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INGENIERIA INDUSTRIAL
ASIGNATURA:
INVESTIGACIÓN DE LAS OPERACIONES II
Fecha de Entrega:
Lunes 04/Noviembre/2019
Presenta:
Isael Marcos Matus
Asesor:
M.C.E.E. Wilbert Sánchez Martínez.
Semestre: 5º
Rincón, L. (Enero de 2011). Fciencias. [Presentación de Power Point ]Recuperado el 31 de Octubre de 2019, de
http://lya.fciencias.unam.mx/lars/libros/procesos.pdf
ELEMENTOS DE UNA CADENA DE MARKOV
q00 q 01 q 02 ...
q
Q
q 10 q 11 q 12 ...
q 20 q q ... i , jS
... ... ... ...
PROPIEDADES DE LA MATRIZ DE TRANSICIÓN
i, j S , q i j 0,1
i S, q ij 1
jS
qij j
i
EJEMPLO LÍNEA TELEFÓNICA
Q
0.9 0.1
0.3 0.7
0.1
0.9 0 1 0.7
0.3
Ejemplo
Se tiene la siguiente cadena de Markov.
0 1 2 3
1 1 1
0 0
2 4 4
𝑃=1 0 0 1 0
2 1 0 1 1
0
3 3 3 3
0 0 0 1
Esta cadena se ilustra en forma grafica. Allí se ve que los cuatro estados no constituyen
una cadena irreducible, porque desde el estado 3 no se puede llegar a los estados
0,1 y 2. el estado 3 en si forma un conjunto cerrado y en consecuencia es absorbente.
También se puede decir que el estado 3 forma una cadena irreducible.
𝟏 𝟏 𝟏
1
𝟒 𝟑 Ejemplo de cadena de Markov.
𝟏 𝟏
𝟒 2 3 𝟐
𝟐 0
𝟏 𝟏
𝟑 𝟑
Taha, H. (2011). Investigación de Operaciones. [Diapositivas de Power Point].Recuperado el 31 de Octubre de 2019, de
http://moodle.itve.mx/pluginfile.php/35080/mod_resource/content/1/Cadenas%20de%20Markov.pdf
Probabilidad de transiciones
estacionarias de n pasos
Probabilidad de transiciones estacionarias de n pasos
𝑷𝒊𝒋𝒏 = 𝑷 𝑿𝒏 = 𝒋 𝑿𝟎 = 𝒊 )
A, B y C : P (A ∩ B | C) = P (A | B ∩ C) · P (B | C)
Si se sustituye Entonces
A → (Xn = j)
B → (Xn−1 = k)
C → (X0 = i)
Usando la propiedad markoviana nuevamente. La ecuación
anterior se denomina de Chapman-Kolmogorov.
Es decir,
N S
N 𝟏 𝟏 𝟏 𝟏
𝟐 𝟐 𝟐 𝟐
T= 𝟏 𝟐 .
𝟑 𝟑
S 𝟏 𝟐
𝟑 𝟑
(2) Empezando los pasos a partir del día actual, se tiene que
𝟐𝟗 𝟒𝟑
𝟕𝟐 𝟕𝟐 𝟐𝟗 𝟒𝟑
= (10) 𝟒𝟑 𝟔𝟓 =( ) = (0,403 0,597)
𝟏𝟎𝟖 𝟏𝟎𝟖 𝟕𝟐 𝟕𝟐
𝟎,𝟒 𝟎,𝟔
𝑻𝒏 𝟎,𝟒 𝟎,𝟔
=𝑸
De este modo,
𝒏 𝟎 𝒏 𝟎 𝟎 𝟎,𝟒 𝟎,𝟔
𝑷 = 𝑷 𝑻 = (𝑷𝟏 + 𝑷𝟐 ) 𝟎,𝟒 𝟎,𝟔
=
𝟎 𝟎 𝟎 𝟎
= ( (𝑷𝟏 + 𝑷𝟐 ) 0,4 (𝑷𝟏 + 𝑷𝟐 ) 0,6 ) =
= (0,4 0,6).
