UNIVERSIDAD CENTRAL DEL

ECUADOR

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA

ANÁLISIS NUMÉRICO
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

ERICK ISAAC CALLE H.

• LAS ECUACIONES DIFERENCIALES SE USAN
HABITUALMENTE PARA CONSTRUIR
MODELOS MATEMÁTICOS DE PROBLEMAS
DE LA CIENCIA Y LA INGENIERÍA
• A MENUDO SE DA EL CASO DE Q NO HAY
SOLUCIÓN ANALÍTICA CONOCIDA, POR LO
QUE NECESITAMOS APROXIMACIONES
NUMÉRICAS
A modo de ejemplo consideremos, en el contexto de la dinámica de
poblaciones, un sistema no lineal que es una modificación de las
ecuaciones de lotka-volterra:
 INTRODUCCIÓN A LAS
ECUACIONES DIFERENCIALES
Consideramos la siguiente ecuación :

Para lo cual notamos que al lado derecho esta en función de la variable

t podemos obtener su primitiva de 1-e^-t y podemos hallar y(t)
Obteniendo:

Donde C es la constante de integración , de todas las soluciones de la

forma la y(t) cuales son soluciones de la ecuación dy/dt
GRAFICA DE LA FAMILIA DE
CURVAS
MÉTODO DE EULER

• No todos los problemas de valor inicial pueden resolverse

explícitamente con frecuencia es imposible hallar una
formula que represente la solución y(t)

• En consecuencia es necesario disponer de métodos que

aproximen la solución de problemas que aparecen en la
ciencia y la ingeniería
• Este método nos servirá para ilustrar una serie de conceptos que juegan un
papel importante en métodos mas avanzados
• El método de Euler no se suele utilizar en la practica debido a que la
solución que proporciona acumula errores apreciables a lo largo del
proceso; sin embargo, es importante estudiarlo debido a q es mejor
estudiar el error de este método a pesar de que los otros son mas exactos
y complejos
 EJEMPLO

Debemos tener en claro que no se vamos a encontrar una función derivable

que sea solución del problema de hecho construiremos un conjunto finito de
puntos

Que son aproximaciones de la solución

Elegimos las abscisas de los puntos, por comodidad dividamos el

intervalo [a,b]M intervalos
TAMAÑO DE PASO FRENTE A
ERROR
• Los metodos de aproximacion a la solucion de un problema
de valor inicial que vamos a presentyar se llama metodos
de diferencia o variable
ERROR DE DISCRETIZACION

• Error de discretizacion global

• Error de discretizacion local

 PRECISIÓN DEL MÉTODO DE EULER

El erro global final E(y(b),h) se usa para estudiar el comportamiento del error para
tamaños de paso diferentes y nos permite tener una idea del esfuerzo computacional
que hay que realizar para obtener aproximaciones con la precisión deseada
PROGRAMACIÓN EN MATLAB
EJEMPLO
RESOLUCIÓN
PRECISIÓN DEL MÉTODO DE HEUN
EL MÉTODO DE
LA SERIE DE
TAYLOR
EL MÉTODO DE LA SERIE DE
TAYLOR
• Es de aplicabilidad general y es un método estándar con el
que se compara la precisión de otros métodos numéricos
para resolver problemas de valor inicial, ya que puede ser
construido de manera que tenga un grado de exactitud
fijado de antemano.
MÉTODOS DE
RUNGE - KUTTA
• Se construyen a través de un método de Taylor de orden N, donde el error
global final será de orden
Y se evite la evaluación de las derivadas parciales conseguido por la
evaluación de la función en varios puntos.
El numero de orden N aplica para cualquier numero sin embargo se tomara este
método de Runge-Kutta para N=4 por propósitos generales y precisión estabilidad
y su fácil programación.
No se recomienda usar los métodos de orden superior porque no se compensa la
mayor exactitud
• Si se necesita obtener mayor precisión en la solución aproximada es mejor usar
un tamaño menor o un método adaptativo.
• El método de Runge-Kutta N=4 (RK4) simula la precisión del método de la
serie de taylor de orden 4 que consiste en calcular la
aproximación de la siguiente manera:
• Emparejando los coeficientes de RK4 con los métodos de Taylor de orden 4 con
el orden local de tenemos el siguiente sistema de ecuaciones:
• Sustituyendo 1 y 2 en 4 y 5 mediante el método RK4 estándar tenemos a partir
del punto inicial
se generara la sucesión aproximada de la formula sucesiva:
• Donde:
• El nuevo punto se obtenga de la integral:
• El RK2 simula la precisión del método de Taylor de orden 2 y no es tan bueno
como el RK4 sus métodos de resolución son mas sencillos y permiten entender e
ilustrar el método de Runge Kutta
• Desarrollamos la serie de Taylor para

(1) Donde CT es una constante que incluye la derivada tercera de

• Y los demás términos corresponden a las potencias
• Y se expresaran las derivadas de de la ec. (1) en términos de
recordando que

(2)

Y derivando mediante la regla de la cadena (2):

(3)
• Sustituyendo 2 y 3 en 1 tenemos la nueva expresión para el desarrollo de Taylor
para

• (4)

• El método de RK2 se usa como combinación lineal de dos funciones que nos
permitan expresar
• En donde Cp incluyen las 2° derivadas parciales para y sustituyendo 7
en 5 obtenemos la representación de usado en el método RK2
• omparando términos de 3 y 6 llegamos a la conclusión:
METODOS DE
PREDICCION Y
CORRECCION
METODO DE ADAMS BASHFORTH
MOULTON
METODO DE MILNE SIMPSON
 SISTEMAS DE ECUACIONES
DIFERENCIALES
Esta sección es una introducción a los sistemas de ecuaciones diferenciales.
Para ilustrar los conceptos, consideremos el problema de valor inicial:
RESOLUCIÓN NUMÉRICA
PROBLEMAS DE
CONTORNO
EJEMPLO
 MÉTODO DE
DIFERENCIALES
FINITAS
• Para resolver algunos problemas de contorno de segundo orden pueden utilizarse las formulas de diferencias finitas
de proporcionan aproximaciones a las derivadas.
• Consideremos la ecuación lineal
(1)

(2)

(3)
• Reemplazar cada termino x(tj) del miembro derecho de las formulas (2) y (3) por xj y sustituir el resultado en la ecuación (1), lo que da la
relación

(4)

Eliminando los términos de orden 𝑂 ℎ2 en (4) e introduciendo la notación

Se obtiene la ecuación en diferencias

(5)

Multiplicar cada miembro de (5) por ℎ2 , agrupar los términos que contienen las incógnitas 𝑥𝑗−1 , 𝑥𝑗 y 𝑥𝑗+1 y se los dispone como un sistema de
ecuaciones lineales

(6)
• Para j= 1,2,…., N-1, siendo 𝑥0 = 𝛼 y 𝑥𝑁 = 𝛽
El sistema (6) es un sistema tridiagonal de N-1 ecuaciones con otras tantas incognitas, lo que se ve mas
claramente si escribimos el istema usando la notación matricial

siendo
Resolviendo el correspondiente sistema de ecuaciones lineales (6), el método de diferecias finitas
proporciona las soluciones numéricas {xj}
• Ahora al comparar las soluciones numéricas del Tabla 9.17 con la exactas