Teoria Decision

Teora de la decisin
Curso Mtodos Cuantitativos Por Lic. Gabriel Leandro, MBA http://www.auladeeconomia.com
Probabilidades

En qu consisten las probabilidades? Indican incertidumbre acerca de un evento que: Ocurri en el pasado Ocurre en el presente Ocurrir en el futuro
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Enfoques de probabilidad

Clsico o escuela objetiva Frecuencias relativas Personalista o subjetivo
Fuentes de las probabilidades

Historia del pasado Juicio subjetivo Distribuciones tericas
Valor esperado

Es la media de la distribucin de probabilidad Se calcula como:

m
E ( x) ! X i p( X i )
i !1
Valor esperado: ejemplo

Suponga que usted compra en 1000 un nmero de una rifa, la cual paga un premio de 50.000. Hay dos eventos posibles: Usted gana la rifa, o Pierde Cul es el valor esperado del juego?
Valor esperado: ejemplo

La distribucin de probabilidades es:

Evento Gana Pierde X 49000 - 1000 P(X) 1/100 99/100
El valor esperado es: 49000*(1/100) + -1000*99/100 = -500 Qu significa ese resultado?

rboles de decisin
Pueden usarse para desarrollar una estrategia ptima cuando el tomador de decisiones se enfrenta con: Una serie de alternativas de decisin Incertidumbre o eventos futuros con riesgo *Un buen anlisis de decisiones incluye un anlisis de riesgo

rboles de decisin: Componentes y estructura

Alternativas de decisin en cada punto de decisin Eventos que pueden ocurrir como resultado de cada alternativa de decisin. Tambin son llamados Estados de la naturaleza

Probabilidades de que ocurran los eventos posibles Resultados de las posibles interacciones entre las alternativas de decisin y los eventos. Tambin se les conoce con el nombre de Pagos

Los rboles de decisin poseen: Ramas: se representan con lneas Nodos de decisin: de ellos salen las ramas de decisin y se representan con Nodos de incertidumbre: de ellos salen las ramas de los eventos y se representan con
rboles de decisin: Componentes y estructura: ejemplo

Punto de decisin
Evento 1 P(Evento 1) Alternativa 1
Pago 1
Evento 2 P(Evento 2)
Pago 2
Evento 3 P(Evento 3) Alternativa 2
Pago 3
Pago 4
rboles de decisin: Anlisis: criterio del Valor Monetario Esperado

Generalmente se inicia de derecha a izquierda, calculando cada pago al final de las ramas Luego en cada nodo de evento se calcula un valor esperado Despus en cada punto de decisin se selecciona la alternativa con el valor esperado ptimo
rboles de decisin: Anlisis: ejemplo de la rifa

Punto de decisin
Gana (0,01) Juega la rifa

-500
49.000
Pierde (0,99) No juega la rifa
-1000
rboles de decisin: Anlisis: ejemplo de la rifa

En el nodo de evento se calcul el valor esperado de jugar la rifa Luego se selecciona, en este caso el valor ms alto (por ser ganancias) La decisin desechada se marca con \\ En este caso la decisin es no jugar la rifa
rboles de decisin: ejemplo

Un fabricante est considerando la produccin de un nuevo producto. La utilidad incremental es de $10 por unidad y la inversin necesaria en equipo es de $50.000 El estimado de la demanda es como sigue: Unidades 6000 8000 10000 Probabilidad 0.30 0.50 0.20
rboles de decisin: ejemplo (continuacin):

Tiene la opcin de seguir con el producto actual que le representa ventas de 2.500 unidades con una utilidad de $5.5/unidad sin publicidad, con la opcin de que si destina $14.000 en publicidad podra, con una probabilidad de 80% conseguir ventas de 5.500 unidades y de un 20% de que stas sean de 4.000 unidades Construya el rbol de decisin y determine la decisin ptima
rboles de decisin: ejemplo: La decisin de Larry

Durante la ltima semana Larry ha recibido 3 propuestas matrimoniales de 3 mujeres distintas y debe escoger una. Ha determinado que sus atributos fsicos y emocionales son ms o menos los mismos, y entonces elegir segn sus recursos financieros La primera se llama Jenny. Tiene un padre rico que sufre de artritis crnica. Larry calcula una probabilidad de 0.3 de que muera pronto y les herede $100.000. Si el padre tiene una larga vida no recibir nada de l

La segunda pretendiente se llama Jana, que es contadora en una compaa. Larry estima una probabilidad de 0.6 de que Jana siga su carrera y una probabilidad de 0.4 de que la deje y se dedique a los hijos. Si contina con su trabajo, podra pasar a auditora, donde hay una probabilidad de 0.5 de ganar $40.000 y de 0.5 de ganar $30.000, o bien podra pasar al departamento de impuestos donde ganara $40.000 con probabilidad de 0.7 o $25.000 (0.3). Si se dedica a los hijos podra tener un trabajo de tiempo parcial por $20.000