𝟎 𝟎
Ya que 𝑷𝟏 + 𝑷𝟐 = 1.
𝝅𝑱 = 𝟏
𝑱=𝟎
Para n grande, 𝑃𝑛 tiende a una matriz con renglones idénticos. Esto significa
que después de un largo tiempo, la cadena de Markov se estabiliza, e
(independientemente del estado inicial i) hay una probabilidad 𝜋j de que se
esta en el estado j.
𝑲=𝒔
𝝅𝒋 = 𝝅𝒌 𝑷𝒌𝒋
𝒌=𝟏
𝝅𝐩
Sustituyendo todas las tasas en las ecuaciones de estado estable dadas se obtiene:
𝟐 𝟐 𝟏
𝝅𝟎 , 𝝅 𝟏 , 𝝅𝟐 = ቀ , , ቁ
𝟓 𝟓 𝟓
Nota:
Si observamos la 1ª columna de (I–Q’)–1R, vemos que los valores van
creciendo. Esto se debe a que, cuanto más dinero tenga al principio
A, más probabilidad tiene de ganar el juego.
CADENAS CÍCLICAS
0.2 0.3
S2 S3
𝑺𝟐 − 𝑺𝟑 𝐒𝟏
𝑺𝟐 − 𝑺𝟑 𝟏 𝟎
𝑺𝟏 .𝟓 .𝟓
I - N =[ 1] – [.5] = [.5]
( I − N )−𝟏 = [2]
( I − N )−𝟏 . 1 = 2
A largo plazo (régimen permanente):
el sistema es cíclico
.𝟓 .𝟐 .𝟑
[𝒑(𝟏) 𝒑(𝟐) 𝒑(𝟑)] 𝟎 𝟎 𝟏 = 𝒑(𝟏) 𝒑(𝟐) 𝒑(𝟑)
𝟎 𝟏 𝟎
𝒑 𝟏 . 𝟎. 𝟓 = 𝒑 𝟏 𝒑(𝟏) = 𝟎
𝟐. 𝒑 𝟐 + 𝒑 𝟑 = 𝒑 𝟑 𝒑(𝟐) = 𝟎. 𝟓
𝒑 𝟏 + 𝒑 𝟐 + 𝒑 𝟑 = 𝟏 𝒑(𝟑) = 𝟎. 𝟓
Uso de software
Para la realización de ejercicios de la cadena de Markov podemos hacer
Uso del programa Excel el cual nos brinda una plantilla en donde podemos
Realizar los ejercicios con mayor rapidez y mayor facilidad. Como por
ejemplo en el siguiente ejemplo que dejare a continuación:
Ejemplo.
.𝟑 .𝟔 .𝟏
𝝅𝟏 𝝅𝟐 𝝅𝟑 = 𝝅𝟏 𝝅𝟐 𝝅𝟑 .𝟏 .𝟔 .𝟑
. 𝟎𝟓 . 𝟒 . 𝟓𝟓
La cual calcula las probabilidades absolutas y de estado constante de n pasos de cualquier cadena de
Markov. Los pasos son auto explicativos. En el paso 2a, puede invalidar los códigos de estado
preestablecidos (1,2,3,...) por un código de su elección, y luego hacer clic en el botón ubicado en la
celda L2. Los nuevos códigos se transferirán automáticamente a través de la hoja de cálculo cuando
ejecute el paso 4.
Hoja de cálculo Excel para realizar los cálculos de cadena de Markov (archivo excelMarkovChanins.xls )
Para concluir puedo decir que las cadenas de Markov son una
herramienta que nos permite hacer análisis sobre el estudio de
los comportamientos de ciertos sistemas en ciertos periodos
que pueden ser cortos o largos. Además se tiene una relación
con las probabilidades absolutas. Pero sin embargo lo más
importante es el estudio del comportamiento sistemas a largo
plazo, cuando el número de transiciones tiene al infinito.
BIBLIOGRAFIA