7.

INTEGRAÇÃO NUMÉRICA
Parte 2

7.1 Métodos de Newton-Cotes (Rugiero)

7.2 Método de Romberg (Burden-Faires)

hoje
7.2.1 Extrapolação de Richardson
7.2.2 Fórmula de Romberg
7.3 Quadratura Gaussiana (Burden-Faires)
7.4 Integração Dupla (Burden-Faires)
7.5 Método de Monte Carlo (Burian)
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7.1 - Métodos de Newton-Cotes
 Na primeira aula de integração vimos as
fórmulas de Newton-Cotes, ou seja, método
do trapézio, método de Simpson....
 Thomas Simpson (1710-1761)
 Note que ele é contemporâneo de Euler e
Daniel Bernoulli.
 Ele viveu no período do auge do
desenvolvimento de métodos para resolução
de EDO’s.
 Seu principal interesse era a Teoria das
Probabilidades.
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7.1 - Métodos de Newton-Cotes
 As fórmulas de Newton Côtes não são
adequadas para intervalos regulares de
integração e polinômios de alto grau.
1. Quanto o polinômio for de alto grau, em
subintervalos onde f(x) é quase-constante,
ocorre o fenômeno de Runge
2. Quando a função varia muito num subinter-
valo, o ajuste é ruim devido ao fato da
partição ser regular.
Assim, dada uma partição teremos fenômeno de
Runge ou ajuste ruim, dado o polinômio interpo-
lador!!!!
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7.1 - Métodos de Newton-Cotes Repetidos

 O Método de Newton-Cotes Repetido

ou Generalizado ou Composto consiste
em resolver uma dada integral, por
partes, através de n subintervalos.

 A aproximação por partes de uma

integral é freqüentemente efetiva.
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7.1 - Métodos de Newton-Cotes
 As fórmulas de Newton-Cotes são
expressões para integrais, onde são
consideradas várias subdivisões do
intervalo de integração, que variam
conforme o grau do polinômio ajusta-
do nos subintervalos.
 Polinômio de grau 1 Regra do Trapézio
 Polinômio de grau 2 Regra Simpson 1/3
 Polinômio de grau 3 Regra Simpson 3/8
 Polinômio de grau 4 (Livro Burden-Faires)....
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7.2 - Método de Romberg

O Método de Romberg utiliza a Regra do

Trapézio repetida para obter aproxima-
ções preliminares e em seguida aplica um
processo de extrapolação de Richardson
para melhor a aproxima-ção.

Regra Romberg
||
Trapézio Repetida+Extrapolação Richardson
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7.2.1 – Extrapolação de Richardson

A extrapolação de Richardson sempre é

utilizada para gerar resultados de alta
precisão, quando se usam fórmulas de
Newton-Cotes de baixo grau.

L.F. Richardson e J.A. Gaunt, The

deferred approach to the limit.
Philosophical Transactions of the Royal
Society of London, v.226A, p.299-361,
1927.
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7.2.1 – Extrapolação de Richardson

Esta técnica pode ser aplicada quando a

aproximação inicial tem um erro previsí-
vel dependente de um parâmetro,
normalmente o tamanho do passo h .
Suponha que a cada passo, a integral N (h)
aproxime-se de um valor desconhecido M ,
e que o erro de truncamento tenha a forma:
M  N (h)  K 1 h1  K 2 h 2  K 3 h 3  ...... (1)
Hipótese: o erro do procedimento é h-dependente
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7.2.1 – Extrapolação de Richardson

Definição:”Diz-se que as aproximações N (h)

de M , dependentes de um passo h , são de
ordem m em h se
N ( h)  M
Lim  C,
h 0 hm
onde C é uma constante h-independente“

 Método do Trapézio fornece aproximações de ordem 2

 Métodos de Simpson fornecem aproximações de ordem 4
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7.2.1 – Extrapolação de Richardson
 Método do Trapézio fornece aproximações de ordem 2
x1 b h
 f ( x) dx   f ( x0 )  f ( x1 )
x0  a 2 (b  a )
 2
 f (c) onde c   a, b 
h 12

 Métodos de Simpson fornecem aproximações de ordem 4

x2  b h
 f ( x) dx   f ( x0 )  4 f ( x1 )  f ( x 2 )
x0  a 3 (b  a )  iv 
4
  f (c) onde c   x 0 , x 2 
h 90
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7.2.1 – Extrapolação de Richardson

