguente: dette u e v le funzioni incognite, dallequazione in cui compare u

si ricava
v e la si deriva, in modo che nellaltra equazione sia possibile rimpiazzare sia v sia v

con espressioni contenenti solo lincognita u; in tal modo si ottiene una equazione del
2
o
ordine in u, risolta la quale si potr`a ricavare la v isolata allinizio. Naturalmente il
ruolo delle due variabili pu`o essere scambiato.
Esempio C6.1. Consideriamo il pdC
_

_
u

u + v =
3
2
x
2
v

+ 4u + 2v = 4x + 1
u(0) = 3
v(0) = 2
.
Dalla 1
a
ricaviamo v = u

+u +
3
2
x
2
. Sostituendo nella 2
a
otteniamo u

+u

6u =
3x
2
x1, che ha integrale generale u = c
1
e
3x
+c
2
e
2x

1
2
x
2
, c
1
, c
2
IR. Ricordando
che v = u

+u +
3
2
x
2
, si ricava v = 4c
1
e
3x
c
2
e
2x
+x
2
+x.
Pertanto lintegrale generale del sistema `e
_
u = c
1
e
3x
+ c
2
e
2x

1
2
x
2
v = 4c
1
e
3x
c
2
e
2x
+x
2
+x
, c
1
, c
2
IR.
Imponendo i dati iniziali si ricava c
1
= 1 e c
2
= 2, cosicche la soluzione del pdC `e
_
u = e
3x
+ 2 e
2x

1
2
x
2
v = 4 e
3x
2 e
2x
+x
2
+x
.
Esempio C6.2. Consideriamo il pdC
_

_
u

v = 3x
v


1
x
2
u +
1
x
v = 0
u(1) = 2
v(1) = 3
.
Dalla 1
a
si ricava v = u

3x. Sostituendo nella 2


a
si ottiene x
2
u

+ xu

u = 6x
2
,
che ha integrale generale u = c
1
x +
c
2
x
+ 2x
2
, c
1
, c
2
IR. Ricordando che v = u

3x,
si ricava v = c
1

c
2
x
2
+x. Pertanto lintegrale generale del sistema `e
_
u = c
1
x +
c
2
x
+ 2x
2
v = c
1

c
2
x
2
+x
, c
1
, c
2
IR.
Imponendo i dati iniziali si ricava c
1
= 1 e c
2
= 1, cosicche la soluzione del pdC `e
_
u = x
1
x
+ 2x
2
v = 1 +
1
x
2
+x
.
29

Esercizi
01. y

+y = 0
02. y
(4)
+y = 0
03. y
(4)
+ 2y
(2)
+y = 0
04. y
(4)
y
(2)
+y = 0
05. 2y

+ 3y

+ 8y

+ 12y = 0
06. y
(4)
y
(2)
6y = 0
07.
_

_
y
(4)
y = 0
y(0) = 0
y

(0) = 1
y

(0) = 0
y

(0) = 1
08. y

+ 8y

+ 16y = 1 2 sen
2
x
09. y

4y

+ 4y

= x + e
2x
10. y

y = 1 2x
11. y

y =
4
e
x
senxcos x
12. y

y = 1 2x 2e
x
sen2x
13.
_

_
x
2
u

+xu v = x
2
log x 1
xv

xu = log x
u(1) = 2
v(1) = 1
30