Si formuli lipotesi di conoscere la storia della serie fino allistante n, e si def

inisca come insieme di informazioni disponibili linsieme I=(z1,,zn). Si ipotizzi,

inoltre, che il modello ARIMA sia stato correttamente identificato e stimato e c
he siano state condotte tutte le opportune verifiche sui residui, Il problema de
lla previsione consiste nella ricerca di unapprossimazione ottimale di una v.c. X
(n+1) tramite una funzione g(Xn) dove Xn=(X1,,Xn) e un insieme di v.c. con momenti
finiti sino al secondo ordine. Tale funzione si sceglie in modo che sia minimo
lerrore quadratico medio che si commette sostituendo la variabile da prevedere co
n la funzione prescelta, ossia: E[X(n+1)-g(Xn)]^2=min che si indica come MeanSqu
areError o errore quadratico medio di previsione. Se si indica con Pn,1 un quals
iasi previsore di Xn+1, lerrore che si commette utilizzando tale stimatore invece
della variabile vera, puo essere espresso come: en,1=Xn+1-Pn,1. Il previsore ott
imale viene individuato nel valore atteso condizionato. per un MA(q) posso preve
dere fino a q periodi in avanti. Per modelli non stazionari le bande dentro a cu
i pu cadere la mia previsione si allargano sempre di pi all infinito.