 Demonstra-se que o erro da regra do

trapézio é uma série infinita de potências
de h , gerados pela série Taylor da dife-
rença entre a função f (x) e a reta da
interpolação. Assim, fica claro que o erro
de truncamento de uma aproximação tem
a forma
1 2 3
M  N (h)  K 1 h  K 2 h  K 3 h  ...... (1)
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7.2.1 – Extrapolação de Richardson

Para determinar K 1 , K 2 , K 3, como h pode

ser qualquer, consideremos h / 2 na expres-
são (1), ou seja,
M  N (h / 2)  K 1  h / 2  K 2  h / 2  K 3  h / 2  ...... (2)
1 2 3

Multiplicando (2) por 2 e subtraindo de (1)

     
M  2 N (h / 2)  N (h)  K 2 h 2 / 2  h 2  K 3 h 3 / 4  h 3  ... (3)
Observe que substituído por seu valor.
K
Continuando o 1procedimento obtemos K 2 , K 3 ...
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7.2.1 – Extrapolação de Richardson

Fazendo N (h)  N 1 (h) definimos

N 2 (h)   2 N 1 (h / 2)  N 1 (h)  N 1 (h / 2)   N 1 (h / 2)  N 1 (h)

Segue que a fórmula de aproximação de

2
ordem h para M,
K2 3K 3
M  N 2 ( h)   h 
2
 h  3  .....
2 4
Substituindo h  h / 2 na expressão acima,
obtemos a aproximação na ordem seguinte.
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7.2.1 – Extrapolação de Richardson

A fórmula de aproximação de ordem h 3

para M é dada por
 N 2 (h / 2)  N 2 (h)  K 3
M   N 2 (h / 2)     h   .....
3

 3  8
e assim por diante.
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7.2.2 – Método de Romberg

O primeiro passo do procedimento de Romberg

obtém as aproximações repetidas pela Regra
do trapézio para
m1  1 , m 2  2 , m3  4 , ....., m n  2 n 1 onde n 

RECORDAÇÃO DA REGRA DO TRAPÉZIO REPETIDA

b h m 1
 (b  a) 2
a
f ( x) dx   f (a)  f (b)  2
2

i 1
f ( xi ) 
 12
h f  c 

onde ci   a, b  , h  (b  a ) / m e x i  a  i h com i  1,2,.., m

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7.2.2 – Método de Romberg

A Regra do Trapézio Repetida com a notação

hk 
 b  a  b  a
 para K  1,2...
k 1
mk 2
Nesta notação, a Regra do Trapézio Repetida
escreve-se como
b hk  2 k 1 1  (b  a) 2

a
f ( x) dx   f (a)  f (b)  2
2 

i 1
f (a  ihk ) 
 12
hk f  c  onde c   a, b 

Note que para k=1 não

há termo a ser somado
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7.2.2 – Método de Romberg

Introduzindo a notação Rk ,1

h1
R1,1   f (a )  f (b) 
 b  a
 f (a)  f (b)
2 2
h2
R2,1   f (a )  f (b)  2 f (a  h2 ) 
2


 b  a  
f ( a )  f (b )  2 f  a 
b  a 
  
4   2 
1

 R1,1  h1 f (a  h2 )
2

R3,1
1

 R2,1  h2  f (a  h3 )  f (a  3h3 )
2

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7.2.2 – Método de Romberg

Temos a aproximação da Regra do Trapézio em

ordem genérica para a integral a ser calculada,
ou seja,

1 2k  2 
Rk ,1   Rk 1,1  hk 1
2 
i 1
f (a   2i  1 hk )

para k  2,3,.., n

Comentário: Ainda estamos no passo 1 do

Método de Romberg calculando aproximações
preliminares via Regra do trapézio.
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7.2.2 – Método de Romberg

Exercício: Utilize a Regra do Trapézio Repeti-

da para realizar o primeiro passo do esque-
ma da integração de Romberg para obter
uma aproximação da integral


0
sen x dx

para k  1,2,...,6 . Calculando os Rk ,1 obtemos:

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7.2.2 – Método de Romberg

Calculando

R1,1   sen 0  sen   0
2
R2,1   R1,1   sen   / 2    1.57079633
1
2
R3,1   R2,1    / 2   sen   / 4   sen  3 / 4  
1
2
R4,1   R3,1    / 4   sen   / 8  sen  3 / 8  sen  5 / 8  sen  7  / 8 
1
2
R5,1  1.99357034 e R6,1  1.99839336
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7.2.2 – Método de Romberg

Como o resultado exato da integral é



0
sen x dx  2
a convergência é bastante lenta!

