UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTA MARÍA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS

ESCUELA PROFESIONAL

“PORTAFOIO DE CARTERAS NACIONALES E INTERNACIONALES”

PRESENTADO POR:

CARHUAS ROSAS, KELY DE LA CRUZ ANCO, ANTHONY

FLORES CHOQUE, GIMENA LAURA MELENDEZ MAYTA, MICHELL

MAMANI TIPULA, KENYI QUISPE ESCALANTE, BRAYAN JOEL

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Como se eligieron?
 1. Rendimiento y el riesgo de cada acción
CERRO VERDE BACKUS SCOTIA BANK Alicorp FERREYROS
RENDIMIENTO esperado -9.12% 23.32% 5.84% 4.67% 6.30%
RIESGO esperado 4.45% 12.17% 3.25% 5.11% 4.16%

FORMULA PARA RENDIMIENTO ESPERADO

 2 Diversificación del riesgo

MATRIZ DE COVARIANZAS
BACKUS SCOTIA BANK Alicorp FERREYROS
BACKUS 0.0148
SCOTIA BANK -0.0001 0.0011
Alicorp 0.0000 0.0001 0.0026
FERREYROS 0.0002 -0.0001 -0.0002 0.0017
3 eliminar el riesgo no sistemático

Coeficiente de Correlacion
BACKUS SCOTIA BANK Alicorp FERREYROS
IGBVL 0.00 -0.03 -0.05 -0.07
Beta 0.00 - 0.03 - 0.07 - 0.09
Composición de la cartera
RIESGO RENDIMIENTO
Backus 12.17% 23.32%
Scotia bank 3.25% 5.84%
Alicorp 5.11% 4.67%
Ferreyros 4.16% 6.30%

Cnt, invertida
Backus
Ferreyr
3%
os Scotia
32% Bank
Alicorp 46%
19%

Backus Scotia Bank

Alicorp Ferreyros
EMPRESAS INTERNACIONALES
 Rendimiento y el riesgo de cada acción
(con mayor rentabilidad y menor riesgo)

NVIDIA CORP COMCAST CITIGROUP BRISTOL MYERS MARRIOT IN S&P %500

Rendimiento Esperado 33,66% 16,45% 12,14% 6,06% 17,82% 23,72%
Riesgo Esperado 5,04658% 2,66448% 3,55104% 3,22217% 2,94005% 3,24%
Beta 0,1170 0,0773 0,1262 0,1457 0,1496 1,0000
INDICE DE SHARPE 6,364237137 5,597700549 2,985519269 1,402485912 5,539043671 6,837788726
rf (T-BILL) 1,54%
 COVARIANZA ENTRE ACCIONES
COVARIANZA ENTRE LAS ACCIONES
NVIDIA CORP COMCAST CITIGROUP BRISTOL MYERS MARRIOT IN
NVIDIA CORP 0,00255
COMCAST 0,00038 0,00071
CITIGROUP 0,00072 0,00040 0,00126
BRISTOL MYERS 0,00001 0,00003 0,00014 0,00104
MARRIOT IN 0,00060 0,00030 0,00042 0,00005 0,00086
S&P %500 0,00012 0,00008 0,00013 0,00015 0,00016
 RIESGO DE CARTERA
Riesgo de la cartera
COMCAST BRISTOL MYERS MARRIOT IN
COMCAST 0,000109935 3,30724E-06 3,23229E-05
BRISTOL MYERS 3,30724E-06 0,000116033 4,32423E-06
MARRIOT IN 3,23229E-05 4,32423E-06 6,40391E-05

PORTAFOLIO DE 3 ACTIVOS
riesgo de cartera 1,92% PONDERACION DE INVERSION
COMCAST 39% Wa
Rend, E de la cartera 13,35% BRISTOL MYERS 33% Wb
indice de sharpe 6,142 MARRIOT IN 27% Wc
100%
GRACIAS POR
SU ATENCION

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