La tercer pretendiente es Mara, la cual slo puede ofrecer a Larry su dote de $25.000. Con quin debe casarse Larry? Por qu? Cul es el riesgo involucrado en la secuencia ptima de decisiones?
Tomado de: Gallagher. Watson. METODOS CUANTITATIVOS PARA LA TOMA DE DECISIONES EN ADMINISTRACIN. McGraw Hill, Mxico, 1982
Los rboles de decisin y el riesgo

El anlisis del riesgo ayuda al tomador de decisiones a identificar la diferencia entre: el valor esperado de una alternativa de decisin, y el resultado que efectivamente podra ocurrir

El riesgo se refiere a la variacin en los resultados posibles Mientras ms varen los resultados, entonces se dice que el riesgo es mayor Existen diferentes maneras de cuantificar el riesgo, y una de ellas es la variancia

La variancia se calcula como:
2 m X E ( X ) var( X ) ! p ( X ) j j j !1

Donde P(Xj) es la probabilidad del evento Xj y E(X) es el valor esperado de X

Los rboles de decisin y el riesgo: ejemplo: el caso de Larry (datos en miles)

Decisin Jenny Jana X 100 0 40 30 40 25 20 25 P(X) 0.30 0.70 0.15 0.15 0.21 0.09 0.40 1.00
E(X) 30 29,3
var 2100 60,252
Mara
25
Los rboles de decisin y el riesgo: ejemplo: el caso de Larry

La decisin por Jenny es la del valor esperado ms alto, pero tambin es la ms riesgosa, pues los resultados varan entre $0 y $100.000 La decisin por Mara es la menos riesgosa, pero la de menor rendimiento Tal vez la mejor decisin sea Jana, ya que el valor esperado es cercano al de Jenny pero con un riesgo menor
Las decisiones multicriterio

Hasta ahora se han analizado dos criterios para la toma de decisiones el valor monetario esperado, y el riesgo (variancia) Pero pueden haber otros factores importantes en las decisiones Cules otros factores influiran en la decisin de Larry?
Las decisiones multicriterio

Cules otros factores influyen en las organizaciones? Factores relacionados con la imagen, motivacin del personal, valores, etc. Es posible crear escalas numricas para evaluar estos factores y luego factores para ponderar cada criterio El principal problema es la subjetividad en la evaluacin de estos otros factores
Teora de la decisin: La utilidad

El criterio del valor monetario esperado es una gua til en muchas ocasiones Sobre todo si las cantidades involucradas no son muy grandes o si la decisin es repetitiva Von Neumann y Morgenstern construyeron un marco de referencia consistente para la toma de decisiones bajo incertidumbre

Este otro enfoque de la teora de la decisin es el de la Utilidad La utilidad es el grado de satisfaccin que se obtiene ante un cierto resultado Desde este enfoque las decisiones se toman para maximizar la utilidad esperada, en lugar del valor monetario esperado

Se selecciona una alternativa en lugar de otra porque proporciona una mayor utilidad Es necesario aplicar un procedimiento para cuantificar la funcin de utilidad que los bienes o el dinero tienen para una persona, de modo que pueda maximizar la utilidad total

Este enfoque plantea curvas de utilidad, cuya forma refleja la posicin de los individuos ante el riesgo Este enfoque es mejor, pero ms complejo de llevar a la prctica, sobre todo por las dificultades prcticas para cuantificar la utilidad
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Fuentes de las probabilidades

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Es la media de la distribucin de probabilidad Se calcula como:

Valor esperado: ejemplo

Valor esperado: ejemplo

La distribucin de probabilidades es:

El valor esperado es: 49000*(1/100) + -1000*99/100 = -500 Qu significa ese resultado?

rboles de decisin: Componentes y estructura

rboles de decisin: Componentes y estructura

rboles de decisin: Componentes y estructura

rboles de decisin: Componentes y estructura: ejemplo

Evento 1 P(Evento 1) Alternativa 1

Evento 3 P(Evento 3) Alternativa 2

rboles de decisin: Anlisis: criterio del Valor Monetario Esperado

rboles de decisin: Anlisis: ejemplo de la rifa

Gana (0,01) Juega la rifa

Pierde (0,99) No juega la rifa

rboles de decisin: Anlisis: ejemplo de la rifa

rboles de decisin: ejemplo

rboles de decisin: ejemplo (continuacin):

rboles de decisin: ejemplo: La decisin de Larry

rboles de decisin: ejemplo: La decisin de Larry

rboles de decisin: ejemplo: La decisin de Larry

Los rboles de decisin y el riesgo

Los rboles de decisin y el riesgo

Los rboles de decisin y el riesgo

La variancia se calcula como:

Donde P(Xj) es la probabilidad del evento Xj y E(X) es el valor esperado de X

Los rboles de decisin y el riesgo: ejemplo: el caso de Larry (datos en miles)

var 2100 60,252

Los rboles de decisin y el riesgo: ejemplo: el caso de Larry

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