Utilizaremos a extrapolação de Richardson

para acelerar a convergência.
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7.2.2 – Método de Romberg

Do Método da extrapolação de Richardson,

escrevemos a Regra do Trapézio Repetida
b hk  2 k 1 1  (b  a) 2

a
f ( x) dx   f (a)  f (b)  2
2  i 1

f (a  ihk ) 
 12
hk f  c  onde c   a, b 

b  
Como 
a
f ( x) dx  Rk ,1  
i 1
2i 2
K i h k  K 1 hk  
i 2
K i hk
2i
(1)

Fazendo na equação acima hk  hk / 2 e multiplicando

por 4, obtemos: 2i 2i
 
b  hk   h 
f ( x) dx  Rk 1,1   K i    K 1 hk  4 K i  k  (2)

2
a
i 1  2 i 2  4
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7.2.2 – Método de Romberg
2
Fazendo (2)-(1), eliminamos o termo hk
b  Rk 1,1  Rk ,1  
Ki  hk 2 i 
a
f ( x) dx   Rk 1,1 
 3



i2 3  4
2i
 i 1  hk 

 Rk 1,1  Rk ,1  
K i 1  4 i 1  2i
  Rk 1,1 
 3



i 2
 i 1  hk
3  4 
A extrapolação de Richardson pode ser apli-
cada fornecendo resultado para a integral da
6
ordem O ( h k ). Obtemos:  Rk ,1  Rk 1,1 
Rk , 2   Rk ,1  
 3 
 INTEGRAÇÃO NUMÉRICA
7.2.2 – Método de Romberg
Continuando o procedimento, uma fórmula
para a integral a ser calculada, com ordem
2j
de aproximação O ( h k ) , é dada por

 Rk , j 1  Rk 1, j 1 
Rk , j   Rk , j 1  j 1 
 4 1 
A partir de (3) geramos a tabela de Romberg
 INTEGRAÇÃO NUMÉRICA
7.2.2 – Método de Romberg
Tabela de Romberg:

R1,1

R2,1 R 2, 2

R3,1 R 3, 2 R3,3

R4,1 R 4, 2 R 4,3 R4, 4

: : : :
Rn ,1 Rn, 2 Rn,3 Rn, 4 .... Rn,n
 INTEGRAÇÃO NUMÉRICA
7.2.2 – Método de Romberg

Aplicando no exemplo  0
sen x dx
0.0

1.57079633 2.09439511

1.89611890 2.00455976 1.99857073

1.97423160 2.00026917 1.99998313 2.00000555

1.99357034 2.00001659 1.99999975 2.00000001 1.99999999

1.99839336 2.00000103 2.0000000 2.0000000 2.0000000 2.0000000

 INTEGRAÇÃO NUMÉRICA
7.2.2 – Método de Romberg
Comentários:
1- Somente a primeira coluna exige cálculo de
função devido a Regra do Trapézio. O cálculo de
função (por exemplo, a partir de uma tabela de
dados experimentais) pode ser realizado por
interpolaçaõ ou extrapolação spline. A primeira
coluna tem alto custo computacional. As demais
colunas não envolvem cálculos de função e
aceleram a convergência do processo. Esta é a
vantagem do método de Romberg.
 INTEGRAÇÃO NUMÉRICA
7.2.2 – Método de Romberg
Comentários:
2- Devemos definir o inteiro n predefinindo o tamanho
da tabela de Romberg. Esta abordagem não é
ótima, pois podemos já ter atingido a convergência
desejada e ainda estarmos preenchendo a tabela
de Romberg, como no exemplo dado.
3- Também temos que definir uma tolerância de erro
para parar o cálculo. Podemos utilizar este erro
como critério de parada. Quando a diferença entre
próximos vizinhos for menor que o erro dado,
paramos o procedimento numérico.
 INTEGRAÇÃO NUMÉRICA
7.2.2 – Método de Romberg
Exercícios Rugiero capítulo 7: 2, 4, 13.

Faça o exercício 13, também, por Romberg.

Exercício facultativo: 16