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simples
y = b0 + b1x + u
1
MQO
Idéia básica da regressão é estimar os
parâmetros populacionais a partir de uma
amostra de dados.
Consideramos uma amostra aleatória de
tamanho n {(xi,yi): i=1, …,n} da população.
Para cada observação nesta amostra, temos
que:
y i = b 0 + b 1x i + u i
2
Linha de regressão populacional
y E(y|x) = b0 + b1x
y4 .{
u4
y3 .} u3
y2 u2 {.
y1 .} u1
x1 x2 x3 x4 x
3
Linha de regressão amostral
y
y4 .
û4 {
yˆ bˆ0 bˆ1 x
y3 .} û3
y2 û2 { .
} û1
y1 .
x1 x2 x3 x4 x
4
MQO
Queremos ajustar da melhor forma possível a reta
da regressão aos dados.
Método de MQO: problema de minimização.
Iremos escolher os betas de forma que minimize
a função abaixo:
n n
uˆi y b
ˆ ˆ 2
0 b1 xi
2
i
i 1 i 1
5
MQO
Resolvendo o problema de minimização, obtemos
as condições de primeira ordem:
n
i 1
y i
ˆ
b 0 ˆ x 0
b 1 i
n
i i 0 1i
x
i 1
y ˆ bˆ x 0
b
6
MQO
Da primeira condição de primeira ordem,
chegamos em:
y bˆ 0 bˆ 1x,
or
bˆ 0 y bˆ 1x
7
MQO
Da segunda condição de primeira ordem,
chegamos em: b̂ 0
n
i i
x y
i 1
y ˆ x bˆ x 0
b 1 1 i
n n
x
i i y y ˆ
b 1 xi xi x
i 1 i 1
n n
xi x yi y b1 xi x
ˆ 2
i 1 i 1
8
O estimador da inclinação da reta da regressão
amostral será:
x i x y i y
bˆ 1 i 1
n
x x
2
i
i 1
n
x x 0
2
onde i
i 1
9
Fórmula do estimador da inclinação da reta
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Propriedades algébricas do MQO
n
n û i
û
i 1
i 0 logo, i 1
n
0
n
x û
i 1
i i 0
y bˆ 0 bˆ 1x
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MQO
Cada observação é dividida numa parte
explicada e noutra parte não explicada
y i ŷ i û i Definimos :
iy y 2
variação total dos valores observados de y
em torno da sua média (STQ)
iŷ y 2
variação total dos valores estimados
de y em torno da sua média(SQE)
i variação residual ou inexplicad a dos valores de y (SQR)
û 2
û ŷ y
2
i i
û 2 û ŷ y ŷ y
2 2
i i i i
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Qualidade do ajuste da reta aos
dados
Se a linha da regressão se adequa bem aos
dados amostrais.
Coeficiente de determinação: medida
resumo que diz o quão bem a reta se ajusta
aos dados.
R2: fração de STQ que é explicada pelo
modelo.
R2 = SQE/STQ = 1 – SQR/STQ
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Qualidade do ajuste da reta aos
dados
R2 mede a proporção ou percentual da
variação total de y que é explicada pelo
modelo.
0 R 1
2
Ajuste perfeito
Não há relação entre y e x
17
Qualidade do ajuste da reta aos
dados
18
Exemplo 1: salário e educação
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Exemplo 2:
55 domicílios rurais da Índia.
y = despesas com alimentos
x = despesa total (proxy da renda).
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