ANALISIS DE DECISIONES

Mg. Ing. Luis Medina Aquino

Introducción

 La mayoría de las decisiones administrativas se toman

en condiciones de incertidumbre. En este contexto, la
Teoría de Decisiones es una forma práctica y científica
de estructurar y resolver un problema de decisión
empresarial.
¿Cómo tomamos decisiones?

 Alternativas?
Probabilidades?
Resultados?
 ¿Por qué tomar decisiones es
importante?

 Es el acto de selección de un curso de acción preferido

entre las alternativas.
 Una responsabilidad clave de todos los directores
gerentes, no sólo del área de operaciones
 Tenemos un montón de decisiones que tomar:
Planificación de personal, localización de planta, gastos,
etc
Pasos para tomar decisiones
1. Identificar las posibles condiciones futuras (estados
de la naturaleza).
2. Elaborar una lista de alternativas
3. Determinar la rentabilidad estimada de cada
alternativa para cada condición
4. Evaluar las alternativas de acuerdo a algún criterio y
seleccionar la mejor alternativa
 Requisitos para el proceso de
toma de decisiones
1. Estados de la Naturaleza – Son los posibles eventos que la empresa puede
experimentar. Son variables incontrolables por el decisor.
Ejemplos:
El clima: lluvioso, soleado, nublado
La demanda: Alta, Moderada, Baja
2. Alternativas de decisión- Son las opciones que la empresa puede hacer.
Son variables controlables por el decisor.
Ejemplos: Invertir en un sistema de riego, no invertir
3. Resultados – Están asociados a cada combinación de alternativa de
decisión y estado de la naturaleza.
Tabla de Decisión
E1 E2 E3 …… En

A1 R11 R12 R13 …… R1n

A2 R21 R22 R23 …… R2n

A3 R31 R32 R33 …… R3n

…… …… …… …… …… ……

Am Rm1 Rm2 Rm3 …… Rmn

Tabla de decisión
Posible demanda futura*
Alternativas Baja Moderada Alta
Planta pequeña $10 $10 $10
Planta Mediana 7 12 12
Planta Grande (4) 2 16

*Valor Presente Neto en millones de $

 Ambientes de Decisión

 Certeza - Ambiente en el que los acontecimientos futuros

definitivamente van a ocurrir.
 Incertidumbre - Ambiente en el que es imposible evaluar
la probabilidad de varios eventos futuros.
 De riesgo - Ambiente en el que ciertos eventos futuros
tienen asignados una probabilidad, debido a que se tiene
información de los mismos.
 Toma de Decisiones bajo
certeza

 Cuando se sabe a ciencia cierta cuál de las condiciones

futuras se producirán, entonces se elegirá la alternativa
con la rentabilidad más alta!
Toma de decisiones bajo certeza

Posible demanda futura*

Alternativas Baja Moderada Alta
Planta pequeña $10 $10 $10
Planta Mediana 7 12 12
Planta Grande (4) 2 16

*Valor Presente Neto en millones de $

Toma de decisiones bajo
incertidumbre

 Minimax 
 Maximax 
 Laplace 
 Savage
Minimax 
“Lo mejor de lo peor”
 Determinar el peor valor de cada alternativa, a
continuación,
 Elegir la alternativa que es el "mejor peor".

Alternativas D.Baja D. Mod D. Alta Minimax

P. Pequeña 10 10 10 10
P. Mediana 7 12 12 7
P. Grande -4 2 16 -4
Maximax 
“Lo mejor de lo mejor”
 Determinar el mejor valor para cada alternativa, y a
continuación,
 Elegir la alternativa que es "lo mejor de lo mejor".

Alternativas D. Baja D.Mod D. Alta Maximax

P. Pequeña 10 10 10 10
P. Mediana 7 12 12 12
P. Grande -4 2 16 16
Laplace 
“El mejor promedio”
 Determinar el valor promedio para cada alternativa,
entonces
 Escoger la alternativa que es el “mejor promedio”.

Alternat. Alta Mod Baja Total Prom

Pequeña 10 10 10 30 10
Mediana 7 12 12 31 10.3
Grande -4 2 16 14 4.67
 Savage (mínimo de los pesares
máximos)
1. Seleccione el mejor valor en cada columna
2. Prepare una tabla de las pérdidas de oportunidades, para
ello restar cada valor en cada columna del mejor valor en
esa columna.
3. Identificar el peor arrepentimiento por cada fila.
4. Elija el mejor (el más bajo de lo peor).
Pesar – Pérdida de oportunidad
Alternat. Baja Mod Alta Baja Mod Alta Peor
Pequeña 10 10 10 0 2 6 6
Mediana 7 12 12 3 0 4 4
Grande -4 2 16 14 10 0 14
 Toma de decisiones bajo riesgo
 Dada una tabla de decisión con valores condicionales y de
probabilidad para todos los estados de la naturaleza,
podemos determinar un valor monetario esperado (VME)
para cada alternativa.
 El VME, para una alternativa, es la suma de los posibles
resultados de la alternativa, cada una ponderada por la
probabilidad de ocurrencia de tal resultado.
Valor Monetario Esperado
(VME)

 VME (Alternativa i) = (Resultado del 1er estado natural)

x (Probabilidad del 1er estado natural) + (Resultado del
2do estado natural) x (Probabilidad del 2do estado
natural) + ....+ (Resultado del último estado natural) x
(Probabilidad del último estado natural)
 Ejemplo de VME:
Hemos establecido probabilidades de la demanda futura de la siguiente manera: Baja,
0.30, Moderada, 0.50, Alta, 0.20

Posible Demanda Futura *

Alternativas Baja Moderada Alta
Planta pequeña $10 $10 $10
Planta mediana 7 12 12
Planta Grnade (4) 2 16
*Valor Presente en millones de $

VMEpequeña = 10(.3) + 10(.50) + 10(.2) = $10 millones

VMEmediana = 7(.3) + 12(.5) + 12(.2) = $10.5 millones
VMEgrande = (4)(.3) + 2(.5) + 16(.2) = $3 millones
Valor Esperado de la información
Perfecta (VEIP)
 ¿Qué pasa si usted podría retrasar su decisión hasta
contar con más datos?
 ¿Tendría en cuenta contratar a una persona o una
empresa que le dé mayor información del problema de
decisión?
 Y si es posible pronosticar, sin error, ¿qué evento va a
ocurrir?
 ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar a esa persona o
empresa?
 VEIP le permite determinar la cifra
Ejemplo VEIP

Posible demanda futura*

*Valor Presente en millones de $

Alternatives Baja Moderada Alta

Planta pequeña $10 $10 $10
Planta Mediana 7 12 12
Planta Grande (4) 2 16
VEIP = Valor esperado __ Máximo Valor
Bajo Certeza Monetario Esperado

Valor Esperado bajo certeza: 10(.3) + 12(.5) + 16(.2) = $12.2

Máximo Valor Monetario Esperado: $10.5
VEIP = 12.2 – 10.5 = $1.7 millones